嘉实基金管理有限公司
更新招募说明书
嘉实沪深300 指数研究增强型证券投资基金
更新招募说明书
（2016 年 第1 号）
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中国建设 银 行 股 份 有 限 公 司
重要提示
本基金根据2013 年4 月18 日中国证券监督管理委员会 《关于核准嘉实 沪深300 指数研究 增
强型证券投 资基金募集 的批复》（ 证监许可【2013 】363号） 注册募集 。 本基金基 金合同于
2014 年12月26 日正式生效 ，自该日起本基金管理人开始管理本基金。
本招募说明 书是对原《 嘉实沪深300指数研究增 强型证券投 资基金招募 说明书》的 定 期
更新， 原招募说明书与本招募 说明书不一致的， 以本招募说明书为准。 基金管理人保证本招
募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会 注册， 但中国证监会对本基
金募集的 注册， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于
本基金没有风险。
证券投资基 金（以下简 称“基金” ） 是一种长期 投资工具， 其主要功能 是分散投资 ， 降
低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具， 投资者购买基金， 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益， 也可能承担
基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场 ， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资
本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因政 治、 经济、 社 会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 基金管理人在基金管理实施过程
中产生的基金管理风险、 本基金的特定风险等等。 本基金为股票指数增强型基金， 本基金属
于较高风险、 较高预期收益的基金品种， 其预期风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基
金及货币市场基金。 投资者在投资本基金之前， 请仔细阅读本基 金的招募说明书和基金合同，
全面认识本基金的风险收益特征和产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市
场，谨慎做出投资决策。
投 资 者应 当通 过 本基 金管 理 人或 代销 机 构购 买和 赎 回基 金。 本 基金 在募 集 期内 按 1.00 更新招募说明书
元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可
能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本基 金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在 做出投资决策后， 基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 6 月
26 日 （特别 事项注明除外） ， 有关财 务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日 （未经
审计）。
目
录
一、绪言 .......................................................................................................................................... 1
二、释义 .......................................................................................................................................... 2
三 、 基 金管理 人 .............................................................................................................................. 6
四 、 基 金托管 人 ............................................................................................................................ 15
五 、 相 关服务 机 构 ........................................................................................................................ 19
六 、 基 金的募 集 安 排 .................................................................................................................... 31
七 、 基 金合同 的 生 效 .................................................................................................................... 33
八 、 基 金份额 的 申 购、赎 回 ........................................................................................................ 34
九 、 基 金转换 ................................................................................................................................ 43
十 、 基 金的转 托 管 、定期 定 额 投资计 划 、 非交易 过 户 、冻结 、 解 冻与质 押 ......................... 52
十一、基 金的 投 资 ........................................................................................................................ 53
十 二 、 基金的 业 绩 ........................................................................................................................ 65
十 三 、 基金的 财 产 ........................................................................................................................ 66
十 四 、 基金资 产 估 值 .................................................................................................................... 68
十 五 、 基金收 益 与 分配 ................................................................................................................ 73
十 六 、 基金的 费 用 与税收 ............................................................................................................ 75
十 七 、 基金的 会 计 与审计 ............................................................................................................ 78
十 八 、 基金的 信 息 披露 ................................................................................................................ 79
十 九 、 风险揭 示 ............................................................................................................................ 84
二 十 、 基金合 同 的 变更、 终 止 与基金 资 产 的清算..................................................................... 87
二 十 一 、基金 合 同 内容摘 要 ........................................................................................................ 89
二 十 二 、基金 托 管 协议的 内 容 摘要 .......................................................................................... 103
二 十 三 、对基 金 份 额持有 人 的 服务 .......................................................................................... 119
二 十 四 、其他 应 披 露事项 .......................................................................................................... 121
二 十 五 、招募 说 明 书存放 及 查 阅方式 ...................................................................................... 122
二 十 六 、备查 文 件 ...................................................................................................................... 123 嘉实基金管理有限公司
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一、绪 言
本 《招募说明书》 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 《基金法》 ） 、 《 公
开募集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 《 运 作 办 法 》 ） 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办
法 》 （ 以 下 简 称 《 销 售 办 法 》 ） 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 《 信 息 披 露
办法》 ） 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5 号< 招募说明书 的内容与格式> 》 等有 关
法律法规以及 《嘉实沪深300 指数研 究增强型 投资基金基金合同》 编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并 对其真实
性 、 准 确 性 、 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 。 本
基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息 ， 或 对 本 招 募 说 明
书作任何解释或者说明。
本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 注册 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当
事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 者 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基 金 份 额 持
有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 ，
并按照 《基金法》 、 基金 合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金份额
持有人的权利和义务，应详细查 阅基金合同 。 嘉实基金管理有限公司
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二、释义
本《招募说明书》中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
1 、基金或本 基金：指 嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金
2 、基金管理 人：指 嘉实基金管理有限公司
3 、基金托管 人：指 中国建设银行股份有限公司
4 、 基金合同：指《 嘉实沪深 300 指 数研究增强型 证券投资基金基金合同》 及对 该合同的任何有
效修订和补充
5 、 托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《 嘉实沪深 300 指数研究 增强型 证券
投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6 、招募 说明 书 或本招募说明书：指《嘉实沪深 300 指数研究 增强型 证券投资基金招募说明书》
及其定期的更新
7 、基金份额 发售公告：指《 嘉实沪 深 300 指数 研究增强型 证券投资基金基金份额发售公告》
8 、 法律法规 ： 指中国现 行有效并公布实施的法律、 行政法 规、 规范性 文件、 司法 解释、 行 政规
章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9 、 《基金法 》 ：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，
2012 年 12 月 28 日第十 一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 并 自2013 年6 月
1 日起实 施的 《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10 、 《销售办 法》 ：指中国 证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基 金
销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11 、 《信息披 露办法》 ： 指 中国证监会 2004 年6 月8 日颁布、 同年 7 月1 日 实施的 《证券投资基
金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12 、 《运作办 法》 ： 指中国 证监会 2014 年 7 月7 日 颁布、 同年 8 月8 日实施 的 《 公开募集证券投
资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证 监会：指中国证券监督 管理委员会
14、银行业 监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会
15 、 基 金 合 同 当 事 人 ： 指 受 基 金 合 同 约 束 ， 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体 ， 包
括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投 资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 嘉实基金管理有限公司
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17 、 机 构 投 资 者 ： 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 登 记 并 存 续 或
经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
18 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ： 指 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的 证券投
资基金的中国境外的机构投资者
19 、 投 资 人 ： 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允
许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份 额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
21 、 基 金 销 售 业 务 ： 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金 ， 发 售 基 金 份 额 ， 办 理 基 金 份 额 的
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
22 、 销售机 构： 指 嘉实基金管理有限 公司以及符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件，
取得基金 销售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议 ， 代 为 办 理 基 金 销 售 业 务
的机构
23 、 登 记 业 务 ： 指 基 金 登 记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 ， 具 体 内 容 包 括 投 资 人 基 金 账 户 的
建 立 和 管 理 、 基 金 份 额 登 记 、 基 金 销 售 业 务 的 确 认 、 清 算 和 结 算 、 代 理 发 放 红 利 、 建 立 并 保 管
基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等
24 、 登 记 机 构 ： 指 办 理 登 记 业 务 的 机 构 。 基 金 的 登 记 机 构 为 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 或接受嘉实
基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构
25 、 基 金 账 户 ： 指 登 记 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 其 持 有 的 、 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 份 额 余
额及其变动情况的账户
26 、 基金交 易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录 投资人通过该销售机构办理认购、 申购、
赎回、转换及转托管业务而引起 的基金份额变动及结余情况的账户
27 、 基 金 合 同 生 效 日 ： 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件 ， 基 金 管 理 人 向 中
国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
28 、 基 金 合 同 终 止 日 ： 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 ， 基 金 财 产 清 算 完 毕 ， 清 算
结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29 、基金募 集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月
30、存续期 ：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31 、工作日 ：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
32 、T 日：指 销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
33 、T+n 日： 指自 T 日起 第 n 个工作 日( 不包含T 日) 嘉实基金管理有限公司
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34 、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
35 、开放时 间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36 、 《业务规 则》 ： 指 《 嘉 实基金管理有限公司 开放式基金业务规则》 ， 是 规范基金管理人所管理
的 、 由 基 金 管 理 人 担 任 登 记 机 构 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 登 记 方 面 的 业 务 规 则 ， 由 基 金 管 理 人 和
投资人共同遵守
37 、 认 购 ： 指 在 基 金 募 集 期 内 ， 投 资 人 根 据 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的
行为
38 、 申 购 ： 指 基 金 合 同 生 效 后 ， 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的
行为
39 、 赎 回 ： 指 基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 的 条 件 要 求 将 基
金份额兑换为现金的行为
40 、 基 金 转 换 ： 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 本 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 有 效 公 告 规 定 的 条 件 ， 申
请 将 其 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 、 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 基 金 份
额的行为
41 、 转 托 管 ： 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额 销 售 机
构的操作
42 、 定 期 定 额 投 资 计 划 ： 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 ， 约 定 每 期 申购 日 、 扣 款 金 额 及
扣 款 方 式 ， 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 基 金 申 购 申
请的一种投资方式
43 、 巨额赎 回： 指本基金单个开放日， 基金净赎回申请( 赎 回申请份额总数加上基金转换中转出
申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 上 一 开
放日基金总份额的 10%
44 、元：指 人民币元
45 、 基 金 收 益 ： 指 基 金 投 资 所 得 红 利 、 股 息 、 债 券 利 息 、 买 卖 证 券 价 差 、 银 行 存 款 利 息 、 已 实
现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46 、 基 金 资 产 总 值 ： 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申 购 款 及 其 他 资 产
的价值总和
47 、基金资 产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
48 、基金份 额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
49 、 基 金 资 产 估 值 ： 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 ， 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值嘉实基金管理有限公司
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的过程
50、指定媒介 ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
51、不可抗 力：指本 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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三 、 基 金 管 理 人
（ 一 ） 基金管 理 人 基本情 况
1 、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址
中国 （上海） 自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11
单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日期 1999 年 3 月 25 日
注册资本 1.5 亿元
股权结构
中诚信托有限责任公司 40% ， 德意志资产管理 （亚洲） 有限公司 30% ， 立
信投资有限责任公司 30% 。
存续 期间 持续经营
电话 （010）65215588
传真 （010）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批 准，于 1999 年 3 月 25 日成
立 ， 是 中 国 第 一 批 基 金 管 理 公 司 之 一 ， 是 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 公 司 注 册 地 上 海 ， 总 部 设 在
北京并设 深 圳 、 成 都 、 杭 州 、 青 岛 、 南 京 、 福 州 、广州 分 公 司 。 公 司 获 得 首 批 全 国 社 保 基 金 、
企业年金投资管理人 、QDII 资格和特 定资产管理业务资格。
嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。
2 、管理基金情况
截止 2016 年 7 月 25 日， 基金管理 人共管理 2 只封闭式证券投资基金、 94 只开放式证券投
资 基 金 ， 具 体 包 括 嘉 实 丰 和 价 值 封 闭 、 嘉 实 元 和 、 嘉 实 成 长 收 益 混 合 、 嘉 实 增 长 混 合 、 嘉 实 稳
健混合、 嘉实债券、 嘉实服务增值行业混合、 嘉实优质企业 混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF
联接 （LOF ） 、 嘉实超短债债券、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票 混合 （QDII）、
嘉实研究精选 混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法 混合 、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数嘉实基金管理有限公司
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（LOF ） 、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势 混合、嘉实 H 股指数（QDII ） 、嘉实主题 新动力 混
合、 嘉实多利分级债券 、 嘉实领先成长 混合、 嘉实深证基本面 120ETF 、 嘉实深证基本面 120ETF
联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实 信 用 债 券 、 嘉 实 周 期 优 选 混合、嘉实安心货币、 嘉 实
中创 400ETF 、 嘉实中创 400ETF 联接、 嘉实沪深 300ETF 、 嘉实优化红利 混合、 嘉实全球房 地
产（QDII ） 、 嘉实理财宝 7 天债券、 嘉实增强收益定期债券、 嘉实纯债债券、 嘉实中证中期企业
债指数（LOF ） 、嘉实中 证 500ETF 、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实 中
证中期国债 ETF 、 嘉实中证金边中期国债 ETF 联 接、 嘉实丰益纯债定期 债券、 嘉实研究阿尔法
股票、 嘉实如意宝定期债券、 嘉实美国成长股票 （QDII ） 、 嘉实丰益策略定期债券、 嘉实丰益信
用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B 、嘉 实活期宝货币、
嘉实 1 个月 理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期
开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF 、嘉实中证主要消费 ETF 、嘉实中证金融地产 ETF 、嘉实 3
个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票 、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数
研 究 增 强 、 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 、 嘉 实 企 业 变 革 股 票 、 嘉 实 新 消 费 股 票 、 嘉 实 全 球 互 联 网 股 票 、
嘉 实 先 进 制 造 股 票 、 嘉 实 事 件 驱 动 股 票 、 嘉 实 机 构 快 线 货 币 、 嘉 实 新 机 遇 混 合 发 起 式 、 嘉实低
价策略股票、 嘉实中证金融地产 ETF 联接、 嘉实新起点混合、 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 、
嘉 实 环 保 低 碳 股 票 、 嘉 实 创 新 成 长 混 合 、 嘉 实 智 能 汽 车 股 票 、 嘉 实 新 起 航 混 合 、 嘉 实 新 财 富 混
合 、 嘉 实 稳 祥 纯 债 债 券 、 嘉 实 稳 瑞 纯 债 债 券 、 嘉 实 新 常 态 混 合 、 嘉 实 新 优 选 混 合 、 嘉 实 新 趋 势
混 合 、 嘉 实 新 思 路 混 合 、 嘉 实 稳 泰 债 券 、 嘉 实 稳 丰 纯 债 债 券 、 嘉 实 沪 港 深 精 选 股 票 、 嘉 实 稳 盛
纯债债券 、 嘉 实 稳 鑫 纯债 债券 。 其 中 嘉 实 增 长 混 合 、 嘉 实 稳 健 混 合 和 嘉 实 债 券 属 于 嘉 实 理 财 通
系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
（ 二 ） 主要人 员 情 况
1 、基金管理 人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
邓 红 国 先 生 ， 董 事 长 ， 硕 士 研 究 生 ， 中 共 党 员 。 曾 任 物 资 部 研 究 室 、 政 策 体 制 法 规 司 副 处
长 ； 中 国 人 民 银 行 国 际 司 、 外 资 金 融 机 构 管 理 司 、 银 行 监 管 一 司 、 银 行 管 理 司 副 处 长 、 处 长 、
副 巡 视 员 ； 中 国 银 监 会 银 行 监 管 三 部 副 主 任 、 四 部 主 任 ； 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 董 事 长 、 党 委
书记、法定代表人。2014 年 12 月 2 日起任嘉实基金管理有限公司董事长。
赵 学 军 先 生 ， 董 事 、 总 经 理 ， 经 济 学 博 士 ， 中 共 党 员 。 曾 就 职 于 天 津 通 信 广 播 公 司 电 视 设
计 所 、 外 经 贸 部 中 国 仪 器 进 出 口 总 公 司 、 北 京 商 品 交 易 所 、 天 津 纺 织 原 材 料 交 易 所 、 商 鼎 期 货
经纪有限公司、 北京证券有限公司、 大成基金管理有限公司。2000 年10 月至今任 嘉实基金管理嘉实基金管理有限公司
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有限公司总经理。
高 峰 先 生 ， 董 事 ， 美 国 籍 ， 美 国 纽 约 州 立 大 学 石 溪 分 校 博 士 。 曾 任 所 罗 门 兄 弟 公 司 利 息 衍
生品副总裁， 美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。 自 1996 年加 入德意志银行以来， 曾任
德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2008 年至
今任德意志银行（中国）有限公 司行长、德意志银行集团中国区总经理。
陈 春 艳 女 士 ， 董 事 ， 硕 士 研 究 生 。 曾 任 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 资 金 信 贷 部 、 信 托 开 发 部 、
信托事务部、 信托业务一部、 投资管理部信托经理、 高级经理。2010 年 11 月至今 任中诚信托 有
限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。
Jonathan Paul Eilbeck 先生 ，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting
公司咨询顾问， JP Morgan 固定收益亚 太区 CFO 、 COO ， JP Morgan Chase 固 定收益亚太区 CFO 、
COO ，德意志银行资产与财富管理 全球首席运营官。2008 年至今任德意志银行资产管理全球首
席运营官。
韩家乐先生， 董事。 1990 年毕业于清华大学经济管理学院， 硕士研究生。 1990 年 2 月至 2000
年 5 月 任海 问证券投资咨询有限公司总经理； 1994 年至今 任 北京德恒有限责任公司总经理； 2001
年 11 月至今 任立信投资有限责任公司董事长。
王 巍 先 生 ， 独 立 董 事 ， 美 国 福 特 姆 大 学 文 理 学 院 国 际 金 融 专 业 博 士 。 曾 任 职 于 中 国 建 设 银
行 辽 宁 分 行 。 曾 任 中 国 银 行 总 行 国 际 金 融 研 究 所 助 理 研 究 员 ， 美 国 化 学 银 行 分 析 师 ， 美 国 世 界
银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并
购集团董事长。
张 维 炯 先 生 ， 独 立 董 事 、 中 共 党 员 ， 教 授 、 加 拿 大 不 列 颠 哥 伦 比 亚 大 学 商 学 院 博 士 。 曾 任
上海交通大学动力机械工程系教 师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997 年至今任 中
欧国际工商学院教授、副院长。
汤 欣 先 生 ， 独 立 董 事 ， 中 共 党 员 ， 法 学 博 士 ， 清 华 大 学 法 学 院 教 授 、 清 华 大 学 商 法 研 究 中
心副主任、 《 清华法学》 副主编， 汤 姆森路透集团 “中国商 法” 丛书编 辑咨询委员会成员。 曾兼
任 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 第 一 、 二 届 并 购 重 组 审 核 委 员 会 委 员 ， 现 兼 任 上 海 证 券 交 易 所 上 市
委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
朱蕾女士 ， 监 事 ， 中 共 党 员 ， 硕 士 研 究 生 。 曾 任 首 都 医 科 大 学 教 师 ， 中 国 保 险 监 督 管 理 委
员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧 基金管理有限公司发展战略官、北
京代表处首席代表、 董事会秘书。 2007 年 10 月至今 任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。
穆 群 先 生 ， 监 事 ， 经 济 师 ， 硕 士 研 究 生 。 曾 任 西 安 电 子 科 技 大 学 助 教 ， 长 安 信 息 产 业 （ 集嘉实基金管理有限公司
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团） 股份有限公司董事会秘书， 北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年11 月至 今任立信投资
有限公司财务总监。
龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限公司
人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生，监事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月 就职于首钢 集团，2003 年 10
月至 2008 年 6 月， 为国浩 律师集团 （北京） 事务所证券部律师。2008 年 7 月至今， 就 职于嘉实
基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究 生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10 月任
职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于 中国银行海外行管理部任副处长。1998 年7 月
至1999 年3 月任博时基金管理公司总经理助理。 1999 年3 月 至今任职于 嘉实基金管理有限公司，
历任督察员和公司副总经理。
王炜 女 士 ， 督 察 长 ， 中 共 党 员 ， 法 学 硕 士 。 曾 就 职 于 中 国 政 法 大 学 法 学 院 、 北 京 市 陆 通 联
合 律 师 事 务 所 、 北 京 市 智 浩 律 师 事 务 所 、 新 华 保 险 股 份 有 限 公 司 。 曾 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
法律部总监。
邵 健 先 生 ， 副 总 经 理 ， 硕士研究 生 。 历 任 国 泰 证 券 行 业 研 究 员 ， 国 泰 君 安 证 券 行 业 研 究 部
副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李 松 林 先 生 ， 副 总 经 理 ，工商管理 硕 士 。 历 任 国 元 证 券 深 圳 证 券 部 信 息 总 监 ， 南 方 证 券 金
通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2 、基金经理
（1 ）现任基 金经理
李欣先生 ， 硕士研究生，5 年证券 从 业经历。 曾任普华永 道高级精算师、 中国国际金融有限
公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司研究
部，任研究员一职。2016 年 7 月 23 日起担任本基金基金经理。
（2 ）历任基 金经理
张琦女士，2014 年 12 月 26 日至 2016 年 7 月 23 日 担任本基金基金经理。
3 、投资决策 委员会
本 基 金 采 取 集 体 投 资 决 策 制 度 ， 股 票 投 资 决 策 委 员 会 的 成 员 包 括 ： 公 司 副总经理兼公司首
席 投 资 官 （ 股 票 业 务 ） 邵 健 先 生 ， 公 司 总 经 理 赵 学 军 先 生 ， 公 司 研 究 总监陈 少 平 女 士 ，资深基
金经理邹唯先生、 邵秋涛先生、胡涛先生 ，定量投资部负责人张自力先生。
4 、上述人员 之间均不存在近亲属关系。 嘉实基金管理有限公司
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（ 三 ） 基金管 理 人 的职责
1 、依法募集 基金，办理或者委托经中国证监会 认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回、转换和登记 事宜；
2 、办理基金 备案手续；
3 、对所管理 的不同 基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4 、按照基金 合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5 、进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告；
6 、编制季度 、 半年度和年度基金报告；
7 、计算并公 告基金资产净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8 、办理与基 金资产 管理业务活动有关的信息披露事项；
9 、召集基金 份额持有人大会；
10 、保存基 金资产 管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11 、以基金 管理人名义，代表基金份 额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12 、有关法 律法规和中国证监会 规定的其他职责。
（ 四 ） 基金管 理 人 的承诺
1 、 本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、 基金合同和中国证监会的有关规定， 建立健
全 内 部 控 制 制 度 ， 采 取 有 效 措 施 ， 防 止 违 反 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 有 关 规 定 的
行为发生。
2 、本基金管 理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，
建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1 ）将其固 有财产或者他人财产混同于 基金资产从事证券投资；
（2 ）不公平 地对待其 管理的不同基金资产；
（3 ）利用基 金资产 为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4 ）向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5 ）法律法 规或中国证监会规定禁止的其他行为。
3 、 本基金管理人承诺加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守国家有关 法律法
规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将 基金资产 用于以下投资或活动：
（1 ）承销证 券；
（2 ）违反规 定 向他人贷款或者提供担保； 嘉实基金管理有限公司
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（3 ）从事承 担无限责任的投资；
（4 ）买卖其 他基金份额，但是 法律法规或中国证监会另 有规定的除外；
（5 ） 向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人发行的股票或者
债券；
（6 ） 买卖与其基金管理人、 基金托管人 有控股关系的股东或者与 基金管理人、 基金托管人
有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8 ）当时有 效的 法律法规、中国证监会及《基金合同》 规定禁止从事的其他行为。
4 、基金经理 承诺
（1 ） 依照有 关 法律法规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利
益；
（2 ）不利用 职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3 ） 不违反 现行有效的有关 法律法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在
任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 、 基 金 投 资 计 划 等
信息；
（4 ）不从事 损害 基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（ 五 ） 基金管 理 人 内部控 制 制 度
1 、内部控制 制度概述
为 加 强 内 部 控 制 ， 防 范 和 化 解 风 险 ， 促 进 公 司 诚 信 、 合 法 、 有 效 经 营 ， 保 障 基 金 份 额 持 有
人 利 益 ， 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 内 部 控 制 指 导 意 见 》 并 结 合 公 司 具 体 情 况 ， 公 司 已 建 立
健全内部控制体系和内部控制制度。
公 司 内 部 控 制 制 度 由 内 部 控 制 大 纲 、 基 本 管 理 制 度 、 部 门 业 务 规 章 等 部 分 组 成 。 公 司 内 部
控 制 大 纲 是 对 公 司 章 程 规 定 的 内 控 原 则 的 细 化 和 展 开 ， 是 各 项 基 本 管 理 制 度 的 纲 要 和 总 揽 。 基
本 管 理 制 度 包 括 投 资 管 理 、 信 息 披 露 、 信 息 技 术 管 理 、 公 司 财 务 管 理 、 基 金 会 计 、 人 力 资 源 管
理 、 资 料 档 案 管 理 、 业 绩 评 估 考 核 、 监 察 稽 核 、 风 险 控 制 、 紧 急 应 变 等 制 度 。 部 门 业 务 规 章 是
对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。
2 、内部控制 的原则
（1 ） 健全性 原则： 内部控制包括公司的各项业务、 各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到
决策、执行、监督、反馈等各个环节； 嘉实基金管理有限公司
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（2 ） 有效性 原则 ： 通过科学的内控手段和方法， 建立合理的内控程序， 维护内控制度的有
效执行；
（3 ）独立性 原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；
（4 ） 相互制 约原则： 组织结构体现职责明确、 相互制约的原则， 各部门有明确的授权分工，
操作相互独立。
（5 ） 成本效 益原则： 运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益， 以合理的
控制成本达到最佳的内部控制效果。
3 、内部控制 组织体系
（1 ） 公司董 事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。 董事会下设审计
与 合 规 委 员 会 ， 负 责 检 查 公 司 内 部 管 理 制 度 的 合 法 合 规 性 及 内 控 制 度 的 执 行 情 况 ， 充 分 发 挥 独
立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
（2 ） 投资决 策委员会为公司投资管理的最高决策机构， 由公司总经理、 副总经理、 总经理
助 理 、 总 监 及 资 深 基 金 经 理 组 成 ， 负 责 指 导 基 金 资 产 的 运 作 、 确 定 基 本 的 投 资 策 略 和 投 资 组 合
的原则。
（3 ） 风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构， 由公司总经理、 督察长及部门总监
组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。
（4 ） 督察长 积极对公司各项制度、 业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行
监察、稽核，定期和不定期向董事会报告 公司内部控制执行情况。
（5 ） 监察稽核部： 公司管理层重视和支持监察稽核工作， 并保证监察稽核部的独立性和权
威 性 ， 配 备 了 充 足 合 格 的 监 察 稽 核 人 员 ， 明 确 监 察 稽 核 部 门 及 其 各 岗 位 的 职 责 和 工 作 流 程 、 组
织 纪 律 。 监 察 稽 核 部 具 体 负 责 公 司 各 项 制 度 、 业 务 的 合 法 合 规 性 及 公 司 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情
况的监察稽核工作。
（6 ） 业务部门： 部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人， 对本部门业务范围内的风
险负有管控及时报告的义务。
（7 ）岗位员 工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，
营 造 一 个 浓 厚 的 内 控 文 化 氛 围 ， 保 证 全 体 员 工 及 时 了 解 国 家 法 律 法 规 和 公 司 规 章 制 度 ， 使 风 险
意 识 贯 穿 到 公 司 各 个 部 门 、 各 个 岗 位 和 各 个 环 节 。 员 工 在 其 岗 位 职 责 范 围 内 承 担 相 应 的 内 控 责
任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4 、内部控制 措施
（1 ） 公司确 立 “制度上控制风险、 技术上量化风险” ， 积极吸收或采用先进的风险控制技嘉实基金管理有限公司
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术和手段， 进行内部控制和风险管理。 （1 ） 公 司逐步健全法人治理结构， 充分发挥独立董事和
监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利
益和公司合法权益。
（2 ） 公司设 置的组织结构， 充分 体现职责明确、 相互制约的原则， 各部门均有明确的授权
分 工 ， 操 作 相 互 独 立 。 公 司 逐 步 建 立 决 策 科 学 、 运 营 规 范 、 管 理 高 效 的 运 行 机 制 ， 包 括 民 主 、
透 明 的 决 策 程 序 和 管 理 议 事 规 则 ， 高 效 、 严 谨 的 业 务 执 行 系 统 ， 以 及 健 全 、 有 效 的 内 部 监 督 和
反馈系统。
（3 ）公司设 立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
①各岗位职责明确， 有详细的岗位说明书和业务流程， 各岗位人员在上岗前均应知悉并以
书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡；
（4 ） 公司建立有效的人力资源管理制度， 健全激励约束机制， 确保公司人员具备与岗位要
求相适应的职业操守和专业胜任能力。
（5 ） 公司建 立科学严密的风险评估体系， 对公司内外部风险进行识别、 评估和分析， 及时
防范和化解风险。
（6 ）授权控 制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：
① 股 东 会 、 董 事 会 、 监 事 会 和 管 理 层 充 分 了 解 和 履 行 各 自 的 职 权 ， 建 立 健 全 公 司 授 权 标
准和程序，确保授权制度的贯彻执行；
②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；
③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。
④ 对 已 获 授 权 的 部 门 和 人 员 建 立 有 效 的 评 价 和 反 馈 机 制 ， 对 已 不 适 用 的 授 权 应 及 时 修 改
或取消授权。
（7 ） 建立完 善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度， 基金资产与公司自有
资 产 、 其 他 委 托 资 产 以 及 不 同 基 金 的 资 产 之 间 实 行 独 立 运 作 ， 分 别 核 算 ， 及 时 、 准 确 和 完 整 地
反映基金资产 的状况。
（8 ）建立科 学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、
基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重 要业务部门和
岗位进行物理隔离。
（9 ）建立和 维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。
积 极 维 护 信 息 沟 通 渠 道 的 畅 通 ， 建 立 清 晰 的 报 告 系 统 ， 各 级 领 导 、 部 门 及 员 工 均 有 明 确 的 报 告嘉实基金管理有限公司
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途径。
（10 ） 建 立 和 完 善 客 户 服 务 标 准 ， 加 强 基 金 销 售 管 理 ， 规 范 基 金 宣 传 推 介 ， 不 得 有 不 正 当
销售行为和不正当竞争行为。
（11 ） 制 订 切 实 有 效 的 应 急 应 变 措 施 ， 建 立 危 机 处 理 机 制 和 程 序 ， 对 发 生 严 重 影 响 基 金 份
额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。
（12）公司 建立健全内部监控制度，督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况
进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。
①对公司各项制度、 业务的合法合规性核查。 由监察稽核部设计各部门监察稽核点明细，
按照查核项目和查核程序进行部门自查、 监察部核查， 确保公司各项制度、 业务符合有关法律、
行政法规、部门规章及行业监管规则。
② 对 内 部 风 险 控 制 制 度 的 持 续 监 督 。 由 监 察 稽 核 部 组 织 相 关 业 务 部 门 、 岗 位 共 同 识 别 风
险 点 ， 界 定 风 险 责 任 人 ， 设 计 内 部 风 险 点 自 我 评 估 表 ， 对 风 险 点 进 行 评 估 和 分 析 ， 并 由 监 察 稽
核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险。
③ 督 察 长 发 现 公 司 存 在 重 大 风 险 或 者 有 违 法 违 规 行 为 ， 在 告 知 总 经 理 和 其 他 有 关 高 级 管
理人员的同时，向董事会、中国 证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。
5 、基金管理 人关于内部控制的声明
（1 ）本公司 承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（2 ）本公司 承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 嘉实基金管理有限公司
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四 、 基 金 托 管 人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09 月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟 肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，
总部设在北京。本 行于 2005 年 10 月 在香港联合交易所挂牌上市( 股票代 码 939) ，于 2007 年 9
月在上海证券交易所挂牌上市( 股票 代码 601939) 。
2015 年末， 本集团资产总额 18.35 万亿元， 较上年增长 9.59% ； 客户贷 款和垫款总额 10.49
万亿元， 增长 10.67% ； 客户 存款总额 13.67 万 亿元， 增长 5.96% 。 净利 润 2,289 亿 元， 增长 0.28% ；
营业收入6,052 亿元 ， 增 长6.09% ， 其 中， 利息净收 入增长4.65% ， 手续费及佣 金净收入增长4.62% 。
平均资产回报率1.30% ， 加权平均净资产收益率17.27%， 成本 收入比26.98% ， 资本充足 率15.39% ，
主要财务指标领先同业。
物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展，综合性网点数量达1.45
万个，综合营销团队2.15万个，综合 柜员占比达到88% 。启动 深圳等8 家分 行物理渠道全面转型
创新试点，智慧网点、旗 舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步
凸显，电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58% ， 较上年提升7.55个百分点 ；同时推广
账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式，成功实现绝大多数
主要快捷支付业务的全行集中处理。 嘉实基金管理有限公司
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转型业务快速增长。 信用卡累计发卡量8,074 万 张， 消费交易额2.22 万 亿元， 多项核心指标
继续保持同业领先。 金融资产1,000 万以上的私人银行客户数量增长23.08%， 客户金 融资产总量
增长32.94% 。 非金融企业债务融资工具累计承销5,316 亿元 ， 承销额市场领先。 资产托管业务规
模7.17 万亿 元，增长67.36%；托管证 券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清
算网络建设再获突破，继伦敦之后，再获任瑞士、智利人民币清算行资格；上海自贸区、新疆
霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。
2015 年， 本集 团先后获得国内外各类荣誉总计122 项， 并独家荣获美国 《环球金融》 杂志 “中
国最佳银行” 、 香港 《 财资》 杂志 “中国最佳银行” 及香港 《企业财资》 杂志 “ 中国最佳银行”
等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015 年 “世界银行品牌1000 强 ”中，以一级资本总额位
列全球第二；在美国《福布斯》杂志2015 年度 全球企业2000强中位列第 二。
中 国 建 设 银 行 总 行 设 资 产 托 管 业 务 部 ， 下 设 综 合 处 、 基 金 市 场 处 、 证 券 保 险 资 产 市 场 处 、
理 财 信 托 股 权 市 场 处 、QFII 托 管 处 、 养 老 金 托 管 处 、 清 算 处 、 核 算 处 、 跨 境 托 管 运 营 处 、 监 督
稽核处等10 个职能处室， 在上海设有投资托管服务上海备份中心， 共有员工220 余 人。 自2007 年
起 ， 托 管 部 连 续 聘 请 外 部 会 计 师 事 务 所 对 托 管 业 务 进 行 内 部 控 制 审 计 ， 并 已 经 成 为 常 规 化 的 内
控工作手段。
（二）主要人员情况
赵 观 甫 ， 资 产 托 管 业 务 部 总 经 理 ， 曾 先 后 在 中 国 建 设 银 行 郑 州 市 分 行 、 总 行 信 贷 部 、 总 行
信 贷 二 部 、 行 长 办 公 室 工 作 ， 并 在 中 国 建 设 银 行 河 北 省 分 行 营 业 部 、 总 行 个 人 银 行 业 务 部 、 总
行 审 计 部 担 任 领 导 职 务 ， 长 期 从 事 信 贷 业 务 、 个 人 银 行 业 务 和 内 部 审 计 等 工 作 ， 具 有 丰 富 的 客
户服务和业务管理经验。
张 军 红 ， 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 青 岛 分 行 、 中 国 建 设 银 行 总 行
零 售 业 务 部 、 个 人 银 行 业 务 部 、 行 长 办 公 室 ， 长 期 从 事 零 售 业 务 和 个 人 存 款 业 务 管 理 等 工 作 ，
具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张 力 铮 ， 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 建 筑 经 济 部 、 信 贷 二 部 、
信 贷 部 、 信 贷 管 理 部 、 信 贷 经 营 部 、 公 司 业 务 部 ， 并 在 总 行 集 团 客 户 部 和 中 国 建 设 银 行 北 京 市
分 行 担 任 领 导 职 务 ， 长 期 从 事 信 贷 业 务 和 集 团 客 户 业 务 等 工 作 ， 具 有 丰 富 的 客 户 服 务 和 业 务 管
理经验。
黄 秀 莲 ， 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部 ， 长 期 从 事 托 管 业
务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况 嘉实基金管理有限公司
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作 为 国 内 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 ， 中 国 建 设 银 行 一 直 秉 持 “ 以 客 户 为
中 心 ” 的 经 营 理 念 ， 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制 ， 严 格 履 行 托 管 人 的 各 项 职 责 ， 切 实 维 护 资
产 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 。 经 过 多 年 稳 步 发 展 ， 中 国 建 设 银
行 托 管 资 产 规 模 不 断 扩 大 ， 托 管 业 务 品 种 不 断 增 加 ， 已 形 成 包 括 证 券 投 资 基 金 、 社 保 基 金 、 保
险 资 金 、 基 本 养 老 个 人 账 户 、QFII 、 企 业 年 金 等 产 品 在 内 的 托 管 业 务 体 系 ， 是 目 前 国 内 托 管 业
务品种最齐全的商业银行之一。 截至 2016 年一 季度末， 中国建设银行已托管 584 只证券投资基
金 。 中 国 建 设 银 行 专 业 高 效 的 托 管 服 务 能 力 和 业 务 水 平 ， 赢 得 了 业 内 的 高 度 认 同 。 中 国 建 设 银
行自 2009 年 至今连续六年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为“中国最佳托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作 为 基 金 托 管 人 ， 中 国 建 设 银 行 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管 规 章 和
本 行 内 有 关 管 理 规 定 ， 守 法 经 营 、 规 范 运 作 、 严 格 监 察 ， 确 保 业 务 的 稳 健 运 行 ， 保 证 基 金 财 产
的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中 国 建 设 银 行 设 有 风 险 与 内 控 管 理 委 员 会 ， 负 责 全 行 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作 ， 对 托 管 业
务 风 险 控 制 工 作 进 行 检 查 指 导 。 资 产 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了 监 督 稽 核 处 ， 配 备 了 专 职 内 控 监 督
人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管 业务部具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制度、 岗位职责、
业 务 操 作 流 程 ， 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ； 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ； 业 务 管 理
严格实行复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集中控制， 业务印章 按规程保管、 存放、 使 用 ，
账 户 资 料 严 格 保 管 ， 制 约 机 制 严 格 有 效 ； 业 务 操 作 区 专 门 设 置 ， 封 闭 管 理 ， 实 施 音 像 监 控 ； 业
务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责 ， 防 止 泄 密 ； 业 务 实 现 自 动 化 操 作 ， 防 止 人 为 事 故 的 发 生 ， 技 术
系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依 照 《 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 监 督 所 托 管 基 金 的 投 资 运 作 。 利 用 自 行
开发的 “托管业务综合系统 ——基金监督子系统” ， 严格按照现行法律法规以及基金合同规定，
对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 的 投 资 比 例 、 投 资 范 围 、 投 资 组 合 等 情 况 进 行 监 督 ， 并 定 期 编 写 基 金 投
资 运 作 监 督 报 告 ， 报 送 中 国 证 监 会 。 在 日 常 为 基 金 投 资 运 作 所 提 供 的 基 金 清 算 和 核 算 服 务 环 节嘉实基金管理有限公司
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中， 对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1. 每 工 作 日 按 时 通 过 基 金 监 督 子 系 统 ， 对 各 基 金 投 资 运 作 比 例 控 制 等 情 况 进 行 监 控 ， 如 发
现 投 资 异 常 情 况 ， 向 基 金 管 理 人 进 行 风 险 提 示 ， 与 基 金 管 理 人 进 行 情 况 核 实 ， 督 促 其 纠 正 ， 并
及时报告中国证监会。
2. 收到基金 管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3. 根 据 基 金 投 资 运 作 监 督 情 况 ， 定 期 编 写 基 金 投 资 运 作 监 督 报 告 ， 对 各 基 金 投 资 运 作 的 合
法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
4. 通 过 技 术 或 非 技 术 手 段 发 现 基 金 涉 嫌 违 规 交 易 ， 电 话 或 书 面 要 求 基 金 管 理 人 进 行 解 释 或
举证，并及时报告中国证监会。 嘉实基金管理有限公司
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五 、 相 关 服 务 机 构
（一） 基 金 份 额发售 机 构
1 、 直销机构 ： 嘉实基金 管理有限公司直销中心、 上海直销 中心、 深圳、 成都、 青岛、 杭州 、
福州、南京、广州分 公司和嘉实网上交易。
（1 ）嘉实基 金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号万 豪中心 D 座12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2 ）嘉实基 金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海 国金中心 2 期 53 层 09-11 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 邵琦
（3 ）嘉实基 金管理有限公司 成都分公司
办公地 址 成都市高新区交子大道177 号中海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4 ）嘉实基 金管理有限公司深圳 分公司
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融 大厦 16 层
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5 ）嘉实基 金管理有限公司 青岛分公司
办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际 大厦 A 座3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6 ）嘉实基 金管理有限公司 杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城2 幢 1001A 室 嘉实基金管理有限公司
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20
电话 （0571 ）88061392 传真 （0571 ）88021391
联系人 王振
（7 ）嘉实基 金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8 ）嘉实基 金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪 广场 A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9 ）嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元
电话 （020）87555163 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
2 、代销机构
1. 中 国 银 行股份 有 限 公司
2. 中 国 建 设银行 股 份 有限公 司
3. 交 通 银 行股份 有 限 公司
办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中 国银行总行办公大楼
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人 田国立
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电话 95566
住所 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼长安兴融中心
法定代表人 王洪章
网址 www.ccb.com 客服电话 95533
办公地址 上海市银城中路 188 号
注册地址 上海市银城中路 188 号 嘉实基金管理有限公司
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4. 招 商 银 行股份 有 限 公司
5. 中 信 银 行股份 有 限 公司
6. 上 海 浦 东发展 银 行 股份有 限 公 司
7. 平 安 银 行股份 有 限 公司
8. 北 京 农 村商业 银 行 股份有 限 公 司
9. 徽 商 银 行股份 有 限 公司
法定代表人 牛锡明 联系人 张宏革
电话 021 －58781234 传真 021 －58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559
住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人 常振明 联系人 廉赵峰
网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558
办公地址 上海市中山东一路 12 号
注册地址 上海市中山东一路 12 号
法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528
住所、办公地址 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发 展银行大厦
法定代表人 肖遂宁 联系人 张青
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406
网址 www.bank.pingan.com 客服电话 95511-3 或95501
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元 亨大厦
注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元 亨大厦
法定代表人 王金山 联系人 王薇娜
电话 （010 ）85605006 传真 （010 ）85605345
网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198
住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
法定代表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟
电话 （0551 ）62667635 传真 （0551 ）62667684 嘉实基金管理有限公司
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10. 江 苏 银 行股份 有 限 公司
11. 深 圳 农 村商业 银 行 股份有 限 公 司
12. 洛 阳 银 行股份 有 限 公司
13. 乌 鲁 木 齐商业 银 行 股份有 限 公 司
14. 哈 尔 滨 银行股 份 有 限公司
15. 东 莞 农 村商业 银 行 股份有 限公司
网址 www.hsbank.com.cn 客服电话 4008896588
住所、办公地址 南京市洪武北路 55 号
法定代表人 夏平 联系人 展海军
电话 （025 ）58587018 传真 （025 ）58587038
网址 www.jsbchina.cn 客服电话
（ 025 ） 96098 、
4008696098
住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人 李伟 联系人 王璇
电话 0755-25188269 传真 0755-25188785
网址 www.4001961200.com 客服电话
961200 （ 深 圳 ）
4001961200（全国）
住所、办公地址 洛阳市洛龙区开元大道 256 号
法定代表人 王建甫 联系人 董鹏程
电话 （0379 ）65921977 传真 （0379 ）65921869
网址 www.bankofluoyang.com.cn 客服电话 （0379 ）96699
住所 乌鲁木齐市新华北路 8 号
办公地址 乌鲁木齐市新华北路 8 号商业银行大厦
法定代表人 农惠臣 联系人 何佳
电话 （0991 ）8824667 传真 （0991 ）8824667
网址 www.uccb.com.cn 客服电话 （0991 ）96518
住所、办公地址 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人 郭志文 联系人 王超
电话 0451-86779007 传真 0451-86779218
网址 www.hrbb.com.cn 客服电话 95537
住所 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商 银行大厦。
办公地址 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商 银行大厦
法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠
电话 0769-22866255 传真 0769-22866282 嘉实基金管理有限公司
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23
16. 天 津 银 行股份 有 限 公司
17. 河 北 银 行股份 有 限 公司
18. 重 庆 农 村商业 银 行 股份有 限 公 司
19. 苏 州 银 行股份 有 限 公司
20. 福 建 海 峡银行 股 份 有限公 司
21. 和 讯 信 息科技 有 限 公司
网址 www.drcbank.com
客服电话 （0769 ）961122
住所、办公地址 天津市河西区友谊路 15 号
法定代表人 王金龙 联系人 杨森
电话 （022 ）28405330 传真 （022 ）28405631
网址 www.bank-of-tianjin.com 客服电话 4006-960296
住所、办公地址 石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人 乔志强 联系人 王娟
电话 0311-88627587 传真 0311-88627027
网址 www.hebbank.com 客服电话 4006129999
办公地址 重庆市江北区洋河东路 10 号
注册地址 重庆市江北区洋河东路 10 号
法定代表人 刘建忠 联系人 范亮
电话 023-67637962 传真 023-67637709
网址 www.cqrcb.com 客服电话 966866
办公地址 江苏省苏州市钟园路 728 号
注册地址 江苏省苏州市东吴北路 143 号
法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370
网址 www.suzhoubank.com 客服电话 0512-96067
办公地址 福建省福州市晋安区六一北路 158 号
注册地址 福建省福州市晋安区六一北路 158 号
法定代表人 苏素华 联系人 黄钰雯
电话 0591-83967183 传真 0591-87330926
网址 www.fjhxbank.com 客服电话 4008939999
办公地址 北京市朝外大街 22 号泛 利大厦 10 层
注册地址 北京市朝外大街 22 号泛 利大厦 10 层
法定代表人 王莉 联系人 刘洋 嘉实基金管理有限公司
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22. 诺 亚 正 行（上 海 ） 基金销 售 投 资顾问 有 限 公司
23. 深 圳 众 禄金融 控 股 股份有 限 公 司
24. 上 海 天 天基金 销 售 有限责 任 公 司
25. 上 海 好 买基金 销 售 有限公 司
26. 杭 州 数 米基金 销 售 有限公 司
27. 上 海 长 量基金 销 售 投资顾 问 有 限公司
电话 021-20835785 传真 021-20835879
网址 licaike.hexun.com 客服电话 4009200022
办公地址 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座12 楼
注册地址 上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室
法定代表人 汪静波 联系人 李娟
电话 021-80359115 传真 021-38509777
网址 www.noah-fund.com 客服电话 400-821-5399
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
注册地址 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行 25 层 IJ 单元
法定代表人 薛峰 联系人 童彩平
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951
网址 www.zlfund.cn 客服电话 4006-788-887
办公地址 上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 10 楼
注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
法定代表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509998 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电话 400-1818-188
办公地址 上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯国际大厦 903 ～906 室
注册地址 上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼 2 楼41 号
法定代表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
网址 www.ehowbuy.com 客服电话 4007009665
办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
注册地址 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
法定代表人 陈柏青 联系人 张裕
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电话 4000-766-123 嘉实基金管理有限公司
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28. 浙 江 同 花顺基 金 销 售有限 公 司
29. 北 京 展 恒基金 销 售 股份有 限 公 司
30. 上 海 利 得基金 销 售 有限公 司
31. 嘉 实 财 富管理 有 限 公司
32. 众 升 财 富（北 京 ） 基金销 售 有 限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
注册地址 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
网址 www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289
办公地址 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼2 楼
注册地址 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人 凌顺平 联系人 林海明
传真 0571-86800423
网址 www.5ifund.com 客服电话 4008-773-772
办公地址 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大 厦 6 层
注册地址 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人 闫振杰 联系人 李静如
电话 010-59601366-7024
网址 www.myfund.com 客服电话 4008886661
办公地址 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
注 册地址 上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室
法定代表人 沈继伟 联系人 曹怡晨
电话 021-50583533 传真 021-50583633
网址 a.leadfund.com.cn 客服电话 400-067-6266
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心2 期53 层12-15 单元
法定代表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-38789658 传真 021-68880023
网址 www.harvestwm.cn 客服电话 400-021-8850
办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼 3201 内3201 单元
注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼 3201 内3201 单元
法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话 010-59393923 传真 010-59393074 嘉实基金管理有限公司
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33. 中 经 北 证（北 京 ） 资产管 理 有 限公司
34. 上 海 汇 付金融 服 务 有限公 司
35. 上 海 中 正达广 投 资 管理有 限 公 司
36. 北 京 乐 融多源 投 资 咨询有 限 公 司
37. 上 海 陆 金所资 产 管 理有限 公 司
38. 大 泰 金 石投资 管 理 有限公 司
网址 www.wy-fund.com 客服电话 400-059-8888
办公地址 北京市西城区北礼士路甲 129 号3 号楼创新工场一层 109-1
注册地址 北京市西城区北礼士路甲 129 号
法定代表人 徐福星 联系人 徐娜
电话 010-68292940 传真 010-68292941
网址 www.bzfunds.com 客服电话 010-68292745
办公地址 上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
注册地址 上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
法定代表人 冯修敏 联系人 陈云卉
电话 021-33323998 传真 021-33323837
网址 暂无 客服电话 400-820-2819
办公地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号302 室
注册地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号302 室
法定代表人 黄欣 联系人 戴珉微
电话 021-33768132 传真 021-33768132*802
网址 http://www.zzwealth.cn 客服电话 400-6767-523
办公地址 北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼16 层1603 室
注册地址 北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼16 层1603 室
法定代表人 董浩 联系人 张婷婷
电话 18510450202 传真 010-56580660
网址 www.jimufund.com 客服电话 400-068-1176
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元
法定代表人 郭坚 联系人 宁博宇
电话 021-20665952 传真 021-22066653
网址 www.lufunds.com 客服电话 4008219031
办公地址 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯 一大厦 15 楼中 心 嘉实基金管理有限公司
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39. 珠 海 盈 米财富 管 理 有限公 司
40. 中 证 金 牛（北 京 ） 投资咨 询 有 限公司
41. 泉 州 银 行股份 有 限 公司
42. 锦 州 银 行股份 有 限 公司
43. 浙 江 乐 清农村 商 业 银行股 份 有 限公司
注册地址 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥 体中心现代五项馆 2105 室
法定代表人 袁顾明 联系人 朱海涛
电话 15921264785 传真 021-20324199
网址 http://www.dtfunds.com 客服电话 400-928-2266
办公地址
广 东 省 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦
电话 020-89629019 传真 020-89629011
网址 www.yingmi.cn 客服电话 020-89629066
办公地址 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座5 层
注册地址 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼2-45 室
法定代表人 彭运年 联系人 仲甜甜
电话 010-59336492 传真 010-59336510
网址 www.jnlc.com/ 客服电话 010-59336512
办公地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号
注册地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王燕玲
电话 0595-22551071 传真 0595-22578871
网址 http://www.qzccbank.com 客服电话 4008896312
办公地址 辽宁省锦州市科技路 68 号
注册地址 辽宁省锦州市科技路 68 号
法定代表人 张伟 联系人 张华阳
电话 0416-3220085 传真 0416-3220017
网址 www.jinzhoubank.com 客服电话 400-6696178
办公地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号
注册地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号
法定代表人 高剑飞 联系人 金晓娇 嘉实基金管理有限公司
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44. 天 津 滨 海农村 商 业 银行股 份 有 限公司
45. 长 城 证 券有限 责 任 公司
46. 光 大 证 券股份 有 限 公司
47. 国 都 证 券股份 有 限 公司
48. 中 国 国 际金融 有 限 公司
49. 华 鑫 证 券有限 责 任 公司
电话 0577-61566028 传真 0577-61566063
网址 www.yqbank.com 客服电话 4008896596
办公地址 天津自贸区（空港经济区）西三道 158 号金融中 心 1 号楼
注册地址 天津自贸区（空港经济区）西三道 158 号金融中 心 1 号楼
法定代表人 赵峰 联系人 姬娜
电 话 022-84819689 传真 022-84819692
网址 www.tjbhb.com 客服电话 (022)96156
住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层
法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电话
4006666888、（ 0755）
33680000
住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号
法 定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电话
4008888788 、
10108998
住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
法定代表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118
住所 北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址 北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层
法定代表人 李剑阁 联系人 廉赵峰
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535
网址 www.ciccs.com.cn 客服电话
（ 010 ） 85679238 ；
（010 ）85679169
住所、办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元 嘉实基金管理有限公司
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50. 华 宝 证 券有限 责 任 公司
51. 宏 信 证 券有限 责 任 公司
52. 联 讯 证 券股份 有 限 公司
（ 二 ） 基金注 册 登 记机构
嘉实基金管理有限公司（同上）
（ 三 ） 律师事 务 所 和经办 律 师
法定代表人 洪家新
联系人 孔泉
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408
网址 www.cfsc.com.cn 客服电话
（ 021 ） 32109999 ，
（029 ）68918888
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环 球金融中心 57 层
法定代表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822
网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898
办公地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信 大厦 10 楼
注册地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信 大厦 11 楼
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 www.hxzq.cn 客服电话 4008366366
办公地址
广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四
楼
注册地址
广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四
楼
法定代表人 徐刚 法定代表人 徐刚
电话 0752-2119700 电话 0752-2119700
网址 www.lxsec.com 网址 www.lxsec.com
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼
负责人 俞卫锋 联系人 黎明
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600 嘉实基金管理有限公司
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（ 四 ） 会计师 事 务 所和经 办 注 册会计 师
经办律师 吕红、黎明
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 6 楼
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普 华永道中心 11
楼
法定代表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注册会计师 许康玮、张勇 嘉实基金管理有限公司
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六 、 基 金 的 募 集 安 排
本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 基 金 合 同 的 相 关 规
定、 并经中国证券监督管理委员会2013 年4 月18 日 《关于核准嘉实 沪深300 指数研究 增强型 证券
投资基金募集的批复》（证监许可[2013]363号） 注册募集。
（ 一 ） 基金运 作 方 式和类 型
契约型 开放式。本基金为股票型证券投资基金。
（ 二 ） 基金存 续 期
不定期 。
（ 三 ） 基金份 额 的 募集期 限 、 募集方 式 及 场所、 募 集 对象 、 募 集 目标
1 、募集期限 ：自2014 年12 月4 日至2014年12 月24 日止 。
2 、募集方式 及场所
本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点（具体名单见基金份额发
售公告） 公开发售。 本基金认 购采取全额缴款认购的方式。 基金投资者在募集期内可多次认购，
认购一经受理不得撤销。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购
申 请 。 认 购 的 确 认 以 注 册 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 对 于 认 购 申 请 及 认 购 份 额 的 确 认 情 况 ， 投
资人应及时查询并妥善行使合法权利。
3 、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投
资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 。
4 、募集目标
本基金 不设募集目标。
（四） 基金的 认 购
1 、认购费率
本基金认购 费率不超过5% ， 按照认购 金额递减， 即认购金额越大， 所适用的认购费 率越低。嘉实基金管理有限公司
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投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下：
认 购 金 额（含 认 购 费） 认购费率
M ＜100 万元 0.8%
100 万元≤M ＜200 万元 0.4%
200万元≤M ＜500万元 0.1%
M ≥500 万元 按笔收取，1000 元/ 笔
本 基 金 的 认 购 费 用 由 投 资 者 承 担 ， 不 列 入 基 金 资 产 ， 认 购 费 用 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 、 销
售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
2 、募集资金 利息的处理方式
募 集 期 间 认 购 资 金 利 息 在 募 集 期 结 束 时 归 入 投 资 者 认 购 金 额 中 ， 折 合 成 基 金 份 额 ， 归 投 资
者所有。募集资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。
3 、认购份额 的计算
本基金每份基金份额初始面值均为人民币1.00 元。
本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下：
（1 ）净认购 金额 = 认购 金额/ （1 ＋ 认购费率） ；
（2 ）认购费 用 = 认购金 额- 净认购金 额；
（3 ）认购份 额 = （净认 购金额＋认购利息）/ 基金份额面值。
其中 ： 认 购 份 额 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 舍 去 ， 舍 去 部 分
所代表的资产计入基金财产 。
例 一 ： 某 投 资 者 投资10,000 元认购本基金，如果其认购资金的利息为10 元 ， 则 其 可 得 到 的
基金份数计算如下：
净认购金额=10,000/(1+0.8% ）=9,920.63元
认购费用＝10,000 – 9,920.63= 79.37元
认购份数＝(9,920.63 + 10)/1.00 = 9,930.63 份
即投资者投资10,000 元 认购本基金，可得到9,930.63 份基金 份额。
4 、募集资金
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 嘉实基金管理有限公司
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七 、 基 金 合 同 的 生 效
（ 一 ） 基金 合同生效
本基金基金 合同于2014 年12 月26日 正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金 。
（ 二 ） 基金存 续 期 内的基 金 份 额持有 人 数 量和资 产 规 模
《基金合同》 生效后， 连续20 个工 作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基 金资产净
值低于5000 万 元 情 形 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 ； 连 续60 个 工 作 日 出 现 前 述 情
形 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 ， 并 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 进 行 表
决。
法律法规另有规定时，从其规定。 嘉实基金管理有限公司
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八 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回
（ 一 ） 申购、 赎 回 的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具 体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、
基 金 份 额 发 售 公 告 或 其 他 相 关 公 告 中 列 明 。 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 代 销 机 构 ， 并 予
以 公 告 。 若 基 金 管 理 人 或 其 指 定 的 代 销 机 构 开 通 电 话 、 传 真 或 网 上 等 交 易 方 式 ， 投 资 人 可 以 通
过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。
（ 二 ） 申购、 赎 回 的 开放 日 及 时间
1 、开放日及 开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间 ， 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求 或 本 基 金 合
同的规定公告暂停申 购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 ， 但 应 在 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披
露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。
2 、申购与赎 回的开始时间
本基金自2015年2 月26日 起办理申购与赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转
换 。 投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 、 赎 回 或 转 换 申 请 且 登 记 机 构 确 认 接 受
的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回 的价格。
（ 三 ） 申购、 赎 回 的原则
1 、 “ 未知价 ”原则， 即申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行
计算；
2 、“金额申 购、份额赎回 ”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3 、当日的申 购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4 、赎回遵循 “先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则嘉实基金管理有限公司
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开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。
（ 四 ） 申购、 赎 回 的程序
1 、申购和赎 回的申请 方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的
申请。
2 、申购和赎 回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申
请即为有效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T ＋7 日( 包括该日) 内 支 付 赎 回 款 项 。 在 发 生 巨 额
赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3 、申购和赎 回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日) ， 在正常情况下， 本基金登记机构在T+1 日内 对该交易的有效性 进行确认。T 日提交的有效申
请， 投资人 应在T+2 日后( 包括该日) 及时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请
的 确 认 情 况 。 销 售 机 构 对 申 购 、 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 申 请 一 定 成 功 ， 而 仅 代 表 销 售 机 构 确
实 接 收 到 申 请 。 申 购 、 赎 回 的 确 认 以 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 对 于 申 请 的 确 认 情 况 ， 投 资 者
应及时查询。 若申购不成功或无效，则申购款项退还给投资人。
（ 五 ） 申购、 赎 回 的数额 限 制
1 、申请申购 基金的金额
投资者通过代销机构 首次申购单笔最低限额为人民币5,000 元， 通过嘉实基金管理有限公司
网上直销 首次申购单笔最低限额为人民币100 元 ， 投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限
额为人民币20,000 元，但已持有本基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币1,000
元； 投资者通过代销机构或直销中心柜台 追加申购单笔最低限额为人民币1,000 元 ， 通过嘉实基
金管理有限公司网上直销 追加申购单笔最低限额为人民币100 元。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金
额的限制。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另
有规定的除外。 嘉实基金管理有限公司
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2 、申请赎回 基金的份额
单 笔 赎 回 不 得 少 于1,000 份 （ 如 该 帐 户 在 该 销 售 机 构 托 管 的 基 金 余 额 不 足1,000 份 ， 则 必 须
一次性赎回基金全部份额） ； 若某 笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1,000份
时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。
投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销单笔赎回不得少于100 份 （ 如该帐户在该销售机
构 托 管 的 基 金 余 额 不 足100 份 ， 则 必 须 一 次 性 赎 回 基 金 全 部 份 额 ） ； 若 某 笔 赎 回 将 导 致 投 资 者 在
销售机构托管的基金余额不足100 份 时， 基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金
份额一次性全部赎回。
3 、 基金管理人可根据市场情况， 调整对申购金额和赎回份额的数量限制， 基金管理人必须
在 调 整 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 中 国 证 监 会 指 定 的 媒介 上 刊 登 公 告 并 报 中 国 证 监
会备案。
（ 六 ） 申购、 赎 回 的费率
1 、本基金的 申购费用最高不超过申购金额的5% 。
申购费率 按申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低 ，具体如下：
申 购 金 额（含 申 购 费） 申购费率
M ＜100 万元 1.00%
100万元≤M ＜200万元 0.6%
200万元≤M ＜500万元 0.2%
M≥500 万元 单笔1000元
投 资 者 在 一 天 之 内 如 有 多 笔 申 购 ， 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 。 本 基 金 的 申 购 费 用 由 申 购 人
承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。
个 人 投 资 者 通 过 本 基 金 管 理 人 直 销 网 上 交 易 系 统 申 购 本 基 金 业 务 实 行 申 购 费 率 优 惠 ， 其 申
购费率不按申购金额分档， 统一优惠为申购金额的 0.6 ％， 但中国银行长城借记卡、 招商银行借
记卡、 中国农业银行借记卡持卡人， 申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；
机 构 投 资 者 通 过 本 基 金 管 理 人 直 销 网 上 交 易 系 统 申 购 本 基 金 ， 其 申 购 费 率 不 按 申 购 金 额 分 档 ，
统一优惠为申购金额的 0.6％。优惠 后费率如果 低于 0.6 ％， 则按 0.6％执 行。基金招募说明书
及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6% 时， 按实际费率收取申购费。 个人投资者于本公司网
上直销系统通过汇 款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行 。
注：2013年4 月9 日， 本公 司发布了 《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的
公 告 》 ，自2013 年4 月12 日起 ， 在 本公司 基 金 网上直 销 系 统开通 旗 下31 只基 金 产 品的后 端 收 费 模嘉实基金管理有限公司
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式 （ 包 括 申 购 、 定 期 定 额 投 资 、 基 金 转 换 等 业 务 ） 、 并 对 通 过 本 公 司 基 金 网 上 直 销 系 统 交 易 的
后 端 收 费 进 行 费 率 优 惠 。 本 公 司 直 销 中 心 柜 台 和 代 销 机 构 暂 不 开 通 后 端 收 费 模 式 。 现 根 据 业 务
发展， 自2015年2 月26日起， 增加开通本基金的后端收费模式。 投资者选择后端收费模式的基金，
其申购、 赎回、 转换等费率及费率优惠和业务规则， 执行2013年4 月9 日本公司发布的 《关于网上
直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》。
本基金优惠后的费率见下表：
持有期限（T ）
基金网上直销
后端申购优惠费率
0 年
0.20%
1 年≤T<3 年
0.10%
T ≥3 年 0.00%
2 、 本基金对 基金份额收取赎回费， 在投资者赎回基金份额时收取。 基金份额的赎回费率按
照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。 对持续持有期少于7 日的投 资人收取1.5%的赎 回
费 ， 对 持 续 持 有 期 大 于 等 于7 天少于30 日 的 投 资 人 收 取0.75% 的 赎 回 费 ， 并 将 上 述 赎 回 费 全 额 计
入 基 金 财 产 ； 对 持 续 持 有 期 大 于 等 于30 天少于90 天 的 投 资 人 收 取0.5% 的 赎 回 费 ， 并 将 赎 回 费 总
额的75% 计 入 基 金 财 产 ； 对 持 续 持 有 期 大 于 等 于90 天 少 于180 天 的 投 资 人 收 取0.5% 的 赎 回 费 ， 并
将赎回费总 额的50% 计入 基金财产； 对持续持有期大于等于180 天少于365 天的投资人收取0.5% 的
赎回费， 将赎回费总额的25% 计入基 金财产； 对持续持有期大于等于365 天少于730 天 的投资人收
取0.25% 的赎 回费，将赎回费总额的25% 计入基金 财产。
本基金基金份额的赎回费率具体如下：
持 有 期 限（T ） 赎回费率
T<7 天 1.5%
7 天≤T<30天 0.75%
30 天≤T<365 天 0.5%
365 天≤T<730 天 0.25%
T ≥730 天 0
3 、 基金管理 人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎 回费率。 费率如
发生变更，基金管理人应按照《信息披露办法》的相关规定在调整实施前在指定 媒介上公告。 嘉实基金管理有限公司
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4 、 基金管理 人可以在不违背法律法规规定及 《基金合同》 约定的情形下根据市场情况制定
基 金 促 销 计 划 ， 针 对 特 定 交 易 方 式 （ 如 网 上 交 易 等 ） 进 行 基 金 交 易 的 投 资 者 定 期 或 不 定 期 地 开
展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 ， 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 相 关 手 续 后 基 金 管 理 人 可 以
适当调低基金申购费率。
（ 七 ） 申购份 额 、 赎回金 额 的 计算方 式
1 ．申购份额 的计算
采用 “金额申购” 方式， 申购价格 以申购当日的基金份额净值为基准进行计算， 计算公 式 ：
基金的申 购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额= 申购金额/ （1 ＋申购费率 ）
申购费用= 申 购金额－净申购金额
申购份额= 净 申购金额/ 申 购当日基金份额净值
基金份额的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资
产计入基金财产 。
例 二 ：投资者甲 和 乙 于同一日分别对本基金提出申购要求，申购金额分别为110,000 元和
1,100,000 元 ，当日的基金份额净值为1.1000 元。 两位投资者 申购份数计算如下：
投资者甲 投资者乙
申购金额（元，A ） 110,000 1,100,000
适用申购费率（B ） 1.00% 0.6%
净申购金额 （元，C ） 108,910.89 1,093,439.36
申购费用（元，D ） 1,089.11 6,560.64
申购份额（E=C/1.1 ） 99,009.90 994,035.78
2 ．基金赎回 金额的计算
采用 “份额赎回” 方式， 赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准进行计算， 计算公式：
赎回总额= 赎 回份额 ? 赎回当日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额= 赎回总额－赎回费用
赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去 ， 舍去部 分 所 代 表 的 资 产 计
入基金财产 。 嘉实基金管理有限公司
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例 三 ： 假 定 三 笔 赎 回 申 请 的 赎 回 份 额 均 为10,000 份 ， 但 持 有 时 间 长 短 不 同 ， 其 中 基 金 份 额
净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：
赎回 1 赎回 2 赎回 3
赎回份额（份，a ） 10,000 10,000 10,000
基金份额净值 （元， b ）
1.100 1.200 1.300
持有时间 T
T ＜7 天 30 天≤T<365 天 T ≥730 天
适用赎回费率（c ） 1.5% 0.5% 0
赎回总额 （元 ， d=a*b ） 11,000 12,000 13,000
赎回费（e=c*d ） 165 60 0
赎回金额（f=d-e ） 10,835 11,940 13,000
3 ．基金份额 净值计算
T 日基金份 额净值=T 日 基金资产净值/ T 日发行 在外的基金份额总数。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公 告。 遇特殊情况，经中国证监会
同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点
后第 5 位四 舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
（ 八 ） 申购、 赎 回 的注册 登 记
1 、 经基金销售机构同意， 基金投资者提出的申购和赎回申请 ， 在基金管理人规定的时间之
前可以撤销。
2 、投资者 T 日申购基金成功后，正常情况下，注册登记机构在 T ＋1 日 为投资者增加权益
并办理注册登记手续 ，投资者自 T ＋2 日起有权 赎回该部分基金份额。
3 、投资者 T 日赎回基金成功后，正常情况下，注册登记机构在 T ＋1 日 为投资者扣除权益
并办理相应的注册登记手续。
4 、 基金管理人可在法律法规允许的范围内， 对上述注册登记办理时间进行调整 ， 并最迟于
开始实施 前按照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介 上公告。
（ 九 ） 巨额赎 回 的 认定及 处 理 方式
1 、巨额赎回 的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申 请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申嘉实基金管理有限公司
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请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 前 一 开 放
日的基金总份额的 10% ， 即认为是发生了巨额赎回。
2 、巨额赎回 的处理方式
当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定 全 额 赎 回 或 部
分延期赎回。
(1) 全额赎回 ： 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执
行。
(2) 部分延期 赎回： 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的
赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时 ， 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 赎
回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日
的 赎 回 申 请 ， 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 ， 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份 额 ；
对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，
将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回 ， 直 到 全 部 赎 回 为 止 ； 选 择 取 消 赎 回 的 ， 当 日 未 获 受 理 的 部
分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 。 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理 ， 无 优 先 权 并 以 下 一 开
放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 ， 以 此 类 推 ， 直 到 全 部 赎 回 为 止 。 如 投 资人在提交赎
回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3) 暂停赎回 ： 连续 2 日 以上( 含本数) 发生巨额赎 回， 如基金管理人认为有必要， 可暂停 接
受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过 20 个工作日， 并
应当在指定 媒介上进行公告。
3 、巨额赎回 的公告
当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真 或 者 招 募 说 明 书 规 定
的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定 媒介上刊登
公告。
（ 十 ） 拒绝或 暂 停 申购、 赎 回 的情形 及 处 理方式
1 、发生下列 情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
（1 ）因不可 抗力导致基金无法正常运作。
（2 ） 发生基 金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金管理人可暂停接收投资人的申购
申请。
（3 ）证券交 易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 嘉实基金管理有限公司
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（4 ） 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。
（5 ） 基金资产规模过大， 使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或其他可能对基金业绩
产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
（6 ） 基金管理人、 基金托管人、 销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售
系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
（7 ）法律法 规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 、7 项暂停 申购情形 之一且基金管理人决定暂停基金投资者的申
购申请 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒介上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购
申 请 被 拒 绝 ， 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 ， 基 金 管 理 人 应 及
时恢复申购业务的办理。
2 、发生下列 情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
（1 ）因不可 抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
（2 ） 发生基 金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金管理人可暂停接收投资人的赎回
申请或延缓支付赎回款项。
（3 ）证券交 易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（4 ）连续两 个或两个以上开放日发生巨额赎回。
（5 ）法律法 规规定或中国证监会认定的其他情形。
发 生 上 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 时 ， 基 金 管 理 人
应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 已 确 认 的 赎 回 申 请 ， 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ； 如 暂 时 不 能 足 额 支
付 ， 应 将 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 分 配 给 赎 回 申 请 人 ， 未 支 付 部 分 可 延
期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎
回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 。 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 时 ， 基 金 管 理 人 应
及时恢复赎回业务的办理并公告。
3 、发生上述 暂停申购 或 赎回情况 的 ，基金管 理 人当日应 立 即向中国 证 监会备案 ， 并 在
规定期限 内 在指定 媒介上刊登暂 停 公告。
4 、如发生暂 停的时间为 1 日，基金 管理人应 于 重新开放 日 前在指定 媒介 上刊登 基 金重
新开放申 购 或赎回公 告 ，并公布 最 近 1 个开放 日的基金 份 额净值。
（1 ） 如果发生暂停的时间为一天， 基金管理人将于重新开放日 前在至少一种指定媒介，刊
登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值。 嘉实基金管理有限公司
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（2 ）如果发 生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，
基 金 管 理 人 将 提 前 一 个 工 作 日 ， 在 至 少 一 种 指 定 媒介， 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 ，
并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。
（3 ） 如果发生暂停的时间超过两周， 暂停期间， 基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公
告 一 次 ； 当 连 续 暂 停 时 间 超 过 两 个 月 时 ， 可 对 重 复 刊 登 暂 停 公 告 的 频 率 进 行 调 整 。 暂 停 结 束 ，
基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 时 ， 基 金 管 理 人 应 提 前 三 个 工 作 日 ， 在 至 少 一 种 指 定 媒介连续刊登基
金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 ， 并 在 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 日 公 告 最 近 一 个 开 放 日 的 基 金 份 额 净
值。 嘉实基金管理有限公司
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九 、 基 金 转 换
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理 人 管
理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费。
1 、转换费率
（1 ）通过代 销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）
1 ） 嘉实货币A 、 嘉实货币B 、 嘉实超短债债券、 嘉实多元债券 B 、 嘉实安心货币 A 、 嘉实安
心货币 B 、 嘉 实机构快线货 币 A 、 嘉实 机构快线货币 B 、 嘉实机 构快线货币 C 转换为嘉实 沪深 300
指数研究增强 时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：
净转入金额= （B ×C ）/ （1+F ）＋M
转入份额= 净 转入金额/E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值；
F 为转入基金 适用的申购费率；
M 为嘉实货 币 A 、 嘉实货币 B 、 嘉实安心货币 A 、 嘉实安心货币 B 、 嘉实机构快线货币 A、嘉
实机构快线货币 B 、嘉实 机构快线货币 C 全部转 出时账户当前累计未付收益。
2 ）嘉实信用 债券 C 、嘉实 纯债债券 C 、 嘉实稳固收益债券 、嘉实如意宝定期债券 C 转 换为
嘉实沪深 300 指数研究增 强 时，采用“赎回费+ 申 购费率”算法：
净转入金额＝ B ×C ×(1－D)/ （1+F ）
转入份额＝净转入金额 / E
其中，B 为 转出的基金份额； 嘉实基金管理有限公司
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C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
F 为转入基金 适用的申购费率；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
3 ） 嘉实沪深 300 指数研究 增强 与嘉实成长收益混合、 嘉实增长混合、 嘉实稳健混合、 嘉实
服务增值行业混合、嘉实优质企业 混合 、嘉实主题混合、 嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、
嘉实量化阿尔法 混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势 混合 、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成
长混合 、嘉实周期优选 混合、嘉实优化红利 混合、嘉实 研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实
医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、 、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股
票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实先进制造股票 、嘉实事件驱动股票、嘉实
低价策略股票 、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉
实创新成长混合、 嘉实新常态混合 A 、 嘉实新常态混合 C 、 嘉 实新趋势混合、 嘉 实沪港深精选股
票互转时，以及 转入嘉实货币 A 、嘉 实货币 B 、嘉 实超短债债券、嘉实多元债券 B 、嘉 实安心货
币 A 、 嘉实安 心货币 B 、 嘉 实债券、 嘉实多元债券 A 、 嘉实稳固收益债券、 嘉实深证基本面 120ETF
联接、嘉实信用债券 A 、 嘉实信用债券 C 、嘉实中 创 400 联接 、嘉实纯债债券 A 、嘉实 纯债债券
C 、 嘉实中证500ETF 联接 、 嘉实如意宝定期债券 A 、 嘉实如意宝定期债券 C 、 嘉实丰益纯债定期
债券、 嘉实中证金融地产 ETF 联接 、 嘉实增强收益定期债券 A 、 嘉实丰 益信用定期债券 A 、 嘉实
机构快线货币 A 时，仅 收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净 转入金额＝ B ×C ×(1－D)
转入份额＝净转入金额 / E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。 嘉实基金管理有限公司
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4 ） 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实中创 400 联 接、 嘉实中证 500ETF 联接 、 嘉实中证金
融地产 ETF 联接转入嘉实沪深 300 指数研究增强 时，采用“赎回费+ 固 定补差费率”算法：
净转入金额＝ B ×C ×(1－D)/ （1+G ）
转换补差费用＝ [B ×C ×(1－D)/ （1+G ）] ×G
转入份额＝净转入金 额 / E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
G 为对应的 固定补差费率: 1) 当转出 金额≥500 万 元时， 固定补差费率为零；2)当转 出金额
<500 万元， 并且转出基金的持有期≥90 天， 则 固定补差费率 为零；3)当 转出金额小于 500 万元 ，
并且转出基金的持有期 < 90 天，则 固定补差费率为 0.2% 。
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
5 ） 嘉实债券、 嘉实多元债券 A 、 嘉实信 用债券 A 、 嘉 实纯债债券 A 、 嘉实丰益纯债定期债券 、
嘉实如意宝定期债券 A 、 嘉实增强收益定期债券 A 、嘉实丰益信用定期债券 A 转入嘉 实沪深 300
指数研究增强 时，采用“赎回费+ 固 定补差费率”算法：
净转入金额＝ B ×C ×(1－D)/ （1+G ）
转换补差费用＝ [B ×C ×(1－D)/ （1+G ）] ×G
转入份额＝净转入金额 / E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率； 嘉实基金管理有限公司
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G 为对应的 固定补差费率: 1) 当转出 金额≥500 万 元时， 固定补差费率为零；2)当转 出金额
<500 万元， 并且转出基金的持有期≥90 天， 则 固定补差费率 为零；3)当 转出金额小于 500 万元 ，
并且转出基金的持有期 < 90 天，则 固定补差费率为 0.5% 。
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
（2 ）通过直 销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）
1 ） 嘉实货币A 、 嘉实货币B 、 嘉实超短债债券、 嘉实多元债券 B 、 嘉实安心货币 A 、 嘉实安
心货币 B 、 嘉 实机构快线货币 A 、 嘉实 机构快线货币 B 、 嘉实机 构快线货币 C 转换为嘉实 沪深 300
指数研究增强 时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：
净转入金额= （B ×C ）/ （1+F ）＋M
转入份额= 净 转入金额/E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值；
F 为转入基金 适用的申购费率；
M 为嘉实货 币 A 、 嘉实货币 B 、 嘉实安心货币 A 、 嘉实安心货币 B 、 嘉实机构快线货币 A、嘉
实机构快线货币 B 、嘉实 机构快线货币 C 全部转 出时账户当前累计未付收益。
通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费
率执行。
2 ） 嘉实信用 债券 C 、 嘉实 纯债债券 C 、 嘉实稳固收益债券 、 嘉实如意宝定期债券 C 、 嘉 实中
证中期企业债指数 （LOF ）C 转换为嘉 实沪 深 300 指数研究增强 时， 采用 “赎回费+ 申购费率” 算
法：
净转入金额＝ B ×C ×(1－D)/ （1+F ）
转入份额＝净转入金额 / E 嘉实基金管理有限公司
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其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
F 为转入基金 适用的申购费率；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
3 ） 嘉实沪深 300 指数研究 增强 与嘉实成长收益混合、 嘉实增长混合、 嘉实稳健混合、 嘉实
债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业 混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究
精选混合 、 嘉实量化阿尔法 混合、 嘉实 多元债券 A 、 嘉实回 报混合、 嘉实价值优势 混合、 嘉实主
题新动力 混合、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉 实信用债券 A 、嘉实领先成长混合、嘉实周期
优选混合 、嘉实中创 400 联接、嘉实 优化红利 混合、嘉实纯债债券 A 、嘉 实中证 500ETF 联接、
嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混
合、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、 嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实
先进制造股票 、 嘉实事件驱动股票、 嘉实丰益纯债定期债券、 嘉实如意宝定期债券 A 、 嘉实沪 深
300ETF 联接(LOF) 、嘉实 基本 面 50 指数(LOF) 、 嘉实中证中期企业债指数（LOF ）A 、嘉实中证
金融地产 ETF 联接、嘉实 增强收益定期债券 A 、嘉 实低价策略股票 、嘉实丰益信用定期债券 A 、
嘉实环保低碳股票、 嘉实腾讯自选股大数据策略股票、 嘉实智能汽车股票、 嘉实创新成长混合、
嘉实新常态混合 A 、 嘉实 新常态混合 C 、 嘉实新趋势混合、 嘉实沪港深精选股票 互转， 以及转入
嘉实货币 A 、 嘉实货币 B 、 嘉实超短债债券、 嘉实多元债券 B 、 嘉 实安心货币 A 、 嘉实安心货币 B 、
嘉实信用债券 C 、嘉实纯 债债券 C 、嘉 实稳固收益债券、 、嘉实机构快线货币 A 、嘉实 如意宝定
期债券 C 、嘉 实中 证中期企业债指数（LOF ）C 时 ，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝ B ×C ×(1－D)
转入份额＝净转入金额 / E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率； 嘉实基金管理有限公司
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E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
（3 ）通过网 上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式），采用以下规则：
1 ）若转出基 金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；
2 ）若转出基 金无赎回费，则不收取转换费用。
转出基金时, 如涉及的转出基金有赎回费用, 收取 该 基金的赎回费用。收取的赎回费归入基
金财产的比例不得低于法律法规、 中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调
整后的基金转换费率应及时公告。
注 1 ： 2014 年 5 月 23 日起，嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购（或转入）不超
过 500 万元；2014 年 11 月 13 日起， 嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购 （或转入、 定投）
不超过 100 万元；
2015 年 7 月 9 日起， 嘉实货币单日单个基金账户累计申购 （或转入、 定投）
不超过 500 万元；自 2015 年 7 月 22 日起, 嘉实安心货币单日单个基金账户的累计申购（含转
入及定投）金额不得超过 200 万元； 自 2015 年 11 月 16 日起, 嘉实中证中期企业债指数（LOF ）
单日单个基金账户累计申购 （或转入、 定投） 不超过 2000 万元；2016 年 4 月 5 日起， 嘉实信用
债券单日单个基金账户的累计申购 （含转入及定投） 金额不得超过 500 万元 ；2016 年 7 月11 日
起，嘉实丰益纯债 单日单个基金账户的累计申购（含转入）金额不得超过 500 万元；2016 年 8
月 8 日起，嘉实新趋势 单日单个基金账户的累计申购 （含转入 、定投）金额不得超过 10 万元，
嘉实新常态 单日单个基金账户的累计申购 （含转入、定投） 金额不得超过 1 万元。
嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 期 混 合 、 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 、 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 混 合 、嘉实丰益
信 用 定 期 债 券 、 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 为 定 期 开 放 ， 在 封 闭 期 内 无 法 转 换 。 具 体 请 参 见 嘉 实 基
金网站刊载的相关公告。
注 2 ：2013 年 4 月 9 日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实嘉实基金管理有限公司
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施费率优惠的公告》 ， 自2013 年 4 月12 日起， 在 本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产
品的后端收费模式 （包括申购、 定期定额投资、 基金转换等业务） 、 并 对通过本公司基金网上直
销系统交易的后端收费进行费率优惠。 本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。
具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
2 、 其他与 转换相关的事项
（1 ） 基金转 换的时间： 投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日， 方可办理基金转
换业务。
（2 ）基金转 换的原则：
①采用份额转换原则，即基金转换以份额申请；
②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；
③基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算；
④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金 的销售机构处办理基金转换。基金转换
只能在同一销售机构进行。 转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、
在同一基金注册登记机构处注册的基金；
⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的原则实
施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。
（3 ）基金转 换的程序
①基金转换的申请方式
基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提
出转换的申请。
投资者提交基金转换申请时，帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。
②基金转换申请的确认
基金管理人 应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的
申请日 （T 日 ） ， 并在 T+1 日对该交易的有效性进行确认。 投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情
况。
（4 ）基金转 换的数额限制
基金转换时，由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时，最低转出份额为 1000
份基金份额。 嘉实基金管理有限公司
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基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。
（5 ）基金转 换的注册登记
投资者申请基金转换成功后， 基金注 册登记机构在T ＋1 日为 投资者办理减少转出基金份额 、
增加转入基金份额的权益登记手续。 一般情况下， 投资者 自 T ＋2 日起 有权赎回转入部分的基金
份额。
基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始实
施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。
（6 ）基金转 换与巨额赎回
当发生巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资
产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于本基金转出和基金赎回，将采取相同的比例
确认；但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下，对未确认的转换申请将不予顺延。
（7 ）拒绝或 暂停基金转换的情形及处理方式
①除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒 绝基金投资者的转入申请：
（a ）因不可 抗力导致基金无法正常运作；
（b ）证券交 易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
（c ）发生本 基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
（d ） 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。。
（e ） 基金资产规模过大， 使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或其他可能对基金业绩
产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情况；
（f ） 基金管理人、 基金托管人、 销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售
系统或基金注册登 记系统或基金会计系统无法正常运行。
（g ）法律法 规规定或中国证监会认定的其他情形。
②发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人转出申请或者延缓支付转出款项：
（a ）因不可 抗力的原因导致基金管理人不能支付转出款项；
（b ） 发生基 金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金管理人可暂停接受投资人的转出
申请或延缓支付转出款项;
（c ）证券交 易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（d ）连续两 个或两个以上开放日发生巨额赎回；
（f ）法律法 规规定或中国证监会认定的其他情形。 嘉实基金管理有限公司
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③如发生基金合同、 《招募说明书》或本公告中未予载明的事项，但基金管理人有正当理
由认为需要暂停接受基金转换申请的，应当报经中国证监会批准后在至少一种中国证监会指定
媒体上公告。
投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时，其相关具体办理规定以各代
销机构的规定为准
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十、 基 金 的 转 托 管 、 定 期 定 额 投 资 计 划 、 非 交 易 过 户 、 冻 结 、 解冻 与质
押
1 、转托管
基 金 份 额 持 有 人 可 办 理 已 持 有 基 金 份 额 在 不 同 销 售 机 构 之 间 的 转 托 管 ， 基 金 销 售 机 构 可 以
按照规定的标准收取转托管费。
2 、定期定额 投资计划
基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 ， 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 另 行 规 定 。 投 资
人 在 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额 ， 每 期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人
在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
3 、非交易过 户
基 金 的 非 交 易 过 户 是 指 基 金 登 记 机 构 受 理 继 承 、 捐 赠 和 司 法 强 制 执 行 等情形而 产 生 的 非 交
易 过 户 以 及 登 记 机 构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 它 非 交 易 过 户 。 无 论 在 上 述 何 种 情 况 下 ， 接 受 划
转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继 承 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡 ， 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ； 捐 赠 指 基 金 份
额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 ； 司 法 强 制 执 行 是 指 司
法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自 然 人 、 法 人 或 其
他 组 织 。 办 理 非 交 易 过 户 必 须 提 供 基 金 登 记 机 构 要 求 提 供 的 相 关 资 料 ， 对 于 符 合 条 件 的 非 交 易
过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
4 、冻结与解 冻 与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构认可、
符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
如 相 关 法 律 法 规 允 许 基 金 管 理 人 办 理 基 金 份 额 的 质 押 业 务 或 其 他 基 金 业 务 ， 基 金 管 理 人 将
制定和实施相应的业务规则。
嘉实基金管理有限公司
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十一 、 基 金 的 投 资
（一） 投资目标
本基金为增强型指数基金，力求对标的指数（沪深 300 指 数）进行有效跟踪的基础上，通
过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制， 力争获取超越业绩比较基准的超额收益，
实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ， 年化跟踪误差
不超过 7.75% 。
（二） 投资范围
本 基 金 投 资 于 依 法 发 行 或 上 市 的 股 票 、 债 券 等 金 融 工 具 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金
投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板 及其他依法发行、上市的股票），
股 指 期 货 、 权 证 ， 债 券 （ 国 债 、 金 融 债 、 企 业 （ 公 司 ） 债 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 （ 含 分 离 交 易
可 转 债 ） 、 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 等 ） 、 中 小 企 业 私 募 债 、 资 产 支 持
证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 以 及 现 金 ， 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金资产配置范围：本基金以标的指数(沪深 300 指数) 成份股及备 选成份股为主要投资
对象。 股票资产占基金资产的比例不低于 90% ， 其 中投资于沪深 300 指数 成份股及备选成份股的
资产不低于 基金非现金资产的 80% 。 在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现
金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；股指期 货、权证及其
他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以
将其纳入投资范围。
（三） 投资策略
本基金以谋求基金资产的长期增值为目标，主要采用指数增强的投资策略，以沪深 300 作
为 基 金 投 资 组 合 的 标 的 指 数 ， 结 合 深 入 的 基 本 面 研 究 及 指 数 化 管 理 的 基 础 上 优 化 投 资 组 合 ， 力
求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。
1 、大类资产 配置
本基金作为增 强指数型基金，以跟踪沪深 300 指数为主，将从宏观面、政策面、基本面和嘉实基金管理有限公司
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资 金 面 等 四 个 纬 度 进 行 综 合 分 析 ， 根 据 市 场 情 况 在 本 基 金 的 投 资 范 围 内 进 行 适 度 动 态 配 置 ， 在
控 制 基 金 跟 踪 误 差 的 前 提 下 ， 通 过 对 基 本 面 的 深 入 研 究 谋 求 基 金 在 偏 离 风 险 及 超 额 收 益 间 的 最
佳配置。
2 、股票投资 策略
本基金主要采用指数增强投资策略。在复制沪深 300 指数 的基础上，利用基金管理人的研
究成果，对标的指数适当有效的偏离，通过指数增强力求获取超越业绩比较基准的超额收益。
（1 ）标的指 数
本基金标的指数沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制， 沪深证券交易所授权，可以反
映中国 A 股市场的指数。它的样本选自沪深两个证券市场 300 只股票， 具备市场覆盖度广、代
表性强、 流动性强、 指数编制方法透明等特点。 它能够反映中国 A 股市场整体状况和发展趋势。
（2 ）增强策 略
本 基 金 管 理 人 凭 借 丰 富 的 指 数 管 理 经 验 以 及 过 硬 的 指 数 跟 踪 技 术 ， 在 严 格 控 制 本 基 金 组 合
跟 踪 误 差 、 组 合 偏 离 度 的 基 础 上 ， 利 用 嘉 实 “ 自 下 而 上 ” 个 股 精 选 策 略 在 控 制 指 数 跟 踪 误 差 的
同时增强基金阿尔法收益，力争超越标的指数收益率。
随 着 中 国 经 济 近 一 步 发 展 ， 公 司 治 理 结 构 不 断 完 善 ， 中 国 经 济 还 将 不 断 涌 现 出 可 供 投 资 的
优 质 上 市 公 司 。 基 金 经 理 通 过 设 计 多 层 系 统 的 方 式 实 现 上 市 公 司 信 息 的 收 集 ， 以 便 于 寻 找 到 具
备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的。
嘉实通过 实 地 调 研 并 结 合 案 头 研 究 的 方 式 对 企 业 基 本 面 进 行 深 入 细 致 的 研 究 并 运 用 定 量 和
定性的研究方法挖掘具有长期潜在投资价值的企业。 具体分为行业分析、 商业模式及市场定位、
财务分析和合理估值四个层级进行股票筛选：
1 ）行业分析
包 括 对 宏 观 经 济 环 境 与 政 策 分 析 、 上 下 游 产 业 链 分 析 、 供 求 分 析 、 产 品 生 命 周 期 分 析 、 竞
争 格 局 分 析 。 通 过 行 业 分 析 ， 发 现 行 业 整 体 投 资 机 会 ， 为 分 析 重 点 龙 头 公 司 和 潜 在 高 增 长 公 司
的投资价值提供支持。
2 ）公司商业 模式及市场定位研究
我 们 并 不 基 于 表 面 观 察 到 的 增 长 或 价 值 特 征 对 股 票 进 行 提 前 判 断 ， 而 是 对 公 司 的 各 个 方 面
进行详细的分析。 基金经理对重点公司进行研究分析，具体内容包括：
① 目标公司的优势、弱点、机遇和威胁的 SWOT 分析
② 该公司已经发生和正在发生的变化 嘉实基金管理有限公司
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③ 公司商业模式和战略分析
④ 公司的治理结构分析
⑤ 公司制度建设与对外发布信息透明程度
3 ）财务分析
包 括 对 资 产 负 债 表 、 利 润 表 、 现 金 流 量 表 分 析 ， 考 察 分 析 公 司 的 财 务 健 康 程 度 ， 以 及 由 财
务 报 表 分 析 反 映 出 的 公 司 经 营 业 绩 、 特 点 。 以 上 财 务 分 析 和 公 司 研 究 均 要 求 分 析 师 进 行 上 市 公
司的实地调 研和考察。
4 ）合理估值
① 2-3 年盈利预 测，以及重要资产负债表和现金流项目预测
② 主要假设的敏感性分析
③ 选定最合理的估值方法：PE ，EV/EBITDA ，P/B ，Price/Sales ，DCF 或其他
④ 确定合理的估值溢价或折价
⑤ 确定公司目标价格
⑥ 通过与其它方法比较来测试该方法的合理性
（3 ）组合调 整策略
1 ）定期调整
本 基 金 将 根 据 所 跟 踪 的 标 的 指 数 对 其 成 份 股 的 调 整 而 进 行 相 应 的 定 期 跟 踪 调 整 ， 达 到 有 效
控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。
2 ）不定期调 整
① 与标的指数相关的调整
当沪深 300 指数编制规则、成份股及其权重反正变 化（包括配送股、新股上市、临时调入
或者调出成份股等）原因，本基金将参考标的指数最新权重比例，进行相应调整。
② 应对日常业务的调整
由 于 本 基 金 申 购 、 赎 回 、 转 换 等 业 务 需 要 基 金 保 留 一 定 比 例 现 金 并 造 成 基 金 现 金 比 例 变 化
使 得 跟 踪 误 差 在 短 期 内 可 能 会 加 大 。 基 金 管 理 人 将 综 合 考 虑 市 场 趋 势 、 基 金 持 有 人 盈 亏 比 例 、
历史现金流表现等因素预判应对申购、 赎回、 转换等业务所需现金流， 从而有效跟踪标的指数。
3 ）特殊情形 下的调整
本 基 金 在 某 些 特 殊 情 形 下 将 选 择 其 他 股 票 或 股 票 组 合 对 标 的 指 数 中 的 成 份 股 加 以 替 换 ， 这嘉实基金管理有限公司
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些情形包括：
① 法律法规限制
② 个别成份股流动性严重不足使基金无法买入足够的股票数量
③ 相关上市公司停牌导致基金无法及时买入成份股
④ 成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处
罚或司法诉讼等使基金资产面临重大风险。
（4 ）跟踪误 差控制
本 基 金 为 增 强 指 数 型 基 金 ， 通 过 适 度 的 主 动 投 资 获 取 超 出 投 资 标 的 超 额 收 益 ， 同 时 也 承 担
相应偏离标的指数导致跟踪误差较大的风险。
本 基 金 将 密 切 关 注 基 金 的 实 际 跟 踪 误 差 ， 及 时 调 整 基 金 投 资 组 合 ， 在 尽 可 能 不 影 响 超 额 收
益“阿尔法”的前提下降低跟踪误差。
3 、债券投资 策略
本 基 金 在 债 券 投 资 方 面 ， 通 过 深 入 分 析 宏 观 经 济 数 据 、 货 币 政 策 和 利 率 变 化 趋 势 以 及 不 同
类 属 的 收 益 率 水 平 、 流 动 性 和 信 用 风 险 等 因 素 ， 以 久 期 控 制 和 结 构 分 布 策 略 为 主 ， 以 收 益 率 曲
线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
4 、中小企业 私募债券投资策略
本 基 金 将 通 过 对 中 小 企 业 私 募 债 券 进 行 信 用 评 级 控 制 ， 通 过 对 投 资 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券
的 比 例 限 制 ， 严 格 控 制 风 险 ， 对 投 资 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 而 引 起 组 合 整 体 的 利 率 风 险 敞 口 和
信 用 风 险 敞 口 变 化 进 行 风 险 评 估 ， 并 充 分 考 虑 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 对 基 金 资 产 流 动 性 造 成 的
影响，通 过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。
基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 ， 基 金 管 理 人 将 根 据 审 慎 原 则 ， 制 定 严 格 的 投 资 决 策 流 程 、 风
险 控 制 制 度 和 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 处 置 预 案 ， 并 经 董 事 会 批 准 ， 以 防 范 信 用 风 险 、 流 动 性 风
险等各种风险。
5 、衍生 品投资策略
本 基 金 的 衍 生 品 投 资 将 严 格 遵 守 证 监 会 及 相 关 法 律 法 规 的 约 束 ， 合 理 利 用 股 指 期 货 、 权 证
等 衍 生 工 具 ， 利 用 数 量 方 法 发 掘 可 能 的 套 利 机 会 。 投 资 原 则 为 有 利 于 基 金 资 产 增 值 ， 控 制 下 跌
风险，实现保值和锁定收益。
6 、风险管理 策略
本 基 金 严 格 执 行 投 资 风 险 管 理 ， 主 要 通 过 对 股 票 资 产 相 对 于 业 绩 基 准 的 跟 踪 误 差 及 行 业 分嘉实基金管理有限公司
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布 的 偏 离 进 行 严 格 控 制 来 固 化 和 明 晰 基 金 的 风 格 特 征 。 本 基 金 将 借 鉴 国 外 风 险 管 理 的 成 功 经 验
如 Barra 多因 子模型、 风险预算模型等， 并结合公司现有的风险管理流程， 在各个投资环节中来
识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。
具 体 而 言 ， 在 大 类 资 产 配 置 策 略 的 风 险 控 制 上 ， 由 投 资 决 策 委 员 会 及 宏 观 策 略 研 究 小 组 进
行 监 控 ； 在 行 业 配 置 策 略 的 风 险 控 制 上 ， 风 险 管 理 部 除 了 监 控 本 基 金 的 行 业 偏 离 风 险 外 ， 也 会
根 据 不 同 市 场 情 况 监 控 本 基 金 的 投 资 风 格 如 大 中 小 盘 等 的 偏 离 风 险 并 及 时 预 警 。 在 个 股 投 资的
风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个股投资风险。
7 、投资决策 依据
有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
8 、投资管理 体制
投 资 决 策 委 员 会 负 责 决 定 有 关 指 数 重 大 调 整 的 应 对 决 策 、 其 他 重 大 组 合 调 整 决 策 以 及 重 大
的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。
9 、投资程序
研 究 、 决 策 、 组 合 构 建 、 交 易 、 评 估 、 组 合 维 护 的 有 机 配 合 共 同 构 成 了 本 基 金 的 投 资 管 理
程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
（1 ） 研究： 指数投资研究小组依托公司整体研究平台， 整合外部信息以及券商等外部研究
力 量 的 研 究 成 果 开 展 指 数 跟 踪 、 成 份 股 公 司 行 为 等 相 关 信 息 的 搜 集 与 分 析 、 流 动 性 分 析 、 误 差
及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（2 ） 投资决策： 投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告， 定期召开或遇重
大 事 项 时 召 开 投 资 决 策 会 议 ， 决 策 相 关 事 项 。 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 决 议 ， 每 日 进 行
基金投资管理的日常决策。
（3 ） 组合构 建： 根据标的指数相关信息， 结合内部指数投资研究， 基金经理主要以指数增
强 投 资 策 略 构 建 组 合 ， 通 过 对 标 的 指 数 适 当 有 效 的 偏 离 ， 力 求 获 取 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 超 额 收
益。
（4 ）交易执 行：中央交易部门负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5 ） 投资绩效评估： 风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估， 并提供相关报
告 。 绩 效 评 估 能 够 确 认 组 合 是 否 实 现 了 投 资 预 期 、 组 合 误 差 的 来 源 及 投 资 策 略 成 功 与 否 ， 基 金
经理可以据此 检视和不断改进投资管理方法 。
（6 ） 组合监 控与调整： 基金经理将跟踪标的指数变动， 结合成份股基本面情况、 流动性状
况 、 基 金 申 购 和 赎 回 的 现 金 流 量 情 况 以 及 组 合 投 资 绩 效 评 估 的 结 果 ， 对 投 资 组 合 进 行 监 控 和 调嘉实基金管理有限公司
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整，密切跟踪标的指数，以实现对跟踪误差和跟踪偏离度的有效控制。
基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际 需 要 对 上 述 投 资
程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。
（四） 业 绩 比 较基准
沪深 300 指 数收益率×95%+ 银行活 期存款利率（税后）×5%
沪深 300 指 数是由中证指数有限公司编制，它的样本选自沪深两个证券市场 300 只股票，
具备市场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国 A 股市
场整体状况和发展趋势。
本 基 金 认 为 ， 该 业 绩 比 较 基 准 目 前 能 够 忠 实 反 映 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 。 如 果 指 数 编 制 单
位 停 止 计 算 编 制 该 指 数 、 或 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 或 更 改 指 数 名 称 、 或 有 更 适 当 的 、 更 能 为 市
场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投 资 者 合 法 权 益 的 原 则 ， 经 履 行
适当程序，调整业绩比较基准并及时公告。
（五） 风 险 收 益特征
本 基 金 为 股 票 指 数 增 强 型 基 金 ， 本 基 金 属 于 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 基 金 品 种 ， 其 预 期
风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
（六） 投 资 禁 止行为 与 限 制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ） 股票资产占基金资产的比例不低于 90% ， 其中投资于沪深 300 指 数成份 股及备选成份
股的资产不低于 基金非现金资产的 80% ；
（2 ） 本基金 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金
资产净值 5 ％ 的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3 ）本基金 持有一家公司 发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10 ％；
（4 ）本基金 管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10 ％；
（5 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％；
（6 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7 ） 本基金 在任何交易日买入权证的总金 额， 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 ％； 嘉实基金管理有限公司
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（8 ） 本基金 投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金资产净值的
10％；
（9 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10 ） 本基 金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持证券
规模的 10％；
（11 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 ， 不 得 超
过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％；
（12 ） 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金持 有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内
予以全部卖出；
（13 ） 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 ， 本 基 金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14 ） 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40% ；
（15 ） 本 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 ， 基 金 管 理 人 应 事 先 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ， 与 基 金 托
管 人 在 本 基 金 托 管 协 议 中 明 确 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 比 例 ， 根 据 比 例 进 行 投 资 。 基 金 管 理 人
应 制 订 严 格 的 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 制 度 ， 防 范 流 动 性 风 险 、 法 律 风 险 和 操 作 风 险 等 各 种 风
险；
（16 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 10% ；
（17 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和 ， 不 得 超
过基金资产净值的 95% 。
其中， 有价证券指股票、 债券 （不含 到期日在一年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（18 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市
值的 20% 。
本 基 金 管 理 人 应 当 按 照 中 国 金 融 期 货 交 易 所 要 求 的 内 容 、 格 式 与 时 限 向 交 易 所 报 告 所 交 易
和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（19 ） 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 合 计 （ 轧 差 计 算 ） 占 基
金资产的比例范围为 90%-95% ； 嘉实基金管理有限公司
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（20 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 （ 不 包 括 平 仓 ） 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上
一交易日基金资产净值的 20% ；
（21）本基 金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10% ；
（22）本基 金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ；
（23）相关 法律法规以及监管部门 规定的其它投资限制。
因证券 、 期 货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交 易
日内进行调整。 法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。 在 上 述 期 间 内 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 基金托管人
对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 基 金 管 理 人 在履行适当程 序 后 ， 则
本基金投资不再受相关限制。
2 、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证 券；
（2 ）违反规 定 向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承 担无限责任的投资；
（4 ）买卖其 他基金份额，但是 中国证监会另有规定的除外；
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资；
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8 ）法律、 行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。
基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或 者 与
其有重 大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，
应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 ， 遵 循 持 有 人 利 益 优 先 原 则 ， 防 范 利 益 冲 突 ， 建 立 健 全 内
部 审 批 机 制 和 评 估 机 制 ， 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托 管 人 的 同
意 ， 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议 ， 并 经 过 三 分 之 二 以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 嘉实基金管理有限公司
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（七） 基 金 投 资组合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2016 年 4 月 15 日 复核了
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导
性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日（ “ 报告期末 ” ） ， 本报告所列财务数据未经
审计。
1. 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 293,134,416.84 92.62
其中：股票 293,134,416.84 92.62
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 22,420,970.23 7.08
8 其他资产 920,502.06 0.29
合计 316,475,889.13 100.00
2. 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
(1) 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 7,432,960.47 2.36
C 制造业 66,801,088.62 21.19
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
6,194,889.00 1.96
E 建筑业 5,014,321.20 1.59
F 批发和零售业 5,292,977.90 1.68
G 交通运输、仓储和邮政业 12,513,407.90 3.97 嘉实基金管理有限公司
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H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
11,346,644.64 3.60
J 金融业 97,975,892.29 31.07
K 房地产业 12,678,207.70 4.02
L 租赁和商务服务业 3,513,239.65 1.11
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,842,222.65 1.22
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,483,048.00 0.47
R 文化、体育和娱乐业 3,513,551.40 1.11
S 综合 527,465.41 0.17
合计 238,129,916.83 75.53
(2) 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 735,500.00 0.23
B 采掘业 286,440.00 0.09
C 制造业 38,304,398.93 12.15
D
电力、 热力、 燃气及水生
产和供应业
1,334,275.00 0.42
E 建筑业 2,476.00 0.00
F 批发和零售业 3,101,617.34 0.98
G 交通运输、 仓储和邮政业 2,071,780.57 0.66
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
3,318,935.12 1.05
J 金融业 2,277,366.00 0.72
K 房地产业 1,689,219.15 0.54
L 租赁和商务服务业 648,392.90 0.21
M 科学研究和技术服务业 440,781.00 0.14
N 水利、 环境 和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 32,928.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 760,390.00 0.24
S 综合 - -
合计 55,004,500.01 17.45 嘉实基金管理有限公司
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3. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
(1) 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000001 平安银行 1,070,254 11,387,502.56 3.61
2 601318 中国平安 353,434 11,242,735.54 3.57
3 601169 北京银行 1,014,020 10,221,321.60 3.24
4 601166 兴业银行 636,766 9,888,975.98 3.14
5 600036 招商银行 574,319 9,240,792.71 2.93
6 601398 工商银行 1,924,172 8,254,697.88 2.62
7 601006 大秦铁路 952,785 6,545,632.95 2.08
8 600340 华夏幸福 242,780 5,894,698.40 1.87
9 601688 华泰证券 334,200 5,718,162.00 1.81
10 600705 中航资本 452,741 5,632,098.04 1.79
(2) 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例（％）
1 000488 晨鸣纸业 517,600 4,384,072.00 1.39
2 000028 国药一致 38,900 2,481,042.00 0.79
3 600816 安信信托 135,800 2,277,366.00 0.72
4 002439 启明星辰 77,766 1,839,943.56 0.58
5 000418 小天鹅Ａ 57,500 1,457,625.00 0.46
4. 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
报告期末，本基金未持有债券。
5. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
报告期末，本基金未持有债券。
6. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
报告期末，本基金未持有资产支持 证券。
7. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。 嘉实基金管理有限公司
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9. 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
10. 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
11. 投 资 组 合 报告 附 注
(1)
声明本基 金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（1 ）2015 年 8 月25 日 ， 华泰证券发布 《关于收到中国证监会调查通知书的公告》 ， 证监会
决定对公司立案调查； 2015 年9 月11 日发布 《关于 收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》 ，
公司如果放弃陈述、申辩和听证的权利，证监会将按照行政处罚事先告知书所述事实、理由和
依据作出正式的行政处罚决定。
本基金投资于 “华泰证券(601688)” 的决策程序说明： 基于对华泰证券基本面研究以及二
级市场的判断， 本基金投资于 “华 泰证券” 股票的决策流程， 符合公司投资管理制度的相关规
定。
（2 ） 报告期 内本基金投资的前十名证券中， 其 他九 名证券发行主体无被监管部门立案调查；
在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中， 其他九名证券发行主体未受到公开谴责、
处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 30,157.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,984.66
5 应收申购款 885,359.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 920,502.06 嘉实基金管理有限公司
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(4) 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
1.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
报告期末， 本基金指数投资前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。
1.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002439 启明星辰 1,839,943.56 0.58 重大事项停牌
十二、 基 金的业绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证 基
金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者
在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1. 本基金基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① ③ ③ ④
2014 年 12 月 26 日
（基金合同生效
日）至 2014 年12
月 31 日 0.19% 0.10% 5.64% 1.48% -5.45% -1.38%
2015 年 13.23% 2.32% 5.70% 2.36% 7.53% -0.04%
2016 年 1 月1 日至
2016 年 3 月31 日
-12.50% 2.40% -13.03% 2.31% 0.53% 0.09%
2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较 嘉实基金管理有限公司
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图： 嘉实沪深300 指数研 究增强型基金 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走
势对比图
（2014 年 12 月 26 日至 2016 年 3 月 31 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关
约定。
十 三 、 基 金 的 财 产
（一） 基 金 资 产总值
基 金 资 产 总 值 是 指 购 买 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本 息 和 基 金 应 收 的 申 购 基 金 款 以
及其他投资所形成的价值总和。
（二） 基 金 资 产净值 嘉实基金管理有限公司
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基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三） 基金资产 的账 户
基 金 托 管 人 根 据 相 关 法 律 法 规 、 规 范 性 文 件 为 本 基 金 开 立 资 金 账户、 证 券 账户 以 及 投 资 所
需 的 其 他 专 用 账户。 开 立 的 基 金 专 用 账 户 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 和 基 金 登
记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四） 基金资 产 的 处分
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基金托管人保管。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 登 记 机 构 和 基 金 销 售 机 构 以 其 自 有 的 财 产 承 担 其 自 身 的 法 律 责
任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》
的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，
基 金 财 产 不 属 于 其 清 算 财 产 。 基 金 管 理 人 管 理 运 作 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 ， 不 得 与 其 固 有 资 产
产 生 的 债 务 相 互 抵 销 ； 基 金 管 理 人 管 理 运 作 不 同 基 金 的 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 债 务 不 得 相 互 抵
销。 嘉实基金管理有限公司
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十 四 、 基 金 资 产 估 值
（一） 估值日
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外 披
露基金净值的非交易日。
（二） 估值对象
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 债 券 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 股 指 期 货 、 其 它 投 资 等 资 产
及负债。
（三） 估值方法
1 、证券交易 所上市的有价证券的估值
（1 ） 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 （ 包 括 股 票 、 权 证 等 ） ， 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市 价
（ 收 盘 价 ） 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 或证券发行机构
未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 以 最 近 交 易 日 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经
济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种
的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格 ；
（2 ） 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值， 估值日没有交易的， 且最近交
易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生
了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公
允价格；
（3 ） 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价 中所含的债券应收
利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按
最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交
易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最
近交易市价，确定公允价格；
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的
资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按嘉实基金管理有限公司
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成本估值。
2 、处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1 ） 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股， 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估
值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2 ） 首次公 开发行未上市的股票、 债券和权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3 ） 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按交易所上市的同一
股 票 的 估 值 方 法 估 值 ； 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规 定 确 定
公允价值。
3 、 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用估值技 术确定公
允价值。
4 、同一债券 同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5 、 本基金投 资股指期货合约， 一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的， 且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
6 、 中小企业私募债， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下，按成本估值。
7 、 如有确凿 证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8 、 相关法律 法规以及监管部门有强制规 定的， 从其规定。 如有新增事项， 按国家最新规定
估值。
如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关 法 律
法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 ， 应 立 即 通 知 对 方 ， 共 同 查 明 原 因 ， 双 方
协商解决。
根 据 有 关 法 律 法 规 ， 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基 金
的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 ， 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平
等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对
外予以公布。
（四） 估值程序
1 、 基金份额 净值是按照 每个工作日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计嘉实基金管理有限公司
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算，精确到 0.0001 元，小 数点后第 五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2 、 基金管理 人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的
规 定 暂 停 估 值 时 除 外 。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 后 ， 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基
金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
（五） 估 值 错 误的处 理
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及
时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估 值错误时，视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1 、估值错误 类型
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 登 记 机 构 、 或 销 售 机 构 、 或 投
资 人 自 身 的 过 错 造 成 估 值 错 误 ， 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 ， 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值
错误遭受损失当事人 (“ 受损方”) 的直接损失按下述“ 估 值 错 误 处 理 原 则 ” 给予赔偿，承担赔偿责
任。
上 述 估 值 错 误 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差 错 、
系统故障差错、下达指令差错等。
2 、估值错误 处理原则
（1 ） 估值错 误已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任方应及时协调各方， 及
时 进 行 更 正 ， 因 更 正 估 值 错 误 发 生 的 费 用 由 估 值 错 误 责 任 方 承 担 ； 由 于 估 值 错 误 责 任 方 未 及 时
更 正 已 产 生 的 估 值 错 误 ， 给 当 事 人 造 成 损 失 的 ， 由 估 值 错 误 责 任 方 对 直 接 损 失 承 担 赔 偿 责 任 ；
若 估 值 错 误 责 任 方 已 经 积 极 协 调 ， 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而 未 更 正 ，
则 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 估 值 错 误 责 任 方 应 对 更 正 的 情 况 向 有 关 当 事 人 进 行 确 认 ， 确 保 估
值错误已得到更正。
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责， 并且仅对估值
错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3 ） 因估值 错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任
方 仍 应 对 估 值 错 误 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其
他当事人的利益损失 (“ 受 损方”) ， 则估值错误责任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金
额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ； 如 果 获 得 不 当 得 利 的 当 事嘉实基金管理有限公司
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人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 ， 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的
不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分 支付给估值错误责任方。
（4 ）估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3 、估值错误 处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1 ） 查明估值错误发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据估值错误发生的原因确定估值
错误的责任方；
（2 ）根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失；
（4 ） 根据估值错误处理的方法， 需要修改基金登记机构交易数据的， 由基金登记 机构进行
更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4 、基金份额 净值估值错误处理的方法如下：
（1 ） 基金份额净值计算出现错误时， 基金管理人及基金托管人 应当立即予以纠正， 并采取
合理的措施防止损失进一步扩大。
（2 ）错误偏 差达到基金份额净值的 0.25% 时 ，基 金管理人 应报中国证监会备案；错误偏差
达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案 。
（3 ）前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
5 、特殊情况 的处理
（1 ） 基金管 理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值 时， 所 造成的误差不作为基金
资产估值错误处理。
（2 ） 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误， 或国家会计
政 策 变 更 、 市 场 规 则 变 更 等 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施
进 行 检 查 ， 但 未 能 发 现 错 误 的 ， 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 免 除
赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
（六） 暂 停 估 值的情 形
1 、基金投资 所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 嘉实基金管理有限公司
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2 、因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基 金资产价值时；
3 、占基金相 当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，
已决定延迟估值；
4 、中国证监 会和基金合同认定的其它情形。
（七） 基 金 净 值的确 认
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 ， 基 金 托 管 人 负
责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值
并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理 人 ， 由 基 金 管 理
人对基金净值予以公布。 嘉实基金管理有限公司
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十 五 、 基 金 收 益 与 分 配
（一） 基 金 利 润的构 成
基 金 利润 指基 金 利息 收入 、 投资 收益 、 公允 价值 变 动收 益和 其 他收 入扣 除 相关 费用 后 的 余
额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二） 基 金 可 供分配 利 润
基 金 可供 分配 利 润指 截至 收 益分 配基 准 日基 金未 分 配利 润与 未 分配 利润 中 已实 现收 益 的 孰
低数。
（三） 基 金 收 益分配 原 则
1 、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 6 次， 每 份基金份
额每次收益 分配比例不 得低于 收益 分配基准日 每份基金份 额 可供分配 利润的 20% ，若《基金 合
同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配；
2 、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3 、 基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值 ， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4 、每一基金 份额享有同等分配权；
5 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
（四） 收 益 分 配方案
基 金 收益 分配 方 案中 应载 明 截止 收益 分 配基 准日 的 可供 分配 利 润、 基金 收 益分 配对 象 、 分
配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五） 收 益 分 配方案 的 确 定、公 告 与 实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核， 在 2 个工作日内在指定媒
介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分 配利润计算截止日） 的时 间不得超过 15 个嘉实基金管理有限公司
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工作日。
（六） 基 金 收 益分配 中 发 生的费 用
基 金 收益 分配 时 所发 生的 银 行转 账或 其 他手 续费 用 由投 资者 自 行承 担。 当 投资 者的 现 金 红
利 小 于 一 定 金 额 ， 不 足 于 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时 ， 基 金 登 记 机 构 可 将 基 金 份 额 持 有 人
的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 嘉实基金管理有限公司
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十 六 、 基 金 的 费 用 与 税 收
（一） 基 金 费 用的种 类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、 《基金合 同》 生效后与基金相关的标的指数使用费；
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6 、基金份额 持有人大会费用；
7 、基金的证 券交易费用；
8 、基金的银 行汇划费用；
9 、按照国家 有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（ 二 ） 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1% 年 费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 1 %÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 管理 费每 日 计算 ，逐 日 累计 至每 月 月末 ，按 月 支付 ， 由 基 金托 管人 根 据与 基金 管 理 人
核 对 一 致 的 财 务 数 据 ， 自 动 在 月 初 五 个 工 作 日 内 、 按 照 指 定 的 帐 户 路 径 进 行 资 金 支 付 ， 基 金 管
理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延。 费用自动扣划后，
基金管理人如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2 、基金托 管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.18% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E× 0.18%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托管 费每 日 计算 ，逐 日 累计 至每 月 月末 ，按 月 支付 ， 由 基 金托 管人 根 据与 基金 管 理 人嘉实基金管理有限公司
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核 对 一 致 的 财 务 数 据 ， 自 动 在 月 初 五 个 工 作 日 内 、 按 照 指 定 的 帐 户 路 径 进 行 资 金 支 付 ， 基 金 管
理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延。 费用自动扣划后，
基金管理人如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
3 、基金合同 生效后的指数许可使用费
本 基 金按 照基 金 管理 人与 标 的指 数许 可 方所 签订 的 指数 使用 许 可协 议中 所 规定 的指 数 许 可
使 用 费 计 提 方 法 支 付 指 数 许 可 使 用 费 。 其 中 ， 基 金 合 同 生 效 前 的 许 可 使 用 固 定 费 不 列 入 基 金 费
用。在通常情 况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.016% 的年费率计提。计算方法
如下：
H=E ×0.016% ÷当年天数
H 为每日计提的指数使用许可费
E 为前一日 的基金资产净值
基 金 合同 生效 后 的指 数许 可 使用 费按 日 计提 ，按 季 支付 。根 据 基金 管理 人 与标 的指 数 供 应
商 签 订 的 相 应 指 数 许 可 协 议 的 规 定 ， 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季 （ 自 然 季 度 ） 人 民
币 50,000 元 ， 计费区间不足一季度的， 根据实际天数按比例计算 。 由基金管理人向基金托管人
发送基金标的指数许可使用费划付指令， 经基金托管人复核后于每年 1 月，4 月，7 月，10 月
首日起 10 个 工 作 日 内 将 上 季 度 标 的 指 数 许 可 使 用 费 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 标 的 指 数 许 可
方。
如 果 指数 使用 许 可协 议约 定 的指 数许 可 使用 费的 计 算方 法、 费 率和 支付 方 式等 发生 调 整 ，
本 基 金 将 采 用 调 整 后 的 方 法 或 费 率 计 算 指 数 使 用 费 。 基 金 管 理 人 应 在 招 募 说 明 书 及 其 更 新 中 披
露基金最新适用的方法。
上述“ （一） 基金费用的种类” 中第 4 －9 项费用， 根据有关法规及相应协议规定， 按费用实
际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三） 不列入 基 金 费用的 项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损
失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用； 嘉实基金管理有限公司
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4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四） 基 金 管 理费和 基 金 托管费 的 调 整
基 金 管理 人和 基 金托 管人 可 协商 酌情 降 低基 金管 理 费和 基金 托 管费 ，此 项 调整 不需 要 基 金
份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的
有关规定在指定 媒介上刊登公告。
（ 五 ） 税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法 律、法规执行。
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十 七 、 基 金 的 会 计 与 审 计
（一） 基 金 会 计政策
1 、基金管理 人为本基金的基金会计责任方；
2 、基金的会 计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3 、基金核算 以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4 、会计制度 执行国家有关会计制度；
5 、本基金独 立建账、独立核算；
6 、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算， 按照
有关规定编制基金会计报表；
7 、 基金托管 人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式确
认。
（二） 基 金 的 年度审 计
1 、 基金管理 人聘 请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务
所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2 、会计师事 务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3 、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 须通报基金托管人。 更换会计师事务所
需在 2 个工 作日内在 指定媒介公告并报中国证监会备案。 嘉实基金管理有限公司
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十 八 、 基 金 的 信 息 披 露
（一） 本 基 金 的信息 披 露 应符合 《 基金 法》 、 《 运 作办法 》 、 《 信息披 露 办 法》 、 《 基金 合同 》
及 其 他 有关规 定 。
（二） 信 息 披 露义务 人
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份
额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信 息 ， 并 保 证 所 披 露 信
息的真实性、准确性和完整性。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 ， 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 通 过 中 国 证
监会指定的 媒体 （以下简称 “指定 媒介”） 和基 金管理人、 基金托管人的互联网网站 （以下简称
“ 网站 ” ） 等 媒 介 披 露 ， 并 保 证 基 金 投 资 者 能 够 按 照 《 基 金 合 同 》 约 定 的 时 间 和 方 式 查 阅 或 者 复
制公开披露的信息资料。
（三） 本 基 金 信息披 露 义 务人承 诺 公 开披露 的 基 金信息 ， 不 得有下 列 行 为 ：
1 、虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏；
2 、对证券投 资业绩进行预测；
3 、违规承诺 收益或者承担损失；
4 、诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5 、登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6 、中国证监 会禁止的其他行为。
（四） 本 基 金 公开披 露 的 信息应 采 用 中文文 本 。 如同时 采 用 外文文 本 的 ， 基金 信 息 披露义 务 人
应 保 证 两种文 本 的 内容一 致 。 两种文 本 发 生歧义 的 ， 以中文 文 本 为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五） 公 开 披 露的基 金 信 息
公开披露的基金信息 包括： 嘉实基金管理有限公司
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1 、基金招募 说明书、 《基 金合同》 、基 金托管协议
（1 ） 《 基 金 合 同 》 是 界 定 《 基 金 合 同 》 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 ， 明 确 基 金 份 额 持 有
人 大 会 召 开 的 规 则 及 具 体 程 序 ， 说 明 基 金 产 品 的 特 性 等 涉 及 基 金 投 资 者 重 大 利 益 的 事 项 的 法 律
文件。
（2 ） 基金招 募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、
申 购 和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险 揭 示 、 信 息 披 露 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 等 内
容。 《基金合 同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载
在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载 在指定媒介 上； 基金管理人在公告的 15 日前向主要
办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机 构 报 送 更 新 的 招 募 说 明 书 ， 并 就 有 关 更 新 内 容 提 供 书 面 说
明。
（3 ） 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动
中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会 注册 后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说
明书、 《基金 合同》 摘要登载在指定 媒介和网站上； 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、
基金托管协议登载在网站上
2 、基金份额 发售公告
基 金 管 理 人 应 当 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售 公 告 ， 并 在 披 露 招 募 说 明 书
的当日登载于指定 媒介和网站上。
3 、 《基金合 同》生效公告
基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 在 指 定 媒介和网站 上 登 载 《 基 金 合 同 》
生效公告。
4 、基金资产 净值、基金份额净值
《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 ， 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周 公
告一次基金资产净值和基金份额净值。
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 ， 通 过 网 站 、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 或 自 然 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额
净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 ， 将 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 和 基
金份额累计净值登载在指定 媒介上。
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5 、基金份额 申购、赎回价格
基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回价
格 的 计 算 方 式 及 有 关 申 购 、 赎 回 费 率 ， 并 保 证 投 资 者 能 够 在 基 金 份 额 发 售 网 点 查 阅 或 者 复 制 前
述信息资料。
6 、基金定期 报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制 完成基金年度报告， 并将年度报告正文登
载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成基金半年度报告， 并将半年度报告
正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定 媒介 上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工 作日内， 编制完成基金季度报告， 并将季度
报告登载在指定 媒介和网站上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者
年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地中国证监会派 出机构备案。报备应当采用电子文本 或书面报告方式。
7 、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书，予以公
告 ， 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机
构备案。
前 款 所 称 重 大 事 件 ， 是 指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大 影 响 的
下列事件：
（1 ）基金份 额持有人大会的召开；
（2 ）终止《 基金合同》 ；
（3 ）转换基 金运作方式；
（4 ）更换基 金管理人、基金托管人；
（5 ）基金管 理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（6 ）基金管 理人股东及其出资比例发生变更；
（7 ）基金募 集期延长；
（8 ） 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管人基金托管
部门负责人发生变动； 嘉实基金管理有限公司
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（9 ）基金管 理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
（10 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超 过 百 分 之 三
十；
（11 ）涉及 基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼；
（12）基金 管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
（13 ） 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚 ，
基金托管人及其基金托管部 门负责人受到严重行政处罚；
（14）重大 关联交易事项；
（15）基金 收益分配事项；
（16）管理 费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（17）基金 份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
（18）基金 改聘会计师事务所；
（19）变更 基金销售机构；
（20）更换 基金登记机构；
（21）本基 金开始办理申购、赎回；
（22）本基 金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；
（23）本基 金发生巨额赎回并延期 办理；
（24）本基 金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
（25）本基 金暂停接受申购、赎回申请后 重新接受申购、赎回；
（26 ）中国 证监会 或本基金合同 规定的其他事项。
8 、澄清公告
在 《 基 金 合 同 》 存 续 期 限 内 ， 任 何 公 共 媒 体 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对 基 金
份 额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 ， 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后 应 当 立 即 对 该 消 息
进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
9 、基金份额 持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报 中国证监会 备案，并予以公告。
10 、中国证 监会规定的其他信息
在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告 和 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 等 文 件 中 披 露 股 指
期 货 交 易 情 况 ， 包 括 投 资 政 策 、 持 仓 情 况 、 损 益 情 况 、 风 险 指 标 等 ， 并 充 分 揭 示 股 指 期 货 交 易
对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 嘉实基金管理有限公司
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基 金 管 理 人 应 在 基 金 招 募 说 明 书 的 显 著 位 置 披 露 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 的 流 动 性 风 险 和 信
用 风 险 ， 说 明 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 对 基 金 总 体 风 险 的 影 响 。 本 基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 后
两 个 交 易 日 内 ， 基 金 管 理 人 应 在 中 国 证 监 会 指 定 媒介披 露 所 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 的 名 称 、 数
量、 期限、 收益率等信息， 并在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更
新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
（六） 信息披露 事务 管 理
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 ， 指 定 专 人 负 责 管 理 信 息 披 露 事
务。
基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 ， 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格
式准则的规定。
基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 对 基 金 管
理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 、 基 金 定 期 报 告 和 定 期 更 新
的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进 行 复 核 、 审 查 ， 并 向 基 金 管 理 人 出 具 书 面 文 件 或 者
盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。
基金管理人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒介上 披 露 信 息 外 ， 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共 媒
体 披 露 信 息 ， 但 是 其 他 公 共 媒 体 不 得 早 于 指 定 媒介披 露 信 息 ， 并 且 在 不 同 媒 介 上 披 露 同 一 信 息
的内容应当一致。
为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意 见 书 的 专 业 机 构 ， 应 当
制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
（七） 信 息 披 露文件 的 存 放与查 阅
招 募 说 明 书 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住 所 ， 供
公众查阅、复制。
基 金 定 期 报 告 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 以 供 公 众 查 阅 、
复制。
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十 九 、 风 险 揭 示
（ 一 ） 市场风 险
证 券 市 场 价 格 因 受 各 种 因 素 的 影 响 而 引 起 的 波 动 ， 将 对 本 基 金 资 产 产 生 潜 在 风 险 ， 主 要 包
括：
（1 ）政策风 险
货 币 政 策 、 财 政 政 策 、 产 业 政 策 等 国 家 政 策 的 变 化 对 证 券 市 场 产 生 一 定 的 影 响 ， 导 致 市 场
价格波动，影响基金收益而产生风险。
（2 ）经济周 期风险
证 券 市 场 是 国 民 经 济 的 晴 雨 表 ， 而 经 济 运 行 具 有 周 期 性 的 特 点 。 宏 观 经 济 运 行 状 况 将 对 证
券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。
（3 ）利率风 险
金 融 市 场 利 率 波 动 会 导 致 股 票 市 场 及 债 券 市 场 的 价 格 和 收 益 率 的 变 动 ， 同 时 直 接 影 响 企 业
的融资成本和利润 水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。
（4 ）购买力 风险
本 基 金 投 资 的 目 的 是 使 基 金 资 产 保 值 增 值 ， 如 果 发 生 通 货 膨 胀 ， 基 金 投 资 于 证 券 所 获 得 的
收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。
（5 ）上市公 司经营风险
上 市 公 司 的 经 营 状 况 受 多 种 因 素 影 响 ， 如 市 场 、 技 术 、 竞 争 、 管 理 、 财 务 等 都 会 导 致 公 司
盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。
（ 二 ） 信用风 险
指 基 金 在 交 易 过 程 发 生 交 收 违 约 ， 或 者 基 金 所 投 资 债 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期
本息，导致基金资产损失。
（ 三 ） 流动性 风 险
指 基 金 资 产 不 能 迅 速 转 变 成 现 金 ， 或 者 不 能 应 付 可 能 出 现 的 投 资 者 大 额 赎 回 的 风 险 。 在 开
放式基金交易过程中， 可能会发生巨额赎回的情形。 巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，
导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。 嘉实基金管理有限公司
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（ 四 ） 管理风 险
在 基 金 管 理 运 作 过 程 中 ， 可 能 因 基 金 管 理 人 对 经 济 形 势 和 证 券 市 场 等 判 断 有 误 、 获 取 的 信
息 不 全 等 影 响 基 金 的 收 益 水 平 。 基 金 管 理 人 的 管 理 水 平 、 管 理 手 段 和 管 理 技 术 等 对 基 金 收 益 水
平存在影响。
（ 五 ） 操作或 技 术 风险
指 相 关 当 事 人 在 业 务 各 环 节 操 作 过 程 中 ， 因 内 部 控 制 存 在 缺 陷 或 者 人 为 因 素 造 成 操 作 失 误
或 违 反 操 作 规 程 等 引 致 的 风 险 ， 例 如 ， 越 权 违 规 交 易 、 会 计 部 门 欺 诈 、 交 易 错 误 、IT 系统故障
等风险。
在 开 放 式 基 金 的 各 种 交 易 行 为 或 者 后 台 运 作 中 ， 可 能 因 为 技 术 系 统 的 故 障 或 者 差 错 而 影 响
交 易 的 正 常 进 行 或 者 导 致 投 资 者 的 利 益 受 到 影 响 。 这 种 技 术 风 险 可 能 来 自 基 金 管 理 公 司 、 注 册
登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
（ 六 ） 合规性 风 险
指 基 金 管 理 或 运 作 过 程 中 ， 违 反 国 家 法 律 法 规 的 规 定 ， 或 者 基 金 投 资 违 反 法 规 及 基 金 合 同
有关规定的风险。
（七） 本基金 特 有 的风险
1 、标的指数 回报与股票市场平均回报偏离的风险
标 的 指 数 并 不 能 完 全 代 表 整 个 股 票 市 场 。 标 的 指 数 成 份 股 的 平 均 回 报 率 与 整 个 股 票 市 场 的
平均回报率可能存在偏离。
2 、目标指数 波动的风险
目 标 指 数 成 份 股 的 价 格 可 能 受 到 政 治 因 素 、 经 济 因 素 、 上 市 公 司 经 营 状 况 、 投 资 者 心 理 和
交易制度等各种因素的影响而波动， 导致指数波动， 从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。
3 、基金投资 组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
（1 ） 由于标 的指数调整成份股或变更编制方法， 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏
离度与跟踪误差；
（2 ） 由于标 的指数成份股发生配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中的 权重发生变化，
使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差； 嘉实基金管理有限公司
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（3 ） 由于成 份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击
成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；
（4 ） 由于基金投资过程中的证券交易成本， 以及基金管理费和托管费的存在， 使基金投资
组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；
（5 ） 在本基 金指数化投资过程中， 基金管理人的管理能力， 例如跟踪指数的水平、 技术手
段 、 买 入 卖 出 的 时 机 选 择 等 ， 都 会 对 本 基 金 的 收 益 产 生 影 响 ， 从 而 影 响 本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟
踪程度；
（6 ） 其他因素产生的偏离。 如因受到最 低买入股数的限制， 基金投资组合中个别股票的持
有 比 例 与 标 的 指 数 中 该 股 票 的 权 重 可 能 不 完 全 相 同 ； 因 缺 乏 卖 空 、 对 冲 机 制 及 其 他 工 具 造 成 的
指 数 跟 踪 成 本 较 大 ； 因 基 金 申 购 与 赎 回 带 来 的 现 金 变 动 ； 因 指 数 发 布 机 构 指 数 编 制 错 误 等 ， 由
此产生跟踪偏离度与跟踪误差 。
4 、目标指数 变更的风险
尽 管 可 能 性 很 小 ， 但 根 据 基 金 合 同 规 定 ， 如 出 现 变 更 标 的 指 数 的 情 形 ， 本 基 金 将 变 更 标 的
指 数 。 基 于 原 标 的 指 数 的 投 资 政 策 将 会 改 变 ， 投 资 组 合 将 随 之 调 整 ， 基 金 的 收 益 风 险 特 征 将 与
新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
5 、主动增强 投资的风险
根据 本 基 金 的 投 资 策 略 ， 为 了 获 得 超 越 指 数 的 投 资 回 报 ， 可 以 在 被 动 跟 踪 指 数 的 基 础 上 进
行 一 些 优 化 调 整 ， 如 在 一 定 幅 度 内 减 少 或 增 强 成 份 股 的 权 重 、 替 换 或 者 增 加 一 些 非 成 份 股 。 这
种基于对基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策， 最终结果仍然存在一定的不确定性，
其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。
（ 八 ） 其它风 险
战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 因 素 的 出 现 ， 将 会 严 重 影 响 证 券 市 场 的 运 行 ， 可 能 导 致 基 金 资
产的损失。
金 融 市 场 危 机 、 行 业 竞 争 、 代 理 商 违 约 、 托 管 行 违 约 等 超 出 基 金 管 理 人 自 身 直 接 控 制 能 力
之外的风险，可能导致基金或者基 金持有人利益受损。 嘉实基金管理有限公司
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二十 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 资 产 的 清 算
（一） 《基金 合 同 》的变 更
1 、 变更基金合同 涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，
由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2 、 关于 《基 金合同》 变更的基金份额持有人大会决议 生效后方可执行， 并自决议生效后
两日内在指定 媒介公告。
（二） 《基金 合 同 》的终 止 事 由
有下列情形之一的， 《基 金合同》应当终止：
1 、基金份额 持有人 大会决定终止的；
2 、 基金管理 人、 基金托管人职责终止， 在 6 个 月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接
的；
3 、 《基金合 同》约定的其他情形；
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。
（三） 基金财 产 的 清算
1 、 基金财产 清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2 、 基金财产 清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事
证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清 算 小组可
以聘用必要的工作人员。
3 、 基金财产 清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4 、基金财产 清算程序：
（1 ） 《基金 合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金 财产进行估值和变现； 嘉实基金管理有限公司
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（4 ）制作清 算报告；
（5 ） 聘请会 计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告出具法律意
见书；
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告。
（7 ）对基金 剩余财产进行分配；
（四） 清算费 用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清 算 费 用 由
基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五） 基金财 产 清 算剩余 资 产 的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六） 基金财 产 清 算的公 告
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由 律 师
事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清 算 报 告 报
中国证监会备案后 5 个 工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七） 基金财 产 清 算账册 及 文 件的保 存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 嘉实基金管理有限公司
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二十 一 、 基 金 合 同 内 容 摘 要
（一） 基 金 份 额持有 人 、 基金管 理 人 和基金 托 管 人的权 利 、 义务
A ．基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 即 视 为 对 《 基 金 合 同 》 的 承 认 和 接 受 ， 基 金 投 资 者
自 依 据 《 基 金 合 同 》 取 得 的 基 金 份 额 ， 即 成 为 本 基 金 份 额 持 有 人 和 《 基 金 合 同 》 的 当 事 人 ， 直
至 其 不 再 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。 基 金 份 额 持 有 人 作 为 《 基 金 合 同 》 当 事 人 并 不 以 在 《 基 金 合
同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1 ）分享基 金财产收益；
（2 ）参与分 配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法申 请赎回其持有的基金份额；
（4 ）按照规 定要求召开基金份额持有人大会；
（5 ） 出席或 者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会审议事项行使表
决权；
（6 ）查阅或 者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基 金管理人的投资运作；
（8 ） 对基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构损害其合 法权益的行为依法提起诉讼或仲
裁；
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1 ）认真阅 读并遵守《基金合同》 ；
（2 ）了解所 投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
（3 ）关注基 金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4 ）缴纳基 金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5 ）在其持 有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6 ）不从事 任何有损基金 及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 嘉实基金管理有限公司
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（7 ）执行生 效的基金份额持有人大会的决定；
（8 ）返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
B ．基金管理人的权利与义务
1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1 ）依法募 集基金；
（2 ） 自 《基 金合同》 生效之日起， 根据法律法规和 《基金合同》 独立运用并管理基金财产；
（3 ）依照《 基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4 ）销售基 金份额；
（5 ）召集基 金份额持有人大会；
（6 ） 依据 《 基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人违反了 《基金
合 同 》 及 国 家 有 关 法 律 规 定 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监 管 部 门 ， 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 投
资者的利益；
（7 ）在基金 托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ）选择、 更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9 ） 担任或 委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 《基金合
同》规定的费用；
（10）依据 《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ）在《 基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12 ） 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 ， 为 基 金 的 利 益 行 使 因 基 金
财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法 律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14 ） 以 基 金 管 理 人 的 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律
行为；
（15 ） 选 择 、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基 金 提 供 服 务 的 外 部
机构；
（16 ） 在 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 前 提 下 ， 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 转 换 和
非交易 过户的业务规则；
（17）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 嘉实基金管理有限公司
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2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1 ） 依法募 集基金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜；
（2 ）办理基 金备案手续；
（3 ）自《基 金合同》生效之日起 ，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4 ） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专业化的经营方式管理
和运作基金财产；
（5 ） 建立健 全内部风险控制、 监察与稽核 、 财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基
金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立 ， 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 ， 分 别 记 账 ， 进 行 证 券 投
资；
（6 ） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外 ， 不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ）依法接 受基金托管人的监督；
（8 ） 采取适 当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合 《基金
合 同 》 等 法 律 文 件 的 规 定 ， 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 ， 确 定 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 的
价格；
（9 ）进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制 季度、半年度和年度基金报告；
（11 ） 严格按照《基金法》 、 《 基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12） 保守 基金商业秘密， 不泄露 基金投资计划、 投资意 向等。 除 《 基金法》 、 《 基金合 同 》
及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13 ） 按 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 基 金 收
益；
（14）按规 定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15 ） 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16） 按规 定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关资料 15 年以
上；
（17 ） 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 ， 并 且 保 证 投 资 者 能
够 按 照 《 基 金 合 同 》 规 定 的 时 间 和 方 式 ， 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料 ， 并 在 支 付 合 理 成嘉实基金管理有限公司
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本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织 并参加基金财产清算小组 ，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并 通 知 基 金 托
管人；
（20）因违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时 ， 应 当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21 ） 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ， 基 金 托 管 人 违 反
《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22 ） 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 ， 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的 行 为
承担责任；
（23 ） 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行 为 ；
（24） 基金 管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《 基金合 同》 不能生效， 基金管理
人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退 还
基金认购人；
（25）执行 生效的基金份额持有人大会的 决议；
（26）建立 并保存基金份额持有人名册；
（27）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
C ．基金托管人的权利与义务
1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1 ）自《基 金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
（2 ）依《基 金合同》约定获得基金托管费以及法律法规 规定或监管部门批准的其他费用；
（3 ） 监督基 金管理人对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反 《基金合同》 及国家
法 律 法 规 行 为 ， 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会 ， 并
采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4 ）根据相 关市场规则，为基金开设证券 账户、为基金办理证券交易资金清算 ；
（5 ）提议召 开或召集基金份额持有人大会；
（6 ）在基金 管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金托 管人的义务包括但不限于：
（1 ）以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 嘉实基金管理有限公司
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（2 ） 设立专 门的基金托管部门， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、 合格的熟悉基金
托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ） 建立健 全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的
安 全 ， 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财 产 相 互 独 立 ； 对 所 托 管
的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、
账册记录等方面相互独立；
（4 ） 除依据 《基金法》 、 《基金合 同》 及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5 ）保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6 ）按规定 开设基金财产的资金账户 、证券账户及投资所需的其他账户, 按照《基金合同》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7 ） 保守基 金商业秘密， 除 《基金 法》 、 《基 金 合同》 及其 他有关规定另有规定外， 在基金
信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8 ）复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
（9 ）办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10 ） 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 ， 说 明 基 金 管 理 人 在
各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 《 基 金 合 同 》 的 规 定 进 行 ； 如 果 基 金 管 理 人 有 未 执 行 《 基 金 合
同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11 ）保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（12）建立 并保存基金份额持有人名册；
（13）按规 定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15 ） 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基
金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照 法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加 基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18 ） 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监 会 和 银 行 监 管 机
构，并通知基金管理人；
（19 ） 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 承 担 赔 偿 责 任 ， 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退
任而免除； 嘉实基金管理有限公司
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（20 ） 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ， 基 金 管 理
人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行 生效的基金份额持有人大会的决定；
（22）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（ 二 ） 基金份 额 持 有人大 会 召 集、议 事 及 表决程 序 和 规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
A ．召开事由
1 、当出现或 需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有 人大会：
（1 ）终止《 基金合同》 ；
（2 ）更换基 金管理人；
（3 ）更换基 金托管人；
（4 ）转换基 金运作方式； （法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外） ；
（5 ）提高基 金管理人、基金托管人的报酬标准 ；
（6 ）变更基 金类别；
（7 ）本基金 与其他基金的合并；
（8 ） 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范 围 或 策 略 （ 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的
除外） ；
（9 ）变更基 金份额持有人大会程序；
（10）基金 管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11 ） 单独或合计持有本基金总份额10% 以上 （含10% ） 基金份额的基金 份额持有人 （以
基 金 管 理 人 收 到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算 ， 下 同 ） 就 同 一 事 项 书 面 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有
人大会；
（12）对基 金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13） 法律 法规、 《基金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2 、 以下情况 可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会：
（1 ）调低基 金管理费、基金托管费；
（2 ）法律法 规要求增加的基金费用的收取； 嘉实基金管理有限公司
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（3 ） 在法律 法规和 《基金合同》 规定的范围内调整本基金的申购费率、 调低赎回费率；
（4 ）因相应 的法律法规发生变 动而应当对《基金合同》进行修改；
（5 ） 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基
金合同》当事人权利义务关系发生 重大 变化；
（6 ） 《基金 合同》明确约定无需召开基金份额持有人大会的情况；
（7 ） 按照法律法规和 《基金合同》 规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
B. 会议召集 人及召集方式
1 、 本基金基 金份额持有人大会不设日常机构。 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约
定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；
2 、基金管理 人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3 、 基金 托管 人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提出书面提
议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起60 日 内召开； 基金管理人决定不召集，
基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 ， 应 当 由 基 金 托 管 人 自 行 召 集 ， 并 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起
60日内召开 并告知基金管理人，基金管理人应当配合 。
4 、代表基金份额10% 以上 （ 含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基 金
份 额 持 有 人 大 会 ， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日
起10 日 内 决 定 是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 托 管 人 。 基 金
管 理 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起60 日 内 召 开 ； 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 ， 代
表基金份额10% 以上 （含10% ） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人
提 出 书 面 提 议 。 基 金 托 管 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起10 日 内 决 定 是 否 召 集 ， 并 书 面 告 知
提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ； 基 金 托 管 人 决 定 召 集 的 ， 应 当 自 出 具 书 面
决定之日起60 日内召开。
5 、代表基金份额10% 以上 （ 含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基 金 份 额
持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代表基金份额10% 以上 （ 含
10% ） 的基金 份额持有人有权自行召集， 并至少提前30日报 中国证监会备案。 基金份额持有
人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 配 合 ， 不 得 阻 碍 、
干扰。
6 、基金份额 持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 嘉实基金管理有限公司
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C. 召开基金 份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1 、 召开基金 份额持有人大会， 召集人应于会议召开前30日 ， 在指定 媒介公告。 基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1 ）会议召 开的时间、地点和会议形式；
（2 ）会议拟 审议的事项、议事程序和表决方式；
（3 ）有权出 席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4 ） 授权委托证明的内容要求 （包括但不限于代理人身份， 代理权限和代理有效期限
等） 、送达时 间和地点 ；
（5 ）会务常 设联系人姓名及联系电话；
（6 ）出席会 议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7 ）召集人 需要通知的其他事项。
2 、 采取通讯 开会方式并进行表决的情况下， 由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基 金 份 额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式 和 联 系 人 、 书
面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3 、 如召集人 为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票 进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 ， 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意
见 的 计 票 进 行 监 督 ； 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 ， 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托
管 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 派 代 表 对 书 面
表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
D. 基金份额持有人出席会议的方式
基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 方 式 或 通 讯 开 会 方 式 召 开 或法律 法 规 及 监 管 机 关
允许的其他方式 ，会议的召开方式由会议召集人确定。
1 、现场开会 。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 基 金 管 理
人 或 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 ， 不 影 响 表 决 效 力 。 现 场 开 会 同 时 符 合 以 下 条 件 时 ， 可 以 进 行
基金份额持有人大会议程：
（1 ） 亲自出 席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理 人持有的登记资料相符； 嘉实基金管理有限公司
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（2 ） 经核对， 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50% （含50%）。
2 、 通讯开会 。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1 ） 会议召 集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后， 在 2 个工作日内 连续公布相关
提示性公告；
（2 ） 召集人按基金合同约定通知基金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则 为基金管
理 人 ） 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 会 议 召 集 人 在 基 金 托 管 人 （ 如 果 基 金
托 管 人 为 召 集 人 ， 则 为 基 金 管 理 人 ） 和 公 证 机 关 的 监 督 下 按 照 会 议 通 知 规 定 的 方 式 统计基
金 份 额 持 有 人 的 书 面 表 决 意 见 ； 基 金 托 管 人 或 基 金 管 理 人 经 通 知 不 参 加 统计 书 面 表 决 意 见
的，不影响表决效力；
（3 ） 本人直 接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50% （含50%）；
（4 ） 上 述 第 （3 ） 项 中 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他 人 出 具 书 面
意 见 的 代 理 人 ， 同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 出 具 的 委 托
人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合 同》 和会
议通知的规定，并与基金登记机构记录相符；
（5 ）会议通 知公布前报中国证监会备案。
3 、 在不与法律法规冲突的前提下， 基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他方式
召 开 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 以 采 用 书 面 、 网 络 、 电 话 、 短 信 或 其 他 方 式 进 行 表 决 ， 具 体 方 式
由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4 、基金份额 持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式，具体方式在会议通 知中列明。
E. 议事内容与程序
1 、议事内容 及提案权
议 事 内 容 为 关 系 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 重 大 事 项 ， 如 《 基 金 合 同 》 的 重 大 修 改 、 决 定
终止 《基金 合同》 、 更换 基金管理人、 更换基金 托管人、 与 其他基金合并、 法律法 规及 《 基
金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 嘉实基金管理有限公司
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基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 集 会 议 的 通 知 后 ， 对 原 有 提 案 的 修 改 应 当 在 基 金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2 、议事程序
（1 ）现场开 会
在现场开会的方式下， 首先由大 会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 ， 经 讨 论 后 进 行 表 决 ， 并 形 成 大 会 决 议 。 大 会 主 持 人 为 基 金 管
理 人 授 权 出 席 会 议 的 代 表 ， 在 基 金 管 理 人 授 权 代 表 未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 ， 由 基 金 托 管 人
授 权 其 出 席 会 议 的 代 表 主 持 ； 如 果 基 金 管 理 人 授 权 代 表 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表 均 未 能 主 持
大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50% 以上 （含50% ） 选 举产生
一 名 基 金 份 额 持 有 人 作 为 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 拒
不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的 效力。
会 议 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 （ 或 单 位
名称） 、身份 证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）
和联系方式等事项。
（2 ）通讯开 会
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前30日 公布提案， 在所通知的表决截止日期后2 个工
作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
F. 表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1 、一般决议 ，一般决议 须经参加大 会的基金份 额持有人或 其代理人所 持表决权的50%
以上（含50% ）通过方为 有效；除下 列第2 项所规 定的须以特 别决议通过 事项以外的 其他事
项均以一般决议的方式通过。
2 、 特别决议 ， 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三
分之二 以 上 （ 含 三 分 之 二 ） 通 过 方 可 做 出 。 转 换 基 金 运 作 方 式 、 更 换 基 金 管 理 人 或 者 基 金
托管人、终止《基金合同》 、与其他 基金合并 以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 ， 除 非 在 计 票 时 监 督 员 及 公 证 机 关 均 认 为 有 充 分 的 相 反 证 据
证明， 否则提交符合会议通知中规定的确 认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，嘉实基金管理有限公司
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表 面 符 合 会 议 通 知 规 定 的 书 面 表 决 意 见 视 为 有 效 表 决 ， 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互 矛 盾 的 视
为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表
决。
G. 计票
1 、现场开会
（1 ） 如 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 ， 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会
议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大
会 召 集 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ； 如 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 或 大 会 虽
然 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 ， 但 是 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 未 出 席 大 会 的 ， 基 金 份
额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基
金 份 额 持 有 人 代 表 担 任 监 票 人 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会 的 ， 不 影 响 计 票 的 效
力。
（2 ） 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 并 由 大 会 主 持 人 当 场 公 布 计 票
结果。
（3 ） 如 果 会 议 主 持 人 或 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 怀 疑 ， 可 以 在
宣 布 表 决 结 果 后 立 即 对 所 投 票 数 要 求 进 行 重 新 清 点 。 监 票 人 应 当 进 行 重 新 清 点 ， 重 新 清 点
以一次为限。 重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4 ） 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证 ， 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 出 席 大 会 的 ， 不
影响计票的效力。
2 、通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代 表 （ 若 由 基 金 托 管 人 召 集 ， 则 为 基 金 管 理 人 授 权 代 表 ） 的 监 督 下 进 行 计 票 ， 并 由 公 证 机
关 对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 派 代 表 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行
监 督 的 ， 不 影 响 计 票 和 表 决 结 果 。 大 会 召 集 人 可 自 行 授 权 三 名 监 票 人 进 行 计 票 ， 并 由 公 证
机关对计票过程予以公证。
H. 生效与公告
基 金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5 日 内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自 表决通过之日起生效。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 生 效 之 日 起2 个 工 作 日 内 在 指定媒介 上 公 告 。 如 果 采 用 通 讯嘉实基金管理有限公司
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方 式 进 行 表 决 ， 在 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 时 ， 必 须 将 公 证 书 全 文 、 公 证 机 构 、 公 证
员姓名等一同公告。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决
议 。 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 对 全 体 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 均
有约束力。
I. 本 部 分 关 于 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 事 由 、 召 开 条 件 、 议 事 程 序 、 表 决 条 件 等 规 定 ，
凡 是 直 接 引 用 法 律 法 规 或 监 管 规 则 的 部 分 ， 如 将 来 法 律 法 规 或 监 管 规 则 修 改 导 致 相 关 内 容
被 取 消 或 变 更 的 ， 基 金 管 理 人 提 前 公 告 后 ， 可 直 接 对 本 部 分 内 容 进 行 修 改 和 调 整 ， 无 需 召
开基金份额持有人大会审议。
（ 三 ） 基金合 同 解 除和终 止 的 理由、 程 序
A. 《基金合同》的变更
1 、 变更基金合同 涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，
由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2 、 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 生效 后 方 可 执 行 ， 并 自 决 议 生 效 后
两日内在指定 媒介公告。
B. 《基金合 同》的终止事由
有下列情形之一的， 《基 金合同》应当终止：
1 、基金份额 持有人大会决定终止的；
2 、 基金管理 人、 基金托管人职责终止， 在 6 个 月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接
的；
3 、 《基金合 同》约定的其他情形；
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。
C. 基金财产 的清算
1 、 基金财产 清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督 下进行基金清算。
2 、 基金财产 清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事
证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会 指 定 的 人 员 组 成 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可
以聘用必要的工作人员。 嘉实基金管理有限公司
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3 、 基金财产 清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4 、基金财产 清算程序：
（1 ） 《基金 合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金 财产进行估值和变现；
（4 ）制作清 算报告；
（5 ） 聘请会 计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告出具法律意
见书；
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告 ；
（7 ）对基金 剩余财产进行分配。
D. 清算费用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清 算 费 用 由
基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
E. 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
F. 基金财产清算的公告
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 并 由 律 师
事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清 算 报 告 报
中国证监会备案后 5 个 工作日内由基金财产清算小组进行公告。
G. 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。
( 四) 争议 解决 方 式
各 方 当 事 人 同 意 ， 因 《 基 金 合 同 》 而 产 生 的 或 与 《 基 金 合 同 》 有 关 的 一 切 争 议 ， 各方当事
人 应 尽 量 通 过 协 商 、 调 解 解 决 。 协 商 、 调 解 不 能 解 决 的 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经
济 贸 易 仲 裁 委 员 会 ， 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 地
点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 仲裁费用由败诉方承担。
争 议 处 理 期 间 ， 各 方 当 事 人 应 恪 守 各 自 的 职 责 ， 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 基 金 合 同 规嘉实基金管理有限公司
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定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
（五） 基金合 同 存 放地和 投 资 者取得 基 金 合同的 方 式
《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。
1 、 《 基 金 合 同 》 经 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 双 方 盖 章 以 及 双 方 法 定 代 表 人 或 授 权 代 表 签 字
并 在 募 集 结 束 后 经 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 ， 并 经 中 国 证 监 会 书 面 确 认 后 生
效。
2 、 《 基 金 合 同 》 的 有 效 期 自 其 生 效 之 日 起 至 基 金 财 产 清 算 结 果 报 中 国 证 监 会 备案 并 公 告 之
日止。
3 、 《基金合同 》 自生效之日起对包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人在内的 《基
金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4 、 《 基 金 合 同 》 正 本 一 式 六 份 ， 除 上 报 有 关 监 管 机 构 一 式 二 份 外 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管
人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
5 、 《 基 金 合 同 》 可 印 制 成 册 ， 供 投 资 者 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 销 售 机 构 的 办 公 场 所
和营业场所查 阅。
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二十 二 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要
（一） 托 管 协 议当事 人
A. 基金管理人
名称： 嘉实基金管理有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元
办公地址：北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
邮政编码：200120
法定代表人： 邓红国
成立日期：
1999
年 3 月 25 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1999 ] 5 号
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：人民币 1.5 亿元
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
B. 基金托管 人
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码：100033
法定代表人：王洪章
成立日期：2004 年 09 月 17 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元
存续期间：持续经营
经 营 范 围 ： 吸 收 公 众 存 款 ； 发 放 短 期 、 中 期 、 长 期 贷 款 ； 办 理 国 内 外 结 算 ； 办 理 票 据 承 兑 与
贴 现 ； 发 行 金 融 债 券 ； 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债 券 ； 买 卖 政 府 债 券 、 金 融 债 券 ； 从 事嘉实基金管理有限公司
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同 业 拆 借 ； 买 卖 、 代 理 买 卖 外 汇 ； 从 事 银 行 卡 业 务 ； 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ； 代 理 收 付 款 项 及
代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
（二） 基 金 托 管人对 基 金 管理人 的 业 务监督 和 核 查
A ． 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资范围、 投资对象进
行 监 督 。 基 金 合 同 明 确 约 定 基 金 投 资 风 格 或 证 券 选 择 标 准 的 ， 基 金 管 理 人 应 按 照 基 金 托 管 人 要
求 的 格 式 提 供 投 资 品 种 池 ， 以 便 基 金 托 管 人 运 用 相 关 技 术 系 统 ， 对 基 金 实 际 投 资 是 否 符 合 基 金
合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本 基 金 投 资 于 依 法 发 行 或 上 市 的 股 票 、 债 券 等 金 融 工 具 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金
投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板 及其他依法发行、上市的股票），
股 指 期 货 、 权 证 ， 债 券 （ 国 债 、 金 融 债 、 企 业 （ 公 司 ） 债 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 （ 含 分 离 交 易
可 转 债 ） 、 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 等 ） 、 中 小 企 业 私 募 债 、 资 产 支 持
证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 以 及 现 金 ， 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金资产配置范围： 本基金以标的指数( 沪深 300 指数) 成份 股及备选成份股为主要投资对
象。股票资产占基金资产的比例不低于 90% ， 其中投资于沪深 300 指 数成份股及备选成份股的
资产不低于 基金非现金 资产 的 80% 。在扣除股 指期货合约 需缴纳的交 易保证金后 ，基金保留 的
现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ； 股 指期货、 权证
及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以
将其纳入投资范围。
B ． 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资、 融资比例进行监
督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
(1) 本基金持有一家公司 发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10 ％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％；
(3) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40％；
(4) 股票资产占基金资产的比例不低于 90% ， 其中 投资于沪深 300 指数成份 股及备选成份股
的资产不 低于基金非现金资产的 80% ； 嘉实基金管理有限公司
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(5) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10％；
(6) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％；
(7) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持证券规模
的 10 ％；
(8) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产 支持证券。 基金持有资产支持
证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以
全部卖出；
(9) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申
报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(10) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 ％；
(11) 本基金每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资
产净值 5 ％的 现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(12) 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 15 % ；本基
金持有的同一流通受限证券， 其公允价值不得超过本基金资产净值的 5
% ； 经基金管理人和托
管 人 协 商 ， 可 对 以 上 比 例 进 行 调 整 ； 因 流 通 受 限 证 券 价 格 波 动 、 基 金 规 模 变 动 、 上 市 公 司 合 并
等 基 金 管 理 人 无 法 控 制 的 因 素 导 致 上 述 比 例 被 动 超 标 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 停 止 主 动 买 入 流 通 受
限证券并在流通受限期结束后卖出流通受限证券；
（13 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 10% 。
（14 ）本 基金 在 任何 交易 日 日终 ，持 有 的买 入期 货 合约 价值 与 有价 证券 市 值之 和,不得超过
基金资产净值的 95% 。
其中， 有价证券指股票、 债券 （不含 到期日在一年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等。
（15 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市
值的 20% 。
（16 ） 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 合 计 （ 轧 差 计 算 ） 占 基
金资产的比例范围为 90%-95% 。
（17 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 （ 不 包 括 平 仓 ） 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上
一交易日基金资产净值的 20% 。 嘉实基金管理有限公司
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本 基 金 在 开 始 进 行 股 指 期 货 投 资 之 前 ， 应 与 基 金 托 管 人 就 股 指 期 货 开 户 、 清 算 、 估 值 、 交
收等事宜另行具体协商。
（18）本基 金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10% ；
（19）本基 金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% 。
如 果 法 律 法 规 对 上 述 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 ， 以 变 更 后 的 规 定 为 准 。 法 律 法 规 或 监
管部门取消 上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制 。
因证券期货 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易 日
内进行调整。 法律法规另有规定的，从其规定。
C ． 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对本托管协议第十五条第九款
基金投资禁止行为通过事后监 督方式进行监督。
基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或 者 与
其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，
应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 ， 遵 循 持 有 人 利 益 优 先 原 则 ， 防 范 利 益 冲 突 ， 建 立 健 全 内
部 审 批 机 制 和 评 估 机 制 ， 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托 管 人 的 同
意 ， 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议 ， 并 经 过 三 分 之 二 以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
D ． 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理人参与银行间债券
市 场 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 应 在 基 金 投 资 运 作 之 前 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准
的 、 经 慎 重 选 择 的 、 本 基 金 适 用 的 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 ， 并 约 定 各 交 易 对 手 所 适 用 的
交 易 结 算 方 式 。 基 金 管 理 人 应 严 格 按 照 交 易 对 手 名 单 的 范 围 在 银 行 间 债 券 市 场 选 择 交 易 对 手 。
基 金 托 管 人 监 督 基 金 管 理 人 是 否 按 事 前 提 供 的 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 进 行 交 易 。 基 金 管
理 人 可 以 每 半 年 对 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 及 结 算 方 式 进 行 更 新 ， 新 名 单 确 定 前 已 与 本 次
剔 除 的 交 易 对 手 所 进 行 但 尚 未 结 算 的 交 易 ， 仍 应 按 照 协 议 进 行 结 算 。 如 基 金 管 理 人 根 据 市 场 情
况 需 要 临 时 调 整 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 及 结 算 方 式 的 ， 应 向 基 金 托 管 人 说 明 理 由 ， 并 在
与交易对手发生交易前 3 个工作日内 与基金托管人协商解决。
基 金 管 理 人 负 责 对 交 易 对 手 的 资 信 控 制 ， 按 银 行 间 债 券 市 场 的 交 易 规 则 进 行 交 易 ， 并 负 责
解 决 因 交 易 对 手 不 履 行 合 同 而 造 成 的 纠 纷 及 损 失 ， 基 金 托 管 人 不 承 担 由 此 造 成 的 任 何 法 律 责 任
及 损 失 。 因 交 易 对 手 违 约 给 基 金 资 产 造 成 损 失 的 ， 由 基 金 管 理 人 负 责 向 违 约 方 进 行 追 偿 ； 违 约
方 在 基 金 托 管 人 与 基 金 管 理 人 确 定 的 时 间 内 未 进 行 赔 偿 或 赔 偿 不 足 以 弥 补 基 金 资 产 损 失 的 ， 由嘉实基金管理有限公司
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基金 管 理 人 承 担 相 应 损 失 。 、 基 金 托 管 人 则 根 据 银 行 间 债 券 市 场 成 交 单 对 合 同 履 行 情 况 进 行 监
督 。 如 基 金 托 管 人 事 后 发 现 基 金 管 理 人 没 有 按 照 事 先 约 定 的 交 易 对 手 或 交 易 方 式 进 行 交 易 时 ，
基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
E ． 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理人投资流通受限证
券进行监督。
基 金 管 理 人 投 资 流 通 受 限 证 券 ， 应 事 先 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ， 明 确 基 金 投 资 流 通 受 限
证 券 的 比 例 ， 制 订 严 格 的 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 制 度 ， 防 范 流 动 性 风 险 、 法 律 风 险 和 操 作 风
险 等 各 种 风 险 。 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 是 否 遵 守 相 关 制 度 、 流 动 性 风 险 处 置 预 案 以 及 相 关 投
资额度和比例等的情况进行监督。
1. 本基金投资 的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售
部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证 券 ， 不 包 括 由 于 发 布 重 大 消 息 或 其 他 原 因 而 临
时 停 牌 的 证 券 、 已 发 行 未 上 市 证 券 、 回 购 交 易 中 的 质 押 券 等 流 通 受 限 证 券 。 本 基 金 不 投 资 有 锁
定期但锁定期不明确的证券。
本 基 金 投 资 的 受 限 证 券 限 于 可 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限
责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证 券。
本 基 金 投 资 的 受 限 证 券 应 保 证 登 记 存 管 在 本 基 金 名 下 ， 基 金 管 理 人 负 责 相 关 工 作 的 落 实 和
协 调 ， 并 确 保 基 金 托 管 人 能 够 正 常 查 询 。 因 基 金 管 理 人 原 因 产 生 的 受 限 证 券 登 记 存 管 问 题 ， 造
成 基 金 托 管 人 无 法 安 全 保 管 本 基 金 资 产 的 责 任 与 损 失 ， 及 因 受 限 证 券 存 管 直 接 影 响 本 基 金 安 全
的责任及损失，由基金管理人承担。
本基金投资受限证券，不得预付任何形式的保证金。
2. 基 金管 理人 投 资非 公开 发 行股 票， 应 制订 流动 性 风险 处置 预 案并 经其 董 事会 批准 。 风 险
处 置 预 案 应 包 括 但 不 限 于 因 投 资 受 限 证 券 需 要 解 决 的 基 金 投 资 比 例 限 制 失 调 、 基 金 流 动 性 困 难
以 及 相 关 损 失 的 应 对 解 决 措 施 ， 以 及 有 关 异 常 情 况 的 处 置 。 基 金 管 理 人 应 在 首 次 投 资 流 通 受 限
证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基 金 管 理 人 对 本 基 金 投 资 受 限 证 券 的 流 动 性 风 险 负 责 ， 确 保 对 相 关 风 险 采 取 积 极 有 效 的 措
施 ， 在 合 理 的 时 间 内 有 效 解 决 基 金 运 作 的 流 动 性 问 题 。 如 因 基 金 巨 额 赎 回 或 市 场 发 生 剧 烈 变 动
等 原 因 而 导 致 基 金 现 金 周 转 困 难 时 ， 基 金 管 理 人 应 按 照 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 处 理 并 承 担
相 应 责 任 。 对 本 基 金 因 投 资 受 限 证 券 导 致 的 流 动 性 风 险 且 基 金 托 管 人 已 尽 职 监 督 核 查 的 ， 基 金
托管人不承担任何责任。
对 本 基 金 因 投 资 受 限 证 券 导 致 的 流 动 性 风 险 ， 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任 。 如 因 基 金 管 理嘉实基金管理有限公司
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人 原 因 导 致 本 基 金 出 现 损 失 致 使 基 金 托 管 人 承 担 连 带 赔 偿 责 任 的 ， 基 金 管 理 人 应 赔 偿 基 金 托 管
人由此遭受的损失。
3. 本基金投资 非公开发行股票， 基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交有
关 书 面 资 料 ， 并 保 证 向 基 金 托 管 人 提 供 的 有 关 资 料 真 实 、 准 确 、 完 整 。 有 关 资 料 如 有 调 整 ， 基
金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：
（1 ）中国证 监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
（2 ）非公开 发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
（3 ） 非公开发行股票发 行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责
任公司签订的证券登记及服务协议。
（4 ）基金拟 认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4. 基 金管 理人 应 在本 基金 投 资非 公开 发 行股 票后 两 个交 易日 内 ，在 中国 证 监会 指定 媒 体 披
露 所 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 名 称 、 数 量 、 总 成 本 、 账 面 价 值 ， 以 及 总 成 本 和 账 面 价 值 占 基 金 资
产净值的比例、锁定期等信息。
本 基 金 有 关 投 资 受 限 证 券 比 例 如 违 反 有 关 限 制 规 定 ， 在 合 理 期 限 内 未 能 进 行 及 时 调 整 ， 基
金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。
5. 基金托管 人根据有关规定有权对基金管理人进 行以下事项监督：
（1 ）本基金 投资受限证券时的法律法规遵守情况。
（2 ） 在基金 投资受限证券管理工作方面有关制度、 流动性风险处置预案的建立与完善情况。
（3 ）有关比 例限制的执行情况。
（4 ）信息披 露情况。
6. 相关法律法 规对基金投资受限证券有新规定的，从其规定。
F ． 基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督， 如发现异常
情 况 ， 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 乙 方 的 监 督 和 核 查 。
基 金 因 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 导 致 的 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 ， 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任 。 如
因基金 管 理 人 原 因 导 致 基 金 出 现 损 失 致 使 基 金 托 管 人 承 担 连 带 赔 偿 责 任 的 ， 基 金 管 理 人 应 赔 偿
基金托管人由此遭受的损失 。
G ． 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金资产净值计算、 基金份
额 净 值 计 算 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 、 基 金 收 益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 、 基 金
宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
H ． 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 基金嘉实基金管理有限公司
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合 同 和 本 托 管 协 议 的 规 定 ， 应 及 时 以 电 话 提 醒 或 书 面 提 示 等 方 式 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 。 基
金 管 理 人 应 积 极 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 的 监 督 和 核 查 。 基 金 管 理 人 收 到 书 面 通 知 后 应 在 下 一 工
作 日 前 及 时 核 对 并 以 书 面 形 式 给 基 金 托 管 人 发 出 回 函 ， 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ，
说 明 违 规 原 因 及 纠 正 期 限 ， 并 保 证 在 规 定 期 限 内 及 时 改 正 。 在 上 述 规 定 期 限 内 ， 基 金 托 管 人 有
权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 管 理 人 改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项
未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
I ．基金管 理 人有义务配 合和协助基 金托管人依 照法律法规 、基金合同 和本托管协 议对基金
业 务 执 行 核 查 。 对 基 金 托 管 人 发 出 的 书 面 提 示 ， 基 金 管 理 人 应 在 规 定 时 间 内 答 复 并 改 正 ， 或 就
基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ； 对 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 的 要
求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 事 项 ， 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 提 供 相 关 数 据 资 料 和 制 度
等。
J ． 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他
有 关 规 定 ， 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的 ， 应 当 立 即 通 知 基 金 管 理 人 ， 由 此 造 成 的 损 失 由 基 金 管 理
人承担。
K ． 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会， 同时通知基金管
理 人 限 期 纠 正 ， 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 管 理 人 无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠 对 方 根 据
本 托 管 协 议 规 定 行 使 监 督 权 ， 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严 重 或 经
基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
（三） 基金管 理 人 对基金 托 管 人的业 务 核 查
A ． 基 金 管 理人 对 基 金 托管 人 履 行 托管 职 责 情 况进 行 核 查 ，核 查 事 项 包括 基 金 托 管人 安全保
管 基 金 财 产 、 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 、 证 券 账 户 以 及 投 资 所 需 的 其 他 专 用 账 户 、 复 核 基 金 管
理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 、 根 据 基 金 管 理 人 指 令 办 理 清 算 交 收 、 相 关 信 息 披 露
和监督基金投资运作等行为。
B ． 基 金 管 理人 发 现 基 金 托 管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 、 未 对 基 金 财 产 实 行 分 账 管 理、未执行或
无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基金法》 、 基 金合同、 本协
议 及 其 他 有 关 规 定 时 ， 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 托 管 人 限 期 纠 正 。 基 金 托 管 人 收 到 通 知 后 应
及 时 核 对 并 以 书 面 形 式 给 基 金 管 理 人 发 出 回 函 ， 说 明 违 规 原 因 及 纠 正 期 限 ， 并 保 证 在 规 定 期 限
内 及 时 改 正 。 在 上 述 规 定 期 限 内 ， 基 金 管 理 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 托 管 人
改 正 。 基 金 托 管 人 应 积 极 配 合 基 金 管 理 人 的 核 查 行 为 ， 包 括 但 不 限 于 ： 提 交 相 关 资 料 以 供 基 金嘉实基金管理有限公司
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管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
C ． 基 金 管 理人 发 现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托
管 人 限 期 纠 正 ， 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 托 管 人 无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠 对 方 根 据
本 协 议 规 定 行 使 监 督 权 ， 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严 重 或 经 基 金
管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
（四） 基 金 财 产的保 管
A ．基金财产保管的原则
1. 基金财产应 独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2. 基金托管人 应安全保管基金财产。
3. 基 金 托 管 人 按 照 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 、 证 券 账 户 以 及 投 资 所 需 要 的 其 他 专 用 账
户。
4. 基金托管人 对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
5. 基金托管人 按照基金合同和本协议的约定保管基金财产， 如有特殊情况双方可另行协商解
决 。 基 金 托 管 人 未 经 基 金 管 理 人 的 指 令 ， 不 得 自 行 运 用 、 处 分 、 分 配 本 基 金 的 任 何 资 产 （ 不 包
含 基 金 托 管 人 依 据 中 国 结 算 公 司 结 算 数 据 完 成 场 内 交 易 交 收 、 托 管 资 产 开 户 银 行 扣 收 结 算 费 和
账户维护费等费用） 。
6. 对于因为基 金投资产生的应收资产， 应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通
知 基 金 托 管 人 ， 到 账 日 基 金 财 产 没 有 到 达 基 金 账 户 的 ， 基 金 托 管 人 应 及 时 通 知 基 金 管 理 人 采 取
措 施 进 行 催 收 。 由 此 给 基 金 财 产 造 成 损 失 的 ， 基 金 管 理 人 应 负 责 向 有 关 当 事 人 追 偿 基 金 财 产 的
损失，基金托管人对此不承担任何责任。
7. 除依据法律 法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
B ． 基金募集期间及募集资金的验资
1. 基金募集期 间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开立的 “基金募集
专户” 。该账 户由基金管理人开立并管理。
2. 基金募集期 满或基金停止募集时， 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份额持有 人
人 数 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有 关 规 定 后 ， 基 金 管 理 人 应 将 属 于 基 金 财 产 的 全 部 资 金 划
入基金 托 管 人 开 立 的 基 金 银 行 账 户 ， 同 时 在 规 定 时 间 内 ， 聘 请 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会
计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册
会计师签字方为有效。 嘉实基金管理有限公司
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3. 若基金募集 期限届满， 未能达到基金合同备案的条件， 由基金管理人按规定办理退款等事
宜。
C ． 基金银行账户的开立和管理
1. 基金托管人 可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户， 并根据基金管理人合法合
规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
2. 基金银行账 户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基 金托管人和基金管理人
不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 任 何 其 他 银 行 账 户 ； 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 账 户 进 行 本 基 金 业 务 以
外的活动。
3. 基金银行账 户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4. 在符合法律 法规规定的条件下， 基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的
支付。
D ．基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1. 基金托管人 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 深圳分公司为基金开立基金托
管人与基金联名的证券账户。
2. 基金证券账 户的开立和使用， 仅限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金管理
人不得 出 借 或 未 经 对 方 同 意 擅 自 转 让 基 金 的 任 何 证 券 账 户 ， 亦 不 得 使 用 基 金 的 任 何 账 户 进 行 本
基金业务以外的活动。
3. 基金证券账 户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责， 账户资产的管理和运用由基
金管理人负责。
4. 基金托管人 以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，
并 代 表 所 托 管 的 基 金 完 成 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 一 级 法 人 清 算 工 作 ， 基 金 管 理 人
应 予 以 积 极 协 助 。 结 算 备 付 金 、 结 算 互 保 基 金 、 交 收 价 差 资 金 等 的 收 取 按 照 中 国 证 券 登 记 结 算
有限责任公司的规定执行。
5. 若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金 从 事 其 他 投 资 品 种 的 投
资业务， 涉及相关账户的开立、 使用的， 若无相关规定， 则基金托管人比照上述关于账户开立、
使用的规定执行。
E ．债券托管专户的开设和管理
基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 托 管 人 根 据 中 国 人 民 银 行 、 银 行 间 市 场 登 记 结 算 机 构 的 有 关 规 定 ，
在 银 行 间 市 场 登 记 结 算 机 构 开 立 债 券 托 管 账 户 ， 持 有 人 账 户 和 资 金 结 算 账 户 ， 并 代 表 基 金 进 行
银 行 间 市 场 债 券 的 结 算 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 共 同 代 表 基 金 签 订 全 国 银 行 间 债 券 市 场 债 券嘉实基金管理有限公司
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回购主协议。
F. 其他账户的开立和管理
1. 因业务发展 需要而开立的其他账户， 可以根据法律法规和基金合 同的规定， 由基金托管人
负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
2. 法律法规等 有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
G ．基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 、 银 行 存 款 开 户 证 实 书 等 有 价 凭 证 由 基 金 托 管 人 存 放 于 基 金
托 管 人 的 保 管 库 ， 也 可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司
上海分 公司/ 深圳分 公司 或票据 营业 中心的 代保 管库， 保管 凭证由 基金 托管人 持有 。有价 凭证 的
购 买 和 转 让 ， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 共 同 办 理 。 基 金 托 管 人 对 由 基 金 托 管 人 以 外 机 构 实 际
有效控制的资 产不承担保管责任。
H ．与基金财产有关的重大合同的保管
与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 签 署 ， 由 基 金 管 理 人 负 责 。 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人保管。 除本协议另有规定外，
基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 包 括 但 不 限 于 基 金 年 度 审 计 合 同 、 基 金
信 息 披 露 协 议 及 基 金 投 资 业 务 中 产 生 的 重 大 合 同 ， 基 金 管 理 人 应 保 证 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
至 少 各 持 有 一 份 正 本 的 原 件 。 基 金 管 理 人 应 在 重 大 合 同 签 署 后 及 时 以 加 密 方 式 将 重 大 合 同 传 真
给 基 金 托 管 人 ， 并 在 三 十 个 工 作 日 内 将 正 本 送 达 基 金 托 管 人 处 。 重 大 合 同 的 保 管 期 限 为 基 金 合
同终止后 15 年。
（五） 基 金 资 产净值 计 算 和会计 核 算
A ．基金资产 净值的计算、复核与完成的时间及程序
1. 基金资产 净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001
元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。
基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 ， 按 规 定 公
告。
2. 复核程序
基 金 管 理 人 每 工 作 日 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后 ， 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 ， 经 基
金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 嘉实基金管理有限公司
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3. 根 据 有 关 法 律 法 规 ， 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基
金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 ， 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在
平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 意 见 的 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果
对外予以公布。
B ．基金资产 估值方法和特殊情形的处理
1. 估值对象
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 债 券 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 股 指 期 货 、 其 它 投 资 等 资 产
及负债。
2. 估值方法
a 、证券交易 所上市的有价证券的估值
（1 ） 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 （ 包 括 股 票 、 权 证 等 ） ， 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市 价
（ 收 盘 价 ） 估 值 ； 估 值 日 无 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 以 最 近 交 易 日
的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2 ） 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值， 估值日没有交易的， 且最近交
易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生
了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公
允价格；
（3 ） 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按
最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交
易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最
近交易市价，确定公允价格；
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的
资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按
成本估值。
b 、处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1 ） 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股， 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市
价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2 ） 首次公 开发行未上市的股票、 债券和权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3 ） 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按交易所上市的同一
股 票 的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 按 监 管 机 构 或 行 业 协会有关规嘉实基金管理有限公司
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定确定公允价值。
c 、 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用估值技术确定公
允价值。
d 、同一债券 同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
e 、 本基金投 资股指期货合约， 一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的， 且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
f 、 中小企业 私募债券采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下，按成本估值。
g 、 如有确凿 证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可 根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
h 、 相关法律 法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按国家最新规定
估值。
如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关 法 律
法 规 的 规 定 或 者 未 能 充 分 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 ， 应 立 即 通 知 对 方 ， 共 同 查 明 原 因 ， 双 方
协商解决。
3. 特殊 情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第 g 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份 额
净值错误处理。
C ．基金份额 净值错误的处理方式
（1 ）当基金 份额净值小数点后 4 位以 内( 含第4 位) 发生差错 时，视为基金份额净值错误 ；
基 金 份 额 净 值 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 并 采 取 合 理 的 措 施 防
止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时 ，基金管理人应报中国证监会备案 ；
错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告 ，并同时报中国证监会备案；当发
生 净 值 计 算 错 误 时 ， 由 基 金 管 理 人 负 责 处 理 ， 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 造 成 损 失 的 ， 应 由
基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形有权向其他当事人追偿。 。
（2 ） 当基金 份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需 要进行赔偿时， 基金管
理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：
① 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 ， 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 双 方 在 平
等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 尚 不 能 达 成 一 致 时 ， 按 基 金 管 理 人 的 建 议 执 行 ， 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人
和基金财产造成的 损失，由基金管理人负责赔付。
② 若 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 份 额 净 值 已 由 基 金 托 管 人 复 核 确 认 后 公 告 ， 而 且 基 金 托 管 人 未
对 计 算 过 程 提 出 疑 义 或 要 求 基 金 管 理 人 书 面 说 明 ， 基 金 份 额 净 值 出 错 且 造 成 基 金 份 额 持 有 人 损
失 的 ， 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 对 投 资 者 或 基 金 支 付 赔 偿 金 ， 就 实 际 向 投 资 者 或 基 金 支 付 的 赔 偿
金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 嘉实基金管理有限公司
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③ 如 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对 基 金 份 额 净 值 的 计 算 结 果 ， 虽 然 多 次 重 新 计 算 和 核 对 ， 尚
不 能 达 成 一 致 时 ， 为 避 免 不 能 按 时 公 布 基 金 份 额 净 值 的 情 形 ， 以 基 金 管 理 人 的 计 算 结 果 对 外 公
布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。
④ 由 于 基 金 管 理 人 提 供 的 信 息 错 误 （ 包 括 但 不 限 于 基 金 申 购 或 赎 回 金 额 等 ） ， 进 而 导 致 基
金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。
（3 ） 由于证 券交 易所及登记结算公司发送的数据错误， 有关会计制度变化或由于其他不可
抗 力 原 因 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 ， 但 是 未
能 发 现 该 错 误 而 造 成 的 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基
金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
（4 ） 基金管 理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差， 以基金管理
人计算结果为准。
（5 ）前述内 容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，
双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益 的原则进行协商。
D.暂停估值 与公告基金份额净值的情形
（1 ）基金投 资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
（2 ）因不可 抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
（3 ） 占基金 相当比例的投资品种的估值出现重大转变， 而基金管理人为保障投资人的利益，
已决定延迟估值；
（4 ）中国证 监会和基金合同认定的其他情形。
E. 基金会计 制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
F ．基金账册 的建立
基 金 管 理 人 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 。 基 金 管 理 人 独 立 地 设 置 、 记 录 和
保 管 本 基 金 的 全 套 账 册 。 若 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 对 会 计 处 理 方 法 存 在 分 歧 ， 应 以 基 金 管 理
人 的 处 理 方 法 为 准 。 若 当 日 核 对 不 符 ， 暂 时 无 法 查 找 到 错 账 的 原 因 而 影 响 到 基 金 资 产 净 值 的 计
算和公告的，以基金管理人的账册为准。
G ．基金财务 报表与报告的编制和复核
1. 财务报表 的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
2. 报表复核
基 金 托 管 人 在 收 到 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 财 务 报 表 后 ， 进 行 独 立 的 复 核 。 核 对 不 符 时 ， 应
及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
3. 财务报表 的编制与复核时间安排
（1 ）报表的 编制 嘉实基金管理有限公司
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基金管理人应当 在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之日起
15 个工作日 内完成基金季度报告的编制； 在上半年结束之日起 60 日内完 成基金半年度报告的编
制； 在每年结束之日起 90 日内完成基 金年度报告的编制。 基金年度报告的财务会计报告应当经
过 审 计 。 基 金 合 同 生 效 不 足 两 个 月 的 ， 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 或 者
年度报告。
（2 ）报表的 复核
基金管 理人 应及时 完成 报表编 制， 将有关 报表 提供基 金托 管人复 核； 基金托 管人 在复核 过
程 中 ， 发 现 双 方 的 报 表 存 在 不 符 时 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 共 同 查 明 原 因 ， 进 行 调 整 ， 调
整以国 家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
H ． 基金管理 人应在编制季度报告、 半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基
金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
（六） 基 金 份 额持有 人 名 册的 登 记 与 保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人
名 册 由 基 金 注 册 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 编 制 和 保 管 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 分 别
保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年 。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报 前， 基金管理人应将有关资料送交基金托管人， 不得
无 故 拒 绝 或 延 误 提 供 ， 并 保 证 其 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 。 基 金 托 管 人 不 得 将 所 保 管 的 基 金
份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
（七） 争 议 解 决方式
因 本 协 议 产 生 或 与 之 相 关 的 争 议 ， 双 方 当 事 人 应 通 过 协 商 、 调 解 解 决 ， 协 商 、 调 解 不 能 解
决 的 ， 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 ， 仲 裁 地 点 为 北 京 市 ， 按 照 中
国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 ， 对 当 事 人 均 有
约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争 议 处 理 期 间 ， 双 方 当 事 人 应 恪 守 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 职 责 ， 各 自 继 续 忠 实 、 勤 勉 、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
（八） 托 管 协 议的变 更 、 终止与 基 金 财产的 清 算
A ．托管协议的变更程序 嘉实基金管理有限公司
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本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 ， 可 以 对 协 议 进 行 修 改 。 修 改 后 的 新 协 议 ， 其 内 容 不 得 与 基
金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
B ． 基金托管协议终止出现的情形
1. 基金合同终 止；
2. 基金托管人 解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3. 基金管理人 解散、依法被撤销、破产或由其 他基金管理人接管基金管理权；
4. 发生法律法 规或基金合同规定的终止事项。
C ． 基金财产的清算
1. 基金财产清 算组
(1) 基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基
金清算。
(2) 基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会
计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
(3) 在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的 合法权益。
(4) 基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以
依法进行必要的民事活动。
2. 基金财产清 算程序
基 金 合 同 终 止 ， 应 当 按 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 的 有 关 规 定 对 基 金 财 产 进 行 清 算 。 基 金 财 产
清算程序主要包括：
(1) 基金合同终止后，发布基金 财产清算公告；
(2) 基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
(3) 对基金财产进行清理和确认；
(4) 对基金财产进行估价和变现；
（5 ）制作清 算报告
(6) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
(7) 聘请律师事务所出具法律意见书；
(8) 将基金财产清算结果报告中国证监会；
(9) 参加与基金 财产有关的民事诉讼；
(10) 公布基金财产清算报告； 嘉实基金管理有限公司
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(11) 对基金剩 余财产进行分配。
3. 清算费用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 组 在 进 行 基 金 财 产 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费 用 ， 清 算 费 用
由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4. 基金财产按 下列顺序清偿：
(1) 支付清算费用；
(2) 交纳所欠税款；
(3) 清偿基金债务；
(4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1) －(3) 项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
5. 基金财产清 算的公告
清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ； 基 金 财 产 清 算 报 告 经 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 律 师 事
务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 ， 由 基 金 财 产 清 算 组 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。 基 金 财 产 清 算 公 告 于 基
金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作 日内由基金财产清算小组进行公告。
6. 基金财产清 算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。
监 督 权 ， 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严 重 或 经 基 金 管 理 人 提 出
警告仍不改正的，基金管理人
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二十 三 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务
基 金 管 理 人 承 诺 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 一 系 列 的 服 务 ， 并 将 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和
市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（ 一 ） 资料寄 送
1 、开户确认 书 和交易对账单
首次基金交易 （除基金开户外其他交易类型） 后的 15 个工 作日内向基金份额持有人寄送开
户确认书 和交易对账单。
2 、基金份额 持有人对账单
基 金 管 理 人 在 每 年 第1-3 季 度 结 束 后 向 定 制 纸 质 对 账 单 且 在 季 度 内 有 交 易 的 投 资 者 寄 送 季
度对账单， 在每年第4 季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易日仍持有份
额的投资者寄送年度对账单；每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单 。
3 、 由于投资者提供的邮寄地址、 手机号码、 电子邮箱不详、 错误、 未及时变更或邮局投递
差 错 、 通 讯 故 障 、 延 误 等 原 因 有 可 能 造 成 对 账 单 无 法 按 时 或 准 确 送 达 。 因 上 述 原 因 无 法 正 常 收
取 对 账 单 的 投 资 者 ， 敬 请 及 时 通 过 本 公 司 网 站 ， 或 拨 打 本 公 司 客 服 热 线 查 询 、 核 对 、 变 更 您 的
预留联系方式。
（ 二 ） 定期定 额 投 资计划
基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 ， 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 另 行 规 定 。 投 资
人 在 办 理 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额 ， 每 期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人
在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金 额。
（ 三 ） 手机短 信 服 务
基 金 管 理 人 向 定 制 净 值 短 信 的 基 金 份 额 持 有 人 提 供 基 金 净 值 短 信 服 务 。 基 金 份 额 持 有 人 可
通过拨打客户服务电话 400-600-8800 （免长途电话费） 、(010)85712266 ， 也可通过基金管理人网
站定制短信服务。
（ 四 ） 在线服 务 嘉实基金管理有限公司
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通过本公司网站 www.jsfund.cn ，基金 份额持有人还可获得如下服务：
1 、查询服务
基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信 息查询和基金信息
查询。
2 、信息资讯 服务
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文
件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。
3 、网上交易
本 基 金 管 理 人 已 开 通 个 人 和 机 构 投 资 者 的 网 上 直 销 交 易 业 务 。 个 人 和 机 构 投 资 者 通过基金
管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基 金认购、 申购、 赎回、 分红方式修改、 账户资料修改、 交
易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。
（ 五 ） 咨询服 务
1 、 投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、 基金账户余额、 基金产品
与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800 （免长途电话费） 、
(010)85712266 ，传真： （010 ）65182266。
2 、网站和电 子信箱
公司网址：http://www.jsfund.cn
电子信箱：service@jsfund.cn
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二十 四 、 其 他 应 披 露 事 项
自 2015 年 12 月26 日至2016 年 6 月26 日， 本基 金的临时报告刊登于 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、《证券时报》。
序号 临时报告名称 披露日期 备注
1
关 于 增 加 中 证 金 牛 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并开展 定 投业务及 参 加费率优 惠 的公告
2016 年 1 月 20 日 含本基金
2
关 于 增 加 中 信 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并开展 定 投业务的 公 告
2016 年 1 月 27 日 含本基金
3
关 于 增 加 福 建 海 峡 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代
销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 的
公告
2016 年 2 月 24 日 含本基金
4
关 于 增 加 诺 亚 正 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并开展 定 投业务及 参 加费率优 惠 的公告
2016 年 3 月 16 日 含本基金
5
关 于 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与
和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
2016 年 3 月 18 日 含本基金
6
关 于 增 加 大 泰 金 石 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并参加 费 率优惠的 公 告
2016 年 4 月 6 日 含本基金
7
关 于 增 加 联 讯 证 券 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并开展 定 投业务及 参 加费率优 惠 的公告
2016 年 5 月 6 日 含本基金
8
关 于 增 加 北 京 蒽 次 方 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并开展 定 投业务及 参 加费率优 惠 的公告
2016 年 5 月 10 日 含本基金
9
关 于 增 加 利 得 基 金 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并参加 费 率优惠的 公 告
2016 年 5 月 30 日 含本基金
10
关 于 增 加 徽 商 银 行 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并开展 定 投业务及 参 加费率优 惠 的公告
2016 年 6 月 1 日 含本基金
11
关 于 增 加 中 正 达 广 为 嘉 实 旗 下 基 金 代 销 机
构并开展 定 投业务及 参 加费率优 惠 的公告
2016 年 6 月 8 日 含本基金
12
关 于 增 加 天 津 滨 海 农 商 行 为 嘉 实 旗 下 基 金
代 销 机 构 并 开 展 定 投 业 务 及 参 加 费 率 优 惠
的公告
2016 年 6 月 20 日 含本基金
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二十 五 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式
本 《 招 募 说 明 书 》 存 放 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 基 金 代 销 机 构 住 所 ， 投 资 者 可 在 营 业
时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 保 证 其 所 提 供 的 文 本 的 内
容与所公告的内容完全一致。 嘉实基金管理有限公司
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二十 六 、 备 查 文 件
1 、中国证监 会 准予注册嘉实沪深 300 指数研究增 强型 证券投资基金募集的文件；
2 、 《嘉实沪 深 300 指数 研究增强型 证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《嘉实沪深 300 指数 研究增强型 证券投资基金托管协议》 ；
4 、法律意见 书；
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、中国证监 会要求的其他文件。
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2016 年8 月8 日
