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中 海 量 化 策 略 混合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要
(2016 年 第2号)
本基金基金合同于2009 年6 月24日 生 效 。
重 要 提 示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准。 基
金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金
合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有
基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、
《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2016 年6 月24日 , 有 关 财 务 数 据 和 净 值
表现截止日为2016 年3 月31日( 财 务 数 据 未 经 审 计) 。
一 、 基 金 管 理 人
(一)基金管理人概况
本基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下:
名称:中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及30 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
邮政编码:200120
成 立日期:2004 年 3 月 18 日
法定代表人:黄鹏
总经理:黄鹏
经 营 范 围 : 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他
业务(涉及行政许可的凭许可证经营)
批准设立机关: 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
批准设立文号:证监基金字[2004]24 号
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组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本: 壹 亿 肆 仟 陆 佰 陆 拾 陆 万 陆 仟 柒 佰 元 人民币
联系人:兰嵘
电话:021-38429808
股东名称及其出资比例:
中海信托股份有限公司
41.591%
国联证券股份有限公司
33.409%
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
25.000%
(二)主要人员情况
1 、董事会成员
黄 晓 峰 先 生 , 董 事 长 。 中 国 人 民 大 学 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 现 任 中 海 信 托
股份有限公司总裁、 党委书记。 历任湖北省计划管理干部学院助教, 国家海
洋局管理司主任科员,中国海洋石油总公司计划项目处、经济评价处干部、
保险处保险主管, 中海石油有限公司税收保险岗、 代理融资岗位经理、 资金
部副总监、代理总监、总监,中海石油财务有限责任公司总经理。
庞 建 先 生 , 董 事 。 中 国 人 民 大 学 本 科 学 历 , 高 级 会 计 师 。 现 任 中 国 海 洋
石油总公司资金部总经理。 历任渤海石油公司对外合作部计划财务部外事会
计 , 渤 海13/03合 作 区 联 管 会 财 务 专 业 代 表 ,10/15、11/19 、06/17 合作区联
管会财务专业代表, 中国海洋石油总公司审计部干部, 中海会计审计公司第
三 业 务 处 干 部 、 审 计 业 务 三 部 经 理 ( 副 处 级 ) , 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 ( 有 限
公司) 审 计 部 审 计 三 处 处 长 、 项 目 审 计 经 理 、 审 计 监 察 部 投 资 项 目 审 计 调 查
经 理 、 内 审 岗 经 理 , 中 国 海 洋 石 油 有 限 公 司 审 计 监 察 部 总 经 理 , 中国海洋石
油 总 公 司 ( 有 限 公 司 ) 审 计 监 察 部 副 总 经 理 兼 审 计 中 心 主 任 , 中 国 海 洋 石 油
国际有限公司副总经理。
黄 鹏 先 生 , 董 事 。 复 旦 大 学 硕 士 。 现 任 中 海 基金管理有限公司 总 经 理 兼
中海恒信资产管理 (上海) 有限公司董事长 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 ( 集 团 ) 有
限 公 司 销 售 经 理 , 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 , 中 海
信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控委员会委员,
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中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理 。
彭焰宝先生,董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司总裁。
历任无锡市证券公司 (国联证券前身) 交易员, 国联证券有限责任公司投资
经 理 , 无 锡 市 国 联 投 资 管 理 咨 询 有 限 公 司 投 资 经 理 , 香 港 锡 州 国 际 有 限 公 司
投 资 部 经 理 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 总 经 理 兼 投 资 总 监 ( 期 间 曾
兼任中海优质成长证券投资基金基金经理) 、 风险管理部总经理兼风控总监,
国联证券股份有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 证 券 投 资 部 总 经 理 、 副 总 裁 。
江 志 强 先 生 , 董 事 。 东 南 大 学 硕 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 。
历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)上海海伦路证券营业部交易员、
证券投资部投资主管、 上海邯郸路证券营业部副总经理、 总经理、 无锡县前
东街证券营业部总经理、 无锡人民东路证券营业部总经理、 财富管理中心总
经 理 、 无 锡 华 夏 南 路 证 券 营 业 部 总 经 理 、 总 裁 助 理 兼 资 产 管 理 部 总 经 理 、 副
总裁兼资产管理部总经理 。
TAY SOO MENG ( 郑 树 明 ) 先 生 , 董 事 。 新 加 坡 国 籍 。 新 加 坡 国 立 大 学 学
士 。 现 任 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 资产管理 ( 香港 ) 有限公司市 场 行 销 总 监 。 历 任 新
加坡Coopers & Lybrand 审 计 师 , 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 行 政 及 财 务 部 门 主
管 、 董 事 总 经 理 兼 营 运 总 监( 亚 太 区, 日 本 除 外) 、 董 事 总 经 理 兼 法 国 兴 业 资
产 管理新 加 坡 执 行 长 ,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监 。
陈 道 富 先 生 , 独 立 董 事 。 中 国 人 民 银 行 金 融 研 究 所 硕 士 。 现 任 国 务 院 发
展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。
WEIDONG WANG ( 王 卫 东 ) 先 生 , 独 立 董 事 。 美 国 国 籍 。 芝 加 哥 大 学 博 士 。
现任美国德杰 律 师 事 务 所 合 伙 人 。 历 任Sidley Austin( 盛 德 律 师 事 务 所) 芝
加 哥 总 部 律 师 , 北 京 大 学 国 家 发 展 研 究 院 国 际MBA 项 目 访 问 教 授 , 北 京 德 恒
律师事务所合伙人。
张军先生, 独 立 董 事 。 复 旦 大 学 博 士 。 现 任 复 旦 大 学 经 济 学 院 院 长 、 中
国经济研究中心主任、 复旦大学 “当代中国经济” 长江学者特聘教授、 复旦
发展研究院副院长、博士生导师。
2 、监事会成员
张悦女 士 , 监 事 长 。 硕士 , 高级会 计 师 。 现 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 纪
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委 副 书 记 、 总 稽 核 兼 合规总监、 信 托 事 务 管 理 总 部 总 经 理 。 历 任 北 京 石 油 交
易所交 易 部 副 经 理 , 中 国 海 洋 石 油 东 海 公 司 计 财 部 会 计 、 企 管 部 企 业 管 理 岗 ,
中海石油总公司平湖生产项目计财部经理, 中 海 石 油 有 限 公 司 上 海 分 公 司 计
财部岗位经 理 , 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 会 计 、 计 划 财 务 部 经 理 、
稽核审计部经理 。
Denis LEFRANC ( 陆 云 飞 ) 先 生 , 监 事 。 法 国 国 籍 。 学 士 。 现 任 爱 德 蒙
得洛希尔资产管理 ( 香港) 有限公司执 行 总 监 。 历 任 法 国 期 货 市 场 监 管 委 员
会审计师,法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管,
法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问, 华宝兴业基金管理有限公司常
务 副 总 裁 , 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 亚 太 区 执 行 长 , 东 方 汇 理 资 产 管 理 香 港 有
限公司北亚区副执行长 , 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 亚 洲 有 限 公 司 亚 洲 区 副执行总监 。
康铁祥先 生 , 职 工 监 事 。 博 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 控 稽 核 部
总 经 理 。 历 任 山 东 省 招 远 市 绣 品 厂 财 务 科 科 员 , 上 海 浦 发 银 行 外 汇 业 务 部 科
员 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 管 理 部 助 理 风 控 经 理 、 风 控 经 理 、 风 险 管 理
部总经理助理、 风 险 管 理 部 总 经 理 兼 风 控 总 监 。
张 奇 先 生 , 职 工 监 事 。 学 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总
经 理 。 历 任 沈 阳 联 正 科 技 有 限 公 司 技 术 部 经 理 , 北 京 致 达 赛 都 科 技 有 限 公 司
网 络 部 经 理 , 上 海 致 达 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 技 术 支 持 部 经 理 , 中 海 基 金 管
理有限公司信息技术部工程师、 信息技术部总经理助理 、 信 息 技 术 部 副 总 经
理 。
3 、高级管理人员
黄 鹏 先 生 , 总 经 理 。 复 旦 大 学 金 融 学 专 业 硕 士 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 ( 集
团 ) 有 限 公 司 销 售 经 理 , 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 ,
中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控委员会
委员。2007年10 月 进 入 本 公 司 工 作 , 曾 任 董 事 会 秘 书 、 总 经 理 助 理 兼 营 销 中
心总经理,2011 年10月 至 今 任 本 公 司 总 经 理 ,2013年2 月 至 今 任 本 公 司 董 事 ,
2013年7 月 至 今 任 中 海 恒 信 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长 。
宋宇先生, 常务 副 总 经 理 。 复 旦 大 学 数 理 统 计 专 业 学 士 , 经 济 师 。 历 任
无锡市统计局秘书, 国联证券股份有限公司营业部副经理、 发行调研部副经
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理 、 办 公 室 主 任 、 研 究 发 展 部 总 经 理 。2004 年3 月 进 入 本 公 司 工 作 , 历任 本
公 司 督 察 长 、 副 总 经 理 ( 期 间2011 年1月至2011年10 月 兼 任 本 公 司 代 理 总 经
理 ,2014 年5月至2014 年10月 兼 任 本 公 司 代 理 督 察 长 ) ,2015 年4 月 至 今 任 本
公司常务副总经理 。
王 莉 女 士 , 督 察 长 。 华 东 政 法 学 院 国 际 经 济 法 专 业 学 士 。 历 任 中 银 国 际
证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 部 翻 译 , 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 律 师 助 理 。2006年9 月
进入本公司工作, 历 任 监 察 稽 核 部 监 察 稽 核 经 理 、 监 察 稽 核 部 部 门 负 责 人 、
督 察 长 兼 监 察 稽 核 部 总 经 理 兼 信 息 披 露 负 责 人 。2015 年5 月 至 今 任 本 公 司 督
察长兼信息披露负责人。
4 、基金经理
周 其 源 先 生 , 上 海 交 通 大 学 管 理 科 学 与 工 程 专 业 博 士 。 历 任 杭 州 恒 生 电
子集团业务员,Lombard Risk Management Ltd. Co. (Lombard 风 险 管 理 有
限 责 任 公 司) 金 融 工 程 师 , 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 高 级 研 究 员 、 高 级
投资经理。2012 年 5 月进入本公司工作,现任金融工程副总监。2013 年 3
月 至 2014 年 4 月 任中海可转换债券任中海可转换债券 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理, 2013 年10 月至今任中海量化 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
5 、历任基金经理
本基金基金合同于2009 年6 月24日 生 效 , 历 任 基 金 经 理 如 下 表 :
基金经理姓名 管理本基金时间
YAN GANG LI ( 李 延 刚 ) 2009 年6 月24 日-2012 年2 月3 日
笪菲 2012 年2 月4 日-2013 年2 月7 日
俞忠华 2013 年2 月8 日-2013 年10 月23 日
俞忠华、周其源 2013 年10月24日-2015 年1 月17日
周其源 2015 年1 月18日至今
6 、投资决策委员会成员
黄鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总 经 理 。
夏 春 晖 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 研 中 心 副 总 经 理 、 首
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席策略分析师。
许 定 晴 女 士 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 代 理 投 资 总 监 、 投 资 副
总监、基金经理。
江 小 震 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 固定收益部 总经理、基
金经理。
蒋佳良先生,委员。现任中海基金管理有限公司研究部总经理。
7 、上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托 管 人
(一)基金托管人基本情况
名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成 立 时 间 :1984 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 : 易 会 满
注 册 资 本 : 人民币 35,640,625.71 万 元
联 系 电 话 :010-66105799
联 系 人 : 洪 渊
三 、 相 关 服 务 机 构
(一)销售机构
1 、直销机构:
(1 ) 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法定代表人:黄鹏
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电话:021-68419518
传真:021-68419328
联系人:周颖
客户服务电话:400-888-9788( 免 长 途 话 费 ) 或 021-38789788
公司网址:www.zhfund.com
(2 ) 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司
住所:北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 158 号 1 号楼F218
办公地址:北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 158 号 1 号楼F218
负责人:李想
电话:010-66493583
传真:010-66425292
联系人:邹意
客户服务电话:400-888-9788( 免 长 途 话 费 )
公司网站:www.zhfund.com
2 、代销机构:
(1 ) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人: 易 会 满
联 系 人 : 杨菲
客户服务电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(2 ) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
住所: 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号
办公地址:北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号凯晨世贸中心东座九层
法定代表人: 刘 士 余
传真: (010 )85109219
联系人:蒋浩
客户服务电话:95599
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公司网址:www.abcchina.com
(3 ) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
住所: 北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
法定代表人: 田 国 立
传真: (010 )66594946
客 户服务电话:95566
公司网站:www.boc.cn
(4 ) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
住所:上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号
法定代表人: 牛 锡 明
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:张宏革
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(5 ) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人: 王 洪 章
联系人:何奕
客户服务电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(6 ) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
住所: 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人: 李 建 红
传真:0755-83195049
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
9
公司网址:www.cmbchina.com
(7 ) 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富 华 大 厦 C 座
法定代表人:常振明
客户服务电话:95558
公司网址:bank.ecitic.com
(8 ) 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
住所: 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号
办公地址:北 京 市 西 城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
电话:010-58560666
传真:010-57092611
联系人:王志刚
客户服务电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(9 ) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
住所: 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号
办公地址: 广 东 省 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号
法定代表人: 孙 建 一
联系电话: 021-38637673
传真电话: 021-50979507
联系人:张莉
客户服务电话:95511-3
公司网址: www.bank.pingan.com
(10 ) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
住所: 上 海 市 中 山 东 一 路 12 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61616193
10
传真:021-63604196
联系人:高天、杨文川
客户服务电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(11 ) 温 州 银 行 股 份 有限公司
住所:温州市车站大道 196 号
办公地址:温州市车站大道 196 号
法定代表人:邢增福
联系电话:0577-88990082
传真:0577-88995217
联系人:林波
客 户 服 务 电 话 :96699 ( 浙 江 省 内 ) 、962699 ( 上 海 地 区 ) 、0577-96699
(其他地区)
公司网址:www.wzbank.cn
(12 ) 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司
住所:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
联系人:王者凡
电话:010-85238890
客户服务电话:95577
公司网站:www.hxb.com.cn
(13 ) 上 海 农 村 商 业 银 行 股份有限公司
住所:上 海 市 银 城 中 路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
办公地址:上 海 市 银 城 中 路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人:胡平西
联系人:施传荣
电 话 : (021 )38576666
传 真 : (021 )50105124
客户服务电话: (021 )962999
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公司网站: www.srcb.com
(14 ) 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 7-9 层
办公地址:无 锡 市 太 湖 新 城 金 融 一 街 8 号 7-9 层
法定代表人:姚志勇
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:沈刚
客户服务电话:95570
公司网址:www.glsc.com.cn
(15 ) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦
法定代表人:胡运钊
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务电话:95579 或 4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(16 ) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(17 ) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
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住所:北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
法定代表人:陈有安
电话: 010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇
客户服务电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(18 ) 中 信 建 投 证 券 股 份 有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐、许梦园
电话:400-8888-108
开放式基金咨询电话: 400-8888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
公司网址:www.csc108.com
(19 ) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人: 杨 德 红
电话:021-38676161
传真:021-38670161
联系人:芮敏祺
客户服务电话:400-888-8666/95521
公司网址:www.gtja.com
(20 ) 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司
住所:上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层
办公地址:上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层
13
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:黄莹
客户服务电话:95523 或 4008895523
公司网址:www.swhysc.com
(21 ) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:广州天河区天河北路 183-187 号 大 都 会 广 场 43 楼(4301-4316
房)
办公地址:广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 5 、18、19、36 、38 、39、
41、42、43 、44 楼
法定代表人: 孙 树 明
电话:020-87555888
传真:020-87555305
联系人:黄岚
客户服务电话:95575 或致电各地营业网点
公司网址:www.gf.com.cn
(22 ) 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司
住所:湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
办公地址: 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 府 中 路 198 号 新 南 城 商 务 中 心 A 栋 11
楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634510-8193
传真:021-68865680
联系人:张新媛
客户服务电话:400-888-1551
公司网址:www.xcsc.com
(23 ) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:福建省福州市湖东路 268 号
14
办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号楼21 楼
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
传真:021-38565955
联系人:谢高得
客户服务电话: 95562
公司网址:www.xyzq.com.cn
(24 ) 华泰证券 股 份 有 限 公司
住所:江苏省南京市中山东路 90 号 华 泰 证 券 大 厦
办公地址:江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦
法定代表人:吴万善
电话: 025-57038523
传真: 025-84579763
联系人:朱嘉裕
客户服务电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(25 ) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼21 层-29 层
法定代表人: 潘 鑫 军
电话:021-63325888
传真:021-63326173
联系人:吴宇
客户服务电话:021-95503 或 4008-888-506
公司网址:www.dfzq.com.cn
(26 ) 东吴证券 股 份 有 限 公 司
住所:江苏省苏州 工 业 园 区 翠 园 路 181 号 商 旅 大 厦 18-21 层
办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦18-21 层
法定代表人:范力
15
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
客户服务电话:0512-33396288
公司网址:www.dwzq.com.cn
(27 ) 金元证券 股 份 有 限 公 司
住所:海南省海口市南宝路 36 号 证 券 大 厦 4 层
办公地址:深圳市深南大道 4001 号 时 代 金 融 中 心 17 层
法定代表人:陆涛
电话:0755-83025666
传真:0755-83025625
联系人:马贤清
客户服务电话 :4008-888-228
公司网址:www.jyzq.cn
(28 ) 东海证券 股 份 有 限 公 司
住所:江苏省常州市延陵西路 23 号 投 资 广 场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号 东 海 证 券 大 厦
法定代表人: 朱 科 敏
电话:021-20333333
传真:021-50498871
联系人:梁旭
客户服务电话:400-888-8588
公司网址:www.longone.com.cn
(29 ) 招商证券 股 份 有 限 公 司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
16
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
(30 ) 中银国际 证 券 有 限 责 任 公 司
住所:上海市浦东新区银城中路 200 号 中 银 大 厦 39 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦40 层
法定代表人:许刚
电话:021-68604866
传真:021-50372474
联系人:李丹
客户服务电话:400-620-8888
公司网址:www.bocichina.com
(31 ) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
法定代表人:杨宇翔
电话:4008866338
传真:0755-82400862
联系人:郑舒丽
客户服务电话:95511-8
公司网址:stock.pingan.com
(32 ) 西南证券股份有限公司
住所:重庆市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 8 楼
法定代表人: 王 珠 林
联系人:陈诚
电话:023-63786464
传真:023-63786311
客户服务电话:400-8096-096
公司网址:www.swsc.com.cn
17
(33 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 35 层
法定代表人: 牛 冠 兴
电话:021-68801217
传真:021-68801210
联系人:张勤
客户服务电话:4008-001-001
公司网址:www.essence.com.cn
(34 ) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号
办公地址:上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨
客 户 服 务 电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(35 ) 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司
住所: 甘 肃 省 兰 州 市 静 宁 路 308 号
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号 财 富 大 厦
法定代表人: 李 晓 安
电话:0931-8784656 、4890208
传真:0931-4890628
联系人:李昕田
客户服务电话:400-689-8888
公司网址:www.hlzqgs.com
(36 ) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
住所: 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层
18
办公地址:深圳市红岭中路 1012 号 国 信 证 券 大 厦
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人: 周杨
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(37 ) 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
住所: 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 23 层 经 纪 业 务 总 部
法定代表人:李玮
电话:0531-68889115
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
客户服务电话:95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
(38 ) 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司
住所: 广 东 省 深 圳 市 福田区福华一路 115 号投行大厦20 楼
办公地址:广东省深圳市 福 田 区 福 华 一 路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人: 刘 学 民
联系人:吴军
电话:0755-23838751
传真:0755-82485081
客户服务电话:400-888-1888
公司网址:www.firstcapital.com.cn
(39 ) 万联证券 有 限 责 任 公 司
住所: 广 州 市 中 山 二 路 18 号 广 东 电 信 广 场 36 、37 层
办公地址:广 州 市 天 河 区 珠 江 东 路 11 号 高 德 置 地 广 场 F 座 18 、19 楼
法定代表人: 张 建 军
电话:020-37865070
19
联系人:王鑫
开放式基金咨询电话:400-8888-133
开放式基金接收传真:020-22373718-1013
公司网址:www.wlzq.com.cn
(40 ) 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司
注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际
大厦20 楼 2005 室
办公地址: 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 ( 新 市 区 ) 北 京 南 路 358 号 大 成 国 际
大厦20 楼 2005 室 ( 邮 编:830002)
法定代表人:许建平
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(41) 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第04 层 01、02、03、05 、11 、12、13、15 、16、18 、19 、20、
21、22、23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 04 、18
层至21 层
法定代表人:高涛
联系人:刘毅
电话 0755-82023442
传真 0755-82026539
客服电话 95532
公司网址 www.china-invs.cn
(42 ) 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
20
法定代表人:凤良志
联系人:李飞
客户服务电话:400-8888-777
公司网址: www.gyzq.com.cn
(43 ) 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话:400-651-5988
公司网址: www.bhzq.com
(44 ) 国金证券 股 份 有 限 公 司
住所: 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号
办公地址:成都市 东 城根上街95 号 6 、16 、17 楼
法定代表人:冉云
联系人:刘 婧 漪 、 贾 鹏
联系电话:028-86690057 、028-86690058
传真:028-86690126
客户服务电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
(45 ) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
21
客户服务电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(46 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中 信 证 券 大 厦
法定代表人:王东明
联系电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:顾凌
客户服务电话: 400-889-5548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(47 ) 方正证券 股 份 有 限 公 司
住所:湖南长沙芙蓉中路 2 段 华 侨 国 际 大 厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
联系电话:0731-85832343
传真:0731-85832214
客户服务电话:95571
公司网址:www.foundersc.com
(48 ) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号 证 券 大 厦 1005 室
法定代表人:矫正中
联系人: 安岩岩
电话:0431-85096517
客户服务电话:4006000686
公司网址:www.nesc.cn
(49 ) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司
住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、8 层
22
办公地址:福州市五四路 157 号 新 天 地 大 厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
联系电话:0591-87383623
业务传真:0591-87383610
统一客户服务 电 话 :96326 ( 福 建 省 外 请 先 拨 0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(50 ) 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 12-15 层
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
电话:010-66555316
传真:010-66555246
客户服务电话:400-888-8993
公司网址:www.dxzq.net.cn
(51) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司
住所:北京市西城区金融街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相
电话:010-66045529
传真:010-66045518
联系人:尹伶
客户服务电话 :010-66045678
公司网址: www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(52 ) 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司
住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 层
法定代表人:陈林
联系人:宋歌
23
电话:021-68778010
传真:021-68778117
客服电话:400-820-9898 、021-38929908
网址:www.cnhbstock.com
(53 ) 长 城 国 瑞 证 券 有限公司
住所:厦门市莲前西路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼
办公地址:厦门市莲前西路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼
法定代表人:王勇
联系人:赵钦
客户服务电话:0592-5163588
公司网站:www.xmzq.cn
(54 ) 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司
住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号楼20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客服电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(55 ) 华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 28 层 A01 、B01 (b )
单元
办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人:俞洋
联系人:陈敏
业务联系电话:021-64339000-807
客服热线:021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918
公司网址:www.cfsc.com.cn
(56 ) 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司
24
住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层及28 层
办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层及28 层
法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
联系电话:01065051166
客服电话:4009101166
公司网址:www.cicc.com.cn
(57 ) 联讯证券 股 份 有 限 公 司
注册地址:广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视 新 闻 中 心
三、四楼
办公地址:广 东 省 惠 州 市 惠 城 区 江 北 东 江 三 路 惠 州 广 播 电 视 新 闻 中 心
三、四楼
法定代表人:徐刚
联系人:彭莲
电话:0752-2119700
传真:0752-2119660
客户服务电话:95564
网址:www.lxsec.com
(58 ) 中 经 北 证 ( 北 京 ) 资 产 管 理 有 限 公 司
注册地址:北 京 市 西 城 区 车 公 庄 大 街 4 号 5 号楼一层
办公地址:北 京 市 西 城 区 北 礼 士 路 甲 129 号文化创新工场四层 404
法定代表人: 徐 福 星
联系人:李美
电话: 010-68292940
传真: 010-68292964
客户服务电话:400-600-0030
网址:www.bzfunds.com
(59) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司
住所:杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 文 一 西 路 1218 号 1 幢 202 室
25
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(60)深圳众禄 金 融 控 股 股 份 有限公司
住所:深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼
办公地址:深 圳 市 罗 湖 区 梨 园 路 物 资 控 股 置 地 大 厦 8 楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩 平
联系电话:0755-33227950
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(61 ) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
业务联系人: 郑 茵 华
联系电话:021-20691831
客服电话:400-820-2899
公司网址:www.erichfund.com
(62 ) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
住所:上 海 市 虹 口 区 飞 虹 路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上 海 市 杨 浦 区 昆 明 路 508 号北美广场 B 座 12 层
法 定 代 表 人 : 汪 静 波
联系人:徐诚
联系电话:021-38509639
客服电话:400 -821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
26
(63 ) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司
住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:吴卫东
联系电话:021-20835787
客服电话:400-920-0022/ 021-20835588
公司网址:licaike.hexun.com
(64 ) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人:其实
联系人:朱玉
联系电话:021-54509998
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(65 ) 万 银 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司
住所:北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 盘 古 大 观 3201
办公地址:北 京 市 朝 阳 区 望 京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人: 李 招 弟
联系人:付少帅
联系电话:010-59497361
客服电话:400-059-8888
公司网址:www.wy-fund.com
(66 ) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司
住所:上 海 市 虹 口 区 欧 阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~
906 室
法定代表人: 杨 文 斌
27
联系人: 张茹
联系电话:021-58870011
客服电话:400-700-9665
公司网址: www.ehowbuy.com
(67 ) 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司
住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上 海 浦 东 新 区 峨 山 路 91 弄 61 号 10 号楼12 楼
法定代表人: 沈 继 伟
联系人:吴鸿飞
联系电话:021-50583533
客服电话:400-005-6355
公司网址:www.leadfund.com.cn
(68 ) 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司
住所: 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 建 威 大 厦 1208 号
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 建 威 大 厦 1208-1209 号
法定代表人: 罗 细 安
联系人: 史丽丽
联系电话:010-67000988
客服电话:400-001-8811
公司网址:www.zcvc.com.cn
(69 ) 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司
住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号 乐 成 中 心 A 座 23 层
法定代表人:梁越
联系人: 周斌
联系电话:010-57756019
客服电话:400-786-8868-5
公司网址:www.chtfund.com
(70 ) 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司
28
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼
7 层 727 室
法定代表人:杨懿
联系人:刘宝文
联系电话:010-63130889-8369
客服电话:400-166-1188
公司网址:8.jrj.com.cn
(71) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司
住所: 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 室
办公地址: 浙 江 省 杭 州 市 翠 柏 路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 号楼2 楼
法定代表人:凌顺平
联系人:胡璇
联系电话:0571-88911818
客服电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(72) 中 国 国 际 期 货 有 限 公 司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、
11 层、12 层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、
11 层、12 层
法定代表人:王兵
联系人:孟夏
联系电话:010-59539861
客服电话:95162 、400-8888-160
公司网址:www.cifco.net
(73) 中 期 资 产 管 理 有 限 公 司
住所:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号中期大厦 8 层
29
法定代表人: 姜新
联系人: 方艳美
联系电话:010-65807865
客服电话:010-65807865
公司网址:www.cifcofund.com
(74) 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司
住所:杭 州 市 拱 墅 区 登 云 路 45 号 ( 锦 昌 大 厦 )1 幢 10 楼 1001 室
办公地址:杭 州 市 拱 墅 区 登 云 路 45 号 ( 锦 昌 大 厦 )1 幢 10 楼 1001 室
法定代表人: 陈峥
联系人: 周立枫
联系电话:0571-88337788
客服电话:400-068-0058
公司网址:www.jincheng-fund.com
(75) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司
住所: 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 中 路 336 号 1807-5 室
办公地址:上海市中山南路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼
法定代表人: 张皛
联系人: 周丹
联系电话:021-33323999*8318
客服电话:400-820-2819
公司网址:fund.bundtrade.com
(76 ) 中 信 期 货 有 限 公 司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13
层 1301-1305 室、14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13
层 1301-1305 室、14 层
法定代表人:张皓
联系人:洪诚
电话:0755-23953913
30
传真:0755-83217421
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(77)泰 诚 财 富 基 金 销 售 ( 大 连 ) 有 限 公 司
住所: 辽 宁 省 大 连 市 沙 河 口 区 星 海 中 龙 园 3 号
办公地址: 辽 宁 省 大 连 市 沙 河 口 区 星 海 中 龙 园 3 号
法定代表人: 林卓
联系人: 薛长平
联系电话:0411-88891212
客服电话:4006411999
公司网址:www.taichengcaifu.com
(78) 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司
住所: 四 川 省 成 都 市 高 新 区 天 府 二 街 198 号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人: 杨 炯 洋
联系人:周志茹
电话:028-86135991
传真:028-86150040
客户服务电话:95584 和 4008-888-818
公司网址:http://www.hx168.com.cn
(79 ) 上海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司
住所:上海 市 浦 东 新 区 陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海 市 浦 东 新 区 陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
联系电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
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31
(80 ) 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司
住所:北 京 市 朝 阳 区 工 人 体 育 馆 北 路 甲 2 号盈科中心 B 座 裙 楼 二 层
办公地址: 北 京 市 朝 阳 区 工 人 体 育 馆 北 路 甲 2 号盈科中心 B 座 裙 楼 二
层
法定代表人:董浩
联系人:张婷婷
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传真:010-65951887
客服电话:4000681176
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(81) 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司
住所:南京市建邺区江东中路 359 号 国 睿 大 厦 一 号 楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号 文 广 大 厦 15 楼
法定代表人:袁顾明
联系人: 何庭宇
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(82 ) 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号 惠 恒 集 团 二 期 418 室
法定代表人:齐小贺
联系人: 陈勇军
联系电话:0755-83999907-806
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客服电话:0755-83999913
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(83) 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司
32
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号 凯 石 大 厦 4 楼
法定代表人:陈继武
联系人:李晓明
联系电话:021-63333319
传真:021-63332523
客服电话:4000178000
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(84)珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司
住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
联系电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
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(85)上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:燕斌
联系人: 陈东
联系电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:4000-466-788
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(86) 奕 丰 金 融 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司
住所:深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室
33
办公地址:深 圳 市 南 山 区 海 德 三 路 海 岸 大 厦 东 座 1115、1116 、1307 室
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系人:叶健
联系电话:0755-8946 0507
传真:0755-21674453
客服电话:400-684-6500 、400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(87 ) 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
住所:北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 soho10 层
办公地址:北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 soho10 层
法定代表人: 赵 荣 春
联系人:盛海娟
联系电话:010-57418813
客服电话:400-893-6885
公司网址: www.qianjing.com
(88 ) 北 京 展 恒 基 金 销 售 股 份 有 限 公 司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号 邮 电 新 闻 大 厦 2 层
法定代表人: 闫 振 杰
电话:010-59601366
传真:010-62020355
联系人:马林
客户服务电话:4008188000
公司网址:www.myfund.com
(89 ) 深 圳 市 金 斧 子 投 资 咨 询 有 限 公 司
住所:深圳市南山区南山街道科苑路 18 号 东 方 科 技 大 厦 18F
办公地址:深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F
法定代表人:何昆鹏
电话:0755-84034499
34
传真:0755-84034477
联系人:陈姿儒
客户服务电话:4009500888
公司网址:www.jfzinv.com
(90) 乾 道 金 融 信 息 服 务 ( 北 京 ) 有 限 公 司
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
住所:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
法定代表人:王兴吉
联系人:高雪超
联系电话:18601207732
传真:010-82057741
客服电话:4000888080
公司网址:www.qiandaojr.com
(91) 北 京 广 源 达 信 投 资 管 理 有 限 公 司
住所:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层605 室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
法定代表人:齐剑辉
电话:4006236060
传真:010-82055860
联系人:王英俊
客户服务电话:13911468997
公司网址:www.niuniufund.com
(92 ) 上 海 中 正 达 广 投 资 管 理 有 限 公 司
住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人:黄欣
电话:021-33768132
传真:021-33768132*802
联系人:戴珉微
35
客户服务电话:4006767523
公司网址: www.zzwealth.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理
销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:中海基金管理有限公司
住所:上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址:上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法定代表人:黄鹏
总经理:黄鹏
成立日期:2004 年 3 月 18 日
电话:021-38429808
传真:021-68419328
联系人:周琳
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上 海 市 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 14 楼
办公地址:上 海 市 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 14 楼
法定代表人:廖海
电话:021-51150298
传真:021-51150398
经办律师:廖 海 、 黎 明
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼
36
办公地址:上海市湖滨路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼
执行事务合伙人:杨绍信
联 系 电 话 : (021)23238888
传 真 : (021 )23238800
联系人:赵钰
经办会计师:薛竞、赵钰
37
四 、 基 金 的 名 称
中海量化策 略 混 合 型 证券投资基金
五 、 基 金 的 类 型
混合型 证 券 投 资 基 金
六 、 基 金 的 投 资 目 标
根据量化模型 , 精 选 个 股 , 积 极 配 置 权 重 , 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增
值。
七 、 基 金 的 投 资 范 围
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。
本基金投资组合的资产配置:股票资产 的 比 例 为 基金资产 的60% -95% ,
债券资产( 含 短 期 融 资 券 和 资 产 证 券 化 产 品) 为 基金资产 的0% -40%,权证投
资 的比例为基 金 资 产 净值 的0%-3% , 本 基 金 保 持 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内
的政府债券不低于 基 金 资 产 净 值 的5% 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 产 品( 如 股 指 期 货 、 期 权
等衍生品) , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 的 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
八 、 基 金 的 投 资 理 念
以量化模型作为资产配置与构建投资组合的基础, 以理性的积极投资管
理获取长期的稳健收益 。
九 、 基 金 的 投 资 策 略
本基金在对 经 济 周 期 、 财政政策、货币 政 策 和 通货膨胀等 宏 观 经 济 因 素
进行前瞻性充分研究的基础上,通过比较股票资产与债券资产预期收益率的
高低进行大类资产配置,动态调整基 金 资 产 在 股 票 、 债 券 和 现 金 之 间 的 配 置
38
比例。同时,本 基 金 运 用 现 代 金 融 工 程 技术 , 对 各 类 宏 观 经 济 指 标 与 股 票 市
场的领先滞后关系与相关性进行分析,筛选出一组针对股票市场的宏观经济
领先指标。此外,本基金将采用我公司的市场泡沫度模型(SMBMM ,Stock
Market Bubble Measure Model ) 定 期 计 算 股 票 市 场 的 泡 沫 度 , 以 度 量 市 场 情
绪 状 况 。 这 些 宏 观 经 济 领 先 指 标 和 市 场 泡 沫 度 模 型 将 用 于 辅 助 大 类 资 产 配 置 。
1 、 股票投资
本 基金 产 品 的 特 色 在 于 采 用 自 下 而 上 的 选 股 策 略 , 施 行 一级股票库初选 、
二级股票库精选 以 及 投 资 组 合 行 业 权 重 配 置 的 全 程 数 量 化 。
首 先 , 选 取 代 表 性 最 强 的 反 映 公 司 盈 利 能 力 的 指 标 , 主 要 包 括 过 去 三 年
平均 EPS 、ROE 、 毛 利 率 三 项 指 标 , 对 所 有 A 股 上 市 公 司 进 行 筛 选 从 而 得
到一级股票库。
其次,在一级股票库初选的基础之上,本基金选取相应的盈利性指标、
估值指标以及一致预期指标, 基于熵值法确定各个 指 标 权 重 , 对 一 级 库 股 票
进 行 打 分 排 名 , 从 而 筛 选 出 二 级 股 票 库 。 其 中 , 盈 利 性 指 标 包 括 过 去 三 年 平
均毛利率、EPS 及 ROE;估值指标包括 PE 、PB 、PS、PCF 及 PEG 等 指 标 ; 一
致预期指标包括 EG 、RC 、RA 及 EY 等 指 标 。
在选股指标权重的确定上, 以 往 对 于 选 股 指 标 权 重 的 确 定 主 要 采 用 主 观
评定法或是简单等权法。 “熵值法” 动态赋权的特点在于可根据市场情况的
变化而动 态 量 化 赋 权 , 即 若 所 有 股 票 的 某 项 选股指标差异度高 , 则 该 指 标 的
权重就会相对较高; 相 反 , 若 所 有 股 票 的 某 项 指 标 差异度低, 则该指标 的 权
重 就会相对较低。
最 后 , 在 行 业 权 重 配 置 方 面 , 我 们 采用 Black-Litterman 模 型 ( 以 下 简
称 BL 模 型 ) , 结 合 市 场 均 衡 状 态 和 一 致 预 期 数据 计 算 出 最 优 行 业 配 置 权 重 。
结 合 BL 模 型 给 出 的 行 业 配 置 权 重 , 我们确定股票组合每只股票的配置比例。
2 、 债券投资
债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,在对利
率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,采取积极主动的投资策略,
投资于国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 短 期 融 资 券 、 可 转 换 债
券、可分离可转债产品 , 在 获 取 较 高 利 息 收 入 的 同 时 兼 顾 资 本 利 得 , 谋 取 超
39
额收益。
本基金债 券 投 资 组 合 资 产 配 置 采 用 自 上 而 下 的 方 法 , 个 券 选 择 采 用 自 下
而上的方法,具体 债 券 资 产 配 置 、 个 券 选 择 及 投 资 流 程 如 下 :
(1 ) 债 券 资 产 配 置 方 法 : 自 上 而 下 。
1 ) 根 据 利 率 变 化 趋 势 , 确 定 债 券 投 资 组 合 的 久期配置和风险管理方案。
利用中海宏观经济分析模型, 确定宏观经济的周期变化, 主要是中长期
的 变 化 趋 势 , 由 此 确 定 利 率 变 动 的 方 向 和 趋 势 。 根 据 不 同 大 类 资 产 在 宏 观 经
济 周 期 的 属 性 , 即 货 币 市 场 顺 周 期 、 债 券 市 场 逆 周 期 的 特 点 , 确 定 债 券 资 产
配置的基本方向和特征。 结合货币政策、 财政政策以及债券市场资金供求分
析 , 根 据 一 定 的 收 益 率 模 型 为 各 种 固 定 收 益 投 资 品 种 进 行 风 险 评 估 , 最 终 确
定投资组合的久期配置 和 风 险 管 理 方 案 。
2 )期限结构配置: 基 于 数 量 化 模 型 , 自 上 而 下 的 资 产 配 置 。
在确定组合久期后, 通过研究收益 率 曲 线 形 态 , 采 用 收 益 率 曲 线 分 析 模
型对各期限段的风险收益情况进行评估, 对收益率曲线各个期限的骑乘收益
进行分析,选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、
杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。
3 )依据信用利差分析,对债券类别进行自上而下资产配置
本基金根据国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、
可 转 换 债 券 、 可 分 离 可 转 债 之 间 的 相 对 价 值 , 以 其 历 史 价 格 关 系 的 数 量 分 析
为 依 据 , 同 时 兼 顾 特 定 类 别 收 益 品 种 的 基 本 面 分 析 , 综 合 分 析 各 个 品 种 的 信
用 利 差 变 化 。 在 信 用 利 差 水 平 较 高 时 持 有 金 融 债 、 企 业 债 、 短 期 融 资 券 、 可
分离可转债、资产支持证券等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债 ,
从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
(2 ) 个 券 选 择 方 法 : 自 下 而 上 。
通 过 数 量 分 析 , 在 剩 余 期 限 、 久 期 、 到 期 收 益 率 基 本 接 近 的 同 类 债 券 之
间,确定最优个券。个券选择 基 于 相 对 价 值 和 流 动 性 进 行 。
普通债券上, 本 基 金 认 为 普 通 债 券 , 包 括 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 和 公 司
债的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上,
及时发现偏离市场收益率的债券,并帮助找出因投资者偏好、资金供求、流
动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因:同时,基于收益率曲线可以判
40
断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择投资于定价低
估的债券品种。
企业债券类证券(包括企业债、公司债、可分离债的债券部分)是获得
较高投资收益不可忽视的一部分,也是本基金在力争在低风险下获取较高收
益时将采取的主要投资策略。本基金结合对宏观经济态势的判断与企业的盈
利性、成长性评估债券的信用风险,本基金将在该风险评估基础上,依据对
企业所处行业的研究以及企业自身发展与偿还能力的分析选择选择符合目标
久期和资产配置需要的企业债券类证券以期获得高于基准的收益。
可转债品种上, 本 基 金 还 将 凭 借 多 年 的 可 转 债 投 资 研 究 力 量 积 累 进 行 可
转债品种投资,着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行分析与研究,
重点关注那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行投资。
(3 )债券投资流程
具体流程上,本基金债券投资组合管理分为三个主要阶段:投资规划、
投资实施、投资反馈调整阶段。按 照 以 下 步 骤 进 行 :
第一阶段:投资规划
1 )分析研究
研 究 发 展 部 、 固 定 收 益 部 根 据 宏 观 经 济 数 据 , 并 跟 踪 中 国 人 民 银 行 及 各
部 委 的 各 项 政 策 , 研 究 各 种 政 策 的 力 度 和 影 响 , 分 析 判 断 宏 观 经 济 变 化 趋 势 ,
确定市场利率变化方向,定期或不定期地出具债券市场研究报告。
2 )投资计划
在上述研究的基础上, 由基金经理结合市场情况, 拟定投资计划, 供投
资决策委员会讨论。
3 )资产配置策略
投资决策委员会定期召开会议, 依据研究发展部、 固定收益部、 基金经
理的研究分析报告,确定债券组合的久期 等 配置。
第二阶段:投资实施
4 )投资组合构建
基金经理根据 投 资 决 策 委 员 会 的 资 产 配 置 策 略 , 结 合 债 券 研 究 报 告 , 确
定券种的具体选择,并负责日常的维护和调整。
41
5 )投资决策交易执行
交易部依据基金经理的指令, 制定交易策略, 统一执行交易计划。 在各
种交易平台完成交易,并将交易结果反馈基金经理。
第三阶段:投资反馈调整
6 )投资组合动态调整
基金经理负责对投资组合进行动态调整。 金融工程研究小组分析当前收
益率曲线的形态, 以及各市场之间的差异, 发掘其中可能的套利机会, 供基
金经理参考,适时调整组合。
3 、资产支持证券投资
本 基金将 在 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规 和 基金合同的前提下, 深 入 分 析 影 响
资产支持证券定价的多种因素, 包括市场利率、 发行条款、 支持资产的构成
及 质 量 、 提 前 偿 还 率 等 , 秉 持 稳 健 投 资 原 则 , 综 合 运 用 久 期 管 理 、 收 益 率 曲
线 变 动 分 析 、 收 益 率 利 差 分 析 和 公 司 基 本 面 分 析 等 积 极 策 略 , 在 严 格 控 制 风
险 的 情 况 下 , 通 过 信 用 研 究 和 流 动 性 管 理 , 选 择 风 险 调 整 后 收 益 较 高 的 品 种
进 行 投 资 , 以 期 获 得 基金 资 产 的 长 期 稳 健 回 报 。 基 于 稳 健 投 资 规 避 信 用 风 险 ,
本基金只投资于信用评级为 AAA 的 资 产 支 持 证 券 品 种 。
4 、权证投资
本基金在证监会允许的范围内适度投资权证 。 在 权 证 投 资 中 , 本 基 金 将
对权证标的证券的基本面进行研究,利用 Black-Scholes-Merton 模型、二
叉树模型及其它权证定价模型 和 我 国 证 券 市 场 的 交 易 制 度 估 计 权 证 价 值 , 权
证投资策略主要从价值投资的 角 度 出 发 , 采 用 如 下 策 略 进 行 权 证 投 资 :
(1 ) 套利投资策略
在权证和标的股票之间出现套利机会时,对权证进行套利投资。
(2 ) 风险锁定策略
根据认沽权证和标的股票之间的价差, 在投资标的股票的时候, 同时投
资认沽权证,锁定投资风险。
(3 ) 股票替代策略
在价值投资的基础上, 根据权证的溢价率和隐含波动率等指标, 寻找溢
价 率 低 ( 甚 至 折 价 ) 的 权 证 , 利 用 权 证 替 代 股 票 , 以 期 降 低 风 险 或 提 高 潜 在
42
收益。
由于权证市场的高波动性, 本基金在投资权证 时 还 需 要 重 点 考 察 权 证 的
流 动 性 风 险 , 寻 找 流 动 性 与 基 金 投 资 规 模 相 匹 配 的 、 成 交 活 跃 的 权 证 进 行 适
量配置。
(4 )杠杆投资策略
对 以 根 据 量 化 模 型 所 选 品 种 为 标 的 股 票 的 权 证 进 行 模 型 定 价 研 究 , 利 用
权证的杠杆效应,以期获得超额收益。
十、 基 金 的 投 资 限 制
1 、本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1 ) 持有一家上市 公 司 的 股 票 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%。
(2 ) 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共同 持 有 一 家 公 司 发 行
的证券,不得超过该证券的 10%。
(3 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超
过基金资产净值的 40% 。
(4 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金
资产净值的 0.5% , 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%,
基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。 法律
法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定 。
(5 ) 现 金 和 到 期 日 不 超 过 1 年 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%
(6 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 20% , 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 品 种 除 外 。本基金持有资产支持证券期间,
如果其信用登记下降、 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月
内予以全部卖出 。
(7 ) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不
得超过该资产支持证券规模的 10%。
(8 ) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得
超过基金资产净值的 10% 。
(9 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产
43
支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。
(10 ) 本 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 所 申 报 的 金 额 不 得 超 过 本 基 金 的
总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 。
(11 ) 一只基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 流 通 受 限 证 券 , 其 市 值 不得超 过 基
金资产净值的百分之 二 ; 一只基 金 持 有 的 所 有 流 通 受 限 证 券 , 其 市 值 不得 超
过 该 基 金 资 产 净 值 的 百 分 之 十 ; 经 基 金 管 理 人 和 托 管 人 协 商 , 可 对 以 上 比 例
进行调整。
(12 ) 本 基 金 不 得 违 反 《 基 金 合 同 》 关 于 投 资 范 围 、 投 资 策 略 和 投 资 比
例的约定。
(13 ) 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 规 定 的 其 它 投 资 限 制 。
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 性 规 定 , 履 行 适 当 程 序 后 , 本 基 金
不受上述规定的限制 。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合
比例符合《基金合同》的有关约定。
由于证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外
的原因导 致 的 投 资 组 合 不符合上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内 , 但 基 金 管 理 人
应在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 , 以 达 到 标 准 。法律法规、监管部门另有规定
的从其规定。
2 、为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1 )承销证券。
(2 ) 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 。
(3 ) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 。
(4 ) 买 卖 其 他 基 金 份 额 , 但 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 。
(5 ) 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管
人发行的股票或者债券。
(6 ) 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管
理 人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销
的证券。
(7 ) 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 。
44
(8 ) 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 《 基 金 合 同 》 规 定 禁 止 从 事
的其他行为。
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 履行适当程序后, 本基金
投资可不受上述规定限制。
十一 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
本基金业绩比较基准:沪深 300 指 数 涨 跌 幅 ×80% + 中 国 债 券 总 指 数 涨
跌幅×20% 。
本基金的股票资产占基金资产的60%-95% 。 因 此 业 绩 基 准 中 的 资 产 配 置 比
例基本可反映出本基金的风险收益特征。
本基金股票组合的业绩基准采用沪深300 指 数 ; 本 基 金 债 券 组 合 的 业 绩 基
准采用中 国 债 券 总 指 数 。
沪深300指数于2005 年4 月 正 式 发 布 , 是 反 映 沪 深 两 个 市 场 整 体 走 势 的 “ 晴
雨 表 ” 。 沪 深300 指 数 的 运 行 结 果 显 示 , 该 指 数 走 势 强 于 上 证 综 合 指 数 和 深 证
综合指数。沪深300 指 数 成 份 股 为A 股 市 场 中 市 场 代 表 性 好 、 流 动 性 高 、 交 易
活跃的主流股票,能够反映市场主流投资的收益情况。
中国债券总指数由中央债券登记结算中心于2003年1 月1 日 编 制 发 布 , 样
本涵盖交易所、银行间市场记帐式国债(固定、浮动利率)、金融债。中央
国债登记结算有限公司将中国债券总指数情况于中国债券信息
(www.chinabond.com.cn)上公开发布。
如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的
业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股
票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公
告。
十二 、 基 金 的 风 险 收 益 特 征
本基金为 混 合 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 等 风 险 品 种 , 其 预 期 风
险和预期收 益 水 平 低 于 股 票 型 基 金 , 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 。
45
十 三 、 基 金 投 资 组 合 报 告
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 基 金 投 资 组 合 报 告 所 载 资 料 不 存 在
虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性
承担个别及连带责任。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 规 定 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据为截至2016 年3 月31 日 报 告 期 末 的 第 一 季度
报告数据,其中所列财务数据未经审计。
1 、 基金资产组合情况
截至2016 年 3 月 31 日 , 中 海 量 化 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 为
74,863,792.17 元 , 基 金 份 额 净 值 为 0.867 元,累计基金份额净值为 1.404
元。其资产组合情况如下:
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(% )
1 权益投资 46,395,202.07 61.22
其中:股票
46,395,202.07 61.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资 产 支 持 证 券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
29,099,897.57 38.40
8 其他资产
283,254.70 0.37
9 合计
75,778,354.34
100.00
2 、 报告期末按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
46
A 农、林、牧、渔业 1,118,000.00 1.49
B 采矿业 - -
C 制造业 27,434,269.65 36.65
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水
生产和供应业
3,812,484.00 5.09
E 建筑业 1,976,624.48 2.64
F 批发和零售业 1,359,333.50 1.82
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政
业
3,988,908.00 5.33
H 住宿和餐饮业 24,900.00 0.03
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息
技术服务业
2,098,933.36 2.80
J 金融业 2,216,100.00 2.96
K 房地产业 1,548,910.00 2.07
L 租赁和商务服务业 185,560.00 0.25
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施
管理业
506,766.00 0.68
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 98,283.08 0.13
R 文化、体育和娱乐业 26,130.00 0.03
S 综合 - -
合计 46,395,202.07 61.97
3 、 报告期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公 允 价 值 ( 元 )
占基金资产
净值比例
(%)
1 000831 五矿稀土 183,548 3,217,596.44 4.30
2 601006 大秦铁路 400,000 2,748,000.00 3.67
3 600674 川投能源 300,000 2,565,000.00 3.43
4 600315 上海家化 80,000 2,455,200.00 3.28
5 000060 中金岭南 191,274 2,136,530.58 2.85
6 600958 东方证券 80,000 1,624,800.00 2.17
7 603989 艾华集团 54,150 1,495,623.00 2.00
8 600406 国电南瑞 90,000 1,296,000.00 1.73
47
9 600600 青岛啤酒 40,000 1,148,000.00 1.53
10 600108 亚盛集团 200,000 1,118,000.00 1.49
4 、 报告期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5 、 报告期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6 、 报告期 末 按 公 允 价 值 占 基金资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持
证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、 报告期 末 按 公 允 价 值 占 基金资产净值比例大小排名的前五 名 贵 金 属 投
资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、 报告期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
(1 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
(2 ) 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
10、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
(1 ) 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
根据基金合同规定,本基金不参与国债 期 货 交 易 。
(2 ) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债 期 货 合 约 。
(3 ) 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
根据基金合同规定,本基金不参与国债 期 货 交 易 。
11、 投 资 组 合 报 告 附 注
48
(1 ) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立
案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2 ) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股
票库之外的股票。
(3 )截至2016 年 3 月 31 日 , 本 基 金 的 其 他 资 产 项 目 构 成 如 下 :
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 190,268.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,787.77
5 应收申购款 88,198.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 283,254.70
(4 ) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
(5 ) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6 ) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 四 、 基 金 的 业 绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金 财 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不
代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金
的招募说明书。基金业绩数据截至 2016 年 3 月 31 日。
基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净 值 增 长 率 ①
净 值 增 长 率 标 准
差②
业 绩 比 较 基 准 收
益率③
业 绩 比 较 基 准 收 益
率 标 准 差 ④
①-③ ②-④
49
2009.06.24-2009.12.31
4.10% 1.81% 13.08% 1.68% -8.98% 0.13%
2010.01.01-2010.12.31 6.38% 1.34% -9.35% 1.27% 15.73% 0.07%
2011.01.01-2011.12.31 -20.27% 1.19% -19.41% 1.04% -0.86% 0.15%
2012.01.01-2012.12.31
7.27% 1.19% 6.87% 1.02% 0.40% 0.17%
2013.01.01-2013.12.31
-6.01% 1.25% -6.22% 1.12% 0.21% 0.13%
2014.01.01-2014.12.31
18.37% 0.91% 42.96% 0.97% -24.59% -0.06%
2015.01.01-2015.12.31
31.76% 2.62% 7.38% 1.99% 24.38% 0.63%
2016.01.01-2016.03.31
-6.17% 3.05% -10.71% 1.94% 4.54% 1.11%
自 基 金 合 同 生 效 起 至 今
30.28% 1.62% 13.50% 1.35% 16.78% 0.27%
十 五 、 基 金 的 费 用 与 税 收
( 一) 基 金 费 用 的 种 类
1 、基金管理人的管理费。
2 、基金托管人的托管费。
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 。
4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 和 律 师 费 。
5 、基金份额持有人大会费用。
6 、基金的证券交易费用。
7 、基金的银行汇划费用。
8 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 , 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的
其他费用。
本 基 金 合 同 终 止 、 基 金 财 产 清 算 时 所 发 生 费 用 , 按 实 际 支 出 额 从 基 金 财
产总值中扣除。
( 二) 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 按 照 公 允 的 市 场
价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
( 三 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
50
1 、基金管理人的管理费
本基金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.5% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的
计算方法如下:
H = E×1.5% ÷ 当 年 天 数
H 为每日应计提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金管理费每日计算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按月支付 , 由 基 金 管 理 人
向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基 金 托 管 人 复核后于 次 月 前 2 个工
作日内从基金财产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公休假 等,
支付日期顺延。
2 、基金托管人的托管费
本 基金的托管费按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的年费率计提。 托 管 费
的 计算方法如下:
H = E×0.25% ÷ 当 年 天 数
H 为每日应计提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付 , 由 基 金 管 理 人
向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后 于 次 月 前 2 个工
作日内从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 。
上述一、 基金费用 的 种 类 中第 3 -8 项费用 , 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议
规定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 , 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
( 四) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下列费用不列入基金费用:
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支
出或基金财产的损失。
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 , 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律
师费、信息披露费用等费用。
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4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用
的项目。
( 五 )费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管
理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率或基金销售费率等费率, 须召开基金
份额持有人大会审议; 调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售费率等
费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前日前依照 《信息披露办法》 的
有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。
( 六)基金税收
本基金运作过程中涉及的各 纳 税 主 体 , 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 、 法
规执行。
十六、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
(一)在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。
(二)对“ 基 金 托 管 人 ” 部 分 进 行 了 更 新 。
(三)对“相关服务机构”部分进行了更新。
(四) 在 “ 基 金 的 投 资 ” 部 分 , 对 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” 按 最 新 资 料
进行了更新。
( 五 ) 对 “ 基 金 的 业 绩 ” 按 最 新 资 料 进 行 了 更 新 。
( 六 ) 在 “ 其 他 应 披 露 的 事 项 ” 部 分 , 披 露 了 本 期 间 本 基 金 的 公 告 信 息 。
中海基金管理有限公司
二○ 一 六 年 八 月 六 日