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招商标普(人民币)(000391)

招商标普:更新招募说明书摘要(2016年第2号)查看PDF公告

招商 标普高收 益红利 贵族指 数增强型 证券 投资基金
更新 的招募说 明书摘 要
( 二 零 一 六 年 第 二 号 )
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券
监 督 管 理 委 员 会 2 0 1 2 年 1 1 月 2 1 日 《 关 于 核 准 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基
金 募 集 的 批 复 》 ( 证 监 许 可 字 〔 2 0 1 2 〕 1 5 5 7 号 文 ) 核 准 公 开 募 集 。 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2 0 1 3
年 1 2 月 1 1 日 正 式 生 效 。
重要提 示
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 称 “ 本 基 金 管 理 人 ” 或 “ 管 理 人 ” ) 保 证 招 募 说 明 书 的 内
容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 核 准 , 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 ,
并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证 , 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风
险 。
本 基 金 投 资 于 全 球 证 券 市 场 股 票 交 易 所 上 市 的 上 市 公 司 股 票 , 基 金 净 值 会 因 为 所 投 资 证
券 市 场 波 动 、 经 济 波 动 等 因 素 产 生 波 动 。 投 资 者 投 资 本 基 金 可 能 面 临 的 风 险 包 括 : 一 是 全 球
投 资 风 险 , 包 括 海 外 市 场 风 险 、 新 兴 市 场 投 资 风 险 、 政 府 管 制 风 险 、 汇 率 风 险 、 政 治 和 法 律
风 险 、 会 计 核 算 风 险 、 税 务 风 险 等 ; 二 是 本 基 金 投 资 风 险 , 包 括 投 资 标 的 风 险 、 利 率 风 险 、
衍 生 品 风 险 、 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 、 交 易 结 算 风 险 、 金 融 模 型 风 险 等 ; 三 是 管 理 风 险 、 操
作 和 技 术 风 险 以 及 不 可 抗 力 风 险 。 本 基 金 属 于 具 有 较 高 风 险 和 较 高 收 益 预 期 的 证 券 投 资 基 金
品 种 , 投 资 者 在 投 资 本 基 金 之 前 , 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 , 全 面 认 识 本
基 金 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性 , 并 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 , 理 性 判 断 市 场 , 谨 慎 做
出 投 资 决 策 。
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证
基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 当 投 资 人 赎 回 时 , 所 得 或 会 高 于 或 低 于 投 资 人 先 前 所 支
付 的 金 额 。 如 对 本 招 募 说 明 书 有 任 何 疑 问 , 应 寻 求 独 立 及 专 业 的 财 务 意 见 。
投 资 有 风 险 , 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 它 基 金 的 业 绩 并 不
构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 。 投 资 人 在 认 购 ( 或 申 购 ) 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 。基 金 招 募 说 明 书 自 基 金 合 同 生 效 日 起 , 每 六 个 月 更 新 一 次 , 并 于 每 六 个 月 结 束 之 日 后 的
4 5 日 内 公 告 , 更 新 内 容 截 至 每 六 个 月 的 最 后 一 日 。
本 更 新 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2 0 1 6 年 6 月 1 1 日 , 有 关 财 务 和 业 绩 表 现 数 据 截 止 日
为 2 0 1 6 年 3 月 3 1 日 , 财 务 和 业 绩 表 现 数 据 未 经 审 计 。
一、基 金管理人
( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况
名 称 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
设 立 日 期 : 2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7 0 8 8 号
办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7 0 8 8 号
法 定 代 表 人 : 李 浩
电 话 : ( 0 7 5 5 ) 8 3 1 9 9 5 9 6
传 真 : ( 0 7 5 5 ) 8 3 0 7 6 9 7 4
联 系 人 : 赖 思 斯
注 册 资 本 : 人 民 币 2 . 1 亿 元
股 权 结 构 和 公 司 沿 革 :
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 2 ] 1 0 0 号 文 批
准 设 立 , 是 中 国 第 一 家 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 公 司 由 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 、 I N G A s s e t
M a n a g e m e n t B . V . ( 荷 兰 投 资 ) 、 中 国 电 力 财 务 有 限 公 司 、 中 国 华 能 财 务 有 限 责 任 公 司 、 中 远
财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 投 资 组 建 。 经 公 司 股 东 会 通 过 并 经 中 国 证 监 会 批 准 , 公 司 的 注 册 资 本
金 已 经 由 人 民 币 一 亿 元 ( R M B 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 元 ) 增 加 为 人 民 币 二 亿 一 千 万 元 ( R M B 2 1 0 ,
0 0 0 , 0 0 0 元 ) 。
2 0 0 7 年 5 月 , 经 公 司 股 东 会 通 过 并 经 中 国 证 监 会 批 复 同 意 , 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 受
让 中 国 电 力 财 务 有 限 公 司 、 中 国 华 能 财 务 有 限 责 任 公 司 、 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 及 招 商 证 券
股 份 有 限 公 司 分 别 持 有 的 公 司 1 0 % 、 1 0 % 、 1 0 % 及 3 . 4 % 的 股 权 ; 公 司 外 资 股 东 I N G A s s e t
M a n a g e m e n t B . V . ( 荷 兰 投 资 ) 受 让 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 的 公 司 3 . 3 % 的 股 权 。 上 述 股
权 转 让 完 成 后 , 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 股 东 及 股 权 结 构 为 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 公
司 全 部 股 权 的 3 3 . 4 % , 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 3 3 . 3 % , I N G A s s e tM a n a g e m e n t B . V . ( 荷 兰 投 资 ) 持 有 公 司 全 部 股 权 的 3 3 . 3 % 。
2 0 1 3 年 8 月 , 经 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 并 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [ 2 0 1 3 ] 1 0 7 4 号 文 批 复 同
意 , 荷 兰 投 资 公 司 ( I N G A s s e t M a n a g e m e n t B . V . ) 将 其 持 有 的 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 2 1 . 6 % 股
权 转 让 给 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 、 1 1 . 7 % 股 权 转 让 给 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 。 上 述 股 权 转 让
完 成 后 , 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 股 东 及 股 权 结 构 为 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 全 部 股 权
的 5 5 % , 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 全 部 股 权 的 4 5 % 。
公 司 主 要 股 东 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1 9 8 7 年 4 月 8 日 , 总 行 设 在 深 圳 , 业 务 以
中 国 市 场 为 主 。 招 商 银 行 于 2 0 0 2 年 4 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 ( 股 票 代 码 : 6 0 0 0 3 6 ) 。
2 0 0 6 年 9 月 2 2 日 , 招 商 银 行 在 香 港 联 合 交 易 所 上 市 ( 股 份 代 号 : 3 9 6 8 ) 。
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 是 百 年 招 商 局 旗 下 金 融 企 业 , 经 过 多 年 创 业 发 展 , 已 成 为 拥 有 证
券 市 场 业 务 全 牌 照 的 一 流 券 商 。 2 0 0 9 年 1 1 月 , 招 商 证 券 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 ( 代 码
6 0 0 9 9 9 ) 。
公 司 将 秉 承 “ 诚 信 、 理 性 、 专 业 、 协 作 、 成 长 ” 的 理 念 , 以 “ 为 投 资 者 创 造 更 多 价 值 ”
为 使 命 , 力 争 成 为 中 国 资 产 管 理 行 业 具 有 “ 差 异 化 竞 争 优 势 、 一 流 品 牌 ” 的 资 产 管 理 公 司 。
( 二 ) 主 要 人 员 情 况
1 、 基 金 管 理 人 董 事 、 监 事 及 高 级 管 理 人 员 介 绍 :
李 浩 , 男 , 工 商 管 理 硕 士 , 高 级 会 计 师 。 1 9 9 7 年 5 月 加 入 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 , 曾
任 行 长 助 理 、 上 海 分 行 行 长 、 副 行 长 , 现 任 执 行 董 事 、 党 委 副 书 记 、 常 务 副 行 长 兼 财 务 负 责
人 。 现 任 公 司 董 事 长 。
邓 晓 力 , 女 , 毕 业 于 美 国 纽 约 州 立 大 学 , 获 经 济 学 博 士 学 位 。 2 0 0 1 年 加 入 招 商 证 券 ,
期 间 于 2 0 0 4 年 1 月 至 2 0 0 5 年 9 月 被 中 国 证 监 会 借 调 至 南 方 证 券 行 政 接 管 组 工 作 , 参 与 南 方
证 券 的 清 算 ; 在 加 入 招 商 证 券 前 , 曾 在 美 国 纽 约 花 旗 银 行 从 事 风 险 管 理 工 作 。 现 任 招 商 证 券
股 份 有 限 公 司 副 总 裁 , 分 管 风 险 管 理 、 公 司 财 务 、 清 算 及 培 训 工 作 ; 中 国 证 券 业 协 会 财 务 与
风 险 控 制 委 员 会 副 主 任 。 现 任 公 司 副 董 事 长 。
金 旭 , 女 , 北 京 大 学 硕 士 研 究 生 。 1 9 9 3 年 7 月 至 2 0 0 1 年 1 1 月 在 中 国 证 监 会 工 作 。 2 0 0 1
年 1 1 月 至 2 0 0 4 年 7 月 在 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 任 副 总 经 理 。 2 0 0 4 年 7 月 至 2 0 0 6 年 1 月 在
宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 任 总 经 理 。 2 0 0 6 年 1 月 至 2 0 0 7 年 5 月 在 梅 隆 全 球 投 资 有 限 公 司 北 京
代 表 处 任 首 席 代 表 。 2 0 0 7 年 6 月 至 2 0 1 4 年 1 2 月 担 任 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 。 2 0 1 5
年 1 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 公 司 总 经 理 、 董 事 兼 招 商 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公
司 董 事 长 。吴 冠 雄 , 男 , 1 9 7 2 年 1 月 生 , 硕 士 研 究 生 , 2 2 年 法 律 从 业 经 历 。 1 9 9 4 年 8 月 至 1 9 9 7 年
9 月 在 中 国 北 方 工 业 公 司 任 法 律 事 务 部 职 员 。 1 9 9 7 年 1 0 月 至 1 9 9 9 年 1 月 在 新 加 坡 C o l i n N g
& P a r t n e r s 任 中 国 法 律 顾 问 。 1 9 9 9 年 2 月 至 今 在 北 京 市 天 元 律 师 事 务 所 工 作 , 先 后 担 任 专 职
律 师 、 事 务 所 权 益 合 伙 人 、 事 务 所 管 理 合 伙 人 、 事 务 所 执 行 主 任 和 管 理 委 员 会 成 员 。 2 0 0 9
年 9 月 至 今 兼 任 北 京 市 华 远 集 团 有 限 公 司 外 部 董 事 。 2 0 1 2 年 5 月 至 今 兼 任 中 国 证 券 监 督 管
理 委 员 会 第 四 届 、 第 五 届 并 购 重 组 审 核 委 员 会 兼 职 委 员 。 现 任 公 司 独 立 董 事 。
王 莉 , 女 , 高 级 经 济 师 。 毕 业 于 中 国 人 民 解 放 军 外 国 语 学 院 , 历 任 中 国 人 民 解 放 军 昆 明
军 区 三 局 战 士 、 助 理 研 究 员 ; 国 务 院 科 技 干 部 局 二 处 干 部 ; 中 信 公 司 财 务 部 国 际 金 融 处 干 部 、
银 行 部 资 金 处 副 处 长 ; 中 信 银 行 ( 原 中 信 实 业 银 行 ) 资 本 市 场 部 总 经 理 、 行 长 助 理 、 副 行 长
等 职 。 现 任 中 国 证 券 市 场 研 究 设 计 中 心 ( 联 办 ) 常 务 干 事 兼 基 金 部 总 经 理 ; 联 办 控 股 有 限 公 司
董 事 总 经 理 等 。 现 任 公 司 独 立 董 事 。
蔡 廷 基 , 男 , 毕 业 于 香 港 理 工 学 院 ( 现 为 香 港 理 工 大 学 ) 会 计 系 。 历 任 香 港 毕 马 威 会 计
师 事 务 所 审 计 部 副 经 理 、 经 理 , 毕 马 威 会 计 师 事 务 所 上 海 办 事 处 执 行 合 伙 人 , 毕 马 威 华 振 会
计 师 事 务 所 上 海 首 席 合 伙 人 , 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 华 东 华 西 区 首 席 合 伙 人 。 现 为 香 港 会
计 师 公 会 资 深 会 员 、 上 海 市 静 安 区 政 协 委 员 、 上 海 市 静 安 区 归 国 华 侨 联 合 会 名 誉 副 主 席 。 兼
任 中 国 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 等 三 家 香 港 上 市 公 司 的 非 执 行 独 立 董 事 。 现 任 公 司 独
立 董 事 。
孙 谦 , 男 , 新 加 坡 籍 , 经 济 学 博 士 。 1 9 8 0 年 至 1 9 9 1 年 先 后 就 读 于 北 京 大 学 、 复 旦 大 学 、
W i l l i a m P a t e r s o n C o l l e g e 和 A r i z o n a S t a t e U n i v e r s i t y 并 获 得 学 士 、 工 商 管 理 硕 士 和 经 济 学 博
士 学 位 。 曾 任 新 加 坡 南 洋 理 工 大 学 商 学 院 副 教 授 、 厦 门 大 学 任 财 务 管 理 与 会 计 研 究 院 院 长 及
特 聘 教 授 、 上 海 证 券 交 易 所 高 级 访 问 金 融 专 家 。 现 任 复 旦 大 学 管 理 学 院 特 聘 教 授 和 财 务 金 融
系 主 任 。 兼 任 上 海 证 券 交 易 所 , 中 国 金 融 期 货 交 易 所 和 上 海 期 货 交 易 所 博 士 后 工 作 站 导 师 ,
科 技 部 复 旦 科 技 园 中 小 型 科 技 企 业 创 新 型 融 资 平 台 项 目 负 责 人 。 现 任 公 司 独 立 董 事 。
张 卫 华 , 女 , 1 9 8 1 年 0 7 月 至 1 9 8 8 年 8 月 , 曾 在 江 苏 省 连 云 港 市 汽 车 运 输 公 司 财 务 部
门 任 职 ; 1 9 8 3 年 1 1 月 至 1 9 8 8 年 0 8 月 , 任 中 国 银 行 连 云 港 分 行 外 汇 会 计 部 主 任 ; 1 9 8 8 年
0 8 月 至 1 9 9 4 年 1 1 月 , 历 任 招 商 银 行 总 行 国 际 部 、 会 计 部 主 任 、 证 券 业 务 部 总 经 理 助 理 ;
1 9 9 4 年 1 1 月 至 2 0 0 6 年 0 2 月 , 历 任 招 银 证 券 、 国 通 证 券 及 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理
兼 稽 核 审 计 部 总 经 理 ; 2 0 0 6 年 0 3 月 至 2 0 0 9 年 0 4 月 , 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 稽 核 监 察 总
审 计 师 ; 2 0 0 9 年 0 4 月 至 2 0 1 6 年 1 月 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 合 规 总 监 ; 2 0 1 6 年 1 月 起 任
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 高 级 顾 问 。 现 任 公 司 监 事 会 主 席 。周 松 , 男 , 武 汉 大 学 世 界 经 济 专 业 硕 士 研 究 生 。 1 9 9 7 年 2 月 加 入 招 商 银 行 , 1 9 9 7 年 2
月 至 2 0 0 6 年 6 月 历 任 招 商 银 行 总 行 计 划 资 金 部 经 理 、 总 经 理 助 理 、 副 总 经 理 , 2 0 0 6 年 6 月
至 2 0 0 7 年 7 月 任 招 商 银 行 总 行 计 划 财 务 部 副 总 经 理 , 2 0 0 7 年 7 月 至 2 0 0 8 年 7 月 任 招 商 银
行 武 汉 分 行 副 行 长 。 2 0 0 8 年 7 月 至 2 0 1 0 年 6 月 任 招 商 银 行 总 行 计 划 财 务 部 副 总 经 理 ( 主 持
工 作 ) 。 2 0 1 0 年 6 月 至 2 0 1 2 年 9 月 任 招 商 银 行 总 行 计 划 财 务 部 总 经 理 。 2 0 1 2 年 9 月 至 2 0 1 4
年 6 月 任 招 商 银 行 总 行 业 务 总 监 兼 总 行 计 划 财 务 部 总 经 理 。 2 0 1 4 年 6 月 至 2 0 1 4 年 1 2 月 任
招 商 银 行 总 行 业 务 总 监 兼 总 行 资 产 负 债 管 理 部 总 经 理 。 2 0 1 4 年 1 2 月 起 任 招 商 银 行 总 行 同 业
金 融 总 部 总 裁 兼 总 行 资 产 管 理 部 总 经 理 。 2 0 1 6 年 1 月 起 任 招 商 银 行 总 行 投 行 与 金 融 市 场 总
部 总 裁 兼 总 行 资 产 管 理 部 总 经 理 。 现 任 公 司 监 事 。
罗 琳 , 女 , 厦 门 大 学 经 济 学 硕 士 。 1 9 9 6 年 加 入 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 部 , 先
后 担 任 项 目 经 理 、 高 级 经 理 、 业 务 董 事 ; 2 0 0 2 年 起 参 与 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 备 , 公 司
成 立 后 先 后 担 任 基 金 核 算 部 高 级 经 理 、 产 品 研 发 部 高 级 经 理 、 副 总 监 、 总 监 , 现 任 产 品 运 营
官 兼 市 场 推 广 部 总 监 、 公 司 监 事 。
鲁 丹 , 女 , 中 山 大 学 国 际 工 商 管 理 硕 士 ; 2 0 0 1 年 加 入 美 的 集 团 股 份 有 限 公 司 任 O r a c l e E R P
系 统 实 施 顾 问 ; 2 0 0 5 年 5 月 至 2 0 0 6 年 1 2 月 于 韬 睿 惠 悦 咨 询 有 限 公 司 任 咨 询 顾 问 ; 2 0 0 6 年
1 2 月 至 2 0 1 1 年 2 月 于 怡 安 翰 威 特 咨 询 有 限 公 司 任 咨 询 总 监 ; 2 0 1 1 年 2 月 至 2 0 1 4 年 3 月 任
倍 智 人 才 管 理 咨 询 有 限 公 司 首 席 运 营 官 ; 现 任 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 人 力 资 源 部 总 监 、 公 司
监 事 , 兼 任 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 。
李 扬 , 男 , 中 央 财 经 大 学 经 济 学 硕 士 , 2 0 0 2 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 基 金
核 算 部 高 级 经 理 、 副 总 监 、 总 监 , 现 任 产 品 研 发 一 部 总 监 、 公 司 监 事 。
钟 文 岳 , 男 , 厦 门 大 学 货 币 银 行 学 硕 士 。 1 9 9 2 年 7 月 至 1 9 9 7 年 4 月 于 中 国 农 村 发 展 信
托 投 资 公 司 任 福 建 ( 集 团 ) 公 司 国 际 业 务 部 经 理 ; 1 9 9 7 年 4 月 至 2 0 0 0 年 1 月 于 申 银 万 国 证
券 股 份 有 限 公 司 任 九 江 营 业 部 总 经 理 ; 2 0 0 0 年 1 月 至 2 0 0 1 年 1 月 任 厦 门 海 发 投 资 股 份 有 限
公 司 总 经 理 ; 2 0 0 1 年 1 月 至 2 0 0 4 年 1 月 任 深 圳 二 十 一 世 纪 风 险 投 资 公 司 副 总 经 理 ; 2 0 0 4
年 1 月 至 2 0 0 8 年 1 1 月 任 新 江 南 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 ; 2 0 0 8 年 1 1 月 至 2 0 1 5 年 6 月 任 招
商 银 行 股 份 有 限 公 司 投 资 管 理 部 总 经 理 ; 2 0 1 5 年 6 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 副
总 经 理 兼 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 。
沙 骎 , 男 , 中 国 国 籍 , 中 欧 国 际 工 商 学 院 E M B A , 曾 任 职 于 南 京 熊 猫 电 子 集 团 , 任 设 计
师 ; 1 9 9 8 年 3 月 加 入 原 君 安 证 券 南 京 营 业 部 交 易 部 , 任 经 理 助 理 ; 1 9 9 9 年 1 1 月 加 入 中 国 平
安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 资 金 运 营 中 心 基 金 投 资 部 , 从 事 交 易 及 证 券 研 究 工 作 ; 2 0 0 0年 1 1 月 加 入 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 投 资 部 , 任 交 易 主 管 ; 2 0 0 8 年 2 月 加 入 国 泰 基 金 管
理 有 限 公 司 量 化 投 资 事 业 部 , 任 投 资 总 监 、 部 门 总 经 理 ; 2 0 1 5 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公
司 , 现 任 公 司 副 总 经 理 兼 招 商 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 。
欧 志 明 , 男 , 华 中 科 技 大 学 经 济 学 及 法 学 双 学 士 、 投 资 经 济 硕 士 ; 2 0 0 2 年 加 入 广 发 证
券 深 圳 业 务 总 部 任 机 构 客 户 经 理 ; 2 0 0 3 年 4 月 至 2 0 0 4 年 7 月 于 广 发 证 券 总 部 任 风 险 控 制 岗
从 事 风 险 管 理 工 作 ; 2 0 0 4 年 7 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 法 律 合 规 部 高 级 经 理 、
副 总 监 、 总 监 、 督 察 长 , 现 任 公 司 副 总 经 理 、 董 事 会 秘 书 , 兼 任 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司
董 事 兼 招 商 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 。
潘 西 里 , 男 , 硕 士 , 1 9 9 8 年 加 入 大 鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 法 律 部 , 负 责 法 务 工 作 ; 2 0 0 1
年 1 0 月 加 入 天 同 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 , 任 职 主 管 ; 2 0 0 3 年 2 月 加 入 中 国 证 券 监 督
管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 , 历 任 副 主 任 科 员 、 主 任 科 员 、 副 处 长 及 处 长 ; 2 0 1 5 年 加 入 招 商 基
金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 督 察 长 。
2 、 本 基 金 基 金 经 理 介 绍 :
邓 栋 , 男 , 中 国 国 籍 , 工 学 硕 士 。 2 0 0 8 年 加 入 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 , 从 事 审 计 工
作 , 2 0 1 0 年 1 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 固 定 收 益 投 资 部 研 究 员 , 招 商 信 用 添 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 : 2 0 1 3 年 9 月 1 2 日 至 2 0 1 5 年 7 月 2 3 日 ) , 现 任
固 定 收 益 投 资 部 副 总 监 、 招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 : 2 0 1 3 年 3
月 9 日 至 今 ) 、 招 商 安 润 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 : 2 0 1 3 年 4 月 1 9 日
至 今 ) 、 招 商 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 : 2 0 1 5 年 2 月 1 2
日 至 今 ) 、 招 商 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 : 2 0 1 5 年 4 月 1 日 至 今 ) 、
招 商 丰 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 : 2 0 1 5 年 4 月 1 7 日 至
今 ) 、 招 商 丰 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 : 2 0 1 5 年 6 月 1 1 日 至 今 ) 、
招 商 全 球 资 源 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 : 2 0 1 5 年 7 月 3 日 至 今 ) 、 招 商 标 普
金 砖 四 国 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 : 2 0 1 5 年 7 月 3 日 至 今 、 招 商 标
普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 : 2 0 1 5 年 7 月 3 日 至 今 ) 、
招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 : 2 0 1 5 年 7 月 2 3 日 至 今 ) 、 招 商 丰
融 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 : 2 0 1 5 年 1 1 月 1 7 日 至 今 ) 兼 招 商 资
产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 。
本 基 金 历 任 基 金 经 理 包 括 : 牛 若 磊 ( N i u R u o l e i ) 先 生 , 管 理 时 间 为 2 0 1 3 年 1 2 月 1 1 日
至 2 0 1 5 年 7 月 3 日 。3 、 投 资 决 策 委 员 会 成 员 :
公 司 的 投 资 决 策 委 员 会 由 如 下 成 员 组 成 : 总 经 理 金 旭 、 副 总 经 理 沙 骎 、 总 经 理 助 理 及 投
资 管 理 二 部 负 责 人 杨 渺 、 总 经 理 助 理 兼 投 资 管 理 四 部 负 责 人 王 忠 波 、 总 经 理 助 理 兼 全 球 量 化
投 资 部 负 责 人 吴 武 泽 、 总 经 理 助 理 裴 晓 辉 、 交 易 部 总 监 路 明 、 国 际 业 务 部 总 监 白 海 峰 。
4 、 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 。
二、基 金托管人
( 一 ) 基 金 托 管 人 的 基 本 情 况
名 称 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 “ 中 国 银 行 ” )
住 所 及 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
首 次 注 册 登 记 日 期 : 1 9 8 3 年 1 0 月 3 1 日
变 更 注 册 登 记 日 期 : 2 0 0 4 年 8 月 2 6 日
注 册 资 本 : 人 民 币 贰 仟 柒 佰 玖 拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元 整
法 定 代 表 人 : 田 国 立
基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 【 1 9 9 8 】 2 4 号
托 管 部 门 信 息 披 露 联 系 人 : 王 永 民
客 服 电 话 : 9 5 5 6 6
传 真 : ( 0 1 0 ) 6 6 5 9 4 9 4 2
( 二 ) 基 金 托 管 部 门 及 主 要 人 员 情 况
中 国 银 行 托 管 业 务 部 设 立 于 1 9 9 8 年 , 现 有 员 工 1 1 0 余 人 , 大 部 分 员 工 具 有 丰 富 的 银 行 、
证 券 、 基 金 、 信 托 从 业 经 验 , 且 具 有 海 外 工 作 、 学 习 或 培 训 经 历 , 6 0 % 以 上 的 员 工 具 有 硕 士
以 上 学 位 或 高 级 职 称 。 为 给 客 户 提 供 专 业 化 的 托 管 服 务 , 中 国 银 行 已 在 境 内 、 外 分 行 开 展 托
管 业 务 。
作 为 国 内 首 批 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 , 中 国 银 行 拥 有 证 券 投 资 基 金 、 基
金 ( 一 对 多 、 一 对 一 ) 、 社 保 基 金 、 保 险 资 金 、 Q F I I 、 R Q F I I 、 Q D I I 、 境 外 三 类 机 构 、 券 商 资
产 管 理 计 划 、 信 托 计 划 、 企 业 年 金 、 银 行 理 财 产 品 、 股 权 基 金 、 私 募 基 金 、 资 金 托 管 等 门 类
齐 全 、 产 品 丰 富 的 托 管 业 务 体 系 。 在 国 内 , 中 国 银 行 首 家 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 分 析 等 增 值 服
务 , 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 增 值 服 务 , 是 国 内 领 先 的 大 型 中 资 托 管 银 行 。
( 三 ) 证 券 投 资 基 金 托 管 情 况截 至 2 0 1 6 年 0 3 月 3 1 日 , 中 国 银 行 已 托 管 4 4 6 只 证 券 投 资 基 金 , 其 中 境 内 基 金 4 1 6 只 ,
Q D I I 基 金 3 0 只 , 覆 盖 了 股 票 型 、 债 券 型 、 混 合 型 、 货 币 型 、 指 数 型 等 多 种 类 型 的 基 金 , 满
足 了 不 同 客 户 多 元 化 的 投 资 理 财 需 求 , 基 金 托 管 规 模 位 居 同 业 前 列 。
三 、 相 关 服 务 机 构
(一) 基金份额销 售机构
1 . 直 销 机 构 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
招 商 基 金 客 户 服 务 中 心 电 话 : 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 ( 免 长 途 话 费 )
招 商 基 金 官 网 交 易 平 台
交 易 网 站 : w w w . c m f c h i n a . c o m
交 易 电 话 : 4 0 0 - 8 8 7 - 9 5 5 5 ( 免 长 途 话 费 )
电 话 : ( 0 7 5 5 ) 8 3 1 9 6 4 3 7
传 真 : ( 0 7 5 5 ) 8 3 1 9 9 0 5 9
联 系 人 : 陈 梓
招 商 基 金 战 略 客 户 部
地 址 : 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 2 8 号 太 平 洋 保 险 大 厦 B 座 2 层 西 侧 2 0 7 - 2 1 9 单 元
电 话 : ( 0 1 0 ) 6 6 2 9 0 5 4 0
联 系 人 : 刘 超
招 商 基 金 机 构 理 财 部
地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7 8 8 8 号 东 海 国 际 中 心 A 座 1 6 楼
电 话 : ( 0 7 5 5 ) 8 3 1 9 0 4 5 2
联 系 人 : 刘 刚
地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 0 8 8 号 上 海 招 商 银 行 大 厦 南 塔 1 5 楼
电 话 : ( 0 2 1 ) 6 8 8 8 9 9 1 6 - 1 1 6
联 系 人 : 秦 向 东
地 址 : 北 京 市 西 城 区 丰 盛 胡 同 2 8 号 太 平 洋 保 险 大 厦 B 座 2 层 西 侧 2 0 7 - 2 1 9 单 元
电 话 : ( 0 1 0 ) 6 6 2 9 0 5 1 0
联 系 人 : 王 默 飞招 商 基 金 直 销 交 易 服 务 联 系 方 式
地 址 : 深 圳 市 南 山 区 科 苑 路 科 兴 科 学 园 A 3 单 元 3 楼 招 商 基 金 客 服 中 心 直 销 柜 台
电 话 : ( 0 7 5 5 ) 8 3 1 9 6 3 5 9 8 3 1 9 6 3 5 8
传 真 : ( 0 7 5 5 ) 8 3 1 9 6 3 6 0
备 用 传 真 : ( 0 7 5 5 ) 8 3 1 9 9 2 6 6
联 系 人 : 贺 军 莉
2 、 代 销 机 构
( 1 ) 代 销 机 构 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
法 定 代 表 人 : 田 国 立
电 话 : 9 5 5 6 6
传 真 : ( 0 1 0 ) 6 6 5 9 4 8 5 3
联 系 人 : 张 建 伟
( 2) 代 销 机 构 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7 0 8 8 号 招 商 银 行 大 厦
法 定 代 表 人 : 李 建 红
电 话 : ( 0 7 5 5 ) 8 3 1 9 8 8 8 8
传 真 : ( 0 7 5 5 ) 8 3 1 9 5 0 5 0
联 系 人 : 邓 炯 鹏
( 3 ) 代 销 机 构 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号
法 定 代 表 人 : 姜 建 清
电 话 : 9 5 5 8 8
传 真 : 0 1 0 - 6 6 1 0 7 9 1 4
联 系 人 : 杨 菲
( 4 ) 代 销 机 构 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 6 9 号
法 定 代 表 人 : 刘 士 余
电 话 : 9 5 5 9 9
传 真 : ( 0 1 0 ) 8 5 1 0 9 2 1 9联 系 人 : 唐 文 勇
( 5 ) 代 销 机 构 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9 号
法 定 代 表 人 : 常 振 明
电 话 : 9 5 5 5 8
传 真 : ( 0 1 0 ) 6 5 5 5 0 8 2 7
联 系 人 : 赵 骞
( 6 ) 代 销 机 构 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 1 8 8 号
法 定 代 表 人 : 牛 锡 明
电 话 : ( 0 2 1 ) 5 8 7 8 1 2 3 4
传 真 : ( 0 2 1 ) 5 8 4 0 8 4 8 3
联 系 人 : 张 宏 革
( 7 ) 代 销 机 构 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 5 0 0 号
法 定 代 表 人 : 吉 晓 辉
电 话 : ( 0 2 1 ) 6 1 6 1 8 8 8 8
传 真 : ( 0 2 1 ) 6 3 6 0 4 1 9 9
联 系 人 : 高 天
( 8 ) 代 销 机 构 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5 0 4 7 号
法 定 代 表 人 : 孙 建 一
电 话 : 9 5 5 1 1 - 3
传 真 : ( 0 2 1 ) 5 0 9 7 9 5 0 7
联 系 人 : 张 莉
( 9 ) 代 销 机 构 : 包 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 内 蒙 古 包 头 市 钢 铁 大 街 6 号
法 定 代 表 人 : 李 镇 西
电 话 : 0 4 7 2 - 5 1 8 9 0 5 1
传 真 : 0 4 7 2 - 5 1 8 9 0 5 7联 系 人 : 张 建 鑫
以 上 银 行 代 销 机 构 除 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 之 外 均 只 代 销 人 民 币 份 额
( 1 0 ) 代 销 机 构 : 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 3 8 - 4 5 层
法 定 代 表 人 : 宫 少 林
电 话 : ( 0 7 5 5 ) 8 2 9 6 0 2 2 3
传 真 : ( 0 7 5 5 ) 8 2 9 6 0 1 4 1
联 系 人 : 林 生 迎
( 1 1 ) 代 销 机 构 : 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 9 8 9 号 4 5 层
法 定 代 表 人 : 李 梅
电 话 : 0 2 1 - 3 3 3 8 9 8 8 8
传 真 : 0 2 1 - 3 3 3 8 8 2 2 4
联 系 人 : 曹 晔
( 1 2 ) 代 销 机 构 : 中 航 证 券 有 限 公 司
注 册 地 址 : 南 昌 市 红 谷 滩 新 区 红 谷 中 大 道 1 6 1 9 号 国 际 金 融 大 厦 A 座 4 1 楼
法 定 代 表 人 : 王 宜 四
电 话 : 0 1 0 - 6 4 8 1 8 3 0 1
传 真 : 0 1 0 - 6 4 8 1 8 4 4 3
联 系 人 : 史 江 蕊
( 1 3 ) 代 销 机 构 : 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 8 号
法 定 代 表 人 : 祝 献 忠
电 话 : 0 1 0 - 8 5 5 5 6 1 0 0
传 真 : 0 1 0 - 8 5 5 5 6 1 5 3
联 系 人 : 李 慧 灵
( 1 4 ) 代 销 机 构 : 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 中 心 区 金 田 路 4 0 3 6 号 荣 超 大 厦 1 6 - 2 0 层
法 定 代 表 人 : 谢 永 林
电 话 : ( 0 7 5 5 ) 2 2 6 2 1 8 6 6传 真 : ( 0 7 5 5 ) 8 2 4 0 0 8 6 2
联 系 人 : 吴 琼
( 1 5 ) 代 销 机 构 : 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 广 州 市 天 河 区 珠 江 西 路 5 号 广 州 国 际 金 融 中 心 主 塔 1 9 层 、 2 0 层
法 定 代 表 人 : 邱 三 发
电 话 : 0 2 0 - 8 8 8 3 6 9 9 9
传 真 : 0 2 0 - 8 8 8 3 6 6 5 4
联 系 人 : 林 洁 茹
( 1 6 ) 代 销 机 构 : 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 6 1 8 号
法 定 代 表 人 : 杨 德 红
电 话 : 0 2 1 - 3 8 6 7 6 6 6 6
传 真 : 0 2 1 - 3 8 6 7 0 6 6 6
联 系 人 : 芮 敏 祺
( 1 7 ) 代 销 机 构 : 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1 5 0 8 号
法 定 代 表 人 : 薛 峰
电 话 : ( 0 2 1 ) 2 2 1 6 9 9 9 9
传 真 : ( 0 2 1 ) 2 2 1 6 9 1 3 4
联 系 人 : 刘 晨
( 1 8 ) 代 销 机 构 : 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 江 苏 省 常 州 市 延 陵 西 路 2 3 号 投 资 广 场 1 8 - 1 9 楼
法 定 代 表 人 : 朱 科 敏
电 话 : 0 2 1 - 2 0 3 3 3 3 3 3
传 真 : 0 2 1 - 5 0 4 9 8 8 5 1
联 系 人 : 王 一 彦
( 1 9 ) 代 销 机 构 : 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 政 务 文 化 新 区 天 鹅 湖 路 1 9 8 号
法 定 代 表 人 : 李 工
电 话 : 0 5 5 1 - 5 1 6 1 6 6 6传 真 : 0 5 5 1 - 5 1 6 1 6 0 0
联 系 人 : 甘 霖
( 2 0 ) 代 销 机 构 : 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 苏 州 工 业 园 区 星 阳 街 5 号
法 定 代 表 人 : 吴 永 敏
电 话 : 0 5 1 2 - 6 5 5 8 1 1 3 6
传 真 : 0 5 1 2 - 6 5 5 8 8 0 2 1
联 系 人 : 方 晓 丹
( 2 1 ) 代 销 机 构 : 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 山 西 省 太 原 市 府 西 街 6 9 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼
法 定 代 表 人 : 侯 巍
电 话 : 0 3 5 1 - 8 6 8 6 6 5 9
传 真 : 0 3 5 1 - 8 6 8 6 6 1 9
联 系 人 : 郭 熠
( 2 2 ) 代 销 机 构 : 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 5 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
法 定 代 表 人 : 陈 有 安
电 话 : ( 0 1 0 ) 6 6 5 6 8 4 5 0
传 真 : ( 0 1 0 ) 6 6 5 6 8 9 9 0
联 系 人 : 宋 明
( 2 3 ) 代 销 机 构 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 6 6 号 4 号 楼
法 定 代 表 人 : 王 常 青
电 话 : 4 0 0 8 8 8 8 1 0 8
传 真 : ( 0 1 0 ) 6 5 1 8 2 2 6 1
联 系 人 : 权 唐
( 2 4 ) 代 销 机 构 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座
法 定 代 表 人 : 王 东 明
电 话 : 0 1 0 - 6 0 8 3 8 6 9 6传 真 : 0 1 0 - 6 0 8 3 3 7 3 9
联 系 人 : 顾 凌
( 2 5 ) 代 销 机 构 : 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 ( 原 中 信 万 通 证 券 )
注 册 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 2 2 2 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 2 0 层
法 定 代 表 人 : 杨 宝 林
电 话 : ( 0 5 3 2 ) 8 5 0 2 2 3 2 6
传 真 : ( 0 5 3 2 ) 8 5 0 2 2 6 0 5
联 系 人 : 吴 忠 超
( 2 6 ) 代 销 机 构 : 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋 第 1 8 层 - 2 1 层 及 第
0 4 层 0 1 . 0 2 . 0 3 . 0 5 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 5 . 1 6 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . 2 3 单 元
法 定 代 表 人 : 龙 增 来
联 系 人 : 刘 毅
电 话 : 0 7 5 5 - 8 2 0 2 3 4 4 2
传 真 : 0 7 5 5 - 8 2 0 2 6 5 3 9
( 2 7 ) 代 销 机 构 : 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 成 都 市 青 羊 区 东 城 根 上 街 9 5 号
法 定 代 表 人 : 冉 云
电 话 : 0 2 8 - 8 6 6 9 0 0 5 7 、 0 2 8 - 8 6 6 9 0 0 5 8
传 真 : 0 2 8 - 8 6 6 9 0 1 2 6
联 系 人 : 刘 婧 漪 、 贾 鹏
( 2 8 ) 代 销 机 构 : 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 1 0 层
法 定 代 表 人 : 常 喆
电 话 : 0 1 0 - 8 4 1 8 3 3 3 3
传 真 : 0 1 0 - 8 4 1 8 3 3 1 1
联 系 人 : 黄 静
( 2 9 ) 代 销 机 构 : 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 原 齐 鲁 证 券 )
注 册 地 址 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路
法 定 代 表 人 : 李 玮电 话 : 0 5 3 1 - 6 8 8 8 9 1 5 5
传 真 : 0 5 3 1 - 6 8 8 8 9 7 5 2
联 系 人 : 吴 阳
( 3 0 ) 代 销 机 构 : 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼
法 定 代 表 人 : 张 志 刚
电 话 : ( 0 1 0 ) 6 3 0 8 1 0 0 0
传 真 : ( 0 1 0 ) 6 3 0 8 0 9 7 8
联 系 人 : 唐 静
( 3 1 ) 代 销 机 构 : 财 富 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 8 0 号 顺 天 国 际 财 富 中 心 2 6 楼
法 定 代 表 人 : 蔡 一 兵
电 话 : ( 0 7 3 1 ) 4 4 0 3 3 1 9
传 真 : ( 0 7 3 1 ) 4 4 0 3 4 3 9
联 系 人 : 郭 磊
( 3 2 ) 代 销 机 构 : 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 2 7 号 院 5 号 楼
法 定 代 表 人 : 赵 大 建
电 话 : 5 9 3 5 5 9 4 1
传 真 : 5 6 4 3 7 0 3 0
联 系 人 : 李 微
( 3 3 ) 代 销 机 构 : 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 云 南 省 昆 明 市 青 年 路 3 8 9 号 志 远 大 厦 1 8 层
法 定 代 表 人 : 李 长 伟
联 系 人 : 谢 兰
电 话 : 0 1 0 - 8 8 3 2 1 6 1 3
传 真 : 0 1 0 - 8 8 3 2 1 7 6 3
( 3 4 ) 代 销 机 构 : 大 同 证 券 有 限 责 任 公 司
注 册 地 址 : 大 同 市 城 区 迎 宾 街 1 5 号 桐 城 中 央 2 1 层
法 定 代 表 人 : 董 祥联 系 人 : 薛 津
联 系 电 话 : 0 3 5 1 - 4 1 3 0 3 2 2
传 真 : 0 3 5 1 - 4 1 3 0 3 2 2
( 3 5 ) 代 销 机 构 : 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 1 1 5 号 投 行 大 厦 2 0 楼
法 定 代 表 人 : 刘 学 民
联 系 人 : 吴 军
电 话 : 0 7 5 5 - 2 3 8 3 8 7 5 1
传 真 : 0 7 5 5 - 2 3 8 3 8 7 5 1
( 3 6 ) 代 销 机 构 : 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 2 7 层 及 2 8 层
法 定 代 表 人 : 金 立 群
联 系 人 : 蔡 宇 洲
电 话 : 0 1 0 - 6 5 0 5 1 1 6 6
传 真 : 0 1 0 - 6 5 0 5 1 1 6 6
( 3 7 ) 代 销 机 构 : 中 信 期 货 有 限 公 司
注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 1 3 层 1 3 0 1 - 1 3 0 5
室 、 1 4 层
法 定 代 表 人 : 张 皓
联 系 人 : 韩 钰
电 话 : 0 1 0 - 6 0 8 3 3 7 5 4
传 真 : 0 1 0 - 5 7 7 6 2 9 9 9
( 3 8 ) 代 销 机 构 : 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 高 翔 路 5 2 6 号 2 幢 2 2 0 室
法 定 代 表 人 : 张 跃 伟
电 话 : 4 0 0 - 8 2 0 - 2 8 9 9
传 真 : ( 0 2 1 ) 5 8 7 8 7 6 9 8
联 系 人 : 敖 玲
( 3 9 ) 代 销 机 构 : 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5 0 4 7 号 发 展 银 行 大 厦 2 5 楼 I 、 J 单 元法 定 代 表 人 : 薛 峰
电 话 : ( 0 7 5 5 ) 3 3 2 2 7 9 5 0
传 真 : ( 0 7 5 5 ) 8 2 0 8 0 7 9 8
联 系 人 : 童 彩 平
( 4 0 ) 代 销 机 构 : 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 海 曙 路 东 2 号
法 定 代 表 人 : 陈 柏 青
电 话 : ( 0 5 7 1 ) 2 8 8 2 9 7 9 0
传 真 : ( 0 5 7 1 ) 2 6 6 9 8 5 3 3
联 系 人 : 韩 松 志
( 4 1 ) 代 销 机 构 : 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 顺 义 区 后 沙 峪 镇 安 富 街 6 号
法 定 代 表 人 : 闫 振 杰
电 话 : ( 0 1 0 ) 6 2 0 2 0 0 8 8
传 真 : ( 0 1 0 ) 6 2 0 2 0 0 8 8 - 8 8 0 2
联 系 人 : 周 文 婕
( 4 2 ) 代 销 机 构 : 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 金 山 区 廊 下 镇 漕 廊 公 路 7 6 5 0 号 2 0 5 室
法 定 代 表 人 : 汪 静 波
电 话 : 4 0 0 - 8 2 1 - 5 3 9 9
传 真 : ( 0 2 1 ) 3 8 5 0 9 7 7 7
联 系 人 : 张 裕
( 4 3 ) 代 销 机 构 : 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 场 中 路 6 8 5 弄 3 7 号 4 号 楼 4 4 9 室
法 定 代 表 人 : 杨 文 斌
电 话 : ( 0 2 1 ) 5 8 8 7 0 0 1 1
传 真 : ( 0 2 1 ) 6 8 5 9 6 9 1 6
联 系 人 : 张 茹
( 4 4 ) 代 销 机 构 : 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 1 9 0 号 2 号 楼 2 层法 定 代 表 人 : 其 实
电 话 : 4 0 0 - 1 8 1 8 - 1 8 8
传 真 : 0 2 1 - 6 4 3 8 5 3 0 8
联 系 人 : 潘 世 友
( 4 5 ) 代 销 机 构 : 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 2 2 号 泛 利 大 厦 1 0 层
法 定 代 表 人 : 王 莉
电 话 : 4 0 0 - 9 2 0 - 0 0 2 2
传 真 : 0 7 5 5 - 8 2 0 2 9 0 5 5
联 系 人 : 吴 阿 婷
( 4 6 ) 代 销 机 构 : 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 9 0 3 室
法 定 代 表 人 : 凌 顺 平
电 话 : 0 5 7 1 - 8 8 9 1 1 8 1 8
传 真 : 0 5 7 1 - 8 6 8 0 0 4 2 3
联 系 人 : 杨 翼
( 4 7 ) 代 销 机 构 : 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1 3 3 3 号 1 4 楼 0 9 单 元
法 定 代 表 人 : 郭 坚
电 话 : 0 2 1 - 2 0 6 6 5 9 5 2
传 真 : 0 2 1 - 2 2 0 6 6 6 5 3
联 系 人 : 宁 博 宇
( 4 8 ) 代 销 机 构 : 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 区 富 特 北 路 2 7 7 号 3 层 3 1 0 室
法 定 代 表 人 : 燕 斌
电 话 : 4 0 0 - 0 4 6 - 6 7 8 8
传 真 : 0 2 1 - 5 2 9 7 5 2 7 0
联 系 人 : 凌 秋 艳
( 4 9 ) 代 销 机 构 : 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 西 大 望 路 1 号 1 号 楼 1 6 0 3法 定 代 表 人 : 董 浩
电 话 : 4 0 0 - 0 6 8 - 1 1 7 6
传 真 : 0 1 0 - 5 6 5 8 0 6 6 0
联 系 人 : 于 婷 婷
( 5 0 ) 代 销 机 构 : 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 华 强 北 路 赛 格 科 技 园 4 栋 1 0 层 1 0 0 6 #
法 定 代 表 人 : 杨 懿
电 话 : 4 0 0 - 1 6 6 - 1 1 8 8
传 真 : 0 1 0 - 8 3 3 6 3 0 7 2
联 系 人 : 文 雯
( 5 1 ) 代 销 机 构 : 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 2 0 1 室
法 定 代 表 人 : 齐 小 贺
电 话 : 0 7 5 5 - 8 3 9 9 9 9 1 3
传 真 : 0 7 5 5 - 8 3 9 9 9 9 2 6
联 系 人 : 陈 勇 军
( 5 2 ) 代 销 机 构 : 嘉 实 财 富 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 办 公 楼 二 期 4 6 层 4 6 0 9 - 1 0
单 元
法 定 代 表 人 : 赵 学 军
电 话 : 4 0 0 - 0 2 1 - 8 8 5 0
联 系 人 : 余 永 健
网 址 : w w w . h a r v e s t w m . c n
( 5 3 ) 代 销 机 构 : 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 广 东 省 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 华 路 6 号 1 0 5 室 - 3 4 9 1
法 定 代 表 人 : 肖 雯
电 话 : 0 2 0 - 8 0 6 2 9 0 6 6
联 系 人 : 刘 文 红
网 址 : w w w . y i n g m i . c n
( 5 4 ) 代 销 机 构 : 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 1 0 0 号 金 外 滩 国 际 广 场 1 9 楼
法 定 代 表 人 : 冯 修 敏
电 话 : 4 0 0 - 8 2 1 3 - 9 9 9
联 系 人 : 陈 云 卉
网 址 : h t t p s : / / t t y . c h i n a p n r . c o m /
( 5 5 ) 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 9 8 9 号 中 达 广 场 2 楼
法 定 代 表 人 : 盛 大
电 话 : 4 0 0 - 0 6 7 - 6 2 6 6
联 系 人 : 王 淼 晶
网 址 : w w w . l e a d f u n d . c o m . c n
( 5 6 ) 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 丹 棱 s o h o 1 0 层
法 人 代 表 : 赵 荣 春
电 话 : 4 0 0 - 8 9 3 - 6 8 8 5
联 系 人 : 盛 海 娟
网 址 : h t t p : / / w w w . q i a n j i n g . c o m /
( 5 7 ) 北 京 新 浪 仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 北 四 环 西 路 5 8 号 9 0 6
法 定 代 表 人 : 张 琪
电 话 : 0 1 0 - 6 2 6 7 5 3 6 9
联 系 人 : 付 文 红
网 址 : h t t p : / / w w w . x i n c a i . c o m /
( 5 8 ) 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司
注 册 地 址 : 南 京 市 玄 武 区 苏 宁 大 道 1 - 5 号
法 定 代 表 人 : 钱 燕 飞
电 话 : 0 2 5 - 6 6 9 9 6 6 9 9 - 8 8 7 2 2 6
联 系 人 : 王 锋
网 址 : h t t p : / / f u n d . s u n i n g . c o m
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 规 定 , 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金 , 并 及时 公 告 。
(二) 注册登记机 构
名 称 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7 0 8 8 号
法 定 代 表 人 : 李 浩
电 话 : ( 0 7 5 5 ) 8 3 1 9 6 4 4 5
传 真 : ( 0 7 5 5 ) 8 3 1 9 6 4 3 6
联 系 人 : 宋 宇 彬
(三) 律师事务所 和经办律师
名 称 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所
注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 6 8 号 时 代 金 融 中 心 1 9 层
法 定 代 表 人 : 韩 炯
电 话 : 0 2 1 - 3 1 3 5 8 6 6 6
传 真 : 0 2 1 - 3 1 3 5 8 6 0 0
经 办 律 师 : 吕 红 安 冬
联 系 人 : 吕 红
(四) 会计师事务 所和经办注 册会计师
名 称 : 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
注 册 地 址 : 北 京 市 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 二 办 公 楼 八 层
法 定 代 表 人 : 邹 俊
电 话 : 0 7 5 5 - 2 5 4 7 1 0 0 0
传 真 : 0 7 5 5 - 8 2 6 6 8 9 3 0
经 办 注 册 会 计 师 : 程 海 良 、 王 亚 亚
联 系 人 : 蔡 正 轩
四、基 金的名称: 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金五、基 金类型: 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
六、基 金的投资目 标:
本 基 金 为 指 数 增 强 型 基 金 , 在 严 格 控 制 跟 踪 误 差 的 基 础 上 , 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投
资 回 报 , 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 。
七、投资范围
本 基 金 主 要 投 资 于 全 球 证 券 市 场 中 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 普 通 股 、 优 先 股 、
存 托 凭 证 等 权 益 类 证 券 ; 银 行 存 款 、 可 转 让 存 单 、 回 购 协 议 、 短 期 政 府 债 券 等 货 币 市 场 工 具 ;
政 府 债 券 、 公 司 债 券 、 可 转 换 债 券 等 固 定 收 益 类 证 券 ; 经 中 国 证 监 会 认 可 的 金 融 衍 生 产 品 ;
以 及 法 律 、 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 , 但 需 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规
定 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 本 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ,
可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
本 基 金 为 股 票 型 指 数 增 强 基 金 , 股 票 等 权 益 类 资 产 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ,
其 中 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 标 的 比 例 不 低 于 股 票 等 权 益 类 资 产 的 8 0 % , 现 金 或
到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。
在 保 证 流 动 性 的 前 提 下 , 本 基 金 现 金 头 寸 可 存 放 于 境 内 , 满 足 基 金 赎 回 、 支 付 管 理 费 、
托 管 费 、 手 续 费 等 需 要 , 并 可 以 投 资 货 币 市 场 工 具 及 进 行 其 他 形 式 的 现 金 管 理 。
八、基金的 投资策略
(一) 投资策略
本 基 金 以 指 数 化 投 资 为 主 , 并 辅 以 有 限 度 的 增 强 操 作 。 本 基 金 将 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数
中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 、 进 行 相 应 的 调 整 。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 , 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等
对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 , 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 , 或 因
法 律 法 规 限 制 等 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 , 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合
管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 , 并 辅 之 以 金 融 衍 生 品 投 资 管 理 等 , 力 争 使 跟 踪 误 差 控 制 在 限 定 的范 围 之 内 。
对 于 主 动 型 投 资 部 分 , 基 金 管 理 人 会 根 据 深 入 的 公 司 基 本 面 和 数 量 化 研 究 以 及 对 美 国 及
全 球 宏 观 经 济 的 理 解 和 判 断 , 在 公 开 发 行 或 上 市 交 易 的 证 券 中 有 选 择 地 重 点 投 资 于 基 金 管 理
人 认 为 最 具 有 中 长 期 成 长 价 值 的 企 业 或 本 基 金 允 许 投 资 的 固 定 收 益 类 品 种 、 货 币 市 场 工 具 、
金 融 衍 生 品 以 及 有 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。
1 、 资 产 配 置 策 略
本 基 金 的 资 产 配 置 体 现 了 股 票 指 数 增 强 型 基 金 的 基 本 投 资 策 略 : 在 最 小 化 跟 踪 误 差 的 前
提 下 力 争 获 得 超 出 标 的 指 数 回 报 。 股 票 等 权 益 类 资 产 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % , 其
中 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 标 的 比 例 不 低 于 股 票 资 产 的 8 0 % 。
本 基 金 的 资 产 配 置 比 例 主 要 取 决 于 基 金 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 估 值 水 平 、 技 术 因 素 等 的 分
析 和 判 断 以 及 对 本 基 金 现 金 流 的 预 计 和 管 理 , 主 要 考 虑 因 素 包 括 : 经 济 的 增 长 率 、 利 率 政 策
和 通 胀 水 平 、 各 种 资 产 的 收 益 和 风 险 比 较 、 各 种 资 产 的 估 值 水 平 比 较 、 市 场 流 动 性 、 本 基 金
现 金 流 等 。
在 符 合 相 关 法 律 法 规 的 前 提 下 , 本 基 金 保 留 投 资 其 他 类 型 资 产 的 权 利 , 以 达 到 降 低 跟 踪
误 差 , 准 确 复 制 指 数 的 投 资 目 标 。
在 实 际 运 作 过 程 中 , 由 于 受 市 场 价 格 波 动 、 股 票 交 易 的 零 股 限 制 、 基 金 申 购 赎 回 情 况 等
因 素 的 影 响 , 基 金 的 资 产 配 置 比 例 可 能 会 在 规 定 范 围 内 小 幅 波 动 , 基 金 经 理 小 组 及 风 险 管 理
小 组 将 对 此 进 行 实 时 的 监 控 和 调 整 。
2 、 股 票 投 资 策 略
本 基 金 的 股 票 投 资 将 遵 循 被 动 投 资 和 主 动 投 资 的 双 重 策 略 。 被 动 投 资 将 通 过 完 全 复 制 的
指 数 化 策 略 来 实 施 , 主 要 目 标 为 控 制 和 最 小 化 跟 踪 误 差 ; 主 动 投 资 将 以 基 本 面 研 究 为 基 础 ,
力 争 取 得 优 于 标 的 指 数 的 收 益 率 。
( 1 ) 指 数 化 投 资
不 低 于 股 票 资 产 的 8 0 % 部 分 采 用 完 全 复 制 法 , 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建
指 数 化 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 、 进 行 相 应 的 调 整 。
本 基 金 在 建 仓 期 内 , 按 照 标 普 高 收 益 红 利 指 数 各 成 份 股 的 基 准 权 重 对 其 逐 步 买 入 , 在
力 求 跟 踪 误 差 最 小 化 的 前 提 下 , 本 基 金 可 采 取 适 当 的 方 法 降 低 买 入 成 本 。 当 遇 到 以 下 情 况 时 ,
本 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 的 具 体 情 况 , 对 指 数 投 资 部 分 进 行 适 当 调 整 , 以 便 实 现 对 跟 踪 误
差 的 有 效 控 制 :
a 、 预 期 标 的 指 数 成 份 股 将 调 整 时 ;b 、 标 的 指 数 成 份 股 发 生 分 拆 、 拆 股 、 增 发 、 分 红 、 并 购 等 公 司 行 为 时 ;
c 、 指 数 成 份 股 出 现 流 动 性 问 题 或 者 可 能 发 生 停 牌 、 退 市 等 情 况 时 ;
d 、 其 他 影 响 指 数 复 制 的 因 素 。
本 基 金 指 数 化 投 资 组 合 的 调 整 按 照 定 期 调 整 和 不 定 期 调 整 的 方 式 进 行 。
① 定 期 调 整 : 本 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 定 期 根 据 所 跟 踪 的 标 普 高 收 益 红 利 指
数 对 其 成 份 股 的 调 整 而 进 行 相 应 的 跟 踪 调 整 。 本 基 金 在 目 标 指 数 成 份 股 定 期 调 整 信 息 公 布 前
一 个 月 内 , 根 据 对 调 整 方 案 的 分 析 预 测 以 及 成 份 股 调 整 对 股 价 影 响 的 分 析 , 在 保 持 较 小 跟 踪
误 差 的 前 提 下 , 决 定 采 取 提 前 调 整 还 是 事 后 调 整 的 策 略 , 增 持 可 能 进 入 目 标 指 数 的 股 票 , 剔
除 可 能 被 调 整 出 目 标 指 数 的 股 票 。 并 在 目 标 指 数 成 份 股 定 期 调 整 信 息 公 布 后 一 个 月 内 按 照 调
整 后 的 指 数 成 份 股 及 权 重 构 建 投 资 组 合 。
② 不 定 期 调 整 : 在 以 下 情 况 出 现 时 , 本 基 金 将 对 指 数 投 资 组 合 进 行 调 整 :
a 、 当 成 份 股 发 生 分 拆 上 市 、 拆 股 、 增 发 、 分 红 、 并 购 等 情 况 而 影 响 成 份 股 在 指 数 中 权
重 的 行 为 时 , 本 基 金 将 根 据 指 数 公 司 的 指 数 调 整 公 告 及 时 对 指 数 投 资 组 合 进 行 相 应
调 整 ;
b 、 根 据 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 情 况 , 对 股 票 投 资 组 合 进 行 相 应 调 整 , 从 而 有 效 跟 踪 标 的
指 数 ;
c 、 若 个 别 成 份 股 因 停 牌 、 流 动 性 不 足 或 受 到 法 律 法 规 限 制 等 其 他 因 素 , 使 得 基 金 管 理
人 无 法 按 照 其 所 占 标 的 指 数 的 权 重 进 行 购 买 时 , 基 金 管 理 人 将 综 合 考 虑 跟 踪 误 差 最
小 化 和 投 资 者 利 益 , 决 定 部 分 持 有 现 金 或 买 入 相 关 的 替 代 性 组 合 ;
d 、 当 成 份 股 退 市 的 , 相 应 成 份 股 从 指 数 计 算 中 剔 除 , 本 基 金 将 做 相 应 调 整 ;
e 、 其 他 需 要 调 整 的 事 项 。
③ 跟 踪 误 差 的 控 制 和 再 平 衡 调 整
本 基 金 追 求 基 金 净 值 增 长 率 与 高 收 益 红 利 指 数 收 益 率 之 间 的 跟 踪 误 差 最 小 化 , 力 争 将 日
平 均 跟 踪 误 差 控 制 在 0 . 5 0 % 以 内 ( 相 应 的 年 平 均 跟 踪 误 差 控 制 在 8 % 以 内 ) , 以 实 现 对 标 的 指
数 的 有 效 跟 踪 。
本 基 金 采 取 跟 踪 误 差 和 跟 踪 偏 离 度 这 两 个 指 标 对 投 资 组 合 进 行 监 控 与 评 估 。 其 中 , 跟 踪
误 差 为 核 心 监 控 指 标 , 跟 踪 偏 离 度 为 辅 助 监 控 指 标 , 以 求 控 制 投 资 组 合 相 对 于 目 标 指 数 的 偏
离 风 险 。
( 2 ) 主 动 投 资 部 分
对 于 本 基 金 的 主 动 投 资 部 分 , 基 金 管 理 人 会 根 据 深 入 的 公 司 基 本 面 和 数 量 化 研 究 以 及 对
美 国 及 全 球 宏 观 经 济 的 理 解 和 判 断 , 在 公 开 发 行 或 上 市 交 易 的 证 券 中 有 选 择 地 重 点 投 资 于 基金 管 理 人 认 为 最 具 有 中 长 期 成 长 价 值 的 企 业 或 本 基 金 允 许 投 资 的 固 定 收 益 类 品 种 、 货 币 市 场
工 具 、 金 融 衍 生 品 以 及 有 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。
股 票 选 择 的 起 点 是 通 过 定 量 和 定 性 方 式 初 步 筛 选 投 资 领 域 , 以 便 发 现 值 得 深 入 研 究 的 公
司 。 在 初 步 筛 选 阶 段 将 以 数 量 化 模 式 为 主 要 手 段 , 具 体 筛 选 因 素 包 括 市 值 、 流 动 性 、 现 金 流 、
负 债 率 、 估 值 水 平 、 销 售 收 入 的 增 长 等 。 数 量 化 筛 选 之 后 本 基 金 管 理 人 对 筛 选 出 来 的 公 司 进
行 基 本 面 评 估 , 包 括 对 公 司 的 未 来 盈 利 能 力 、 成 长 能 力 、 估 值 水 平 进 行 全 方 位 的 评 价 , 本 基
金 重 点 关 注 具 有 以 下 特 征 的 优 质 公 司 :
① 在 市 场 及 行 业 内 拥 有 主 导 地 位 , 并 能 获 取 超 额 利 润 ;
② 所 处 行 业 据 有 较 高 的 成 长 潜 力 ;
③ 公 司 的 主 导 地 位 和 竞 争 优 势 据 有 可 延 续 性 , 市 场 进 入 壁 垒 较 高 ;
④ 公 司 内 在 价 值 高 于 当 前 市 场 价 值 , 并 且 下 降 空 间 有 限 ;
⑤ 公 司 的 价 值 被 低 估 。
在 经 过 上 述 步 骤 选 择 出 本 基 金 主 动 投 资 部 分 的 标 的 公 司 后 , 本 基 金 管 理 人 将 对 其 以 行 业
进 行 分 类 , 结 合 对 宏 观 经 济 的 研 究 和 判 断 、 行 业 的 景 气 度 和 成 长 性 、 行 业 的 盈 利 能 力 和 估 值
水 平 、 未 来 行 业 发 展 趋 势 的 判 断 等 因 素 , 同 时 考 虑 到 标 普 高 收 益 红 利 指 数 的 行 业 分 布 , 对 筛
选 出 来 的 股 票 进 行 合 理 的 行 业 配 置 和 调 整 。
以 基 本 面 为 基 础 的 主 动 投 资 是 本 基 金 争 取 超 额 回 报 的 主 要 手 段 , 在 适 当 的 时 机 下 本 基 金
管 理 人 也 将 采 取 以 下 策 略 力 争 获 取 超 越 标 的 指 数 的 收 益 率 :
① 适 当 调 整 成 份 股 权 重 的 主 动 性 投 资
本 基 金 将 依 据 宏 观 经 济 形 势 和 经 济 周 期 各 个 阶 段 不 同 行 业 表 现 以 及 当 前 各 个 行 业 估 值
水 平 , 并 采 用 数 量 化 分 析 与 基 本 面 研 究 相 结 合 的 方 法 对 目 标 指 数 的 成 份 股 进 行 综 合 评 分 , 在
综 合 考 虑 交 易 成 本 、 交 易 冲 击 、 流 动 性 、 投 资 比 例 限 制 等 因 素 后 , 本 基 金 将 适 度 增 加 排 名 靠
前 成 份 股 的 权 重 以 及 适 度 减 少 排 名 靠 后 成 份 股 的 权 重 。 成 分 股 权 重 的 适 当 调 整 将 在 确 保 本 基
金 的 跟 踪 误 差 和 跟 踪 偏 离 度 在 规 定 范 围 之 内 的 前 提 下 进 行 。
② 前 瞻 性 纳 入 部 分 备 选 成 份 股
如 果 预 期 目 标 指 数 的 成 份 股 将 会 发 生 调 整 , 本 基 金 管 理 人 将 视 当 时 具 体 情 况 , 在 综 合 考
虑 跟 踪 误 差 和 投 资 者 利 益 的 基 础 上 , 决 定 是 否 提 前 纳 入 部 分 备 选 成 份 股 。
3 、 固 定 收 益 投 资 策 略
作 为 股 票 指 数 增 强 型 基 金 , 本 基 金 的 债 券 投 资 仅 为 辅 助 性 投 资 手 段 。 本 基 金 债 券 投 资 组
合 将 采 用 自 上 而 下 的 投 资 策 略 , 根 据 宏 观 经 济 分 析 、 资 金 面 动 向 分 析 等 判 断 未 来 利 率 变 化 ,并 利 用 债 券 定 价 技 术 , 进 行 个 券 选 择 , 同 时 着 重 考 虑 基 金 的 流 动 性 管 理 需 要 进 行 配 置 。 本 基
金 采 用 主 动 投 资 策 略 构 建 海 外 债 券 投 资 组 合 , 并 且 个 券 的 选 择 不 限 于 美 国 市 场 。
4 、 金 融 衍 生 产 品 投 资 策 略
本 基 金 使 用 金 融 衍 生 工 具 的 目 的 是 尽 量 实 现 在 中 国 交 易 日 的 连 续 交 易 , 减 少 指 数 的 跟 踪
误 差 , 在 流 动 性 较 差 时 减 少 集 中 交 易 带 来 的 冲 击 成 本 。 金 融 工 具 的 初 始 保 证 金 不 超 过 基 金 资
产 的 3 % , 基 金 运 行 不 使 用 杠 杆 操 作 , 即 投 资 组 合 的 杠 杆 比 例 最 高 不 超 过 基 金 资 产 的 1 0 0 % 。
本 基 金 至 少 8 0 % 以 上 的 股 票 资 产 采 用 完 全 复 制 法 来 追 踪 标 的 指 数 。 然 而 考 虑 到 实 际 投 资
操 作 的 各 种 情 况 , 我 们 将 适 当 参 与 金 融 衍 生 产 品 的 投 资 , 金 融 衍 生 品 的 投 资 策 略 主 要 包 括 :
( 1 ) 利 用 金 融 衍 生 产 品 的 跨 市 场 交 易 的 特 点 , 减 少 因 为 限 制 投 资 、 交 易 假 期 和 时 差 对
跟 踪 指 数 的 拖 累 ;
( 2 ) 利 用 金 融 衍 生 产 品 的 杠 杆 作 用 , 减 少 现 金 头 寸 或 者 某 些 成 份 股 的 交 易 流 动 性 可 能
带 来 的 跟 踪 误 差 ;
( 3 ) 利 用 金 融 衍 生 产 品 来 对 冲 一 些 外 汇 市 场 汇 率 的 波 动 造 成 的 跟 踪 误 差 ;
( 4 ) 适 当 利 用 金 融 衍 生 产 品 组 合 的 持 有 收 益 覆 盖 一 定 的 基 金 固 定 费 用 。
本 基 金 对 金 融 衍 生 产 品 的 投 资 将 严 格 遵 守 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 相 关 规 定 。
(二) 投资决策
1 、 投 资 决 策 依 据
( 1 ) 须 符 合 国 家 有 关 法 律 法 规 , 严 格 遵 守 基 金 合 同 及 公 司 章 程 ;
( 2 ) 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 作 为 基 金 投 资 的 最 高 准 则 。
2 、 投 资 决 策 程 序
( 1 ) 投 资 决 策 委 员 会 定 期 召 开 会 议 , 提 出 资 产 配 置 比 例 的 指 导 意 见 ;
( 2 ) 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 指 导 意 见 确 定 具 体 的 资 产 配 置 方 案 ;
( 3 ) 基 金 经 理 依 据 指 数 编 制 单 位 公 布 的 指 数 成 份 股 名 单 及 权 重 , 进 行 投 资 组 合 构 建 ;
( 4 ) 基 金 经 理 及 风 险 管 理 部 对 投 资 组 合 的 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 进 行 持 续 跟 踪 和 评 估 , 风
险 管 理 部 对 风 险 隐 患 提 出 预 警 , 基 金 经 理 采 取 措 施 控 制 投 资 组 合 的 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 ;
( 5 ) 基 金 经 理 根 据 指 数 成 份 股 或 权 重 变 化 情 况 、 基 金 申 购 赎 回 情 况 、 指 数 成 份 股 派 息
情 况 等 , 适 时 进 行 投 资 组 合 调 整 ;
( 6 ) 在 投 资 决 策 过 程 中 , 风 险 管 理 部 负 责 对 各 决 策 环 节 的 事 前 及 事 后 风 险 、 操 作 风 险
等 投 资 风 险 进 行 监 控 , 并 在 整 个 投 资 流 程 完 成 后 , 对 投 资 风 险 及 绩 效 做 出 评 估 , 提 供 给 投 资
决 策 委 员 会 、 投 资 总 监 、 基 金 经 理 等 相 关 人 员 , 以 供 决 策 参 考 。九、业绩比 较基准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 全 收 益 指 数 收 益 率 ( S & P H i g h Y i e l d
D i v i d e n d A r i s t o c r a t s T o t a l R e t u r n I n d e x )
标 普 高 收 益 红 利 贵 族 全 收 益 指 数 由 世 界 知 名 指 数 编 制 商 标 普 道 琼 斯 ( S & P D O W J O N E S
I N D I C E S ) 编 制 并 发 布 。 指 数 成 份 股 为 S & P 1 5 0 0 成 份 股 中 分 红 连 续 增 长 不 少 于 2 0 年 的 蓝 筹 公
司 , 所 有 这 些 公 司 均 在 美 国 证 券 交 易 所 上 市 交 易 , 适 合 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 。
如 果 指 数 编 制 单 位 变 更 或 停 止 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 全 收 益 指 数 的 编 制 及 发 布 或 授 权 、 或
标 普 高 收 益 红 利 贵 族 全 收 益 指 数 由 其 他 指 数 替 代 、 或 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 基 金
管 理 人 认 为 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 全 收 益 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数 , 或 证 券 市 场 有 其 他 代 表
性 更 强 、 更 适 合 投 资 的 指 数 推 出 时 , 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投 资 者 合 法 权 益 的 原 则 , 变
更 本 基 金 的 标 的 指 数 、 业 绩 比 较 基 准 和 基 金 名 称 。 其 中 , 若 变 更 标 的 指 数 涉 及 本 基 金 投 资 范
围 或 投 资 策 略 的 实 质 性 变 更 , 则 基 金 管 理 人 应 就 变 更 标 的 指 数 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 并
报 中 国 证 监 会 备 案 且 在 指 定 媒 体 公 告 。 若 变 更 标 的 指 数 对 基 金 投 资 范 围 和 投 资 策 略 无 实 质 性
影 响 ( 包 括 但 不 限 于 指 数 编 制 单 位 变 更 、 指 数 更 名 等 事 项 ) , 则 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会 , 基 金 管 理 人 应 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 , 报 中 国 证 监 会 备 案 并 及 时 公 告 。
十、风险收 益特征
本 基 金 是 指 数 增 强 型 基 金 , 主 要 投 资 方 向 为 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 全 收 益 指 数 的 成 份 股 及
备 选 成 份 股 , 属 于 具 有 较 高 风 险 和 收 益 预 期 的 证 券 投 资 基 金 品 种 。
十一、 投资组合报 告:
招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 管 理 人 - 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的
董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的
真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2 0 1 6 年 3 月 3 1 日 , 来 源 于 《 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指
数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告 》 。
1 、 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序 号 项 目 金 额 ( 人 民 币 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 1 4 , 0 3 7 , 1 0 1 . 0 3 9 3 . 8 6
其 中 : 普 通 股 1 2 , 9 1 5 , 2 5 1 . 6 6 8 6 . 3 6
优 先 股 - -存 托 凭 证 - -
房 地 产 信 托 凭 证 1 , 1 2 1 , 8 4 9 . 3 7 7 . 5 0
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
其 中 : 远 期 - -
期 货 - -
期 权 - -
权 证 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售 金 融 资 产
- -
6 货 币 市 场 工 具 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7 0 1 , 9 3 7 . 3 4 4 . 6 9
8 其 他 资 产 2 1 6 , 4 5 6 . 8 2 1 . 4 5
9 合 计 1 4 , 9 5 5 , 4 9 5 . 1 9 1 0 0 . 0 0
2 、 报 告 期 末 在 各 个 国 家 ( 地 区 ) 证 券 市 场 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 分 布
国 家 ( 地 区 ) 公 允 价 值 ( 人 民 币 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
美 国 1 4 , 0 3 7 , 1 0 1 . 0 3 9 7 . 5 1
合 计 1 4 , 0 3 7 , 1 0 1 . 0 3 9 7 . 5 1
3 、 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 组 合
3 . 1 、 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 组 合
行 业 类 别 公 允 价 值 ( 人 民 币 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
必 需 消 费 品 1 , 7 1 2 , 4 6 0 . 9 5 1 1 . 9 0
非 必 需 消 费 品 1 , 1 1 1 , 8 1 9 . 4 0 7 . 7 2
材 料 1 , 5 4 3 , 1 5 9 . 8 1 1 0 . 7 2
工 业 2 , 3 3 1 , 8 9 6 . 4 0 1 6 . 2 0
保 健 7 6 0 , 9 9 4 . 0 0 5 . 2 9
公 用 事 业 2 , 0 3 0 , 4 8 9 . 6 0 1 4 . 1 1
电 信 服 务 3 8 9 , 2 8 0 . 6 5 2 . 7 0
金 融 3 , 1 8 0 , 1 3 2 . 4 8 2 2 . 0 9
能 源 4 3 8 , 7 4 9 . 7 9 3 . 0 5
信 息 技 术 5 3 8 , 1 1 7 . 9 5 3 . 7 4
合 计 1 4 , 0 3 7 , 1 0 1 . 0 3 9 7 . 5 1
注 : 本 基 金 对 以 上 行 业 分 类 采 用 全 球 行 业 分 类 标 准 ( G I C S ) 。
3 . 2 、 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 权 益 投 资 。
4 、 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 明 细4 . 1 、 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 及 存 托 凭 证
投 资 明 细
序
号
公 司 名 称
( 英 文 )
公 司
名 称
( 中
文 )
证 券
代 码
所 在 证
券 市 场
所 属 国
家 ( 地
区 )
数 量
( 股 )
公 允 价 值 ( 人
民 币 元 )
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
1 A T & T I N C - T U S
美 国 纽
约 证 券
交 易 所
美 国 1 , 1 3 1 2 8 6 , 2 3 9 . 3 7 1 . 9 9
2
C A T E R P I L L A R
I N C
-
C A T
U S
美 国 纽
约 证 券
交 易 所
美 国 5 2 9 2 6 1 , 6 1 1 . 7 9 1 . 8 2
3
Q U E S T A R
C O R P
-
S T R
U S
美 国 纽
约 证 券
交 易 所
美 国 1 , 5 7 2 2 5 1 , 8 9 3 . 7 6 1 . 7 5
4
C H E V R O N
C O R P
-
C V X
U S
美 国 纽
约 证 券
交 易 所
美 国 4 0 6 2 5 0 , 2 5 7 . 7 8 1 . 7 4
5
R E A L T Y
I N C O M E C O R P
- O U S
美 国 纽
约 证 券
交 易 所
美 国 6 0 8 2 4 5 , 5 6 4 . 8 8 1 . 7 1
6 H C P I N C -
H C P
U S
美 国 纽
约 证 券
交 易 所
美 国 1 , 1 3 9 2 3 9 , 7 6 6 . 2 2 1 . 6 7
7
E M E R S O N
E L E C T R I C C O
-
E M R
U S
美 国 纽
约 证 券
交 易 所
美 国 6 5 5 2 3 0 , 1 4 0 . 8 4 1 . 6 0
8 N U C O R C O R P -
N U E
U S
美 国 纽
约 证 券
交 易 所
美 国 7 5 0 2 2 9 , 2 1 1 . 0 7 1 . 5 9
9
N A T I O N A L
R E T A I L
P R O P E R T I E S
-
N N N
U S
美 国 纽
约 证 券
交 易 所
美 国 7 4 3 2 2 1 , 7 9 1 . 0 3 1 . 5 4
1 0
P E O P L E ' S
U N I T E D
F I N A N C I A L
-
P B C T
U S
纳 斯 达
克 全 球
精 选 交
易 所
美 国 2 , 1 1 9 2 1 8 , 1 0 2 . 1 4 1 . 5 2
4 . 2 、 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 及 存 托 凭 证
投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 权 益 投 资 。
5 、 报 告 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
6 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 金 融 衍 生 品 。
9 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 基 金 。
1 0 、 投 资 组 合 报 告 附 注
1 0 . 1 、 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 中 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 不 存 在 报 告 编 制 日
前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 , 处 罚 的 证 券 。
1 0 . 2 、 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 的 股 票 。
1 0 . 3 、 其 他 资 产 构 成
序 号 名 称 金 额 ( 人 民 币 元 )
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 2 2 , 5 4 9 . 7 2
4 应 收 利 息 7 1 . 1 0
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 1 9 3 , 8 3 6 . 0 0
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 1 6 , 4 5 6 . 8 2
1 0 . 4 、 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
1 0 . 5 、 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
1 0 . 5 . 1 、 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
1 0 . 5 . 2 、 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 。十二、 基金的业绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 投 资 者
购 买 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银 行 或 存 款 类 金 融 机 构 , 本 基 金 管 理 人 不 保 证 基
金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资
者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 基 金 合 同 生 效 以 来 的 投 资 业 绩 及 与 同 期 基 准 的 比 较 如 下 表 所 示 :
阶 段
净 值 增
长 率 ①
净 值 增
长 率 标
准 差 ②
业 绩 比
较 基 准
收 益 率
③
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④
① - ③ ② - ④
2 0 1 3 . 1 2 . 1 1 - 2 0 1 3 . 1 2 . 3 1 0 . 2 0 % 0 . 0 2 % 1 . 7 5 % 0 . 6 5 % - 1 . 5 5 % - 0 . 6 3 %
2 0 1 4 . 0 1 . 0 1 - 2 0 1 4 . 1 2 . 3 1 1 1 . 8 8 % 0 . 4 9 % 1 4 . 6 8 % 0 . 6 0 % - 2 . 8 0 % - 0 . 1 1 %
2 0 1 5 . 0 1 . 0 1 - 2 0 1 5 . 1 2 . 3 1 2 . 6 5 % 0 . 9 2 % 5 . 7 1 % 0 . 9 4 % - 3 . 0 6 % - 0 . 0 2 %
2 0 1 6 . 0 1 . 0 1 - 2 0 1 6 . 0 3 . 3 1 6 . 9 7 % 0 . 9 1 % 8 . 9 0 % 0 . 9 5 % - 1 . 9 3 % - 0 . 0 4 %
自 基 金 成 立 起 至 2 0 1 6 . 0 3 . 3 1 2 3 . 0 8 % 0 . 7 4 % 3 4 . 3 4 % 0 . 8 0 % - 1 1 . 2 6 % - 0 . 0 6 %
本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 3 年 1 2 月 1 1 日 。
十三、 基金的费用 与税收
( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ;
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ( 含 境 外 资 产 托 管 人 收 取 的 费 用 ) ;
3 、 标 的 指 数 使 用 费 ;
4 、 因 基 金 的 证 券 交 易 及 在 境 外 市 场 的 交 易 、 清 算 、 登 记 、 开 户 等 实 际 发 生 的 费 用 ;
5 、 基 金 合 同 生 效 以 后 的 信 息 披 露 费 用 ;
6 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ;
7 、 基 金 合 同 生 效 以 后 的 会 计 师 费 和 律 师 费 以 及 其 他 为 基 金 利 益 而 产 生 的 中 介 机 构 费 用 ;
8 、 基 金 的 资 金 汇 划 费 用 ;
9 、 基 金 进 行 外 汇 兑 换 交 易 的 相 关 费 用 ;
1 0 、 与 基 金 缴 纳 税 收 有 关 的 手 续 费 、 汇 款 费 、 税 务 顾 问 及 代 理 费 等 ;1 1 、 按 照 国 家 有 关 规 定 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 。
本 基 金 终 止 清 算 时 所 发 生 费 用 , 按 实 际 支 出 额 从 基 金 财 产 总 值 中 扣 除 。
( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费
基 金 管 理 人 的 基 金 管 理 费 按 基 金 资 产 净 值 的 1 . 0 % 年 费 率 计 提 。
在 通 常 情 况 下 , 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1 . 0 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 1 . 0 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 人 民 币 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令 ,
基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 1 0 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费
基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 费 ( 包 括 向 境 外 资 产 托 管 人 支 付 的 相 应 服 务 费 ) 按 基 金 资 产 净 值
的 0 . 3 % 年 费 率 计 提 。
在 通 常 情 况 下 , 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 3 % 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 0 . 3 % ÷ 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 人 民 币 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令 ,
基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 1 0 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 。
3 、 本 条 第 ( 一 ) 款 第 3 至 第 1 1 项 费 用 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 规 及 相 应
协 议 的 规 定 , 列 入 当 期 基 金 费 用 。
( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
本 条 第 ( 一 ) 款 约 定 以 外 的 其 他 费 用 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行
义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 , 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列
入 基 金 费 用 。( 四 ) 基 金 费 用 调 整
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 协 商 酌 情 调 低 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 , 无 须 召 开 基 金 份 额
持 有 人 大 会 。 基 金 管 理 人 必 须 于 新 的 费 率 实 施 日 前 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 上 公 告 。
( 五 ) 税 收
本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体 , 依 照 国 家 法 律 法 规 和 境 外 市 场 的 规 定 履 行 纳 税 义
务 。 对 于 非 代 扣 代 缴 的 税 收 , 基 金 管 理 人 可 聘 请 税 收 顾 问 对 相 关 投 资 市 场 的 税 收 情 况 给 予 意
见 和 建 议 。
十四、 对招募说明 书更新部分 的 说明
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管
理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 及 其 它 有 关 法
律 法 规 的 要 求 , 对 本 基 金 管 理 人 于 2 0 1 6 年 1 月 2 3 日 刊 登 的 本 基 金 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新 ,
并 根 据 本 基 金 管 理 人 在 前 次 招 募 说 明 书 刊 登 后 本 基 金 的 投 资 经 营 活 动 进 行 了 内 容 补 充 和 数
据 更 新 。
本 次 主 要 更 新 的 内 容 如 下 :
1 、 在 “ 五 、 基 金 的 投 资 ” 部 分 , 更 新 了 “ ( 十 四 ) 基 金 投 资 组 合 报 告 ” 。
2 、 更 新 了 “ 六 、 基 金 的 业 绩 ” 。
3 、 在 “ 七 、 基 金 管 理 人 ” 部 分 , 更 新 了 “ ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 ” 、 “ ( 二 ) 主 要 人 员
情 况 ” 。
4 、 在 “ 九 、 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ” 部 分 , 更 新 了 “ ( 五 ) 申 购 与 赎 回 的 有 关 限 制 ” 。
5 、 在 “ 十 七 、 基 金 托 管 人 ” 部 分 , 更 新 了 “ ( 三 ) 证 券 投 资 基 金 托 管 情 况 ” 、 “ ( 四 ) 托
管 业 务 的 内 部 控 制 制 度 ” 。
6 、 在 “ 十 九 、 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 , 更 新 了 “ ( 一 ) 基 金 份 额 销 售 机 构 ” 、 “ ( 四 ) 会 计
师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 ” 。
7 、 更 新 了 “ 二 十 三 、 其 它 应 披 露 事 项 ” 。招商基 金管理有限 公司
2016年7月23日