汇 添 富 收 益快 钱 货 币 市场 基 金 2016 年第2
季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
汇添富快钱货币 2016 年第 2 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 快钱 货币
场内简 称 添富快 钱
交易代 码 159005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年12 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,595,283.00 份
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略
本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略 ， 力
求在满 足安 全性 、 流 动性 需要的 基础 上实 现更 高 的 收
益率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是 证券 投资 基 金 中
的低风 险品 种。 本基 金的 预期风 险和 预期 收益 低 于 股
票型基 金、 混合 型基 金、 债券型 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 添富快 钱 A 添富快 钱 B
下属分 级基 金的 交易 代码 159005 159006
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 970,532.00 份 1,624,751.00 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
添富快 钱 A 添富快 钱 B
1. 本期已 实现 收益 849,437.20 1,289,303.34
2．本 期利 润 849,437.20 1,289,303.34
3．期 末基 金资 产净 值 97,053,200.00 162,475,100.00
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
添富快钱 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5201% 0.0012% 0.0870% 0.0000% 0.4331% 0.0012%
添富快钱 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5803% 0.0012% 0.0870% 0.0000% 0.4933% 0.0012%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2014 年 12 月 23 日 ） 起6 个 月， 建 仓结 束时 各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陆文磊
汇添富增
强收益债
券基金 、 汇
添富季季
红定期开
放债券基
金、 汇 添富
互利分级
债券基 金、
汇添富收
益快钱货
币基金的
2014 年 12
月 23 日
- 14 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 华 东师 范
大学金 融学 博士。 相关 业务 资
格： 基 金从 业资 格。 从 业经 历：
曾任上 海申 银万 国证 券研 究
所有限 公司 高级 分析 师。 2007
年 8 月 加入 汇添 富基 金管 理
股份有 限公 司， 现 任总 经理 助
理、 固 定收 益投 资总 监。2008
年3 月6 日至 今任 汇添 富增 强
收益债 券基 金的 基金 经理 ，
2009 年1 月21 日至2011 年6
月 21 日任 汇添 富货 币基 金 的汇添富快钱货币 2016 年第 2 季 度报告
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基金经 理，
固定收益
投资总 监。
基金经 理，2011 年 1 月 26 日
至 2013 年2 月7 日 任汇 添 富
保本混 合基 金的 基金 经理 ，
2012 年7 月26 日 至今 任汇 添
富季季 红定 期开 放债 券基 金
的基金 经理 ，2013 年 11 月6
日至今 任汇 添富 互利 分级债
券基金 的基 金经 理，2013 年
12 月 13 日至 2015 年 3 月31
日任汇 添富 全额 宝货 币基 金
的基金 经理 ，2014 年 1 月21
日至2015 年3 月31 日 任汇 添
富收益 快线 货币 基金 的基 金
经理，2014 年 12 月23 日至
今任汇 添富 收益 快钱 货币 基
金的基 金经 理。
徐寅喆
汇添富和
聚宝货币
基金、 汇添
富全额宝
货币基 金、
汇添富收
益快钱货
币基金 、 汇
添富收益
快线货币
基金、 汇添
富理 财7 天
债券基金
的基金经
理。
2014 年 12
月 23 日
- 8 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 复 旦大 学
法学学 士。 六年 证券 从业 经
验。 曾任 长江 养老 保险 股份 有
限公司 债券 交易 员。 2012 年5
月加入 汇添 富基 金管 理股 份
有限公 司任 债券 交易 员、 固 定
收益基 金经 理助 理。 2014 年8
月 27 日至 今任 汇添 富收 益 快
线货币 市场 基金、 汇添 富理 财
7 天债券 型证 券投 资基 金的 基
金经理 ；2014 年 11 月 26 日
至今任 汇添 富和 聚宝 货币 市
场基金 经理； 2014 年 12 月23
日至今 任汇 添富 收益 快钱货
币基金 基金 经理 ；2016 年6
月 7 日 至今 任汇 添富 全额 宝
货币基 金的 基金 经理 。
注：1 、 基金 的首 任基 金经 理， 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在汇添富快钱货币 2016 年第 2 季 度报告
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严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票 、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 的债 券市 场走 出了 一波收 益率 先上 后下 的行 情。营 改增 政策 曾导 致债 券收益 率出 现大
幅波动 ， 但 后续 及时 的打 补丁再 加上 流动 性始 终保 持宽松 ， 债 券收 益率 逐渐 下行至 接近 前期 低点 。
同时货 币市 场利 率也 出现 一定程 度的 下行 。特 别是 在二季 度末 ，市 场担 心的 因素及 实际 利率 反弹
远低于 预期 的原 因主 要有 以下几 点：1、 央行MLF 和PSL 各种 操作 工具 常态 化，及 时补 充流 动 性 ，
6 月净 投放4950 亿 ，较3 月底也 出现 明显 扩容 ；2 、 银行提 前调 整资 产结 构，MPA 考 核冲 击弱 化；
3、营 改增 打补 丁新 增， 降 低了部 分同 业利 率和 交易 成本， 利好 整体 资金 面。
操作上 ，考 虑到 资金 面整 体宽松 ，但 月度 波动 幅度 加大， 本基 金采 取相 对灵 活的投 资策 略，
小幅增 加债 券以 及同 业存 单的配 置， 并根 据资 金面 配置短 期到 期的 流动 性资 产以提 供大 量流 动性
应对月 末影 响， 并通 过积 极的杠 杆操 作提 高收 益， 在控制 组合 风险 的同 时为 持有人 获取 稳定 回 报 。 汇添富快钱货币 2016 年第 2 季 度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年二 季度 本基 金 A 级 净值收 益率 为0.5201% ，B 级净 值收 益率 为0.5803% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 69,980,759.67 26.92
其中： 债券 69,980,759.67 26.92
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
19,000,148.50
7.31
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
170,024,757.87 65.39
4 其他资 产 992,747.38 0.38
5 合计 259,998,413.42 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.42
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 汇添富快钱货币 2016 年第 2 季 度报告
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5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ”， 本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 19.28
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 0.00 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 30.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 26.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 24.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.80 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,051,769.70 11.58
其中： 政策 性金 融债 30,051,769.70 11.58
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 39,928,989.97 15.39 汇添富快钱货币 2016 年第 2 季 度报告
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6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 69,980,759.67 26.96
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160414 16 农发 14 200,000 19,985,079.39 7.70
2 130244 13 国开 44 100,000 10,066,690.31 3.88
3 041556043
15 冀新 能源
CP001
100,000 9,998,041.01 3.85
4 011699457
16 京 国资
SCP002
100,000 9,997,496.68 3.85
5 041656013
16 青 国投
CP002
100,000 9,993,825.68 3.85
6 011699273
16 中航 机电
SCP001
100,000 9,939,626.60 3.83
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0856%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0461%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0615%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 汇添富快钱货币 2016 年第 2 季 度报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每
日计提 利息 ，并 考虑 其买 入时的 溢价 与折 价在 其剩 余期限 内平 均摊 销。
5.8.2 本报告 期内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于 397 天 但剩 余存续 期超 过397 天 的浮 动利率 债券 ，
不存在 该类 浮动 利率 债券 的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的 20% 的情 况。
5.8.3 本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 992,747.38
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 992,747.38
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 添富快 钱A 添富快 钱 B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,142,738.00 2,586,808.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 53,537,682.00 9,799,918.00
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 53,709,888.00 10,761,975.00
报告期 期末 基金 份额 总额 970,532.00 1,624,751.00
注：总 申购 份额 含因 份额 升降级 、二 级市 场买 入等 导致的 强制 强增 份额 。总 赎回份 额含 因份 额升
降级、 二级 市场 卖出 等导 致的强 制调 减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 收益快 钱货 币市 场基 金募 集的文 件；
2 、 《汇 添富 收益 快钱 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《汇 添富 收益 快钱 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内收 益快 钱货 币 市场基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国际大 楼 21 楼 汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅 ， 或 登录 基金 管 理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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