浙 商 聚 潮 策略 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 浙商基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2016 年 7 月19 日
浙商聚潮策略配置混合 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 15 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚 假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 浙商聚 潮策 略配 置混 合
交易代 码 680001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月4 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,760,626,286.80 份
投资目 标
本基金 通过 准确 把握 中国 经济周 期变 动特 征， 挖掘 不
同经济 周期 阶段 下优 势资 产及行 业投 资机 会， 在严 格
控制风 险的 前提 下， 追求 基金资 产的 长期 、 稳 定增 值。
投资策 略
本基金 采用 定量 分析 和定 性分析 相结 合的 方法 ， 深 入
研究我 国经 济周 期当 前所 处阶段 （复 苏、 扩 张、 滞 胀
和衰退 ） 及 未来 发展 方向 ， 确定 不同 经济 周期 阶段 下
的资产 配置 和行 业投 资策 略， 在 有效 控制 风险 的前 提
下， 精 选优 质上 市公 司股 票构建 投资 组合 ， 力 求获 得
较高的 投资 收益 。 此外 ， 本基金 还将 积极 参与 风险
低且可 控的 新股 申购 、 债 券回购 等投 资， 以增 加收 益。
未来， 随着 证券 市场 的发 展、 金 融工 具的 丰富 和交 易
方式的 创新 等， 基金 还将 积极寻 求其 他投 资机 会， 履
行适当 程序 后更 新和 丰富 组合投 资策 略。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×50 % ＋中债 综合 指数 收益 率
×50%
风险收 益特 征
本基金 为主 动投 资的 混合 型基金 ， 其 预期 风险 和收 益
高于债 券型 基金 、 货 币市 场基金 ， 但 低于 股票 型基 金，
属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 、中 高收 益品 种。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年第 2 季度报告
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基金管 理人 浙商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 16,476,788.71
2.本期 利润
-9,490,576.87
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0051
4.期末 基金 资产 净值 1,825,859,614.59
5.期末 基金 份额 净值 1.037
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.19% 0.10% -1.18% 0.51% 0.99% -0.41%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年5 月4 日 ， 基金合 同生 效日 至报 告期 期末， 本基 金运 作
时间已 满一 年。
2、本 基金 建仓 期为6 个 月 ，从 2015 年5 月 4 日至2015 年11 月3 日， 建仓 期 结束时 各项 资产 配
置比例 均符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
倪权生
本 基 金 的
基金经
理, 公司
股 票 投 资
部 副 总 经
2015 年7 月
22 日
- 5
倪权生先生，上海交
通大学金融学博士。
历任博时基金管理有
限 公 司 研 究 部 研 究
员、高 级研 究员 。 浙商聚潮策略配置混合 2016 年第 2 季度报告
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理。
查晓磊
本 基 金 的
基金经
理 ， 公 司
衍 生 品 及
量 化 投 资
部 副 总 经
理
2016 年3 月
17 日
- 5
查晓磊先生，香港中
文大学财务学博士。
历任博时基金管理有
限公司投资策略及大
宗商品 分析 师。
吕文晔
本 基 金 的
基金经
理 ， 公 司
固 定 收 益
部 基 金 经
理
2016 年3 月
17 日
- 4
吕文晔先生，英国华
威大学过程工程和商
业管理硕士。曾任平
安资产管理有限责任
公司交易部债券交易
员。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵 规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了规 范公 平交 易行 为， 保护投 资者 合法 权益 ，根 据《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》、
《证券 投资 基金 管理 公司 管理办 法》 、《 证券 投资 基金管 理 公 司公 平交 易制 度指导 意见 》等 法律
法规规 定， 本公 司制 定了 相应的 公平 交易 制度 。在 投资决 策层 面， 本公 司实 行投资 决策 委员 会领
导下的 投资 组合 经理 负责 制，对 不同 类别 的投 资组 合分别 管理 、独 立决 策； 在交易 层面 ，实 行集
中交易 制度 ，建 立了 公平 的交易 分配 制度 ，确 保各 投资组 合享 有公 平的 交易 执行机 会， 严禁 在不
同投资 组合 之间 进行 利益 输送； 在监 控和 评估 层面 ，本公 司金 融工 程小 组将 每日审 查当 天的 投资
交易， 对不 同投 资组 合在 交易所 公开 竞价 交易 中同 日同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行监 控，
同时对 不同 投资 组合 临近 交易日 的同 向交 易和 反向 交易的 交易 时机 和 交 易价 差进行 分析 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生违反 公平 交易 制度 的行 为。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司旗 下管 理的 各投 资组 合在交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易的 控制 方面 ，未 出现成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 ，亦 未 受到监 管机 构的 相关 调查 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 主要 投资 策略 为配 置债券 同时 积极 参与 新股 网下申 购， 另外 控制 股票 底仓较 低的 波动
率水平 。报 告期 内对 组合 持有资 质一 般的 城投 债做 了减持 ，并 加大 了对 短久 期债券 资产 的配 置。
同时积 极参 与新 股IPO 申 购，获 得了 较好 的收 益。
4.5 报 告期 内 基金 的业 绩表现
截至2016 年06 月 30 日 为 止， 报 告期 内本 基金 净值 增长率 为-0.19% ， 业 绩比 较基准 收益 率为
-1.18% 。基 金净 值增 长率 高于业 绩比 较基 准 0.99% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 不存 在对 本基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 63,616,641.84 3.48
其中： 股票
63,616,641.84 3.48
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,512,582,053.00 82.75
其中： 债券
1,512,582,053.00 82.75
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
158,900,678.35 8.69
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
65,318,040.15 3.57
8 其他资 产
27,410,469.04 1.50 浙商聚潮策略配置混合 2016 年第 2 季度报告
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9 合计
1,827,827,882.38
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 35,840,727.66 1.96
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
2,011,185.00 0.11
E 建筑业 2,936,506.16 0.16
F 批发和 零售 业 3,469,429.00 0.19
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,022,721.60 0.11
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,848,547.10 0.10
J 金融业 7,495,219.20 0.41
K
房地产 业
2,054,976.00 0.11
L
租赁和 商务 服务 业
2,167,259.40 0.12
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,019,126.72 0.11
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,750,944.00 0.10
S 综合 - -
合计 63,616,641.84 3.48
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 1,170,000 5,194,800.00 0.28
2 300092 科新机 电 157,800 2,414,340.00 0.13
3 300449 汉邦高 科 42,100 2,405,594.00 0.13 浙商聚潮策略配置混合 2016 年第 2 季度报告
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4 000001 平安银 行 264,416 2,300,419.20 0.13
5 300121 阳谷华 泰 166,200 2,275,278.00 0.12
6 300197 铁汉生 态 161,640 2,240,330.40 0.12
7 002397 梦洁股 份 270,040 2,222,429.20 0.12
8 300247 乐金健 康 264,483 2,195,208.90 0.12
9 600055 华润万 东 124,480 2,185,868.80 0.12
10 002400 省广股 份 153,380 2,167,259.40 0.12
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 151,405,000.00 8.29
其中： 政策 性金 融债 151,405,000.00 8.29
4 企业债 券 690,369,053.00 37.81
5 企业短 期融 资券 110,772,000.00 6.07
6 中期票 据 114,387,000.00 6.26
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 445,649,000.00 24.41
9 其他 - -
10 合计 1,512,582,053.00 82.84
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 111693497
16 宁 波银
行CD088
1,600,000 158,784,000.00 8.70
2 1480031
14 潍 坊滨
投债
800,000 88,008,000.00 4.82
3 140201 14 国开 01 800,000 81,296,000.00 4.45
4 1480292
14 景 洪国
投债
730,000 78,000,500.00 4.27
5 1580008
15 鸡 西国
资债
700,000 74,494,000.00 4.08
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券. 浙商聚潮策略配置混合 2016 年第 2 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告 期内 本基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 没有 被监管 部门 立案调 查或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公 开 谴责、 处罚 的情况 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 84,514.85
2 应收证 券清 算款 148,464.19
3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,177,490.00
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 27,410,469.04
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受 限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 资产 或净 值比例 的分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,195,050,214.46
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,534.68
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 434,425,462.34
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,760,626,286.80
§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 浙商 聚 潮策略 配置 混合 型证 券投 资基金 设立 的相 关文 件；
2 、《 浙商 聚潮 策略 配置 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
3 、《 浙商 聚潮 策略 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
4 、《 浙商 聚潮 策略 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
7.2 存 放地 点
杭州市 西湖 区教 工 路 18 号 世贸丽 晶城 欧美 中 心 B 座507 室
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7.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站
www.zsfund.com 查 阅， 还 可拨打 基金 管理 人客 户服 务中心 电话 ： 400-067-9908/021-60359000
查询相 关信 息。
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