鹏华 国证 钢铁行 业 指 数分级 证券投 资基 金
2 016 年第 2 季度 报告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 7 月 2 1 日鹏 华 钢 铁 分 级 2 0 1 6 年 第 2 季 度 报 告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 7 月 1 8 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 4 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
基 金 简 称 鹏 华 钢 铁 分 级
场 内 简 称 钢 铁 分 级
基 金 主 代 码 5 0 2 0 2 3
交 易 代 码 5 0 2 0 2 3
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 6 , 9 6 0 , 4 6 5 . 6 5 份
投 资 目 标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ， 力 争 将 日
均 跟 踪 偏 离 度 控 制 在 0 . 3 5 ％ 以 内 ， 年 跟 踪 误 差 控 制 在 4 ％ 以 内 。
投 资 策 略
本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 ， 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基
准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变
化 进 行 相 应 调 整 。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 或 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ，
或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影
响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 其 他 原 因 导 致 无 法
有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行
适 当 变 通 和 调 整 ， 力 求 降 低 跟 踪 误 差 。
本 基 金 力 争 鹏 华 钢 铁 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日
均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0 . 3 5 ％ ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 ％ 。 如 因 指 数 编
制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 ，
基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 。
1 、 股 票 投 资 策 略
（ 1 ） 股 票 投 资 组 合 的 构 建
本 基 金 在 建 仓 期 内 ， 将 按 照 标 的 指 数 各 成 份 股 的 基 准 权 重 对 其 逐 步鹏 华 钢 铁 分 级 2 0 1 6 年 第 2 季 度 报 告
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买 入 ， 在 力 求 跟 踪 误 差 最 小 化 的 前 提 下 ， 本 基 金 可 采 取 适 当 方 法 ，
以 降 低 买 入 成 本 。 当 遇 到 成 份 股 停 牌 、 流 动 性 不 足 等 其 他 市 场 因 素
而 无 法 依 指 数 权 重 购 买 某 成 份 股 及 预 期 标 的 指 数 的 成 份 股 即 将 调 整
或 其 他 影 响 指 数 复 制 的 因 素 时 ， 本 基 金 可 以 根 据 市 场 情 况 ， 结 合 研
究 分 析 ， 对 基 金 财 产 进 行 适 当 调 整 ， 以 期 在 规 定 的 风 险 承 受 限 度 之
内 ， 尽 量 缩 小 跟 踪 误 差 。
（ 2 ） 股 票 投 资 组 合 的 调 整
本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变
动 而 进 行 相 应 调 整 ， 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 、
申 购 赎 回 变 动 情 况 ， 对 其 进 行 适 时 调 整 ， 以 保 证 鹏 华 钢 铁 份 额 净 值
增 长 率 与 标 的 指 数 收 益 率 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。 基 金
管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 ， 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将
可 能 采 用 合 理 方 法 寻 求 替 代 。 由 于 受 到 各 项 持 股 比 例 限 制 ， 基 金 可
能 不 能 按 照 成 份 股 权 重 持 有 成 份 股 ， 基 金 将 会 采 用 合 理 方 法 寻 求 替
代 。
1 ） 定 期 调 整
根 据 标 的 指 数 的 调 整 规 则 和 备 选 股 票 的 预 期 ， 对 股 票 投 资 组 合 及 时
进 行 调 整 。
2 ） 不 定 期 调 整
根 据 指 数 编 制 规 则 ， 当 标 的 指 数 成 份 股 因 增 发 、 送 配 等 股 权 变 动 而
需 进 行 成 份 股 权 重 新 调 整 时 ， 本 基 金 将 根 据 各 成 份 股 的 权 重 变 化 进
行 相 应 调 整 ；
根 据 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 情 况 ， 对 股 票 投 资 组 合 进 行 调 整 ， 从 而 有
效 跟 踪 标 的 指 数 ；
根 据 法 律 、 法 规 规 定 ， 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 因 其 它 特 殊 原 因
发 生 相 应 变 化 的 ， 本 基 金 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 ，
力 求 降 低 跟 踪 误 差 。
2 、 债 券 投 资 策 略
本 基 金 可 以 根 据 流 动 性 管 理 需 要 ， 选 取 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债
券 进 行 配 置 。 本 基 金 债 券 投 资 组 合 将 采 用 自 上 而 下 的 投 资 策 略 ， 根
据 宏 观 经 济 分 析 、 资 金 面 动 向 分 析 等 判 断 未 来 利 率 变 化 ， 并 利 用 债
券 定 价 技 术 ， 进 行 个 券 选 择 。
3 、 衍 生 品 投 资 策 略
本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 、 权 证 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 金 融 衍 生
产 品 。
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ，
主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股
指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组 合 的 影 响 及
投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 ， 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 ， 授 权 特 定 的 管 理
人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事 项 ， 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投
资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会 批 准 。
本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究 ， 并 结 合 权 证 定 价 模 型 及
价 值 挖 掘 策 略 、 价 差 策 略 、 双 向 权 证 策 略 等 寻 求 权 证 的 合 理 估 值 水
平 ， 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 。鹏 华 钢 铁 分 级 2 0 1 6 年 第 2 季 度 报 告
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4 、 资 产 支 持 证 券 的 投 资 策 略
本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进 行 资 产 支 持 证 券
的 投 资 组 合 管 理 ， 并 根 据 信 用 风 险 、 利 率 风 险 和 流 动 性 风 险 变 化 积
极 调 整 投 资 策 略 ， 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 在 保 证 本
金 安 全 和 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上 获 得 稳 定 收 益 。
业 绩 比 较 基 准
国 证 钢 铁 行 业 指 数 收 益 率 × 9 5 ％ ＋ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
× 5 ％
风 险 收 益 特 征
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债
券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高 预 期
收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 ， 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表 现 ， 具
有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益 特 征 。
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
下 属 分 级 基 金 简 称 鹏 华 钢 铁 分 级 鹏 华 钢 铁 A 鹏 华 钢 铁 B
下 属 分 级 场 内 简 称 钢 铁 分 级 钢 铁 A 钢 铁 B
下 属 分 级 基 金 交 易 代 码 5 0 2 0 2 3 5 0 2 0 2 4 5 0 2 0 2 5
下 属 分 级 基 金 报 告 期 末
基 金 份 额 总 额
1 4 , 9 1 3 , 5 7 3 . 6 5 份 1 6 , 0 2 3 , 4 4 6 . 0 0 份 1 6 , 0 2 3 , 4 4 6 . 0 0 份
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收
益 特 征
本 基 金 属 于 股 票 型 基
金 ， 其 预 期 的 风 险 与
收 益 高 于 混 合 型 基
金 、 债 券 型 基 金 与 货
币 市 场 基 金 ， 为 证 券
投 资 基 金 中 较 高 风
险 、 较 高 预 期 收 益 的
品 种 。 同 时 本 基 金 为
指 数 基 金 ， 通 过 跟 踪
标 的 指 数 表 现 ， 具 有
与 标 的 指 数 以 及 标 的
指 数 所 代 表 的 公 司 相
似 的 风 险 收 益 特 征 。
鹏 华 钢 铁 A 份 额 为 稳
健 收 益 类 份 额 ， 具 有
低 风 险 且 预 期 收 益 相
对 较 低 的 特 征 。
鹏 华 钢 铁 B 份 额 为
积 极 收 益 类 份 额 ， 具
有 高 风 险 且 预 期 收
益 相 对 较 高 的 特 征 。
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要财 务指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 6 年 4 月 1 日 － 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ）
1 . 本 期 已 实 现 收 益 - 2 , 6 2 9 , 1 9 6 . 0 5
2 . 本 期 利 润 - 4 , 4 5 7 , 9 7 7 . 0 4
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 7 0 7
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 3 9 , 3 5 6 , 6 0 2 . 6 0
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 3 8鹏 华 钢 铁 分 级 2 0 1 6 年 第 2 季 度 报 告
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3 . 2 基金净 值表现
3 . 2 . 1 本报告 期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基准 收益率的比 较
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 - 5 . 2 0 % 1 . 4 6 % - 4 . 9 6 % 1 . 4 6 % - 0 . 2 4 % 0 . 0 0 %
注 ： 业 绩 比 较 基 准 = 国 证 钢 铁 行 业 指 数 收 益 率 * 9 5 % + 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) * 5 %
3 . 2 . 2 自基金 合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动及其 与同期业绩 比较基准
收益率 变动的比较
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日 生 效 ， 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 。
2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。鹏 华 钢 铁 分 级 2 0 1 6 年 第 2 季 度 报 告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金经 理（或基金 经理小组） 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
焦 文 龙
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 5 年 8 月
1 3 日
- 7
焦 文 龙 先 生 ， 国 籍 中 国 ， 经
济 学 硕 士 ， 7 年 证 券 从 业 经
验 。 2 0 0 9 年 6 月 加 盟 鹏 华 基
金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 监 察
稽 核 部 金 融 工 程 师 、 量 化 及
衍 生 品 投 资 部 资 深 量 化 研
究 员 ， 先 后 从 事 金 融 工 程 、
量 化 研 究 等 工 作 ； 2 0 1 5 年 5
月 起 担 任 鹏 华 一 带 一 路 分
级 基 金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 5
月 起 兼 任 鹏 华 高 铁 产 业 分
级 基 金 、 鹏 华 新 能 源 分 级 基
金 基 金 经 理 ， 2 0 1 5 年 8 月 起
兼 任 鹏 华 新 丝 路 分 级 基 金 、
鹏 华 钢 铁 分 级 基 金 基 金 经
理 ， 2 0 1 5 年 1 1 月 起 兼 任 鹏
华 创 业 板 分 级 基 金 基 金 经
理 。 焦 文 龙 先 生 具 备 基 金 从
业 资 格 。 本 报 告 期 内 本 基 金
基 金 经 理 未 发 生 变 动 。
陈 龙
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 5 年 9 月
1 日
- 7
陈 龙 先 生 ， 国 籍 中 国 ， 经 济
学 硕 士 ， 7 年 证 券 从 业 经 验 。
曾 任 杭 州 衡 泰 软 件 公 司 金
融 工 程 师 ， 2 0 0 9 年 1 2 月 加
盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
历 任 监 察 稽 核 部 金 融 工 程
总 监 助 理 、 量 化 及 衍 生 品 投
资 部 量 化 研 究 总 监 助 理 ， 先
后 从 事 金 融 工 程 、 量 化 研 究
等 工 作 ； 2 0 1 5 年 9 月 起 担 任
鹏 华 钢 铁 分 级 基 金 基 金 经
理 。 陈 龙 先 生 具 备 基 金 从 业
资 格 。 本 报 告 期 内 本 基 金 基
金 经 理 未 发 生 变 动 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。鹏 华 钢 铁 分 级 2 0 1 6 年 第 2 季 度 报 告
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4 . 2 管理人 对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定
以 及 基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的
基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同
和 损 害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。
4 . 3 公平交 易专项说明
4 . 3 . 1 公平交 易制度的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 . 3 . 2 异常交 易行为的专 项说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 . 4 报告期 内基金投资 策略和运作 分析
2 0 1 6 年 2 季 度 ， 一 方 面 ， 房 地 产 和 基 建 投 资 拉 动 经 济 回 暖 ， 并 叠 加 钢 铁 行 业 季 节 性 需 求 ， 另
一 方 面 ， 受 供 给 侧 改 革 制 约 ， 短 期 产 能 无 法 快 速 释 放 ， 带 动 钢 价 2 季 度 暴 涨 ， 并 呈 现 巨 幅 震 荡 ，
带 动 钢 企 的 利 润 的 恢 复 ， 使 得 钢 铁 板 块 在 2 季 度 也 出 现 阶 段 性 的 投 资 机 会 。
本 基 金 秉 承 指 数 基 金 的 投 资 策 略 ， 力 争 跟 踪 指 数 的 收 益 ， 并 将 基 金 跟 踪 误 差 控 制 在 合 理 范 围
内 。
4 . 5 报告期 内基金的业 绩表现
报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 0 . 8 3 8 元 ， 累 计 净 值 0 . 8 3 8 元 ； 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率
为 - 5 . 2 0 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 - 4 . 9 6 % 。
4 . 6 报告期 内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形 ； 截 至 报 告 期 末 ，
本 基 金 资 产 净 值 仍 低 于 五 千 万 元 。鹏 华 钢 铁 分 级 2 0 1 6 年 第 2 季 度 报 告
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§ 5 投 资 组 合 报 告
5 . 1 报告期 末基金资产 组合情况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 8 0 . 6 4
其 中 ： 股 票 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 8 0 . 6 4
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7 , 3 8 9 , 2 6 1 . 2 5 1 6 . 2 6
8 其 他 资 产 1 , 4 1 1 , 7 6 3 . 2 2 3 . 1 1
9 合 计 4 5 , 4 5 0 , 5 8 5 . 7 2 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告期 末按行业分 类的股票投 资组合
5 .2.1 报告期 末 指数投 资 按行业 分类的股票 投资组合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 4 , 6 5 3 , 0 2 0 . 0 0 1 1 . 8 2
C 制 造 业 3 1 , 2 2 1 , 2 6 1 . 2 5 7 9 . 3 3
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业
- -
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -鹏 华 钢 铁 分 级 2 0 1 6 年 第 2 季 度 报 告
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R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 7 7 5 , 2 8 0 . 0 0 1 . 9 7
合 计 3 6 , 6 4 9 , 5 6 1 . 2 5 9 3 . 1 2
5 .2.2 报告期 末积极 投资按行业 分类的股票 投资组合
注 ： 无 。
5 .3 报告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的前 十名股票投 资明细
5 .3.1 报告期 末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前十 名股票投
资明细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 0 1 0 包 钢 股 份 1 , 5 3 0 , 3 0 0 4 , 3 7 6 , 6 5 8 . 0 0 1 1 . 1 2
2 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 7 3 8 , 5 0 0 3 , 6 1 8 , 6 5 0 . 0 0 9 . 1 9
3 0 0 0 6 2 9 * S T 钒 钛 1 , 1 2 2 , 7 0 0 2 , 8 7 4 , 1 1 2 . 0 0 7 . 3 0
4 6 0 0 0 0 5 武 钢 股 份 8 4 6 , 1 0 0 2 , 3 3 5 , 2 3 6 . 0 0 5 . 9 3
5 0 0 0 7 0 9 河 钢 股 份 8 2 0 , 2 0 0 2 , 2 7 1 , 9 5 4 . 0 0 5 . 7 7
6 0 0 0 7 7 8 新 兴 铸 管 3 8 6 , 2 0 0 1 , 7 9 1 , 9 6 8 . 0 0 4 . 5 5
7 0 0 2 0 7 5 沙 钢 股 份 1 0 7 , 2 0 0 1 , 5 3 5 , 1 0 4 . 0 0 3 . 9 0
8 6 0 1 0 0 5 重 庆 钢 铁 5 4 2 , 0 0 0 1 , 3 6 5 , 8 4 0 . 0 0 3 . 4 7
9 6 0 0 3 0 7 酒 钢 宏 兴 5 5 1 , 1 0 0 1 , 3 5 0 , 1 9 5 . 0 0 3 . 4 3
1 0 0 0 0 8 2 5 太 钢 不 锈 4 0 3 , 9 0 0 1 , 2 7 6 , 3 2 4 . 0 0 3 . 2 4
5 .3.2 报告期 末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五 名股票投
资明细
注 ： 无 。
5 . 4 报告期 末按债券品 种分类的债 券投资组合
注 ： 无 。
5 . 5 报告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的前 五名债券投 资明细
注 ： 无 。
5 . 6 报告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的前 十名资产支 持证券投资
明细
注 ： 无 。鹏 华 钢 铁 分 级 2 0 1 6 年 第 2 季 度 报 告
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5 . 7 报告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的前 五名贵金属 投资明细
注 ： 无 。
5 . 8 报告期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的前 五名权证投 资明细
注 ： 无 。
5 .9 报告期 末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5 . 9 . 1 报告期 末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 股 指 期 货 投 资 。
5 . 9 . 2 本基金 投资股指期 货的投资政 策
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 主 要 选 择 流 动 性 好 、 交 易
活 跃 的 股 指 期 货 合 约 。 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用 ， 降 低 申 购 赎 回 时 现 金 资 产 对 投 资 组
合 的 影 响 及 投 资 组 合 仓 位 调 整 的 交 易 成 本 ， 达 到 稳 定 投 资 组 合 资 产 净 值 的 目 的 。
5 . 1 0 报告 期 末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5 . 1 0 . 1 本 期国 债期货投资 政策
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 . 1 0 . 2 报 告期 末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 . 1 0 . 3 本 期国 债期货投资 评价
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 的 投 资 范 围 尚 未 包 含 国 债 期 货 投 资 。
5 .11 投资组 合报告附注
5 . 1 1 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 攀 钢 钒 钛 的 发 行 主 体 攀 钢 集 团 钒 钛 资 源 股 份 有 限 公 司 在
2 0 1 5 年 7 月 公 告 《 关 于 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 四 川 监 管 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书 的 公 告 》 ，
其 处 罚 的 原 因 为 ： 公 司 2 0 1 3 年 、 2 0 1 4 年 发 生 大 额 代 关 联 方 票 据 贴 现 业 务 ， 上 述 关 联 交 易 未 履 行
相 关 决 策 程 序 、 未 履 行 披 露 义 务 ， 违 反 了 《 上 市 公 司 治 理 准 则 》 第 十 二 条 、 《 上 市 公 司 信 息 披 露 管
理 办 法 》 的 有 关 规 定 。
对 上 述 股 票 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 本 基 金 为 指 数 基 金 ， 为 更 好 地 跟 踪 标 的 指 数 ， 控 制 跟 踪
误 差 对 上 述 证 券 的 投 资 属 于 按 照 指 数 成 分 股 的 权 重 进 行 配 置 ， 符 合 指 数 基 金 的 管 理 规 定 ， 该 证 券
的 投 资 已 执 行 内 部 严 格 的 投 资 决 策 流 程 ， 符 合 法 律 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 。鹏 华 钢 铁 分 级 2 0 1 6 年 第 2 季 度 报 告
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本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 的 其 它 证 券 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告
编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
5 . 1 1 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
5 . 1 1 . 3 其 他资 产构成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 5 0 , 8 5 7 . 3 4
2 应 收 证 券 清 算 款 8 9 5 , 1 7 9 . 3 5
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 6 8 4 . 9 1
5 应 收 申 购 款 4 6 5 , 0 4 1 . 6 2
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 , 4 1 1 , 7 6 3 . 2 2
5 .11.4 报告期 末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
5 .11.5 报告期 末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5 . 1 1 . 5 . 1 报告期 末 指数投 资 前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的
公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 3 , 6 1 8 , 6 5 0 . 0 0 9 . 1 9 重 大 事 项
2 0 0 0 6 2 9 * S T 钒 钛 2 , 8 7 4 , 1 1 2 . 0 0 7 . 3 0 重 大 事 项
3 6 0 0 0 0 5 武 钢 股 份 2 , 3 3 5 , 2 3 6 . 0 0 5 . 9 3 重 大 事 项
4 6 0 1 0 0 5 重 庆 钢 铁 1 , 3 6 5 , 8 4 0 . 0 0 3 . 4 7 重 大 事 项
5 . 1 1 . 5 . 2 报告期 末积极 投资前五名 股票中存在 流通受限情 况的说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 。
5 .11.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。鹏 华 钢 铁 分 级 2 0 1 6 年 第 2 季 度 报 告
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§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 鹏 华 钢 铁 分 级 鹏 华 钢 铁 A 鹏 华 钢 铁 B
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 3 , 4 7 8 , 0 9 6 . 8 7 1 0 , 9 9 6 , 2 4 6 . 0 0 1 0 , 9 9 6 , 2 4 6 . 0 0
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 6 3 , 9 1 2 , 2 6 9 . 0 1 - -
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 6 2 , 4 2 2 , 3 9 2 . 2 3 - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ）
- 1 0 , 0 5 4 , 4 0 0 . 0 0 5 , 0 2 7 , 2 0 0 . 0 0 5 , 0 2 7 , 2 0 0 . 0 0
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 4 , 9 1 3 , 5 7 3 . 6 5 1 6 , 0 2 3 , 4 4 6 . 0 0 1 6 , 0 2 3 , 4 4 6 . 0 0
注 ： 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 及 不 定 期 折 算 变 动 的 份 额 。
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 . 1 基金管 理人持有本 基金份额变 动情况
7 . 1 . 1 基金管 理人持有母 基金份额变 动情况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 。
7 . 1 . 2 基金管 理人持有 A 基金份 额变 动情况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 。
7 . 1 . 3 基金管 理人持有 B 基金份 额变 动情况
注 : 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 管 理 人 未 持 有 本 基 金 份 额 。
7 . 2 基金管 理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
注 : 本 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 申 购 、 赎 回 或 者 买 卖 本 基 金 基 金 份 额 。
§ 8 备 查 文 件 目 录
8 . 1 备查文 件目录
（ 一 ） 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
（ 二 ） 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
（ 三 ） 《 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 2 季 度 报 告 》 （ 原 文 ） 。
8 . 2 存放地 点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司鹏 华 钢 铁 分 级 2 0 1 6 年 第 2 季 度 报 告
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深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
8 . 3 查阅方 式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 （ h t t p ： / / w w w . p h f u n d . c o m ） 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 ， 咨 询 电 话 ： 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年 7 月 21 日
