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中海顺鑫(002213)

中海顺鑫:更新招募说明书摘要(2016年第1号)查看PDF公告

中海 顺 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 
更 新 招 募 说 明 书 摘要 
(2016 年 第1 号) 
 






本基金基金合同于2015 年12月30日 生 效 。


















































重 要 提 示 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。


本 基 金 为 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 , 其 长 期 平 均 预 期 风 险 与 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 、 非 保 本 的 混 合 型 基 金,高于货币市场基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准。 基 金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金 合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有 基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


本招募说明书摘要 ( 更 新 ) 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 6 月 30 日 , 有 关 财务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日( 财 务 数 据 未 经 审 计) 。 一 、 基 金 管 理 人 (一)基金管理人概况 本基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下:


名称:中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 邮政编码:200120 成 立日期:2004 年 3 月 18 日 法定代表人:黄鹏


5-1 总经理:黄鹏 经营范围: 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 。 【 依 法 须 经 批 准 的 项 目 , 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 】 批准设立机关: 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批准设立文号:证监基金字[2004]24 号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:壹 亿 肆 仟 陆 佰 陆 拾 陆 万 陆 仟 柒 佰 元 人民币 联系人:兰嵘 电话:021-38429808 股东名称及其出资比例: 中海信托股份有限公司























41.591% 国联证券股份有限公司























33.409% 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司


25.000% (二)主要人员情况 1 、 董事会成员





黄 晓 峰 先 生 , 董 事 长 。 中 国 人 民 大 学 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 现 任 中 海 信 托


股份有限公司总裁、 党委书记。 历任湖北省计划管理干部学院助教, 国家海 洋局管理司主任科员,中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、 保险处保险主管, 中海石油有限公司税收保险岗、 代理融资岗位经理、 资金 部副总监、代理总监、总监,中海石油财务有限责任公司总经理。





庞 建 先 生 , 董 事 。 中 国 人 民 大 学 本 科 学 历 , 高 级 会 计 师 。 现 任 中 国 海 洋 石油总公司资金部总经理。 历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会 计 , 渤 海13/03合 作 区 联 管 会 财 务 专 业 代 表 ,10/15、11/19 、06/17 合作区联 管会财务专业代表, 中国海洋石油总公司审计部干部, 中海会计审计公司第 三 业 务 处 干 部 、 审 计 业 务 三 部 经 理 ( 副 处 级 ) , 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 ( 有 限 公司) 审 计 部 审 计 三 处 处 长 、 项 目 审 计 经 理 、 审 计 监 察 部 投 资 项 目 审 计 调 查 经 理 、 内 审 岗 经 理 , 中 国 海 洋 石 油 有 限 公 司 审 计 监 察 部 总 经 理 , 中国海洋石 5-2 油 总 公 司 ( 有 限 公 司 ) 审 计 监 察 部 副 总 经 理 兼 审 计 中 心 主 任 , 中 国 海 洋 石 油 国际有限公司副总经理。





黄 鹏 先 生 , 董 事 。 复旦大学硕士。 现 任 中 海 基金管理有 限 公 司 总经理兼 中海恒信资产管理 (上海) 有限公司董事长 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 销 售 经 理 , 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 , 中 海 信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控委员会委员, 中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理 。





彭 焰 宝 先 生 , 董 事 。 清 华 大 学 学 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 。 历任无锡市证券公司 (国联证券前身) 交易员, 国联证券有限 责 任 公 司 投 资 经 理 , 无 锡 市 国 联 投 资 管 理 咨 询 有 限 公 司 投 资 经 理 , 香 港 锡 州 国 际 有 限 公 司 投 资 部 经 理 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 总 经 理 兼 投 资 总 监 ( 期 间 曾 兼任中海优质成长证券投资基金基金经理) 、 风险管理部总经理兼风控总监, 国联证券股份有限公司总裁助理兼证券投资部总经理、副总裁。





江 志 强 先 生 , 董 事 。 东 南 大 学 硕 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 。 历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)上海海伦路证券营业部交易员、 证券投资部投资主管、 上海邯郸路证券营业部副总经理、 总经理、 无锡县前 东街证券营业部总经理、 无锡人民东路证券 营 业 部 总 经 理 、 财 富 管 理 中 心 总 经 理 、 无 锡 华 夏 南 路 证 券 营 业 部 总 经 理 、 总 裁 助 理 兼 资 产 管 理 部 总 经 理 、 副 总裁兼资产管理部总经理 。





TAY SOO MENG ( 郑 树 明 ) 先 生 , 董 事 。 新 加 坡 国 籍 。 新 加 坡 国 立 大 学 学 士 。 现 任 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 资产管理 ( 香港 ) 有限公司市 场 行 销 总 监 。 历 任 新 加坡Coopers & Lybrand 审 计 师 , 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 行 政 及 财 务 部 门 主 管 、 董 事 总 经 理 兼 营 运 总 监( 亚 太 区, 日 本 除 外) 、 董 事 总 经 理 兼 法 国 兴 业 资 产 管理新 加 坡 执 行 长 ,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监 。





陈 道 富 先 生 , 独 立 董 事 。 中 国 人 民 银 行 金 融 研 究 所 硕 士 。 现 任 国 务 院 发 展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。





WEIDONG WANG ( 王 卫 东 ) 先 生 , 独 立 董 事 。 美 国 国 籍 。 芝 加 哥 大 学 博 士 。 现任美国德杰 律 师 事 务 所 合 伙 人 。 历 任Sidley Austin( 盛 德 律 师 事 务 所) 芝 5-3 加 哥 总 部 律 师 , 北 京 大 学 国 家 发 展 研 究 院 国 际MBA 项 目 访 问 教 授 , 北 京 德 恒 律师事务所合伙人。





张军先生, 独 立 董 事 。 复 旦 大 学 博 士 。 现 任 复 旦 大 学 经 济 学 院 院 长 、 中 国经济研究中心主任、 复旦大学 “当代中国经济” 长江学者特聘教授、 复旦 发展研究院副院长、博士生导师。 2 、 监事会成员





张悦女 士 , 监 事 长 。 硕士, 高级会 计 师 。 现 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 纪 委 副 书 记 、 总 稽 核 兼 合规总监、 信 托 事 务 管 理 总 部 总 经 理 。 历 任 北 京 石 油 交 易所交 易 部 副 经 理 , 中 国 海 洋 石 油 东 海 公 司 计 财 部 会 计 、 企 管 部 企 业 管 理 岗 , 中海石油总公司平湖生产项目计财部经理, 中海石油有限公司上海分公司计 财部岗位经 理 , 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 会 计 、 计 划 财 务 部 经 理 、 稽核审计部经理 。





Denis LEFRANC ( 陆 云 飞 ) 先 生 , 监 事 。 法 国 国 籍 。 学 士 。 现 任 爱 德 蒙 得洛希尔资产管理 ( 香港) 有限公司执 行 总 监 。 历 任 法 国 期 货 市 场 监 管 委 员 会审计师,法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管, 法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问, 华宝兴业基金管理有限公司常 务 副 总 裁 , 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 亚 太 区 执 行 长 , 东 方 汇 理 资 产 管 理 香 港 有 限公司北亚区副执行长 , 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 亚 洲 有 限 公 司 亚 洲 区 副执行总监 。





康铁祥先 生 , 职 工 监 事 。 博 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 控 稽 核 部 总 经 理 。 历 任 山 东 省 招 远 市 绣 品 厂 财 务 科 科 员 , 上 海 浦 发 银 行 外 汇 业 务 部 科 员 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 管 理 部 助 理 风 控 经 理 、 风 控 经 理 、 风 险 管 理 部 总经理助理、 风 险 管 理 部 总 经 理 兼 风 控 总 监 。





张 奇 先 生 , 职 工 监 事 。 学 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总 经 理 。 历 任 沈 阳 联 正 科 技 有 限 公 司 技 术 部 经 理 , 北 京 致 达 赛 都 科 技 有 限 公 司 网 络 部 经 理 , 上 海 致 达 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 技 术 支 持 部 经 理 , 中 海 基 金 管 理有限公司信息技术部工程师、 信息技术部总经理助理 、 信 息 技 术 部 副 总 经 理 。 3 、高级管理人员


5-4 黄 鹏 先 生 , 总 经 理 。 复 旦 大 学 金 融 学 专 业 硕 士 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 销 售 经 理 , 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 , 中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理 部 经 理 、 风 控 委 员 会 委员。2007年10 月 进 入 本 公 司 工 作 , 曾 任 董 事 会 秘 书 、 总 经 理 助 理 兼 营 销 中 心总经理,2011 年10月 至 今 任 本 公 司 总 经 理 ,2013年2 月 至 今 任 本 公 司 董 事 , 2013年7 月 至 今 任 中 海 恒 信 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长 。 宋 宇 先 生 , 常 务 副 总 经 理 。 复 旦 大 学 数 理 统 计 专 业 学 士 , 经 济 师 。 历 任 无锡市统计局秘书, 国联证券股份有限公司营业部副经理、 发行调研部副经 理 、 办 公 室 主 任 、 研 究 发 展 部 总 经 理 。2004 年3 月 进 入 本 公 司 工 作 , 历 任 本 公 司 督 察 长 、 副 总 经 理 ( 期 间2011 年1月至2011年10 月 兼 任 本 公 司 代 理 总 经 理,2014 年5月至2014 年10月 兼 任 本 公 司 代 理 督 察 长 ) ,2015 年4 月 至 今 任 本 公司常务副总经理。 王 莉 女 士 , 督 察 长 。 华 东 政 法 学 院 国 际 经 济 法 专 业 学 士 。 历 任 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 部 翻 译 , 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 律 师 助 理 。2006年9 月 进入本公司工作,历任监察稽核部监察稽核经理、监察稽核部部门负责人、 督 察 长 兼 监 察 稽 核 部 总 经 理 兼 信 息 披 露 负 责 人 。2015 年5 月 至 今 任 本 公 司 督 察长兼信息披露负责人。 4 、基金经理 刘 俊 先 生 , 复 旦 大 学 金 融 学 专 业 博 士 。 历 任 上 海 申 银 万 国 证 券 研 究 所 有 限公司策略研究部策略分析师、 海通证券股份有限公司战略合作与并购部高 级项目经理。2007 年3 月进入本公司工作, 曾任产品开发总监。2010 年3月至 2015年8 月 任 中 海 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2012 年6月至今任 中 海 优 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2013 年7 月 至 今 任 中 海 安 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,2014年5 月 至 今 任 中 海 积 极 收 益 灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2015 年4 月 至 今 任 中 海 安 鑫 宝1号保 本混合型证券投资基金基金经理, 2015 年12月至今任中海顺鑫保本混合型 证券投资基金基金经理。 5 、历任基金经理


5-5 本基金基金合同于2015 年12 月30日 生 效 , 历 任 基 金 经 理 如 下 表 : 基金经理姓名 管理本基金时间 刘俊 2015 年12月30日-至今 6 、投资决策委员会成员 黄鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。 夏 春 晖 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 研 中 心 副 总 经 理 、 首 席策略分析师。 许 定 晴 女 士 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 代 理 投 资 总 监 、 投 资 副 总监、基金经理。 江 小 震 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 总经理、基 金经理。 蒋佳良先生,委员。现任中海基金管理有限公司研究部总经理。 7 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 、 基 金 托 管 人 (一)基金托管人概况 1 、基金托管人基本情况 名称:平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 成立日期:1987 年 12 月 22 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:5,123,350,416 元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号 : 中 国 证 监 会 证 监 许 可[2008]1037 号


5-6 联系人:潘琦 联系电话:(0755) 2216 8257 平安银行基本情况 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 是 一 家 总 部 设 在 深 圳 的 全 国 性 股 份 制 商 业 银 行 (深圳证券交易所简称: 平安银行, 证券代码 000001) 。 其 前 身 是 深 圳 发 展 银行股份有限公司,于 2012 年 6 月 吸 收 合 并 原 平 安 银 行 并 于 同 年 7 月更名 为 平 安 银 行 。 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 合 计 持 有 平 安 银行 59%的 股 份 , 为 平 安 银 行 的 控 股 股 东 。 截 至 2015 年 末 , 平 安 银 行 在 职 员工37,937 人 , 通 过 全 国 54 家 分 行 、997 家营业机构为客户提供多种金融 服务。 截至 2015 年 12 月 31 日 , 平 安 银 行 资 产 总 额 25,071.49 亿 元 ,较 年 初 增长14.67%;各 项 存 款 余 额 17,339.21 亿 元 , 较 年 初 增 加 2,007.38 亿元, 增幅 13.09% , 增 速 居 同 业 领 先 地 位 , 市 场 份 额 稳 步 提 升 ; 各 项 贷 款 ( 含 贴 现)12,161.38 亿 元 , 较 年 初 增 长 18.68% 。2015 年 平 安 银 行 实 现 营 业 收 入 961.63 亿 元 , 同 比 增 长 31.00%; 准 备 前 营 业 利 润 593.80 亿 元 , 同 比 增 长 43.93%; 净 利 润 218.65 亿 元 , 同 比 增 长 10.42% ; 资 本 充 足 率 10.94% 、 一 级 资本充足率及核心一级资本充足率 9.03% , 满 足 监 管 标 准 。 平 安 银 行 总 行 设 资 产 托 管 事 业 部 , 下 设 市 场 拓 展 处 、 创 新 发 展 处 、 估 值 核 算 处 、 资 金 清 算 处 、 规 划 发 展 处 、IT 系 统 支 持 处 、 督 察 合 规 处 、 外 包 业务中心8 个 处 室 , 目 前 部 门 人 员 为 55 人。 三 、 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基金份额 发 售 机 构 基金份额发售机构为基金管理人的 直 销 机 构 1 、直销网点 (1 ) 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层


5-7 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人:黄鹏 电话:021-68419518 传真:021-68419328 联系人:周颖 客户服务电话:400-888-9788( 免 长 途 话 费 ) 或 021-38789788 公司网址:www.zhfund.com (2 ) 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号 远 洋 大 厦 F218 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦F218 负责人:李想 电话:010-66493583 传真:010-66425292 联系人:邹意 客户服务电话:400-888-9788( 免 长 途 话 费 ) 公司网址:www.zhfund.com 2 、基金管理人网上交易系统 公司网址:www.zhfund.com 3 、其他基金销售机构 (1 ) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号 办公地址: 广 东 省 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号 法定代表人: 孙 建 一 联系电话: 021-38637673 传真电话: 021-50979507 联系人:张莉


5-8 客户服务电话:95511-3 公司网址: www.bank.pingan.com (2 ) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住所: 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人: 李 建 红 传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (3 ) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公司 住所: 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 电话:021-61616193 传真:021-63604196 联系人:高天、杨文川 客户服务电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn (4 ) 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 7-9 层 办公地址:无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 7-9 层 法定代表人:姚志勇 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人:沈刚 客户服务电话:95570 公司网址:www.glsc.com.cn


5-9 (5 ) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法定代表人:胡运钊 电话:027-65799999 传真:027-85481900 联系人:李良 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 公司网址:www.95579.com (6 ) 海 通 证 券 股 份 有 限 公司 住所:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客户服务电话:95553 公司网址:www.htsec.com (7 ) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法定代表人:陈有安 电话: 010-66568430 传真:010-66568990 联系人:田薇 客户服务电话:4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn (8 ) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司


5-10 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐、许梦园 电话:400-8888-108 开放式基金咨询电话: 400-8888-108 开放式基金业务传真:010-65182261 公司网址:www.csc108.com (9 ) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号


办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676161 传真:021-38670161 联系人:芮敏祺 客户服务电话:400-888-8666/95521 公司网址:www.gtja.com (10 ) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:黄莹 客户服务电话:95523 或 4008895523 公司网址:www.swhysc.com (11 ) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:福建省福州市湖东路 268 号


5-11 办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号楼21 楼 法定代表人:兰荣 电话:021-38565785 传真:021-38565955 联系人:谢高得 客户服务电话: 95562 公司网址:www.xyzq.com.cn (12 ) 东吴证券 股 份 有 限 公 司 住所:江苏省苏州 工 业 园 区 翠 园 路 181 号 商 旅 大 厦 18-21 层 办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦18-21 层 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客户服务电话:0512-33396288 公司网址:www.dwzq.com.cn (13 ) 金元证券 股 份 有 限 公 司 住所:海南省海口市南宝路 36 号 证 券 大 厦 4 层 办公地址:深圳市深南大道 4001 号 时 代 金 融 中 心 17 层 法定代表人:陆涛 电话:0755-83025666 传真:0755-83025625 联系人:马贤清 客户服务电话 :4008-888-228 公司网址:www.jyzq.cn (14 ) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼


5-12 法定代表人:杨宇翔 电话:4008866338 传真:0755-82400862 联系人:郑舒丽 客户服务电话:95511-8 公司网址:stock.pingan.com (15 ) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司


住所:上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 办公地址:上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999


传真:021-22169134


联系人:刘晨 客 户 服 务 电话:95525 公司网址:www.ebscn.com (16 ) 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 23 层 经 纪 业 务 总 部 法定代表人:李玮 电话:0531-68889115 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 客户服务电话:95538 公司网址:www.qlzq.com.cn (17 ) 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 115 号投行大厦20 楼 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人: 刘 学 民 联系人:吴军


5-13 电话:0755-23838751 传真:0755-82485081 客户服务电话:400-888-1888 公司网址:www.firstcapital.com.cn (18 ) 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大厦20 楼 2005 室 办公地址: 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际 大厦20 楼 2005 室 ( 邮 编:830002) 法定代表人:许建平 电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人:李巍 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (19 ) 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客户服务电话:400-651-5988 公司网址: www.bhzq.com (20 ) 国金证券 股 份 有 限 公 司


住所: 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 办公地址:成都市 东 城根上街95 号 6 、16 、17 楼 法定代表人:冉云


5-14 联系人:刘 婧 漪 、 贾 鹏 联系电话:028-86690057 、028-86690058 传真:028-86690126 客户服务电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn (21 ) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:北京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静


联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客户服务电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (22 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中 信 证 券 大 厦 法定代表人:王东明 联系电话:010-60838888 传真:010-60833739 联系人:顾凌


客户服务电话: 400-889-5548 公司网址:www.cs.ecitic.com (23 ) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 证 券 大 厦 1005 室 法定代表人:矫正中 联系人: 安岩岩


5-15 电话:0431-85096517 客户服务电话:4006000686 公司网址:www.nesc.cn (24 ) 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 住所:北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 12-15 层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555246 客户服务电话:400-888-8993 公司网址:www.dxzq.net.cn (25) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司


住所:北京市西城区金融街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701


办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人:林义相


电话:010-66045529


传真:010-66045518


联系人:尹伶 客户服务电话:010-66045678


公司网址: www.txsec.com





天相基金网网址:www.jjm.com.cn (26 ) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼20 层 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548


5-16 公司网址:www.citicssd.com (27 ) 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层及28 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层及28 层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 联系电话:01065051166 客服电话:4009101166 公司网址:www.cicc.com.cn (28 ) 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 杭 州 市 杭 大 路 1 号黄龙世纪广场 A6/7 办公地址:杭州市杭大路 1 号 黄 龙 世 纪 广 场 A6/7 法定代表人:吴承根


联系人:韦肖田 联系电话:0571-87902580 客服电话:95345 公司网址:www.stocke.com.cn (29 ) 中 经 北 证 ( 北 京 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 注册地址:北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 4 号 5 号楼一层 办公地址:北 京 市 西 城 区 北 礼 士 路 甲 129 号文化创新工场四层 404 法定代表人: 徐 福 星 联系人:李美 电话:010-68292940 传真:010-68292964 客户服务电话:400-600-0030


网址:www.bzfunds.com





(30) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室


5-17 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (31 ) 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 住所:深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 办公地址:深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩 平 联系电话:0755-33227950 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (32 ) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 业务联系人: 郑 茵 华 联系电话:021-20691831 客服电话:400-820-2899 公司网址:www.erichfund.com (33 ) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 住所:上 海 市 虹 口 区 飞 虹 路 360 弄 9 号 3724 室


办公地址:上 海 市 杨 浦 区 昆 明 路 508 号北美广场 B 座 12 层


法 定 代 表 人 : 汪 静 波 联系人:徐诚





联系电话:021-38509639


客服电话:400 -821-5399


5-18


公司网址:www.noah-fund.com (34 ) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 联系电话:021-20835787 客服电话:400-920-0022/ 021-20835588 公司网址:licaike.hexun.com (35 ) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:朱玉 联系电话:021-54509998 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (36 ) 万 银 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 盘 古 大 观 3201


办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 联系人:付少帅


联系电话:010-59497361 客服电话:400-059-8888 公司网址:www.wy-fund.com (37 ) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~ 5-19 906 室 法定代表人: 杨 文 斌 联系人: 张茹 联系电话:021-58870011 客服电话:400-700-9665 公司网址: www.ehowbuy.com (38 ) 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼12 楼 法定代表人:沈继伟 联系人:吴鸿飞 联系电话:021-50583533 客服电话:400-005-6355 公司网址:www.leadfund.com.cn (39 ) 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 住所: 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 建 威 大 厦 1208 号 办公地址:北京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 建 威 大 厦 1208-1209 号 法定代表人: 罗 细 安 联系人: 史丽丽 联系电话:010-67000988 客服电话:400-001-8811 公司网址:www.zcvc.com.cn (40 ) 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号 乐 成 中 心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 联系人: 周斌 联系电话:010-57756019


5-20 客服电话:400-786-8868-5 公司网址:www.chtfund.com (41 ) 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层 727 室 法定代表人:杨懿 联系人:刘宝文 联系电话:010-63130889-8369 客服电话:400-166-1188 公司网址:8.jrj.com.cn (42) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 住所: 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 室 办公地址: 浙 江 省 杭 州 市 翠 柏 路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 号楼2 楼 法定代表人:凌顺平


联系人:胡璇


联系电话:0571-88911818 客服电话:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (43) 中 期 资 产 管 理 有 限 公 司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层 法定代表人: 姜新 联系人: 方艳美 联系电话:010-65807865 客服电话:010-65807865 公司网址:www.cifcofund.com (44) 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司


5-21 住所:杭州市拱墅区登云路 45 号 ( 锦 昌 大 厦 )1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号 ( 锦 昌 大 厦 )1 幢 10 楼 1001 室 法定代表人: 陈峥 联系人: 周立枫 联系电话:0571-88337788 客服电话:400-068-0058 公司网址:www.jincheng-fund.com (45) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 住所: 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 中 路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市中山南路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 法定代表人: 张皛 联系人: 周丹 联系电话:021-33323999*8318 客服电话:400-820-2819 公司网址:fund.bundtrade.com (46 ) 中 信 期 货 有 限 公 司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层


办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 1301-1305 室、14 层


法定代表人:张皓


联系人:洪诚





电话:0755-23953913


传真:0755-83217421





客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (47) 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 住所: 四 川 省 成 都 市 高 新 区 天 府 二 街 198 号华西证券大厦


5-22 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦


法定代表人: 杨 炯 洋


联系人:周志茹


电话:028-86135991 传真:028-86150040 客户服务电话:95584 和 4008-888-818 公司网址:http://www.hx168.com.cn (48)上海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 住所:上海市 浦 东 新 区 陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海 市 浦 东 新 区 陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 联系电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 公司网址:www.lufunds.com


(49 ) 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 住所:北 京 市 朝 阳 区 工 人 体 育 馆 北 路 甲 2 号盈科中心 B 座 裙 楼 二 层 办公地址: 北 京 市 朝 阳 区 工 人 体 育 馆 北 路 甲 2 号盈科中心 B 座 裙 楼 二 层 法定代表人:董浩 联系人:张婷婷


联系电话: 010-65951887 传真:010-65951887 客服电话:4000681176 公司网址:www.jimufund.com (50) 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 住所:南京市建邺区江东中路 359 号 国 睿 大 厦 一 号 楼 B 区 4 楼 A506 室


5-23 办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号 文 广 大 厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人: 何庭宇 联系电话:13917225742





传真:021-22268089 客服电话:021-22267995/400-928-2266 公司网址:www.dtfunds.com (51 ) 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号 惠 恒 集 团 二 期 418 室 法定代表人:齐小贺 联系人: 陈勇军 联系电话:0755-83999907-806 传真:0755-83999926 客服电话:0755-83999913 公司网址:www.jinqianwo.cn (52) 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号 凯 石 大 厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:李晓明 联系电话:021-63333319 传真:021-63332523 客服电话:4000178000 公司网址:www.lingxianfund.com (53)珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491


5-24 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 联系电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (54)上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人: 陈东 联系电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:4000-466-788 公司网址:www.66zichan.com (55) 奕 丰 金 融 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116 、1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 联系电话:0755-8946 0507 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-6500 、400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn (56 ) 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 住所:北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 soho10 层


5-25 办公地址:北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 soho10 层 法定代表人:赵荣春 联系人:盛海娟


联系电话:010-57418813


客服电话:400-893-6885 公司网址: www.qianjing.com (57 ) 北 京 展 恒 基 金 销 售 股 份 有 限 公 司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号 邮 电 新 闻 大 厦 2 层 法定代表人: 闫 振 杰 电话:010-59601366 传真:010-62020355 联系人:马林 客户服务电话:4008188000 公司网址:www.myfund.com (58 ) 深 圳 市 金 斧 子 投 资 咨 询 有 限 公 司 住所:深圳市南山区南山街道科苑路 18 号 东 方 科 技 大 厦 18F 办公地址:深圳市南山区南山街道科苑路18 号东方科技大厦 18F 法定代表人:何昆鹏 电话:0755-84034499 传真:0755-84034477 联系人:陈姿儒 客户服务电话:4009500888 公司网址:www.jfzinv.com (59) 乾 道 金 融 信 息 服 务 ( 北 京 ) 有 限 公 司 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 住所:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人:王兴吉


5-26 联系人:高雪超 联系电话:18601207732 传真:010-82057741 客服电话:4000888080 公司网址:www.qiandaojr.com (60) 北 京 广 源 达 信 投 资 管 理 有 限 公 司 住所:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 电话:4006236060 传真:010-82055860 联系人:王英俊 客户服务电话:13911468997 公司网址:www.niuniufund.com (61 ) 上 海 中 正 达 广 投 资 管 理 有 限 公 司 住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人:黄欣 电话:021-33768132 传真:021-33768132*802 联系人:戴珉微 客户服务电话:4006767523 公司网址: www.zzwealth.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,变更或增减其他符合要求的机 构销售本基金,并及时公告。 ( 二 ) 登记机构 名称:中海基金管理有限公司


5-27 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人:黄鹏 电话:021-38429808 传真:021-68419328 联系人:周琳 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:黎明 经办律师:黎明、孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)





住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼





办公地址:上海市湖滨路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼





执行事务合伙人:杨绍信





联 系 电 话 : (021)23238888





传 真 : (021 )23238800





联系人:赵钰





经办会计师:薛竞、赵钰 四 、 基 金 的 名 称


5-28 中海顺鑫保本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 五 、 基 金 的 类 型 混合型证券投资基金 六 、 基 金 的 保本 (一)保本 在保本周期到期日, 如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可 赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和低于其认购 保 本 金 额 , 则 基 金 管 理 人 应 补 足 该 差 额 , 并 在 保 本 周 期 到 期 日 后 二 十 个 工 作 日内将该差额支付给基金份额持有人。 基金份额持有人在保本周期内申购, 或在保本周期到期日前赎回或转换 转出的基金份额或者发生《基金合同》约定的其他不适用保本条款情形的, 相应基金份额不适用本条款。 认 购 保 本 金 额 为 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 的 投 资 金 额 , 即 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 净 认 购 金 额 、 认 购 费 用 及 募集期间的利息收入之和。


对于基金份额持有人多次认购或申购、 赎回的情况, 以后进先出的原则 确定持有到期的基金份额。





(二)保本周期 2 年。 本基金保本周期 自 《 基金合同 》 生 效 之 日 起 至2 个 公 历 年 后 对 应 日 止 , 如 该对应日为非工作日, 则 保 本 周 期 到 期 日 顺 延 至 下 一 个 工 作 日 。 (三)适用保本条款的基金份额 基金份额持有人认购并 持 有 到 期 的 基 金 份 额 。 (四)不适用保本条款的情形


5-29 1 、在保本周期到期日,按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额 与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额在保本周 期内的累计分红款项之和不低于其认购保本金额; 2 、基金份额持有人认购,但在基金保本周期到期日前(不包括该日) 赎回或转换转出的基金份额; 3 、基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入本基金的基金份额; 4 、 在 保 本 周 期 内 发 生 本 《 基 金 合 同 》 规 定 的 《 基 金 合 同 》 终 止 的 情 形 ;


5 、 在 保 本 周 期 内 发 生 本 基 金 与 其 他 基 金 合 并 或 更 换 基 金 管 理 人 的 情 形 , 且保证人不同意继续承担保证责任或保本义务人不同意继续承担偿付责任; 6 、在保本周期到期日之后(不包括该日)基金份额发生的任何形式的 净值减少; 7 、因不可抗力的原因导致基金投资亏损,或因不可抗力事件直接导致 基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的, 或 《基金合 同》规定的其他情形基金管理人或保本义务人免于履行保本义务的; 8 、 未 经 保 证 人 或 保 本 义 务 人 书 面 同 意 修 改 《 基 金 合 同 》 条 款 , 可 能 加 重保证人保证责任或保本义务人偿付责任的, 根据法律法规要求进行修改的 除外。 七 、 基 金 的 投 资 目 标 通过采用保本投资策略, 在 保 证 本 金 安 全 的 前 提 下 , 力 争 在 保 本 周 期 内 实现基金资产的稳健增值。 八 、 基 金 的 投 资 范 围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上 5-30 市的股票 ( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 权证、 债券、 货 币 市 场 工 具 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资的其他金融工具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产划分为安全资产和风险资产, 其中债券、 现金、 银行 存款、 ( 包 括 协 议 存 款 、 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 ) 货 币 市 场 工 具 及 资 产 支 持证券等属于安全资产, 股票、 权证等属于风险资产。 债券包括国债、 金融 债、央行票据、企业债、公司债、 中 小 企 业 私 募 债 、 中 期 票 据 、 债 券 回 购 、 短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具。 基金的投资组合比例为: 股 票 、 权 证 等 风 险 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 高 于 40% , 其 中 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3% ; 债 券 、 现 金 、 银 行 存 款 ( 包 括 协 议 存 款 、 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 ) 、 货 币 市 场 工 具及资产支持证券等安全资产占基金资产的比例不低于 60% , 在 保 本 周 期 的前 6 个 月 、 到 期 操 作 期 以及过渡期不 受 前 述 投 资 组 合 比 例 的 限 制 。 在 开 放 申 购 赎 回 期 间 , 本 基 金 持 有 现 金 或 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例合计不低于基金资产净值的 5% , 在 保 本 周 期 的 封 闭 期 内 , 本 基 金 不 受 该 比例的限制。 九 、 基 金 的 投 资 策 略 (一)保本周期内的投资策略 本基金以 CPPI 策 略 为 主 进 行 资 产 配 置 和 投 资 组 合 管 理 , 通 过 CPPI 策 略动态调整安全资产与风险资产的投资比例, 以确保本基金在一段时间以后 其价值不低于事先设定的某一目标价值, 从而实现基金资产的保本前提及获 取组合的上行收益。 (1 )CPPI 策 略 与 资 产 配 置 本基金以 CPPI 策 略 为 主 , 通 过 设 置 安 全 垫 , 对 安 全 资 产 与 风 险 资 产 的 投资比例进行动态调整, 以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定 5-31 的某一目标价值,确保到期保本。 CPPI 策 略 的 原 理 可 以 用 下 面 的 公 式 加 以 说 明 : t t t A D E ?? () t t t t E M A V ? ? ? 1 t t t V F X ? ? ? ( ) 其中,At 表示 t 时 刻 的 基 金 资 产 净 值 ,Dt 表示 t 时 刻 的 安 全 资 产 净 值 , Et 表示 t 时 刻 风 险 资 产 净 值 ; M 为 风 险 乘 数 , 由 基 金 管 理 人 根 据 市 场 状 况 等 因 素 动 态 调 整 ; Vt 表示 t 时 刻 的 动 态 保 本 金 额 , 称 为 价 值 底 线 ; (At-Vt ) 称 为 安 全 垫 , 是指基金资产净值与价值底线之间的差额; Ft 表示 t 时 刻 的 最 低 保 本 金 额 , 称 为 保 本 底 线 ; Xt 为 在 保 本 底 线 基 础 上 上 浮 的 比 例 。


该策略的具体实施方案如下: 1 ) 确 定 保 本 底 线 Ft: 根 据 本 基 金 2 年 保 本 周 期 到 期 时 的 最 低 目 标 价 值 ( 投 资 金 额 ) 和 合 理 的 折 现 率 设 定 当 前 应 持 有 的 安 全 资 产 的 数 量 , 使 得 这 部 分资产到期后本利之和等于期末目标价值;此现值即为保本底线; 2 ) 确 定 价 值 底 线 Vt:根据保本底线的值上浮一定比例 Xt 作 为 动 态 保 本 金 额 , 即 确 定 价 值 底 线 。 价 值 底 线 的 设 立 是 为 更 好 的 控 制 基 金 投 资 组 合 的 下 跌 风 险 , 力 争 使 基 金 资 产 净 值 高 于 价 值 底 线 水 平 , 从 而 更 好 的 实 现 保 本 的 目 标 。 上 浮 比 例 Xt 采 取 动 态 调 整 和 定 期 调 整 相 结 合 的 策 略 , 主 要 考 虑 基 金 单 位 净 值 增 长 、 风 险 资 产 与 安 全 资 产 的 投 资 比 例 及 市 场 状 况 等 因 素 决 定 。 价 值底线的 调 整 贯 彻 只 升 不 降 的 原 则 , 其 实 际 运 作 中 的 效 应 为 : 当 市 场 处 于 阶 段性上涨的时候, 逐渐加大风险资产的投资比例, 获取更高的收益, 当风险 资产的投资比例达到上限的时候, 由 于 价 值 底 线 的 提 升 , 可 以 保 证 风 险 资 产 的投资比例不超过 40% 的上限。 在 风 险 资 产 市 场 表 现 从 顶 部 开 始 回 落 的 时 候 , 组 合 中 风 险 资 产 的 投 资 比 例 迅 速 下 降 , 达 到 了 避 险 的 目 标 , 但 由 于 价值 底线的自动提升 , 从 而 锁 定 了 前 期 已 实 现 的 收 益 ;


5-32 3 ) 计 算 基 金 资 产 净 值 超 过 价 值 底 线 的 数 值 , 该 数 值 即 为 安 全 垫 At-Vt ;


4 ) 确 定 风 险 乘 数 M : 风 险 乘 数 主 要 通 过 考 察 以 下 几 方 面 因 素 进 行 选取 并由金融工程小组通过数量化研究进行定期的重新评估与调整: a 、证券市场的运行情况; b 、基金资产的风险情况; c 、国内外政治经济情况。 M 值的取值范围为 0-5 之间。 5 ) 确 定 风 险 资 产 及 安 全 资 产 的 投 资 比 例 : 将 相 当 于 安 全 垫 与 风 险 乘 数 的乘积的资金规模投资于风险资产 (如股票等) 以谋求本基金高于目标价值 的 收 益 , 除 风 险 资 产 外 剩 余 资 金 投 资 债 券 等 安 全 资 产 以 保 证 基 金 资 产 到 期 保 本;


6 ) 动 态 调 整 : 根 据 本 基 金 的 投 资 运 作 情 况 计 算 新 的 安 全 垫 , 就 风 险 资 产和安全资产的比例进行动态微调。 (2 ) 债券投资策略 1 )久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。 利用宏观经济分析模型, 确定宏观经济的周期变化, 主要是中长期的变 化 趋 势 , 由 此 确 定 利 率 变 动 的 方 向 和 趋 势 。 根 据 不 同 大 类 资 产 在 宏 观 经 济 周 期 的 属 性 , 即 货 币 市 场 顺 周 期 、 债 券 市 场 逆 周 期 的 特 点 , 确 定 债 券 资 产 配 置 的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析, 根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估, 最终确定投资组 合的久期配置。 2 )期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。 在确定组合久期后, 通过研究收益率曲线形态, 采用收益率曲线 分 析 模 型对各期限段的风险收益情况进行评估, 对收益率曲线各个期限的骑乘收益 进 行 分 析 。 通 过 优 化 资 产 配 置 模 型 选 择 预 期 收 益 率 最 高 的 期 限 段 进 行 配 比 组 合 , 从 而 在 子 弹 组 合 、 杠 铃 组 合 和 梯 形 组 合 中 选 择 风 险 收 益 比 最 佳 的 配 置 方 案。 子弹组合, 即 使 组 合 的 现 金 流 尽 量 集 中 分 布 ; 杠铃组合, 即 使 组 合 的 现 金 流 尽 量 呈 两 极 分 布 ;


5-33 梯形组合, 即 使 组 合 的 现 金 流 在 投 资 期 内 尽 可 能 平 均 分 布 。 3 ) 债 券 类 别 配 置/ 个 券 选 择 : 主 要 依 据 信 用 利 差 分 析 , 自 上 而 下 的 资 产 配置。 本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值, 以其历史价格关系的 数 量 分 析 为 依 据 , 同 时 兼 顾 特 定 类 别 收 益 品 种 的 基 本 面 分 析 , 综 合 分 析 各 个 品种的信用利差变化。 在信用利差水平较高时持有金融债、 企业债、 短期融 资 券 、 可 分 离 可 转 债 等 信 用 债 券 , 在 信 用 利 差 水 平 较 低 时 持 有 国 债 等 利 率 债 券,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而上的资产配置。 个券选择应遵循如下原则: 相 对 价 值 原 则 : 同 等 风 险 中 收 益 率 较 高 的 品 种 , 同 等 收 益 率 风 险 较 低 的 品种。 流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。 4 )中小企业私募债投资策略 本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资略, 在此基 础 上重点分析私募债的信用风险及流动性风险。 首先, 确定经济周期所处阶段, 研究私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定行 业总体信用风险的变动情况,并投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风 险的行业;其次,对私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务 状况及偿债能力综合分析;最后,结合私募债的票面利率、剩余期限、担保 情况及发行规模等因素,综合评价私募债的信用风险和流动性风险,选择风 险与收益相匹配的品种进行配置。 (3)股票投资策略 在 股 票 投 资 中 , 本 基 金 采 用 定 量 分 析 与 定 性 分 析 相 结 合 的 方 法 , 选 择 其 中 经 营 稳 健 、 具 有 核 心 竞 争 优 势 的 上 市 公 司 进 行 投 资 。 其 间 , 本 基 金 也 将 积 极关注上市公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。 1 )定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、 财务指标和估 值指标等进行定量分析, 以挑选具有成长优势、 财务优势和估值优势的个股。


5-34 本基金考察的成长指标主要包括:主营收入增长率、净利润增长率。 本基金考察的财务指标主要包括:净资产收益率、资产负债率。 本基金考察的估值指标主要包括:市盈率、市盈率/ 净 利 增 长 率 。 2 )定性分析 本基金主要通过实地调研等方法, 综合考察评估公司的经营情况, 重点 投资具有较高进入壁垒、 在行业中具备比较优势、 经营稳健的公司, 并坚决 规避那些公司治理混乱、 管理效率低下的公司, 以确保最大程度地规避投资 风险。 (4 ) 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略


本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上, 对资产支持证券的质量和 构 成 、 利 率 风 险 、 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 和 提 前 偿 付 风 险 等 进 行 定 性 和 定 量 的 全 方 面 分 析 , 评 估 其 相 对 投 资 价 值 并 作 出 相 应 的 投 资 决 策 , 力 求 在 控 制 投 资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 (5)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工 具 , 投 资 原 则 为 有 利 于 加 强 基 金 风 险 控 制 , 有利于基金资产增值。 本基金将运用期权估值模型, 根据隐含波动率、 剩余 期限、正股价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。 ( 二) 变 更 后 的 “ 中 海 顺 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 的 投 资 策略 (1)资产配置策略 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业发展 趋势等分析判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产 品的收益及风险特征,动态确定基金资产在权益类和固定收益类资产的配置 比例。 (2)股票投资策略 本基金股票投资主要采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中 具有优势的上市公司进行投资。 1 )定量方式


5-35 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、 估值指标和分 红潜力等进行定量分析, 以挑选具有成长优势、 估值优势和具有分红优势的 个股。 本基金考察的成长指标主要包括:主营收入增长率、净利润增长率。 本基金考察的估值指标主要包括:市盈率、市盈率/ 净 利 增 长 率 。 本基金考察的分红指标主要包括 现 金 股 息 率 、3 年 平 均 分 红 额 。 2 )定性方式 本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的核心竞争优势, 重点投资具有较高进入壁垒、 在行业中具备比较优势的公司, 并坚决规避那 些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。 (3)债券投资策略 1 )久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。 利用宏观经济分析模型, 确定宏观经济的周期变化, 主要是中长期的变 化 趋 势 , 由 此 确 定 利 率 变 动 的 方 向 和 趋 势 。 根 据 不 同 大 类 资 产 在 宏 观 经 济 周 期 的 属 性 , 即 货 币 市 场 顺 周 期 、 债 券 市 场 逆 周 期 的 特 点 , 确 定 债 券 资 产 配 置 的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以 及 债 券 市 场 资 金 供 求 分 析 , 根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估, 最终确定投资组 合的久期配置。 2 )期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。 在确定组合久期后, 通过研究收益率曲线形态, 采用收益率曲线分析模 型对各期限段的风险收益情况进行评估, 对收益率曲线各个期限的骑乘收益 进 行 分 析 。 通 过 优 化 资 产 配 置 模 型 选 择 预 期 收 益 率 最 高 的 期 限 段 进 行 配 比 组 合 , 从 而 在 子 弹 组 合 、 杠 铃 组 合 和 梯 形 组 合 中 选 择 风 险 收 益 比 最 佳 的 配 置 方 案。 子弹组合, 即 使 组 合 的 现 金 流 尽 量 集 中 分 布 ; 杠铃组合, 即 使 组 合 的 现 金 流 尽 量 呈 两 极 分 布 ; 梯形组合, 即 使 组 合 的 现 金 流 在 投 资 期 内 尽 可 能 平 均 分 布 。 3 ) 债 券 类 别 配 置/ 个 券 选 择 : 主 要 依 据 信 用 利 差 分 析 , 自 上 而 下 的 资 产 配置。


5-36 本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值, 以其历史价格关系的 数 量 分 析 为 依 据 , 同 时 兼 顾 特 定 类 别 收 益 品 种 的 基 本 面 分 析 , 综 合 分 析 各 个 品种的信用利差变化。 在信用利差水平较高时持有金融债、 企业债、 短期融 资 券 、 可 分 离 可 转 债 等 信 用 债 券 , 在 信 用 利 差 水 平 较 低 时 持 有 国 债 等 利 率 债 券,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而上的资产配置。 个券选择应遵循如下原则: 相 对 价 值 原 则 : 同 等 风 险 中 收 益 率 较 高 的 品 种 , 同 等 收 益 率 风 险 较 低 的 品种。 流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。 (4 ) 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略


本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上, 对资产支持证券的质量和 构 成 、 利 率 风 险 、 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 和 提 前 偿 付 风 险 等 进 行 定 性 和 定 量 的 全 方 面 分 析 , 评 估 其 相 对 投 资 价 值 并 作 出 相 应 的 投 资 决 策 , 力 求 在 控 制 投 资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 (5)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制, 有利于基金资产增值。 本基金将运用期权估值模型, 根据隐含波动率、 剩余 期限、正股价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。 十、 基 金 的 投 资 限 制 (一)保本周期内的投资限制 (1 ) 组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 1 ) 本 基 金 股 票 、 权 证 等 风 险 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 高 于 40% ,债券、 现 金 、 银 行 存 款 ( 包 括 协 议 存 款 、 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 ) 、 货 币 市 场 工 具及资产支持证券等安全资产占基金资产的比例不低于60%; 在 保 本 周 期 的 前 6 个月、 到 期 操 作 期 以 及 过 渡 期 不 受 前 述 投 资 组 合 比 例 的 限 制 ;


5-37 2 ) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券;在保本周期 的 封 闭 期 内 , 本 基 金 不 受 该 比 例 的 限 制 ; 3 )本基金持有一家公司发行的 证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; 4 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 超 过 该 证券的 10%; 5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 6 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的


10%; 7 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资产净值的 0.5%; 8 ) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过基金资产净值的 10%; 9 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; 10 ) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过该资产支持证券规模的 10%; 11 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 12 ) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资 产 支 持 证 券 。 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应在评级报告发布之日起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ; 13 ) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 , 本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量; 14 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基金资产净值的 40%,债券回购最长期限为 1 年 , 债 券 回 购 到 期 后 不 得 展 期 ;


5-38 15 ) 本 基 金 的 基 金 资 产 总 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 200% ; 16) 本 基 金 持 有 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ; 17 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的,从其规定。 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例符合基金合同的有关约定。 在 上 述 期 间 内 , 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应当符合基金合同的约定。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 基 金 合 同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 或 按 调 整 后 的 规 定 执 行 。 (2 ) 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活 动: 1 )承销证券; 2 ) 违反规定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; 3 )从事承担无限责任的投资; 4 )买卖其他基金份额,但是中国证监会 另 有 规 定 的 除 外 ; 5 )向其基金管理人、基金托管人出资; 6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7 )法律、行政法规 和 中国证监会规定禁止的其他活动 。 法 律 、 行 政 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 , 如 适 用 于 本 基 金 , 基 金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 5-39 实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内 承 销 的 证 券 , 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的 , 应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 , 遵 循 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 的 原 则 , 防 范 利 益 冲 突 , 建 立 健 全 内 部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得 到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管 理 人 董 事 会 审 议 , 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事 会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 ( 二) 变 更 后 的 “ 中 海 顺 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 的 投 资 限制 (1 ) 组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 1 ) 本 基 金 对 股 票 的 投 资 比 例 占 基 金 资 产 的 0%-95% ; 2 ) 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 % 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债券; 3 )本基金持有一家公司发行的 证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; 4 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 超 过 该 证券的 10%; 5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 6 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 , 不 得 超 过 该 权 证 的


10%; 7 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资产净值的 0.5%; 8 ) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过基金资产净值的 10%; 9 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; 10 ) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过该资产支持证券规模的 10%;


5-40 11 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持证券,不得超过其各类资产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 10%; 12 ) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资 产 支 持 证 券 。 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应在评级报告发布之日起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ; 13 ) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 , 本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量; 14 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基金资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期 限为 1 年 , 债 券 回 购 到 期 后 不 得 展 期 ; 15) 本 基 金 资 产 总 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 140% ; 16 ) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。 因 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整 , 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的,从其规定。 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例符合基金合同的有关约定。 在 上 述 期 间 内 , 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应当符合基金合同的约定。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 基 金 合 同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 或 按 调 整 后 的 规 定 执 行 。 (2 ) 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活 动:


5-41 1 )承销证券; 2 ) 违反规定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; 3 )从事承担无限责任的投资; 4 )买卖其他基金份额,但是中国证监会 另 有 规 定 的 除 外 ; 5 )向其基金管理人、基金托管人出资; 6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7 )法律、行政法规 和 中国证监会规定禁止的其他活动 。 法 律 、 行 政 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 , 如 适 用 于 本 基 金 , 基 金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内 承 销 的 证 券 , 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的 , 应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 , 遵 循 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 的 原 则 , 防 范 利 益 冲 突 , 建 立 健 全 内 部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得 到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议 , 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事 会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 十 一 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 (一)保本周期内的业绩比较基准 2 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 )+2% 。 在基金合同生效日, 业绩比较基准为中国人民银行公布的、 该日适用的2 年期银行定期存款基准利率(税后) ;并随着2 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 的 调整而动态调整。 本基金是保本混合型基金, 保本周期为 2 年 , 保 本 但 不 保 证 收 益 。 目 前 , 银行定期存款类似于保本定息产品。 根据本基金的投资策略、 保本期限和目 标 客 户 等 特 点 , 以 2 年期银行定期存款利率 (税后)+2% 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 , 能 够 使 本 基 金 保 本 受 益 人 理 性 判 断 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 , 合 理 地衡量比较本基金保本保证的有效性。


5-42 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的 业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准 时 , 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投 资 人 合 法 权 益 的 原 则 , 在 与 基 金 托 管 人 协 商一致并报中国证监会备案后, 适当调整业绩比较基准并及时公告 , 而 无 需 召开基金份额持有人大会 。 ( 二) 变 更 后 的 “ 中 海 顺 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 的 业 绩 比 较 基准 本基金的业绩比较基准为: 沪深 300 指 数 收 益 率 ×50%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率 ×50% 沪深 300 指 数 是 由 中 证 指 数 有限 公 司 编 制 发 布 、 表 征 A 股 市 场 走 势 的 权 威 指 数 。 该 指 数 是 由 上 海 和 深 圳 证 券 市 场 中 选 取 300 只 A 股 作 为 样 本编制而成的成份股指数。本基金选择该指数来衡量股票投资部分的绩效。


中 证 全 债 指 数 是 中 证 指 数 有限公 司 编 制 的 综 合 反 映 银 行 间 债 券 市 场 和 沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。 该指数的样本由 银 行 间 市 场 和 沪 深 交易所市场的国债、 金融债券及企业债券组成。 本基金选择该指数来衡量债 券投资部分的绩效。


根据本基金的投资范围和投资比例 , 设 定 本 基 金 的 业绩比较基准为:“ 沪 深 300 指数收益率× 50%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率× 50%”, 该 基 准 能 客 观 衡 量 本基金的投资绩效。 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的 业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准 时 , 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投 资 人 合 法 权 益 的 原 则 , 在 与 基 金 托 管 人 协 商一致并报中国证监会备案后, 适当调整业绩比较基准并及时公告 , 而 无 需 召开基金份额持有人大会 。 十 二 、 基 金 的 风 险 收 益 特 征 (一)保本周期内的风险收益特征 本 基 金 为 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 , 其 长 期 平 均 预 期 风 险 与 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 、 非 保 本 的 混 合 型 基 5-43 金,高于货币市场基金。 ( 二) 变 更 后 的 “ 中 海 顺 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 的 风 险 收 益 特征 本基金为混合型基金, 属于证券投资基金中的中等风险品种, 其预期风 险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 十 三 、 基 金 投 资 组 合 报 告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基金托管人中国 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 复 核 了 本 报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日 , 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据未经审计。 1 、基金资产组合情况 截至 2016 年 3 月 31 日 , 中 海 顺 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 为 1,268,335,413.38 元 , 基 金 份 额净值为 1.005 元,累计基金份额净值为 1.005 元。其资产组合情况如下: 序 号 项目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (% ) 1 权益投资 20,143,270.00 1.57 其 中 : 股 票


20,143,270.00 1.57 2 基金投资 - - 3 固 定 收 益 投 资


699,335,466.00 54.50 其 中 : 债 券


699,335,466.00 54.50








资 产 支 持 证 券


- - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产


230,000,605.00 17.93 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产


- -


5-44 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计


322,945,048.98 25.17 8 其他资产 10,657,987.85 0.83 9 合计 1,283,082,377.83





100.00 2 、报告期末按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行业类别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,847,050.00 0.30 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供应业 - - E 建筑业 5,129,199.00 0.40 F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务业 6,311,527.00 0.50 J 金融业 4,855,494.00 0.38 K 房地产业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综合 - - 合计 20,143,270.00 1.59 3 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资明细 序 号 股票代码 股票名称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 1 002663 普邦园林 770,150 5,129,199.00 0.40 2 002673 西部证券 179,700 4,855,494.00 0.38


5-45 3 002229 鸿博股份 154,500 3,847,050.00 0.30 4 002657 中科金财 58,100 3,687,607.00 0.29 5 300494 盛天网络 31,200 2,623,920.00 0.21 4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 1 国家债券 49,488,877.80 3.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 99,950,000.00 7.88 其 中 : 政 策 性 金 融 债 99,950,000.00 7.88 4 企业债券 92,139,588.20 7.26 5 企 业 短 期 融 资 券 261,178,000.00 20.59 6 中期票据 - - 7 可转债( 可 交 换 债 ) 669,000.00 0.05 8 同业存单 195,910,000.00 15.45 9 其他 - - 10 合计 699,335,466.00 55.14 5 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % ) 1 110230 11 国开30 1,000,000 99,950,000.00 7.88 2 111608049 16 中信 CD049 1,000,000 99,330,000.00 7.83 3 111590497 15 南京银 行 CD045 1,000,000 96,580,000.00 7.61 4 011548003 15 中节能 SCP003 500,000 50,165,000.00 3.96 5 019430 14 国债30 300,000 30,309,000.00 2.39 6 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资 5-46 明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 (2 ) 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 10、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 (1 ) 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 (2 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 (3 ) 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 11、 投 资 组 合 报 告 附 注 (1 ) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。 (2 ) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票库之外的股票。 (3 )截至2016 年 3 月 31 日 , 本 基 金 的 其 他 资 产 项 目 构 成 如 下 : 序号 名称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 91,212.91 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,566,774.94 5 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,657,987.85 (4 ) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细


5-47 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5 ) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6 ) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十 四 、 基 金 的 业 绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招募说明书。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截至 2016 年 3 月 31 日 ) : 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2015.12.30- 2015.12.31 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% -0.02% 0.00% 2016.01.01- 2016.03.31 0.50% 0.05% 1.02% 0.02% -0.52% 0.03% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 0.50% 0.05% 1.04% 0.02% -0.54% 0.03%








注:本基金合同生效日为2015 年12 月30 日 , 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未来表现。 十 五 、 基 金 的 费 用 与 税 收 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 1 、基金管理人的管理费; 2 、基金托管人的托管费; 3 、基金的销售服务费;


5-48 4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 5 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 ; 6 、基金份额持有人大会费用; 7 、基金的证券交易费用; 8 、基金的银行汇划费用; 9 、 基 金 的 开 户 费 用 、 账 户 维 护 费 用 ; 10、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 , 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其他费用。 ( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计算方法如下: H =E× 1.20%÷ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经 基 金 管 理 人 与基金托管人双方核对无误后, 基金托管人根据基金管理人的划款指令于次 月前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日、公休假等 , 支 付 日 期 顺 延 。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的计算方法如下: H =E× 0.20%÷ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经 基 金 管 理 人 与基金托管人双方核对无误后, 基金托管人根据基金管理人的划款指令于次 5-49 月前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等 , 支付日期顺延。 3 、基金销售服务 费 本基金的销售服务 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.10% 年 费 率 计 提 。 销售服 务 费 的 计 算 方 法 如 下 : H =E× 0.10%÷ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 销售服务费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基金销售服务 费 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 , 经 基 金 管 理人与基金托管人双方核对无误后, 基 金 托 管 人 根 据 基 金 管 理 人 的 划 款 指 令 于次月前 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 , 由 基 金 管 理 人支付给销售机构 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 , 支 付 日 期 顺 延 。 4 、 到 期 操 作 期 间 ( 保 本 周 期 到 期 日 除 外 ) 和 过 渡 期 内 本 基 金 不 计 提 管 理费、托管费和销售服务费。


5 、 保 本 周 期 到 期 后 , 基 金 份 额 持 有 人 将 所 持 有 本 基 金 份 额 转 为 变 更 后 的 “ 中 海 顺 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 的 基 金 份 额 , 管 理 费 按 前 一 日 基金资产净值的 1.5% 的 年 费 率 计 提 , 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的年费率计提。计算方法同上。 上述“ ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 ”中第 4 -10 项 费 用 , 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 , 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 , 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支付。 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下列费用不列入基金费用: 1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出或基金财产的损失; 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ;


5-50 4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法 规执行。 十 六 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 (一)在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。 (二)对“基金托管人”部分进行了更新。 (三)对“相关服务机构”部分进行了更新。 ( 四 ) 在 “ 基 金 的 投 资 ” 部 分 , 新 增 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” 并 按 最 新 资 料进行了更新。 ( 五 ) 新 增 “ 基 金 的 业 绩 ” 并 按 最 新 资 料 进 行 了 更 新 。 ( 六 ) 新 增 “ 其 他 应 披 露 的 事 项 ” , 披 露 了 本 期 间 本 基 金 的 公 告 信 息 。 中海基金管理有限公司 二○一 六 年 八 月 十 三 日