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浦银货币A(519509)

浦银货币:2016年第二季度报告

 
 
浦 银 安 盛 货币 市 场 证 券投 资 基 金2016 年第
2 季度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 浦银安盛基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 7 月21 日 
 
 
 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 7 月 19 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用基 金资 产, 但 不保 证基 金一 定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 浦银安 盛货 币 基金主 代码 519509 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年3 月 9 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,144,877,069.56 份 投资目 标 力求在 保持 基金 资产 安全 性和良 好流 动性 的基 础上 , 获得超 越业 绩比 较基 准的 稳定收 益。 投资策 略 根据对 短期 利率 变动 的预 测,采 用投 资组 合平 均剩 余 期限控 制下 的主 动性 投资 策略, 利用 基本 分析 和数 量 化分析 方法 ,通 过对 短期 金融工 具的 积极 投资 ,在 控 制风险 和保 证流 动性 的基 础上, 力争 获得 稳定 的当 期 收益。 业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的高 流 动性、 低风 险品 种, 其预 期收益 和风 险均 低于 债券 型 基金、 混合 型基 金及 股票 型基金 。 基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E 下属分 级基 金的 交易 代码 519509 519510 519516 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 226,351,751.99 份 911,164,768.27 份 7,360,549.30 份 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 3 页 共 13 页





§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币 B 浦银安 盛货 币 E 1. 本期已 实现 收益 952,142.32 5,361,774.79 52,002.16 2.本 期利 润 952,142.32 5,361,774.79 52,002.16 3.期 末基 金资 产净 值 226,351,751.99 911,164,768.27 7,360,549.30 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 。


2、 本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 , 由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法 核 算,因 此, 公允 价值 变动 收益为 零, 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 。


3、 本基 金收 益分 配按 月结 转份额 。 浦 银安 盛货 币市 场 证券投 资基 金于2014 年9 月12 日刊 登公 告, 自2014 年9 月15 日 起为 指定的 特定 销售 渠道 增加 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 金 E 类 份额 ,该 类份额 仅能 通过 特定 的销 售渠道 办理 申购 、赎 回等 业务。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 浦银安盛货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6595% 0.0069% 0.0871% 0.0000% 0.5724% 0.0069%


浦银安盛货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.7191% 0.0069% 0.0871% 0.0000% 0.6320% 0.0069%


浦银安盛货币 E 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6590% 0.0069% 0.0871% 0.0000% 0.5719% 0.0069% 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 4 页 共 13 页


注:1 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。 2、本 基金 于2014 年9 月15 日 开始 分为A 、B 、E 三 类。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页


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注: 本 基金 于2014 年9 月 15 日开 始分 为A、B、E 三类, 具体 内容 详见 本基 金管理 人 于 2014 年9 月12 日刊 登的 《关 于浦 银 安盛货 币市 场证 券投 资基 金增加 基金 份额 类别 的公 告》 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 康佳燕 公司旗下 浦银安盛 货币基金 以及浦银 安盛日日 盈货币基 金基金经 理 2014 年6 月 19 日 - 10 康佳燕 女士, 香港 大学 工商 管 理硕士 。2005 年 6 月至 2007 年5 月, 先后 就职 于金 盛人 寿 保险公 司、 泰 信基 金管 理公 司 从事基 金会 计工 作。 2007 年6 月加盟 浦银 安盛 基金 管理 有 限公司 ,先 后在 基金 会计 部、 交易部、 固定 收益 部从 事基 金 估值、 债券 交易、 固定 收益 投 资工作 。2013 年12 月 起在 专 户管理 部担 任固 定收 益投 资浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 7 页 共 13 页


经理。2014 年6 月 起担 任 浦 银安盛 货币 基金 基金 经理 。 2014 年 7 月起 ,兼 任浦 银 安 盛日日 盈货 币基 金基 金经 理。 注:1. 此 处的 任职 日期 为 公司决 定的 聘任 日期 。 2. 证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和 基金合 同的 约定 ,本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 前提 下,为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人根 据 《公 平 交易管 理规 定》 , 建 立并 健 全了有 效的 公平 交易 执行 体系 , 保 证公 平 对待旗 下的 每一 个基 金 组 合。 在具体 执行 中, 在投 资决 策流程 上, 构建 统一 的研 究平台 ,为 所有 投资 组合 公平的 提供 研究 支持。 同时 ,在 投资 决策 过程中 ,严 格遵 守公 司的 各项投 资管 理制 度和 投资 授权制 度, 保证 公募 基金及 专户 业务 的独 立投 资决策 机制 ;在 交易 执行 环节上 ,详 细规 定了 面对 多个投 资组 合的 投资 指令的 交易 执行 的流 程和 规定, 以保 证投 资执 行交 易过程 的公 平性 ;从 事后 监控角 度上 ,一 方面 是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ,对 不同 时间 窗口 (同日 ,3 日,5 日和 10 日)发 生的 不同 组合 对同一 股票 的同 向交 易及 反向交 易进 行价 差分 析, 并进行 统计 显著 性的 检验 ,以确 定交 易价 差对 相关基 金的 业绩 差异 的贡 献度; 同时 对旗 下投 资组 合及其 各投 资类 别的 收益 率差异 的分 析; 另一 方面是 公司 对公 平交 易制 度的遵 守和 相关 业务 流程 的执行 情况 进行 定期 检查 ,并对 发现 的问 题进 行及时 的报 告。 本报告 期内 ,上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ,公平 对待 旗下 各投 资组 合,未 发现 任何 违反公 平交 易的 行为 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律、 法规 、中 国证监 会和 证券 交易 所颁 布的相 关规 范性 文件中 认定 的异 常交 易行 为。报 告期 内未 发生 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。


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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2 季度 债券 市场 整体 走势 先抑后 扬。 继一 季末 国企 债券信 用事 件爆 发后 ,4 月 份债券 收益 率 呈 恐慌性 上行 ,后 受美 国加 息预期 降低 ,一 季度 经济 复苏迹 象被 证伪 等因 素影 响下, 长端 债券 利率 一路回 落 至3 月 末水 平, 短端品 种受 资金 利率 支撑 ,下行 幅度 较小 ,期 限利 差收紧 ,收 益率 曲线 平坦化 。另 外, 信用 风险 依旧值 得关 注,2 季 度信 用利差 显著 扩大 。在 报告 期内, 本基 金均 衡配 置了短 融和 同业 存款 ,并 借力较 为宽 松的 资金 面, 获取稳 定的 息差 ,并 择机 进行了 部分 个券 的波 段操作 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 本报 告 期A 类 净值 收益率 为 0.6595% ,B 类 净 值收益 率 为 0.7191% ,E 类 净值收 益率 为 0.6590% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.0871% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形; 2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 619,130,187.84 54.00 其中: 债券 619,130,187.84 54.00 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 197,300,855.95 17.21 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 300,554,354.13 26.21 4 其他资 产 29,650,131.09 2.59 5 合计 1,146,635,529.01 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.68 其中: 买断 式回 购融 资 - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 9 页 共 13 页


序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净值 比例(%) 原因 调整期 1 2016 年4 月25 日 35.27 巨额赎 回 1 个工 作日 2 2016 年4 月26 日 35.44 巨额赎 回 1 个工 作日 3 2016 年4 月27 日 35.07 巨额赎 回 1 个工 作日 4 2016 年4 月28 日 22.17 巨额赎 回 1 个工 作日


5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 93 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 103 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 66


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明 注: 本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超过 120 天。 本基 金基金 合同 约定 投 资 组合的 平均 剩余 期限 不超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 30.82


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 10.47 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 21.37 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-180 天 24.41 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 1.72 - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 10 页 共 13 页


天的浮 动利 率债 5 180 天(含)-397 天( 含) 10.49 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 97.56 -


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 199,942,456.53 17.46 其中: 政策 性金 融债 199,942,456.53 17.46 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 290,171,800.03 25.35 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 129,015,931.28 11.27 8 其他 - - 9 合计 619,130,187.84 54.08 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 19,672,802.00 1.72


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150215 15 国开 15 500,000 50,002,273.03 4.37 2 011556003 15 中 交建 SCP003 500,000 49,982,774.32 4.37 3 111691519 16 广州 农村 商业银 行 CD017 500,000 49,700,059.18 4.34 4 111693524 16 广州 农村 商业银 行 CD063 500,000 49,404,223.78 4.32 5 041556044 15 中燃 投资 CP001 400,000 40,173,721.28 3.51 6 041559075 15 福州 城投 CP002 400,000 40,134,088.03 3.51 7 150318 15 进出 18 400,000 40,041,423.26 3.50 8 071633003 16 华融 证券 CP003 400,000 39,994,607.63 3.49 9 041676003 16 杭州 城建 400,000 39,973,661.90 3.49 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 11 页 共 13 页


CP002 10 160204 16 国开 04 400,000 39,941,439.60 3.49


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2116% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0873% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1572%


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1


本基金 所持 有的 债券 (包 括票据 )采 用摊 余成 本法 进行估 值, 即估 值对 象以 买入成 本列 示, 按票面 利率 或商 定利 率并 考虑其 买入 时的 溢价 与折 价,在 其剩 余期 限内 按实 际利率 法进 行摊 销, 每日计 提收 益。 5.8.2


本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券, 但未 发生其 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值20% 的 情况 。 5.8.3


本基金投资前 十名证券 的 发行主体没有 被监管部 门 立案调查或编 制日前一 年 内受到公开谴 责、 处罚的 情况 。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 7,929,393.70 4 应收申 购款 21,720,737.39 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 12 页 共 13 页


8 合计 29,650,131.09


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币 E 报告期 期初 基金 份额 总额 107,903,064.36 1,224,448,348.00 5,790,168.88 报告期 期间 基金 总申 购份 额 247,458,925.06 628,107,896.17 5,413,167.40 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 129,010,237.43 941,391,475.90 3,842,786.98 报告期 期末 基金 份额 总额 226,351,751.99 911,164,768.27 7,360,549.30


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 红利发 放 2016 年 4 月 18 日 126,291.90 126,291.90 0.00% 2 基金转 换 入 2016 年 4 月 28 日 71,188,029.81 71,188,029.81 0.00% 3 红利发 放 2016 年 5 月 17 日 208,090.53 208,090.53 0.00% 4 红利发 放 2016 年 6 月 16 日 263,531.08 263,531.08 0.00% 合计 71,785,943.32 71,785,943.32


注:1 、截 至本 报告 期末 , 本基金 管理 人持 有浦 银货 币 B122,767,489.42 份。 2、 截至 本报 告期 末, 本基 金管理 人的 全资 子公 司上 海浦银 安盛 资产 管理 有限 公司持 有本 基金 浦 银 货币 B 54,692,054.21 份。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 本基金 管理 人 于2016 年4 月26 日发 布《 关于 变更 公 司经营 范围 及修 订<公 司章程> 的公 告 》 , 公告披 露: 根据 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司( 以下 简称 “ 本公 司 ” )股 东会 有关决 议, 本公 司经 营范围 由 “ 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理和 证监 会许可 的其 他业 务 ” 变更 为 “ 基 金募 集、 基金 销售 、 资 产管 理, 境外 证 券投资 管理 和证 监会 许可 的其他 业务 ” 。 根 据相 关 法规及 规范 性文 件的 规定, 本公 司结 合变 更经 营范围 等事 项修 改了 《公 司章程 》中 的有 关内 容。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 第 13 页 共 13 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、


中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件


2 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同


3 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 招募 说明 书


4 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 托管 协议


5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 、公 司章 程


6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照


7 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告


8 、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 9.2 存 放地 点 上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可登 录基 金管 理人 网站(www.py-axa.com ) 查阅, 或在 营业 时间 内至 基金管 理人 办公 场所免 费查 阅。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 基金 管理 人。


客户服 务中 心电 话:400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2016 年7 月21 日