平 安大华 策略 先锋混 合型 证券投 资基 金
2016 年第 2 季 度报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 平安 大 华基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
报告送出 日期 ：2016 年 7 月 21 日
平安 大华 策略 先锋 混合 2016 年第 2 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2016 年 7 月 20 日复核 了本报告
中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ，保 证复核内容 不 存在虚 假记载、 误导性陈 述或
者重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2016 年4 月1 日起 至 6 月 30 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 平安大华策 略先锋混 合
交易代码 700003
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2012 年 5 月29 日
报告期末基 金份额总 额 90,470,129.72 份
投资目标
通过 积极进 行资产配 置和灵活 运用多种 投资策略 ， 在
有效控制风 险的前提 下， 充分 挖掘和利 用市场中 潜在
的投资机会 ，谋求基 金资产的 持续、稳 健增值。
投资策略
基于宏观经 济环境、 微观经济 因素、经 济周期情 况、
政策形势和 证券市场 趋势的综 合分析， 结合经济 周期
理论， 形成对 不同市场 周期的 预测和判 断， 进行积 极、
灵活的资产 配置， 确定组合 中股票 、 债券 、 现金 等资
产之间的投 资比例。 股票投资 方面， 采 用积极主 动的
投资管理策 略， 在构 建股票投 资组合时 ， 灵活运 用多
种投资策略 ，积极挖 掘和利用 市场中可 行的投资 机
会， 以实 现基金的 投资目标 。 债券 投资方 面， 以 利率
预期策略、 类属资产 配置和久 期策略为 主， 以品 种选
择策略、 收 益率利差 策略和债 券置换策 略为辅， 在控
制利率风险 、 信用风 险以及流 动性风险 的基础上 ， 构
建能获取长 期、稳定 收益的固 定收益类 投资组合 。
业绩比较基 准
沪深 300 指 数收益率 ×60%+ 中 证全债指 数收益率
×40%
风险收益特 征
本基金为混 合型基金 ， 其预期 风险和收 益水平高 于债
券基金及货 币市场基 金和债券 型基金， 低于股票 型基平安 大华 策略 先锋 混合 2016 年第 2 季 度报 告
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金。
基金管理人 平安大华基 金管理有 限公司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月30 日 ）
1.本期已实 现收益 -3,571,775.49
2.本期利润
-790,231.71
3.加权平均 基金份额 本期利润 -0.0083
4.期末基金 资产净值 168,088,340.98
5.期末基金 份额净值 1.858
1.本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、投资收 益、 其他收入（ 不含公允 价值变动 收益）扣 除相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 ；
2.所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金的 各项费用， 计入费用 后实际收 益水平要 低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.27% 1.74% -0.98% 0.61% 0.71% 1.13%
业绩比较基 准：沪深300 指数 收益率 ×6 0%+ 中证 全债 指数收益率 ×40%
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
1、本基金基 金合同 于 2012 年5 月29 日 正式生 效， 截至报告期 末已满四 年；
2、 按照 本基金的 基金合同 规定 ， 基金管 理人应当 自基 金合同生效 之日起六 个月内使 基金的投 资组
合比例符合 基金合同 的约定， 截至报告 期末本基 金已 完成建仓， 建仓期结 束时各项 资产配置 比例
符合合同约 定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓 名 职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年 限 说明
任职日期 离任日期
乔海英
本 基 金 的
基金经理
2015 年8 月
4 日
- 5
南 开 大 学 金 融 学 硕
士，曾先后任职于博
时 基 金 管 理 有 限 公
司、民生加银基金管
理有限公司担任行业平安 大华 策略 先锋 混合 2016 年第 2 季 度报 告
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研究员，2013 年 加入
平安大华基金管理有
限公司，现任平安大
华深证 300 指数 增强
型证券投资基金、平
安大华策略先锋混合
型证券投资基金基金
经理。
1、此处的 “ 任职日期 ”为基金 合同生效 之日， “离 任日期 ”为 公告确定 的解聘日 期。
2、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关 规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
在本报告期 内，本基 金管理人 严格遵循 了《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》及其 各项实施
细则、《平 安大华策 略先锋混 合型证券 投资基金 基金 合同》和其 他相关法 律法规的 规定，并 本着
诚实信用、 勤勉尽责 、取信于 市场、取 信于社会 的原 则管理和运 用基金资 产，为基 金持有人 谋求
最大利益。 本报告期 内，基金 投资管理 符合有关 法规 和基金合同 的规定， 没有损害 基金持有 人利
益的行为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 本基金管 理人严格 执行了《 证券投资 基金 管理公司公 平交易制 度指导 意 见》和公
司制定的公 平交易相 关制度。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本 报告期内 不存在异 常交易行 为。
报告期内， 所有投资 组合参与 的交易所 公开竞价 同日 反向交易成 交较少的 单边交易 量未超过
该证券当日 成交量的5%。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
二季度在“ 避虚就实 ”政策导 向下，虚 拟经济相 关产 业在二级市 场受到一 定打击， 对本基金
布局的部分 品种有一 定不利影 响， 在 5 月 上旬净值 有 所回撤。 同时 本基金布 局的新能 源、 电子元
器件、通信 等板块在 五六月市 场反弹中 表现良好 ，对 净值贡献明 显，净值 在本轮市 场行情中 快速
回升。 展 望后市， 本 基金 认为， 对应 15 年 的牛市的 熊 市下跌主浪 已经结束 ， 市场 后续有望 进入较
长时间段的 震荡市行 情。在震 荡市行情 中，结构 性行 情较为明显 ，本基金 将积极参 与一些结 构性
机会获取超 额收益。 平安 大华 策略 先锋 混合 2016 年第 2 季 度报 告
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二 季度GDP 同比增速 走平为 6.7% ，呈阶 段性企 稳态 势。6 月CPI 同比继 续下滑至1.9%，通
胀再度回落 ，社融回 升财政积 极。当前 总体宏观 环境 平稳，流动 性环境偏 中性，去 产能、去 杠杆
的经济背景 类似于 1990s 末 ， 经济 增长和企 业盈利进 入 L 型筑底 阶段 。 经过一 年时间的 市场大幅
杀跌， 从幅度和 时间看， 对 应 15 年的 牛市的 熊市下跌 主浪已经结 束， 市场后 续 有望进入 较长时 间
段的震荡市 行情。在 震荡市行 情中，结 构性行情 较为 明显，本基 金将积极 参与结构 性行情， 具体
三季度重点 关注通信 、云计算 、新能源 、智能汽 车、 有色、游戏 等板块可 能存在的 机会。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至 2016 年6 月 30 日， 本基金份 额净值 为 1.858 元 ， 份额累计净值 为 1.958 元。 报告期 内，
本基金份额 净值增长 率为-0.27% ，同期 业绩基准 增长 率为-0.98% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本基金本报 告期内未 出现连续20 个工作 日基金 份额 持有人数量 不满 200 人、 基金资 产净值低
于5000 万的 情形。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 131,628,489.33 75.74
其中：股票
131,628,489.33 75.74
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资
16,898,576.13 9.72
其中：债券
16,898,576.13 9.72
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产
- -
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计
23,150,396.14 13.32
8 其他资产
2,113,296.35 1.22
9 合计
173,790,757.95
100.00
注：本基金 本报告期 末未持有 通过沪港 通交易机 制投 资的港股。
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例平安 大华 策略 先锋 混合 2016 年第 2 季 度报 告
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(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 4,964,125.00 2.95
C 制造业 113,760,361.33 67.68
D
电力、 热力、 燃气及 水生产和 供应
业
3,539,986.00 2.11
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 6,051,617.00 3.60
J 金融业 - -
K
房地产业
- -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理 和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业
3,312,400.00 1.97
S 综合 - -
合计 131,628,489.33 78.31
5.2.2 报告 期末按行业分 类的沪港通 投资股票投 资组合
本基金报告 期末未投 资沪港通 股票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 300322 硕贝德 568,500 12,222,750.00 7.27
2 002618 丹邦科技 229,600 7,781,144.00 4.63
3 300316 晶盛机电 578,517 7,578,572.70 4.51
4 300446 乐凯新材 110,000 5,412,000.00 3.22
5 600711 盛屯矿业 669,500 4,954,300.00 2.95
6 300460 惠伦晶体 182,207 4,946,920.05 2.94
7 002761 多喜爱 110,945 4,479,959.10 2.67
8 300331 苏大维格 150,900 4,302,159.00 2.56
9 603688 石英股份 204,204 4,251,527.28 2.53
10 300323 华灿光电 441,900 4,131,765.00 2.46
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5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可 交换债） 16,898,576.13 10.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 16,898,576.13 10.05
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 128011 汽模转债 116,460 16,892,523.00 10.05
2 128009 歌尔转债 47 6,053.13 0.00
5.6 报告 期末按公允 价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名资产 支持证券投 资 明
细
本基金报告 期末无资 产支持证 券投资。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金报告 期末无贵 金属投资 。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前五名权证 投资明细
本基金报告 期末无权 证投资。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金报告 期末无股 指期货投 资。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末无 股指期货 投资。 平安 大华 策略 先锋 混合 2016 年第 2 季 度报 告
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5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十 名证券的发行主体 没有被监 管部门立案调查，或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚。
5.11.2
基金投资的 前十名股 票中，没 有投资超 出基金合 同规 定备选股票 库之外的 股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 493,505.44
2 应收证券清 算款 913,341.74
3 应收股利 -
4 应收利息 20,793.67
5 应收申购款 685,655.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,113,296.35
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产 净值比例
（％）
1 128009 歌尔转债 6,053.13 0.00
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5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资 产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 300323 华灿光电 4,131,765.00 2.46 重大事项
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 101,252,144.30
报告期期间 基金总申 购份额 10,682,882.35
减: 报告期期 间基金总 赎回份额 21,464,896.93
报告期期间 基金拆分 变动份额 （ 份额减少 以"-"
填列）
-
报告期期末 基金份额 总额 90,470,129.72
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
本报告期内 基金管理 人未运用 固有资金 投资本基 金。
§8 备 查 文件 目录
8.1 备查 文件目录
（1）中国证 监会批准 平安大华 策略先锋 混合型 证券 投资基金设 立的文件
（2）平安大 华策略先 锋混合型 证券投资 基金基 金合 同
（3）平安大 华策略先 锋混合型 证券投资 基金托 管协 议
（4）基金管 理人业务 资格批件 、营业执 照和公 司章 程
（5）报告期 内平安大 华策略先 锋混合型 证券投 资基 金在指定报 刊上各项 公告的原 稿 平安 大华 策略 先锋 混合 2016 年第 2 季 度报 告
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8.2 存放 地点
基金管理人 、基金托 管人住所
8.3 查阅 方式
（1）投资者 可在营业 时间免费 查阅，也 可 按工 本费 购买复印件
（2） 投资者对 本报告书 如有疑问， 可 咨询本 基金管理 人平安大华 基金管理 有限公司， 客 户服
务电话：4008004800 （免长途 话费）
平安大华基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
