万家 货币 市场 证券 投资 基金2016 年第2 季
度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 7 月 19 日
万家货币 2016 年第 2 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2016 年7 月18 日复核了本 报告中
的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保 证复核内容不存在虚假记载、 误 导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 万家货币
基金主代码 519508
交易代码 519508
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 5 月24 日
报告期末基金份额总额 5,217,207,147.28 份
投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上, 为投资者提供资金
的流动性储备, 并追求高 于业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略
构建投资组合, 谋求在满 足流动性要求、控制风险的前提下, 实现基
金收益的最大化。
业绩比较基准 本基金实施基金份额分类前，业绩比较基准为一年期银行定期存款
税后利率。自 2013 年8 月 15 日起本 基金实施基金份额分类，并采
用银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、 高流动性的品种, 其预期 风险 和
预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
下属分级基金的场内
简称
下属分级基金的交易
代码
报告期末下属分级基
金的份额总额
万家货币 A - 519508 601,459,798.67 份
万家货币 B - 519507 4,306,764,157.36 份
万家货币 R - 519501 23,522,463.67 份
万家货币 E - 000764 285,460,727.58 份 万家货币 2016 年第 2 季度报 告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
1.本期已实 现收
益
2 ．本期利润
3 ． 期末基金 资产净
值
报告期（ 2016
年 4 月1 日 －
2016 年 6 月30
日 ）
万家货币 A 3,605,769.72 3,605,769.72 601,459,798.67
万家货币 B 60,027,851.27 60,027,851.27 4,306,764,157.36
万家货币 R 139,241.59 139,241.59 23,522,463.67
万家货币 E 2,020,049.57 2,020,049.57 285,460,727.58
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货 币市场基金采
用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变 动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2 、自 2013 年 8 月15 日 起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A 类基 金份额、B 类
基金份额和 R 类基金份额 ，详情请参阅相关公告。
3 、自 2014 年 8 月25 日 起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A 类基 金份额、B 类
基金份额、R 类基金份额和 E 类基金 份额，详情请参阅相关公告。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值 收益率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
万家货币A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.5550% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.4677% 0.0012%
万家货币B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.6150% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.5277% 0.0012%
万家货币R
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个 0.6175% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.5302% 0.0012% 万家货币 2016 年第 2 季度报 告
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月
万家货币E
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.5925% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.5052% 0.0012%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值 收益率变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
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注：1 、 本基金成立于 2006 年5 月24 日， 建仓期为 3 个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合
基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
2 、自 2013 年 8 月15 日 起，本基金实施基金份额分类，分设三类基金份额：A 类基 金份额、B 类
基金份额和 R 类基金份额 ；其中 B 类和 R 类基金 份额的指标计算自分类实施日（2013 年8 月15
日）算起。
3 、自 2014 年 8 月25 日 起，本基金实施基金份额分类，分设四类基金份额：A 类基 金份额、B 类
基金份额、R 类基金份额和 E 类基金 份额；其中 E 类基金份额 的指标计算自分类实施日（2014 年
8 月25 日） 算起。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
唐俊杰
本 基 金 基
金经理， 万
家 稳 健 增
2011 年 11
月 5 日
- 6 年
基金经理，硕士。2008 年 7
月至 2011 年9 月在金元证 券
股份有限公司固定收益总部万家货币 2016 年第 2 季度报 告
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利 债 券 基
金基金、 万
家 恒 利 债
券基金、 万
家 颐 达 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基金、 万家
颐 和 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
从事固定收益投资研究工作，
担任投资经理职务。 2011 年9
月加入万家基金管理有限公
司。
注：1 、任职 日 期以公告为准。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守基金合同、 《 证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金
运作管理办法》 等法律、 法规和监管部门的相关规定, 依照诚 实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则
管理和运用基金资产, 在 认真控制投资风险的基础上, 为基金 持有人谋取最大利益, 没 有损害基金
持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》, 公司制 定了 《公平
交易管理办法》 和 《异常 交易监控及报告管理办法》 等规章制度, 涵盖了 研究、 授权、 投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节, 确保公平 对待不同投资组合, 防范 导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度, 并 建立了统一的投资管理平台, 确保不 同投资组合获得公平
的投资决策机会。 实行集中交易制度, 对于交易所公开竞价交易, 执行交易 系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 按照价 格优先、 比例分配的原则
对交易结果进行分配; 对 于银行间交易, 按照 时间 优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完
成交易。 为保证公平交易原则的实现, 通过制度 规范、 流程审批、 系统风控参数设置等进行事前控
制, 通过对投 资交易系统的实时监控进行事中控制, 通过对异 常交易的监控和分析实现事后控制。 万家货币 2016 年第 2 季度报 告
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况: 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5% 。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年 2 季 度受货币政策阶段性偏稳健、 经济数据出现 好转以及资金价格波动加大等不利因
素推动，债券市场行情呈现出先跌后涨的走势。本基金在 2 季度操作上 ，由于比较正确预判了债
券收益率以及资金面的波动，在市场下跌前维持相对较轻债券配置，在半年末等时点安排了足够
的流动性， 较好地应对了规模的波动， 并以较好的收益率进行了逆回购以及协议存款操作； 此外，
在存单以及债券收益率相对高位时点加大配置也在收益下行中获得了良好的投资回报。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期万家货币 A 基 金净值收益率为 0.5550% ， 同期业绩比较基准收益率为 0.0873% ； 万家
货币 B 基金 净值收益率为 0.6150% ， 同期业绩比较基准收益率为 0.0873% ； 万家货币 R 基金净值收
益率为 0.6175% ，同期业 绩比较基准收益率为 0.0873% ；万家 货币 E 基金 净值收益率为 0.5925% ，
同期业绩比较基准收益率为 0.0873% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情况。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 固定收益投资 3,787,605,460.35 71.42
其中：债券 3,787,605,460.35 71.42
资产支持证券
-
-
2 买入返售金融资产
149,000,463.50
2.81
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
1,321,005,711.00 24.91
4 其他资产 45,983,724.38 0.87 万家货币 2016 年第 2 季度报 告
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5 合计 5,303,595,359.23 100.00
5.2 报 告 期 债 券回 购 融 资 情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 2.86
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 76,139,841.93 1.46
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基 金资产净值的 20% 。
5.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
5.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 121
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 121
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 180 天 情况 说 明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
5.3.2 报 告 期 末 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 分布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（% ）
1 30 天以内 22.23
1.46
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.76 -
2 30 天( 含)-60 天 22.43 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.96 -
3 60 天( 含)-90 天 11.88 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 25.79 - 万家货币 2016 年第 2 季度报 告
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其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 180 天( 含)-397 天（含） 18.44 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 100.77 1.46
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 729,556,547.92 13.98
其中：政策性金融债 729,556,547.92 13.98
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,749,958,091.33 33.54
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,308,090,821.10 25.07
8 其他 - -
9 合计 3,787,605,460.35 72.60
10
剩余存续期超过 397 天 的浮
动利率债券
89,706,419.10 1.72
5.5 报 告 期 末 按摊 余 成 本 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本( 元)
占基金资产净值
比例（％）
1 160201 16 国开 01 4,000,000 399,848,100.42 7.66
2 011699258
16 大唐发电
SCP001
3,000,000 299,933,580.12 5.75
3 150215 15 国开 15 2,400,000 240,002,028.40 4.60
4 011699273
16 中航机电
SCP001
2,000,000 199,945,023.02 3.83
5 111694592
16 张家口银
行 CD036
2,000,000 197,032,078.90 3.78
6 111692680
16 贵州银行
CD008
2,000,000 194,913,462.53 3.74
7 111694601
16 桂林银行
CD029
2,000,000 193,674,507.27 3.71
8 041551036
15 华电股
CP002
1,500,000 150,195,384.71 2.88
9 041558065
15 津铁投
CP001
1,500,000 149,995,573.42 2.88 万家货币 2016 年第 2 季度报 告
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10 111692617
16 柳州银行
CD002
1,500,000 146,197,906.90 2.80
5.6 “影子定价 ” 与 “ 摊 余 成本 法 ” 确 定的 基 金 资 产净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1278%
报告期内偏离 度的最低值 0.0266%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0529%
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资 组 合 报告 附 注
5.8.1
本基金采用摊余成本法计价, 即计价 对象以买入成本列示, 按 照票面利率或协议利率每日计提
利息, 并考虑 其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销, 每 日计提损益。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。
5.8.2
本报告期内本基金未发生持有剩余期限小于 397 天但剩余存 续期超过 397 天的浮动利 率债券
的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况 。
5.8.3 本报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况, 在报
告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.4 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 42,532,300.47
4 应收申购款 3,451,423.91
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 45,983,724.38
万家货币 2016 年第 2 季度报 告
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项
目
基金合
同生效
日
（ 200
6 年5 月
24 日 ）
基金份
额总额
报告期期初基金
份额总额
报告期期间基金总
申购份额
报告期期间基金总
赎回份额
报告期期末基金
份额总额
万
家
货
币
A
- 669,629,495.77 200,640,225.35 268,809,922.45 601,459,798.67
万
家
货
币
B
-
6,225,463,902.7
1
17,398,017,369.7
9
19,316,717,115.1
4
4,306,764,157.3
6
万
家
货
币
R
- 4,608,215.25 21,119,671.15 2,205,422.73 23,522,463.67
万
家
货
币
E
- 326,629,078.63 656,595,407.55 697,763,758.60 285,460,727.58
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额 （元） 适用费率
1 申购
2016 年 5 月26
日
10,000,000.00
10,000,000.00 0.00%
2 红利发放
2016 年 6 月14
日
12,373.48
12,373.48 0.00%
3 赎回 2016 年 6 月16 -2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00% 万家货币 2016 年第 2 季度报 告
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日
合计
8,012,373.48
8,012,373.48
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准万家货币市场证券投资基金发行及募集的文件。
2 、 《万家货 币市场证券投资基金基金合同》 。
3 、万家基金 管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4 、本报告期 内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。
5 、万家货币 市场证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告原文。
6 、万家基金 管理有限公 司董事会决议。
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2016 年7 月19 日
