........................................................................................................... 5
........................................................................................................... 6
............................................................................................. 12
............................................................................................. 22
......................................................................................... 27
..................................................................................... 29
................................................................................. 36
............................................................................................. 46
..................................................................................... 52
..................................................................................... 53
.................................................................. 55
...................................................................................... 71
...................................................................................... 81
...................................................................................... 82
.............................................................................. 83
.......................................................................... 89
.......................................................................... 91
.......................................................................... 95
.............................................................................. 96
........................................................................................ 103
................................ 108
.................................................................... 111
.................................................................... 138
............................................................ 153
............................................................................ 156
...................................................... 157
........................................................................................ 158
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
至 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
×1.1 30
31
32
33
； ；
；
；
34
35
； ；
；
；
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
238,694,560.50 86.64
其中： 债券
238,694,560.50 86.64
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
15,876,263.81 5.76
其中 ： 买断式 回购 的买 入返
售金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
10,058,467.57 3.65
8 其他资 产
10,866,300.08 3.94
9 合计
275,495,591.96
100.00
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
79
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 11,693,000.00 5.03
其中： 政策 性金 融债 11,693,000.00 5.03
4 企业债 券 114,305,560.50 49.18
5 企业短 期融 资券 29,954,000.00 12.89
6 中期票 据 82,742,000.00 35.60
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 238,694,560.50 102.69
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 101559033
15 嘉实投
MTN001
200,000 21,376,000.00 9.20
2 122464 15 世茂 01 200,000 20,224,000.00 8.70
3 101662017
16 新业国 资
MTN001
200,000 20,166,000.00 8.68
4 101653008
16 山东海 洋
MTN001
200,000 20,080,000.00 8.64
5 011599795
15 包钢集
SCP006
200,000 19,930,000.00 8.57
80
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 13,872.44
2 应收证 券清 算款 7,095,533.19
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,756,894.45
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,866,300.08
81
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
0.10% 0.05%
0.19%
0.03%
-0.09%
0.02%
9.15%
0.47%
4.35%
0.02%
4.80%
0.45%
9.26%
0.46%
4.54%
0.02%
4.72%
0.44%
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
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155
156
157
158
