富 国 天 源 沪 港 深 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金
二 0 一 六 年 第 2 季 度 报 告
2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 0 7 月 2 0 日1
§1 重要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2016 年 7
月 18 日复核了 本报告中的财 务指标、净值 表现和投资组 合报告等内容 ，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基 金管理有限公 司承诺以诚实 信用、勤勉尽 责的原则管理 和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的 过往业绩并不 代表其未来表 现。投资有风 险，投资者在 作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。2
§2 基金产 品概况
基金简称 富国天源沪 港深
基金主代码 100016
交易代码
前端交易代 码： 100016
后端交易代 码： 100017
基金运作方式 契约型开放 式
基金合同生效日 2002 年 08 月 16 日
报 告 期 末 基 金 份 额
总额（单位：份）
533,806,4 73.90
投资目标
尽可能 减少和分散投 资风险，力保 基金资产的安 全并谋求
基金资产长 期稳定的增长 。 本基金为平衡型证券投资基金，
将基金 资产按比例投 资于股票和债 券，在股票投 资中主要
投资于 成长型股票和 价值型股票， 并对基金的投 资组合进
行主动 的管理，从而 使投资者在承 受相对较小风 险的情况
下，尽可能 获得稳定的投资收益。
投资策略
采取自 上而下主动性 管理策略，资 产配置突出两 个层面的
平衡， 一、资产配置 的平衡，通过 主动调整基金 资产中股
票和债 券的投资比例 ，以求基金资 产在股票市场 和债券市
场的投 资中达到风险 和收益的最佳 平衡；二、持 股结构的
平衡， 即通过调整股 票资产中成长 型股票和价值 型股票的
投资比 例实现持股结 构的平衡。在 投资于良好成 长性上市
公司的同时 ，兼顾收益稳定的价值型上市公司。
业绩比较基准
本基金 采用 “证券市 场平均收益率 ” 作为衡 量本基金操作
水平的比较 基准。
证 券 市 场 平 均 收 益 率 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 × 65% ＋ 中 债
综合全价指 数收益率 ×30% ＋同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金 为混合型证券 投资基金，属 于证券投资基 金中的中
低风险 品种，其长期 平均的风险和 预期收益低于 股票型基
金，高于债 券和货币市场基金。
基金管理人 富国基金管 理有限公司
基金托管人 中国农业银 行股份有限公司
§3 主要财 务指标和基 金净值表现
3 . 1 主 要财 务指标
单 位 ： 人 民 币 元
主要财务指标
报告期（2016 年 04 月 01 日-2016
年 06 月 30 日）
1 . 本 期 已 实 现 收 益 1 7 , 9 2 2 , 3 9 3 . 0 3
2 . 本 期 利 润 4 8 , 9 4 1 , 4 2 3 . 5 33
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 8 8 2
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 8 1 6 , 9 8 3 , 7 1 3 . 5 4
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 5 3 0
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3 . 2 基 金净 值表现
3 . 2 . 1 本报告 期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基准 收益率的比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过 去 三 个 月 6 . 4 0 % 1 . 5 0 % - 1 . 3 8 % 0 . 6 6 % 7 . 7 8 % 0 . 8 4 %
注：过去三个月指 2016 年 4 月 1 日－2016 年 6 月 30 日。
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基准收 益率变动的 比较4
注：1、截止日期为 2016 年 6 月 30 日。
2、本基金于 2002 年 8 月 16 日成立，建仓期 6 个月，从 2002 年 8 月 16 日起至
2003 年 2 月 15 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人 报告
4 . 1 基 金经 理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
期 限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曹 晋
本 基 金 基 金
经 理 兼 富 国
中 小 盘 精 选
混 合 型 证 券
投 资 基 金 基
金 经 理
2 0 1 5 - 1 0 - 2 7 － 7 年
硕 士 ， 曾 任 汇 丰 晋 信 基 金 管 理
有 限 公 司 助 理 研 究 员 、 研 究
员 、 基 金 经 理 助 理 、 基 金 经 理 ；
2 0 1 4 年 6 月 加 入 富 国 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 2 0 1 4 年 1 0 月 至
2 0 1 5 年 1 0 月 任 富 国 天 源 平 衡
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 , 2 0 1 5 年 1 月 起 任 富 国 中 小
盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 1 0 月 起 任
富 国 天 源 沪 港 深 平 衡 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有
基 金 从 业 资 格 。5
注： 1、上述 任职日期为 根据公司确 定的聘任日 期，离任日 期为根据公司 确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4 . 2 报 告期 内本基金运 作遵规守信 情况说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国天源沪港深平衡混合型证券投资
基金的管理人严格按照 《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国
证券法 》、《富国 天源沪港深 平衡混合型 证券投资基 金基金合同》 (原《富 国天
源平衡混合型证券投资基金基金合同》 ） 以及其它有关法律法规的规定， 本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、
确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 基金投资组合符合
有关法规及基金合同的规定。
4 . 3 公 平交 易专项说明
4 . 3 . 1 公平交 易制度的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行 、 业绩评估等投资管理环节 ， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括： 1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判断及 证券公平分 配等相关环 节进行控制 ； 2、二级 市场，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价格的 公允性评估 等。 1、将主 动投资组合 的同日反向 交易列为限 制
行为， 非经特别控制流程审核同 意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的交易 公平性进行 自动化处理 。 2、同一 基金经理管 理的不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和6
反 向交 易的 合理 性 分析 评估 ，以 及不 同 时间 窗口 下（ 1 日 、 3 日 、 5 日 ）的 季度
公平性 交易分析评 估等。 1 、通过 公平性交易 的事后分析 评估系统， 对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券型） 间、 不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做出合 理性解释， 并按法规要 求上报辖区 监管机构。 2、季度 公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4 . 3 . 2 异常交 易行为 的 专项说 明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告 期 内 本 组 合 与 其 他 投 资 组 合之 间 未 出 现 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量 5%的情况。
4 . 4 报 告期 内基金的投 资策略和运 作分析
2016 年二季度, 宏观经济仍然呈现较为疲弱的现象,工业,消费,投资等数据
继续滑 落 ,但受益 于流动性的 好转和汇率 的企稳 , 市场出 现一定反弹 . 天源平 衡
基金未来将更多的发挥平衡基金的优势， 在股债中调整结构 ， 精选个股， 为持有
人取得超额收益。
4 . 5 报 告期 内基金的业 绩表现
本 报 告 期 ， 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 6.4% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
-1.38%。
4 . 6 报 告期 内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预警 情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。7
§5 投资组 合报告
5 . 1 报 告期 末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权 益 投 资 5 8 0 , 1 8 4 , 1 9 8 . 9 0 7 0 . 4 9
其 中 ： 股 票 5 8 0 , 1 8 4 , 1 9 8 . 9 0 7 0 . 4 9
2 固 定 收 益 投 资 2 0 6 , 3 1 6 , 8 0 0 . 0 0 2 5 . 0 7
其 中 ： 债 券 2 0 6 , 3 1 6 , 8 0 0 . 0 0 2 5 . 0 7
资 产 支 持 证 券 － －
3 贵 金 属 投 资 － －
4 金 融 衍 生 品 投 资 － －
5 买 入 返 售 金 融 资 产 － －
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金
融 资 产
－ －
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 7 , 6 3 1 , 2 2 9 . 1 0 3 . 3 6
7 其 他 资 产 8 , 9 5 5 , 8 2 8 . 4 4 1 . 0 9
8 合 计 8 2 3 , 0 8 8 , 0 5 6 . 4 4 1 0 0 . 0 0
5 . 2 报 告期 末 按行业 分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 1 1 . 1 3 0 . 0 0
B 采 矿 业 － －
C 制 造 业 4 9 3 , 4 4 3 , 4 3 2 . 4 3 6 0 . 4 0
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 － －
E 建 筑 业 － －
F 批 发 和 零 售 业 4 4 , 5 2 9 , 2 4 7 . 2 5 5 . 4 5
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 － －
H 住 宿 和 餐 饮 业 － －
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 3 3 , 9 8 6 , 2 6 4 . 5 0 4 . 1 6
J 金 融 业 － －
K 房 地 产 业 1 7 . 7 5 0 . 0 0
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 8 , 2 2 5 , 2 2 5 . 8 4 1 . 0 1
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 － －
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 － －
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 － －
P 教 育 － －
Q 卫 生 和 社 会 工 作 － －
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 － －
S 综 合 － －
合 计 5 8 0 , 1 8 4 , 1 9 8 . 9 0 7 1 . 0 28
5 . 3 报 告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的前 十名股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3 0 0 4 5 8 全 志 科 技 6 0 0 , 0 0 0 6 4 , 1 8 8 , 0 0 0 . 0 0 7 . 8 6
2 6 0 0 3 6 0 华 微 电 子 4 , 0 0 0 , 0 0 0 4 7 , 4 4 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 8 1
3 6 0 0 5 7 6 万 家 文 化 2 , 0 4 4 , 5 0 0 4 4 , 5 2 9 , 2 1 0 . 0 0 5 . 4 5
4 0 0 2 3 7 1 七 星 电 子 1 , 0 0 0 , 0 0 0 4 1 , 8 2 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 1 2
5 3 0 0 2 3 6 上 海 新 阳 8 0 0 , 2 4 4 4 0 , 4 8 4 , 3 4 3 . 9 6 4 . 9 6
6 6 0 1 7 9 9 星 宇 股 份 8 8 2 , 8 8 4 4 0 , 4 5 3 , 7 4 4 . 8 8 4 . 9 5
7 6 0 0 1 9 8 大 唐 电 信 1 , 9 0 0 , 0 0 0 3 7 , 7 7 2 , 0 0 0 . 0 0 4 . 6 2
8 3 0 0 1 0 0 双 林 股 份 7 9 7 , 4 9 1 3 4 , 9 3 8 , 0 8 0 . 7 1 4 . 2 8
9 3 0 0 3 1 0 宜 通 世 纪 8 8 9 , 9 2 0 3 3 , 9 8 6 , 0 4 4 . 8 0 4 . 1 6
1 0 3 0 0 2 2 3 北 京 君 正 6 5 3 , 8 0 0 2 8 , 7 6 7 , 2 0 0 . 0 0 3 . 5 2
5 . 4 报 告期 末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国 家 债 券 1 0 4 , 5 1 4 , 8 0 0 . 0 0 1 2 . 7 9
2 央 行 票 据 － －
3 金 融 债 券 1 0 1 , 8 0 2 , 0 0 0 . 0 0 1 2 . 4 6
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 0 1 , 8 0 2 , 0 0 0 . 0 0 1 2 . 4 6
4 企 业 债 券 － －
5 企 业 短 期 融 资 券 － －
6 中 期 票 据 － －
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） － －
8 同 业 存 单 － －
9 其 他 － －
1 0 合 计 2 0 6 , 3 1 6 , 8 0 0 . 0 0 2 5 . 2 5
5 . 5 报 告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的前 五名债券投 资明细
序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 1 5 0 3 1 8 1 5 进 出 1 8 7 0 0 , 0 0 0 7 0 , 0 5 6 , 0 0 0 . 0 0 8 . 5 7
2 0 1 9 5 3 3 1 6 国 债 0 5 3 8 0 , 0 0 0 3 7 , 9 7 7 , 2 0 0 . 0 0 4 . 6 5
3 1 1 0 2 5 8 1 1 国 开 5 8 3 0 0 , 0 0 0 3 1 , 7 4 6 , 0 0 0 . 0 0 3 . 8 9
4 0 1 9 3 1 7 1 3 国 债 1 7 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 4 5
5 1 5 0 0 1 5 1 5 附 息 国 债 1 5 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 2 , 0 0 0 . 0 0 2 . 4 5
5 . 6 报 告期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净 值比 例大 小排 序 的前 十名 资产 支 持证 券
投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。9
5 . 7 报 告期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净 值比 例大 小排 序 的前 五名 贵金 属 投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5 . 8 报 告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的前 五名权证投 资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5 . 9 报 告期 末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5 . 9 . 1 报告期 末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
公 允 价 值 变 动 总 额 合 计( 元) －
股 指 期 货 投 资 本 期 收 益( 元) －
股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动( 元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5 . 9 . 2 本基金 投资股指期 货的投资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5 . 1 0 报 告期 末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5 . 1 0 . 1 本期国 债期货投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5 . 1 0 . 2 报告期 末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 （ 元 ） －
国 债 期 货 投 资 本 期 收 益 （ 元 ） －
国 债 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 （ 元 ） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5 . 1 0 . 3 本期国 债期货投资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5 . 1 1 投 资组 合报告附注
5 . 1 1 . 1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调查， 或在报告编 制日前一年 内受到公开 谴责、处罚的 情形。1 0
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5 . 1 1 . 2 申明基 金投资的前 十名股票是 否超出基金 合同规定的备 选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5 . 1 1 . 3 其他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存 出 保 证 金 1 , 3 9 6 , 1 4 6 . 6 6
2 应 收 证 券 清 算 款 3 , 4 9 5 , 3 5 8 . 8 6
3 应 收 股 利 －
4 应 收 利 息 3 , 7 5 5 , 9 8 0 . 4 0
5 应 收 申 购 款 3 0 7 , 7 9 5 . 4 9
6 其 他 应 收 款 5 4 7 . 0 3
7 待 摊 费 用 －
8 其 他 －
9 合 计 8 , 9 5 5 , 8 2 8 . 4 4
5 . 1 1 . 4 报告期 末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5 . 1 1 . 5 报告期 末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
序号 股票代 码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 6 0 0 5 7 6 万 家 文 化 4 4 , 5 2 9 , 2 1 0 . 0 0 5 . 4 5 筹 划 重 大 事 项
2 3 0 0 2 2 3 北 京 君 正 2 8 , 7 6 7 , 2 0 0 . 0 0 3 . 5 2 筹 划 重 大 事 项
5 . 1 1 . 6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6 开放式 基金份额变 动
单位：份
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 5 5 8 , 4 4 7 , 3 6 0 . 9 81 1
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 4 1 , 4 3 0 , 5 5 0 . 4 5
减 ： 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 6 6 , 0 7 1 , 4 3 7 . 5 3
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 “ - ” 填 列 ） －
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 5 3 3 , 8 0 6 , 4 7 3 . 9 0
§7 基金管 理 人运用固 有资金投资 本基金情况
7 .1 基 金管 理人持有本 基金份额变 动情况
单位：份
报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 －
报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 －
报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 －
报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 －
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 （ % ） －
7 .2 基 金管 理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 备查文 件目录
8 . 1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的文件
2、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金合同
3、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8 . 2 存 放地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
8 . 3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2016 年 07 月 20 日
