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诺安纯债C(163211)

诺安纯债C:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
诺 安 纯 债 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2016 年 7 月21 日 
 
 
 诺安纯债定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 7 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容 不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 诺安纯 债定 期开 放债 券 场内简 称 诺安纯 债 交易代 码 163210 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 3 月27 日 报告期 末基 金份 额总 额 414,183,851.00 份 投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险的 前提下, 通过 对影 响债 券 市 场各类 要素 的分 析以 及投 资组合 的积 极主 动管 理, 力 争获得 超过 业绩 比较 基准 的长期 稳定 收益 。 投资策 略 1、封 闭期 投资 策略 在封闭 期内 ,为 合理 控制 本基金 开放 期的 流动 性风 险, 并满 足每 次开 放期 的 流动性 需求 , 原则 上本 基 金 在投资 管理 中将 持有 债券 的组合 久期 与封 闭期 进行 适当的 匹配 。 同时 , 在 遵 守本基 金有 关投 资限 制与 投 资比例 的前 提下 ,将 主要 投资于 高流 动性 的投 资品 种,减 小基 金净 值的 波动 。 2、开 放期 投资 安排 在开放 期, 本基 金原 则上 将使基 金资 产保 持现 金状 态, 基金 管理 人将 采取 各 种有效 管理 措施 , 保障 基 金 运作安 排 , 防 范流 动性 风 险, 满足 开放 期流 动性 的 需 求。在 开放 期前 根据 市场 情况, 进行 相应 压力 测试 , 制定开 放期 操作 规范 流程 和应急 预案, 做好 应付 极 端 情况下 赎回 的准 备。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 三年期 定期 存款 税后 收益诺安纯债定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页


率。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金, 其 预期收 益和 风险 水平 高于 货 币市场 基金 ,低 于混 合型 基金和 股票 型基 金。 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 诺安纯 债 诺安 债 C 下属分 级基 金的 场内 简称 诺安纯 债 - 下属分 级基 金的 交易 代码 163210 163211 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 349,814,763.73 份 64,369,087.27 份 注:本 基金 的A 类份 额通 过场内 和外 两种 方式 交易 ,上市 的证 券所 为 “ 深圳 证券交 易所 ”, 场内 简称“ 诺安 纯债 ”, 场内 代码 163210 。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年4 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 诺安纯 债 诺安 债C 1. 本 期已 实现 收益 13,838,012.42 2,882,803.99 2.本 期利 润 4,315,985.15 604,175.09 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0132 0.0092 4.期 末基 金资 产净 值 355,952,102.92 65,449,051.70 5.期 末基 金份 额净 值 1.018 1.017 注:① 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用, 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列数字 。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 诺安纯债 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.28% 0.12% 1.07% 0.01% 0.21% 0.11% 诺安债 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.18% 0.12% 1.07% 0.01% 0.11% 0.11% 诺安纯债定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页


注:本 基金 的业 绩比 较基 准为 : 首个 申购 赎回 开放 日当日 的三 年期 定期 存款 税后收 益率 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 诺安纯 债 诺安纯债定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页


诺安 债 C 注: 本 基金 的建 仓期 为 6 个月,建 仓期 结束 时各 项资 产 配置符 合合 同约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 谢志华 固 定 收 益 部总监 、 总 裁助理 , 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理、 诺安 鸿 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理、 诺安 优 化 收 益 债 券 基 金 经 2013 年5 月25 日 - 10 理学硕 士, 具有 基金 从业 资格 。 曾先后任职于华泰证券有限责 任公司、招商基金管理有限公 司,从事固定收益类品种的研 究、投 资工 作。 曾 于 2010 年 8 月至 2012 年 8 月 任招 商 安心收 益债券 基金 经理 , 2011 年3 月至 2012 年 8 月 任招 商安 瑞 进取债 券基金 经理 。 2012 年 8 月 加入诺 安基金 管理 有限 公司 , 任 投资 经 理, 现 任固 定收 益部 总监 、 总裁 助理 。2013 年11 月至2016 年2诺安纯债定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


理、 诺安 保 本 混 合 基 金经理 、 诺 安 汇 鑫 保 本 混 合 基 金经理 、 诺 安 聚 利 债 券 基 金 经 理、 诺安 利 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理、 诺安 景 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理、 诺安 益 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理、 诺安 安 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理、 诺安 理 财 宝 货 币 基金经 理 、 诺 安 聚 鑫 宝 货 币 基 金经理 、 诺 安 货 币 基 金经理 、 诺 安 和 鑫 保 本 混 合 基 金经理 。 月任诺安泰鑫一年定期开放债 券基金 经理 , 2015 年3 月至2016 年2 月任 诺安 裕鑫 收益 两 年定期 开 放 债 券 基 金 经 理 ,2013 年 6 月至 2016 年 3 月 任诺 安 信用债 券一年 定 期 开放 债券 基金 经理 , 2014 年 6 月至 2016 年3 月任诺 安永鑫收益一年定期开放债券 基金经 理,2013 年 8 月至 2016 年3 月任 诺安 稳固 收益 一 年定期 开 放 债 券 基 金 经 理 。2013 年 5 月起任诺安鸿鑫保本混合及诺 安纯债 定期 开放 债券 基金 经理 , 2013 年12 月 起任 诺安 优 化收益 债券基 金经 理,2014 年 11 月起 任诺安 保本 混合 、 诺安 汇 鑫保本 混合及 诺安 聚利 债券 基金 经理 , 2015 年12 月 起任 诺安 利 鑫保本 混合及诺安景鑫保本混合基金 经理 , 2016 年1 月 起任 诺 安益鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 ,2016 年 2 月起任 诺安 安鑫 保本 混合 、 诺 安 理财宝 货币 、 诺安 聚鑫 宝 货币及 诺 安 货 币 基 金 经 理 ,2016 年 4 月起担任诺安和鑫保本混合基 金经理 。 注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日; ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 诺安 纯债 定期 开放债 券 型 证券 投资 基金 管理人 严格 遵守 了《 中华 人民共 和国 证券 投资基 金法 》及 其他 有关 法律法 规, 遵守 了《 诺安 纯债定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 的规定 ,遵 守了 本公 司管 理制度 。本 基金 投资 管理 未发生 违法 违规 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本 公司 更诺安纯债定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一 级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动, 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。 投资研 究方 面, 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库, 在此 基础 上,不 同投 资组 合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同, 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对 手备选 库; 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ,明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各 投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ,投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ,超过 投资 权限 的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序;公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ,所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执 行 方 面, 对于 场内 交易, 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ,交 易中 心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令, 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达 了相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 指令 限价 以内 ,投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单 都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ;对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配, 在参 与申 购之前 ,各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量,并 将申 购指 令下 达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后, 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ,如 果申购 价格 相同 ,则 根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配; 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所 大宗交 易, 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ,交 易中心 向银 行间 市场 或交易 对手 询价 、成 交确 认,并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 16 年 二季 度, 国内 经济 内 生增长 动力 继续 放缓 , 投 资、 工 业增 加值 、 发 电量 等指标 均呈 下行 趋势。 而进 入6 月以 后, 食品价 格 降 幅扩 大, 通胀 压力减 弱。 货币 政策 维持 稳健中 性基 调, 货币 市场平 稳渡 过半 年度 大关 。基本 面偏 利好 ,又 受到 英国退 欧的 影响 ,利 率债 于 6 月 份走 出一 波牛 平行情 。信 用债 方面 ,两 极分化 依然 严重 。 诺安纯债定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


投资运 作上 ,诺 安纯 债二 季度进 入新 的投 资周 期, 保持了 较高 的债 券杠 杆比 例。 展望2016 年三 季度 债券 市 场, 经济 和汇 率的 走势 值 得关注 , 风险 偏好 的变 化 也需要 跟踪 。 经 济下行 趋势 下, 信用 风险 防范愈 显重 要。 诺安纯 债将 继续 以配 置为 主,并 积极 寻找 潜在 的交 易性机 会。 同时 将继 续加 强对持 仓债 券信 用资质 的跟 踪管 理, 严控 信用风 险。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 诺安 纯债 的 基金份 额净 值 为1.018 元 。 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为1.28% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.07% 。 截至报 告期 末, 诺安 债C 的 基金份 额净 值 为1.017 元。 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为1.18% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.07% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


737,033,469.30 95.46 其中: 债券


737,033,469.30 95.46 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


16,901,895.70 2.19 8 其他资 产


18,153,329.47 2.35 9 合计





772,088,694.47





100.00


诺安纯债定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,129,000.00 7.15 其中: 政策 性金 融债 30,129,000.00 7.15 4 企业债 券 686,627,469.30 162.94 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 20,277,000.00 4.81 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 737,033,469.30 174.90 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 124388 13 任 城债 500,000 52,970,000.00 12.57 2 124370 13 虞 新区 500,000 52,595,000.00 12.48 3 124827 14 普 国资 400,000 43,360,000.00 10.29 4 124090 12 遵 国投 500,000 41,975,000.00 9.96 5 124613 14 长 建投 300,000 33,255,000.00 7.89 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 诺安纯债定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门 立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在 报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情 形。 5.10.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 8,666.89 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 18,144,662.58 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 18,153,329.47 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 诺安纯债定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 诺安纯 债 诺安 债C 报告期 期初 基金 份额 总额 358,826,036.60 92,920,940.77 报告期 期间 基金 总申 购份 额 86,369,038.14 18,053,871.59 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 179,960,604.63 61,661,082.81 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) 84,580,293.62 15,055,357.72 报告期 期末 基金 份额 总额 349,814,763.73 64,369,087.27 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金情况 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 本基金 为三 年定 期开 放基 金, 2016 年3 月28 日至 2016 年4 月 22 日 为首 个开 放期时 间。 2016 年4 月22 日为 折算 日, 由 于登记 系统 原因 , 在 折算 日当天 不办 理基 金的 申购 、 赎回、 转换 、 转 托 管业务 等申 请 。 即2016 年3 月 28 日至 2016 年4 月21 日期 间 , 本 基金 接受 申购 、 赎 回业 务申 请。 自2016 年4 月23 日 起至 三年后 对应 日的 前一 日 (2019 年4 月22 日) 为 本基 金的第 二个 封闭 期, 封闭期 内本 基金 不接 受申 购、赎 回业 务申 请。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 纯债 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 募集 的文件 。 ②《诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》。 ③《诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》。


④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑤诺安 纯债 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金2016 年 第 二季度 报告 正文 。 ⑥报告 期内 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 诺安纯债定期开放债券 2016 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 2016 年7 月21 日