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长盛全债指数增强债券(510080)

长盛全债指数增强债券:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
长盛 中信 全债 指数 增强 型债 券投 资基 金
2016 年第 2 季度 报告 
 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:长盛 基金管理 有限公司 
基金托管 人:中国 农业银行 股份有限 公司 
报告送出 日期:2016 年 7 月 20 日 
 
 
 长盛全债指数增强债券 2016 年第 2 季度报 告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月19 日 复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年4 月1 日起至 6 月30 日止。 §2 基金产品 概况 基金简称 长盛全债指数增强债券 基金主代码 510080


交易代码 510080 前端交易代码 510080 后端交易代码 511080 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 10 月 25 日 报告期末基金份额总额 159,441,996.76 份 投资目标 本基金为开放式债券型基金, 将运用增强的指数化投 资策略, 在力求本金安全的基础上, 追求基金资产当 期收益和超过比较基准的长期稳定增值 投资策略 本基金采用 “自上而下” 的投资策略对各类资产进行 合理配置。 通过指数化债券投资策略确保债券资产的 长期稳定增值, 同时运用一些积极的、 低风险的投资 策略来提高债券投资组合的收益 业绩比较基准 标普中国全债指数收益率×92%+标 普中国A 股 综合指 数收益率×8 % 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种, 其长期平 均风险和预期收益均低于股票型基金 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 长盛全债指数增强债券 2016 年第 2 季度报 告 第 3 页 共 11 页





§3 主要财务 指标和基 金净值表 现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月30 日 ) 1.本期已实 现收益 1,160,797.78 2.本期利润


1,374,608.94 3.加权平均 基金份额本期利润 0.0104 4.期末基金 资产净值 237,242,593.70 5.期末基金 份额净值 1.4880 注:1 、 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2 、所列数据 截止到 2016 年 6 月30 日。 3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比 较基准收益 率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.61% 0.11% 0.09% 0.16% 0.52% -0.05%


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3.2.2 自基金合同生 效以来基金 累计净值增 长率变动及 其与同期业 绩比较基准 收益率 变动的比较 注:我司已于 2016 年4 月 15 日发布 公告修改本基金的业绩比较基准为“标普中国全债指数收益 率×9 2 %+标 普中国 A 股 综合指数收益率×8 %” 。


§4 管理人报 告 4.1 基金经理(或 基金经理小 组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 马文祥 本基金基 金经理, 长盛双月 红 1 年期 定期开放 债券型证 券投资基 金基金经 理,长盛 积极配置 2014 年 9 月 10 日 - 13 年 男, 1977 年7 月出生, 中国国籍。清华大学 经济管理学院经济学 硕士。历任中国农业 银行主任科员,工银 瑞信企业年金基金经 理、工银瑞信信用纯 债一年定期开放债券 型证券投资基金基金 经理;2013 年 8 月加长盛全债指数增强债券 2016 年第 2 季度报 告 第 5 页 共 11 页


债券型证 券投资基 金基金经 理,长盛 同泰债券 型证券投 资基金基 金经理, 固定收益 部副总 监。 入长盛基金管理有限 公司,现任固定收益 部副总监,长盛全债 指数增强型债券投资 基金(本基金)基金 经理,长盛双月红 1 年期定期开放债券型 证券投资基金基金经 理,长盛积极配置债 券型证券投资基金基 金经理,长盛同泰债 券型证券投资基金基 金经理。 注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 、 “证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。


4.2 管理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项 说明 4.3.1 公平交易制度 的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 长盛全债指数增强债券 2016 年第 2 季度报 告 第 6 页 共 11 页


投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验, 未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为 的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。


4.4 报告期内基金 投资策略和 运作分析 1 、报告期内 行情回顾 2016 年二季 度,国内经济未能延续改善,工业企业利润增速较一季度有所下滑;通胀方面, 食品价格下降带动 CPI 温和回落,大宗商品价格反弹带动 PPI 跌幅收窄 。货币政策更趋于稳健, 资金面总体保持相对宽松局面。债市呈现先跌后涨的震荡走势,利率债收益率曲线平坦化,中短 端利率略有上行, 而长端利率小幅下行, 期限利差有所收窄; 信用债方面, 收益率曲线整体上行, 中高评级信用利差压缩至历史低位,而低评级债券信用利差仍保持在较高位置,主要是违约风险 频发所致。 货币市场方面,央行运用回购及 MLF 等多种工具 调节流动性,市场流动性整体保持相对宽松 局面,各中短期限 Shibor 利率及银行 间质押式回购利率维持在较低水平。 二季度,股市呈现震荡盘整的走势。对中长期经济前景的隐忧使得市场风险偏好难以显著回 升,存量资金博弈格局短期难以得到实质性扭转。股市处于缩量、窄幅震荡、低波动率状态,不 具备较强的趋势性机会。市场也孕育了一些主题和结构性的机会,如受益于短期稳增长的地产等 周期性行业、白酒等涨价题材以及代表未来发展方向的新兴成长产业如节能环保、新能源汽车、 智能驾驶、高端装备制造等。 2 、报告期内 本基金投资策略分析 在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,在信用风险可控的前提下重点配置中短期信用债, 保持组合流动性,适度参与利率品种的投资机会。权益资产方面,根据市场行情变化,灵活调整 权益资产比重,以避免净值大幅波动;同时,精选股票,择机进行波段操作,提升组合收益。


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4.5 报告期内基金 的业绩表现 截止报告期末, 本基金份额净值为 1.4880 元, 本 报告期份额净值增长率为 0.61% , 同 期业绩 比较基准增长率为 0.09%。 4.6 报告期内基金 持有人数或 基金资产净 值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合 报告 5.1 报告期末基金 资产组合情 况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 14,704,890.09 6.06 其中:股票


14,704,890.09 6.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


209,222,599.00 86.29 其中:债券


209,222,599.00 86.29








资产 支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


6,800,000.00 2.80 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


7,207,080.85 2.97 8 其他资产


4,540,314.49 1.87 9 合计





242,474,884.43





100.00 5.2 报告期末按行 业分类的股 票投资组合 5.2.1 报告期末按行 业分类的境 内股票投资 组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 449,600.00 0.19 C 制造业 7,933,716.00 3.34 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 570,708.00 0.24 F 批发和零售业 646,731.00 0.27 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务业 1,780,654.89 0.75 J 金融业 326,655.00 0.14 长盛全债指数增强债券 2016 年第 2 季度报 告 第 8 页 共 11 页


K 房地产业 730,521.00 0.31 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,059,370.00 0.45 R 文化、体育和娱乐业 1,206,934.20 0.51 S 综合 - - 合计 14,704,890.09 6.20 5.2.2 报告期末按行 业分类的沪 港通投资股 票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。


5.3 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前十名 股票投资明 细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 000060 中金岭南 155,300 1,619,779.00 0.68 2 002296 辉煌科技 58,500 1,061,775.00 0.45 3 300015 爱尔眼科 29,000 1,059,370.00 0.45 4 000733 振华科技 45,400 1,021,500.00 0.43 5 002439 启明星辰 36,783 950,104.89 0.40 6 300036 超图软件 33,900 830,550.00 0.35 7 002527 新时达 50,900 804,220.00 0.34 8 002055 得润电子 24,900 762,438.00 0.32 9 600730 中国高科 51,700 730,521.00 0.31 10 600893 中航动力 20,000 693,000.00 0.29 5.4 报告期末按债 券品种分类 的债券投资 组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 16,425,275.00 6.92 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,648,000.00 17.13 其中:政策性金融债 40,648,000.00 17.13 4 企业债券 61,111,787.60 25.76 5 企业短期融资券 69,109,600.00 29.13 6 中期票据 21,205,000.00 8.94 7 可转债(可交换债) 722,936.40 0.30 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 209,222,599.00 88.19 长盛全债指数增强债券 2016 年第 2 季度报 告 第 9 页 共 11 页


5.5 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的前五名 债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 140201 14 国开 01 400,000 40,648,000.00 17.13 2 041556044 15 中燃投 资 CP001 200,000 20,100,000.00 8.47 3 011699486 16 陕交建 SCP001 200,000 20,002,000.00 8.43 4 010213 02 国债⒀ 130,500 13,074,795.00 5.51 5 101361015 13 长沙轨 交 MTN001 100,000 10,838,000.00 4.57 5.6 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的前十名 资产支持证 券投资 明 细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的前五名 权证投资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基 金投资的国 债期货交易 情况说明 5.9.1 本期国债期货 投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基 金投资的国 债期货持仓 和损益明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货 投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告 附注 5.10.1


报告期内 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 无被 监管部 门立 案调查 ,无 在报告 编制 日前一年 内受到公开谴责、处罚。 5.10.2


本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 长盛全债指数增强债券 2016 年第 2 季度报 告 第 10 页 共 11 页


5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 334,095.49 2 应收证券清算款 501,234.92 3 应收股利 - 4 应收利息 3,704,334.33 5 应收申购款 649.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,540,314.49 5.10.4 报告期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.10.5 报告期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告 附注的其他 文字描述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基 金份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 127,437,298.02 报告期期间基金总申购份额 34,326,637.29 减: 报告期期 间基金总赎回份额 2,321,938.55 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 159,441,996.76


§7 基金管理 人运用固 有资金投 资本基金 情况 7.1 基金管理人持 有本基金份 额变动情况 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运 用固有资金 投资本基金 交易明细 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 长盛全债指数增强债券 2016 年第 2 季度报 告 第 11 页 共 11 页


§8 备查文件 目录 8.1 备查文件目录 1 、中国证监 会核准基金募集的文件; 2 、《长盛全 债指数增强型债券投资基金基金合同》; 3 、《长盛全 债指数增强型债券投资基金托管协议》; 4 、《长盛全 债指数增强型债券投资基金招募说明书》; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照; 7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/ 或基金托 管人的办公场所及/ 或管 理人网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛基金管理有限公司 2016 年7 月20 日