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金融A(150157)

金融A:更新招募说明书摘要(2016年第2次)

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 






信 诚 中证 800 金 融 指数 分 级证 券 投资 基 金 招 募 说明 书 摘要 (2016 年第 2 次更新) 基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金于2013 年12 月 20 日基金合同正式生效。


基金的过 往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。 本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 , 并 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说 明为 2016 年 6 月 20 日 ,有关财务数据 和净值表现截止日为 2016 年3 月31 日(未经审计)。 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 1 一、 基 金 管 理人 (一)基金管理人概况 名称:信诚基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层 法定代表人:张翔燕


设立日期:2005年9 月30 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2 亿元人民币 存续期间:持续经营 经 营 范 围 : 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 境 外 证 券 投 资 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其他业务。 电话:(021 )68649788


联系人:唐世春 股权结构: 股 东 出资额 (万元人民 币) 出资比 例(%) 中信信托有限责任公司


9800 49 英国保诚集团股份有限公司


9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限 公司


400 2 合 计 20000 100


(二)主要人员情况 1 .基金管理 人董事会成员 张 翔 燕 女 士 , 董 事 长 , 硕 士 学 位 。 历 任 中 信 银 行 总 行 营 业 部 副 总 经 理 、 综 合 计 划 部 总 经 理 , 中 信 银 行 北 京 分 行 副 行 长 、 中 信 银 行 总 行 营 业 总 部 副 总 经 理 , 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 济 师 , 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 、 中 国 中 信 集 团 有 限 公 司 业 务 协 同 部 主 任 , 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 、 中 信 信诚资产管理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)监事。 陈 一 松 先 生 , 董 事 , 金 融 学 硕 士 。 历 任 中 信 实 业 银 行 资 金 部 科 长 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 办 主 任 、 长 城 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 、 中 国 建设银 行 股 份 有 限 公 司 行 长 秘信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 2 书 兼 行 长 办 公 室 副 主 任 、 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 总 经 理 。 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 董 事 长。 王 道 远 先 生 , 董 事 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 综 合 管 理 部 总 经 理 、 信 托 管 理 部 总 经 理 、 总 经 理 助 理 、 董 事 会 秘 书 、 副 总 经 理 。 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 、 董 事 会 秘 书 、 固 有 业 务 审 查 委 员 会 主 任 兼 天 津 信 唐 货 币 经 纪 有 限 责 任 公 司 董 事 长。 Guy Robert STRAPP 先 生 , 董 事 , 商 科 学 士 。 历 任 瀚 亚 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 首 席 执 行 官 , 英 国 保 诚 集 团 亚 洲 区 资 产 管 理 业 务 投 资 总 裁 、 瀚 亚 投 资 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司 首 席 执 行官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官。 黄 慧 敏 女 士 , 董 事 , 新 加 坡 籍 , 经 济 学 学 士 。 历 任 花 旗 银 行 消 费 金 融 事 业 部 业 务 副 理 、 新 加 坡 大 华 银 行 业 务 开 发 副 理 、 大 华 资 产 管 理 公 司 营 销 企 划 经 理 、 瀚 亚 投 资 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司 营 销 部 主 管 、 瀚 亚 投 资 ( 台 湾 ) 有 限 公 司 市 场 总 监 。 现 任 瀚 亚 投 资 ( 台 湾 ) 有限公司总经理。 魏 秀 彬 女 士 , 董 事 , 新 加 坡 籍 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 施 罗 德 国 际 商 业 银 行 东 南 亚 区 域 合规经理、施罗德投资管理( 新加坡) 有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首 席风险官。


孙 麟 麟 先 生 , 独 立 董 事 , 商 科 学 士 。 历 任 安 永 会 计 师 事 务 所 ( 香 港 ) 资 产 管 理 审 计 团 队 亚 太 区 联 合 领 导 人 , 安 永 会 计 师 事 务 所 ( 旧 金 山 ) 美 国 西 部 资 产 管 理 市 场 审 计 团 队 领 导 等职。现任Lattice Strategies Trust 独立受托人、Nippon Wealth Bank 独 立 董 事 、Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独 立董 事。 夏 执 东 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 硕 士 。 历 任 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 副 主 任 、 中 国 建设 银 行 总 行 国 际 部 副 处 长 、 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 副 总 经 理 、 北 京 天 华 会 计 师 事 务 所 首 席 合 伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。 杨 思 群 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究 员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注:原“ 英国 保诚集团亚洲区总部基金管理业务 ” 自 2012 年 2 月 14 日起 正式更名为瀚 亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2 .基金管理 人监事会成员 於 乐 女 士 , 执 行 监 事 , 经 济 学 硕 士 。 历 任 日 本 兴 业 银 行 上 海 分 行 营 业 管 理 部 主 管 、 通 用 电 气 金 融财 务 ( 中 国) 有 限 公 司人 力 资 源 经理 。 现 任 信诚 基 金 管 理有 限 公 司 首席 人 力 资 源官。 3 .高级管理 人员情况


吕 涛 先 生 , 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总 经 理 、 中信基金 管 理有限公 司 (中信证 券 股份有限 公 司的全资 子 公司,2009 年2 月已与 华 夏基金 管信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 3 理 有 限 公 司 合 并 ) 总 经 理 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 、 中 信 资 产 管 理 有 限 公 司 副 总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。 桂 思 毅 先 生 , 副 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 安 达 信 咨 询 管 理 有 限 公 司 高 级 审 计 员 , 中 乔 智 威 汤 逊 广 告 有 限 公 司 财 务 主 管 , 德 国 德 累 斯 登 银 行 上 海 分 行 财 务 经 理 , 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 控 制 总 监 、 财 务 总 监 、 首 席 财 务 官 、 首 席 运 营 官 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公司副总经理、首席财务官。 唐 世 春 先 生 , 副 总 经 理 , 法 学 硕 士 。 历 任 北 京 天 平 律 师 事 务 所 律 师 、 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 、 友 邦 华 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 监 察 部 总 监 、 总 经 理 助 理 兼 董 事 会 秘 书 ; 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 兼 董 事 会 秘 书 、 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。 隋晓炜先生 , 副 总 经 理 , 经 济 学 硕 士 , 注 册 会 计 师 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 高 级 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 高 级 经 理 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 市 场 总 监 、 首 席 市 场 官 、 首 席 运 营 官 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 公 司 副 总 经 理 、 兼 任 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 、 总 经理。 4 .督察长


周 浩 先 生 , 督 察 长 , 法 学 硕 士 , 历 任 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 主 任 科 员 、 公 职 律 师 、 副 调 研 员 , 上 海 航 运 产 业 基 金 管 理 有 限 公 司 合 规 总 监 , 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 。 现任信诚基金管理有限公司督察长。 5 .基金经理


杨 旭 先 生 , 数 学 金 融 硕 士 、 运 筹 管 理 学 硕 士 、 化 学 硕 士 。 曾 担 任 美 国 对 冲 基 金Robust methods 公 司 数 量 分 析 师 , 华 尔 街 对 冲 基 金WSFA Group 公 司 助 理 基 金 经 理 , 该 基 金 为 股 票 多空型对 冲 基金。2012 年8 月加入 信 诚基金, 曾 分别担任 助 理投资经 理 、专户投 资 经理。现 任信诚中证500 指数分级基金、信诚沪深300 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证800 医 药 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证800 有色指数分级基金、信诚中证800 金融指数分级基金、信诚中证TMT 产业 主 题 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 鼎 利 定 增 灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理。 6 .投资决策 委员会成员


胡喆女士,总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监; 王旭巍先生,副首席投资官、基金经理; 董越先生,交易总监;


张光成先生,股票投资总监、基金经理; 王睿先生,研究副总监、基金经理。 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 4 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、 基 金 托 管人 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年09 月17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年10 月, 是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银 行,总部设在北京。本行于 2005 年10 月在香港 联合交易所挂牌上市( 股 票代码 939),于 2007 年 9 月 在上海证券交易所挂牌上市( 股票代 码 601939) 。 2015 年末, 本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59% ;客户贷 款和垫款总额 10.49 万亿元 ,增长 10.67% ;客户存款 总额 13.67 万亿元,增长 5.96% 。净 利润 2,289 亿 元,增长 0.28% ;营业收 入 6,052 亿 元,增长 6.09% ,其中, 利息净收入增长 4.65% , 手续 费及佣金净收入增长 4.62% 。平均资 产回报率 1.30% ,加权平 均净资产收益率 17.27%,成 本收入比 26.98% ,资本充 足率 15.39% ,主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取 得新进展,综合性网点数量达 1.45 万个, 综合营销团队 2.15 万个 ,综合柜员占比达到 88% 。启动深圳等 8 家分行 物理渠 道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主 渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58% ,较上年提 升 7.55 个百分点;同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付 方式,成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张,消费交易额 2.22 万亿元,多项核 心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万 以上的私人银行客户数量增长 23.08%,客户 金融资产总量增长 32.94%。非金融企 业债务融资工具累计承销 5,316 亿 元,承销额市场领 先。资产托管业务规模 7.17 万亿元, 增长 67.36%;托管证券投资基金数量和新增只数均信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 5 为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币 清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015 年,本 集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项,并独 家荣获美国《环球金融》 杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂 志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志 “中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界 银行品牌 1000 强”中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场 处、理财信托股权市场处、QFII 托 管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营 处、监督稽核处等 10 个 职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管 部连续聘请外部会计师事务所 对托管业务进行内部控制审计,并 已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、 总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业 务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行 总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理 等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二 部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银 行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托 管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以 客 户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切 实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发 展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资 基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务 体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年 一季度末,中国建设 银行已托管 584 只证券投 资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 6 得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年 至今连续六年被国际权威杂志 《全球托管 人》评为“中国最佳托管银行”。 三 、 相 关服务 机 构 (一)基金份额发售机构 1 、直销机构 信诚基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层 法定代表人:张翔燕 客服电话:400-6660066 联系人:陈强 电话:021- 68649788 网址:www.xcfunds.com 2 、销售机构 (1 )中国建 设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼 法定代表人:王洪章 电话:010-67596219 客服电话:95533 公司网站:www.ccb.com (2 )中国银 行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人:田国立 联系人: 刘岫云 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (3 )交通银 行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188 号


法定代表人:牛锡明 电话:(021 )58781234


传真:(021 )58408483 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 7 联系人:张宏革 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (4 )中信证 券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 ( 邮 编 : 518048 ) 法定代表人:王东明 联系人:侯艳红 电话:010 -60838995 传真:0755-23835861、010-60836029


网址:http ://www.cs.ecitic.com (5 )中信证 券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山苗岭路29号 澳柯玛大厦15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号 楼第20层(266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (6 )中信期 货有限公司


注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座13 层1301-1305 室、 14层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座13 层1301-1305 室、 14层 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 电话:0755-23953913 网址:http://www.citicsf.com/ (7 )中国中 投证券有限责任公司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A 栋第18 层至21 层 及 第 04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务 中心A 栋第4 、18 层至21 层 法定代表人:龙增来 联系人:张鹏 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 8 联系电话:0755-82023442 客服电话:400-600-8008 、95532 公司网站:www.china-invs.cn (8 )中信建 投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人:王常青 联系人:魏明 联系电话:(010)85130579 客服电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (9 )招商证 券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 -45层 法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 电话:0755-82960167 传真:(0755)82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电话:95565 、4008888111 (10)国泰 君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:朱雅崴 电话:021 -38676767 客户服务热线:400-8888-666 / 95521 (11)长城 证券有限责任公司


注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦14 、16 、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦14 、16 、17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:刘洋 联系电话:0755-83516289 客服电话:400-6666-888 公司网址:www.cgws.com 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 9 (12)国信 证券股份有限公司


注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证 券大厦十六层至二十六层


法定代表人:何如


基金业务联系人:齐晓燕


联系电话:0755-82130833


传真:0755-82133952 全国统一客户服务电话:95536


公司网址: www.guosen.com.cn


(13) 海通 证券股份有限公司


地址:上海市广东路689 号海通证券大厦


法定代表人:王开国


客户服务电话:021-95553 或4008888001


联系人:李笑鸣


网址:www.htsec.com


(14)中国 银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 联系电话:010-66568292 客户服务电话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn (15) 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层 办公地址:上海市浦东新区东方路18 号保利广场E 座18F 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 电话:021-20835785 传真:021-20835879 (16)上海 长量基金销售 投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555 号裕景 国际B 座16层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 10 电





话:021-20691832 传





真:021-20691861 (17)上海 汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336 号1807-5 室 办公地址:上海市中山南路100 号金 外滩国际广场19楼 法定代表人:张皛 电





话:021-33323998 传





真:021-33323993 网址:fund.bundtrade.com 客户服务电话:400-820-2819 (18)浙江 同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路1 号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7 号电子 商务产业园2 号楼2 楼 法定代表人:凌顺平 电





话:0571-88911818 传





真:0571-86800423 公司网站:www.5ifund.com 客服电话:4008-773-772 (19)上海 联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室 办公地址:上海市长宁区金钟路658 弄2 号楼B 座6 楼 法定代表人:燕斌 电





话:021-51507071 传





真:021-62990063 网址:http://www.91fund.com.cn 客服电话:4000-466-788 (20)北京 创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同31 号5 号楼215A 办公地址:北京市西城区民丰胡同31 号5 号楼215A 法定代表人:梁蓉 电





话:010-66154828 传





真:010-88067526 网址: www.5irich.com 客户服务电话:400-6262-818 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 11 (21)珠海 盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国 际广场南塔12 楼 法定代表人:肖雯 电





话:020-89629021 传





真:020-89629011 网址:www.yingmi.cn 客户服务电话:020-89629066 (22)上海 陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 电





话:021-20665952 传





真:021-22066653 网址: www.lufunds.com 客户服务电话:4008219031 (23)泰诚 财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 邮政编码:116000 法定代表人:林卓 电





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真:0411-84396536 客服电话:4006411999


公司网站:www.taichengcaifu.com (24)上海 天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 座10 楼 法定代表人:其实 电





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真:021-64385308 (25)上海 云湾投资管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13 号楼2 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13 号楼2 层 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 12 法定代表人:王爱玲 电话:021-68783068 传真:20539999 客服电话:400-820-1515 官网网址:www.zhengtongfunds.com (26)上海 好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196 号26号楼2 楼41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号903-906室 法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 网址:www.ehowbuy.com


客服电话:400-700-9665 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 , 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金 或 变 更上述代销机构,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 联系电话:010-59378835 传真:010-59378839 联系人:朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代 金融中心19 楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代 金融中心19 楼 负责人:韩炯 经办律师:吕红、孙睿 电话:021-31358666


传真:021-31358600 联系人:孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 13 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银 行大厦6 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号 星展银行大厦6 楼 法定代表人:杨绍信 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:俞伟敏


经办注册会计师:薛竞、俞伟敏 四 、 基 金的名 称 信诚中证800 金融指数分级证券投资基金 五 、 基 金的类 型 契约型开放式 六 、 基 金的投 资 目 标 本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资 , 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约 束 , 实 现 对 中 证 800 金融指数 的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 七 、 基 金的投资范围 本 基 金 的 投资 范 围 为 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 , 包 括 中证 800 金 融指 数 的 成 份股 、 备 选 成 份 股 、 新 股 ( 含 首 次 公 开 发 行 和 增 发 ) 、 债 券 、 债 券 回 购 、 中 期 票 据 、 银 行 存 款 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 (轧差计算)占基金资产的比例为 85% -100% ,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ,投资于 中证 800 金 融指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%;每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的现金或 到期日在一年以内的政府债券。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后,可以将其纳入投资范围。 八 、 基 金的投资策略 本 基 金 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数 , 即 原 则 上 按 照 标 的 指 数 中 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 , 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35% , 年 跟 踪 误 差信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 14 不超过 4% 。 当 发 生 特 殊 情 况 ( 如 成 份 股 长 期 停 牌 、 成 份 股 发 生 变 更 、 成 份 股 权 重 由 于 自 由 流 通 量 发 生 变 化 、 成 份 股 公 司 行 为 、 市 场 流 动 性 不 足 等 ) , 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 , 或 法 律 法 规 禁 止 投 资 等 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 , 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 , 力 求 降 低 跟 踪 误 差。 基 金 管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 , 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将 可 能 采 用 合 理 方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1) 基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成 份股票作为替代股备选库; (2) 相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替 代 股 票 相 关 性 较 高 的 股 票 组 成 模 拟 组 合 , 以 组 合 与 被 替 代 股 票 的 日 收 益 率 序 列 的 相 关 系 数 最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 , 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 本 着谨慎原 则 , 参 与 股 指 期 货 的 投 资 , 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 , 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外 , 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 , 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 , 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数的风险。 基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 , 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事 项 , 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会 批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。 九 、 基 金的业 绩 比 较基准 本 基 金业 绩比 较 基准 为:95 % × 中证 800 金融价 格 指数 收益 率+5 % ×金 融 同业 存款利 率。


十 、 基 金的风 险 收 益特征 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金份额来看,信诚金融 A 份额具有 预期风险、预期收益较低的特征;信诚金融 B 份额具有 预期风险、预期收益较高的特征。 十 一 、 基金投 资 组 合报告 ( 未 经审计 ) 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 15 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定,于 2016 年 4 月20 日复 核了本招募更新中的投资组合报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本投资组合报告的财务数据截止至 2016 年3 月31 日。 1. 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 2,336,065,070.19 94.83 其中:股票 2,336,065,070.19 94.83 2 固定收益投资 80,000,000.00 3.25 其中:债券 80,000,000.00 3.25 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 44,065,920.56 1.79 7 其他资产 3,171,501.77 0.13 8 合计 2,463,302,492.52 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 1)


指数投资按 行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D


电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,335,688,763.61 94.95 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,335,688,763.61 94.95 2)


积极投资按 行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 376,306.58 0.02 D


电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 17 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 376,306.58 0.02 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1)


报告期末指 数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 8,325,577 264,836,604.37 10.77 2 600016 民生银行 22,943,288 209,013,353.68 8.50 3 601166 兴业银行 10,354,227 160,801,145.31 6.54 4 600000 浦发银行 7,606,688 136,387,915.84 5.54 5 600036 招商银行 8,007,905 128,847,191.45 5.24 6 600030 中信证券 6,049,266 107,676,934.80 4.38 7 601328 交通银行 18,284,092 101,842,392.44 4.14 8 601288 农业银行 29,678,584 94,971,468.80 3.86 9 600837 海通证券 6,219,303 88,873,839.87 3.61 10 601169 北京银行 7,870,756 79,337,220.48 3.23


2)


报告期末积 极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(% ) 1 002791 坚朗五金 3,973 149,345.07 0.01 2 002792 通宇通讯 3,081 135,440.76 0.01 3 300474 景嘉微 2,467 48,451.88 0.00 4 603798 康普顿 1,590 22,784.70 0.00 5 603028 赛福天 3,309 20,284.17 0.00 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (% ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 18 3 金融债券 80,000,000.00 3.25 其中:政策性金融债 80,000,000.00 3.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 80,000,000.00 3.25 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债 券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净值 比例(% ) 1 150307 15 进出 07 800,000 80,000,000.00 3.25 注:本基金本报告期末仅持有上述一只债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未进行权证投资。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1)


报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则 ( 试行) 》及 《企业会计准则- 金融工 具列报》的相关规定 ,“ 其他衍生工具- 股指期货 投资 ” 与“证券清算款- 股指期 货每日无负债结算暂收暂付款 ”, 符 合金融资产与金融负债相抵销 的条件, 故将 “其他衍生工具- 股指期 货投资 ”的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为 零。本基金本报告期内未进行股指期货投资。 2)


本基金投资 股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在 股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎 原则, 参与 股 指期货的 投 资, 以管理 投 资组合的 系 统性风险, 改 善组合的 风 险收益特 性 。此外, 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 19 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1) 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资. 3) 本期国债期货投资评价 本基金投资 范围不包括国债期货投资。 11. 投资组合报告附注 1) 农业银行于 2016 年 1 月 23 日发布公告, 农业银行北 京分行票据买入返售业务发生重 大风险 事件, 经核查, 涉 及 风险金 额为 39.15 亿元。公安 机关 已立案 调查 。对农 业银 行的投 资决策程 序 的说明: 本 基 金管理人 长 期跟踪研 究 该股票, 我 们 认为, 该处 罚 事项未对 农 业银 行 的长期企 业 经营和投 资 价值产生 实 质性影响 。 此外, 信诚 800 金融是指数型基金, 对 于农业 银 行 的 投 资 是 按 照 指 数 成 分 和 权 重 进 行 相 应 配 置 。 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行 内 部 投 资 决策流程, 符 合法律法规和公司制度的规定。 中信证券于 2015 年1 月16 日因存在违 规到期融资融券合约展 期问题, 公司 被中国证监 会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月 的行政监管措施( 《中国 证监会公开通报 2014 年第四 季度证券公司融资类业务现场检查情况》) 。又 因在融资融券业务开展过程中, 存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条 “未按照规定与客户签订业务合同 ”规定 之嫌, 于 2015 年11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会调查通知书( 稽 查总队调查通字 153121 号) 。 信诚 800 金 融是指数型基金, 对于中 信证券的投资是按照指数成分和权重进行 相应配置。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程, 符合法律 法规和公司制度的 规 定。 海通证券于 2015 年1 月16 日因存在违 规为到期融资融券合约展期问题, 公 司被中国证 监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个 月的行政监管措施( 《中 国证监会公开通报 2014 年第四 季度证券公司融资类业务现场检查情况》) 。因 涉嫌未按规定审查、了解客户 真实身份违法违规, 于 2015 年 9 月 10 日收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书 ( 处罚字[2015]73 号) 。又 因在融资融券业务中涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十 四条“未按规定与客户签订业务合同 ”的规定, 于 2015 年 11 月26 日收 到中国证券监督管 理委员会( 以 下简称 “中国证监会”) 《调查通知书》( 稽查总 队调查通字 153122 号) 。 对海 通证券的投资决策程序的说明: 本基 金管理人长期跟踪研究该股票, 我们 认为, 上述处 罚事项 未对海通证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外, 信诚 800 金融 是指数型 基金, 对于海 通证券的投资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的投资严格 执行内部投资决策流程, 符合法律法规和公司 制度的规定。 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 20 除此之外, 其 余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2)


本基金投 资的前十名股票中, 没有 超出基金合同规定备选库之外的股票。 3)


其他资产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 102,267.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,009,146.55 5 应收申购款 60,087.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,171,501.77 4)


报告期末持 有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5)


报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明 i. 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 ii. 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产净值 比例(% ) 流通受限情况 说明 1 603798 康普顿 22,784.70 - 新股未上市流 通 6)


投资组合报 告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 十 二 、 基金的 业 绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一 定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应仔 细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2016年3 月31 日。 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 21 ( 一 ) 基金份 额 净 值增长 率 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率比较 表 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标准差 ② 业绩比 较基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 2013 年 12 月 20 日- 2013 年 12 月 31 日 0.20% 0.05% 0.00% 1.61% 0.20% -1.56% 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 85.89% 1.59% 81.86% 1.65% 4.03% -0.06% 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 -11.89% 2.50% -10.01% 2.51% -1.88% -0.01% 2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月31 日 -10.58% 2.14% -10.49% 2.13% -0.09% 0.01% 2013 年 12 月 20 日- 2016 年 3 月 31 日 46.75% 2.09% 46.48% 2.12% 0.27% -0.03% ( 二 ) 基金累 计 净 值增长 率 与 业绩比 较 基 准收益 率 的 历史走 势 对 比图 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 22 注: 本基金建 仓日自 2013 年 12 月 20 日至 2014 年 6 月 20 日, 建 仓日结束时资产配 置比例符合本基金基金合同规定。


十 三 、 费用概 览 ( 一) 与基金运作有关的费用 1 .基金费用 的种类 (1 ) 基金管理人的管理费; (2 ) 基金托管人的托管费; (3 ) 基金财产拨划支付的银行费用; (4 ) 基金合同生效后的基金信息披露费用; (5 ) 基金份额持有人大会费用; (6 ) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; (7 ) 基金的证券、期货交易费用; (8 ) 基金上市初费和上市月费; (9 ) 基金的账户开户费用、账户维护费用; (10) 基金合同生效后的标的指数许可使用费; (11) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。 2 .基金费用 计提方法、计提标准和支付方式 (1 )基金管 理人的管理费 在 通 常 情 况 下 , 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的1.00% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下: H =E× 年管理费率÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 人 核 对 一 致 的 财 务 数 据 , 自 动 在 月 初 五 个 工 作 日 内 、 按 照 指 定 的 帐 户 路 径 进 行 资 金 支 付 , 基 金 管 理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 等 , 支 付 日 期 顺 延 。 费 用 自 动 扣 划 后 , 基 金 管 理 人 应 进 行 核 对 , 如 发 现 数 据 不 符 , 及 时 联 系 基 金 托 管 人 协商解决。 (2 )基金托 管人的托管费 在 通 常 情 况 下 , 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.22% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下: H =E× 年托管费率÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 23 E 为前一日基金资产净值 基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 人 核 对 一 致 的 财 务 数 据 , 自 动 在 月 初 五 个 工 作 日 内 、 按 照 指 定 的 帐 户 路 径 进 行 资 金 支 付 , 基 金 管 理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 等 , 支 付 日 期 顺 延 。 费 用 自 动 扣 划 后 , 基 金 管 理 人 应 进 行 核 对 , 如 发 现 数 据 不 符 , 及 时 联 系 基 金 托 管 人 协商解决。 (3 )基金合 同生效后的标的指数许可使用费


本 基 金 作 为 指 数 基 金 , 需 根 据 与 指 数 所 有 人 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 许 可 使 用 协 议 的 约 定 向 中 证 指 数 有 限 公 司 支 付 指 数 许 可 使 用 费 。 如 上 述 指 数 许 可 使 用 协 议 约 定 的 费 率 发 生 变 更 , 本 条 下 的 指 数 许 可 使 用 费 将 相 应 变 更 , 基 金 管 理 人 将 在 更 新 的 招 募 说 明 书 或 公 告中予以披露。 通 常 情 况 下 , 指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.02% 的年费率计提。计算方 法如下: H=E× 年费率/ 当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数许 可使 用费的 收取 下限为 每季 度人民 币5 万 元(大 写: 伍万元 整) 。计费 期间 不足 一 季 度 的 , 根 据 实 际 天 数 按 比 例 计 算 。 计 费 区 间 不 足 一 季 度 的 , 该 季 度 指 数 许 可 使 用 费 收 取下限的计算方法如下:许可使用费的收取下限=5 万元× 本基金在本季度的实际运作天数 / 所在季度的实际天数 指 数 许 可 使 用 费 从 基 金 合 同 生 效 日 开 始 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 。 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 支 付 方 式 为 每 季 支 付 一 次 , 基 金 合 同 生 效 后 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 指 数 许 可 使 用费划付 指 令,经基 金 托管人复 核 后,于每 年1 月、4 月、7 月、10月的 最后一个 工 作日前从 基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。 (4 )除管 理 费和托 管费 、指数 许可 使用费 之外 的基金 费用 ,由基 金托 管人根 据其 他有 关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 3 、不列入基 金费用的项目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 , 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基 金 合 同 生 效 前 所 发 生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 ( 二) 与基金销售有关的费用 1 、 信 诚 金 融 份 额 的 申 购 费 用 由 投 资 人 承 担 , 不 列 入 基 金 资 产 , 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 、 销 售 、 注 册 登 记 等 各 项 费 用 。 信 诚 金 融 份 额 的 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 24 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 不 低 于 赎 回 费 总 额 的25% 应 归 基 金 财 产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 2 、根据基金 合同的规定,信诚金融份额的申购费率不超过5 %,赎回费率不超过5% 。 3 、信诚金融 份额的场外申购费率如下: 单笔申购金额 场外申购费率 M<50 万 1.2% 50 万≤M<200 万 0.8% 200 万≤M<500 万


0.4% M ≥500 万 1000 元/ 笔 (注:M :申购金额;单位:元) 信诚金融份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。 为 更 好 地 满 足 投 资 者 的 理 财 需 求 , 根 据 相 关 基 金 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定 , 信诚基金 管 理有限公 司 (以下简 称 “本公司 ” )决定自2015年12月1 日起,针对 旗 下现有所 有指数分 级 证券投资 基 金基础份 额 的场内申 购 费率实施 费 率优惠, 调 整后信诚 中 证800金融 指数分级证券投资基金场内申购费率如下: 单笔申购金额 申购费率 M <50万 0 50万≤M <200 万 0 200 万≤M <500 万 0 M ≥500 万 0 4 、信诚金 融 份额的 场外 赎回费 率按 照基金 份额 持有时 间逐 级递减 ,场 外赎回 的实 际执 行的费率如下: 持有时间 场外赎回费率 Y <1 年 0.5% 1 年≤Y <2 年 0.25% Y ≥2 年 0 (注:Y :持有时间,其中1 年为365 日,2 年为730 日) 信诚金融份额的场内赎回费率为固定值0.5% , 不按份额持有时间分段设置赎回费率。 从 场 内 转 托 管 至 场 外 的 信 诚 金 融 份 额 , 从 场 外 赎 回 时 , 其 持 有 期 限 从 转 托 管 转 入 确 认 日开始计算。 十四、对招募 说 明 书更新 部 分 的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资基金运 作管理办法》(以下简称“运作办法”) 、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2016 年第 2 次更新) 25 基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的 投资管理活动,对原《信诚中证800 金融指数分级证券投资基金招募说明书 》进行了更新, 主要更新的内容如下: 1 、 在“重要提示”部分更新了相应日期 。 2 、 在“第 三 部 分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 , 更 新 了 相关成员的内 容。 3 、 在“第四部分 基金托管 人 ”部分,更新了托管人的有关信息。 4 、 在“第五 部分 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 , 根 据 实 际 情 况 对 直 销 机 构 、 其 它 销 售 机 构 的 相关信息进行了更新。 5 、 在“第十四部分 基 金 的 投 资 ” 部 分 , 更 新 了 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” , 财 务 数 据 截 止至2016 年3 月31 日。 6 、 在“第十五部分 基金 的业 绩 ” 部 分, 更新了 该节 的 内 容 ,数 据 截 止 至2016 年3 月31 日。 7 、 在“第二十七部分 对基 金份额持有人的服务”部分, 根据实际情况 作了更新。 8 、 在“第二十八 部分 其 他 应 披 露 事 项 ” 部分 , 披 露 了 自2015 年12 月20 日 以来涉及本 基金的相关公告。 信诚 基金管理有限公司 2016 年 8 月3 日