对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
民生内地(690008)

民生内地:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
民 生 加 银 中证 内 地 资 源主 题 指 数 型证 券 投
资基金 2016 年第 2 季度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 民生加银基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 7 月21 日 
 
 
 民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 7 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 民生加 银中 证内 地资 源主 题指数 基金主 代码 690008 交易代 码 690008 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 3 月 8 日 报 告期 末基 金份 额总 额 94,741,284.06 份 投资目 标 本基金 采取 全样 本复 制法 进行被 动指 数化 投资 , 力 求实 现跟踪 偏离 度与 跟踪 误差 的最小 化, 获得 与标 的指 数收 益相似 回报 。 投资策 略 本基金 采取 全样 本复 制法 进行被 动指 数化 投资 , 即 按照 中证内 地资 源主 题指 数的 成份股 组成 及权 重构 建股 票 投资组 合。 中证 内地 资源 主题指 数是 在中 证 800 指 数的 基础上 , 选 择属 于资 源性 行业中 具有 代表 性的 股票 作为 成分股 编制 而成 , 能 够综 合反映 沪深 证券 市场 中内 地资 源上市 公司 的整 体表 现。 资源性 行业 包括 综合 性油 气企 业、 油气 的勘 探与 生产 、 煤炭与 消费 用燃 料 、 铝 、 黄金、 多种金 属与 采矿 、 贵重 金 属与矿 石等 行业 ; 成分 股 是在 资源性 行业 中选 择市 值规 模排名 居前 、 流动 性较 好 、 符 合指数 跟踪 的一 般要 求的 具有相 当代 表性 的股 票。 业绩比 较基 准 中证内 地资 源主 题指 数×95%+ 活 期存 款利 率( 税后 ) ×5% 风险收 益特 征 本基金 是股 票指 数型 基金 , 属于 证券 投资 基金 中的 高风 险、 高 收益 品种 , 风 险收 益水平 高于 混合 基金 、 债 券基 金和货 币市 场基 金。 民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页


基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -1,943,305.33 2.本期 利润


1,731,113.74 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0173 4.期末 基金 资产 净值 62,525,113.48 5.期末 基金 份额 净值 0.660 注:① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 ②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入 费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.64% 1.41% 2.27% 1.37% 0.37% 0.04% 注:业 绩比 较基 准= 中证 内 地资源 主题 指数 ×95 %+ 活 期存款 利率 (税 后) ×5% 民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注: 本基 金合 同于2012 年3 月8 日生 效, 本基 金建 仓 期为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个 月 。 截 至建 仓期结 束, 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 及招募 说明 书有 关投 资比 例的约 定。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 蔡晓 民 生 加 银 中 证 内 地 资源主题 指 数 、 民 生 加 银 量 化 中 国 混 合 的 基 金 经 理 ; 研 2016 年1 月 4 日 - 12 年 中 国 科 学 院 半 导 体 研 究 所 微电子 与固 体电 子学 硕士 。 曾 在 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限公司 、 新华 资产 管理 股 份 有 限 公 司 研 究 部 担 任 研 究 员, 在建 信基 金管 理有 限 公 司研究 部担 任总 监助 理 、 策 略组长 、专 户投 委会 成员 。民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页


究 部 总 监 助理 2014 年 加 入 民 生 加 银 基 金 管理有 限公 司 , 现 任研 究 部 总监助 理。 注: ① 上述 任职 日期、 离任 日期根 据本 基金 合同 生效 日或本 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期 填 写 。





② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对 报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和 基金合 同的 约定 ,本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 前提 下,为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ,基金 运作 整体 合法 合规 ,无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 公司严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 , 完 善了 公 司公平 交易 制度 , 制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动, 同时 包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ,形 成了 有效 的公平 交易 执行 体系 。 对于场 内交 易, 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序, 在指 令分 发及 指令 执行阶 段, 均由 系统强 制执 行公 平委 托; 此外, 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。


对于场 外交 易, 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制 度,保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行 的交 易, 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ,公 司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。


本报告 期内 ,本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ,未 发现 存在 违反公 平交 易原 则的情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易, 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日反向 交易 。本 报告 期内 ,本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ,不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年2 季度 中证 内地 资 源指数 呈区 间震 荡走 势 , 与行业 基本 面和 外部 影响 因素的 变动 基本民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


一致, 包括 :美 元加 息节 奏受到 全球 经济 、政 治环 境的制 约而 保持 平缓 、美 元指数 呈现 区间 震荡 走势、 资源 行业 经过 多年 的去产 能、 去库 存使 得资 源价格 处于 回暖 态势 。 投资运 作上 我们 继续 根据 权重股 变化 情况 、申 赎情 况保持 对中 证内 地资 源指 数的跟 踪。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2016 年6 月30 日, 本基金 份额 净值 为0.660 元, 本 报告 期内 份额 净值 增长率 为 2.64% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.27% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 59,918,345.64 94.56 其中: 股票 59,918,345.64 94.56 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,783,582.83 4.39 8 其他资 产 663,708.43 1.05 9 合计 63,365,636.90 100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采 矿 业 36,895,133.69 59.01 C 制造业 20,727,010.95 33.15 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 - - 民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


供应业 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 576,276.40 0.92 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 1,402,737.10 2.24 合计 59,601,158.14 95.32


5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 317,187.50 0.51 C 制造业 - - D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - 民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 317,187.50 0.51


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600028 中国石 化 897,888 4,238,031.36 6.78 2 601899 紫金矿 业 979,183 3,299,846.71 5.28 3 600111 北方稀 土 236,618 3,149,385.58 5.04 4 600547 山东黄 金 72,888 2,836,072.08 4.54 5 601857 中国石 油 372,206 2,691,049.38 4.30 6 601088 中国神 华 183,657 2,584,053.99 4.13 7 002466 天齐锂 业 51,300 2,189,997.00 3.50 8 601600 中国铝 业 532,225 2,006,488.25 3.21 9 600489 中金黄 金 176,181 1,980,274.44 3.17 10 002340 格林美 215,716 1,891,829.32 3.03


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000693 ST 华泽 25,375 317,187.50 0.51


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与股指 期货 交易 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与国债 期货 交易 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有出 现被 监管部 门立 案调查 ,或 在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 7,529.79 2 应收证 券清 算款 633,250.83 3 应收股 利 - 4 应收利 息 674.65 5 应收申 购款 22,253.16 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


8 其他 - 9 合计 663,708.43


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 000693 ST 华泽 317,187.50 0.51 重大事 项 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 102,131,472.44 报告期 期间 基金 总申 购份 额 21,213,158.63 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 28,603,347.01 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 94,741,284.06


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 无基 金管 理人 持有本 基金 份额 的情 况。 7.2 基 金管 理人运 用固 有 资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。 民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 1 、2016 年4 月1 日 ,本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 费率 优惠 活动 的公告 》。 2 、2016 年4 月6 日 ,本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于调整 通过 招行 银行借 记卡 在网 上直 销系 统中办 理业 务的 费率 优惠 公告》 。 3 、2016 年4 月14 日 , 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持 有 的股票 停牌 后估 值方 法变 更的提 示性 公告 》 。 4 、2016 年4 月20 日 , 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银中 证内 地资 源主 题指 数型证 券投 资 基 金2016 年第 1 季度 报告 》 。 5 、2016 年4 月25 日 , 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 、 监 事、高 级管 理人 员以 及其 他从业 人员 在子 公司 兼任 职务及 领薪 情况 的公 告》 。 6 、2016 年4 月25 日 , 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于再次 提请 投 资 者及时 更新 已过 期身 份证 件或者 身份 证明 文件 的公 告》。 7 、2016 年5 月12 日 , 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开 放 式基金 参加 民 生 银行 直销 银行申 购费 率优 惠活 动的 公告》 。 8 、2016 年5 月31 日 , 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 已 开 通转换 业务 的开 放式 基金 参加基 金转 换费 率优 惠活 动的公 告》 。 9 、2016 年6 月6 日 ,本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 基金申 购最 低金 额和 赎回 、转换 转出 及最 低持 有份 额数额 限制 的公 告》 。 10 、2016 年6 月15 日, 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于旗 下部 分开 放式基 金增 加北 京广 源达 信投资 管理 有限 公司 为代 销机构 并开 通基 金定 期定 额投资 和转 换业 务、 同时参 加费 率优 惠活 动的 公告》 。 11 、2016 年6 月23 日, 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于调 整开 户证 件类型 的公 告》 。 12 、2016 年6 月27 日, 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于调 整开 户证 件类型 的公 告》 。 民生加银中证内地资源主题指数 2016 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件; 9.1.2 《民 生加 银中 证内 地 资源主 题指 数型 证券 投资 基金招 募说 明书 》; 9.1.3 《民 生加 银中 证内 地 资源主 题指 数型 证券 投资 基金基 金合 同》 ; 9.1.4 《民 生加 银中 证内 地 资源主 题指 数型 证券 投资 基金托 管协 议》 ; 9.1.5 法律 意见 书; 9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程。 9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工 本费后 ,投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。 民生加银基金管理有限公司 2016 年7 月21 日