富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金2016年第2季度报告
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富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2016年7月20日 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金2016年第2季度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国富沪港深成长精选股票
基金主代码 001605
交易代码 001605
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年1月20日
报告期末基金份额总额 40,344,817.79份
投资目标
本基金主要投资于具有持续成长潜力和核心竞争优势
的上市公司的股票，在有效控制风险的基础上，力求
实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金根据各类证券风险收益特征的相对变化，适度
地调整确定基金资产在股票、债券及现金等大类资产
的分配比例。
（一）行业配置策略
本基金根据宏观经济周期、国家产业政策、行业景气
度和行业竞争格局等因素进行深入分析，结合行业盈
利趋势预测、行业整体估值水平和市场特征等，进行富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金2016年第2季度报告
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综合的行业投资价值评估。
（二）股票投资策略
对于境内和香港市场的股票，本基金通过自下而上的
个股精选策略，从行业发展前景、成长速度、成长质
量、成长驱动因素这四个维度对企业的可持续成长能
力进行评估。
（三）债券投资策略
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结
合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳
健的投资收益。
（四）资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构
成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性
等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，
在严格控制投资风险的基础上进行投资，以获得稳定
收益。
（五）股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究， 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。
（六）中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收
益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，
对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券
的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进
行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管
理组合的风险。
业绩比较基准 85% × 沪深300指数收益率 + 15% × 中债国债总指富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金2016年第2季度报告
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数收益率（全价）
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预
期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益
水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及
境外市场的风险。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年4月1日-2016年6月30日）
1.本期已实现收益 817,958.86
2.本期利润 -11,717.17
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0004
4.期末基金资产净值 42,125,237.62
5.期末基金份额净值 1.044
注：
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.88% 1.02% -1.84% 0.86% -1.04% 0.16%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年1月20日-2016年6月30日）
国富沪港深成长精选股票 基金基准
2016-01-20 2016-02-17 2016-03-09 2016-03-30 2016-04-22 2016-05-16 2016-06-06 2016-06-30
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
注：本基金的基金合同生效日为2016年1月20日。本基金建仓期为6个月，截至报告期末基金尚
未完成建仓。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
卫学海
国富深
化价值
混合基
金、 国富
沪港深
成长精
选股票
基金及
国富成
长动力
2016年1月
20日
－ 12年
卫学海先生，复旦大学工
程硕士。历任中国人保资
产管理有限公司高级投资
经理、长城证券有限责任
公司高级投资经理、光大
证券资产管理有限公司投
资经理。截至本报告期末
任国海富兰克林基金管理
有限公司国富深化价值混
合基金、国富沪港深成长富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金2016年第2季度报告
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混合基
金的基
金经理
精选股票基金及国富成长
动力混合基金的基金经
理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，
首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金
融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律、法规和《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有
关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔
离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制
和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交
易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
A股市场开年大幅下跌后，二季度市场逐渐走稳，维持区间振荡。市场结构分化明
显，次新股涨幅较好，而新能源汽车、有色金属、电子元器件、白酒等行业也表现优异，
但各市场指数表现较差，明显为存量资金博弈。二季度沪深300指数下跌1.99%，创业板
指数下跌0.47%。板块方面，差异较大，表现最优的为次新股板块。
二季度继续关注经济结构调整受益的行业，奉行价值投资的理念，坚持自下而上的
选股策略，深度挖掘在"新经济、新技术、新模式"领域下优质公司的投资机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金2016年第2季度报告
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二季度， 基金净值下跌2.88%， 业绩比较基准下跌1.84%， 基金跑输业绩比较基准1.04
个百分点。重仓股表现不佳导致本基金跑输业绩比较基准。
4.6
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 36,931,438.42 80.67
其中：股票 36,931,438.42 80.67
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 8,412,258.59 18.38
8 其他资产 435,947.83 0.95
9 合计 45,779,644.84 100.00
注:本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％） 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金2016年第2季度报告
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A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 22,803,125.83 54.13
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
9,444,469.70 22.42
J 金融业 2,911,788.00 6.91
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 1,772,054.89 4.21
S 综合 － －
合计 36,931,438.42 87.67
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 300322 硕贝德 155,098 3,334,607.00 7.92
2 600687 刚泰控股 184,584 3,001,335.84 7.12 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金2016年第2季度报告
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3 002138 顺络电子 161,100 2,920,743.00 6.93
4 601688 华泰证券 153,900 2,911,788.00 6.91
5 300088 长信科技 190,577 2,833,879.99 6.73
6 002241 歌尔股份 95,367 2,735,125.56 6.49
7 300059 东方财富 119,089 2,643,775.80 6.28
8 600360 华微电子 190,398 2,258,120.28 5.36
9 300304 云意电气 69,000 2,213,520.00 5.25
10 300431 暴风集团 16,337 1,184,432.50 2.81
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的，
或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下： 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金2016年第2季度报告
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华泰证券股份有限公司（以下简称"华泰证券"）2015年9月12日发布关于收到中国
证监会行政处罚事先告知书的公告：华泰证券未按照《关于加强证券期货经营机构客户
交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证券登记结
算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了
解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督
管理条例》第八十四条 第（四）项所述的行为，获利18,235,275.00元。时任华泰证券
经纪业务总部总经理胡智及信息技术部副总经理陈栋为直接负责的主管人员。
依据 《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项的规定，证监会拟决定：
对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得 18,235,275.00元，并处以
54,705,825.00元罚款；对胡智给予警告，并处以10万元罚款；对陈栋给予警告，并处
以10万元罚款。
华泰证券将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并将严格按照监管要求
履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。
本基金对华泰证券投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件
仅对华泰证券短期经营有一定影响，不改变华泰证券长期投资价值。同时由于本基金看
好华泰证券低估值，前瞻能力、战略性较强等特点，因此买入华泰证券。本基金管理人
对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 30,688.32
2 应收证券清算款 395,770.46
3 应收股利 －
4 应收利息 3,009.15
5 应收申购款 6,479.90
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 435,947.83
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告本期末股票投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 24,923,896.58
报告期期间基金总申购份额 38,845,852.23
减：报告期期间基金总赎回份额 23,424,931.02
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －
报告期期末基金份额总额 40,344,817.79
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金设立的文件；
2、《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》；
3、《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金托管协议》；
5、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。
8.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本
费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
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国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一六年七月二十日
