诺安中证 500 交 易 型开 放 式 指 数证 券
投资基金 2016 年第 2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2016 年 7 月21 日
诺安中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安中 证 500ETF
场内简 称 诺安500
交易代 码 510520
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 2 月7 日
报告期 末基 金份 额总 额 107,090,964.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 用完 全复 制法 ， 按照 成份
股在标 的指 数中 的基 准权 重构建 指数 化投 资组 合， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。 本基
金投资 于标 的指 数成 份股 、 备选 成份 股的 资产 比例 不低
于基金 资产 净值 的95% 且 不低于 非现 金基 金资 产 的80%。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 中证 500 指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基
金与货 币市 场基 金。 本基 金采用 完全 复制 法跟 踪标 的指
数的表 现 ， 具 有与 标的 指 数、 以及 标的 指数 所代 表 的股
票市场 相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 上市 交易 的证 券交易 所为 “上 海证 券交 易所” 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -5,007,776.91
2.本期 利润
-143,095.71
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0013
4.期末 基金 资产 净值 171,936,854.60
5.期末 基金 份额 净值 1.6055
注： ①上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.18% 1.59% -0.53% 1.65% 0.35% -0.06%
注：本 基金 业绩 比较 基准: 中证500 指 数收 益率 。 诺安中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本基 金的 建仓 期为3 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
梅律吾
指数组 负责 人， 诺
安中证 100 指数
证券投资基金基
金经理、 诺安 中证
创业成长指数分
级证券投资基金
基金经 理、 诺 安中
证 500 交易 型 开
放式指数证券投
资基金及其联接
基金基 金经 理
2014 年2 月7
日
- 19
硕士, 具有 基金 从业 资格。
曾 任 职 于 长 城 证 券 公 司 、
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ；
2005 年3 月 加入 诺安 基金
管 理 有 限 公 司 ， 历 任 研 究
员 、 基 金 经 理 助 理 、 基 金
经 理 、 研 究 部 副 总 监 ， 现
任 指 数 组 负 责 人 。 曾 于
2007 年11 月至2009 年10
月 担 任 诺 安 价 值 增 长 股 票
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，诺安中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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2009 年 3 月至 2010 年 10
月 担 任 诺 安 成 长 股 票 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2011 年 1 月至 2012 年 7
月 担 任 诺 安 全 球 黄 金 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2011
年 9 月至 2012 年 12 月担
任 诺 安 油 气 能 源 股 票 证 券
投资基 金 （LOF ） 基金 经理，
2012 年7 月 起任 诺安 中证
100 指 数 证 券 投 资 基 金 及
诺 安 中 证 创 业 成 长 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2014 年2 月 起任 诺安
中证 500 交 易型 开放 式指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2015 年6 月 起任 诺安
中证 500 交 易型 开放 式指
数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
基金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 中证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了 《中 华人民 共和 国
证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规, 遵守 了 《诺 安中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 基
金合同 》的 规定,遵 守了 本 公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本 公司 更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等 各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操诺安中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 本基 金的 年化 跟踪误 差和 日均 跟踪 偏离 度均控 制在 了基 金合 同约 定的范 围之 内。
报告期 内, 本基 金跟 踪误 差 主要来 自指 数成 份股 调整 ，原因 是在 较小 的最 小申 赎单位 下, 申购 赎回
清单文 件中 各股 票的 权重 与标的 指数 相比 产生 了一 定差异 。 本基 金管 理人 在量 化分析 基础 上, 尽可
能地控 制基 金的 跟踪 误差 与偏离 度。
展望未 来一 年 ， 从 技术 角 度， 不要 轻易 看多 大盘 ， 也不应 轻易 看空 小盘 行情 ； 从 基本 面角 度，
业绩的 持续 性确 保了 上市 公司业 绩大 幅度 变动 的可 能性很 小 ， 但 是这 不并 意味 行情没 有大 的 波 动 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.6055 元 。 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-0.18% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为-0.53% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金诺安中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 165,377,904.03 95.97
其中： 股票 165,377,904.03 95.97
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,920,927.29 4.02
8 其他资 产 25,796.02 0.01
9 合计 172,324,627.34 100.00
注： 股票 投资 的公 允价 值 包含可 退替 代款 估值 增值 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,130,179.00 1.82
B 采 矿 业 6,755,577.86 3.93
C 制造业 96,823,434.93 56.31
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
4,599,905.53 2.68
E 建筑业 4,778,033.22 2.78
F 批发和 零售 业 9,887,816.00 5.75
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,546,765.07 2.64
H 住宿和 餐饮 业 334,600.00 0.19
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
10,700,086.87 6.22
J 金融业 799,996.80 0.47
K 房地产 业 10,693,273.03 6.22
L 租赁和 商务 服务 业 2,346,702.07 1.36
M 科学研 究和 技术 服务 业 792,988.00 0.46
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,245,975.25 0.72
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 诺安中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 484,806.00 0.28
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,997,061.90 1.74
S 综合 2,014,086.00 1.17
合计 162,931,287.53 94.76
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔业 - -
B 采掘业 187,500.00 0.11
C 制造业 844,103.10 0.49
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 83,232.00 0.05
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
658,170.00 0.38
J 金融业 - -
K 房地产 业 673,611.40 0.39
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,446,616.50 1.42
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 24,760 1,057,004.40 0.61
2 002405 四维图 新 38,279 941,663.40 0.55
3 600584 长电科 技 45,359 920,334.11 0.54
4 002340 格林美 91,000 798,070.00 0.46
5 300113 顺网科 技 19,700 747,812.00 0.43 诺安中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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6 600522 DR 中 天科 75,500 739,900.00 0.43
7 300072 三聚环 保 25,364 701,060.96 0.41
8 600219 南山铝 业 94,400 698,560.00 0.41
9 002085 万丰奥 威 40,600 697,914.00 0.41
10 600201 生物股 份 25,005 683,386.65 0.40
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000718 苏宁环 球 51,460 673,611.40 0.39
2 600654 中安消 35,500 658,170.00 0.38
3 000511 *ST 烯碳 56,400 503,088.00 0.29
4 000982 中银绒 业 44,100 265,923.00 0.15
5 000693 ST 华泽 15,000 187,500.00 0.11
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 诺安中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 24,451.76
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,344.26
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,796.02
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000718 苏宁环 球 673,611.40 0.39 重大事 项 诺安中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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2 600654 中安消 658,170.00 0.38 重大资 产重 组
3 000511 *ST 烯碳 503,088.00 0.29 重大事 项
4 000693 ST 华泽 187,500.00 0.11 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 107,090,964.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 107,090,964.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 中 证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金公开 募集 的文
件。
②《诺 安中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 。
③《诺 安中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤ 诺安 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2016 年 第二 季度 报告 正文 。
⑥报告 期内 诺安 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
诺安中证 500ETF2016 年第 2 季度报告
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投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
