华富货币市 场基金2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
华富货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 20 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本 报 告期为 2016 年4 月1 日至2016 年 6 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华富货 币
基金主 代码 410002
交易代 码 410002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 6 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,057,843,959.35 份
投资目 标 力求在 保持 基金 资产 本金 稳妥和 良好 流动 性的 前
提下， 获得 超过 基金 业绩 比较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略 本 基 金根 据宏 观经 济运 行状 况， 货币 政策 和财 政政
策执行 状况 以及 短期 利率 的变动 和货 币市 场格 局
的变化 ， 积 极主 动地 在现 金、 存 款、 债券 资产和 回
购资产 等之 间进 行动 态地 资产配 置, 严格 按照 相关
法律法 规规 定控 制组 合资 产的比 例和 平均 剩余 期
限， 防范 风险 ， 保 证资 产的 流动性 和稳 定收 益水 平。
业绩比 较基 准 人民币 税后 一年 期银 行定 期储蓄 存款 利率 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于高 流动 性、 低风 险 品种， 其预 期风 险和
预期收 益率 都低 于股 票型 、 债 券型 和混 合型 基金。
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 24,278,009.61
2． 本期 利润 24,278,009.61
3． 期末 基金 资产 净值 5,057,843,959.35
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.5378% 0.0023% 0.3740% 0.0000% 0.1638% 0.0023%
注：本 基金 收益 分配 按月 结转份 额。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值 收 益率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为2006 年6 月21 日至9 月21 日， 建 仓期 结束 时各 项资 产配 置 比例 符合 合同约
定。本 报告 期内 ，本 基金 严格执 行了 基金 合同 的相 关规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
尹培俊
华富货币市场
基 金 基金 经理、
华富强化回报
债券型基金基
金经理 、 华富 安
享保本混合型
基 金 基金 经理、
华富诚鑫灵活
配置混合型基
金基金 经理
2014 年3 月
6 日
- 十一年
华东师 范大 学经 济学 学士 ，
本 科 学历。 曾任 上海 君创财
经顾问有限公司顾问部项
目 经 理、 上 海远 东资 信评估
有限公司集团部高级分析
师 、 新 华财 经有 限公 司信用
评 级 部高 级分 析师、 上海新
世纪资信评估投资服务有
限 公 司高 级分 析师、 德邦证
券有限责任公司固定收益华富货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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部高级 经理 ， 2012 年 加入华
富 基 金管 理有 限公 司， 曾任
固定收 益部 信用 研究 员。
注： 这里 的任 职日 期指 公 司作出 决定 之日 ， 证券 从 业年限 的计 算标 准上 ， 证 券从业 的含 义遵 从行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规
要求， 结合 实际 情况 ，制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ，对证 券的 一级 市场
申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理环 节全
部纳入 公平 交易 管理 中， 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程
上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ，并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
二季度 经济 短期 复苏 被证 伪，工 业增 长乏 力， 投资 增速下 滑， 经济 下行 风险 仍大， 通胀 持续
回 落， 基本 面对 债市 依然有 支 撑。 广 义融 资收 缩， 理 财 利率 下行， 社会 投资预 期 回报 率持 续下 降，
资产荒 仍然 存在 。美 联储 今年的 加息 预期 仍有 反复 ，英国 脱欧 带动 全球 避险 情绪上 行， 人民 币汇
率仍有 贬值 压力 。经 济下 行背景 下信 用风 险仍 在加 速暴露 并对 市场 形成 阶段 性冲击 。在 此背 景下
二季度 债券 市场 先抑 后扬 的走势 ，四 月份 在大 量信 用事件 冲击 下市 场出 现大 幅调整， 行业 信用 利
差出现 持续 分化 ， 之 后在 基本面 支撑 和对 违约 担忧 情绪缓 解后 收益 率恢 复下 行趋势 。 二 季度 以来 ，
货币市 场流 动性 较为 充裕 ，短端 资金 利率 基本 保持 平稳， 本基 金对 各类 资产 进行了 较为 均衡 地配
置。本 基金 在保 证组 合充 足流动 性的 前提 下， 根据 对短期 市场 利率 走势 的判 断以及 货币 基金 季末
申购赎 回规 律， 不断 优化 组合各 类资 产配 置结 构， 实现了 较为 稳定 的投 资收 益。 华富货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
二季度 每万 份华 富货 币市 场基金 累计 实现 收 益53.6671 元， 收益 率0.5378% ，同 期 业绩 比较
基准收 益率 为0.3740%， 本报告 期华 富货 币市 场基 金年化 收 益率为 2.1530% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经过对 经济 反弹 预期 的证 伪和信 用风 险冲 击后 的调 整，我 们对 债券 市场 后续 走势谨 慎乐 观。
基本面 的支 撑、 避险 情绪 的释放 、委 外资 金的 配置 压力， 促使 债券 市场 收益 率曲线 重新 平坦 化。
基本面 来看 ，供 给侧 改革 和L 型 经济 走势 的判 断仍 对债市 中长 期走 势有 较强 支撑， 通胀 预期 继续
回落， 对违 约造 成系 统性 风险的 担忧 在下 降， 债券 收益率 整体 下行 趋势 仍未 改变。 但目 前期 限利
差和信 用利 差依 然处 于低 位，后 续需 要对 经济 走势 、通胀 预期 、短 端利 率等 因素进 一步 确认 而重
新打开 下行 趋势 。而 外围 市场包 括美 联储 加息 、英 国脱欧 之后 的连 锁反 应和 深远影 响仍 需持 续观
察。我 们目 前尚 看不 到货 币政策 转向 的迹 象， 预计 货币市 场仍 将保 持流 动性 相对宽 松。 《货 币市
场基金 监督 管理 办法 》的 实行进 一步 提升 了货 币基 金的流 动性 管理 要求 。我 们将在 增强 货币 基金
组合流 动性 的同 时， 适度 调整组 合久 期， 平衡 各类 资产的 配置 比例 。本 基金 将坚持 把流 动性 管理
和风险 控制 放在 首位 ，密 切关注 货币 政策 、财 政政 策的变 化， 及时 调整 组合 期限和 投资 品种 ，严
格控制 流动 性风 险、 信用 风险和 利率 风险 ，力 争为 基金持 有人 获取 合理 的投 资收益 。
4.7 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警 说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,877,374,748.04 37.09
其中： 债券 1,877,374,748.04 37.09
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 1,322,498,958.70
26.13
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,516,825,882.22 29.97
4 其他资 产 344,881,032.94 6.81
5 合计 5,061,580,621.90 100.00 华富货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.21
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 61
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 61
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超 过180 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以 内 42.69
-
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 15.43 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 14.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 16.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 4.72
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其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 93.26 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 289,905,991.40 5.73
其中： 政策 性金 融债
289,905,991.40 5.73
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
1,070,381,581.56
21.16
6 中期票 据 120,582,544.73 2.38
7 同业存 单 396,504,630.35 7.84
8 其他 - -
9 合计 1,877,374,748.04 37.12
10 剩 余 存续 期超过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 溢折 价。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 1182222 11 中煤 MTN1 1,200,000 120,582,544.73 2.38
2 160401 16 农发 01 1,000,000 99,941,322.37 1.98
3 111694517 16 广州 农村
商业银 行
CD091
1,000,000 98,576,232.07 1.95
4 041570005 15 振华
CP001
700,000 70,121,799.71 1.39
5 150416 15 农发 16 600,000 60,009,675.16 1.19
6 011699737 16 厦翔 业
SCP005
600,000 59,991,789.19 1.19
7 111694495 16 中原 银行
CD047
600,000 59,928,923.72 1.18
8 111694909 16 广州 银行
CD043
600,000 59,101,621.08 1.17
9 041562054 15 锡建 发
CP001
500,000 50,140,988.07 0.99 华富货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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10 041562046 15 鲁宏 桥
CP002
500,000 50,052,486.25 0.99
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1386%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0422%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0745%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 存续 期期 内按 实际 利率法 进行 摊销 ，每 日计 提收益 或损 失。
5.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天
的 浮动 利率债 券， 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超过当
日 基金 资产净 值的 20%的 情况
本报告 期内 ，本 基金 不存 在剩余 期限 小 于397 天 但剩 余 存续 期超过 397 天的 浮动利 率债 券的
摊余成 本超 过日 基金 资产 净值20 ％的 情况 。
5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在本 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴 责 、处罚 的情 形。
本报告 期内 ，本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 不存在 被监 管部 门立 案调 查的情 况， 在本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 32,771,863.96
4 应收申 购款 312,109,168.98 华富货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 344,881,032.94
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,402,937,308.96
报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,587,652,860.87
减:报告 期期 间基 金总 赎回份 额 4,932,746,210.48
报告期 期末 基金 份额 总额 5,057,843,959.35
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（元 ） 适用费 率
1 红利再 投资
2016 年4 月
26 日
191,264.77
191,264.77 0.00%
2 赎回
2016 年5 月
17 日
15,000,000.00
15,000,000.00 0.00%
3 红利再 投资
2016 年5 月
26 日
182,448.61
182,448.61 0.00%
4 红利再 投资
2016 年6 月
27 日
183,490.42
183,490.42 0.00%
合计
15,557,203.80
-14,442,796.20
注：基 金管 理人 投资 费率 按照基 金合 同及 招募 说明 书的规 定确 定， 符合 公允 性要求 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、 华富 货币 市场 基金 基金合 同
2、 华富 货币 市场 基金 托管协 议
华富货币市场基金 2016 年第 2 季度报告
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3、华 富货 币市 场基 金招 募 说明书
4、报 告期 内华 富货 币市 场 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告
8.2 存放 地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处
8.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复印
件。
