中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2016 年第 1 号)
基 金 管理 人 :中 融 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 : 海 通 证券 股 份有 限 公司
重要提示
中融 国证钢铁行业指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”) 根据 2015 年 5 月 5
日 中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 准 予 中融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 注册的批
复》(证监许可 〔2015〕816 号)的 注册 进行募集。本基金基金合同于 2015 年 6 月 19 日生
效,自该日 起本基金管理人正式开始管理本基金。
本 招 募 说 明 书 是 对 原 《 中 融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 定 期
更 新 , 原 招 募 说 明 书 与 本 招 募 说 明 书 不 一 致 的 , 以 本 招 募 说 明 书 为 准 。 基 金 管 理 人 保 证 本
招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 和
其 他 有 关 法 律 法 规 规 定 募 集 , 并 经 中 国 证 监 会 核准 。 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核准,并
不 表 明 其 对 本 基 金 的 投 资 价 值 、 市 场 前 景 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证 , 也 不 表 明 投 资 于
本基金没有风险。
本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 基 金 份 额 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 , 投 资 者
根 据 所 持 有 的 基 金 份 额 享 受 基 金 收 益 , 同 时 承 担 相 应 的 投 资 风 险 。 投 资 人 在 投 资 本 基 金
前 , 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 , 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 , 包 括 : 因 政 治 、
经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 , 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统
性 风 险 , 由 于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实
施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 , 本 基 金 的 指 数 投 资 风 险 、 杠 杆 机 制 风 险 、 折/ 溢 价 交 易 风
险 、 份 额 转 换 风 险 及 基 金 份 额 折 算 等 业 务 办 理 过 程 中 的 特 定 风 险 等 。 投 资 有 风 险 , 投 资 人
在 进 行 投 资 决 策 前 , 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 基 金 合 同 等 信 息 披 露 文 件 , 自 主 判
断基金的投资价值,自主做出投资决 策,自行承担投资风险。
基 金 管 理 人 建 议 投 资 人 根 据 自 身 的 风 险 收 益 偏 好 , 选 择 适 合 自 己 的 基 金 产 品 , 并 且 中
长期持有。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保
证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 , 基 金 管 理 人
管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 “ 买者自负” 原 则 , 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后 , 基 金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定
基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为
基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同
的 承 认 和 接 受 , 并 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2016 年6 月19
日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2016 年3 月31 日 (未经审计)。
1
一、 基 金 管 理 人
( 一 ) 基金管 理 人
名称 中融基金管理有限公司
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座 7 层
法定代表人 王瑶
总经理 严九鼎
成立日期 2013 年 5 月 31 日
注册资本 7.5 亿元
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务
股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的 51%, 上海 融晟投资有限公司
占注册资本的 49%
存续期间 持续经营
电话 (010 )85003388
传真 (010 )85003386
联系人 肖佳琦
( 二 ) 主要人 员 情 况
1 .基金管理 人董事、监事、总经理及其他 高级管理人员基本情况
(1 )基金管 理人董事
王瑶女士,董事长,法学硕士。1998 年 7 月至 2013 年 1 月 在中国证监会工作期间,先后在培
训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司,先后担任
公司督察长、总经理,2015 年 3 月至 今任中融基金管理有限公司董事长。
刘 洋 先 生 , 董 事 , 毕 业 于 长 江 商 学 院 , 工 商 管 理 硕 士 。 曾 任 职 于 中 国 工 商 银 行 黑 龙 江 省 分 行 国
际 业 务 部 、 中 植 高 科 技 投 资 有 限 公 司 、 上 海 中 植 金 智 科 技 投 资 有 限 公 司 、 中 植 企 业 集 团 有 限 公 司 ,
现任中融国际信托有限公司董事长。
严九鼎先生,董事,博士研究生。1988 年 9 月至 1993 年 5 月,任职于辽宁省财政厅;1993 年
5 月至 2004 年 5 月先后 担任辽宁东方证券公司总经理助理、副总经理;2004 年 6 月至 2014 年 11 月
先后担任中天证券有限责任公司副总裁、总裁;2014 年 11 月加入中融 基金管理有限公司,自 2015
年 1 月起至 2015 年 7 月担 任副总经理职位;2015 年 7 月起至 今任中融基金管理有限公司总经理。
李骥先生,独立董事,1989 年毕业于 北京大学法律系,获学士学位, 曾任西安飞机工业公司法
律 顾 问 、 中 国 管 理 科 学 研 究 院 投 资 与 市 场 研 究 所 办 公 室 主 任 、 银 川 经 济 技 术 开 发 区 投 资 控 股 有 限 公
司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。
2
姜国华先生,独立董事,2002 年毕 业于美国加利福尼亚大学,获博士学位,并拥有香港科技大
学 硕 士 学 位 以 及 北 京 大 学 学 士 学 位 。 现 任 职 于 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 , 同 时 担 任 北 京 大 学 研 究 生 院
副院长,以及北京大学燕京学堂办公室主任。
董志勇先生,独立董事,2004 年毕 业于新加坡南洋理工大学,获经济学博士学位,并拥有英国
剑 桥 大 学 经 济 学 硕 士 学 位 以 及 中 国 人 民 大 学 学 士 学 位 。 现 任 北 京 大 学 经 济 学 院 教 授 , 同 时 兼 任 北 京
大学教务部部长。
(2 )基金管 理人监事
裴芸女士,监事,法学学士。曾任职于北京市君泰律师事务所、甘肃太平洋律师事务所,2013
年 5 月加入 中融基金管理有限公司,现任公司法律合规部总监。
(3 )基金管 理人高级管理人员
严九鼎先生,公司总经理,博士研究生。1988 年 9 月至 1993 年 5 月, 任职于辽宁省财政厅;
1993 年 5 月至 2004 年 5 月先后担任辽宁东方证券公司总经理助理、副总经理;2004 年 6 月至 2014
年 11 月先后 担任中天证券有限责任公司副总裁、总裁 ;2014 年 11 月 加 入中融基金管理有限公司,
自 2015 年 1 月起至 2015 年 7 月担任 副总经理职位;2015 年 7 月起至今任中融基金管理有限公司总
经理。
向 祖 荣 先 生 , 督 察 长 , 法 学 博 士 。 曾 就 职 于 北 京 建 工 集 团 总 公 司 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 、
中国证券监督管理委员会中国上市公司协会筹备组、中国上市公司协会。2014 年 8 月加入中融基金
管理有限公司,自 2014 年 10 月起至 今任督察长。
侯利鹏先生,副总经理,工商管理硕士。1996 年 8 月至 2004 年 6 月任 沈阳诚浩证券公司西顺
城营业部客服部经理;2004 年 6 月至 2015 年 12 月在南方基 金管理有限公司,历任北京分公司高级
经理、北部营销中心总经理、市场管理部总监;2015 年 12 月加入中融 基金管理有限公司,自 2016
年 5 月起至 今任公司副总经理。
曹 健 先 生 , 公 司 副 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 , 注 册 税 务 师 。 曾 任 黑 龙 江 省 国 际 信 托 投 资 公 司 证 券
部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013 年 5 月加入中融基
金管理有限公司,曾任公司首席财务官。自 2014 年 12 月起 至今任公司副总经理。
2 .本基金基 金经理
赵 菲 先 生 , 中 国 国 籍 , 毕 业 于 北 京 师 范 大 学 概 率 论 与 数 理 统 计 专 业 , 硕 士 研 究 生 学 历 , 具 有基
金从业资格 ,证券从业年限 8 年。2008 年 8 月至 2011 年 5 月曾任国泰君安证券股份有限公司证券
及衍生品投资总部投资经理、2011 年 5 月至 2012 年 11 月曾 任嘉实基金管理有限公司结构产品投资
部专户投资 经理。2012 年 11 月加 入中融基金 管理有限公 司,任量化 投资部 (北 京) 总监及 基金经
理,于 2015 年 6 月至今 任本基金基金经理。
3 .投资决策 委员会成员
投 资 决 策 委 员 会 的 成 员 包 括 : 总 经 理 严 九 鼎 先 生 、 权 益 投 资 部 ( 上 海 ) 孔 学 兵 先 生 、 固 收 投 资
部 ( 北 京 ) 贾 志 敏 先 生 、 固 收 投 资 部 ( 上 海 ) 秦 娟 女 士 、 量 化 投 资 部 赵 菲 先 生 、 战 略 研 究 部 黄震先
生、交易部闫旭先生、风险管理部李晓伟先生。
3
上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托 管 人
( 一 ) 基本情 况
名称:海通证券股份有限公司(简称:海通证券)
住所:上海市广东路689 号海通证券大厦
办公地址:上海市广东路689 号海通 证券大厦
邮政编码:200001
法定代表人:王开国
成立时间:1988年8 月15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复〔1988〕383 号
经 营 范 围 : 证 券 经 纪 ; 证 券 自 营 ; 证 券 承 销 与 保 荐 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 、 证 券 投 资 活
动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 直 接 投 资 业 务 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 融 资 融 券
业 务 ; 代 销 金 融 产 品 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 。 公 司 可 以 对 外 投 资 设 立 子 公 司 从 事 金 融 产 品 等
投资业务。[ 企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
组织形式:股份有限公司
注册资本:95.8472 亿元人 民币
存续期间:持续经营
( 二 ) 基金托 管 部 门及主 要 人 员情况
海 通 证 券 基 金 托 管 部 具 有 符 合 中 国 证 监 会 规 定 的 与 托 管 基 金 相 适 应 的 业 务 人 员 。 目 前 基 金 托 管
部 从 业 人 员 为27 人,全员具有基金 从业资格, 学历均在本 科及以上, 硕士以上学 历占33.33% ,并具
有多年金融从业经历。其中,核算、监督等核 心业务岗位人员具备2 年 以上托管业务从业经验。
三、 相 关 服 务 机 构
( 一 ) 基金份 额 发 售机构
1 .场外销售 及机构
(1 )直销机 构
1 )名称:中 融基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 B 座 12 层
法定代表人:王瑶
邮政编码:100005
电话:010-85003560 、010-85003217
传真:010-85003386 、010-56580880
4
邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn
联系人:张蓁蓁、郭丽苹
网址:www.zrfunds.com.cn
2 )中融基金 电子交易平台
本 公 司 电 子 交 易 包 括 网 上 交 易 、 移 动 客 户 端 交 易 等 。 投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 或 移
动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
网址:https://trade.zrfunds.com.cn
(2 )其他销售 机构
1 )海通证券 股份有限公司
住所:上海市广东路 689 号
办公地址:上海市广东路 689 号海 通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-23219275
联系人:李笑鸣
2 )北京银行 股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号首层
法定代表人:闫冰竹
客服电话:95526
3 )宁波银行 股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人:陆华裕
电话:0574-87050038
联系人:于波涛
4 )中天证券 有限责任公司
住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲
办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲
法定代表人:马功勋
电话:024-23280810
联系人:王力华
5 )五矿证券 有限公司
住所:深圳市福田区金田路 4028 号 荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
法定代表人:赵立功
5
电话:0755-23902400
联系人:赖君伟
6 )东北证券 股份有限公司
住所:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:李福春
电话:0431-85096517
联系人:安岩岩
7 )中信证券 股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广 场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
联系人:顾凌
8 )中信证券 (山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
电话:0532-85022326
联系人:吴忠超
9 )中信建投 证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
电话:010-85156398
联系人:许梦园
10)中国银 河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
电话:010-66568292
联系人:邓颜
11)国泰君 安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
6
法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
联系人:芮敏祺
12)太平洋 证券股份有限公司
住所:云南省昆明市青年路 389 号 志远大厦 18 层
办公地址:北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元
法定代表人:李长伟
电话:010-88321717
联系人:唐昌田
13)国金证 券股份有限公司
住所:四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
电话:028-86690057 、028-86690058
联系人:刘婧漪、贾鹏
14)华西证 券股份有限公司
住所:成都市青羊区陕西街 239 号 华西证券大厦
办公地址:成都市高新区天府二街 198 号华西证 券大厦
法定代表人:杨炯洋
电话:028-86135991
联系人:周志茹
15)中国民 族证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层-43 层
法定代表人:赵大建
电话:010-59355930
联系人:李小雅
16)西南证 券 股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
电话:023-63786633
联系人:张煜
17)华融证 券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 8 号
7
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中 国人保寿险大厦
法定代表人:祝献忠
电话:010-85556153
联系人:李慧灵
18)平安证 券有限责任公司
住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
法定代表人:谢永林
电话:021-38637436
联系人:周一涵
19)兴业证 券股份有限公司
住所:福州湖东路 268 号
办公地址:福州湖东路 268 号
法定代表人:兰荣
电话:0591-38281963
联系人:夏中苏
20)信达证 券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
电话:010-63080985
联系人:唐静
21)华泰证 券股份有限公司
住所:南京市江东中路 228 号
办公地址: 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证 券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中
旅大厦 18 楼
电话:0755-82492193
联系人:庞晓芸
22)长江证 券股份有限公司
住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
电话:027-65799999
联系人:奚博宇
23)东海证 券股份有限公司
8
住所:江苏省常州延陵西路 23 号投 资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦
法定代表人:朱科敏
电话:021-20333333
联系人:王一彦
24)中国国 际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
电话:010-65051166-1753
联系人:任敏
25)宏信证 券有限责任公司
住所:四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼
办公地址:四川省成都市人民南 路二段 18 号川 信大厦 10 楼
法定代表人:吴玉明
电话:028-86199041
联系人:杨磊
26)安信证 券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路 4018 号 安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元
法定代表人:王连志
电话:0755-82558305
联系人:陈剑虹
27)渤海证 券股份有限公司
住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写 字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
电话:022-28451991
联系人:蔡霆
28)联讯证 券股份有限公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:陆华裕
电话:0752-2119700
联系人:彭莲
9
29)深圳众 禄金融控股股份有限公司
住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
法定代表人:薛峰
电话: 0755-33227950
联系人:童彩平
30 )上海好 买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 903 ~906 室
法定代表人:杨文斌
电话:021-20613999
联系人:张茹
31 )北京增 财基金销售有限公司
住所:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
法定代表人:罗细安
电话:010-67000988
联系人:杜鹃
32 )杭州数 米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 层
法定代表人:陈柏青
客服电话:4000-766-123
联系人:韩爱彬
33 )上海天 天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
联系人:潘世友
34 )北京钱 景财富投资管理有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
10
电话:010-57418813
联系人:申泽灏
35 )浙江同 花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路 1 号 元茂大厦 903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电 子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818
联系人:吴强
36 )诺亚正 行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼
法定代表人:汪静波
电话:021-38509735
联系人:张裕
37 )上海汇 付金融服务有限公司
住所:上海市中山南路 100 号金外滩 国际 广场 19 楼
办公地址:上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:冯修敏
电话:021-33323999
联系人:陈云卉
38 )上海陆 金所资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
电话:021-20665952
联系人:宁博宇
39)大泰金 石投资管理有限公司
住所:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯 一大厦 15 楼
法定代表人:袁顾明
电话:021-20324158
联系人:朱海涛
40 )深圳市 新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门 外大街 28 号富 卓大厦 16 层
11
法定代表人:杨懿
电话:010-83363101
联系人:文雯
41 )上海长 量基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
电话:021-20691923
联系人:苗明
42 )上海凯 石财富基金销 售有限公司
住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人:陈继武
电话:021-80365020
联系人:葛佳蕊
43 )奕丰金 融服务(深圳)有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室( 入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室
法定代表人:TAN YIK KUAN
电话:0755-89460500
联系人:陈广浩
44 )北京展 恒基金销售股份有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人:闫振杰
电话:010-59601366-7024
联系人:李静如
45 )珠海盈 米财富管理有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人:肖雯
电话:020-896290994
联系人:黄敏嫦
46 )一路财 富(北京)信息科技有限公司
住所:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
12
办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
法定代表人:吴雪秀
电话:010-88312877-8028
联系人:段京璐
47 )上海利 得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人:沈继伟
电话:021-50583533
联系人:曹怡晨
48 )深圳富 济财富管理有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人:齐小贺
电话:0755-83999907-815
联系人:马力佳
2 .场内销售 机构
本 基 金 办 理 场 内 认 购 、 申 购 和 赎 回 业 务 的 销 售 机 构 为 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 、 并 经 深 圳 证 券 交
易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 。 具 体 会 员 单 位 名 单 可 在 深 圳 证
券交易所网站查询。
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售本基金,并及时公告。
( 二 ) 注册登 记 机 构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
办公地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
联系电话:010-58598839
传真:010-58598907
联系人:朱立元
( 三 ) 出具法 律 意 见书的 律 师 事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
联系电话:021-31358666
13
传真:021-31358600
联系人:安冬
经办律师:安冬、孙睿
( 四 ) 审计基 金 财 产的会 计 师 事务所
名称:上会会计师事务所
住所:上海市静安区威海路755 号文 新报业大厦20 楼
办公地址:上海市静安区威海路755 号文新报业大厦20楼
执行事务合伙人:张晓荣(首席合伙人)
电话:021-52920000
传真:021-52921369
经办注册会计师:张健、陶喆
联系人:杨伟平
四 、 基 金 的 名 称
本基金名称:中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 。
五 、 基金 类别、 运 作 方 式 与 存续期限
1. 基金类别 :股票型证券投资基金
2. 基金运作 方式: 上市契约型开放式
3. 基金存续 期限:不定期
六、 基 金 的 投 资 目 标
本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 , 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 严 格 的 投 资 程 序 , 力 争 将 基 金 的 净 值 增
长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0.35% 以 内 , 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4% 以
内,实现对 国证钢铁行业指数的有效跟踪。
七、 基 金 的 投 资 范 围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括 国证钢铁行业指数的成份股、备选成份股、其
他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券
(含超短期融资券)、资产支持证券、 债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
14
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其
纳入投资范围。
本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产
不低于非现金基金资产的 80% ;每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当
保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年以内的政府债券。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调
整。
八 、 基 金 的 投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资 组
合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本
基金跟踪 国证钢铁行业指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理
人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制
在限定的范围之内。
1 .资产配置 策略
本基金管理人主要按照国证钢铁行业 指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合 ,并根据指
数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 85% ,其
中投资于 国证钢铁行业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ,每个交 易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 的 现金或者到期日
在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2 .股票投资 组合构建
(1 )组合构 建方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪 国证钢铁行业 指数的收益表现。
(2 )组合调 整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据 国证钢铁行业指数成份股组成及其权重的变动而进行
相应调整。同 时,本基金还将根据法律法规和 基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股
票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与 国证钢铁行业指数收
益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使本基金的股票投资组合比例符合 基金合同 的
约定。
① 定期调整
根据国证钢铁行业指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
②不定期调整
15
A .当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股
的权重变化及时调整股票投资组 合;
B .根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪 国证钢铁行业指
数;
C .根据法律、法规的规定,成份股在 国证钢铁行业指数中的权重因其它原因发生相应变化
的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
3 .债券投资 策略
本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投
资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并
利用债券定价技术,进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基 础上,降低跟踪误差。
4 .股指期货 投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与
股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用
股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目
的。
九 、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 :95% × 国 证 钢 铁 行 业 指 数 收 益 率+5% × 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税
后 )。
如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 , 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出 , 或
者是 指 数 编 制 单 位 变 更 或 停 止 国 证 钢 铁 行 业 指 数 的 编 制 、 发 布 或 授 权 , 或 市 场 上 出 现 更 加 适 合 用 于
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 的 股 票 指 数 时 , 本 基 金 可 以 在 与 基 金 托 管 人 协 商 同 意 后 变 更 标 的 指 数 、 业 绩
比 较 基 准 并 及 时 公 告 。 若变更 标 的 指 数 、 业 绩 比 较 基 准 涉及 本 基 金 投 资 范 围 或 投 资 策 略 等 实 质 性 变
更 , 则 基 金 管 理 人 应 就 变 更 标的 指 数 、 业 绩 比 较 基 准 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 并 报 中 国 证 监 会 备
案 且 在 指 定 媒 介 公 告 。 若 变 更 标 的 指 数 、 业 绩 比 较 基 准 对 基 金 投 资 范 围 和 投 资 策 略 等 无 实 质 性 影 响
( 包 括 但 不 限 于 指数 编 制 单 位 变 更 、 指 数 更 名 等 事 项 ) , 本 基 金 可 以 在 与 本 基 金 托 管 人 协 商 同 意 后
变 更标的指数、业绩比较基准并及时公告,而无需基金份额持有人大会审议。
十 、 基 金 的 风 险 收 益 特 征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预
期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额
来看, 钢铁 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征; 钢铁 B 份额具有预期风险、预期收益较高
的特征。
16
十一 、 基 金 的 投 资 组 合 报 告
本 基 金 管 理 人 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并
对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2016 年 7 月 1 日 复核了本报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日 ,本报告中所列财务数据未经审计。
1 . 报 告期 末基 金 资 产组合 情 况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(% )
1 权益投资 161,601,560.46 93.61
其中:股票 161,601,560.46 93.61
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持 证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 10,430,972.76 6.04
8 其他资产 598,020.84 0.35
9 合计 172,630,554.06 100.00
2 . 报告 期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
2.1 报 告 期末( 指 数 投资) 按 行 业分类 的 股 票投资 组 合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 16,649,666.52 9.72
C 制造业 141,531,923.54 82.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
17
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 3,419,970.40 2.00
合计 161,601,560.46 94.34
2.2 报 告 期末 ( 积 极投资 ) 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
3 . 期末 按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 股票投 资 明 细
3.1 期 末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 600010 包钢股份 6,763,700 20,020,552.00 11.69
2 600019 宝钢股份 2,827,447 14,844,096.75 8.67
3 000709 河钢股份 3,625,100 11,056,555.00 6.45
4 000629 攀钢钒钛 3,046,024 9,625,435.84 5.62
5 600005 武钢股份 3,239,280 9,426,304.80 5.50
6 000778 新兴铸管 1,707,043 9,218,032.20 5.38
7 600307 酒钢宏兴 2,435,500 6,795,045.00 3.97
8 000825 太钢不锈 1,784,909 6,068,690.60 3.54
9 002075 沙钢股份 473,500 5,700,940.00 3.33
10 600808 马钢股份 2,112,600 5,598,390.00 3.27
18
3.2 积 极 投资按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 股 票投资 明 细
本基金本 报告期末未持有积极投资股票。
4 . 报 告期 末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合
本基金本 报告期末未持有债券。
5 . 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细
本基金本 报告期末未持有债券。
6 . 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 名 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细
本基金本 报告期末未持有资产支持证券。
7 . 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本 报告 期末未持有贵金属。
8 . 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细
本基金本 报告期末未持有权证。
9 . 报 告期 末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明
9.1 报 告 期末本 基 金 投资的 股 指 期货持 仓 和 损益明 细
本基金本 报告期末未持有股指期货。
10 .报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
10.1 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 持 仓 和损益 明 细
本基金 本报告期末未持有国债期货。
11 . 投 资组合 报 告 附注
11.1
报 告 期内 , 本 基金投 资 决 策程序 符 合 相 关法 律 法 规的要 求 , 未发现 本 基 金投资 的 前 十名证 券
的 发 行 主体本 期 出 现被监 管 部 门立案 调 查 ,或在 报 告 编制日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。
11.2
基 金 投资 的 前 十名股 票 未 超过基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
19
11.3
其 他 资产 构 成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 181,528.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,492.75
5 应收申购款 411,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 598,020.84
11.4
报 告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5
报 告 期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
11.5.1
期末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.5.2 期 末积极 投 资 前五名 股 票 中存在 流 通 受限情 况 的 说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
11.6 投资 组合 报 告 附注的 其 他 文字描 述 部 分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、 基 金 的 业 绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证 基 金 一
定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 做 出 投
资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截止日为 2016 年 3 月 31 日。
1 、 本 报 告期 基 金 份 额净 值 增 长 率及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
业绩比
较基准
业绩比较基
准收益率标
①-③ ②-④
20
准差② 收益率
③
准差④
过去三个月 -12.97% 3.22% -18.10% 3.48% 5.13% -0.26%
2 、 自 基 金合 同 生 效 以来 基 金 份 额累 计 净 值 增长 率 变 动 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率
变动的比较
中融国证 钢 铁行业指 数 分级证券 投 资基金
份额累计 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图
(2015 年06 月19 日-2016 年03月31 日)
中融钢铁 基金基准
2015-06-19 2015-07-29 2015-09-08 2015-10-22 2015-11-30 2016-01-07 2016-02-22 2016-03-31
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
-45%
-50%
-55%
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
十三、 基金 的 费 用 与 税 收
( 一 ) 基金费 用 的 种类
1 .基金管理 人的管理费;
2 .基金托管 人的托管费;
3 .基金合同 生效后的标的指数许可 使用费;
4 .基金合同 生效后的基金信息披露费用;
5 .基金份额 持有人大会费用;
6 .基金合同 生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费;
7 .基金的证 券/ 期货交易费用;
8 .基金上市 初费和上市月费;
9 .基金的账 户开户费用、账户维护费用;
21
10.基金财 产拨划支付的银行费用;
11.依法可 以在基金财产中列支的其他费用。
(二 ) 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 , 法 律 法 规 另
有规定时从其规定。
( 三 ) 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式
1 .基金管理 人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。计算方法如下:
H =E ×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核
后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假
等 ,支付日期顺延。
2 .基金托管 人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年费率计提。计算方法如下:
H=E ×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核
后于次月 首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ,支付日期顺
延。
3 .基金合同 生效后的标的指数许可使用费
本 基 金 作 为 指 数 基 金 , 需 根 据 与 指 数 所 有 人 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 签 署 的 指 数 许 可 使 用 协 议 的
约 定 向 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 支 付 指 数 许 可 使 用 费 。 如 上 述 指 数 许 可 使 用 协 议 约 定 的 费 率 发 生 变
更 , 本 条 下 的 指 数 许 可 使 用 费 将 相 应 变 更 , 基 金 管 理 人 将 在 更 新 的 招 募 说 明 书 或 公 告 中 予 以 披 露 ,
而无需召开基金份额持有人大 会。
通常情况下,指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率 计提。计算方法如下:
H=E ×年费率/ 当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元(大写:伍万元整)。计费期间不足一季度
的,根据实际天数按比例计算。
指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 。 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 支 付 方 式
为 每 季 支 付 一 次 , 基 金 合 同 生 效 后 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 指 数 许 可 使 用 费 划 付 指 令 , 经
22
基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后 一个工作日前从基金财产中一次性支付
给深圳证券信息有限公司上一季度的标的指数许可使用费。
4 . 上述“ ( 一)基金费用的种类中第 4-11 项 费用 ” , 根 据 有关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 , 按 费 用 实
际支出金额列入 当期费用,由基金托管人从基金财产 中支付。
( 四 ) 不列入 基 金 费用的 项 目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 , 处 理
与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 , 或 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基
金 费 用 的 项 目 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基 金 合 同 生 效 前 所 发 生 的 信 息 披 露 费 、 律 师 费 和 会 计 师 费 以 及 其
他费用不从基金财产中支付。
( 五 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费 率 。 调 低
基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 , 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率
实施前 2 日 在指定媒介上刊登公告。
( 六 ) 基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十 四 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本招募说明书依据《基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、《证券投资基金销
售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金的招募
说 明书进行了更新,主要更新内容如下:
(一)更新了“重要提示”中的 相关内容。
(二)更新了“第二部分 释义” 中 的相关内容。
(三)更新了“第三部分 基金管理人”中基金管理人的相关信息。
(四)更新了“第五部分 相关服务机构”中相关服务机构的相关信息。
(五)在“第十三部分 基金的投资”中,更新了基金的投资组合报告。
(六)更新了“第十四部分 基金的业绩”的相关内容。
(七)更新了“第二十八部分 其他应披露事项”的相关内容。
中融基金管理有限公司
2016 年8 月2 日