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国投瑞银瑞兴保本混合(002242)

国投瑞银瑞兴保本混合:更新招募说明书(2016年8月)




















































































































































国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书 (2016 年 8 月更 新 ) 基金管 理人:国投瑞银基 金管理有限公司


基 金 托管人: 中国建设 银行 股份有限公司 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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【 重要 提示】 国投瑞银瑞兴保本 混合型证券投资基金 (以下简称 “ 本基金”)经中 国证监 会 2015 年 11 月 30 日证 监许可[2015]2777 号文 注册募集。本基金基金合同已于 2015 年 12 月 29 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国 证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险, 投资者认购 (或申购) 基金份额 时应认真阅读本招募说明书, 全 面认识本基金产品的风险收益特征, 应充分考虑投资者自身的风险承受能力, 并对 认购 (或申购) 基金的 意愿、 时机、 数量等投 资行为作出独立决策。 投资者根据所 持有份额享受基金的收益, 但同时也需承 担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到 的风险包括: 市场风险、 信用风险、 流动性风险、 基金管理风险、 操作风险、 金融 衍生品投资风险 、 其他风险, 等等。 其中, 本 基金的投资范围包括中小企业私募债 券, 该券种具有较高的流动性风险和信用风险, 可能增加本基金总体风险水平。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 注 意 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 , 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资者自行负责。 投资人投 资于 保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 保本基金在 极端情况下仍然存在本金损失的风险。 本基金持有 的安全资产占基金资产的比例不低于 60% 。 本基金持有的风险资产 占基金资产的比例不高于 40% , 其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净 值的 3% 。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5% 。 本基金为保本混合型基金,属 于 证券投资基金中的低风险品种。 基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金 管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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本招募说明书所载内容截止日期为2016年6月29日,其中投资 组合报告与基金 业绩截止日期为2016年3月31日。有关财务数据未经审计。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司于2016年7月8日对本招募说明书 (2016年8月更新)进行了复核。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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录 一、绪言 ........................................................................................................................................................ 4 二、释义 ........................................................................................................................................................ 5 三 、 基 金管 理 人 ...........................................................................................................................................13 四 、 基 金托 管 人 ...........................................................................................................................................25 五 、 相 关服 务 机构 .......................................................................................................................................29 六 、 基 金的 募 集与 基 金合 同的 生 效 ...........................................................................................................33 七 、 基 金份 额 的申 购 与赎 回 .......................................................................................................................34 八 、 基 金的 保 本及 保 证 ...............................................................................................................................44 九、基金 的投资 ...........................................................................................................................................65 十 、 基 金的 业 绩 ...........................................................................................................................................91 十 一 、 基金 的 财产 .......................................................................................................................................92 十 二 、 基金 资 产估 值 ...................................................................................................................................93 十 三 、 基金 的 收益 与 分配 ...........................................................................................................................98 十 四 、 基金 费 用与 税 收 .............................................................................................................................100 十 五 、 基金 的 会计 与 审计 .........................................................................................................................103 十 六 、 基金 的 信息 披 露 .............................................................................................................................104 十 七 、 基金 的 风险 揭 示 ............................................................................................................................. 110 十 八 、 《基 金 合同 》 的变 更、 终 止 与基 金 财产 的 清算 ......................................................................... 114 十 九 、 《基 金 合同 》 的内 容摘 要 ............................................................................................................. 116 二 十 、 基金 托 管协 议 的内 容摘 要 .............................................................................................................133 二 十 一 、对 基 金份 额 持有 人的 服 务 .........................................................................................................149 二 十 二 、其 他 应披 露 事项 .........................................................................................................................150 二 十 三 、招 募 说明 书 存放 及查 阅 方 式 .....................................................................................................152 二 十 四 、备 查 文件 .....................................................................................................................................153 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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一 、绪 言 《国投瑞银 瑞兴保本混合型证券投资基金招募说明书》 (以 下简称“ 本招募说明 书 ” )依据《中华人民 共和国证券投资基金法》( 以下简称“ 《基金法 》”) 、《公开募 集 证券投 资基金 运作管 理办法》 (以下 简称 “ 《运作办 法》 ” )、 《 证券投资 基金销 售管理办 法》( 以下简 称 “ 《 销售办 法》 ” )、 《证券投 资基金 信息披 露管理办 法》 (以下简 称 “ 《信息 披 露办法》 ” ) 和其他 有 关法律法 规及《 国投瑞 银 瑞兴保本 混合 型证券投资基金基金合同》(以下简称 “ 《基金合同》” )编写。 本招募说明书阐述了国投瑞银 瑞兴 保本混合型证券投资基金的投资目标、 策略、 风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资 决策前应 仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集。本招募说明书由国投瑞银基金 管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书依据《基金合同》编写,并经中国证监会注册。《基金合同》是 约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。投资者自依《基金合同》取 得基金份额,即成为基金份额持有 人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的 行为本身即表明其对 《基金合同》 的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定享有权利、 承担义务, 投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅《基金合同》。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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二 、释 义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、 基金或本基金:指 国投瑞银瑞兴 保本混合型证券投资基金 2、 基金管理人:指 国投瑞银基金管理有限公司 3、 基金托管人:指 中国建设银行 股份有限公司 4、 基金合同: 指 《 国投 瑞银 瑞兴 保本混合型证券投资基金基金合同》 及对基金 合同的 任何有效修订和补充 5、 托管协议: 指基金管 理人与基金托管人就本基金签订之 《 国投瑞银瑞兴保本 混合型 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、 招募说明书: 指 《 国 投瑞银 瑞兴 保本混合型证券投资基金招募说明书》 及其 定期的更新 7、 基金份额发售公告: 指 《 国投瑞银 瑞兴保本混合型 证券投资基金基金份额发 售公告》 8、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、 《基金法》 :指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人 民代表大会常务委员会 第三十次会议通过, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 10、 《销售办法》 :指 中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息披露办法》 : 指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实施 的 《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 : 指中 国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日实施的 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 13、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 15、 基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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16、 个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、 机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 18、合格境外机 构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依 法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、 投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、 基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21、 基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、 销售机构:指 国投瑞银基金管理有限公司 以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件, 取得基金销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议,代为办理基金销售业务的机构 23、 登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 24、 登记机构:指办理登记业务的机构。 本基金的登记机构为 国投瑞银基金管 理有限公司 或接受 国投瑞银基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 25、 基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份 额余额及其变动情况的账户 26、 基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务 而引起的基金份额变动及结余情况的账 户 27、 基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日 期 28、 基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、 基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不 得 超过三 个月 30、 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所 及相关金融期货交易所 的正 常交易日 32、 对应日:指某一日期之后一段期间的对应日期。如 2015 年 1 月 5 日在 2 年后的对应日为 2017 年 1 月 5 日 33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 34、T+n 日:指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) ,n 为自然数 35、 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 36、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的 时间段 37、 《业务规则》 : 指 《 国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》 , 是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和 投资人共同遵守 38、 认购:指在基金募集期内,投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申请 购买基金份额的行为 39、 申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 40、 赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同 和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、 基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理 人届时有效公告规 定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理 人管理的其他基金基金份额的行为 42、 转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 43、 定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期 申购国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内 自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 44、 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请( 赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份 额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 45、 元:指人民币元 46、 基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、 基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款 项 及其他资产的价值总和 48、 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定 基金资产净值 和基金份额净值的过程 51、 保本基金: 指通过 一定的保本投资策略进行运作, 同时引入保本保障机制, 以保证基金份额持有人在保本周期到期时,可以获得投资本金保证的基金 52、 担保人:指根据《基金合同》的约定,为本基金份额持有人的保本提供不 可撤销的连带责任保证的机构。本基金第一个保本周期的担保人为中国投融资担保 股份 有限公司,详细情况见《基金合同》第十二部分 53 、 保 本 义 务 人 :指与基金管理人签订风险买断合同,为本基金的某保本 周 期 承 担 保 本 偿 付 责 任 的 机 构 54、保本基金存续条件:指本基金保本周期届满时,存在符合 法律法规有关担 保人或保本义务人资质要求、经基金管理人和基金托管人认可的担保人或保本义务 人, 同意为本基金下一保本周期提供保本保障, 并与本基金管理人签订 《保证合同》 或 《风险买断合同》 , 同时本基金满足法律法规和 《基金合同》 规定 的基金存续要求


55、 保本周期: 基金管 理人提供保本的期限。 本基金的第一个保本周期最长为2 年, 为自 《基金合同 》 生效之日起至2个公历年后对应日止, 如该对 应日为非工作日 或2个公历年后无该对应日 , 则顺延至下一个 工作日。 在 《基金合同 》 中如无特别指国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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明,保本周期均指当期保本周期。 本基金第一个保本周期后各 保本周期的期限以基 金管理人届时的公告为准, 本基金管理人在上一保本周期到期前公告的处理规则中 将确定下一保本周期的起止时间 56、 保本周期起始日:第一个保本周期起始日为《基金合同》生效日,其后保 本周期起始日以基金管理人公告为准 57、 保本周期目标收益率:指本基金在每一保本周期内所设置的该保本周期的 目标收益率, 在保本周期内,若本基金 基金份额累计净值增长率连 续10个工作日达 到或超过目标收益率,则管理人将在满足条件之日起10个工作日内公告本基金当前 保本周期提前到期(提前到期日为过渡期前一个工作日,距离满足条件之日起不 超 过20个工作日) 58、 保本周期到期日、到期日:指保本周期届满的最后一日。 本基金的第一个 保本周期 最长为2年,为自《基金合同》生效之日起至2个公历年后对应 日止,如该 对应日为非工作日 或2个公历年后无该对应日 , 则顺延至下一个工作日 。 在保本周期 内,若本 基金基 金份额累计净值增长率 连续10个工作日达到或超过目标收益率,则 管理人将在满足条件之日起10个工作日内公告本基金当前保本周期提前到期,保本 周期到期日为基金管理人公告的保本周期提前到期日 (提前到期日为过渡期前一个 工作日, 距离满足条件 之日起不超过20个工作日) , 但不得 晚于 《基 金合同》 生效之 日起2个公历年后的对应日(如该对应日为非工作日或2个公历年后无该对应日,则 顺延至下一个工作日) 。 《基金合同》中若无特别所指即为当期保 本周期届满日 59、 变更后的 非保本混合型基金起始日:若保本周期届满,本基金不符合保本 基金存续条件,则在一定期限内将本基金变更为非保本的“国投瑞银 瑞兴灵活配置 混合型证券投资基金”之日。具体日期以基金管理人公告为准 60、 过渡期:指当期保本周期结束后(不含当期保本周期到期日)至下一保本 周期起始日之前不超过30天的一段期间,具体日期由基金管理人在当期保本周期到 期 前公告的到期处理规则中确定


61、 过渡期申购:指投资人在过渡期的限定期限内申请购买本基金基金份额的 行为,在过渡期内,投资人转换入本基金基金份额,视同为过渡期申购 62、 份额折算日:指本基金第一个保本周期后各保本周期起始日的前一个工作国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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日, 即过渡期最后一个 工作日。 《基金合同》 中若无特别所指, 份额 折算日即为当期 保本周期起始日的前一工作日 63、 基金份额折算:指在份额折算日,基金管理人根据《基金合同》的约定, 在基金份额持有人持有的基金份额(包括投资者进行过渡期申购的基金份额和保本 周期结束后选择或默认选择转入下一个 保本周期的基金份额)所代表的资产净值总 额保持不变的前提下,对本基金所有份额进行折算,将本基金所有份额的基金份额 净值调整为1.000 元,并将基金份额数按折算比例相应调整的行为 64、 持有到期:基金份额持有人在保本周期内一直持有其所认购、或过渡期申 购、或从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额到当期保本周期到期日的行为 65、 保本金额:本基金第一个保本周期的保本金额为其认购并持有到期的基金 份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和;本基金第一个保本周期 后各保本周期的保本金额为其过渡期申购并持有到期的基金 份额在折算日的资产净 值及过渡期申购费用之和以及上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份 额在份额折算日的资产净值 66、 持有到期的基金份额的可赎回金额(即“可赎回金额” ) :指从保本周期起 始日开始一直持有到保本周期到期日的基金份额,按照保本周期到期日基金份额净 值计算的期末资产净值。第一个保本周期的持有到期的基金份额的可赎回金额(或 称 “认购并持有到期的基金份额的可赎回金额” ) 为: 认购并持有到第 一个保本周期 到期日的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积;其后各保本周期的持有 到期的基金份额的可赎回金额(或称 “过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期 转入本保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额” ) 为: 过渡期申购并持有到期 以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额与保本周期到期日基 金份额净值的乘积 67、 保本赔付差额:指当期保本周期的持有到期的基金份额的可赎回金额加上 该部分基金份额在该保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分。 本基金第一个保本周期的保本赔付差额为,认购并持有到期的基金份额的可赎回金 额加上该部分基金份额在该保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额的差额 部分; 其后各保本周期的 保本赔付差额为, 基金份额持有人过渡期申购并持有到期、国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部 分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分 68、 到期期间:指基金管理人在保本周期到期日前公告指定的一个期间。在此 期间内, 基金份额持有人可将其在当期保本周期持有至到期日的基金份额进行赎回、 转换为基金管理人管理的其他基金,如本基金满足保本基金存续条件,基金份额持 有人可将其转入下一保本周期,或在本基金不满足保本基金存续条件时,基金份额 持有人可继续持有变更后的非保本 混合型基金的基金份额 69、 保本:指本基金第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到 期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积(即“认购并持有到期的基金份额的可 赎回金额” ) 加上该部分基金份额在第一个保本周期的累计分红款项之和低于其保本 金额, 基金管理人应补足该差额 (即保本赔付差额) , 并在保本周期到期日后20个工 作日内(含该第20个工作日)将该差额支付给基金份额持有人;其后各保本周期到 期日,如基金份额持有人过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本 周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份 额在当期保本周期内的 累计分红款项之和低于其保本金额, 由当期有 效的 《基金合同》 或 《 风险买断合同》 约定的基金管理人或保本义务人将该差额(即保本赔付差额)支付给基金份额持有 人 70、 保证:指担保人就本基金的第一个保本周期内基金管理人对基金份额持有 人认购并持有到期的基金份额所承担保本义务的履行提供不可撤销的连带责任保 证,保证范围为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认 购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于其保本金额的差额部分(即保本 赔付差额) 。保证期间为基金保本周期到期日起 6 个月。本基金第 一个保本周期后 各保本周期的涉及基金保本的保障事宜以届时基金管理人的公告为准 71、 转 入 下 一 保 本 周 期 : 指 在 符 合 保 本 基 金 存 续 条 件 下 , 持 有 到 期 的 基 金 份 额 持 有 人 在到期期 间内选择或默认选择 继 续 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 72、转为变更后的非保本混合型基金的基金份额:指在不符合保本基金存续条 件下,持有到期的基金份额持有人选择或默认选择继续持有变更后非保本的“国投 瑞银 瑞兴 灵活配置混合型基金”的基金份额的行为 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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73、 保证费用: 也称为担 保费, 指担保人就本基金的担保事宜收取的相关费用( 该 费用从基金管理费中列支) 74、保本周期到 期后基金的存续形式:指保本周期届满时,在符合保本基金存 续条件下,本基金继续存续并转入下一保本周期;否则,本基金变更为非保本的混 合型基金 ,基金 名称相 应变更为 “ 国 投瑞银 瑞兴 灵活配 置混合 型证券 投资基金 ” 。如 果本基金不符合法律法规和《基金合同》对基金存续的要求,则本基金按照 基金 合 同的规定终止 75、保本周期到期选择:指基金份额持有人在保本周期到期后的到期期间,选 择赎回本基金基金份额、将本基金基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金 份额、转入下一保本周期、或转为变更后的非保本混合型基金的基金份额的行为 76、指定媒 介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒介 77、不可抗力:指 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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三 、基 金管理 人 (一)基金管理人概况 名称:国投瑞银基金管理有限公司 英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD 住所:上海市虹口区东大名路 638 号 7 层 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层 法定代表人: 叶柏寿 设立日期: 2002 年 6 月 13 日 批准设立机关 :中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】25 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿元人民币 存续期限:持续经营 联系人:杨蔓 客服电话:400-880-6868 传





真:(0755)82904048 股权结构: 股东名称 持股比例 国投泰康信托有限公司 51% 瑞士银行股份有限公司(UBS AG ) 49% 合计 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员 叶柏寿先生,董事长,中国籍,经济学学士,现任国家开发投资公司副总经济 师、国投资本控股有限公司董事长(法定代表人)、 国投泰康信托有限公司董事长 (法定代表人) 、 国投 财务有限 公司董事、 国投电力控股股份有限公司监事会主席、 国投融资租赁有限公司董事长。曾任国家计委经济研究所干部、研究室副主任,国国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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家开发投资公司财务会计部干部、处长、副主任、主任 ,国投资本控股有限公司副 董事长 。 凌新源先生,董事,中国籍,硕士,高级经济师。现任瑞士银行(香港)环球 资产管理公司董事总经理,中国区主席。曾任华夏基金管理有限公司董事长,北京 证券有限公司董事长,华夏证券有限公司执行副总裁,中国钢铁工贸集团公司总裁 助理,中国冶金进出口总公司总裁助理,北京国际信托投资公司业务部副经理。 王彬女士, 总经理, 董事, 中国 籍, 香港中文大学工商管理 硕士, 高级经济师 , 兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理 (香港) 有限公司董事。 曾任国投 泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书 、国投瑞银基金管理有限公司副 总经理兼董事会秘书 、国投泰康信托有限公司资产管理部经理 兼董事会秘书,北京 京能热电股份有限公司董事会秘书 、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京 市人民政府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员 。 董日成先生, 董事, 中国香港籍, 英国 Sheffield 大学学士 , 现任瑞银环球资产 管理公司中国区董事总经理 ,兼任国投瑞银资产管理(香 港)有限公司董事。曾任 瑞银环球资产管理公司中国区业务经理、执行董事,瑞银环球资产管理对冲基金亚 太区首席营运官,瑞银环球资产管理台湾总经理,香港瑞银财富管理部门主管,国 投瑞银基金管理有限公司代总经理和首席营运官,美林投资经理人公司亚太地区首 席营运官,美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等。 李涛 先生, 董事, 中国籍, 管理学硕士, 现任 国投泰康信托 有限公司财务总监, 曾任 国投 泰康信托 有限公司信托财务 部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经 理,国家开发投资公司金融投资部项目经理,国融资产 管理有限公司 证券投资部 业 务主管、 国投煤炭公司计划财务部业务主管,山东省茌平造纸厂设计部职员 。 李哲平先生,独立董事,中国籍,金融学硕士,现任当代金融家杂志社主编、 中信银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾任统信资产评估公司董事长、 中国证券报理论版主编、中国金融培训中心助教。 史克通先生,独立董事,中国籍,法学学士,现任北京金诚同达律师事务所高 级合伙人、律师,主要从事公司经常性业务及 IPO 、上市公司再融 资及重大重组、 证券投资基金及私募基金的设立、投资等业务;兼任中国忠旺控股有限公司 (香港国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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主板上市)独立董事 ,昆山金利表面材 料应用科技股份有限公司(中小板上市)独 立董事,北京公共交通控股(集团)有限公司外部董事(北京市国资委任命) 。曾 任职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所。 龙涛先生, 独立董事, 中国籍, 硕士。 现任北 京海问投资咨询有限公司董事长, 中央财经大学会计系副教授,兼任庆铃汽车股份有限公司和北辰实业股份有限公司 独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事,曾在毕马威国际会计纽约分部担 任审计和财务分析工作。 2、监事会成员 卢 永 燊 先 生 ,监 事 会 主席 , 中 国 香 港籍 , 工 商管 理 硕 士 , 现任 瑞 银 环球 资 产 管 理公司中国区财务部主管和瑞银环 球资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银环球 资产管理公司泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管 理职位。 展飞先生,监事,中国籍,硕士,现任国投 泰康信托有限公司固有业务总部负 责人。曾任国家开发投资公司战略发展部一级项目经理助理,国投信托有限公司信 托资产运营部和信托资产管理部项目经理。 王明辉先生,监事,中国籍,经济学硕士,特许金融分析师协会会员、全球风 险协会会员, 拥有特许金融分析师(CFA) 、 金 融风险管理师(FRM) 、 国际注册内部审 计师(CIA) 资格。 现任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核 部总监。 曾任职国投瑞银 基金管理有限公司监察稽核部副总监、国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审 计总监。 冯伟女士,监事,中国籍,经济学硕士,高级会计师。现任国投瑞银基金管理 有限公司 总经理助理 。曾任职中融基金管理有限公司清算主管,深圳投资基金管理 有限公司投研人员。 3、公司高级管理人员及督察长 王彬女士, 总经理, 董事, 中国籍, 香港中文大学工商管理 硕士, 高级经济师 , 兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理 (香港) 有限公司董事。 曾任国投 泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书 、国投瑞银基金管理有限公司副 总 经理兼董事会秘书 、国投泰康信托有限公司资产管理部经理 兼董事会秘书,北京国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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京能热电股份有限公司董事会秘书 、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京 市人民政府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员 。 王书鹏先生,副总经理,中国籍,北京航空航天大学工程硕士 ,兼任国投瑞银 资本管理有限公司总经理及董事 。曾任职内蒙古哲盟交通规划设计院,内蒙古自治 区交通征费稽查局哲盟分局,北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理,利安达信 隆会计师事务所项目经理,国投信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理。 张南森先生,副总经理,中国籍,北 京大学高级管理人员工商管理硕士。曾任 湘财证券有限公司营业部总经理助理, 银华基金管理有限公司市场营销部执行主管, 中邮创业基金管理有限公司机构理财部副总经理,国投瑞银基金管理有限公司机构 服务部总监、总经理助理。 袁 野 先 生 , 副总 经 理 ,中 国 籍 , 复 旦大 学 工 商管 理 硕 士 , 兼任 国 投 瑞银 资 本 管 理有限公司副总经理 。曾任深圳投资基金管理公司基金经理,国信证券基金债券部 投资经理,国投瑞银基金管理有限公司基金经理、基金投资部总监,招商基金管理 有限公司总经理助理。 刘凯先生,督察长,中国籍,复旦大学工商管理学硕士 ,兼任国投瑞银资本管 理 有限公司董事 。 曾任尊荣集团证券投资项目经理, 君安证券东门南营业部研究员, 平安证券蛇口营业部投资顾问,招商基金管理有限公司客户服务部总监,国投瑞银 基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理。 4、本基金基金经理 王鹏先生, 中国籍,复旦大学经济学博士。8 年证券从业经历。曾任上海市发 改委综合经济研究所助理研究员,万家基金管理有限公司研究员,华泰柏瑞基金管 理有限公司研究员。2012 年 5 月加入国投瑞 银基金管理有限公司研究部。2014 年 12 月 3 日至 2015 年 3 月 9 日期间担任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基 金经理助 理。2015 年 4 月 13 日起担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基 金(LOF)基金经理,2016 年 1 月 21 日起担任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 基金经理 ,2016 年 3 月 22 日起兼任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金基金经 理 。 狄晓娇女士, 中国籍,香港大学金融学硕士,7 年证券从业经历。2010 年 7 月国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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加入国投瑞银基金管理有限公司, 2011 年 7 月 转入固定收益部任研究员。 2015 年 6 月 27 日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。 2016 年 4 月 15 日 起兼任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金经理,2016 年 5 月 17 日起兼任 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理, 2016 年 6 月 2 日起 兼任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金经理, 2016 年 6 月 2 日起兼任国投 瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金经理 ,2016 年 7 月 13 日起兼任国投瑞银顺 鑫一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理 。 本基金历任基金经理: 刘兴旺 先生,2015 年 12 月 29 日至 2015 年 6 月 1 日。 5、投资决策委员会成员的姓名、职务 (1 )投资决策委员会召集人: 袁野 先生,副总经理 (2 )投资决策委员会成员: 韩海平先生:总经理助 理兼固定收益部总监 李怡文女士:固定收益部副总监,基金经理 何明女士:研究部总监 蒋旭东先生:总经理助理,量化投资部负责人 杨俊先生:交易部总监 马少章先生:专户投资部 副总监 ,投资经理 汤海波先生:国际业务部副总监,基金经理 陈小玲女士: 基金投资部副总监, 基金经理 杨冬冬先生,基金投资部副总监,基金经理 (3 )总经理和督察长列席投资决策委员会会议。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、 依法募集 资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜 ; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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4、 按照 《基金合同 》 及 有关法律法规的规定确定基金收益分配方案, 及时向基 金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制基金定期报告; 7、按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、 按照规定 提议召开和召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为; 12、中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺


1、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、 法规、 规章、 《基金合同》 和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行 有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格防止下列行为发生: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待本基金管理人管理的不同基金财产; (3 )利用基金财产 或者职务之便 为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、挪用基金财产; (6 ) 泄露因职务便利获取的未公开信息、 利用该信息从事或者明示、 暗示他人 从事相关的交易活动; (7 )玩忽职守,不按照规定履行职责; (8 )法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、 本基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家 有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1 )越权或违规经营; 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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(2 )违反《基金合同》或《托管协议》; (3 )故意损害 基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4 )在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5 )拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6 )玩忽职守、滥用职权; (7 ) 违反现行有效的有关法律、 法规、 规章 、 《基金合同》 和中国 证监会的有 关规定,泄 露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息; (8 ) 违反证券交易场 所业务规则, 利用对敲 、 倒仓等手段操纵市场 价格, 扰 乱 市场秩序; (9 )贬损同行,以抬高自己; (10 )以不正当手段谋求业务发展; (11 )有悖社会公 德,损害证券投资基金人员形象; (12 )在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13 )其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 (五)基金经理承诺 1、 维护基金份额持有人的利益。 在基金份额持有人的利益与公司、 股东及与股 东有关联关系的机构和个人等的利益发生冲突时,坚持基金份额持有人利益优先的 原则; 2、 严格遵守法律、 行 政法规、 中国证监会及 《基金合同》 的规定, 执行行业自 律规范和公司各项规章制度,不为了基金业绩排名等实施拉抬尾市、打压股价等损 害证券市场秩序的行为,或者进行其他违反规定的操作; 3、 独立、 客观地履行 职责, 在作出投资建议 或者进行投资活动时, 不受他人干 预,在授权范围内就投资、研究等事项作出客观、公正的独立判断; 4、 严格遵守公司信息管理的有关规定以及聘用合同中的保密条款, 不得利用未 公开信息为自己或者他人谋取利益,不得违反有关规定向公司股东、与公司有业务 联系的机构、公司其他部门和员工传递与投资活动有关的未公开信息; 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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5、不利用基金财产或利用管理基金财产之便向任何机构和个人进行利益输送, 不从事或者配合他人从事损害基金份额持有人利益的活动。 (六)基金管理人的内部控制制度 1、风险控制目标 (1 )在有效控制风险的前提下,实现基金份额持有人利益最大化; (2 )确保国家有关法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行; (3 )建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、 执行机制和监督机制; (4 ) 将各种风险控制在合理的范围内, 保障公司发展战略和经营目标的全面实 施,维护基金份额持有人、公司及公司股东的合法权益; (5 ) 建立行之有效的风险控制系统, 保障业务稳健运行, 减轻或规避各种风险 对公司发展战略和经营目标的干扰。 2、建立风险控制制度应遵循的原则 (1 ) 最高性原则: 风险 控制作为 基金管理公司的核心工作, 代表着公司经营管 理层对企业前途的承诺,公司经营管理层将始终把风险控制放在公司内部控制的首 要地位并对此作出郑重承诺。 (2 ) 及时性原则: 风险 控制制度的制订应当具有前瞻性, 公司开办新的业务品 种必须做到制度先行,在经营运作之前建章立制。 (3 ) 定性与定量相结合的原则: 形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系, 使风险控制工作更具科学性和可操作性。 3、风险控制体系 (1 )风险控制制度体系 公司风险控制制度体系由五个不同层次的制度构成:第一个层次是公司章程; 第二个层次是内部控制大纲;第三个层次 是基本管理制度;第四个层次是部门管理 制度;第五个层次是各项 具体业务规则。 (2 )风险控制组织体系 风险控制组织体系包括两个层次: 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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第一层次:公司董事会层面对公司经营管理过程中的各类风险进行预防和控制 的组织,主要是通过董事会下设的合规风险控制委员会和督察长来实现的。它们在 风险控制中的职责分别是: ①合规风险控制委员会的主要职责是:对公司经营管理和自有资产的运作的合 法性、 合规性进行检查和评估; 对基金资产经营的合法性、 合规性进行检查和评估; 对公司内控机制、风险控制制度的有效性进行评价,提出建议方案提交董事会。 ②督察长履行的职责包括对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进 行内部监察、稽核;就以上监察、稽核中发现的问题向公司经营管理层通报并提出 整改和处理意见; 定期向合规风险控制委员会提交工作报告; 发现公司的违规行为, 应立即向董事长和中国证监会报告。 第二层次:公司经营管理层 设合规与风险控制委员会、监察稽核部及各职能部 门对经营风险的预防和控制。 ①合规与风险控制委员会的主要职责是: 评估公司内部控制制度的合法合规性、 全面性、审慎性和适时性;评估公司合规与风险控制的状况;审议基金投资的风险 评估与绩效分析报告;审议基金 投资的重大关联方股票名单;评估公司业务授权方 案;审议业务合作伙伴(如席位券商、交易对手、代销机构等)的风险预测报告; 评估公司新产品、新业务、新市场营销渠道等的风险预测和合规评价报告;协调各 相关部门制定突发性重大风险事件和违规事件的解决方案;界定重大风险事件和违 规事件的责任;评估法规政策、市场环境等发生重大变化对公司产生的影响等。 合规与风险控制委员会下设业绩与风险评估小组,负责投资的业绩与风险分析 评价,并向合规与风险控制委员会提供相关报告。 ②监察稽核部的主要职责是组织和协调公司内部控制制度的编写、修订工作 , 确保公司内部控制制度合规、 完善; 检查公司内部控制制度和业务流程的执行情况, 出具监察稽核报告;负责信息披露事务管理;调查基金及其他类型产品的异常投资 和交易以及对违规行为的调查;负责公司的法律事务、合规咨询、合规培训、离任 审查等工作。 ③公司各职能部门的主要职责是对自身工作中潜在风险的自我检查和控制,各 业务部门作为公司风险控制的具体实施单位, 应在公司各项基本管理制度的基础上,国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定并严格执行。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 (1 )授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司业务。股东会、董事会、监事会和经营管理层 必须充分履行各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻 执行;各项经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一 项工作必须是在业务授权范围内进行;公司重大业务的授权必须采取书面形式,授 权书应当明确授权内容和时效;公司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立 有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 (2 )公司研究业务 研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的 研究工 作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究 部门根据投资产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库;建立研究与投 资的业务交流制度,保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高 研究水平。 (3 )基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定 合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相 应的约束制度和考核制度;建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的 合法合规性;建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在一 定的风险权限额 度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 (4 )交易业务 建立集中交易室,实行集中交易制度, 投资指 令通过集中交易室完成; 建立交易 监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对交易 指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完 善,并及时进行反馈、核对和存档保管;建立科学的投资交易绩效评价体系。 (5 )基金会计核算 根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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系统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;通过复核制 度、凭证制度、 合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确 进行会计核算和业务核算;建立了会计档案保管制度,确保档案真实完整。 (6 )信息披露 建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整;设立了 信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布,加强 对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定;加强对信息披露的检查 和评价,对存在的问题及时提出改进方法。 (7 )监察稽核 公司设立督察长。督察长由董事会聘任或解聘,报中国证监会核准,并向董事 会负责 。督察长依据法律法规和公司章程的规定履行职责,可以列席公司任何相关 会议,调阅公司任何相关制度、文件;要求被督察部门对所提出的问题提供有关材 料和做出口头或书面说明;行使中国证监会赋予的其他报告权和监督权。 公司设立监察稽核部,开展监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威 性。公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责,配备了充足的人员,严格制 订了监察稽核工作的专业任职条件、操作程序和组织纪律;监察稽核部强化内部检 查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理 活动的有效运行;公司董事 会和经营管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反 法律、法规和公司内部控制制度的,追究相关部门和人员的责任。 5、风险管理和内部控制的措施 (1 ) 建立内控结构, 完善内控制度: 公司建立、 健全了内控结构, 高管人员具 有明确的内控分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动的独立 进行,并得到高管人员的支持,同时,置备操作手册,并对其进行定期更新。 (2 ) 建立相互分离、 相互制衡的内控机制: 建立、 健全了各项制度, 做到基金 经理分开,研究、决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡 机制,从制度上减少和 防范风险。 (3 ) 建立、 健全岗位责任制: 建立、 健全了岗位责任制, 使每个员工都明确自 己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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(4 ) 建立风险分类、 识别、 评估、 报告、 提 示程序: 建立了合规与风险控制委 员会及其业绩与风险评估小组,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风 险;建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人 员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策。 (5 ) 建立有效的内部 监控系统: 建立了足够 、 有效的内部监控系统 , 如计算 机 预警系统、投资监控系统,能 对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 (6 ) 使用数量化的风 险管理手段: 采取数量 化、 技术化的风险控制 手段, 建 立 数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采 取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。 (7 ) 提供足够的培训: 制定了完整的培训计划, 为所有员工提供足够和适当的 培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 6、 基金管理人承诺上述关于内部控制的披露真实、 准确, 并承诺将 根据市场环 境的变化及公司的发展不断完善合规控制。


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四 、基 金托管 人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年09 月17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制 商业银行,总部设在北 京。中国建设银行于 2005 年10 月在香港联合交易所挂牌上 市(股票代码 939) ,于2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939) 。 2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷款和垫 款总额10.49 万亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元,增长5.96%。净 利润2,289 亿元, 增长 0.28%; 营业收入 6,052 亿元, 增长 6.09%, 其中, 利息净收 入增长4.65%, 手续费及佣金净收入增长 4.62%。 平均资产 回报率1.30%, 加权平均 净资产收益率 17.27%,成本收入比 26.98%,资本充足率 15.39%,主要财务指标领 先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点 数量达1.45 万个, 综合营销团队 2.15 万个, 综合柜员占比达到 88%。 启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有 序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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达 95.58% ,较上年提升 7.55 个百分点;同 时推广账号支付、手机支付、跨行付、 龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现绝大多数主要快 捷支付业务的 全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张,消费交易额 2.22 万亿元, 多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08% ,客户金融资产总量增长 32.94% 。非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿元,增长 67.36% ;托管证券 投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破,继伦 敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经 济区主要业务指标居同 业首位。 2015 年, 本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项, 并独家荣获美国 《环球 金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业 财资》 杂志 “中国最佳银行” 等大奖。 本集团在英国 《银行家》 杂志 2015 年 “世界 银行品牌1000 强” 中, 以一级资本总额位列全球第二; 在美国 《福布斯》 杂志 2015 年度全球企业2000 强中位列第二。 中国建设银行总行设 资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资 产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、 跨境托管运营处、 监督稽核处等10 个职能处室, 在上海设有投资托管服务上海备份 中心, 共有员工 220 余人。 自2007 年起, 托管 部连续聘请外部会计师事务所对托管 业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 2、 主要人员情况 赵观甫, 资产 托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信 贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总 行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务 和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红, 资产 托管业务部副总经理,曾就职于 中国建设银行青岛分行、中国建 设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人 存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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张力铮, 资产 托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部 和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工 作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲, 资产 托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期 从事托管业务管理等工作,具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 3、 基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持 “以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的 各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业 年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。 截至2016 年一季度末 , 中国建设银行已托管 584 只证券投资基金。 中国建设银行专 业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业 内的高度认同。 中国建 设银行自 2009 年至今连续 六年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为“中国最佳托管银行”。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业 监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳 健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保 护基金份额持有人的合法权益。 2、 内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导。 资产托管业务部专门设置了监督稽核处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工 作职权和能力。 3、 内部控制制度及措施 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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资产 托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系, 建立了管理制度、 控制制度、 岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具 备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严 格保管,制约机制严格有效;业务 操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防 止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、 监督方法 依照 《基金法》 及其配 套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运作。 利用自行开发的 “托管业务综合系统 ——基金监督子系统” , 严格按照现行法律法规 以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国 证监会。在日常为基金 投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基 金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、 监督流程 1) 每工作日按时通过基金监督子系统, 对各基金投资运作比例控制 等情况进行 监控, 如 发现投资异常情况,向基金管理人 进行风险提示 ,与基金管理人进行情况 核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 2) 收到基金管理人的划款指令后,对 指令要素等内容进行 核查。 3) 根据基金投资运作监督情况, 定期编写基金投资运作监督报告, 对各基金投 资运作的合法合规性 和投资独立性等方面进行 评价,报送中国证监会。 4) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求基金管理人 进行解释或举证,并及时报告中国证监会。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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五 、相 关服务 机构 (一) 基金份额 销售机构 1、直销机构:国投瑞银基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层 法定代表人: 叶柏寿 电话:(0755)83575992


83575993 传真:(0755)82904048


82904007 联系人: 杨蔓、 贾亚莉 客服电话:400-880-6868 网站:www.ubssdic.com 2、代 销机构: (1 )中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼(长安兴融中心) 法定代表人:王洪章 电话:010-66275654 传真:010-66275654 联系人:王琳 客服电话:95533 网站:www.ccb.com (2 )华泰证券股份有限公司 住所: 南京市江东中路 228 号


办公地址: 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼 法定代表人:吴万善 电话:0755-82492193 传真:025- 51863323(南京)、0755-82492962(深圳) 联系人:庞晓芸 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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客服电话:95597 公司网站:www.htsc.com.cn (3 )上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼2 楼41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室














上海市虹口区欧阳路 196 号(法兰桥创意园)26 号楼2 楼 法定代表人:杨文斌 电话: 021-20613999 传真:021-68596916 联系人:张茹 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (4 )上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼二层 办公地址:上海市龙田路 195 号 3C 座7 楼 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客服电话:400-1818-188 公司网站:www.1234567.com.cn (5 )浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常大道同顺路 18 号同花顺大楼 4 层 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818-8653 传真:0571-86800423 联系人:刘晓倩 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (6 )上海陆金所资产管理有限公司 住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客户服务电话: 4008219031 网址:www.lufunds.com (7) 阳光人寿保险股份有限公司


注册地址:海南省三亚市河东区三亚河东路海康商务 12、13 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙 12 号1 号楼昆泰国际大厦 12 层 邮政编码:100020 法定代表人:李科 电





话:010-59053566 传





真:010-59053700 联系人:龙尧 客户服务电话:95510 公司网站:http://fund.sinosig.com (8 )杭州数米基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座6F


法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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3、 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公 告。 (二)登记机构 名称:国投瑞银基金管理有限公司


住所:上海市虹口区东大名路 638 号 7 层 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层 法定代表人: 叶柏寿 联系人:冯伟 电话:(0755 )83575836 传真:(0755 )82912534 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人:廖海 电话:(021 )51150298 传真:(021 )51150398 经办律师: 廖海、刘佳 联系人: 刘佳 (四)会计师事 务所和经办注册会计师 名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼


办公地址: 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼


执行事务合伙人:李丹 联系 电话:(021)23238888


传真:(021 )23238800


联系人:曹阳


经办注册会计师:陈玲、曹阳 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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六 、基 金的募 集与 基金合 同的 生效 (一)基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 披露办法》 、 《基金合同》 及其它法律 法规的有关规定, 经 2015 年 11 月 30 日中国 证监会证监许可[2015]2777 号文注册募集。 自2015 年12 月11日至2015年12月25日,本基金面向个人投资者和机构投资者同 时发售,共募集1,998,023,466.34份基金份额,有效认购户数为4,879户。 (二)基金合同的生效 根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于 2015 年 12 月 29 日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (三 )基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》 生效后, 连续 20 个工作日 出现基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连 续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有 人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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七 、基 金份额 的申 购与赎 回 (一 )申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售 机构将由基金管理人在 招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以 公告。基金 投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、 开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所 及相关金融期货交易所 的正常交易日的交易时间,但基金管理人根 据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所 及相关金融期货交易 所 交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放 时间进 行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 2、 申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自 2016 年3 月28 日开始办理日常申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎 回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受 的,其基金份额申购、赎回 或转换价格为下一开放日基金份额 申购、赎回 或转换 的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“ 未知价 ”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为 基准进行计算; 2、“ 金额申购、份额赎回 ”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、 赎回遵循 “后进先 出 ” 原则, 即 对该投资 人 在该销售机构托管的基金份额进 行赎回处理时,申购确认日期在先的基金份额后赎回,申购确认日期在后的基金份国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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额先赎回, 以确定所适用的赎回费率。 若保本周期到期后, 符合保本基金存续条件, 本基金转入下一保本周期 。 若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,变更为非保本的混合型 基金,则变更后对所有基金份额的赎回按照 “先进先出” 的原则,以确定所适用的 赎回费率。对于由本基金转入变更后基金的基金份额,其持有期将从原份额取得之 日起连续计算 ; 5、 “基金份额持有人利益优先”原则,发生申购、赎回损害持有人利益的情形 时,基金管理人应当及时暂停申购、赎回业务。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 2、 申购和赎回的款项 支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付 申购款项,申购 成立;登记机构确认基金份额时,申购生效 。 投资人 在提交 赎回申请时,必须有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交 赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效 后, 基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内 将赎回 款项 划往基金份额持有人账户 。 在发生 巨额赎回 或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 时,款项的支 付办法参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或 其它非 基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延 至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。 3、 申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理 有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日(T 日) ,在正 常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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行确认。T 日提交的有效申请,投资人 可在 T+2 日后( 包括该日) 到销 售网点柜台或 以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功 或无效,则申购款 项 本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一 定成功,而仅代表销售机 构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对 于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 (五)申购和赎回的数额限制 1 、 投资 人 在 销 售 机 构 网 点 首 次 申 购 本 基 金 基 金 份 额 的 单 笔 最 低 限 额 为 人 民 币 10 元(含申购费 ),追加申购单笔最低限额为人民币 10 元 (含申购费)。 2、 投资人赎回 本基金基金份额, 单笔赎回不得少于 500 份 (如该账户在该销售 机构托管的基金余额不足 500 份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回 将导致 投资 人在销售机构托管的基金余额 不足 500 份时,基金管理人有权将 投资 人 在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 3、 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额 的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒 介 上公告并报中国证监会备案。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 1、 本基金 份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告。遇 特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2、 申购份额的计算及余额的处理方式:本基金的申购费率由基金管理人决定, 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述 计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金 财产承担。 3、 赎回金额的计算及处理方式: 本基金的赎回费率由基金管理人决定, 赎回金 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金 额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 保本周期到期日的赎回安排按本基金到期保本条款 执国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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行 。 4、 申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 5、 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。赎回 费用应根据相关规定按照比例归入 基金财产, 未计入基金财产 的部分 用于支付登记费和其他必要的手续费。 (七)申购费用和赎回费用 1、 本基金 申购费率 本基金 申购费率如下: 申购金额 M 申购费率 M<100 万 1.20% 100 万≤M<300 万 0.8% 300 万≤M<500 万 0.4% 500 万≤M 1000 元/ 笔 若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,变更 为非保本的“国投 瑞银 瑞兴 灵活配置混合型证券投资基金 ”,具体费率以届时公告为准。 2、基金赎回费率 本基金的赎回费率如下: 持 有期 (Y ) 赎 回费 Y <1 年 1.50% 1 年 ≤Y <2 年 0.75% Y≥2 年 0.00% 无论是保本周期运作到期,或者由于达到目标收益而使保本周期提前结束,在 到期期间中,本基金对于认购、过渡期申购或者从以前次保本周期转入本次保本周 期并持有至本次到期期间的基金份额,均不收取赎回费。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 对持续持有期少于 30 日的投 资人, 将赎回费 总额的 100% 计入基金财产; 对持续持有期大于 30 日 (含) 但少于 3 个月的投资人, 赎回费总额的 75% 计入基金财产; 对持续持有期长于 3 个月 (含) 但少于 6 个月的投资人,将赎回费总额的 50% 计入基金财产; 对持续持有期长于 6 个月 (含) 的投资人, 将赎回费总额的 25% 计入基金财产, 其余用于支付登记费和国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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其他必要的手续费。 若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,变更为非保本的 “国投 瑞银 瑞兴 灵活配置混合型证券投资基金 ”,具体费率以届时公告为准。 3、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于 新的费率或收费方 式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 4、 基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优 惠,并履行必要的报备和信息披露手续。 (八)申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算 本基金申购采用金额申购的方式 。 对于申购本基金 基金份额的投资者,申购份额的计算公式为: 申购费用= 申购金额× 申 购费率÷ (1+ 申购费率) (注:对于申购金额在 500 万元(含)以上的 投资人 ,适用固定金额申购费) 净申购金额= 申购金额-申购费用 申购份额= 净申购金额÷ 申购当日基金份额净值 例 1: 某投资人投资 10,000 元申购本基金 基金份额, 适用的申购费率为 1.20% , 假设申购当日基金份额净值为 1.050 元,则可得到的申购份额为: 申购费用=10,000× 1.20%÷ (1+1.20% )=118.58 元 净申购金额=10,000-118.58=9,881.42 元 申购份额=9,881.42÷ 1.050=9,410.88 份 即该投资人投资 10,000 元申购本基金基金份额, 假设申购当日基金份额净值为 1.050 元,则其可得到 9410.88 份基金份额。 2、本基金赎回金额的计算 如果投资者在保本周期到期前 赎回 本基金,将采用“份额赎回”方式,赎回价 格以赎回当日(T 日)的基金份额净值为基准进行计算 。 计算公式为: 赎回总金额= 赎回份额?T 日基金 份额净值 赎回费 用= 赎回总金额? 赎回费率 净赎回金额= 赎回总金额? 赎回费 用 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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例 2:某投资 人赎回 10,000 份本基金 ,持有时间为 180 天,假设赎回当日基金 份额净值是 1.050 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000× 1.050=10,500.00 元 赎回费用=10,500.00× 1.50%=157.50 元 净赎回金额=10,500.00-157.50 =10,342.50 元 即: 投资 人 赎回本基金 10,000 份基金份额, 持有时间为 180 天, 假设赎回当日 基金份额净值是 1.050 元,则其可得到的赎回金额为 10,342.50 元。 (九) 申购和赎回的登记 正常情况下, 投资人 T 日申购基金成功后, 登记机构在 T+1 日为投资 人增加权 益并办理登记手续,投资人自 T+2 日起(含该 日)有权赎回该部分基金份额。 基金份额持有人 T 日赎回基金成功后, 正常情况下, 登记机构在 T+1 日为其办 理扣除权益的登记手续。 在法律法规允许的范围内,登记机构可以对上述登记办理时间进行调整,基金 管理人最迟于开始实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (十)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、 证券、 期货 交易所交 易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对 基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定 在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 项 本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业 务的办理。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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(十一)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项: 1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、 证券、 期货 交易所交 易时间非 正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5 、 继 续 接 受 某 笔 或 某 些 赎回 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 。 6、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述 第 1、2、3、6 项情形时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已 确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分 按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。 若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请 赎回时可 事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十二) 巨额赎回的情形及处理方式 1、 巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额 ) 超过前一开放日的基金总份额的 10% ,即认为是发生了巨额赎回。 2、 巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 (1 ) 全额赎回: 当基金 管 理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正 常赎回程序执行。 (2 ) 部分延期赎回: 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下, 可 对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎 回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交 赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开 放日继续赎回,直 到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申 请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一 开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投 资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3 ) 暂停赎回: 连续 2 个开放 日以上( 含本数) 发生巨额赎回, 如基 金管理人认 为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定 媒介上进行公告 。 3、 巨额赎回的公告 当发生上述 巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法, 同时在指定 媒介 上刊登公告。 (十三)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定 媒介上刊登暂停公告。 2、 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒介上刊登 基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、如发生 暂停的时间超过 1 日但少于 2 周(含 2 周) ,暂停结束, 基金重新开 放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎 回 公告,并 公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 4、 如发生暂停的时间超过 2 周, 暂停期间 , 基金管理 人应每 2 周至少刊登暂停 公告 1 次。当连续暂停时间超过 2 个月的,基金 管理人可以调整刊登公告的频率。 暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在指定媒介上连续国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 (十四) 过渡期申购的特别规定 1、 在符合保本基金存续条 件的情况下, 基金管理人应在当期保本周期到期前公 告处理规则,允许投资人在下一保本周期起始日前的过渡期的限定期限内申请购买 本基金的基金份额, 投资人在上述期限内申请购买本基金的基金份额的行为称为 “过 渡期申购” 。 投资人在过渡期的限定期限内申购本基金 基金 份额的, 按其申购的基金 份额在下一保本周期开始前的折算日所代表的资产净值和过渡期申购的费用确认下 一保本周期的保本金额并适用下一周期的保本条款。 2、 在符合保本基金存续条件的情况下, 基金管理人在当期保本周期到期前, 将 根据担保人提供的下一保本周期担保额度确定并公告下一保本周 期 的 担 保 规 模 上 限,规模控制的具体方案详见相关公告的处理规则。 3、 过渡期结束后, 本基金转入下一保本周期起始日或变更为非保本混合型基金 起始日起,本基金可以 暂停接受申购、赎回 等日常开放业务,时间不超过 3 个月, 恢复的具体日期以基金管理人届时公告为准。 (十 五)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金 管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知 基金托管人与相关机构。 (十 六)基金 的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行 等情形 而 产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户 ,或者按照 相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为 。 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人 ,或者按照相关法律 法规或国家有权机关要求的方式进行处理 。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体;司法强制执行是指司法机构依据生 效司法文书将基金份额持有人持有的基金份国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办 理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十 七)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十 八)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行 规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款 金额 必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计 划最低申购金额。 (十 九)基金的冻结 、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及 国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前,被冻结部分 产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基 金管理人将制定和实施相应的业务规则。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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八 、 基 金的保 本及 保证 (一 )担保人基本情况 为确保履行保本条款,保障基金份额持有人利益,本基金的第一个保本周期由 中国投融资担保 股份有限公司作为担保人。


1、担保人名称


中国投融资担保 股份有限公司(在本部分简称为“中投保” )


2、住所


北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层


3、办公地址


北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层


4、法定代表人


黄炎勋


5、成立日期


1993 年12月4日


6、 组织形式


股份 有限公司


7、注册 资本


45亿元人民币


8、经营范围 融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、 信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务:债券担保、诉讼保 全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保 业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。投资 及投资相关的策划、咨询;资产受托管理;经济信息咨询;人员培训;新技术、新 产品的开发、生产和产品销售;仓储服务;组织、主办会议及交流活动。上述范围 涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。 9、 其他


中投保 的前身为中国经济技术投资担保有限公司,是经国务院批准特例试办,国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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于 1993 年 12 月 4 日在国家工商行政管理局注册成立的国内首家以信用担保为主要 业务的全国性专业担保机构。中投保由财政部和原国家经贸委共同发起组建,初始 注册资本金 5 亿元,2000 年中投保注册资本增至 6.65 亿元。2006 年,经国务院 批准,中投保整体并入国家开发投资公司,注册资本增至 30 亿元。2010 年 9 月 2 日,中投保通过引进知名投资者的方式,从国有法人独资的一人有限公司,变更为 中外合资的有限责任公司,并通过向投资人增发注册资本, 将中投保的注册资本金 增至 35.21 亿元,后经资本公积金转增,于 2012 年 8 月 6 日将注册资本金增至 45 亿元人民币。2015 年 8 月 19 日,中投保企业形式由有限责任公司变更为股份有限 公司, 名称相应变更为中国投融资担保股份有限公司。2013 年, 公司 分别获得中诚 信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估有限公司、大公国际资信评估有限公 司给予的金融担保机构长期主体信用等级 AA+ 。 (二)担保人对外承担保证责任的情况 中投保从事的信用及担保业务主要有:


1、中小企业融资担保业务;


2、 物流金融及信用解决方案, 产品已 涵盖汽车、 钢材、 化肥、 进口医疗设备等 相关领域;


3、金融产品增级及担保业务,承保的产品主要有保本基金、准市政债、年金、 企业债、集合信托、集合公司债等;


4、建设工程担保,主要包括投标保证、履约保证、业主支付保证、付款保证、 维修保证、供货保证、完工保证等;


5、政府采购招投标担保及世界银行节能融资担保;


6、财产保全担保,已在全国26个省市建立了代理机构;


7、 房地产 (含工业地 产、 商业地产) 结构型 融资、 过桥融资及收购、 交易履约 保证等业务。 2015年6月, 中投保对外担保的在保余额 为1316.74亿元 。 截至2015年6月初, 中 投保为29只基金提供担保,实际基金担保责任金额合 计270.66 亿元人民币。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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(三 )保证合同 鉴 于: 《国投瑞银 瑞兴保本混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称 “ 《基金合同》 ” ) 约定了基金管理人的保本义务 (见 《基金合同》 “第十二部分 基金的保本及保证” ) 。 为保护基金投资者合法权益,依照《中华人民共和国担保法》 、 《中华人民共和国合 同法》 、 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《关于保本基金的指导意见》等法律法 规的规定,基金管理人和担保人在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相 关当事人的 合法权益的原则基础上,特订立《国投瑞银 瑞兴 保本混合型证券投资基 金保证合同》 (以下简称 “本合同” 或 “ 《保证合同》 ” ) 。 担保人就本基金的第一个保 本周期(如无特别指明,本合同所述的“保本周期”即为本基金第一个保本周期) 内基金管理人对基金份额持有人认购并持有到期的基金份额所承担保本义务的履行 提供不可撤销的连带责任保证。担保人保证责任的承担以本《保证合同》为准。 《保证合同》的当事人包括基金管理人、担保人和基金份额持有人。基金投资 者自依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《保证合同》的当事 人,其购买基金份 额的行为本身即表明其对《保证合同》的承认、接受和同意。 除非本 《保证合同》 另 有约定, 本 《保证合同 》 所使用的词语或简称与其在 《基 金合同》中的“释义部分”具有相同含义。 一)保证的范围和最高限额 1、 本基金第一个保本周期的保本金额为: 认购并持有到期的基金份额的净认购 金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。 2、 担保人承担保证责任的 金额即 保证范围为: 在保本周期到期日, 基金份额持 有人认购并持有到第一个保本周期到期日的基金份额与保本周期到期日基金份额净 值的乘积 (即“可赎回金额”) 加上该部分基金份额在该保本周期内的累计 分红款 项之和 低于其 保本金额的差额 部分(该差额部分即为保本赔付差额)。 3、 基金份额持有人 申 购或转换入, 以及 在保 本周期到期日前 (不包 括该日) 赎 回或转换出的部分不在保证范围之内 ,且担保人承担保证责任的最高限额不超过按 《基金合同》生效之日确认的基金份额所计算的保本金额且不超 过26亿元人民币。 4、 保本周期到期日是指本基金保本周期 (如无特别指明, 保本周期即为本基金国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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第一个保本周期) 届满的最后一日。 本基金的保本周期最长为2年, 为自 《基金合同》 生效之日起至2 个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或2个公历年后无该对 应日 ,保本周期到期日顺延至下一个工作日。 在保本周期内,若本基金基金份额累 计净值增长率连续10个工作日达到或超过目标收益率,则管理人将在满足条件之日 起10个工作日内公告本基金当前保本周期提前到期,保本周期到期日为基金管理人 公告的保本周期提前到期日 (提前到期日为过渡期前一个工作日,距离满足条件之 日起不超过20个工作日 ) ,但不得晚于《基金合同》生效之日起2个公历年后的对应 日(如该对应日为非工作日或2个公历年后无该对应日,则顺延至下一个工作日) 。 其中,第一个保本周期的目标收益率为18% 。 二)保证期间 保证期间为基金保 本周期到期日起六个月。 三)保证的方式 在保证期间,本担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。 四)除外责任 下列任一情形发生时,担保人不承担保证责任: 1、 在保本周期到期日 , 基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金 额加上该部分基金份额在该保本周期内的累计分红款项之和不低于保本金额的; 2、 基金份额持有人认 购, 但在基金保本周期 到期日前 (不包括该日 ) 赎回或 转 换出本基金的基金份额; 3、 基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额 , 或因基金份额持有 人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或 其他手续费用时,基金登记机 构将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为的基金份额 ; 4、在保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形; 5、 在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形, 且担保 人不同意继续承担保证责任; 6、 在保本周期到期日 之后 (不包括该日) , 基金份额发生的任何形式的净值减 少; 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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7、 因不可抗力的原因导致基金投资亏损; 或因不可抗力事件直接导致基金管理 人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他 情形基金管理人免于履行保本义务的; 8、 基金管理人正式投资中小企业私募债 、 国债期货前 未将中小企业私募债、国 债期货 的交易策略告知担保人,并 未 与担保人协商确定中小企业私募债 、国债期货 相关风险控制流程,在 未征得担保人的书面同意后方可进行中小企业私募债 、国债 期货 的投资 的; 未经担保人书面同意修改《基金合同》条款,可能加重担保人保证责任的,根 据法律法规要求进行修改的除外。 五)责任分担及清偿程序 1、 基金份额持有人于此同意授权基金管理人作为其代理人代为行使向担保人索 偿的权利并办理相关的手续(包括但不限于向担保人发送 《履行保证责任通知书》 及 代收相关款项等)。 如果保本周期到期日 基金份额持有人认购并持有到期的基金份额 的可赎回金额加上该部分基金份额在该保本周期内的累计分红款项之和低于保本金 额,基金管理人未能按照《基金合同》的约定全额履行保本义务的,基金管理人应 在保本周期到期日后 5 个工作日内, 向担保人发出书面 《履行保证责任通知书》( 应 当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的 保本赔付差额 、基金管理人已自行偿 付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人指定的本基金在基金托管人处 开立的账户信息)。 2、 担保人应在收到基金管理人发出的 《履行保证责任通知书》 后的 5 个工作日 内,将《履 行保证责任通知书》载明的代偿款项划入基金管理人指定的本基金在基 金托管人处开立的账户中,由基金管理人将该代偿款项支付给基金份额持有人。担 保人将上述代偿金额全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户 中后即为全部履行了保证责任,担保人无须对基金份额持有人逐一进行代偿。代偿 款项的分配与支付由基金管理人负责,担保人对此不承担责任。 3、 基金管理人最迟应 在保本周期到期日后 20 个工作日 (含第 20 个工作日) 内 将保本赔付差额支付给基金份额持有人。 4、 如果保本周期到期 日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎 回金国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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额加上该部分基金份额在该保本周期内的累计分红款项之和低于保本金额,基金管 理人及担保人未履行《基金合同》及本合同上述条款中约定的保本义务及保证责任 的, 自保本周期到期后 第 21 个工作日起, 基 金份额持有人可以根据 《基金合同》 第 二十二部分“争议的处理和适用的法律”约定,直接向基金管理人或担保人请求解 决保本赔付差额支付事宜,但基 金份额持有人直接向担保人追偿的,仅得在保证期 间内提出。 六)追偿权、追偿程序和还款方式 1、 担保人履行了保证责任后, 即有权要求基金管理人归还担保人为履行保证责 任支付的全部款项(包括但不限于担 保人按《履行保证责任通知书》所载明金额支 付的实际代偿款项、基金份额持有人直接向担保人要求代偿的金额、基金份额持有 人通过召开基金份额持有人大会向担保人要求代偿的金额及担保人为履行保证责任 支付的其他金额,前述款项重叠部分不重复计算)和自支付之日起的利息以及担保 人的其他费用和损失, 包括但不限于担保人为代偿追偿产生的律师费、 调查取证费、 通讯费、诉讼费、保全费、评估费、拍卖费、公证费、差旅费、抵押物或质押物的 处置费等。 2、 基金管理人应自担保人履行保证责任之日起一个月内, 向担保人提交担保人 认可的还款计划,在还款计划中 载明还款时间、还款方式,并按担保人认可的还款 计划归还担保人为履行保证责任支付的全部款项和自支付之日起的利息以及担保人 的其他费用和损失。基金管理人未能按本条约定提交担保人认可的还款计划,或未 按还款计划履行还款义务的,担保人有权要求基金管理人立即支付上述款项及其他 费用,并赔偿给担保人造成的损失。 七)担保费的支付 1、 基金管理人应按本条规定向担保人支付担保费。 2、 担保费支付方式: 担 保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支, 按本条 第 3 款公式每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人应于每月收到 基金管理费 之后的五个工作日内向担保人支付担保费。担保人于收到款项后的五个 工作日内向基金管理人出具合法发票。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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3、 每日担保费计算公式= 担保费计算日前一日基金资产净值 × 2‰× 1/ 当年日历天 数。 担保费计算期间自《基金合同》生效之日起,至担保人解除保证责任之日或保 本周期到期日较早者止,起始日及终止日均应计入期间。 八)适用法律及争议解决方式 本 《保证合同》 适用中 华人民共和国法律。 发 生争议时, 各方应通过 协商解决; 协商不成的,任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁,仲裁地点为 北京,且仲裁裁决为终局,并对各方当事人具有 约束力,仲裁费由败诉方承担。 九)关于股指期货、国债期货投资风险的确认和相关承诺 担保人确认其已阅读《基金合同》的投资条款,知悉本基金的投资范围明确包 含股指期货、国债期货,理解《基金合同》及担保人与基金管理人签订的其他合同 阐述的股指期货、国债期货交易策略,充分了解股指期货、国债期货的特点和各种 风险,认可本基金参与股指期货、国债期货交易符合《基金合同》及担保人与基金 管理人签订的其他合同既定的投资政策和投资目标,并且对本基金参与股指期货、 国债期货交易对基金总体风险的影响已作出充分评估。在此基础上,担保人进一步 确 认,担保人为基金管理人的保本义务提供连带责任保证已经充分考虑到了本基金 投资股指期货、国债期货的相关风险,并承诺经 担保人的书面同意进行 的中小企业 私募债 、国债期货 的投资所发生的投资金额损失不影响其保证责任的履行。 十)其他条款 1、基金管理人应向本基金的基金份额持有人公告本《保证合同》。 2、 本 《保证合同》 自 基金管理人、 担保人双方法定代表人 (或授权代表) 签字 (或盖人名章)并加盖公司公章之日起成立,自《基金合同》生效之日起生效。 3、 本基金保本周期到期日后, 基金管理人、 担保人双方全面履行了本合同规定 的义务,本合同 终止。 4、 担保人承诺继续对本基金下一个保本周期提供保本保障的, 基金管理人、 担 保人另行签署合同。 (四)保证费用的费率和支付方式 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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1、保证费率


本基金第一个保本周期内的保证费用按前一日基金资产净值的2‰年费率计提。 保证费用的计算方法如下:


每 日 担 保 费 计 算 公 式= 担 保 费 计 算 日 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 2‰× 1 / 当 年 日 历 天 数。 2、支付方式


担保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支,按本条第1款公式每日计算, 逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后的 五 个 工作日内向担保人支付担保费。担 保人 于收到款项后的五 个工作日内向基金管理人 出具合法发票。 (五 )保本


1、保本 本基金第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额 与到期日基金份额净值的乘积 (即 “可赎回金 额” ) 加上该部分基金份额在该保本周 期内的累计分红款项之和 低于其保本金额,基金管理人应补足该差额(即保本赔付 差额) , 并在保本周期到期日后20个工作日内 (含该第20个工作日) 将该差额支付给 基金份额持有人;其后各保本周期到期日,如基金份额持有人过渡期申购 并持有到 期 、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回 金额加上 该部分基金份额在 当期保本周期内的累计分红款项之和 低于其保本金额,由当期有 效的《基金合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将该保本赔 付差额支付给基金份额持有人。 基金份额持有人认购、但在基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换 出本基金的基金份额,基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额,或 者发生《基金合同》约定的其他不适用保本条款情形的,相应基金份额不适用本条 款。 本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 的 保 本 金 额 = 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的 基 金 份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息 收入之和 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 后 各 保 本 周 期 的 保 本 金 额 = 基 金 持 有 人 过 渡 期 申 购 并 持有到期的基金份额在份额折算日的资产净值及过渡期申购费用之和以及上一保本 周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在份额折算日的资产净值 本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 的 保 本 赔 付 差 额 = 基 金 份 额 持 有 人 认 购 并 持 有 到 期 的 基金份额的可赎回金额 加上该部分基金份额在该保本周期内的累计分红款项之和 低 于其保本金额的差额部分 本 基 金 第 一 个 保 本 周 期 后 各 保 本 周 期 的 保 本 赔 付 差 额 = 基 金 份 额 持 有 人 过 渡 期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期 的基金份额的 可赎回金额 加上 该部分基金份额在当期 保本周期内的累计分红款项之和 低于其保本 金额的差额部分 对于基金持有人多次认购或申购、赎回的情况,以后进先出的原则确定持有到 期的基金份额。


2、适用保本条款的情形 (1 ) 基金份额持有人认购并持有到期、 或过渡期申购并持有到期、 或从上一保 本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额。 (2 ) 对于认购并持有到期、 或过渡期申购并持有到期、 或从上一保本周期转入 当期保本周期并持有到期的基金份额,基金份额持有人无论选择赎回、转换到基金 管理人管理的其他基金、转入下一保本周期或是变 更后的“国投瑞银 瑞兴灵活配置 混合型证券投资基金” ,都同样适用保本条款。 3、不适用保本条款的情形 (1 ) 对于第一个保本周期, 在保本周期到期日, 认购并持有到期的 基金份额的 可赎回金额 加上 该部分基金份额在该保本周期内的累计分红款项之和 不低于保本金 额的;对于第一个保本周期后各保本周期, 在保本周期到期日,按基金份额持有人 过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份 额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和计算的 总金额不低于其保本金额;


(2 ) 基金份额持有人认购、 或 过渡期申购、 或从上一保本周期转入当期保本周 期,但在基金当期保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换出的基金份额;此国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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处的“赎回”和“转换出”分别以赎回申请日和转换申请日为准; (3 ) 基金份额持有人在保本周期内申购或转 换入的基金份额 , 或因投资人的现 金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构将投 资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为的基金份额; 此处的“申购”和“转 换入”分别以申购申请日和转换申请日为准;


(4 )在保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;


(5 ) 在保本 周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形, 且担 保人或保本义务人不同意继续承担保证责任; (6 ) 在保本周期到期日之后 (不包括该日) 基金份额发生的任何形式的净值减 少;


(7 ) 因不可抗力的原因导致基金投资亏损, 或因不可抗力事件直接导致基金管 理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义 务的,或《基金合同》规定的其 他情形基金管理人免于履行保本义务的。 (六 )保本基金到期的处理方案


1、保本周期到期后基金的存续形式


保本周期届满时,在符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、经基金 管理人和基金托管 人认可的担保人或保本义务人,同意为下一个保本周期提供保本 保障, 并与本基金管理人签订 《保证合同》 或 《风险买断合同》 , 同时本基金满足法 律法规和 基金合同规定的基金存续要求的情况下,本基金继续存续并转入下一保本 周期,下一保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。


如保本周期到期后, 本基金未能符合上述保本基金存续条件, 则本基金将按 《基 金合同》 的约定, 变更为 “国投瑞银 瑞兴灵活配置混合型证券投资基金” 。 同时, 基 金的投资目标、 投资范围、 投资策略以及基金费率等相关内容也将根据 《基金合同》 的相关约定作相应修改。上述变 更无须经基金份额持有人大会决议,在报中国证监 会备案后,提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。 如果本基金不符合法律法规和《基金合同》对基金的存续要求,则本基金将根 据《基金合同》的规定终止。


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2、 保本周期到期的处理规则


(1 ) 到期期间是指基金管理人在保本周期到期日前公告指定的一个期间, 本基 金的到期期间为保本周期到期日(含到期日)及之后4个工作日(含第4个工作日) 。 本基金保本周期到期前,基金管理人将提前公告到期期间的具体起止时间,在 基金管理人指定的到期期间内,基金份额持有人可以做出如下选择:


1)在到期期间内赎回持有到期的基金份额;


2) 在到期期间内将持有到期的基金份额转换为基金管理人管理的、 已公告开放 转换转入的其他基金;


3) 保本周期到期后, 本 基金符合保本基金存续条件, 基金份额持有人持有到期 的基金份额根据届时基金管理人的公告转入下一保本周期;


4) 保本周期到期后, 本 基金不符合保本基金存续条件, 基金份额持有人选择转 为变更后的“国投瑞银 瑞兴灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。


(2 )基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述四种处理方式之一, 也可以部分选择赎回、转换出、转入下一保本 周期,或在本基金不满足保本基金存 续条件时,转为变更后的非保本混合型基金的基金份额。


(3 ) 在到期期间内, 无 论基金份额持有人采取何种到期选择, 均无需就其认购 并持有到期、或过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持 有到期的基金份额的赎回和转换支付赎回费用和转换费用(包括转出基金的赎回费 用和转入基金的申购费补差,下同)等交易费用。转换为基金管理人管理的其他基 金,或在本基金不满足保本基金存续条件时转为“国投瑞银 瑞兴灵活配置混合型证 券投资基金”后的其他费用,适用其所转入基金的费用、费率体系。


(4 ) 如果基金持有人未在届时公告的到期期间内进行选择, 过了到期期间以后, 在下一保本周期开始之前,基金份额持有人将不能再选择赎回或转换为基金管理人 管理的其他基金。若基金份额持有人未在到期期间内作出到期选择且本基金符合保 本基金存续条件, 则基金管理人将默认基金份额持有人继续持有本基金的基金份额; 若基金份额持有人未在到期期间内作出到期选择且本基金不符合保本基金存续条 件,则基金管理人将默认基金份额持有人选择了继续持有变更后的“国投瑞银 瑞兴 灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额。


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(5 ) 在到期期间内, 无 论基金份额持有人作 出何种选择, 将自行承担保本周期 到期日后(不含保本周期到期日)的基金份额净值波动的风险。 3、保本周期到期的公告


(1 ) 保本周期届满时, 在符合保本基金存续条件下, 本基金将继续存续并转入 下一保本周期。基金管理人应依照相关法律法规的规定就本基金继续存续、到期赎 回或转换的到期期间以及下一保本周期开放申购的期限等相关事宜进行公告。


(2 ) 保本周期届满时 , 在不符合保本基金存 续条件下, 本基金将变 更为 “国 投 瑞银 瑞兴 灵活配置混合型证券投资基金” , 基金管理人将在临时公告或 “国投瑞银 瑞 兴 灵活配置混合型证券投资基金”的《招募说 明书》中公告相关规则。


(3 )在保本周期到期前,基金管理人还将进行提示性公告。


4、保本周期到期的保本条款 (1 ) 认购并持有到期、 或过渡期申购并持有到期、 或从上一保本周期转入当期 保本周期并持有到期的基金份额持有人,无论选择赎回、转换到基金管理人管理的 其他基金、还是转入下一保本周期或在本基金不满足保本基金存续条件时转为变更 后的“国投瑞银 瑞兴灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额,该部分基金份额 都适用保本条款。 (2 ) 第一个保本周期, 若认购并持有到期的基金份额持有人选择在持有到期后 赎回基金份额,而认购并持有 到期的基金份额的可赎回金额 加上该部分基金份额在 该保本周期内的累计分红款项之和 低于其保本金额,基金管理人将赎回当日基金份 额对应的资产净值总额支付给投资者,并在保本周期到期日后的20个工作日内将其 认购并持有到期的基金份额的保本赔付差额支付给投资者, 担保人按照 《基金合同》 及保证合同承担保证责任;其后的各保本周期,若过渡期申购 并持有到期、或从上 一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额持有人选择在持有到期后赎回 基金份额,而过渡期申购 并持有到期 、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有 到期的基金份额的可赎回金额 加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款 项之和 低于其保本金额,基金管理人将赎回当日基金份额对应的资产净值总额支付 给投资者,并由当期有效的《基金合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或 保本义务人补足其过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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持有到期的基金份额的保本赔付差额。 (3 ) 第一个保本周期, 若认购并持有到期的基金份额持有人选择在持有到期后 进行基金转换,而认购并持有到期的基金份额的可赎回金额 加上该部分基金份额在 该保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额,基金管理人将转换当日基金份 额对 应的资产净值总额作为转出金额,并在保本周期到期日后的20个工作日内将其 认购并持有到期的基金份额的保本赔付差额支付给投资者, 担保人按照 《基金合同》 及保证合同承担保证责任;其后的各保本周期,若过渡期申购并持有到期、或从上 一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额持有人选择在持有到期后进行 基金转换,而过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有 到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款 项之和低于其保本金额,基金管理人将转换当日基金份额对应的资产净值总额作为 转出金额 ,并由当期有效的《基金合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或 保本义务人补足其过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期并 持有到期的基金份额的保本赔付差额。


(4 ) 第一个保本周期, 若认购并持有到期的基金份额持有人选择继续持有进入 下一保本周期的基金份额,而认购并持有到期的基金份额的可赎回金额 加上该部分 基金份额在该保本周期内的累计分红款项之和 低于其保本金额,基金管理人将份额 折算日基金份额对应的资产净值总额作为转入下一保本周期的转入金额,并在保本 周期到期日后的20个工作日内将其认购并持有到期的基金 份额的保本赔付差额支付 给投资者, 担保人 按照 《基金合同》 及保证合 同承担 保证责任; 其后 的各保本周期, 若过渡期申购 并持有到期 、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金 份额持有人在持有到期后选择继续持有进入下一保本周期的基金份额,而过渡期申 购 并持有到期 、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎 回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和 低 于 其 保 本 金 额,基金管理人将份额折算日基金份额对应的资产净值总额作为转入下一保本周期 的转入金额,并由当期有效的《基金合同》或《风险买断合同》约 定的基金管理人 或保本义务人补足其过渡期申购并持有到期、或从上一保本周期转入当期保本周期 并持有到期的基金份额的保本赔付差额。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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(5 ) 第一个保本周期 到期后, 本基金若不满 足保本基金存续条件, 变更为 “ 国 投瑞银 瑞兴 灵活配置混合型证券投资基金” , 若原认购并持有到期的基金份额持有人 选择在保本周期到期后继续持有变更后的“国投瑞银 瑞兴 灵活配置混合型证券投资 基金”的基金份额,而原认购并持有到期的基金份额的可赎回金额 加上该部分基金 份额在该保本周期内的累计分红款项之和 低于其保本金额,基金管理人将该部分基 金份额在保本周期到期日的可赎 回金额转入变更后的“国投瑞银 瑞兴灵活配置混合 型证券投资基金” , 并在保本周期到期日后的20个工作日内将其认购并持有到期的基 金份额的保本赔付差额支付给投资者,担保人 按照《基金合同》及保证合同承担 保 证责任; 其后的各保本周期到期后, 本基金若不满足保本基金存续条件, 变更为 “国 投瑞银 瑞兴 灵活配置混合型证券投资基金” , 若原过渡期申购 并持有到期、 或从上一 保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额持有人选择在当期保本周期到期 后继续持有变更后的“国投瑞银 瑞兴 灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额, 而过渡期申购 并持有到期 、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金 份额的可赎回金额 加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和 低于 其保本金额,基金管理人将原过渡期申购 并持有到期、或从上一保本周期转入当期 保本周期并持有到期的基金份额在保本周期到期日的可赎回金额转入变更后的“国 投瑞银 瑞兴 灵活配置混合型证券投资基金” , 并由当期有效的 《基金 合同》 或 《风险 买断合同》约定的基金管理人或保本义务人补足其过渡期申购并持有到期、或从上 一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的保本赔付差额。


5、保本周期到期的赔付


(1 )第一个保 本周期到期的赔付


1) 对于第一个保本周期, 如果保本周期到期日 认购并持有到期的 基金份额的可 赎回金额加上该部分基金份额在该保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金 额,基金管理人在保本周期到期日后20个工作日内将保本赔付差额支付给基金份额 持有人;基金管理人不能全额履行保本赔付差额支付义务的,基金管理人应于保本 周期到期日后5 个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基 金管理人应向 基金份额持有人支付的保本赔付差额 、 基金管理人已自行偿付的金额 、 需 担保人 支付的代偿款项以 及基金管理人 指定的本基金在基金托管 人处开立的账户国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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信息)并同时通知基金托管人赔付款到账日期。 担保人收到基金管理人发出的书面通 知后5个工作日内, 将 《 履行保证责任通知书》 载明的代偿款项划入基金管理人在基 金托管人处开立的指定账户中。


2) 基金管理人应及时查收资金是否到账。 如未按时到账, 基金管理人应当履行 催付职责。资金到账后,基金管理人应按照《基金合同》的约定进行分配和支付。


3)发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。


(2 ) 本基金第一个保本周期后各保本周期到期的赔付事宜, 由基金管理人届时 进行公告。


6、转入下一保本周期的处理规则


(1 ) 过渡期是指当期保本周期结束后 (不含当期保本周期到期日) 至下一保本 周期起始日之前不超过30天的一段期间,具体日期由基金管理人在当期保本周期到 期前公告的到期处理规则中确定。 (2 )过渡期运作的相关规定


1) 基金管理人应在过渡期内使基金财产保持为现金形式, 但存在因参加新股申 购处于锁定期或处于休市、停牌等状态的无法变现的证券的情形除外,且基金管理 人和基金托管人在过渡期内免收基金管理费和基金托管费。


2)基金管理人将依照《基金合同》第十五部分“基金资产的估值” ,在过渡期 内对本基金进行每日估值并公告。


3)基 金管理人应在当期保本周期到期前公告处理规则, 允许投资人在过渡期的 限定期限内申请购买本基 金的基金份额,投资人在上述期限内申请购买本基金的基 金份额的行为称为 “过 渡期申购” 。 在过渡期 内, 投资人转换入本基 金基金份额, 视 同为过渡期申购。在此限定期限内,投资人可按申购当日基金份额净值计算申购份 额,适用的申购费率见届时的《招募说明书》及相关公告。对于过渡期申购的基金 份额持有人,须自行承担其所持有相应份额的申购日至过渡期最后一日的基金净值 波动风险。


若保本周期到期后转入下一保本周期,基金管理人将根据担保人或保本义务人 提供 的下一保本周期保证额度或保本偿付额度确定并公告本基金过渡期申购规模上 限以及规模控制的办法。


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4) 份额折算日为本基金第一个保本周期后各保本周期起始日的前一工作日 (即 过渡期最后一个工作日) 。 份额折算日时, 基金管理人将对基金份额持有人所持有的 基金份额,以份额折算日的基金份额净值为基础,在其持有的基金份额所代表的资 产净值总额保持不变的前提下, 将基金份额净值调整为1.000 元, 基金份额数按折算 比例相应调整。


(3 ) 自份额折算日的下一个工作日开始, 本基金转入下一保本周期。 基金管理 人以过渡期申购并持有到期、或从上一保 本周期转入的基金份额在份额折算日所代 表的资产净值,确定为本基金转入下一保本周期时的基金资产。


(4 ) 对于过渡期申购并持有到期、 或从上一保本周期转入并持有到期的基金份 额,分别按其在份额折算日所代表的资产净值及过渡期申购的费用之和、或份额折 算日所代表的资产净值,确认下一保本周期的保本金额并适用下一保本周期的保本 条款。


7、 转为变更后的 “国投 瑞银 瑞兴 灵活配置混合型证券投资基金” 的资产的形成


保本周期届满时,若本基金依据《基金合同》的规定转为变更后的“国投瑞银 瑞兴 灵活配置混合型证券投资基金” :


(1 ) 在保本 周期到期日, 基金管理人以保本周期到期日的 基金份额净值与基金 份额的乘积,确定为本基金变更为“国投瑞银 瑞兴灵活配置混合型证券投资基金” 的基金资产。


(2 ) 变更后的 “国投瑞 银 瑞兴灵活配置混合型证券投资基金” 申购的具体操作 办法由基金管理人提前公告。 (七 )基金保本的保证 本节所述基金保本的保证责任仅适用于第一个保本周期。本基金第一个保本周 期后各保本周期涉及基金保本的保障事宜,由基金管理人与担保人或保本义务人届 时签订的《保证合同》或《风险买断合同》决定,并由基金管理人在当期保本周期 开始前公告。 1、 为确保履行保本 条款, 保障基金份额持有人利益, 本基金的第一个保本周期 由中国 投融资 担保 股份有限公司作为担保人。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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2 、 基 金 管 理 人 与 担 保 人 签 订 《 国 投 瑞 银 瑞兴 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 保 证 合 同》 。 保证人承担保证 责任以 《保证合同》 的 约定为准。 基金份额持 有人购买基金份 额的行为视为同意该《保证合同》的约定。本基金保本由担保人提供不可撤销的连 带责任保证;保证的范围为 在保本周期到期日,基金份额持有人认购并持有到第一 个保本周期到期日的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积(即“可赎回 金额” ) 加上 该部分基金份额在该保本周期内的累计分红款项之和 低于其保本金额的 差额部分(该差额部分即为保本赔付差额) 。 3、 保本周期内, 担保人 出现足以影响其担保能力情形的, 应在该情形发生之日 起3个工作日内通知基金管理人以及基金托管人。基金管理人在接到通知之日起3个 工作日内应将上述情况报告中国证监会并提出处理办法,包括但不限于加强对担保 人担保能力的持续监督等;在确信担保人丧失担保能力的情形下,基金管理人应 依 据《基金合同》的规定更换担保人,或 在接到通知之日起60日内召开基金份额持有 人大会, 就终止 《基金 合同》 、 基金转型等事 项进行审议。 基金管理 人应在接到担保 人通知之日起5 个工作日内在指定媒介 上公告上述情形。 4、 保本周期内, 更换担 保人应经基金份额持有人大会审议通过, 但因担保人发 生合并或分立,由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人的权利和义务 或者 因在某一保本周期内担保人或保本义务人出现足以影响其担保能力或偿付能力的情 形, 并且基金管理人确信担保人或保本义务人丧失担保能力 的除外。 更换担保人的, 原担保人承担的所有与本基金保证责任相关的权利义务由继任的担保人承担。在新 的担保人接任之前,原担保人应继续承担保证责任。 5、 基金份额持有人于此同意授权基金管理人作为其代理人代为行使向担保人索 偿 的权利并办理相关的手续(包括但不限于向担保人发送 《履行保证责任通知书》 及 代收相关款项等)。 如果保本周期到期日 , 认购并持有到期的 基金份额的可赎回金额 加上 该部分基金份额在该保本周期内的累计分红款项之和 低于保本金额,基金管理 人未能按照《基金合同》的约定全额履行保本义务的,基金管理人应在保本周期到 期日后5个 工作 日内 , 向担保 人发 出书 面《 履 行保证 责任 通知 书》( 应当载 明基 金管 理人应向 基金份额持有人支付的保本赔付差额、基金管理人已自行偿付的金额、需 担保人支付的代偿款项以及基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户信国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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息) 。 担保人应在收到基金管理人发出的 《履行保证责任通知书》 后的5个工作日内, 将《履行保证责任通知书》载明的 代偿款项 划入基金管理人 指定的本基金在基金托 管人处开立的账户中,由基金管理人将该 代偿款项支付给基金份额持有人。 担保 人 将上述 代偿 金额全额划入基金管理人 指定的本基金在基金托管人处开立的账户中后 即为全部履行了保证责任, 担保人无须对基金份额持有人逐一进行代偿。 代偿款项 的分配与支付由基金管理人负责, 担保 人对此不承担责任。 6、除本部分 第4款所指的“更换担保人的,原担保人承担的所有与本基金保证 责任相关的权利义务由继任的担 保人承担 ”以及下列除外责任情形外,担保人不得 免除保证责任: (1 ) 在保本周期到期日, 基金份额 持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回 金额 加上 该部分基金份额在该保本周期内的累计分红款项之和 不低于保本金额的; (2 ) 基金份额持有人 认购, 但在基金保本周 期到期日前 (不包括该 日) 赎回 或 转换出本基金的基金份额; (3 ) 基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额 , 或因基金份额持 有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记 机构将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为的基金份额 ; (4 )在保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形; (5 ) 在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形, 且担 保人不同意继续承担保证责任; (6 )在保本周期到期日之后(不包括该日) ,基金份额发生的任何形式的净值 减少; (7 ) 因不可抗力的原因导致基金投资亏损; 或因不可抗力事件直接导致基金管 理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其 他情形基金管理人免于履行保本义务的; (8 )基金 管理人正式投资中小企业私募债 、国债期货 前未将中小企业私募债 、 国债期货 的交易策略告知担保 人,并 未与担保人协商确定中小企业私募债 、国债期 货 相关风险控制流程,在 未征得担保人的书面同意后方可进行中小企业私募债 、国 债期货 的投资 的; 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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(9 ) 未经担保人书面同意修改 《基金合同》 条款, 可能加重担保人保证责任的, 根据法律法规要求进行修改的除外。 7、 保本周期届满时, 如 符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、 经基 金管理人和基金托管人认可的担保人或保本义务人继续与本基金管理人签订《保证 合同》 或 《风险买断合 同》 , 同时本基金满足法律法规和 基金 合同规定的基金存续要 求的,本基金将转入下一保本周期;否则,本基金变更为非保 本的混合型基金,基 金名称相 应变更 为 “ 国 投瑞银瑞兴 灵活 配置混 合型证券 投资基 金 ” , 担保人不 再为该 混合型基金承担保证责任。 (八 )更换担保人或保本义务人


1、更换担保人


(1 )保本周期内更换担保人的程序 1)提名


基金管理人、 基金托管人、 代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权提名新 担保人,被提名的新担保人应当符合保本基金担保人的资质条件,且同意为本基金 的保本提供保证。


2)决议


出席基金份额持有人大会的基金份额持有人,就更换担保人的事项进行审议并 形成决议。相关程序应遵循《基金合同》第八部分“基金份 额持有人大会”约定的 程序规定。


更 换 担 保 人 的 决 议 需 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 所 持 表 决 权 的50%以上(含 50%)表决通过。


3) 备案: 基金份额持有 人大会更换担保人的决议须报中国证监会备案。 基金份 额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒 介上公告。 4) 保证义务的承继: 基金管理人应自更换担保人的基金份额持有人大会决议生 效之日起5个工作日内与新担保人签署《保证合同》 ,并将该保证合同向中国证监会 报备。自新《保证合同》生效之日起,原担保人承担的所有与本基金担保责任相关 的权利义务将由继任的担保人承担。在新的担保人接 任之前,原担保人应继续承担国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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担保责任。


5)公告:基金管理人应自新《保证合同》生效之日起2日内在至少一家指定媒 介 公告。


(2 ) 当期保本周期结束后, 基金管理人有权更换下一保本周期的担保人, 由更 换后的担保人为本基金下一保本周期的保本提供保证责任,此项担保人更换事项无 需召开基金份额持有人大会决议通过。但是基金管理人应当将涉及新担保人的有关 资质情况、 《保证合同》等向中国证监会报备。


2、更换保本义务人


(1 )保本周期内更换保本义务人的程序


1)提名


基金管理人、 基金托管人、 代表基金份额10%以上的基金份额 持有人有权提名新 保本义务人,被提名的新保本义务人应当符合保本基金保本义务人的资质条件,且 同意为本基金提供保本。


2)决议 出席基金份额持有人大会的基金份额持有人,就更换保本义务人的事项进行审 议并形成决议。相关程序应遵循《基金合同》第八部分“基金份额持有人大会”约 定的程序规定。


更 换 保 本 义 务 人 的 决 议 需 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 所 持 表 决 权 的50% 以上 (含50% )表决通过。


3) 备案: 基金份额持有 人大会更换保本义务人的决议须报中国证监会备案。 基 金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。


4) 保本义务的承继: 基金管理人应自更换保本义务人的基金份额持有人大会决 议生效之日起5 个工作日内与新保本义务人签署《风险买断合同》 ,并将该《风险买 断合同》向中国证监会报备。自新《风险买断合同》生效之日起,原保本义务人承 担的所有与本基金保本责任相关的权利义务将由继任的保本义务人承担。在新的保 本义务人接任之前,原保本义务人应继续承担保本责任。


5)公告:基金管理人应自新《风险买断合同》生效之日起2日内在至少一家指 定媒 介公告。


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(2 )当期保本周期结束后,基金管理人有权更换下一保本周期的保本义务人, 由更换后的保本义务 人为本基金下一保本周期提供保本,此项保本义务人更换事项 无需召开基金份额持有人大会决议通过。但是基金管理人应当将涉及新保本义务人 的有关资质情况、 《风险买断合同》等向中国证监会报备。 (九 )担保人对本基金的知情权和监控权 鉴于担保人为基金管理人向本基金的基金份额持有人提供保证,出于风险预判 和风险控制的需求,担保人有权获得本基金的相关信息和资料;在基金管理人进行 严格内部风险控制的基础上,担保人对基金的运作享有知情权和监控权,但担保人 的监控行为不应侵害基金份额持有人的合法权益,并且不应影响基金管理独立地按 照法律法 规、 《基金合同》 及相关的法律文件进行自主的基金管理运作。 知情权和监 控权包括但不限于从基金管理人获得本基金的运作信息、向基金管理人警示风险、 要求基金管理人做出解释、实地检查等权利。担保人对因行使知情权和监控权而取 得的本基金任何未公开披露信息承担保密义务。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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九 、 基 金的投 资 第一部分: 保本周期内的投资 (一 )投资目标 本基金追求在有 效控制 风险的基础上, 运用投 资组合保险技术 ,为投 资者提供 保本周期到期时保本金额安全的保证,并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 (二 )投资范围 本基金的投资范围是具有良好流动性的 金融工具,包括国内依法发行上市的股 票 (含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 权证、 股指期 货、国债期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资 其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产划分为 安全资产 和风险资产, 其中安全资产 主要投资于国债、 央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债) 、次级债、 短期融资券、 中期票据、 中小企业私募债券、 资产支持证券 、 国债期货、 债券回购、 银行存款 、货币市场工具 等固定收益品种。 风险资产主要投资于股票、权证 、股指 期货等权益类品种 ,以及市值高于面值的可转换债券市值高于面值部分 。 本基金持有的 安全资产占基金资产的比例不低于 60% 。 本基金持有的风险资产 占基金资产的比例不高于 40% , 其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净 值的 3% 。 本基 金持 有 现金 或者 到期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于 基金资 产净值 的 5% 。 (三 )投资策略 本 基 金 在 保 证 资 产 配 置 符 合 基 金 合 同 规 定 的 前 提 下 , 采 用 CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance ) 恒 定 比 例 组 合 保 险 策 略 和 TIPP (Time Invariant Portfolio Protection )时间不变性投资组合保险策略来实现保本和增值的目标。 CPPI 和 TIPP 是国际通行的投资组合保险策略,主要是通过数量分析,根据市 场的波动来调整、修正 风险资产的风险乘数,以确保投资组合在一段时间以后的价国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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值不低于事先设定的某一目标价值,从而达到对投资组合保值增值的目的。投资过 程中, 基金管理人需在股票投资风险加大和收益增强这两者之间寻找适当的平衡点, 即确定适当的风险乘数,力求既能够 保证投资组合本金的安全,又能尽量为投资者 创造更多收益。 在基金资产风险乘数的管理上,基金管理人的量化小组在定量分析的基础上, 根据 CPPI 和 TIPP 的数 理原理、 历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配 置建议报告,给出风险乘数的合理上限建议,供基金管理人投资决策委员会和基金 经理作为基金资产配置的参考。 本基金的投资策略包含资产配置策略、 风险资产投资策略和 安全资产投资策略 等。 1、资产配置策略 本基金资产配置策略分为两个层次:一层为对 风险资产 和安全资产的配置,该 层次以组合保险策略为依据,即 风险资产 可能的损失额不超过安全垫;另一层为对 风险资产 、安全资产 内部的配置策略。基金管理人将根据情况对这两个层次的策略 进行调整。 在保证资产配置符合基金合同规定的前提下,基金管理人将按照 CPPI 和 TIPP 策略的要求动态调整 风险资产与安全资产 的投资比例,在力求 风险资产可能的损失 额不超过安全垫的基础上,实现基金资产最大限度的增值。如在本基金存续期内市 场出现新的金融衍生产品且在开放式基金许可的投资范围之内,本基金管理人可以 相应调整上述投资策略。 (1 )CPPI 投资策略 根据恒定比例组合保险原理,本基金将根据市场的波动、组合安全垫(即 基金 净资产超过基金价值底线的数额) 的大小动态调整 安全资产 与风险资产投资的比例, 通过对 安全资产 的投资实现保本期到期时保本金额的安全,通过对 风险资产的投资 寻求保本期间资产的稳定增值。本基金对 安全资产和风险资产 的资产配置具体可分 为以下四步: 第一步: 确定 安全资产的安全底线。 根 据 保 本 期 末 投 资 组 合 最 低 目 标 价 值 ( 本 基 金 的 最 低 保 本 值 为 保 本 金 额 的国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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100% )和合理的贴现率,设定投资组合当期的安全底线。 ) ( ) ( t T r T T t e P P PV P ? ? ? ? 其中: t P 为当期 安全资产现值, T P 为保本期末投资组合最低目标价值,r 为贴 现率,T 为到期时间,t 为当前时间。 第 二 步: 计算 投资 组合的 安 全垫 (Cushion ) ,即 投 资组 合净 值超 过安全 底 线 的 数额。 t t t P V C ? ? 其中: t C 为组合安全垫, t V 为当期投资组合净值。 第三步:确定 风险资产的最高配置比例。 根据组合安全垫和 风险资产风险特性,决定安全垫的放大倍数 ——风险乘数, 然后根据安全垫和风险乘数计算当 期可持有的 风险资产的最高配置比例,其余资产 投资于 安全资产 。 ) ( t t t t P V n nC E ? ? ? 其中: t E 为当期持有的 风险资产 上限,n 为放大倍数。 其中放大倍数主要根据当期权益类市场的估值情况、宏观经济运行情况、债券 市场收益率水平、基金资产的风险承受能力等因素进行动态调整。 第四步:动态调整 安全资产和风险资产 的配置比例。 根据安全垫水平、市场估值情况,并结合市场实际运行态势制定 风险资产投资 策略,进行投资组合管理,实现基金资产在保本基础上的增值。 举例说明CPPI 策略: 假设期初投资10亿元于股票和债券,投资期限为2年,放大倍数选为3。债券 两 年预期收益率为10% 。 根据股票资产投资金额计算公式:


亿元 债券预期收益率 股票资产 总资产 股票资产 放大倍数 10 ) 1 ( ) ( ) 1 1 ( ? ? ? ? ? ? ?





可计算得出期初投资于股票资产的金额为:2.308亿元(保留至小数点后3位) 。 因此,投资于债券资产的金额为:10-2.308=7.692亿元。 a 、 运作一段时间后, 在T1 时刻, 假设股票资产上涨10% , 而债券资 产在此期间国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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的投资收益为1% ,预期至保本期到期时的收益率为9% 。 则T1 时刻基金总资产为:2.308×(1+10% )+7.692×(1+1% )=10.308亿元。 根据股票资产计算公式, 可计算得出T1 时刻可投资于股票资产的金额为: 2.919 亿元。 可投资于债券资产的金额为:10.308-2.919=7.389 亿元。 故在T1 时刻将2.919亿元投资于股票,将7.389亿元投资于债券,由于此时基金 拥有的债券市值为7.769亿元(7.692×(1+1% )=7.769) ,故基金管理人卖出0.380 亿元债券(7.769-7.389=0.380) ,同时买入0.380亿元股票。 b、继续运作一段时间后,在T2 时刻,假设股票资 产下跌5% ,而债券资产在此 期间的投资收益为1% ,预期至保本期到期时的收益率为8% 。 则此时基金总资产为:2.919×(1-5% )+7.389 ×(1+1% )=10.236亿 元。 根据股票资产计算公式, 可计算得出T2 时刻可投资于股票资产的金额为: 2.552 亿元。 可投资于债券资产的金额为:10.236-2.552=7.684 亿元。 故在T2 时刻将2.552亿元投资于股票,将7.684亿元投资于债券,由于此时基金 拥有的股票市值为2.773亿元 (2.919×(1-5% )=2.773) , 故基金管理 人卖出0.221 亿 元股票(2.773-2.552=0.221 ) ,同时买入0.221亿元债券。 因此如果股票上涨,那么投资组合净值上涨,安全垫增大,更多的资金从债券 转到股票;如果股票下跌,那么投资组合净值下跌,安全垫缩小,更多的资金从股 票转到债券;但投资组合净值最多下跌至价值底线,即安全垫最多缩小为零,这时 投资组合全部转换为债券,投资组合沿着价值底线增值,到期增至本金10亿元,从 而实现保本的目的。 (2 )TIPP 策略 本基金采用时间不变性投资组合保险策略(Time Invariant Portfolio Protection ) 实现保本目标,以下简称 TIPP 策略,该策略 指基金设置的价值底线( 安全资产 的 最低配置)随着投资组合收益的变动而调整的投资策略。同时,本基金将选择转换 溢价率较小的可转债进行投资,但当可转债市场无投资合适品种时,本基金将用股 票资产部分或全部代替可转债的 TIPP 策略实 现组合保险目的。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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本基金的 TIPP 策略具 体是指:首先,确定 安全资产 的安全底线。根据保本周 期末投资组合最低目标价值和合理的贴现率, 设定投资组合当期的安全底线; 其次, 确定 风险资产 的最高配置比例。根据组合中 风险资产的风险特性,决定安全垫(即 基金净资产 超过安全底线的数额)的放大倍数,然后根据安全垫和放大倍数乘数计 算期初可持有的 风险资产的最高配置比例。 最后, 当基金净值上涨超过一定幅度后, 本基金将择机提高安全底线,以及时锁定已实现的收益。本基金的 TIPP 策略相对 CPPI 策略而言 , 由于 在净值上升过程中提高了安全底线, 从而锁定了已实现收益, 因此整体风险要小于 CPPI 策略。 举例说明TIPP 策略: 在本基金成立时, 基金资产价值为10亿 (A0 ) , 要保比例为90% (f ) , 风险倍数 为2(m ) 。 风险资产 投资金额=m(A0-F0)=2*(10-9)=2亿 安全资产 投 资金额=A0-E0=10-2=8亿 情形 a 、如果 风险资产 价值从 2 亿降为 1.5 亿,导致基金资产的价值从期初的 10 亿减少到 9.5 亿,其他因素不变 风险资产 投资金额=m(A1-F1)=2*(9.5-9)=1亿





----- 卖出0.5亿风 险资产 安全资产 投资金额=A1-E1=9.5-1=8.5亿














----- 买入0.5亿安全 资产 情形 b、如果 风险资产价值从 2 亿上升为 4 亿,导致基金资产的价值从期初的 10 亿增加到 12 亿,其他因素不变,锁高比例为 90% 风险资产 投资金额=m(A2-F2)=2*(12-12*90%*90%)=4.56亿


---- 买入0.56亿 风 险资产 安全资产 投资金额=A2-E2=12-4.56=7.44亿








----- 卖出0.56亿安全 资产 本基金还将根据各类资产的预期风险与收益情况动态调整 安全资产和风险资产 比例以及相应的放大倍数。 2、 风险资产 投资策略 (1 )股票投资管理 1)行业配置策略 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。 在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面 特征对行业配置进行持续动态地调整。 2)优 选个股策略 ①确定股票初选库 本基金将采用定量与定性分析相结合的方式确定股票初选库。定量分析方面, 基金管理人将综合考虑个股的价值程度、成长能力、盈利趋势、价格动量等量化指 标对个股进行初选。为克服纯量化策略的缺点,投研团队还将根据行业景气程度、 个股基本面预期等基本面分析指标,结合对相关上市公司实地调研结果,提供优质 个股组合并纳入股票初选库。 ②股票基本面分析 本基金严格遵循 “价格/ 内在价值” 的投资理念。 虽然证券的市场价格波动不定, 但随着时间的推移,价格一定会反映其内在价值。 个股基本面分析的主要内容包括价值评 估、成长性评估、现金流预测和行业环 境评估等。基本面分析的目的是从定性和定量两个方面考量行业竞争趋势、短期和 长期内公司现金流增长的主要驱动因素,业务发展的关键点等,从而明确财务预测 (包括现金流贴现模型输入变量)的重要假设条件,并对这些假设的可靠性加以评 估。 a. 价值评估。分析师根据一系列历史和预期的 财务指标,结合定性方 法,分析 公司盈利稳固性, 判断相对投资价值。 主要指标包括: EV/EBITDA 、 EV/Sales 、 P/E 、 P/B 、P/RNA V、股息率、ROE 、经营利润率和净利润率等。 b.成长性评估。 主要基于收入 、 EBITDA 、 净 利润等的预期增长率来评价公司盈 利的持续增长前景。 c. 现金流预测。通过对影响公司现金流各因素 的前瞻性地估计,得到 公司未来 自由现金流量。 d. 行 业 所 处 阶段 及 其 发展 前 景 的 评 估。 沿 着 典型 的 技 术 生 命周 期 , 产业 的 发 展 一般经历创新期、增长繁荣期 I 、震荡期、增 长繁荣期 II 和技术成 熟期。其中增长 繁荣期 I 和增长繁荣期 II 是 投资的黄金期。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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③现金流贴现股票估值模型 用现金流贴现模型等方法对股票估值是基本面分析中的重要内容。本基金采用 的现金流贴现模型是一个多阶段自由现金流折现模型,其中,自由现金流的增长率 被分成 四个阶段。 a. 初始阶段:这个阶段现金流的增长率会受到 内外部因素的影响。外 部因素包 括总体经济状况和其他因素,比如货币政策、税收政策、产业政策对收入和成本的 影响等等。公司内部因素包括新产品的引入导致的市场份额变化、业务重整、以及 资金面变化,比如债务削减和资本回购。 b. 正 常 阶 段 :在 初 始 阶段 结 束 时 , 我们 假 设 公司 处 于 一 个 正常 的 经 济环 境 中 , 既非繁荣也非衰退,公司达到了可持续的长期增长水平。现在,公司现金流的增长 速度和所在的行业增长速度基本一致。 c. 变迁阶段:在这个阶 段,公司资本支出比率 、权益回报、盈利增长 和 BETA 值都向市场平均水平靠拢。这是市场竞争的结果,因为高额的利润会吸引新的进入 者,竞争越来越激烈,新进入者不断挤压利润空间,直到整个行业利润水平跌落到 市场平均水平,在这个水平上,不会再有新的进入者。 d. 终极阶段:在最后阶 段,资本支出比率、BETA 和现金流增长率都等于市场 平均水平。 模型最后得到股票的内在价值,即四阶段现金流的现值总和。 市场价格与内在价值的差额是基金买入或卖出股票的依据。市场价格低于内在 价值的幅度,表明股票的吸引力大小。本基金在使用现金流贴现模型方法的同时, 还将考虑中国股票市场特点和某些行业 或公司的具体情况。在实践中,现金流量贴 现模型可能有应用效果不理想的情形, 为此, 我们不排斥选用其它合适的估值方法, 如 P/E 、P/B 、EV/EBITDA 、PE/G 、P/RNA V 等。 ④构建及调整投资组合 本基金结合多年的研究经验,在充分评估风险的基础上,将分析师最有价值的 研究成果引入,评估股票价格与内在价值偏离幅度的可靠性,买入估值更具吸引力 的股票,卖出估值吸引力下降的股票,构建股票投资组合,并对其进行调整。 (2 )股指期货投资管理 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 有选择地投资于股指期货。 套期保值 将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指 期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以 降低投资组合的整体风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股 指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制 度并报董事会批准。 3、 安全资产 投资策略 (1 )主要策略 1) 持有相当数量剩余期限与保本 周期相近的债券, 主要按买入并持有方式进行 投资以保证组合收益的稳定性,同时兼顾收益性和流动性,尽可能地控制利率、收 益率曲线等各种风险。 2) 综合考虑收益性、 流动性和风险性, 进行 积极投资。 主要包括根 据利率预测 调整组合久期、选择低估值债券进行投资,严格控制风险,增强盈利性,以争取获 得适当的超额收益,提高整体组合收益率。 (2 )债券组合构建 本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法, 采取 “自上而下” 的债券分析 方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。 1)基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curves)。 均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位 置。风险补偿包括五个方面:资金的时间价值(补偿) 、通货膨胀补偿、期限补偿、 流动性补偿及信用风险补偿。通过对这五个部分风险补偿的计量分析,得到均衡收 益率曲线及其预期变化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是估算各种剩余 期限的个券及组合预期回报的基础。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额 回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。在此基础上, 卖出内部收益 率 低于均衡收益率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债券。 2)债券投资策略 债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券 选 择策略。在不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采 用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 久期策略是指,根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,以及基金债券 投资对风险收益的特定要求,确定债券组合的久期配置。 收益率曲线策略是指,首先评估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲线合理形 态。然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,评估不同剩余 期限下的价 值偏离程度。在满足既定的组合久期要求下,根据风险调整后的预期收益率进行配 置。如当收益率曲线较为陡峭时,可以采用骑乘策略,即买入期限位于收益率曲线 陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券剩余期限缩短,债 券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,获得资本利 得收益。 类别选择策略是指, 在国债、 金融债、 央行票 据和企业债等债券类别间的配置。 债券类别间估值比较基于类别债券市场基本因素的数量化分析(包括利差波动、信 用 转 移 概率 、流 动 性等数 量 分 析) ,在 遵 循价格/ 内在 价 值原 则下 ,根 据 类别 资 产 间 的利差合理性进行债券类别选择。基金 管理人关注信用利差隐含的投资机会:一是 享有高品质信用产品的信用风险利差溢价;二是信用利差波动带来的投资机会。 个券选择策略是指,通过自下而上的债券分析流程,鉴别出价值被市场误估的 债券, 择机投资低估债券, 抛出高估债券。 个券分析建立在价格/ 内在价值分析基础 上,并将考虑信用风险、流动性和个券的特有因素等。 对于中小企业私募债券,本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等 因素, 以及对基金资产流动性的影响, 在充分考虑信用风险、 流动性风险的基础上, 进行投资决策。 对于资 产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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提前偿还率等多种因素影响。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上, 以数量化模型确定其内在价值。 (3 )国债期货投资管理 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值 为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。 在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券 的关系, 选择定价合理的国债期货合约, 其次, 考虑国债期货各合约的流动性情况, 最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 (四 )投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本 基金 持有 安全资 产 占基 金资 产的 比例不 低 于 60% 。本 基 金持 有 的风险 资产 占基金资产的比例不高于 40% ; (2 ) 本 基 金 持 有 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ; (3 )本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10% ; (4 ) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10% ; (5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ; (6 ) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超 过该权证的 10% ; (7 ) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净 值的 0.5% ; (8 ) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金 资产净值的 10% ; (9 ) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20% ; (10 )本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10% ; 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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(11 )本基金管理人 管 理的全部基金投资于同 一原始权益人的各类资 产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; (12 ) 本基金应投资于 信用级别评级为 BBB 以上 (含 BBB ) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13 )基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14 )本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40% , 本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为 1 年, 债券回购 到期后不得展期; (15 )本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不 得超过基金资产净值的 10% ; (16 )本基金参与股指期货交易、 国债期货,应当符合基金合同约定的保本策 略和投资目标,且每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资 产扣除用于保本部分资产后的余额; (17 )本基金总资产不得超过基金净资产的 200% ; (18 )本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定进行 投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、 法律风险和操作风险等各种风险。 (19)相关法律法规以及监管部门和《基金合同》规定的其它投资限制。 除上述第(12)项以外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律、法规另有规定时,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。 保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存 续并转入下一保本周期。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确 定下一个保本周期的起始时间。 基金管理人应当自 保本周期起始之日 起 3 个月内 使 基金的投资组合比例符合基金合 同的有关约定。 期间,本基金的投资范围、投资策国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生 效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定 为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受 相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定 向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )向其基金管理人、基金托管人出资; (5 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6 )依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优 先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价 格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。 重大 关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基 金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相 关限制。 (五 )业绩比较基准 本基金业绩比较基准:两年期银行定期存款收益率(税后) 本基金是保本型 基金, 保本周期 最长为 两年, 保本但不保证收 益率。 以中国人 民银行公布的两年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准,能够使国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征,合理地衡量比较本基金保本保 证的有效性。 在不 对份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下,如果今后法律法规发生 变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可 以在与基金托管人协商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 (六 )风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。 (七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利, 保护基金份额持 有人的利益; 3、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理 人或任何 存在利害关系的第三人牟 取任何不当利益。 第二部分: 变更后的 “国投瑞银 瑞兴灵活配置混合型证券投资基金” (以下简称 为“该基金”或“ 瑞兴灵活配置基金” )的投资 (一) 投资目标 在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,在风险有效控制前提下,根 据宏观经济周期和市场环境的变化,依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益 预期,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机 会,力求实现基金资产的长期稳定增值。 (二) 投资范围 该基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票( 含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 权证、 股指期 货、 国债期货、 货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。 该基金的固定收益类资产主要包括国债、 央行 票据、 金融债、 企业债 、 公司债、 可转换债券 (含分离交易可转债) 、 次级债、 短期融资券、 中期票据、 中小企业私募 债券、 资产支持证券、债券回购、银行存款 、货币市场工具 等固定收益品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 该基金的股票资产占 基金资产的比例为 0-95% ,权证投资占基金资产 净值的比 例为 0-3% 。 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 和 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 (三) 投资策略 该混合型基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与 积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基 础上,动态调整投资组合比例,自上而下灵活配置资产;通过把握和判断行业发展 趋势及行业景气程度变化,挖掘预期具有良好增长前景的优势行业,精选个股,以 谋求超额收益 。 1、 资产配置策略 该基金将采用 “自上而下”的多因素分析决策支持系统,根据股票和债券等固 定收益类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对其配置比例进行灵活动态 调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 该基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市 场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面,采取定量与定性相结 合的分析方法,对证券市场投资机会与风险进行综合研判。具体而言, 该基金首先 利用经济周期理论,对宏观经济的经济周期进行预测,在此基础上形成对不同资产 市场表现的预测和判断 ,确定基金资产在各类别资产间的分配比例;其次,随着各 类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,以规避或分散 市场风险,提高基金收益率。 此外, 该基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验,根据国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产配置调整。 2、 股票投资策略 该基金的股票投资策略主要采用 “自下而上”选股策略,辅以 “自上而下” 的 行业分析进行组合优化。 “自下而上” 的选股策 略, 通过对上市公司基本面的深入研 究,权衡上市公司的业绩质量、成长性与投资价值,选取中长期持 续增长、未来阶 段性高速增长或业绩质量优秀的股票作为主要投资对象。 “ 自上而下” 的行业分析根 据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业, 以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。 ①“ 自下而上 ”的个股选择 对备选股票池中的股票,以定性和定量分析相结合的方法,精选个股,构建组 合。 构建股票组合的步骤是:确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、现金流 贴现等估值方法,分析股票内在价值;基于个股的安全边际和风险管理构建、调整 股票组合。 a. 股票初选库。剔除流动性差或公司经营存在 重大问题且近 期 无 解 决方 案 的 上 市公司股票后,形成初选库。 b. 全 面 考 量 公司 基 本 面。 该 基 金 评 估公 司 基 本面 的 主 要 指 标包 括 价 值评 估 、 成 长性评估、现金流预测和行业环境评估等。 分析师从定性和定量两个方面考量行业竞争趋势、公司的竞争地位、短期和长 期内公司现金流增长的主要驱动因素,业务发展的关键点以及公司治理结构状况。 分析师对公司基本面状况做出明确的定性判断和定量研究,给出明确的公司评价和 投资建议。通过全球视野下的行业市盈率分析,评估公司市盈率水平,考量投资安 全边际;通过公司现金流和财务融资,研判公司的持续发展保障能力;通过公司企 业 成长源头 (包括内生性和外延性增长优势) , 考量企业的盈利增长速率, 研判公司 的利润增长率和 PEG 水平。 c. 资产管理人借鉴现金流贴现等估值方法,以合适方法估计股票投资价值。 d. 构 建 和 调 整股 票 组 合。 根 据 个 股 的安 全 边 际和 市 场 投 资 主题 确 定 股票 基 础 组 合。管理人密切关注全球经济与中国经济发展中出现的曲折性和应对措施,将充分国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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利用专户投资灵活性高的优势,发掘当前中国经济发展中的优势行业、把握经济结 构优化调整中呈现的结构性投资机会,构建具有超额预期收益、符合市场投资主题 的股票组合。 在形成可执行组合之前,组合需经风险考量和风 险调整。资产管理人借鉴风险 管理系统技术,对模拟组合(事前)和实际投资组合(事后)进行风险评估、绩效 与归因分析,从而确定可执行组合以及组合调整策略。 ②“ 自上而下 ”的行业优化 在行业选择中,着重考察宏观经济景气状况及所处阶段,主要分析经济增长的 构成、来源、景气状况,寻找在经济增长模式下增长空间和弹性最大的行业,寻找 经济模式中受益程度最高的行业;货币和财政政策变化情况,主要根据不同阶段的 财政、 货币、 利率、 汇率等政策, 寻找阶段最优行业; 产业政策及发展环境的变化, 主要根据国家不同阶段对不同产业的政策和环境,寻找受扶 持、受鼓励、发展环境 得到持续改善的行业,获取行业高速发展的机会;行业所处的生命周期及其在产业 链中的地位变化,主要是动态分析行业发展周期、与上下游关系与地位,寻找产业 链中由弱转强或优势扩大的行业。 3、 债券组合构建 该基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法, 采取 “ 自上而下” 的 债券分析方 法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。 ①基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(EquilibriumYieldCurves)。 均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位 置。风 险补偿包括五个方面:资金的时间价值(补偿) 、通货膨胀补偿、期限补偿、 流动性补偿及信用风险补偿。通过对这五个部分风险补偿的计量分析,得到均衡收 益率曲线及其预期变化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是估算各种剩余 期限的个券及组合预期回报的基础。 基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额 回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。在此基础上,卖出内部收益率 低于均衡收益率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债券。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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②债券投资策略 债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类 别选择策略和个券选 择策略。在不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采 用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 久期策略是指,根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,以及基金债券 投资对风险收益的特定要求,确定债券组合的久期配置。 收益率曲线策略是指,首先评估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲线合理形 态。然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,评估不同剩余期限下的价 值偏离程度。在满足既定的组合久期要求下,根据风险调整后的预期收益率大小进 行配置。 类别选择策略是指, 在国债、 金融债、 央行 票 据和企业债等债券类别间的配置。 债券类别间估值比较基于类别债券市场基本因素的数量化分析(包括利差波动、信 用 转 移 概率 、流 动 性等数 量 分 析) ,在 遵 循价格/ 内在 价 值原 则下 ,根 据 类别 资 产 间 的利差合理性进行债券类别选择。基金管理人关注信用利差隐含的投资机会:一是 享有高品质信用产品的信用风险利差溢价;二是信用利差波动带来的互换套利。 个券选择策略是指,通过自下而上的债券分析流程,鉴别出价值被市场误估的 债券, 择机投资低估债券, 抛出高估债券。 个券分析建立在价格/ 内在价值分析基础 上,并将考虑信用风险、流动性和个券的特有因素等。 对于中小企业私募债券, 该基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等 因素, 以及对基金资产流动性的影响, 在充分考虑信用风险、 流动性风险的基础上, 进行投资决策。 对于资产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、 提前偿还率等多种因素影响。 该基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上, 以数量化模型确定其内在价值。 4、衍生品投资策略 为更好地实现投资目标, 该基金在注重风险管理的前提下, 以套期保值为目的, 适度运用股指期货、 国债期货等金融衍生品。 该基金利用金融衍生品合约流动性好、 交易成本低和杠杆 操作等特点,提高投资组合的运作效率。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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(四)投资限制 1、组合限制: 瑞兴 灵活配置 基金的投资组合将遵循以下限制: (1 )该基金股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95% ; (2) 每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 该 基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ; (3 )该基金持有一家公司 发行的 证券,其市值不超过基金资产净值的 10% ; (4 ) 该基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10% ; (5 )该基金持有的全部权证,其市值不得超过基 金资产净值的 3% ; (6 ) 该基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10% ; (7 ) 该基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净 值的 0.5% ; (8 ) 该基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金 资产净值的 10% ; (9 ) 该基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20% ; (10 )该基金持有的同一 (指同一信用级别 )资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10% ; (11 )该基金管理人 管 理的全部基金投资于同 一原始权益人的各类资 产支持 证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; (12 ) 该基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 (含 BBB ) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13 )基金财产参与股票发行申购, 该基金所申报的金额不超过 该基金的总资 产, 该基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14 )该基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40% , 该基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为 1 年, 债 券回购国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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到期后不得展期; (15 )该基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10% ; (16 )该基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与 有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95% ; 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含到期日在一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返 售金融资产 (不 含质押式回购)等; (17 )该基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10% ; (18 )该基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的 股票总市值的 20% ; (19 )该基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (20 )该基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 15%; (21 )该基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金 持有的债券总市值的 30%; (22 )该基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 30%; (23 )该基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (24 )该基金投资流通受 限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定进行 投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、 法律风险和操作风险等各种风险。 (25)相关法律法规以及监管部门和《基金合同》规定的其它投资限制。 除上述第(12)项以外,因证券 、期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 法律、法规另有规定时,从其规定。 基金管理人应当自 本基金变更为 瑞兴灵活配置基金日起 6 个月内使基金的投资国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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组合比例符合基 金合同的有关约定。 期间,该基金的投资范围、投资策略应当符合 瑞兴灵活配置 基金《 基金合同》的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自 瑞兴灵活配置 基金《 基金合同》生效之日起开始。 如果法律法规对 瑞兴灵 活配置 基金《 基金合同 》约定投资组合比例限 制进行变 更的, 以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于 该基金, 则 该基金投资不再受相关限制 , 但须提前公告, 不需要经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定 向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )向其基金管理人、基金托管人出资; (5 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6 )依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优 先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价 格执行 。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大 关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基 金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于 该基金,则 该基金投资不再受相 关限制。 (五) 业绩比较基准 该基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益 率×60% +中债综合指数收益率 ×40% 。 沪深 300 指 数 是 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 共 同 推 出 的 沪 深 两 个 市 场国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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第一个统一指数,该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强 ,并且 有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编 制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同 发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考 虑基金资产配置与市场指数代表性等因素, 该基金选用沪深 300 指数和中债综合指 数加权作为 该基金的投资业绩评价基准。 在不对份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下,如果今后法律法规发生 变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可 以在与基金托管人协商一致、报中国证监会 备案后变更业绩比较基准并及时公告。 (六) 风险收益特征 瑞兴灵活配置 基 金 为 灵活 配 置 的 混 合型 基 金 ,属 于 基 金 中 的中 高 风 险品 种 , 风 险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。 (七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利, 保护基金份额持 有人的利益; 3、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理 人或任何存在利害关系的第三人牟 取任何不当利益。 (八 )投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 2016 年3 月31 日,本报告中所列财务数据未经 审计。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 44,731,666.43 1.95 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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其中:股票 44,731,666.43 1.95 2 固定收益投资 776,178,784.32 33.86 其中:债券 776,178,784.32 33.86 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付 金合计 1,457,579,350.38 63.59 7 其他资产 13,514,222.07 0.59 8 合计 2,292,004,023.20 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代 码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 114,020.85 0.01 C 制造业 44,497,936.10 2.21 D 电力、 热力、 燃气及水 生 产和供应业 - - E 建筑业 119,709.48 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 44,731,666.43 2.23 3、报告期末按公允 价 值占基金资产净值比 例 大小排序的前十名股 票 投资 明 细


金额单位:人民币元 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600771 广誉远 1,074,452. 00 30,707,838.16 1.53 2 000651 格力电器 279,500.00 5,699,005.00 0.28 3 000538 云南白药 68,600.00 4,205,180.00 0.21 4 002013 中航机电 155,200.00 3,043,472.00 0.15 5 603919 金徽酒 6,604.00 168,468.04 0.01 6 002792 通宇通讯 3,081.00 135,440.76 0.01 7 002790 瑞尔特 3,022.00 127,347.08 0.01 8 601020 华钰矿业 4,377.00 114,020.85 0.01 9 603861 白云电器 4,056.00 96,735.60 0.00 10 002789 建艺集团 1,500.00 83,475.00 0.00 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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值比例( %) 1 国家债券 221,927,056.00 11.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 187,128,817.40 9.31 5 企业短期融资券 360,100,000.00 17.92 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 7,022,910.92 0.35 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 776,178,784.32 38.62 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 金额单位:人民币元 序 号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 1 041651008 16 电网 CP001 2,000,000.00 199,920,000.00 9.95 2 019515 15 国债 15 500,000.00 50,060,000.00 2.49 3 019518 15 国债 18 500,000.00 50,025,000.00 2.49 4 011699224 16 桑德 SCP002 500,000.00 49,995,000.00 2.49 5 020099 16 贴债 01 500,000.00 49,725,000.00 2.47 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名 的前五名权证投资明国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1 )报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金 未 参与股指期货交易。 (2 )本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 有选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1 )本基金投资 国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险, 本基金根据风险管理的原则, 以套期保 值为目的,适 度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。 (2 )报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金 未 参与国债期货交易。 11、投资组合报告附注 (1 )本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 (2 )基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备 选股票库之内的股票。 (3 )期末其他各项资产的构成


金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 187,005.63 2 应收证券清算款 496,818.11 3 应收股利 - 4 应收利息 12,828,185.75 5 应收申购款 2,212.58 6 其他应收款 - 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,514,222.07 (4 )报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5 )报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序 号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 000651 格力电器 5,699,005.00 0.28 重大事项停牌 (6 )投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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十 、基 金的业 绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金净值表现详见下表: 国投瑞银 瑞兴保本 混合型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比 较基准收益率比较表(截止 2016 年 3 月31 日) 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2016.01.01 至 2016.03.31 0.60% 0.05% 0.52% 0.01% 0.08% 0.04% 自基金合同生 效以来 0.60% 0.05% 0.54% 0.01% 0.06% 0.04% 注:1、 本基金是保本型基金, 保本周期最长为两年, 保本但不保证收益率。 以 中国人民银行公布的两年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准, 能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征,合理地衡量比较本基金 保本保 证的有效性。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.本基金基金合同生效日为2015 年12月29日,基金合同生效日至报告期期末, 本基金运作时间未满一年。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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十一 、 基金的 财产 (一 )基金资产总值 基金资产总值是指 基金拥有的各类 有价证券、银行存款本息 、基金应收的款项 以及其他 资产的 价值总和。 (二 )基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三 )基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金 账户、证券账户 以及投资所需的其他专用 账户。开立的基金专用 账户与基金管理人、基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四 )基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金 销售 机构的财产,并由基金 托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其 他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的,基金财产不属于其清算 财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的 债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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十 二、 基金资 产估 值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、 期货、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资 等资产及负债。 (三)估值方法 1、交易所上市的有价证券(包括股票、权证等) ,以其估值日在证券交易所挂 牌的市价(收盘价)估值;估值日无 交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大 变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收 盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或 证券发行机构发生影响证 券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近 交易市价,确定公允价格 。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 ) 送股、 转增股 、 配 股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2 )首次公开发行未上市的股票、债券和权 证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 ; (3 ) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所 上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或 行业协会有关规定确定公允价值。 3、 金融衍生品的估值 (1 ) 评估金融衍生品价值时, 应当采用市场公认或者合理的估值方法确定公允 价值; (2 ) 股指期货合约、 国 债期货合约 一般以估值当日结算价进行估值, 估值当日国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价 估值 。 4、 债券以及资产支持证券等固定收益品种的估值 (1 ) 对在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易的可转换债券 采用交易所 收盘价估值 。





(2 )上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 、 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 (3 ) 交易所的中小企业私募债、 以大宗交易方式转让的资产支持证券, 采用估 值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后 续计量。 (4 ) 对只在上海证券交易所固定收益平台或只在深圳证券交易所综合协议平台 进行交易的债券,采用估值技术确定公允价值或按成本法进行估值。 (5 ) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估值。 (6 ) 本基金持有的回购以成本列示, 按合同利率在回购期间内逐日计提应收或 应付利息。 (7 ) 本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示, 按相应利率逐日计提利 息。 5、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6、 相关法律法规以及 监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增 事项, 按国 家最新规 定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问 题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见 的,按照基金管国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以 当日基金份额的 余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后 第 4 位四舍五入。国家 另有规定的,从 其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金 份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生 估值错误时, 视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售 机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方”) 的直接损失按 下述 “ 估值错误 处理原则 ” 给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 ) 估值错误已 发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时协 调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于 估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误 责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错 误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并 且仅对估值错误的有关直接当事人 负责,不对第三方负责。 (3 ) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估 值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失 (“ 受损方”) , 则 估 值 错 误 责 任 方 应 赔 偿 受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求 交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受 损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超 过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 )估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 ) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生的原 因确定估值错误的责任方; (2 ) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行 评估; (3 ) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正 和赔偿损失; (4 ) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基金登 记机构进行更正,并就估值错误的更正 向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 ) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金 托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 ) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时, 基金管 理人应当公告。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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(六)暂停估值的情形 1、 基金投资所涉及的证券 、 期货 交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 2、因不可抗力 致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障基金 份额持有人的利益,决定延迟估值时;出现紧急事故,导致基金管理人不能出售或 评估基金资产时; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基 金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认 后发送给基金管理人 ,由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1、 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时, 所造成的误差不 作为 基金资产估值 错误处理。 2、 由于证券、 期货交易 场所及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其他不 可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金 托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或 减轻由此造成的影响。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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十 三、 基金的 收益 与分配 (一)基金利润的构 成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、本基金 的每份基金份额享有同等分配权; 2 、 收 益 分 配时 所 发 生的 银 行 转 账 或其 他 手 续费 用 由 投 资 人自 行 承 担。 当 投 资 人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机 构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基 金份额; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金 收益每年 最多分配 6 次,每次 基金 收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 50% ; 4、若《基金合同》生效不满 3 个月则可不进行收益分配; 5、本基金收益分配方式: (1)保本周期内:本基金收益分配方式为现金分红,不进行红利再投资; (2 )变更为 非 保 本 的混 合 型 基 金 后: 本 基 金收 益 分 配 方 式为 现 金 分红 与 红 利 再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投 资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6 、 基 金 收 益分 配 后 基金 份 额 净 值 不能 低 于 面值 ; 即 基 金 收益 分 配 基准 日 的 基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ; 7、 法律法规或监管 机构另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日 内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不 得超过 15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资 人的现金红利小于一定金额,不 足以 支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机 构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依 照《业务规则》执行。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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十 四、 基金费 用与 税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费或仲裁费; 5、基金份额持有人大会费 用; 6、基金的证券、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的账户开户费用、账户维护费用; 9、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2% 年费率计提。 管理费的计算方法 如下: H =E× 1.2%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。 由基金管理人根据 与基金托管人核对一致 的 财务数据 ,自动在月初 5 个工作日内 、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管 理人无需再出具资金划拨指令 。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 其中,在基金保本周期内,本基金的保证费用或风险买断费用从基金管理人的 管理费收入中列支。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。 托管费的计算方 法如下: 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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H =E× 0.2%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。 由基金管理人根据 与基金托管人核对一致 的 财务数据 ,自动在月初 5 个工作日内 、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管 理人无需再出具资金划拨指令 。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 上述“ (一 )基金费用的种类”中第 3-8 项费用,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 过渡期内本基金不计提管理费和托管费。


若保本周期到期后,因本基金不符合保本基金存续条件,而变更为“国投瑞银 瑞兴 灵活配置混合型证券投资基金”后,管理费、托管费自转为变更后的“国投瑞 银 瑞兴灵活配置混合型证券投资基金”当日按下述标准 开始计提: 管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,托管费按前一日基金资产 净值的0.25%的年费率计提,计算方法同上。


(三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情 况,并根据法律法规 规定和基金合同约定调低基金管理费率、基金托管费率。 调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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上公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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十 五、 基金的 会计 与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金首次募集的会计 年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可 以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计 核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以 书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的 会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务 所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更换会 计师事务所需在 2 个工作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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十 六、 基金的 信息 披露 (一) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基 金合同》及其他有关规定。相关法律法规对信息披露的披露方式、登载 媒介、报备 方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人等法 律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定的媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的 时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三) 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金 信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为 准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币元。 (五) 公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 (1 ) 《基金合同》是界定《基金合同》当 事人的各项权利、义务关系,明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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重大利益的事项的法律文件。 (2 ) 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项, 说 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及 基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》 生效 后, 基金管理人在每 6 个月结束之日 起 45 日内, 更新招募说明书并登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指 定 媒介上; 基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机 构报送更新的招募 说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (3 ) 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将 基金招募说明书、 《基 金合同》 摘要登载在指 定 媒介上; 基金管理人 、 基金托管人 应 当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露 招募说明书的当日登载于指定 媒介上。 3、 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到 中国证监会确认文件的次日在指定 媒介上登载《基金合 同》生效公告。 4、基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当 至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份 额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份 额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金 份额净值 和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 5、基金份额申购、赎回价格 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发 售网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并将年度 报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定 媒介 上。基金年度报告的财务 会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编制完成基金半年度报告, 并将 半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报 告,并将季度报告登载在指定 媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年 度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主 要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方 式。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予 以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中 国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件: (1 )基金份额持有人大会的召开; (2 )终止《基金合同》 ; (3 )转换基金运作方式; (4 )更换基金管理人、基金托管人; (5 )基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6 )基金管理人股东及其出资比例发生变更; 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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(7 )基金募集期延长; (8 ) 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管 人基 金托管部门负责人发生变动; (9 )基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10 )基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过百分之三十; (11 )涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁; (12 )基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13 )基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14 )重大关联交易事项; (15 )基金收益分配事项; (16 )基金管理费、基金托管费等费用计提 标准、计提方式和费率发生变更; (17 )基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; (18 )基金改聘会计师事务所; (19 )变更基金销售机构; (20 )更换基金登记机构; (21 )本基金开始办理申购、赎回; (22 )本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23 )本基金发生巨额赎回并延期支付; (24 )本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25 )本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26 )本基金增加份额类别设置; (27 )中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合 同》存续期限内,任何公共 媒介中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 10、投资中小企业私募债信息披露 基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指 定 媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 本基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定 期报告和招募说明书(更 新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 11 、 投资股指期货信息披露 基金管理人在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更 新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险 指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资 政策和投资目标等。 12、 投资国债期货信息披露 基金管理人 应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险指标等,并充 分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标。 13、投资资产支持证券信息披露 基金管理人在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人在 基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产 的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 14、 中国证监会规定的其他信息。 (六) 信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定 专人负责管理 信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则的规定。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金 定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并 向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定 媒介上披露信息外,还可以根据需要在 其他公共 媒介披露信息,但是其他公共 媒介不得早于指定 媒介披露信息,并且在不 同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业 机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 (七) 信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构 的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供 公众查阅、复制。 (八) 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或 延迟披露基金相 关信息: 1、不可抗力; 2、 基金投资所涉及的证券 、 期货 交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 3、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的情况; 4、法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的情况。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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十 七 、 基金的 风险 揭示 基金业绩受证券市场价格波动的影响,投资者持有本基金可能盈利,也可能亏 损。 本基金主要投资于证券市场,影响证券价格波动的因素主要有:财政与货币政 策变化、宏观经济周期变化、利率和收益率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人 的信用风险、公司经营风险以及政治因素的变化 等。 (一)投资组合的风险 基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、 信用风险及流动性风险。 1、市场风险


证券价格受各种因素的影响而波动, 从而可能给基金资产带来潜在的损失风险。 影响证券价格波动的因素包括但不限于以下几种: (1 )政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化可能导致证券市场 的价格波动,影响基金收益。 (2 )经济周期风险 经济运行具有周期性的特点,受宏观经济运行的影响,证券市场也呈现周期性 变化特征。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基 金投资的 收益水平也会随之变化,从而产生风险。 (3 )利率风险 金融市场的利率波动直接影响各类型证券市场价格的走势变化,从而影响基金 投资的收益水平。 (4 )购买力风险 如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从 而影响基金资产的保值增值。 (5 )上市公司经营风险 上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行 业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市 公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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收益下降。 虽然基金可以 通过投资多样化来分散这种非系统风险, 但不能完全规避。


(6 )投资创业板上市证券的特定风险 创业板市场相对于主板市场而言,上市公司规模相对较小,且多处于创业及成 长期,发展相对不成熟,因此,投资创业板上市证券可能存在诸多特有的风险,包 括且不限于:存在较高的流动性风险、上市公司的经营风险、上市公司诚信风险、 股价大幅波动的风险、创业企业技术风险。 (7 )再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与 利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。 2、信用风险 信用风险是指债券发 行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信 用质量降低导致债券价格下降的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约 而产生的证券交割风险。 3、流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的 风险。在本基金开放期内,流动性风险还包括由于本基金出现巨额赎回,致使本基 金没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 (二)合规性风险 合规性风险是指本基金的投资运作不符合相关法律、 法规的规定和 《基金合同》 的要求而带来的风险。 (三)管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水 平、投资管理水平直接影响基金 收益水平, 如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、 获取的信息不 完 全、 投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。 (四)操作风险 操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失 误或违反操作规程等引致的风险, 例如, 越权 违规交易、 会计部门欺 诈、 交易错误、 IT 系统故障等风险。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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(五)本基金的特定风险 投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本 基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 1、 本基金是保本混合型证券投资基金, 采用 CPPI/TIPP 投资组合保 险策略将资 产配置于 安全资产 与风 险资产 。CPPI/TIPP 投 资组合保险策略在 理论 上可以实现保 本的目的,该策略的重要前提之一是投资组合中 安全资产 与风险资产的仓位比例能 够根据市场环境的变化作出适时、连续地调整。但在实际投资中,可能由于流动性 影响或者市场环境急剧变化的影响导致 CPPI/TIPP 保本策略不能有效发挥其保本功 能,并产生一定的风险。 2、 基金份额持有人须在保本周期到期后作出选择, 将其所有或部分持有到期的 基金份额选择赎回、转换为基金管理人管理的其他基金、转入本基金的下一保本周 期或转为变更后的 非保本混合型基金的基金份额。如基金份额持有人未在保本周期 到期后的到期期间内作出赎回或转出的,将无法在下一个保本周期开始日前或“国 投瑞银 瑞兴 灵活配置混合型证券投资基金 ”基金合同生效日前变现或进行转换,基 金管理人将默认基金份额持有人继续持有本基金的基金份额或变更后的 “国投瑞银 瑞兴 灵活配置混合型证券投资基金 ” 的基金份额。 3、保证风险 本基金引入担保人机制,但可能由于下列原因导致保本周期到期而不能偿付本 金,产生保证风险。这些情况包括但不限于:本基金在保本周期内更换基金管理人 或与其它基金合并,而担保人不同意继续承担 保证责任;发生不可抗力事件,导致 基金管理人无法履行保本义务 ,同时担保人也无法履行保证责任;在保本周期内担 保人因经营风险丧失保证能力或保本周期到期日担保人的资产状况、财务状况以及 偿付能力发生不利变化且基金管理人不能及时更换其他担保人, 无法履行保证责任。


4、存在不适用保本条款的情形 (1 ) 基金份额持有人认购、 或过渡期申购、 或从上一保本周期转入当期保本周 期,但在基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转出的基金份额;


(2 ) 基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额, 或因 投资人的现 金红利小于一定金额, 不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金 登记机构将投国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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资 人的现金红利按 除权后的单位净值 自动转为的基金份额 ;


(3 )在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形;


(4 ) 在保本周期到期日之后 (不包括该日) 基金份额发生的任何形式的净值减 少;


(5 ) 因不可抗力的原因导致基金投资亏损, 或因不可抗力事件直接导致基金管 理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或基金合同规定的其他情 形基金管理人免于履行保本义务的。


此外, 本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风 险和信用风险,可能增 加本基金总体风险水平。 (六) 股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评 价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。 投资于衍生品需承受市场风险、 信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应, 价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由 于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 股指期货、国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出 现不利行情时,标的资产 价格的微小变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股 指期货、 国债期货采用每日无负债结算制度, 如果没有在规定的时间内补足保证金, 按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。 (七 )其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能 导致基金资产受损。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基 金管理人自身直接控制能力之外因素的出现,可能导致基金或者基金份额持有人利 益受损。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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十 八、 《基金 合同 》的变 更、 终止与 基金 财产的 清算 (一)《基金合同》的变更 1、 变更基金合同涉及法律法规 规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决 议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于 法律法规规定和基金 合同约定 可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人 同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议 应当报中国证监会备案, 且 自决议生效后两日内在指定 媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金 托管人职责终止, 在 6 个月内没有新 基金管理人、 新基金 托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成 立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组 职责: 基金财产清算小 组负责基金财产的保管、 清理、 估 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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(4 )制作清算报告; (5 ) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金 剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金 财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告 于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金 财产清算小组进行公 告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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十 九、 《基金 合同 》的内 容摘 要 ( 一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、 基金份额持有人的权利、义务 基金 投资人持有 本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金 投资人 自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金 合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金 合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 (1 ) 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包 括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法 转让或者 申请赎回其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ; 5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事 项行使表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8) 对基金管理人、 基金 托管人、 基金 服务机构损害其合法权益的行 为依法提起 诉讼或仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2 ) 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务包 括但不限于: 1)认真阅读并遵守《基金合同》 等信息披露文件; 2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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5) 在其持有的基金份 额范围内, 承担基金亏 损或者 《基金合同》 终 止的 有限责 任; 6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 7)执行生效的基金份额持有人大会的 决议; 8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、 基金管理人的权利、义务 (1 ) 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但 不限于: 1)依法募集 资金; 2) 自 《基金合同》 生 效之日起, 根据法律法规和 《基金合同》 独立 运用并管理 基金财产; 3) 依照 《基金合同》 收 取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其 他费用; 4)销售基金份额; 5) 按照规定 召集基金份额持有人大会; 6) 依据 《基金合同 》 及 有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托 管人违反 了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取 必要措施保护基金 投资人的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 《基金合同》规定的费用; 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方 案;


11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购 、赎回或转换申请; 12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行 使因基金财产投资于证券所产生的权利;


13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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其他法律行为;


14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构;


15) 在符合有关法律、 法规的前提下, 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转换和非交易过户的业务规则; 16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同 》约定的其他权利。 (2 ) 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金管理人的义务包括但 不限于: 1) 依法募集 资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 3) 自 《基金合同》 生效之日起 , 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产; 4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专 业化的经营 方式管理和运作基金财产; 5) 建立健全内部风险 控制、 监察与稽核、 财 务管理及人事管理等制度, 保证所 管理的基金财产和基金管理人的财产相互独 立,对所管理的不同基金分别管理,分 别记账,进行证券投资; 6) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外 , 不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价 格的方法符 合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基 金份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度、半年度和年度基金报告; 11 ) 严格按照 《基金法》 、 《 基金合同》 及 其他有关规定, 履行信息披露及报告 义务; 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 《基 金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人 泄露; 13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账 册、报表、记录和其他相关资 料 15 年以上; 17)确保需要向基金 投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证 投资人 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组 ,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通 知基金托管人; 20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退 任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托 管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事 务的行为承担责任; 23) 严格遵守《基金合同》中有关保本和保本条款的约定。保本周期到期日若 发生需要保本赔付的情形,基金管理人应于保本周期到期日后向基金份额持有人履 行保本赔付差额的支付义务;基金管理人不能全额履行保本赔付差额支付义务的, 基金管理人应于保本周期到期日后书面 要求担保人按时履行保本赔付差额的支付义国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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务。如相应款项未按时到账,基金管理人应当履行催付职责,严格遵守本基金《基 金合同》中有关保本内容的相关约定; 24)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法 律行为;


25)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》不能生效, 基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集 期结束后 30 日内退还基金认购人; 26)执行生效的基金份额持有人大会的 决议; 27)建立并保存基金份额持有人名册; 28)法律法规及中国证监 会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、 基金托管人 的权利、义务 (1 ) 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金托管人的权利包括但 不限于: 1) 自 《基金合同》 生 效之日起, 依法律法规和 《基金合同》 的规定 安全保管基 金财产; 2) 依 《基金合同》 约定 获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他费用; 3) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反 《基金合同》 及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈 报中国证监会,并采取必要措施保护基金 投资人的利益; 4)根 据相关市场规则, 为基金开设证券 账户及投资所需其他账户 、 为基金办理 证券交易资金清算。 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 (2 ) 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金托管人的义务包括但 不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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2) 设立专门的基金托 管部门, 具有符合要求 的营业场所, 配备足够 的、 合格 的 熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3) 建立健全内部风险 控制、 监察与稽核、 财 务管理及人事管理等制度, 确保基 金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产 相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同 基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6) 按规定开设基金财 产的资金账户 、 证券账 户 及投资所需其他账户, 按照 《 基 金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7) 保守基金商业秘密, 除 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见,说明基金 管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理 人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采 取了适当的措 施; 11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; 12)建立并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 款项; 15)依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会 或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配; 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银 行监管机构,并通知基金管理人; 19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任 不因其退任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向 基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的 决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及 表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥 有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 1、召开事由 (1 ) 除法律 法规、 中国 证监会和基金合同另有规定的外, 当出现或需要决定下 列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止《基金合同》 ; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5) 提高基金管理人、 基 金托管人的报酬标准 (根据法律法规的要求提高该等报 酬标 准的除外) ; 6) 变更基金类别 (但在保本周期届满后, 本基金在 《基金合同》 规定范围内变 更为“国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金”情形除外) ; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略; 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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9)变更基金份额持有人大会程序; 10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11 ) 单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 (含 10% ) 基金份额的基金份额持 有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召 开基金份额持有人大会; 12)对基金当事人权利和义务产生重大影响 的其他事项; 13) 法律法规、 《基金合 同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大会的事项。 (2 ) 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持 有人大会: 1) 保本周期届满后, 在 《基金合同》 规定范围内变更为 “国投瑞银瑞兴灵活配 置混合型证券投资基金” , 并按 《基金合同 》 约 定的 “国投瑞银瑞兴灵 活配置混合型 证券投资基金”的投资目标、范围或策略执行; 2) 某一保本周期结束后变更保本保障机制、 更换下一保本周期的担保人或保本 义务人并修改《基金合同》相关条款; 3)调低基金管理费、基金托管费 或其他应由基金承担的费用 ; 4)法律法规要求增加的基金费用的收取; 5) 在法律法规和 《基 金合同》 规定的范围内 , 且在不对基金份额持 有人权益产 生实质性不利影响的情况下, 调整本基金的申购费率、调低赎回费率 、调整收费方 式,或者增加新的基金份额类别 ; 6)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 7) 对 《基金合同》 的修 改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; 8) 基金管理人、 登记 机构、 基金销售机构, 在法律法规规定或中国证监会许可 的范围内,在不对基金份额持有人权 益产生实质性不利影响的情况下,调整有关认 购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则; 9) 在法律法规规定或中国证监会许可的范围内, 在不对基金份额持有人权益产 生实质性不利影响的情况下,基金推出新业务或服务; 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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10)因担保人或保本义务人发生合并或分立,由合并或分立后的法人或者其他 组织承继担保人或保本义务人的权利和义务的, 而在某一保本周期内更换担保人或 保本义务人; 11 )在某一保本周期 内 担保人或保本义务人出 现足以影响其担保能力 或偿付能 力的情形,并且基金管理人确信担保人或保本义务人丧失担保能力的, 而在某一保 本周期内更换担保人或保本义务人; 12) 按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 2、 会议召集人及召集方式 (1 ) 除法律法规规定 或 《基金合同》 另有约 定外, 基金份额持有人 大会由基金 管理人召集 。 (2 )基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集 。 (3 ) 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提 出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面 告知基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人 决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行 召集 , 并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人, 基金管理人应当配 合 。 (4 )代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开; 基金管理人决定不召集, 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人 仍 认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书 面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和 基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 (5 )代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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基金份额 10% 以上( 含 10% )的基金份额持 有人有权自行召集,并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管 理 人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6 ) 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方式和权益 登记日。 3、 、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1 )召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有 效 期限等) 、送达时间和地点 ; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2 ) 采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方 式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3 ) 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决 意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指 定地点对表决意见的计票进行监督;如 召集人为基金份额持有人,则应另行书面通 知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或 基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票效力。 4、 基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开 及法律法规、中 国证监会允许的其他方式 ,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1 ) 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人 大会,基金管理人或 基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时 符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基 金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议 通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2) 经核对, 汇总到会者 出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的 基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2(含 1/2)。 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的 , 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会, 应当有代表 1/3 以上 (含 1/3) 基金份额的基金份额持有人或其代理人参加, 方可召 开。 (2 ) 通讯开会。 通讯开会 是指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形 式 或会议通知载明的其他形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1) 会议召集人按 《基 金合同》 约定公布会议 通知后, 在 2 个工作日 内连续公布 相关提示性公告; 2) 召集人按基金合同 约定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基 金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如 果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定 的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收 取表决意见的,不影响表决效力; 3 ) 本 人 直 接出 具 表 决意 见 或 授 权 他人 代 表 出具 表 决 意 见 的, 基 金 份额 持 有 人 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2(含 1/2); 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的 , 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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应当有代表 1/3 以上 (含 1/3) 基金份额的基金份额持有人或其代理人参加, 方可召 开。 4) 上述第 3) 项中直接 出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表 决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符; 5)会议通 知公布前报中国证监会备案。 (3 ) 在不与法律法规冲突的前提下, 基金份额持有人大会可通过网络、 电话或 其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决, 具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (4 ) 基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的, 授权方式可以采用书面、 网络、电话或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 5、 议事内容与程序 (1 )议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的 重大修改、 决定终止 《基金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他 基金合并、 法律 法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当 在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2 )议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公布 监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会 主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的 情 况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基 金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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表决权的 50% 以上 (含 50% ) 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有 人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会, 不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或 单位名称) 、 身份证明 文件号码、 持有或代表 有表决权的基金份额、 委托人姓名 ( 或 单位名称)和联系方式等事项。 2) 通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表决截止 日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监 督下形成决议。 6、 表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1 ) 一般决议, 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的 50% 以上(含 50% )通过方为有效;除下列第 (2) 项所规定的须以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2 ) 特别决议, 特别决议应当经参加大会的基金份 额持有人或其代理人所持表 决权的 2/3 以上 (含 2/3) 通过方可做出。 除基 金合同 另有约定的外, 转换基金运作 方式、 更换基金管理人 或者基金托管人、 终止 《基金合同》 、 与其他 基金合并应当 以 特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符 合会议通知中规定的确认 投资人身份文件的表决视为有效出席的 投资人,表面符合 会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权 表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基 金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 7、 计票 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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(1 )现场开会 1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应当 在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有 人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人 自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管 人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议 的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金 托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布 计票结果。 3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可 以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点, 重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4) 计票过程应由公证机关予以公证 , 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响计票的效力。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式 为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计 票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表 决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、 生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备 案。 基金份额持有人大会的决议自 表决通过 之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介 上公告。如果采用通 讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机 构 、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。 9、 本部分关于基金份 额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序 、 表决条件 等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消 或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容 进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序 1、 《基金合同》的 变更 (1 ) 变更基金合同 涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决 议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于 法律法规规定和本基 金合同约定 可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管 人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2 ) 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议 应当报中国证监会备案, 且 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 2、 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 经履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: (1 )基金份额持有人大会决定终止的; (2 ) 基金管理 人、 基 金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基 金托管人承接的; (3 ) 《基金合同》约定的其他情形; (4 )相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、 基金财产的清算 (1 )基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基 金清算。 (2 ) 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管 人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人 员。 (3 )基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4 )基金财产清算程序: 1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出 具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告 ; 7)对基金 剩余财产进行分配。 (5 )基金财产清算的期限为 6 个 月。 4、 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告 于基金财产清算报告报中 国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公 告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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(四)争议解决方式 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议, 如经友好协商未能解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会,根据该会当时有效的 仲裁规则进行 仲裁,仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局性 的 并对各方当事人 具有约束力,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自 的职责,继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同规定 的义务,维护基金份额持有人 的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资 人 取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供 投资人 在基金管理人、基金托管人、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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二十 、 基金托 管协 议的内 容摘 要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人 名称:国投瑞银基金管理有限公司 注册地址: 上海市虹口区东大名路 638 号 7 层 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层 邮政编码:518035 法定代表人:叶柏寿 成立日期:2002 年6 月13 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2002]25 号 组织形式: 有限责任公司 注册资本: 壹亿元人民币 存续期间: 持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 2、基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 邮政编码:100033 法定代表人:王洪章 成立日期:2004 年09 月17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 注册资本: 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办 理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政 府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行 业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、 基金托管人根据有 关法律法规的规定及 《 基金合同》 的约定, 对 基 金投资范 围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相 关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行 监督,对存在疑义的事项进行核查。 (1 )保本周期内的投资范围 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指 期货、国债期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符 合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产划分为安全资产和风险资产, 其中安全资产主要投资于国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 可转换债券 (含分离交易可转债) 、 次级债、 短期融资券、 中期票据、 中小企业私募债券、 资产支持证券、 国债期货、 债券回购、 银行存款、货币市场工具等固定收益品种。风险资产主要投资于股票、权证、股指 期货等权益类品种,以及符合基金管理人风险资产投资标准的固定收益类品种,具 体在招募说明书中列示。 本基金持有的安全资产占基金资产的比例不低于 60% 。 本基金持有的风险资产 占基金资产的比例不高于 40% , 其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净 值的 3% 。 本基 金持 有 现金 或者 到期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于 基金资 产净值 的 5% 。 (2 )变更为“国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金”后的投资范围 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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期货、 国债期货、 货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具( 但须符合中国证监会的相关规定)。 该基金的固定收益类资产主要包括国债、 央行 票据、 金融债、 企业债 、 公司债、 可转换债券(含分离交易可转债)、 次级债、短期融资券、 中期票据、中小企业私 募债券、 资产支持证券、债券回购、银行存款 、货币市场工具 等固定收益品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 该基金的股票资产占基金资产的比例为 0-95% ,权证投资占基金资产 净值的比 例为 0-3% 。 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 和 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 持有现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 2、 基金托管人根据有 关法律法规的规定及 《 基金合同》 的约定, 对 基金投资比 例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1 )保本周期内的投资组合限制: 1 ) 本基 金持 有安 全资产 占 基金 资产 的比 例不低 于 60% 。 本基 金 持有 的 风险 资 产占基金资产的比例不高于 40% ; 2 ) 本 基 金 持 有 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ; 3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; 4) 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持 有一家公司发行的 证券,不超过该证券的 10% ; 5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 6) 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证, 不 得超过该权证的 10% ; 7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值 的 0.5%; 8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资 产净值的 10%; 9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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10 )本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例,不得超过该资 产支持证券规模的 10%; 11)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; 12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。 基金 持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告 发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 13) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 14)本基金进入全国银 行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的 40%, 本基金 在全国银行间市场中债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到 期后不得展期; 15 )本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10% ; 16)本基金参与股指期货交易、 国债期货,应当符合基金合同约定的保本策略 和投资目标; 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就 股指期货开户、 清算、 估值、 交收等事宜另行签署 《期货投资托管操作三方备忘录》 ; 17)本基金总资产不得超过基金净资产的 200% ; 18)本基金持有 的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 20% ; 本 基 金 持 有 的 同 一 流 通 受 限 证 券 , 其 公 允 价 值 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的 10% ; 19)相关法律法规以及监管部门和《基金合同》规定的其它投资限制。 除上述第 12 ) 项以外, 因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律、法规另有规定时,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。保本周期届满时 ,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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续并转入下一保本周期。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确 定下一个保本周期的起始时间。 基金管理人应当自 保本周期起始之日 起 3 个月内 使 基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 期间,本基金的投资范围、投资策 略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生 效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法 律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制, 但须提前公告,不需要经基金 份额持有人大会审议。 (2 ) 变更为 “国投瑞银 瑞兴灵活配置混合型证券投资基金” 后的投资组合限制: 1)本基金股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95% ; 2) 每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 本 基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ; 3)本基金持有一家公司 发行的证券 ,其市值不超过基金资产净值的 10% ; 4) 本基金管理人管理的 且由本基金托管人托管的 全部基金持有一家公司发行的 证券,不超过该证券的 10% ; 5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净 值的 3% ; 6) 本基金管理人管理的 且由本基金托管人托管的 全部基金持有的同一权证, 不 得超过该权证的 10% ; 7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值 的 0.5% ; 8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资 产净值的 10% ; 9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20% ; 10)本基金持有的同一 (指同一信用级别 )资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的 10% ; 11)本基金管理人管理的 且由本基金托管人托管的 全部基金投资于同一 原始权 益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; 12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 (含 BBB )的资产 支持证券。国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 13) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的 40% , 本基金在全国银行间市场中债券回购 最长期限为 1 年, 债券回购到 期后不得展期; 15 )本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10% ; 16)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有 价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95% ; 其中, 有价证券指 股票、 债券 (不 含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等; 17)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金 资产净值的 10% ; 18)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过 基金持 有的股票总市值的 20% ; 19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; 20)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金 资产净值的 15% ; 21)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的 30% ; 22)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 30% ; 23)本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; 24)本基金持有的所有流 通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 20% ; 本 基 金 持 有 的 同 一 流 通 受 限 证 券 , 其 公 允 价 值 不 得 超 过 本 基 金 资 产 净 值 的国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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10% ; 25)相关法律法规以及监管部门和《基金合同》规定的其它投资限制。 除上述第 12 ) 项以外, 因证券、 期货 市场波动、 证券发行人 合并、 基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 理人应当在 10 个交易日内进行调整。 法律、法规另有规定时,从其规定。 基金管理人应当自 本基金变更为 瑞兴灵活配置基金日起 6 个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的有关约定。 期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定 为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受 相关限制 ,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 3、 基金托管人根据有 关法律法规的规定及 《 基金合同》 的约定, 对 本托管协议 第十五条第(九)款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有 人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场 公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董 事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相 关限制。 4、 基金托管人根 据有 关法律法规的规定及 《 基金合同》 的约定, 对 基金管理人 参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提 供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易 对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易 对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银 行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交 易对手所进行但尚未结算的交 易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场 情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说 明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交 易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由 此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确 定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失 先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基 金托管人则根据银行间债券市场成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约 定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托 管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、 基金托管人根据有 关法律法规的规定及 《 基金合同》 的约定, 对 基金管理人 投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投 资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风 险、 法律风险和操作风险等各种风险。 基金托管人对基金管理人是否遵 守相关制度、 流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 (1 ) 本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、 公 开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由 于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的 质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国 债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市 场交易的证券。 本基 金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相 关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损 失, 及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失, 由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 (2 ) 基金管理人投资非公开发行股票, 应制订流动性风险处置预案并经其董事 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比 例限制失调、基金流动性困难以及相关 损失的应对解决措施,以及有关异常情况的 处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开 发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采 取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨 额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证 提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证 券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基 金出现损失致 使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由 此遭受的损失。 (3 ) 本基金投资非公开发行股票, 基金管理人应至少于投资前三个工作日向基 金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完 整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括 但不限于: 1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 3) 非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结 算有限责任公司签订的证券登记 及服务协议。 4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 (4 ) 基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内, 在中国证监 会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 (5 )基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: 1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 2) 在基 金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、 流动性风险处置预案的建 立与完善情况。 3)有关比例限制的执行情况。 4)信息披露情况。 (6 )相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 6、 基金投资中小企业私募债券, 基金管理人应根据审慎原则, 制定严格的投资 决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以 防范信用风险、流动性风险等各种风险。 基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如 发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助 乙方的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险, 基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管 人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 7、 基金托管人根据有 关法律法规的规定及 《 基金合同》 的约定, 对 基金资产净 值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核 查。 8、 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律 法规、《基金 合同》和本托管协议的规定,应及时以书面提示等方式通知基金管理 人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人 收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函, 就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期 限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督 促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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9、 基金管理人有义务 配合和协助基金托管人依照法律法规、 《基金 合同》 和本 托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规 定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照 法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的 事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 10、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行 政法规和其他有关规定, 或者违反 《基金合同 》 约定的, 应当立即通 知基金管理人, 由此造成的损失由基金管理人承担。 11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报 告中国证监会,同 时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理 由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨 碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人 应报告中国证监会。 (三 )基金管理人 对基金托管人的业务监督 1、 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括基金托 管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等 投资所需账户、复 核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算 交收 、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金 法》 、 《基金合同》 、 本协 议及其他有关规定时, 应及时以书面形式通知基金托管人限 期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函, 说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基 金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极 配合基金管理人的核查行为,包括但不 限于:提交相关资料以供基金管理人核查托 管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 3、 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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通知基金托管人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正当理由, 拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进 行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中 国证监会。 (四 )基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1 )基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2 )基金托管人应安全保管基金财产。 (3 ) 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、 证券账户等投资所需账户。 (4 ) 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户, 确保基金财产的完整 与独立。 (5 ) 基金托管人按照 《基金合同》 和本协议 的约定保管基金财产, 如有特殊情 况双方可另行协商解决。 基金托管人未经基金管理人的指令, 不得自行运用、 处分、 分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结 算数据完成场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费 用)。 (6 ) 对于因为基金投资产生的应收 资产, 应由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人 应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理 人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 (7 ) 除依据法律法规 和 《基金合同》 的规定 外, 基金托管人不得委 托第三人托 管基金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 (1 ) 基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立 的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 (2 )基金募集期满 或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间 内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出 具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 (3 ) 若基金募集期限届满, 未能达到 《基金合同》 生效的条件, 由基金管理人 按规定办理退款等事宜。 3、基金银行账户的开立和管理 (1 ) 基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的 银行账户, 并根据基 金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管 和使用。 (2 ) 基金银行账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3 )基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 (4 ) 在符合法律法规规定的条件下, 基金托管人可以通过基金托管人专用账户 办理基金资产的支付。 4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 (1 ) 基金托管人在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司、 深圳分公司为 基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2 ) 基金证券账户的开立和使用, 仅限于满足开展本基金业务的需要。 基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3 ) 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责, 账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 证券账户开户费由本基金财产承担。 此项开户费由基金管理人先行垫付,待托管 产 品 启 始 运 营 后, 基 金 管 理 人 可 向 基 金 托 管 人 发 送 划 款 指 令, 将 代 垫 开 户 费 从 本 产品 托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后,基金托管人应及时将证券账户开通 信息通知基金管理人。 (4 ) 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级 法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金 等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人 签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。 (5 ) 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业 务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管 人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 5、债券托管专户的开设和管理 《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行 间同业拆借市场的交易资格, 并代表基金进行交易; 基金托管人根据中国人民银行、 银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账 户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管 理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 6、其他账户的开立和管理 (1 ) 在本托管协议订立日之后, 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金 合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基 金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账 户。该账户按有关规则使用并管理。 (2 ) 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的, 从其规定办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人 存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深 圳 分 公 司/ 北 京 分 公 司 、 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份有限公司 或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、 银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约 定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保 管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基 金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人保管。 除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基 金财产有关的重大合同包括 但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同, 基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理 人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个 工作日内将正本送达基金托管人处。 重大合同的保管期限为 《基金合同》 终止后 15 年。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的 合同复印件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。 (五 )基金资产净值计算与复核 1、 基金资产净值是指基金资产总值减去负债 后的金额。 基金份额净值是按照每 个 工 作 日 闭 市后 , 基 金资 产 净 值 除 以当 日 基 金份 额 的 余 额 数量 计 算 ,精 确 到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、 基金管理人应每工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或 《基 金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基 金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公 布。 (六 )基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金 份额持有人的名称和持有的基金份额。基 金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管 理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册, 保存期不少于 15 年。 如不能妥 善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金 托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。 基金托管国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵 守保密义务, 但法律法规或监管部门另有规定的除外 。 (七 )争议解决方式 因本协议产生或 与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、 调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁 地点为北京,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲 裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠 实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八 )托管协议的修改与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方 当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内 容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更报中国证监会备案。 2、托管协议终止的情形 (1 ) 《基金合同》终止; (2 )基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3 ) 基金管理人解散、 依法被撤销、 破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4 )发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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二十 一 、对基 金份 额持有 人的 服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理 券商提供。 基金管理人提供的 主要服务内容如下: (一)呼叫中心电话服务 呼叫中心自动语音系统提供7×24 小时的自动语音服务和查询服务,客户可通 过电话收听基金份额净值,自助查询基金账户余额和交易信息等。 客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五9: 00—21: 00 , 周 六、 周日 9:00—17:00 (法定节假日及因此导致的证券交易所休市日除外)。 客服热线:4008806868(免长途) (二)网上交易和查询服务 个人投资者持有指定银行卡,可通过国投瑞银网上交易平台完成在线开户和交 易业务。基金份额持有人还可通过国投瑞银网站的“账户查询 ”平台完成基金账户 的查询业务。 国投瑞银网址:www.ubssdic.com (三)投诉受理服务 投资者可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、呼叫中心自动语音留言、呼 叫中心人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的 服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉, 基金管理人将在48 小时之内做出回复。 对于非工作日提出的投诉, 原则上顺延至下 一工作日当日或次日回复。 客服邮箱:service@ubssdic.com 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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二十 二 、其他 应披 露事项 1、本基金 管理人和本基金托管人在本报告期内无重大诉讼事项。 2、最近 3 年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到行政处罚。 3、 2015 年 12 月 3 日, 本基金管理人在指定媒体刊登 国投瑞银基金管理有限公 司 关于国投瑞银 瑞兴保本混合型证券投资基金基金合同生效 公告。 4、2015 年 12 月 28 日、2016 年 3 月 5 日、2016 年 3 月 9 日、2016 年 4 月 8 日 本基金管理人在指定媒体刊登关于提醒投资者防止金融诈骗的通告。 5、2015 年 12 月 31 日,本基金管理人在指定媒体刊登关于在指数熔断实施期 间调整旗下相关基金开放时间的公告。 6、2016 年 1 月 4 日,本基金管理人在指定媒体刊登关于上海证券交易所、深 圳证券交易所及中国金融期货交易所指数发生不可恢复熔断的相关业务公告。 7、2016 年 1 月 6 日,本基金管理人在指定媒体刊登关于在指数熔断实施期间 调整旗下交易所场内基金开放时间的公告。 8、 2016 年 1 月 7 日, 本基金管理人在指定媒体刊登关于 2016 年 1 月 7 日指数 熔断实施期间的相关业务公告。 9、 2015 年 1 月 21 日, 本基金管理人在指定媒体刊登国投瑞银基金管理有限公 司国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金经理变更公告 。 10、2016 年 1 月 28 日,本基金管理人在指定媒体刊登国投瑞银网上直销转账 汇款买基金认、申购费率优惠的公告。 11 、2016 年 2 月 5 日, 本基金管理人在指定媒体刊登国投瑞银基金管理有限公 司关于基金行业高级管理人员变更公告。 12、2016 年 3 月 23 日,本基金管理人在指定媒体刊登关于董事、监事、高级 管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况的公告。 13、2016 年 3 月 25 日,本基金管理人在指定媒体刊登关于 国投瑞银瑞兴保本 混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告。 14、 2016 年 5 月 5 日, 本基金管理人在指定 媒体刊登关于国投瑞银基金管理有 限公司网上交易支付宝渠道关闭基金支付服务的公告。 15、 2016 年 5 月 5 日, 本基金管理人在指定媒体刊登关于国投瑞银基金管理有国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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限公司淘宝店关闭申购类服务的公告。 16、 2016 年 6 月 2 日, 本基金管理人在指定媒体刊登关于国投瑞银瑞兴保本混 合型证券投资基金基金经理变更公告 。 17、报告期内本基金新增如下销售机构,并已在指定媒体公告: 公告日期 新增机构名称 2016 年6 月3 日 华泰证券股份有限公司 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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二十 三 、招募 说明 书存放 及查 阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和代销 机构的住所,投资者可免 费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。招募 说明书条款及内容应以招募说明书正本为准。 国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金 招募说明书(2016 年 8 月更新)


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二十 四 、备查 文件 (一)中国证监会 准予注册国投瑞银 瑞兴保本混合型证券投资基金募集的文件 (二)《国投瑞银 瑞兴保本混合型证券投资基金基金合同》 (三)《国投瑞银 瑞兴保本混合型证券投资基金托管协议》 (四)关于国投瑞银 瑞兴保本混合型证券投资基金募集之法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 存放地点:上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式:投资者可以在办公时间免费查询;也可按工本费购买本基金备查文 件复制件或复印件,但应以基金备查文件正本为准。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一六年八月十二 日