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证券股基(160419)

证券股基:更新招募说明书(2016年第2号)查看PDF公告

 
 
华安中证全指证券公司指数分级 
证券投资基金 
更新的招募说明书 
(2016 年第 2 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
 
 
 
二 〇 一 六 年 七 月


重要提示 华安 中证全 指证券公司 指数分级证 券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 由华安基金 管 理 有限公司( 以下简称“ 基金管理人” )依照有关 法律法规及 约定发起, 并经中国证 券监督管 理委员会2015年5 月14日 证监许可[2015]911 号文 注册 。 本基金的 《基金合同》 和 《招 募说 明 书 》 已 通 过 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 基 金 管 理 人 的 互 联 网 网 站 (www.huaan.com.cn )进 行了公开披露。 本基金的基金合同自2015 年6 月9 日正式生效 。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会 注册 , 但中国证监会对本基金 募集的注册 , 并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 证券投资基金是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单一证券所带来 的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具, 投资人购买 基金, 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益, 也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资 本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、 操作和技术风险、本基金的特定风险(如指数化投资风险、投资替代风险、跟踪偏离风险、 杠杆机制风 险、折/ 溢价 交易风险、 份额配对转 换业务及基 金份额折算 等业务办理 过程中的 特有风险等)和投资股指期货的风险。 投资人应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说明书》 等 信息披露文件, 了解基金的风险 收 益特征, 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资 人 的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定期定额投资是 引导投资人进行长期投资、 平均投资成本的一种简单易行的投资方式。 但是定期定额投资并 不能规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资人获得收益, 也不是替代储蓄的等效理财方 式。


基金管理 人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证 本基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩 表现(或 “ 基金管理人 管理的其他 基金的业绩 不构成对本 基金业绩表 现的保证 ”)。 基金管 理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则, 在作出投资决策后, 基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金, 基金 代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。 本基金以1.00 元发售面值 开展基金 募集, 在市场波动等因素的影响下, 基金投资仍有可 能出现亏损或基金净值仍有可能低于发售面值。 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。 除特别说明 外, 本招募说明书所载内容截止日为2016 年6 月9日, 有关财务数据截止日为2016年3 月31 日, 净值表现截止日为2015年12月31日。





录 一、绪言 .......................................................................................................................................... 1 二、释义 .......................................................................................................................................... 2 三 、 基 金管理 人 .............................................................................................................................. 7 四 、 基 金托管 人 ............................................................................................................................ 16 五、相关 服务 机 构 ........................................................................................................................ 20 六 、 基 金份额 的 分 级与净 值 计 算规则 ......................................................................................... 26 七 、 基 金的募 集 ............................................................................................................................ 30 八 、 基 金合同 的 生 效 .................................................................................................................... 31 九 、 基 金份额 的 上 市交易............................................................................................................. 32 十 、 华 安中证 全 指 证券公 司 份 额的申 购 与 赎回 ......................................................................... 34 十一、基金份 额 的 登记、 转 托 管及其 他 业 务 ............................................................................. 44 十 二 、 基金份 额 的 配对转 换 ......................................................................................................... 46 十 三 、 基金的 投 资 ........................................................................................................................ 48 十 四 、 基金的 业 绩 ........................................................................................................................ 58 十 五 、 基金的 财 产 ........................................................................................................................ 59 十 六 、 基金资 产 的 估值................................................................................................................. 60 十 七 、 基金的 收 益 与分配............................................................................................................. 65 十 八 、 基金的 费 用 与税收............................................................................................................. 66 十 九 、 基金份 额 折 算 .................................................................................................................... 69 二 十 、 基金的 会 计 与审计............................................................................................................. 78 二 十 一 、基金 的 信 息披露............................................................................................................. 79 二 十 二 、风险 揭 示 ........................................................................................................................ 85 二 十 三 、基金 合 同 的变更 、 终 止与基 金 财 产的 清算 ................................................................. 92 二 十 四 、基金 合 同 的内容 摘 要 ..................................................................................................... 94 二 十 五 、基金 托 管 协议的 内 容 摘要 ............................................................................................. 95 二 十 六 、对基 金 投 资人的 服 务 ..................................................................................................... 96 二 十 七 、其他 应 披 露事项........................................................................................................... 101 二 十 八 、招募 说 明 书存放 及 查 阅方式 ....................................................................................... 105 二 十 九 、备查 文 件 ...................................................................................................................... 106


附 件 一 :基金 合 同 内容摘 要 ....................................................................................................... 107 附 件 二 :托管 协 议 内容摘 要 ....................................................................................................... 122




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 1 一、绪言 《华安 中证 全指证券公 司 指数分级 证券投资基 金招募说明 书》 (以下简 称 “本招募 说 明 书”)依据 《中华人民 共和国证券 投资基金法》 (以下简称 “《基金法 》 ”) 、 《证券投资基 金 销 售 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ” ) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 (以下简称 “《运作办 法》 ”) 、 《证券投资基 金信息披露 管理办法》 ( 以下简称 “ 《信息披 露办法》 ”) 及其他有关规定以及 《 华安 中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金合同》 (以下简称 “基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其 真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会 注册。 基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、 义务的法律文件。 投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受,并按照 《基金法》 、 基金合同及 其他有关规 定享有权利 、承担义务 。 投资人欲 了解基金 份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 2 二、释义 本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1 、基金或本 基金 :指华安中证全指证券公司 指数分级证券投资基金 2 、基金管理 人:指 华安基金管理有限公司 3 、基金托管 人:指中国 建设银行股份有限公司 4 、基金合同 :指《华安 中证全指证 券公司 指数 分级 证券投 资基金基金 合同》及对 基 金 合同的任 何有效修订和补充 5 、托管协议 :指基金管 理人与基金 托管人就本 基金签订之 《 华安 中证 全指证券公 司 指 数分级证券投资基金托管协议》及对该 托管协议的任何有效修订和补充 6 、招募说明 书 或本招募 说明书:指《 华安中证 全指证券公 司 指数分级 证券投资基 金 招 募说明书》 及其定期的更新 7 、基金份额 发售公告: 指《华安 中 证全指证券 公司 指数分 级证券投资 基金基金份 额 发 售公告》 8 、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规 、 规范性文件、 司法解释 、 行政规章 以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9 、 《基金法 》 : 指 2003 年10 月 28 日第 十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通 过,2012 年 12 月 28 日第 十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月1 日 起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10 、 《销售办法》 : 指中国证监会 2013 年 3 月15 日 颁布、 同年 6 月1 日实施 的 《证券 投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息披 露办法》 :指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的 《证 券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时 做出的修订 12 、 《运作办 法》 :指中国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、中国证 监会 :指中国证券监督管理委员会 14 、银行业 监督管理机构 :指 中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 15 、 基金合 同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的 法律主

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 3 体,包括 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16 、个人投 资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17 、 机构投 资者: 指依法可以投资证券投资基金 的、 在中华人民共和国境内合法 登记并 存续或经有关政府部门批准设立 并存续 的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18 、 合格境外 机构投资者 : 指符合相关法律法规规定可以投资于 在 中国境内依法募集的 证券投资基金 的中国境外的机构投资者 19 、 投资人 或投资者: 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者 以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 的合称 20 、基金份 额持有人:指依基金合同 和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21 、 基金销 售业务: 指基金管理人或 销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基 金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期 定额投资等业务 22 、 销售机 构 : 指华安基金管理有限公司以及符合 《销售办法》 和中国证监会规定的 其 他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基 金销售业务的机构 23 、会员单 位:指具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位 24 、 场外: 指 通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额申购和赎回的场所。 通过 该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回 25 、 场内: 指 通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统 办理基金份额申购、 赎回和上市交易的场所。 通 过该等场所办理基金份额的申购、 赎回也称 为场内申购、场内赎回 26 、 注册登 记业务: 指基金登记、 存管、 过户、 清算和 交收业务, 具体内容包括投资 人 基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金 销售业务的确认、 清算和 交收、 代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册 、办理非交易过户 等 27 、 注册登 记机构: 指办理注册登记业务的机构。 基金的注册登记机构为华安基金管理 有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。 本基金的注册登 记机构为中国证券登记结算有限责任公司 28 、 注册登 记系统: 指中国证券登记结算有限责任公 司开放式基金登记结算系统, 通过 场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 29 、 证券登记 结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系 统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 4 30 、场外份 额:指登记在注册登记系统下的基金份额 31 、场内份 额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额 32 、 开放式基 金账户: 指投 资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注 册的开放式基金账户。 投资人办理场外认购、 场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基 金账户。记录在该账户下的基金份额登记 在注册登记机构的注册登记系统 33 、 基金交易 账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 34、 深 圳 证 券 账 户 : 指 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 开 设 的 深 圳 证 券 交 易 所 人 民 币 普 通 股 票 账 户 ( 即 A 股 账 户 ) 或 证 券 投 资 基 金 账 户 35 、 基金合 同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 36 、 基金合同 终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由 出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37 、 基金募 集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 38 、存续期 :指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39 、工作日 :指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40 、T 日:指 销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 41 、T+n 日: 指自 T 日起 第 n 个工作 日(不包含 T 日) ,n 为自然数 42 、开放日 :指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43 、开放时 间:指开放日基金接受申购、 赎回或其他交易的时间段 44 、 《业务规 则》 : 指深圳 证券交易所发布实施的 《 深圳证券交易所证券投资基金交易和 申购赎回实施细则 》 、 《 深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 及对其不时做出的修订, 中 国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金 登记结算业务实施细则》 及对其不时做出的修订, 以及销售机构业务规则等相关业务规则和 实施细则 45 、 标 的 指 数 : 指 中 证 全 指 证 券 公 司 指数 46 、 华安中 证 证 券 份 额 : 指 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份额 47 、 华安中 证 证 券 A 份 额 : 指 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 份 额 按 基 金 合 同 约 定 规 则 所

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 5 分 离 的 稳 健 收 益 类 基 金 份 额 48 、 华安中 证 证 券 B 份 额 : 指 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 份 额 按 基 金 合 同 约 定 规 则 所 分 离 的 积 极 收 益 类 基 金 份 额 49 、 认 购 : 指 在 基 金 募 集 期 内 , 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 50 、 申购: 指 基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 51 、 赎回: 指 基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为 52 、 上市交易 : 指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价 的方式买卖华安 中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额的行为 53 、自动分 离:指投资者在场内认购的每 2 份华安中证证券份额在发售结束后按 1 :1 比例自动转换为 1 份华 安 中证证券 A 份额和1 份 华安 中证证券 B 份额的 行为 54 、 配对转 换: 指根据基金合同的约定, 本基金的华安 中证证券份额与华安 中证证券 A 份额、华安 中证证券 B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为,包括分拆与合并 55 、 分拆: 指 根据基金合同的约定, 基金份额持有人将其持有的每 2 份 华安 中证证券份 额的场内份额申请转换成 1 份华安 中证证券 A 份额与 1 份 华安 中证证券 B 份额的 行为 56 、 合并: 指根据基金合同的约定, 基金份额持有人将其持有的每 1 份华安中证证券 A 份额与1 份 华安 中证证券B 份额进 行配对申请转换成2 份 华安 中证证券 份额的场内份额的行 为 57 、 基金转换 : 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 58 、 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 59 、 系统内转 托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机 构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为 60 、 跨系统转 托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结 算系统间进行转登记的行为 61 、 定 期 定 额 投 资 计 划 : 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 , 约 定 每 期 申 购 日 、

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 6 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式 , 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 基 金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方 式 62 、 巨 额 赎 回 : 指 本 基 金 单 个 开 放 日 , 华 安 中 证 证 券 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 上 一 开 放 日 全 部 基 金 份 额 ( 包 括 华 安 中 证 证 券 份 额 、 华安 中 证 证 券 A 份 额 和 华 安 中 证 证 券 B 份 额 ) 的 10% 63 、 元 : 指 人 民 币 元 64 、 基金收益: 基金合同项下的基金收益即为基金利润, 指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额; 基金已实现收益指基金利润减去公允 价值变动收益后的余额 65 、 基金资 产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收款项及其 他 资产的价值总和 66 、基金资 产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 67 、基金份 额净值:指计算日基金资产净值 除以计算日基金份额总数 68 、 基金份 额参考净值: 指在基金份额净值计算的基础上, 根据基金合同给定的计算公 式得到的基金份额估算价值,按基金份额的不同,可区分为华安 中证证券 A 份额 参考净值、 华安中证证券 B 份额参 考净值。 基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算, 并不代表 基金份额持有人可获得的实际价值 69 、 基金资 产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 70 、 指定媒 介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站及其他媒介 71 、不可抗 力:指 基金合同当事人不能预见、不能 避免且不能克服的客观事件 72 、 中国: 指中华人民共和国, 就基金合同而言, 不包括香港特别行政区、 澳门特别行 政区和台湾地区




















华安中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 7 三 、 基 金 管理 人 ( 一 ) 基金管 理 人 概况 1 、名称:华 安基金管理有限公司 2 、住所:中 国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金 中心二期 31 -32 层 3 、法定代表 人:朱学华 4 、设立日期 :1998 年 6 月 4 日 5 、批准设立 机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20 号 6 、注册资本 :1.5 亿元人 民币 7 、组织形式 :有限责任公司 8 、经营范围 :从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证 监会批准的其他业务 9 、存续期间 :持续经营 10、联系电 话: (021 )38969999 11、客户服 务电话:40088-50099 12、 联系人 :王艳 13、网址:www.huaan.com.cn (二)注册资本和股权结构 1 、注册资本 :1.5 亿元人 民币 2 、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 上海国际信托有限公司 20% 上海电气(集团)总公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 20% 上海工业投资(集团)有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% (三)主要人员情况


1 、基金管 理 人董事 、监 事、经 理及 其他高 级管 理人员 的姓 名、从 业简 历、学 历及 兼职 情况等。 (1 )董事会




















华安中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 8 朱学华先生, 大专学历。 历任武警上海警卫局首长处副团职参谋, 上海财政证券有限公 司党总支副书记, 上海证券有限责任公司党委书记、 副董事长、 副总经理、 工会主席, 兼 任 海际大和证券有限责任公司董事长。 现任华安基金管理有限公司党总支书记、 董事长、 法定 代表人。 童威先生, 博士研究生学历 。 历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理, 上海国 际集团有限公司研究发展总部副总经理 (主持工作) , 上投 摩根基金管理有限责任公司副总 经理, 上海国际集团有限公司战略发展总部总经理 兼董事会办公室主任 , 华安基金管理有限 公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。 邱平先生, 本科学历, 高级政工师职称。 历任上海红星轴承总厂党委书记, 上海东风机 械 (集团) 公 司总裁助理、 副总裁, 上 海全光网络科技股份公司总经理, 上海赛事商务有限 公司总经理, 上海东浩工艺品股份有限公司董事长, 上海国盛集团科教投资有限公司党委副 书记、 总裁、 董事, 上海建筑材料 (集团) 总公司党委书记、 董事长 (法定代表人) 、 总裁 。 现任上海工业投资(集团)有限公司党委副书记、执行董事(法定代表人)、总裁。 马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理, 上海东方上市企业博览中心副总经理。 现任锦江国际 (集团) 有限公司副总裁兼计划财务部 经理及金融事业部总经理、 上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、 锦江麦德龙现 购自运有限公司董事、 华安基金管理有限公司董事、 长江养老保险股份有限公司董事、 上海 景域文化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited 董 事、史带财产保险 股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。 董鑑华先生, 大学学历, 高级经济师。 历任上海市审计局基建处科员、 副主任科员、 处 长助理、 副处长, 固定资产投资审计处副处长 (主持工作) 、 处长, 上 海市审计局财政审计 处处长, 上 海电气 (集 团) 总公司 财务总监。 现任上海电气 (集团) 总公司副总裁、 财 务 总 监。 聂小刚先生, 经济学博士。 历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、 企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、 董事会秘书处主任助理、 董事会秘书处副主任、 董事会秘书处主任、 上市办公室 主任、 国泰 君安创新投资有限公司总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司战略管理部总经理。 独立董事: 吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。 历任上海市城市建设局秘书科长、 上海市第一律师事务所副主任、 上海市金茂律师事务所主

















华安中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 9 任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。 夏大慰先生, 研究生学历, 教授。 现 任上海国家会计学院学术委员会主任、 教授、 博 士 生导师, 中国工业经济学会副会长, 财政部会计准则委员会咨询专家, 财政部企业内部控制 标准委员会委员, 香港中文大学名誉教 授, 复旦大学管理学院兼职教授, 上海证券交易所上 市委员会委员。享受国务院政府津贴。 (2 )监事会 张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局( 原 上海证管办) 机构处副处长、 机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务, 长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、 投资决策委员会委员等职务, 国泰君安证券股份有限公司总裁助理、 投行业务委员会副总裁、 中小企业融资部总经理。 现任国泰君安证券股份有限公司总裁助理、 投行业务委员会副总裁、 华安基金管理有限公司监事长。 赵敏先生, 研究生学历。 曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作, 历任华安基金管 理有限公司综合管理部总经理、 电子商务部总经理、 上海营销总部总经理。 现任华安基金管 理有限公司总经理助理。 诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员, 集中交易部总监助理。现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。 (3 )高级管 理人员 朱学华 先生 ,大专 学历 ,17 年证券、基金 从业 经验。 历任 武警上 海警 卫局首 长处 副团 职参谋, 上海财政证券有限公司党总支副书记, 上海证券有限责任公司党委书记、 副董事长 、 副总经理、 工会主席, 兼任海际大和证券有限责任公司董事长。 现任华安基金管理有限公司 党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先 生, 博士研 究生 学历,14 年证券、 基金 从业经 验。 历任上 海证 券有限 责任 公司 研究发展中心总经理, 上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理 (主持工作) , 上投摩 根基金管理有限责任公司副总经理, 上海国际集团有限公司战略发展总部总经理 兼董事会办 公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。 章国富先生, 博士研究生学历,28 年经济、 金融从业经验。 曾任上海财经大学副教授、 硕士生导师, 上海大华会计师事务所会计师、 中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经 理、 上海华虹 (集团) 有限公司财务部副部长 (主持工作) 、 上海信虹投资管理有限公司副 总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监、 华安基金管理有限公司督察长。 现任华安基金管

















华安中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 10 理有限公司副总经理。 薛珍女 士, 研究生 学历 ,15 年证券、基金 从业 经验 。 曾任 华东政 法大 学副教 授, 中国 证监会上海证管办机构处副处长, 中国证监会上海监管局法制工作处处长。 现任华安基金管 理有限公司督察长。 2 、本基金基 金经理 许之彦先生, 理学博士,12 年证券 、 基金从业经验,CQF( 国际数量 金融工程师) 。 曾在 广发证 券和 中山大 学经 济管理 学院 博士后 流动 站从事 金融 工程工 作,2005 年加入华安基金 管理有限公司, 曾任研究发展部数量策略分析师, 2008 年 4 月至 2012 年 12 月担任华 安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009 年 9 月起同时担任上证 180 交易型开 放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010 年11 月至2012 年 12 月担任 上证龙 头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011 年 9 月起 同时担任 华安深证 300 指数证券投 资基金 (LOF ) 的基金经理。2013 年6 月起担任指 数投资部高级总 监。2013 年 7 月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013 年 8 月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014 年 11 月起担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015 年 6 月起同时担任华 安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、 华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经 理。2015 年7 月起担任本 基金的基金经理。 钱晶先生,硕士,4 年证券、基金行业从业经验,曾任国信证券分析师。2014 年 12 月 加入华安基金,任指数投资部量化分析 师。2015 年 5 月起担任华安沪深 300 指数 分级证券 投资基金的基金经理。2015 年 6 月 起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基 金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015 年 7 月起 担任本基金的基金经 理。2015 年 8 月起担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的 基金经理。 3 、本公司采 取集体投资决策制度, 公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下: 朱学华先生,董事长、党总支书记 翁启森先生,基金投资部兼全球投资部高级总监、基金经理 杨


明先生 ,投资研究部高级总监 许之彦先生,指数投资部高级总监 贺


涛先生 ,固定收益部总监、基金经理 4 上述人员之 间不存在近亲属关系。




















华安中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 11 5 、业务人员 的准备情况: 截至 2016 年3 月31 日, 公司目前共有员工 327 人 (含香港公司 7 人 ) , 其中 55.6% 具 有硕士 及以 上学位 ,84.7% 以上具有 三年证 券业 或五年 金融 业从业 经历 ,具有 丰富 的实际操 作经验。 所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 公司业务由 投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成 。 (四)基金管理人的职责 根据《基金法》的规定,基金管理人应履行以下职责: 1 、依法募集 资金, 办理基金份额的发售和登记事宜; 2 、办理基金 备案手续; 3 、对所管理 的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4 、按照基金 合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5 、进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告; 6 、编制中期 和年度基金报告; 7 、 计算并公 告基金资产净值, 确定华安 中 证 证 券 份 额 的 基 金 份 额 净 值 和 申 购 赎 回 价 格 、 华 安 中 证 证 券 A 份 额 和 华 安 中 证 证 券 B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ; 8 、办理与基 金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 、按照规定 召集基金份额持有人大会; 10、保存基 金财产 管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11、 以基金管 理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、中国证 监会规定的其他职责。 (五)基金管理人的承诺 1 、基金管 理 人承诺 建立 健全内 部控 制制度 ,采 取有效 措施 ,防止 违反 《中华 人民 共和 国证券法》行为的发生; 2 、基金管 理 人承诺 建立 健全内 部控 制制度 ,采 取有效 措施 ,防止 违反 《基金 法》 及相 关法律法规的行为的发生; 3 、基金管 理 人承诺 加强 人员管 理, 强化职 业操 守,督 促和 约束员 工遵 守国家 有关 法律 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事 以下活动: (1 )越权或 违规经营; (2 )违反基 金合同或托管协议;




















华安中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 12 (3 )故意损 害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4 )在向中 国证监会报送的资料中弄虚作假; (5 )拒绝、 干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6 )玩忽职 守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7 )泄露 在 任职期 间知 悉的有 关证 券、基 金的 商业秘 密, 尚未依 法公 开的基 金投 资内 容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8 )其他法 律法规以及中国证监会禁止的行为。 4 、基金管理 人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、 取信于社会为宗旨, 按照诚实信用、 勤勉尽责的原则 , 严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投资理念,规范基金运作。 5 、基金经理 承诺 (1 )依照 有 关法律 法规 和基金 合同 的规定 ,本 着谨慎 的原 则为基 金份 额持有 人谋 取最 大利益; (2 )不利用 职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不当利益; (3 )不泄 露 在任职 期间 知悉的 有关 证券、 基金 的商业 秘密 ,尚未 依法 公开的 基金 投资 内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。 (六)基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制 的原则 (1 )健全性 原则 内部控制包括公司各项业务、 各个部门或机构和全体人员, 并涵盖到决策、 执行、 监督、 反馈等各个环节。 (2 )有效性 原则 通过科学的内部控制手段和方法, 建立合理的内部控制程序, 维护内控制度的有效执行。 (3 )独立性 原则 公司各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立, 公司基金资产、 自有资产、 其他资产 的运作应当分离。 (4 )相互制 约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 (5 )成本效 益原则




















华安中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 13 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益 , 以合理的控制成本达到 最佳的内部控制效果。 2 、内部控制 的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、 分工明确的组织结构, 以实现对公司从决策 层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言,包括以下组成部分: (1 )董事会 :董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。 (2 )监事 会 :监事 会依 照公司 法和 公司章 程对 公司经 营管 理活动 、董 事和公 司管 理层 的行为行使监督权。 (3 )督察 长 :督察 长对 董事会 直接 负责。 对公 司的日 常经 营管理 活动 进行合 规性 监督 和检查,直接向公司董事会和中国证监会报告。 (4 )合规 与 风 险管 理委 员会: 合规 与风险 管理 委员会 是为 加强公 司在 业务运 作过 程中 的风险控制而成立的非常设机构, 以召开例会形式开展工作, 向公司总经理负责。 主要职责 是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他风险控制重大事项。 (5 )合规 监 察稽核 部: 合规监 察稽 核部负 责对 公司内 部控 制制度 的执 行情况 进行 合规 性监督检查,向公司合规与风险管理委员会和总经理报告。 (6 )各业 务 部门: 内部 控制是 每一 个业务 部门 和员工 最首 要和基 本的 职责。 各部 门的 主管在权限范围内, 对其负责的业务进行检查监督和风险控制。 各位员工根据国家法律法规、 公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。 3 、内部控制 制度概述 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是各项基本管理制度的 纲要和总揽,内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括风险控制制度、 投资管理制度、 基金会计制度、 信息披露制度、 监察 稽核制度、 信息技术管理制度、 公司财务制度、 资料档案管理制度、 业绩评估考核制度和紧 急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上, 对 各部门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任 、 操作守则等的具体说明。 4 、基金管理 人内部控制五要素 内部控制的基本要素包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 (1 )控制环 境




















华安中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 14 控制环境构成公司内部控制的基础, 包括公司治理结构体系和内部控制体系。 公司内部 控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、 员工的道德操守和素质等内容。 公司自成立以来, 通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制意识, 致力 于从公司文化、 组织结构、 管理制度等方面营造良好的控制环境氛围, 使风 险意识贯穿到公 司各个部门、 各个岗位和各个业务环节。 逐步完善了公司治理结构、 加强了公司内部合规控 制建设,建立了公司内部控制体系。 (2 )风险评 估 公司通过对组织结构、 业务流程、 经营运作活动进行分析、 测试检查, 发现风险, 将风 险进行分类、按重要性排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对目标的影响程度, 评估目前的控制程度和风险高低, 找出引致风险产生的原因, 采取定性定量的手段分析考量 风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应措施,对内部控制制度、 规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进 实施。 (3 )控制活 动 公司的一系列规章制度、 业务规则在制定、 修订的过程中, 也得到了一贯的实施。 主要 包括:组织结构控制、操作控制、会计控制。 ① 组织结构 控制 公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工, 及部门间相互合作与制衡的原则。 基 金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立、 相互牵制并且有独立的报告系统,形成权责分明、严格有效的三道监控防线: 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线: 各部门内部工作岗位合理分工、 职责明 确, 对不相容的职务、 岗位分离设置, 使不同的岗位之间 形成一种相互检查、 相互制约的关 系,以减少差错或舞弊发生的风险。 各相关部门、 相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线: 公司在相关部门、 相关岗位 之间建立标准化的业务操作流程、 重要业务处理表单传递及信息沟通制度, 后续部门及岗位 对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。 ② 操作控制 公司制定了一系列的基本管理制度,如风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、 公司财务制度、 信息披露制度、 监察稽核制度、 信息技术管理制度、 资料档案管理制度、 业

















华安中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 15 绩评估考核制度和紧急应变制度等, 控制日常运作和经营中的风险。 公司各业务部门在实际 操作中遵照实施。 ③ 会计控制 公司确保基金资产与公司自有资产完全分开, 分账管理, 独立核算; 公司会计核算与基 金会计核算在业务规范、 人员岗位和办公区域上严格分开。 公司对所管理的不同基金分别设 立账户,分账管理,以确保每只基金和基金资产的完整独立。 基本的会计控制措施主要包括: 复核、 对账制度; 凭证、 资 料管理制度; 会计账务的组 织和处理制度。 运用会计核算与账务系统, 准确计算基金资产净值, 采取科学、 明确的资产 估值方法和估值程序,公允地反映基金在 估值时点的价值。 (4 )信息沟 通 为了及时实现信息的沟通, 有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈, 公司采取以 下措施: 建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系, 通过建立有效的信息交流渠道, 保证 公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息, 保证信息及时送达适当的人员 进行处理。 制定了管理和业务报告制度, 包括定期报告和不定期报告制度。 按既定的报告路线和报 告频率,在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。 (5 )内部监 控 监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程, 对控制环境、 控制 活 动等进行持续的检验和完善。 监察稽核人员负责日常监督工作, 促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度, 保证制 度的有效实施。 公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。 检验其是 否符合设计要求, 并及时地充实和完善, 反映政策法规、 市场环境、 组织调整等因素的变化 趋势,确保内控制度的有效性。 5 、基金管理 人内部控制制度声明 基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、 准确, 并承诺公司将根据市场变化 和业务发展来不断完善内部风险控制制度。

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 16 四 、 基 金 托管 人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国建设 银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年09 月17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年10 月, 是 一家国内领先、 国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在 香港联合交易所挂牌上市( 股票代 码 939) ,于 2007 年 9 月在上 海证券交易所挂牌上市( 股票代码 601939) 。 2015 年末, 本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59% ;客户贷 款和垫款总额 10.49 万亿元 , 增长 10.67% ; 客户存款总额 13.67 万亿元, 增长 5.96% 。 净利润 2,289 亿元, 增长 0.28% ; 营业收入 6,052 亿元,增 长 6.09% ,其 中,利息净收入增长 4.65% ,手续费 及 佣金净收入增长 4.62% 。 平均资产回报率 1.30% , 加权平均净资产收益率 17.27%, 成本收入 比 26.98% , 资本充 足率 15.39% ,主要 财务指标领先同业。 物 理 与 电 子 渠 道 协 同 发 展 。 营 业 网 点 “ 三 综 合 ” 建 设 取 得 新 进 展 , 综 合 性 网 点 数 量 达 1.45 万个, 综合营销团队 2.15 万个 ,综合柜员占比达到 88% 。启动深圳等 8 家分行物理渠 道全面转型创新试点, 智慧网点、 旗舰型、 综合型和轻型网点建设有序推进。 电子银行主 渠 道作用进一步凸显, 电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58% , 较上年提升 7.55 个 百分点; 同时推广账号支付、 手机支付、 跨行付、 龙卡云支付、 快捷付等五种在线支付方式, 成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务 快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张,消费交易额 2.22 万亿元,多项核

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 17 心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万 以上的私人银行客户数量增长 23.08% ,客户 金融资产总量增长 32.94% 。非金融 企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元,承销额市场领 先。 资产托管业务规模 7.17 万亿元, 增长 67.36%; 托管证券投资基金数量和新增只数均为 市场第一。 人民币国际清算网络建设再获突破, 继伦敦之后, 再获任瑞士、 智利人民币清 算 行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015 年,本 集团先后获得 国内外各类荣誉总计 122 项,并 独家荣获美国《环球金融》 杂志“中国 最佳银行” 、 香港《财资 》杂志“中 国最佳银行 ”及香港《 企业财资》 杂志“中 国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界银行品牌 1000 强”中, 以一级资本总额位列全球第二; 在美国 《福布斯》 杂志 2015 年度全球企 业 2000 强中 位列第 二。 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处、 基金市场处、 证券保险资产市场处、 理财信托股 权市场处、QFII 托管处、养老金托 管处、清算 处、核算处 、跨境托管 运营处、 监督稽核处等 10 个职能 处室, 在上海设有投 资托管服务上海备份中心, 共有员工 220 余人。 自 2007 年起 ,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成 为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行信贷部、 总 行信贷二部、 行长办公室工作, 并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务, 长期从事信贷业务、 个人银行业务和内部审计等工作, 具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 张军红, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国建设银行 总 行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室, 长期从事零售业务和个人存款业务管理等工 作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、 信贷二部、 信贷部、 信贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部, 并在总行集团客户部和中国建设银行北 京 市分行担任领导职务, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客户服务和业 务管理经验。 黄秀莲, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管 业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金 托管业务经营情况




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 18 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 “以客户 为中心” 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实 维 护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展, 中国 建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金、 社保 基金、 保险资金、 基本养老个人账户、QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。 截至 2016 年一 季度末, 中国建设银行已托管 584 只证券投 资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认 同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为“中国最佳 托管银行” 。 (四)基金托管人的内部控制制度 1 、内部控制 目标 作为基金托管人, 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章 和本行内有关管理规定, 守法经营、 规范运作、 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金 财产的安全完整, 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及时, 保护基金份额持有人的合法权 益。 2 、内部控制 组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理 委员会, 负责全行风险管理与内部控制工作, 对托管 业务风险控制工作进行检查指导。 资产托管业务部专门设置了监督稽核处, 配备了专职内控 监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 3 、内部控制 制度及措施 资产托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系, 建立了管理制度、 控制制度、 岗位 职 责、 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行; 业务人员具备从业资格; 业 务管理严格实行复核、 审核、 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管、 存 放、 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效; 业务操 作区专门设置, 封闭管理, 实施 音像监控; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密; 业务实现自动化操作, 防止人为 事 故的发生,技术系统完整、独立。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 、监督方法 依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运作。 利用 自 行开发的“ 托管业务综 合系统 —— 基金监督子 系统” ,严格 按照现行法 律法规以及 基金合同

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 19 规定, 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投资组合等情况进行监督, 并定期 编 写基金投资运作监督报告, 报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提 供的基金清算和核 算服务环节中, 对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 2 、监督流程 (1 ) 每工作 日按时通过基金监督子系统, 对各基金投资运作比例控制等情况进行监控, 如发现投资异常情况, 向基金管理人进行风险提示, 与基金管理人进行情况核实, 督促其纠 正,并及时报告中国证监会。 (2 )收到基 金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 (3 )根据基 金投资运作 监督情况, 定期编写基 金投资运作 监督报告, 对各基金投 资 运 作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。 (4 )通过技 术或非技术 手段发现基 金涉嫌违规 交易,电话 或书面要求 基金管理人 进 行 解释或举证,并及时报告中国证监会。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 20 五 、 相 关 服务 机 构 (一)基金 销售机构 1 、场外发售 机构 (1 )直销机 构 1 )华安基金 管理有限公司上海业务部 地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心 二期 31 层 电话: (021 )38969960 传真: (021 )58406138 联系人:姚佳岑 2 )华安基金 管理有限公司北京分公司 地址:北京市西城区金融街 7 号英 蓝国际金融中心 522 室 电话: (010 )57635999 传真: (010 )66214061 联系人:朱江 3 )华安基金 管理有限公司广州分公司 地址:广州市天河区珠江西路 8 号 高德置地夏广场 D 座504 单元 电话: (020 )38082891


传真: (020 )38082079 联系人:林承壮 4 )华安基金 管理有限公司西安分公司 地址:西安市碑林区南关正街 88 号 长安国际中心 A 座706 室 电话: (029 )87651812 传真: (029 )87651820 联系人:翟


均 5 )华安基金 管理有限公司成都分公司 地址:成都市人民南路四段 19 号威 斯顿联邦大厦 12 层 1211K-1212L 电话: (028 )85268583 传真: (028 )85268827 联系人:张晓帆 6 )华安基金 管理有限公司沈阳分公司




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 21 地址:沈阳市沈河区北站路 59 号财 富中心 E 座2103 室 电话: (024 )22522733 传真: (024 )22521633 联系人:杨贺 7 )华安基金 管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站:www.huaan.com.cn 智能手机 APP 平台:iPhone 交易客户 端、Android 交易客户端 华安电子交易热线:40088-50099 传真电话: (021 )33626962 联系人:谢伯恩 (2 )代销机构 1 )中国建设 银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com 2 )华安证券 股份有限公司 注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:李工 客户服务电话:95318 网址:www.hazq.com 3 )上海证券 有限责任公司 注册地址: 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址: 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人: 李俊杰 客户服务电话:4008918918 网址:www.shzq.com 4 )上海天天 基金销售有限公司




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 22 注册地址:浦东新区峨山路 613 号6 幢551 室 办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼东 方财富大厦 2 楼


法定代表人:其实 电话:4001818188


网址: www.1234567.com.cn 5 )北京展恒 基金销售股份有限公司 注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址: 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻 大厦 2 层 法定代表人: 闫振杰 电话:010-59601366-7024 传真:010-59601366-7024


客户服务电话:4008886661 网址:www.myfp.cn 6 )上海长量 基金销售投资顾问有限公司 注册地址:浦东新区高翔路 526 号2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层





法定代表人:张跃伟 电话:021-58788678


传真:021-58787698 客户服务电话:400-820-2899 。 网址: www.e-rich.com.cn 7 )深圳富济 财富管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路 1 号A 栋201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室 法定代表人:齐小贺


客户服务电话:0755-83999913 网址: www.jinqianwo.cn 8 )上海陆金 所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 23 法定代表人: 郭坚 联系人:宁博宇


联系电话:021-20665952 传真号码:021-22066653 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 (9 )北京乐 融多源投资咨询有限公司


地址:北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼16 层1603 法定代表人:董浩 客户服务电话: 400-068-1176 网址: www.jimufund.com (10)中证 金牛(北京)投资咨询有限公司 地址:北京市丰台区 东管头 1 号2 号楼 2-45 室 法定代表人:彭运年 客户服务电话: 4008909998








网址: www.jnlc.com (11)上海 联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层


法定代表人: 燕斌 客户服务电话: 400-046-6788 网址: www.66zichan.com


(12)上海 利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人: 沈继伟 联系电话: 86-021-50583533 传真号码: 86-021-50583633 客户服务电话: 4000676266


网址: www.leadbank.com.cn


(13)珠海 盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新 区宝华路 6 号105 室—3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道 1 号宝利国际 广场南塔 12 楼 法定代表人:肖雯




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 24 联系电话:020-89629021 传真号码:020-89629011 客户服务电话: 020-89629066 网站:www.yingmi.cn (14)平安 证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号16-20 层 办公地址: 深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036 号16-20 层 法定代表人: 谢永林 电话:4008866338


传真: (0755 )82400862 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com (15)东莞 农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿 福东路 2 号 办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人:何沛良


联系电话: 0769-22866254 传真号码:0769-22866282 2 、场内发售 机构 本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位 (具体名单可在 深圳证券交易所 网站查询) 。 本 基 金 募 集 结 束 前 获 得 基 金 代 销 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 可 新 增 为 本 基 金 的 场 内发售机构。 (二 )注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区 太平桥大街 17 号 办公地址:北京西城区 太平桥 大街 17 号 法定代表人:周明 电话: (010 )59378839


传真: (010 )59378907




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 25 联系人: 朱立元 (三 )律师事务所和经办律师 名称:通力律师事务所


住所 :上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼 负责人: 俞卫锋 电话: (021 )31358666 传真: (021 )31358600 联系人: 孙睿 经办律师: 黎明、孙睿 (四 )审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所( 特殊 普通合伙)


住所:北京市东城区东长安街 1 号 东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼)16 层


办公地址:上海市世纪大道 100 号 环球金融中心 50 楼


执行事务合伙人:毛鞍宁


电话: (021 )22288888


传真: (021 )22280000


联系人: 郭 杭翔 经办会计师: 郭杭翔, 蒋燕华




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 26 六 、 基 金 份额 的 分 级 与净 值 计 算 规则 (一 )基金份额结构 本基金的基金份额包括华安 中证 全指证券公司指数分级证券投资基金的基础份额 (简称 “华安 中 证 证 券 份 额 ” ) 、 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 稳 健 收 益 类 份 额 (简称“华安 中证证券 A 份额” )和 华安 中证全指证券公司指数分级证券投资基金的积极收 益类份额(简称“华安 中证证券 B 份额” ) 。其 中,华安中证证券 A 份 额和华安 中证证券 B 份额的基金份额配比始终保持 1 ∶1 的比例不变。 (二 )基金份额的自动分离与分拆规则 1 、 基金发售 结束后, 投资人通过场内认购的全部华安 中证证券份额将按照 1 :1 的 比例 自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别, 即稳健收益类的华安 中证证券 A 份额和积 极收益类的华安 中证证券 B 份额, 两 类基金份额的基金资产与基础份额对应的基金资产合并 运作。 2 、基金合同 生效后,华 安 中证证券 份额设置单 独的基金代 码,接受场 内与场外的 申 购 和赎回; 华安 中证证券 A 份额与华安 中证证券 B 份额交易代码不同, 只可在深圳证券交易所 上市交易,不接受申购或赎回。 3 、基金开放 申购赎回后 ,基金管理 人将根据基 金合同的约 定办理华安 中证证券份额与 华安中证证券 A 份额、 华 安 中证证券 B 份额之间的 份额配对转换业务。 投资人可在场内申购 或赎回华安 中证证券份额,并可选择将其场内申购的每两份华安 中证证券 份额按 1 :1 的比 例分拆为华安 中证证券 A 份额和华安 中证证券 B 份额各一份。 投资者也可按 1:1 的比 例将其 持有的华安 中证证券 A 份额和华安 中证证券 B 份额申请合并为场内华安 中证证券份额。 4 、基金开放 申购赎回后 ,投资者可 在场外申购 或赎回华安 中证证券 份 额。投资者 在 场 外申购的华安 中证证券份额不进行分拆, 该份额通过跨系统转托管至场内后, 投资人可选择 将其持有的每两份华安 中证证券份额按 1 :1 的 比例分拆为华安 中证证券 A 份额和华安中证 证券 B 份额 各一份。 5 、无论是定 期份额折算 ,还是不定 期份额折算 (有关本基 金的份额折 算详见基金 合 同 “基金的 份额折算” ) , 其 所产生的华安 中证证券份额不进行自动分离。 投资人可选择将上述 折算产生的每两份场内华安 中证证券 份额按 1 :1 的比例分拆为华安中证证券 A 份额和华安

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 27 中证证券 B 份额各一份。 未来在条件成熟后, 基金管理人在履行相关程序并修改基金合同相关内容后, 可对由定 期份额折算 及/ 或不定期 份额折算所 产生华安 中 证证券 份额 进行自动分 离。该变更 无需召开 基金份额持有人大会审议, 但基金管理人应当在实施前依照 《信息披露办法》 的规定提前公 告。 (三 )华安中证证券 A 份额和华安 中证证券 B 份额的基金份额参考净值计算规则 根据华安 中证证券 A 份 额和华安 中证证券 B 份 额的预期风险和预期收益特性不同, 华安 中证证券 份额所自动分离或分拆的两类基金份额华安 中证证券A 份额和华安 中证证券B 份额 具有不同的净值计算规则。 在本基金的存续期内, 基金管理人将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对华 安中证证券 A 份额和华安 中证证券 B 份额分别进行基金份额参考净值计算。 华安 中证证券 A 份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额, 本基金净资产优先确保华安 中证证券 A 份额 的本金及华安 中证证券 A 份额累计约 定基准收益; 华安 中证证券 B 份额为 高风险且预期收益 相对较高的 基金份额, 本基金在优 先确保华安 中证证券 A 份额的本金 及累计约定 基准收益 后,将剩余净资产分配予华安 中证证券 B 份额 的净资产。 在本基金存续期内,华安 中证证券 A 份额和华安 中证证券 B 份额的净值计算规则如下: 1 、华安中证 证券 A 份额的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率 (税后)+4%”。 其中, 本基金将以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定 期存款基准利率 (税后) 为准, 设定该日起 (含该日) 至第一个定期份额折算基准日 (含该 日)期间华安 中证证券 A 份额适用的 约定年基准收益率。 此后, 本基金将以每年 12 月15 日 ( 遇节假日顺 延) 中国人民银行公布并执行的金融机 构人民币一年期定期存款基准利率 (税后) 为准 , 重新设定该日 次日 (含该日 的次日) 至次 年 12 月 15 日 (含该日, 遇节假日顺延) 期间华安中证银行 A 份额适用的约定年基准收益率。 2 、本基金每 个工作日对华安 中证证券 A 份额和华安中证证券 B 份额进行基金份额参考 净值计算。 在进行华安 中证证券 A 份 额和华安 中证证券 B 份 额各自的基金份额参考净值计算 时, 本基金净资产优先确保华安 中证证券 A 份额 的本金及华安 中证证券 A 份额累计约 定基准 收益, 之后的剩余净资产计为华安 中证证券 B 份 额的净资产。 华安 中证证券 A 份额累 计 约定 基准收益按 依据华安 中 证证券 A 份额约定年基 准收益率计 算的每日收 益率和截至 计算日华

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 28 安中证证券 A 份额应计收 益的实际天数确定。 3 、华安中证 证券 A 份额的约定年基准收益率除以 365 天得 到华安 中证证券 A 份额的约 定日基准收益率。华安 中证证券 A 份额的基金份额参考净值以 1.0000 元为基础,采用华安 中证证券 A 份额的约定日基准收益率乘以应计约定收益的实际天数进行单利计算。 华安 中证 证券 A 份额在净值计算 日应计约定 收益的天数 为自基金合 同生效日或 最近一个基 金份额折 算 (因华安 中证证券份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元触发的不 定期份额折算除外) 基准日次日至净值计算日的实际天数。 4 、本基金一 份华安 中证证券 A 份额的参考净值与一份华安中证证券 B 份额的参考净值 之和等于两份华安 中证证券份额的单位净值; 5 、基金管理 人并不承诺或保证华安 中证证券 A 份额持有人的约定基准收益,如在本基 金资产出现极端损失情况下, 华安 中证证券 A 份 额持有人可能会面临无法取得约定基准收益 甚至损失本金的风险。 (四 )本基金基金份额净值的计算 本基金作为分级基金, 按照华安 中证证券 A 份额 和华安 中证证券 B 份额 的净值计算规则 依据以下公 式分别计算 并公告 T 日华安 中证证 券 份额的基 金 份额净值 以及华安 中 证证券 A 份额和华安 中证证券 B 份额的基金份额参考净值: 1 、华安中证 证券 份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T 日华安中证证券份额的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金基金 份额的总数 本基金作为分级基金,T 日本基金基金份额的总数为华安 中证证券 A 份 额、 华安 中证证 券 B 份额和 华安 中证证券份额的份额数之和。 2 、华安中证 证券 A 份额 和华安 中证证券 B 份额 的基金份额参考净值计算 设 T 日为基 金份额参考净值计算日;t=min{ 自基 金合同生效日至 T 日的 天数, 自最 近一 次基金份额折算(因华安 中证证券 份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元触发的 不定期 份额折算除外)基准日次日至 T 日的天数} ;NAV 为 T 日每份华安中证证券 份额的基金份 额净值; A NAV 为T 日华安中证 证券 A 份额 的基金份额参考净值; B NAV 为 T 日华安 中证证 券 B 份额的 基金份额参考净值;R 为 华安 中证证券 A 份额的 约定年基准收益率 ,则:




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 29 1 365 A t NAV R ? ? ? 2 BA NAV NAV NAV ? ? ? 华安 中证证券份额的基金份额净值以及华安 中证证券A 份额和华安 中证证券B 份额的基 金份额参考净值的计算, 均保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四 舍五入, 由此产生的误 差计入基金财产。 T 日的华安 中 证证券 份额的基金份额净值以及华安 中证证券A 份额和华安 中证证券B 份 额的基金份额参考净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公 告。 如遇特殊情况, 经中国证监会 同意,可以适当延迟计算或公告。 (五)华安 中证证券 A 份额与华安 中证证券 B 份额的终止运作 经基金份额持有人大会决议通过, 华安 中证证券 A 份额与华安 中证证券 B 份额可申请终 止运作。 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过, 即须 经参加基金 份额持有人 大会的华安 中证证券份 额、华安 中 证证券 A 份额与华安 中 证证券 B 份额各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上 (含三分之二) 通过方为 有效。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 30 七 、 基金的 募集 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办 法》 、 《基金 合同》 及其他有 关规定,经中国证监会 2015 年5 月14 日证监许可 【2015 】911 号文注册募集 。 本基金 自 2015 年 5 月 28 日起向全社会公开募集,截 至 2015 年 6 月 3 日止 募集工作顺 利结束。 本基金为 股票型证券投资基金。 运作方式为契约型开放式,存续期限不定期。 本基金发售对象为 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资 者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购 买证券投资基金的其他投资人。 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 资 , 本 次 募 集 的 有 效 净 认 购 金 额 为 249,366,591.33 元人民币 , 折合基金份额 249,366,591.33 份; 认购款项在基金验资确认日 之前产生的银行利息共计 18,376.62 元人民币, 折合基金份额 18,376.62 份。 本次募 集所有 资金已于 2015 年 6 月 8 日全额划入本基金在基金托管人 中国建设银行股份有限公司 开立的 基金托管专户。 本次募集有效认购户数为 5,645 户, 按照每 份基金份额面值 1.00 元 人民币 计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基 金份额共计 249,384,967.95 份,已分 别计入 各基金份额持有人的基金账户, 归各基金份额持有人所有。 按照有关法律规定, 本基金募集 期间所发生的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用由本基金管理人承担, 不从基金 资产中列支。




















华安中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 31 八 、 基金合同 的 生 效 根据《基金法》 、 《运作 办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的有关规定, 本 基 金 本 次 募 集 符 合 有 关 条 件 , 本 基 金 管 理 人 已 向 中 国 证 监 会 办 理 完 毕 基 金 备 案 手 续 , 并 于 2015 年 6 月 9 日获得中国证监会的书面确认,基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日 起,本基金管理人正式开始管理本基金。




















华安中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 32 九 、 基 金 份额 的 上 市 交易 (一)上市交易的基金份额 基 金 合 同 生 效 后 , 在 本 基 金 符 合 法 律 法 规 和 深 圳 证 券 交 易 所 规 定 的 上 市 条 件 的 情 况 下 , 基金管理人将根据有关规定,申请华安 中证证券 A 份额与 华安 中证证券 B 份额上 市交易。 华安中 证 证 券 份 额 在 条 件 成 熟 后 也 可 由 基 金 管 理 人 在 履 行 相 关 程 序 后 申 请 上 市 交 易 。 若 华安中 证 证 券 份 额 上 市 交 易 , 基 金 管 理 人 应 当 在 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 规 定 提 前 公 告。 (二)上市交易的地点 深圳证券交易所。 (三)上市交易的时间 基金合同生效后六个月内,华安 中证证券 A 份额与华安中证证券 B 份额将申请在深圳证 券交易所上市交易。 在 确 定 上 市 交 易 的 时 间 后 , 基 金 管 理 人 应 依 据 法 律 法 规 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金 份 额 《上市交易公告书》 。 (四)上市交易的规则 1 、华安中证 证券 A 份额 、华安 中证证券 B 份额 分别采用不同的交易代码上市交易; 2 、华安中证 证券 A 份额 、华安 中证证券 B 份额 上市首日的开盘参考价分别为各自前一交 易日两类基金份额的基金份额参考净值; 3 、 华安 中证证券 A 份额 、 华安 中证证券 B 份额 实行价格涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10% , 自上市首日起实行; 4 、华安中证 证券 A 份额 、华安 中证证券 B 份额 买入申报数量为 100 份 或其整数倍; 5 、 华安 中证 证券 A 份额、 华安 中证证券 B 份额申 报价格最小变动单位为 0.001 元人民 币; 6 、 华安 中证 证券 A 份额、 华安 中证证券 B 份额上 市交易遵循 《深圳证券交易所交易规则》 及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。




















华安中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 33 (五)上市交易的费用


华安中证证券 A 份额与华安中证证券 B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规 定办理。 (六)上市交易的行情揭示


华安中证证券 A 份额与华安中证证券 B 份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过 行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交 易日的基金份额(参考)净值。 (七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市


华安中证证券 A 份额与华安中证证券 B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。 ( 八 ) 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 对 基 金 上 市 交 易 的 规 则 等 相 关 规 定 内 容 进 行 调 整 的 , 基 金 合 同 相 应 予 以 修 改 , 并 按 照 新 规 定 执 行 , 且 此 项 修 改 无 须 召 开 基 金 份 额持有人大会。 ( 九 ) 若 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 增 加 了 基 金 上 市 交 易 的 新 功 能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加 相应功能。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 34 十 、 华安中证 全 指 证 券公 司 份 额 的申 购 与 赎回 本基金的华安 中证证券 A 份额与华安 中证证券 B 份额不接受投资者的申购或赎回, 只上 市交易。 本基金基金合同生效后, 投资者可通过场内或场外两种方式进行华安 中证证券份额 的申购与赎回。 (一 )申购和赎回场所 投 资 者 办 理 华 安 中 证 证 券 份 额 场 内 申 购 和 赎 回 业 务 的 场 所 为 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 且 经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。 投资 者需使用深圳证券账户, 通过深圳证券交易所交易系统办理华安 中证证券 份额的场内申购和 赎回业务。 投 资 者 办 理 华 安 中 证 证 券 份 额 场 外 申 购 和 赎 回 业 务 的 场 所 为 基 金 管 理 人 直 销 机 构 和 场 外代销机构。 投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户办理华安 中证证 券份额的场外申购和赎回业务。 本基金场外、 场内代销机构名单将由基金管理人在招募说明书、 基金份额发售公告或其 他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构, 并予以公告。 若基金管理 人或其指定的代销机构开通电话、 传真或网上等交易方式, 投资人可以通过上述方式进行申 购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。 (二 )申购和赎回的开放日及时间 1 、开放日及 开放时间 投资人在 开 放 日 办 理 华 安 中 证 证 券 份 额 的 申 购 和 赎 回 , 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的 要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2 、申购、赎 回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个 月开始办理申购, 具体业务办理时间在申 购开始公 告中规定。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 35 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个 月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理华安 中证证券 份额的申购、 赎 回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且注册登 记机构确认接受的, 其华安 中证证券 份额申购、 赎回价格为下一开放日华安 中证证券份额申 购、赎回的价格。 (三 )申购与赎回的原则 1 、 “未知价” 原则, 即申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的华安 中证证券份额基金 份额净值为基准进行计算; 2 、 “金额申 购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3 、场外赎回 遵循“先进 先出”原则 ,即基金份 额持有人在 场外销售机 构赎回华安 中证 证券份额时按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 4 、当日的申 购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 5 、投资者通 过深圳证券 交易所交易 系统办理华 安 中证证券 份额的场内 申购、赎回 业 务 时, 需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。 若相关法律法规、 中国 证监会、 深圳证券交 易 所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有新的规定, 按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四 )申购与赎回的程序 1 、申购和赎 回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2 、申购和赎 回的款项支付 投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付申购款项, 申购成立; 注 册登记机构确认基金份额时,申购 生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;注册登记机构确认赎回时,赎回生效。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 36 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T +7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇 交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系统故障或其它非基金管理 人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程, 则赎回款项的支付时间可相应顺延。 在 发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付办 法参照基金合同有关条款处理。 3 、申购和赎 回申请的确认 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请 日(T 日) , 在正常情况下, 本基金注册登记机构在 T+1 日 内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请, 投资人可在 T+2 日后 (包括 该日) 到销售机构柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整, 并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收 到申请。 申购和赎回的确认以注册登记机构的确认结 果为准。 对于申请的确认情况, 投资人 应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 (五 )申购和赎回的数额限制 1 、 投资人通 过场外办理 华安中证证券 份额的申购时, 首次单笔申购最低金额为 1 元 ( 含 申购费,下同) ,追加申 购的单笔申购最低金额为 1 元。各代销机构对最低 申购限额及交易 级差有其他规定的, 以各代销机构的业务规定为准。 投资人当期分配的基金收益转购基金份 额时,不受最低申购金额的限制 。 2 、投资人通 过场内办理华安 中证证券 份额的申购时,单笔申购最低金额为 50,000 元。 3 、基金份额 持 有人在销售机构赎回 中证证券份额的单笔赎回申请不得低于 1 份基金份 额; 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 (网点) 单个交易账户保留的基金份额余额 不足 1 份的 ,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回 。 4 、本基金基 金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 1 份。 5 、本基金不 对单个投资人累计持有的华安 中证证券份额上限进行限制。 6 、基金管理 人可以根据 市场情况, 在法律法规 允许的情况 下,调整上 述规定申购 金 额 和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在 指定媒介 上公告并报中国证监会备案 。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 37 (六 )申购费用和赎回费用 1 、申购费率 (1 )场外申 购费率 本基金 场外申购费率随申购金额的增加而递减。 投资人在一天之内如果有多笔申购, 适 用费率按单笔分别计算。 本 基 金 对 通 过 直 销 中 心 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 人 实 施 差 别 的 申 购 费 率。 养 老 金 客 户 指 基 本 养 老 基 金 与 依 法 成 立 的 养 老 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投 资 运 营 收 益 形 成 的补充养老基金, 包括全国社会保障基金、 可以投资基金的地方社会保障基金、 企业年金单 一计划以及集合计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 基金管理 人可在招募说明书更新时或发布临时 公告将其纳入养老金客户范围, 并按规定向中国证监会 备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500 元。 除上述养老金客户外, 其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示: 申购金额(M ) 申购费率 M<100 万 1.20% 100 万≤M<200 万 0.80% 200 万≤M<500 万 0.50% M≥500 万 每笔1000 元 (2 )场内申 购费率 本基金场内申购采用金额申购方法,场内申购 不收取申购费。 (3 )本基金 的申购费用 由基金 申购 人承担,不 列入基金财 产,主要用 于本基金的 市 场 推广、销售、注册登记等各项费用。 2 、赎回费率 (1 )场外赎 回费率 本基金的 场外赎回费率按持有期递减 ,具体费率如下: 持有年限(Y ) 赎回费率




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 38 Y <1 年 0.50% 1 年≤Y <2 年 0.25% Y≥2 年 0 注:一年指 365 天,两年 为 730 天 (2 )场内赎 回费率 本基金的场内赎回费率固定为 0.50% 。 (3 )本基金 的赎回费用 在投资 人赎 回本基金份 额时收取。 本基金的赎 回费用由赎 回 申 请人承担, 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付注册登记费和其他 必要的 手续费。 3 、基金管理 人可以在基 金合同约定 的范围内调 整费率或收 费方式,并 最迟应于新 的 费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4 、基金管理 人可以在不 违反法律法 规规定及基 金合同约定 的情形下根 据市场情况 制 定 基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间, 按相关监管部门 要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。 (七)申购份额与赎回金额的计算 1 、华安中证 证券 份额申购份额的计算 本基金 场外申购和场内申购均采用金额申购的方式, 申购金额包括申购费用和净申购金 额。申购份额的 计算公式为: 申购费用=申购金额 ×申购费率/ (1 +申购费率 ) (对于适用固定金额申购费的申购, 申购费用=固定申购费金额) 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/ 申购当日基金份额净值 场外申购份额计算结果保留到小数点后 2 位, 小 数点后 2 位 以后的部分四舍五入, 由此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 财 产 。 场 内 申 购 份 额 计 算 结 果 先 按 四 舍 五 入 的 原 则 保 留 到 小 数 点 后 两 位,再采用 截位方式保留到整数位,小数部分的份额对应的资金返还至 投资人资金账户。 例 3 : 某投资 人投资 10 万元 通过 场外申购华安中证证券份额, 对应费率为 1.20% , 假 设 申购当日基金份额净值为 1.0150 元 ,则其可得到的申购份额为: 申购费用 =100,000 ×1.2%/(1 +1.2% )=1,185.77 元




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 39 净申购金额 =100,000 -1,185.77=98,814.23 元 申购份额=98,814.23/1.0150 =97,353.92 份 即投资人 投资 10 万元通过场外 申购华安中证证券份额,假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元, 则可得到 97,353.92 份华安 中证证券份额。 例 4 : 某投资 人投资 10 万 元通过场内申购华安 中证证券份额, 对应费率 为 0.00%, 假 设 申购当日基金份额净值为 1.0150 元 ,则其可得到的申购份额为: 申购费用=0 元 净申购金额=100,000 元 申购份额=100,000/1.0150 =98,522.17 份 (四舍 五入保留至小数点后 2 位) =98,522 份(保留至整数位) 实际净申购金额=98,522×1.0150 =99,999.83 元 退款金额=0.17 元 即投资人投资 10 万元通过场内申购华安 中证证券份额,假设申购当日基金份额净值为 1.0150 元, 则可得到 98,522 份华安 中 证证券 份额。 2 、华安中证 证券 份额赎回金额的计算 本基金 场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式, 赎回金额以当日基金份额净值为基 准计算,计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后 2 位 。赎回金额 的计算公式为: 赎回总额=赎回份额 ×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总额 ×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例 5 :某投资人持有 10 万份华安 中证证券份额,持有一年六个月 后在场外赎回,赎回 费率为 0.25% ,假设赎回当日基金份额净值是 1.0150 元,则其 可得到的赎回金额为: 赎回总额= 100,000×1.0 150 =101,500.00 元 赎回费用=101,500.00 ×0.25% =253.75 元 赎回金额=101,500.00 -253.75 =101,246.25 元 即投资人 持有 10 万份华安中证证券 份额,持有一年六个月后在场外 赎回,假设赎回当 日基金份额净值是 1.0150 元,则其可 得到的赎回金额为 101,246.25 元。 例 6 :某投资人持有 10 万份华安 中证证券份额,持有一年六个月后在场内赎回,赎回 费率为 0.50% ,假设赎回当日基金份额净值是 1.0150 元,则其 可得到的赎回金额为: 赎回总额=100,000 ×1.0150=101,500.00 元




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 40 赎回费用=101,500.00×0.50% =507.50 元 赎回金额=101,500.00-507.50 =100,992.50 元 即投资人持有 10 万份华安中证证券 份额,持有一年六个月后在场内赎回,假设赎回当 日基金份额净值是 1.0150 元,则其可 得到的赎回金额为 100,992.50 元。 3 、基金份额 净值的计算 T 日的基金份 额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况, 经中国证监 会同意, 可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的计算, 保留到小数点后 4 位, 小 数点后第 5 位四舍五入,由此产生的 误差计入基金财产。 (八 )拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1 、因不可抗 力导致基金无法正常运作。 2 、发生基金 合同规定的暂停基金资产估值情况。 3 、证券、期 货交易所交 易时间非正 常停市,导 致基金管理 人无法计算 当日基金资 产 净 值。 4 、接受某笔 或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5 、基金资产 规模过大, 使基金管理 人无法找到 合适的投资 品种,或其 他可能对基 金 业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6 、基金管理 人、基金托 管人、基金 销售机构或 注册登记机 构的技术保 障等发生异 常 情 况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7 、占本基金 标的指数权重较大成分股出现暂停交易或股价异常的情形; 8 、法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 、7 、8 项暂 停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资 者的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资 人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时, 基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九 )暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金 管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1 、因不可抗 力导致基金管理人不能支付赎回款项。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 41 2 、发生基金 合同规定的暂停基金资产估值情况。 3 、证券、期 货交易所交 易时间非正 常停市,导 致基金管理 人无法计算 当日基金资 产 净 值。 4 、连续两个 或两个以上开放日发生巨额赎回。 5 、基金管理 人、基金托 管人、基金 销售机构或 注册登记机 构的技术保 障等发生异 常 情 况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 6 、继续接受 赎回申请将 损害现有基 金份额持有 人利益时, 可暂停接受 投资人的赎 回 申 请; 7 、占本基金 标的指 数权重较大成分股出现暂停交易或股价异常的情形; 8 、法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时, 基金管 理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付; 如暂时不能 足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付 部分可延期支付。 若出现上述第 4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有 人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 当出现暂停赎回或延缓支付 赎回款项时, 场内赎回申 请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业 务规则办理。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十 )巨额赎回的情形及处理方式 1 、巨额赎回 的认定 若本基金单个开放日内的华安 中证证券 份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额 (包括华安 中证证券份额、 华安 中证证券 A 份额和华安中证证 券 B 份额) 的 10% ,即认 为是发生了巨额赎回。 2 、巨额赎回 的处理方式 当基金出现巨额 赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1 )全额赎 回:当基金 管理人认为 有能力支付 投资人的全 部赎回申请 时,按正常 赎 回 程序执行。 (2 )部分延 期赎回:当 基金管理人 认为支付投 资人的赎回 申请有困难 或认为因支 付 投

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 42 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当 日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 ( 包 括 华 安 中 证 证 券 份 额 、 华 安 中 证 证 券 A 份额和华安 中证证券 B 份额) 的 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎 回申请, 应当按单个账户赎回申请 量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对 于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下 一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止。 如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3 )暂停赎 回:华安 中证证券 份额连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回 ,如 基金管理人认为有必要, 可暂停接受华安 中证证券份额的赎回申请; 已经接受的赎回申请可 以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒介上进行公告。 (4 )巨额赎 回的场内处理方式 巨额赎回的场内处理, 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规 定办理。 3 、巨额赎回 的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交 易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒介上 刊登公告。 (十一 )暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回 的公告 1 、发生上述 暂停申购或 赎回情况的 ,基金管理 人当日应立 即向中国证 监会备案, 并 在 规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2 、上述暂停 申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个估值日 的华安中证证券 份额的基金份额净值。 3 、基金管理 人可以根据 暂停申购或 赎回的时间 ,依照《信 息披露办法 》的有关规 定 , 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告; 也可以根据实际情况在暂 停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 (十二 )基金转换




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 43 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 华 安 中证证券 份 额 与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由 基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与 相关机构。 (十三 )定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理华安 中证证券份额的定期定额投资计划, 具体规则由基金 管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定 额 投 资 计 划 最 低申购金额。

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 44 十 一 、 基金 份额的登记 、转托管及其 他 业 务 (一 )基金份额的登记 1 、本基金的 份额采用分 系统登记的 原则。场外 认购、申购 或通过跨系 统转托管从 场 内 转入的华安 中证证券份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下; 华安 中证 证券 A 份额、 华安 中证证券 B 份额以 及场内认购、 申购或通过跨系统转托管从场外转入的华 安中证证券 份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人的深圳证券账户下。 2 、登记在证 券登记结算 系统中的华 安 中证证券 份额可以申 请场内赎回 ;登记在注 册 登 记系统中的华安 中证证券份额可以申请场外赎回。 3 、登记在证 券登记结算系统中的华安 中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额只能在深 圳证券交易所上市交易,不能直接申请场内赎回,但可按 1 :1 比例申请合并为场内华安 中 证证券份额后再申请场内赎回。 (二 )系统内转托管 1 、系统内转 托管是指基 金份额持有 人将持有的 基金份额在 注册登记系 统内不同销 售 机 构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。 2 、基金份额 登记在注册 登记系统的 基金份额持 有人在变更 办理华安 中 证证券 份额 赎 回 业务的销售机构(网点)时,须办理已持有华安 中证证券份额的系统内转托管。 3 、基金份额 登记在证券登记结算系统的基金份 额持有人在变更办理华安 中证证券 A 份 额、 华安 中证证券 B 份额 上市交易或华安 中证证券份额场内赎回的会员单位 (交易单元) 时, 须办理已持有基金份额的系统内转托管。 4 、募集期内 不得办理系统内转托管。 5 、基金销售 机构可以按照规定的标准收取转托管费。 6 、系统内转 托管的具体 办理方法参 照深圳证券 交易所、中 国证券登记 结算有限责 任 公 司以及基金代销机构的有关规定。 (三 )跨系统转托管 1 、跨系统转 托管是指基 金份额持有 人将持有的 华安 中证证 券 份额在注 册登记系统 和 证 券登记结算系统之间进行转托管的行为。 2 、华安中证 证券 份额跨 系统转托 管 的具体业务 按照中国证 券登记结算 有限责任公 司 及 深圳证券交易所的相关规定办理。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 45 3 、本基金处 于募集期内 、权益分派 期间或华安 中证证券份 额处于质押 、冻结状态 时 , 不得办理跨系统转托管。 4 、基金销售 机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 (四 )基金的非交易过户 基金的非交易过户是指注册登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行而产生的非交易过 户以及注册登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下, 接受 划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的 基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体; 司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法 人或其他组织。 办理非交易过户必须提供注册登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件 的非交易过户申请按注册登记机构的规定办理,并按注册登记机构规定的标准收费。 (五 )基金的冻结和解冻 注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及注册登记机 构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被 冻结的, 被冻结部分产生的 权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。 (六 )基金份额的质押 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基金管理人 可制定和实施相应的业务规则。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 46 十 二 、 基 金份 额 的 配 对转 换 本基金基金合同生效后, 在华安 中证证券 A 份 额、 华安 中证证券 B 份 额的存续期内, 基 金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 (一 ) 份额配对转换是指华安 中证证券场内份额与华安中证证券 A 份额、 华安 中证证券 B 份额之间的 配对转换,包括以下两种方式的配对转换: 1 、分拆 分拆指基金份额持有人将其持有的每2 份华安中证证券场内份额申请转换成1 份华安中 证证券 A 份 额与 1 份华 安 中证证券 B 份额的行为 。 2 、合并 合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份华安 中证证券 A 份额与 1 份 华安 中证证券 B 份额申请转换成 2 份华 安 中证证券 场内份额的行为。 (二 )份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 投 资 人 应 当 在 份 额 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 的 营 业 场 所 或 按 其 提 供 的 其 他 方 式 办 理 份 额 配对转换。 深圳证券交易所、 注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配 对转 换的业务办理机构,并予以公告。 (三 )份额配对转换的业务办理时间 份额配对转换自华安 中证证券 A 份 额、 华安 中证证券 B 份额 上市交易后不超过 6 个 月的 时间内开始办理, 基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 (基金管理人公告暂停份额配对转 换时除外) , 具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对份额配对转换业务的 办理时间进行调整并公告。 (四 )份额配对转换的原则 1 、份额配对 转换以份额申请。


2 、申请分拆 为华安 中证证券 A 份额和华安中证证券 B 份额的华安 中证证券场内份额必 须是偶数。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 47 3 、申请合并 为华安 中证证券场内份额的华安 中证证券 A 份额与华安 中证证券 B 份额必 须同时配对申请,且基金份额数必须同为整数且相等。


4 、华安中证 证券 场外份 额如需申请 进行分拆, 须跨系统转 托管为华安 中证证券场内份 额后方可进行。 5 、份额配对 转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。


基金管理人、 注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并在正式 实施前依照《 信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (五 )份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。 (六 )暂停份额配对转换的情形 1 、基金管理 人认为继续 接受份额配 对转换可能 损害基金份 额持有人利 益时决定暂 停 份 额配对转换的情形。 2 、深圳证券 交易所、注 册登记机构 、份额配对 转换业务办 理机构因异 常情况无法 办 理 份额配对转换业务。 3 、法律法规 、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的, 基金管理人应当在指定媒介刊登 暂停份额配对转换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理, 并依照有关规定在指定媒介上公告。 (七 )份额配对转换的业务办理费用 投资人申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构可收取一定的佣金, 其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用,具体见相关业务公告。 (八)深圳证券交易所、基金注册登记机构调整上述规则,基金合同将相应予以修改, 且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 48 十三、 基 金的 投 资 (一 )投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理, 紧密跟踪 标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 (二 )投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括 中证全指证券 公司指数的成分股 及其备选成 分股 、其他 股票 (包括 中小板、创 业板及其他 中国证监会 核准上市的 股票) 、 权 证、 股指期货、 固定收益资产 (国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 地 方 政府债券、 中期票据、 可转换债券 (含分离交 易可转债) 、 短期融资券 、资产支持 证券、债 券回购、 银行存款等) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合 中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90% , 投资于 中证全 指证券公司 指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金 基金资产的 80% , 每个交易日日 终在扣除股指期货保证金以后, 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例 不低于基金资产净值的 5 %。 权证、 股 指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监 管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相 应调整。 (三 )标的指数 本基金的标的指数为 中证全指证券公司 指数。 如果 中证全指证券公司指数被停止编制及发布, 或 中证全指证券公司 指数由其他指数替 代(单纯更 名除外) ,或 由于指数编 制方法等重 大变更导致 中证全指证 券公司 指数 不宜继续 作为标的指数, 或证券市场上出现其他更合适投资的指数作为本基金的标的指数, 本基金管 理人可以依据审慎性原则, 在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下, 更换本基金的

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 49 标的指数和投资对象; 并依据市场代表性、 流动性、 与原标的指数的相关性等诸多因素选择 确定新的标的指数。 若标的指数变更对基金投资无实质性影响 (包括但不限于编制机 构变更、 指数更名等) ,无需召开 基金份额持 有人大会, 基金管理人 可在取得基 金托管人同 意后变更 标的指数,报中国证监会备案并及时公告。 (四 )投资策略 本基金为被动式股票指数基金, 采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数, 即按照标 的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变 动进行相应调整。 若因特殊情况 (如市场流动性不足、 个别成份股被限制投资、 法律法规 禁 止或限制投资等) 导致无法获得足够数量的股票时, 基金可能不能按照成份股权重持有成份 股, 基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当 调整基金投资组合, 并可在条件允 许的情况下, 辅以金融衍生工具进行投资管理, 以有效控制基金的跟踪误差, 追求尽可能贴 近标的指数的表现, 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35% ,年 跟踪误差不超过 4%。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点, 通过股指期货对本基金投资 组合的跟踪效果进行及时、 有效地调整和优化, 并提高投资组合的运作效率等。 例如在本基 金的建仓期或发生大额净申购时, 可运用股 指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之 间的差距; 在本基金发生大额净赎回时, 可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在 的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 (五)投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本基金 投资于股票 资产的比例 不低于基金 资产的 90% ,投资于 中 证全指证券 公 司 指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金 基金资产的 80% ; (2 )本基金 非指数化投 资部分持有 一家公司发 行的证券, 其市值不得 超过基金资 产 净 值的 10% ; (3 )每个交 易日日终在 扣除股指期 货保证金以 后,本 基金 保留的现金 或到期日在 一 年 以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5 %;




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 50 (4 )本基金 持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; (5 )本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; (7 )本基金 投资流通受 限证券,基 金管理人应 事先根据中 国证监会相 关规定,与 基 金 托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例, 根据比例进行投资。 基金管 理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动性 风险、 法律风险和操作风险等 各种风险; (8 )本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例,不得 超过基金资 产 净 值的 10%; (9 )本基金 持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10) 本基 金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产 支 持证券规模的 10%; (11) 本基金 管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12) 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以 上 (含BBB) 的资产支持证券。 基金持有 资产支持 证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13) 基金 财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14 ) 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ; 在任何 交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产 净值的 100% ,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券) 、权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含 质押式回购) 等; 在任何交易日日终, 持有的卖出 期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ;在任 何交易日内交易(不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (15)本基 金基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (16)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券或期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 51 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 或监管部门另有规定时,从其规定。 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基 金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门另有规 定的,从其规定。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。 法律法规或监管 部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受 相关限制。 2 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得 用于下列投资或者活动: (1 )承销证 券; (2 )违反规 定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承 担无限责任的投资; (4 )向其基 金管理人、基金托管人出资; (5 )从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6 )法律、 行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交 易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建 立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金 托管人的同意, 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事 会 应 至 少 每 半 年 对 关 联 交 易 事 项 进 行 审 查。 法律法规或监管部门取消上述 禁止性规定 , 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关 限制。 (六 )业绩比较基准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 95 %× 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 收 益 率 +5 % × 同 期 银 行 活 期 存款利率(税后) 。 由于本基金投资标的指数为 中证全指证券公司 指数, 且每个交易日日终在扣除 股指期货

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 52 保证金以后, 投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5% , 因此, 本基金将业 绩比较基准 定为 95%× 中证全指证 券公司 指数 收益率+5% ×同期银行 活期存款 利率(税后) 。 如本基金标的指数变化, 则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。 业绩比较基准的调 整根据标的指数的变更程序执行。 (七 )风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于较高风险、 较高预期收益的基金品种, 其风险和预期收益高 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看, 华安 中证证券 A 份额 具有低风险、 预期收益相对 稳定的特征;华安 中证证券 B 份额 具有高风险、高预期收益的特征。 (八 )基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1 、基金管理 人按照国家 有关规定代 表基金独立 行使相关权 利,保护基 金份额持有 人 的 利益; 2 、不谋求对 上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3 、有利于基 金财产的安全与增值; 4 、不通过关 联交易为自 身、雇员、 授权代理人 或任何存在 利害关系的 第三人牟取 任 何 不当利益。 (九) 基金的融资、融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。


(十)基金投资组合报告 基金 管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月15 日 复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 53 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月31 日。 1 报告 期 末基 金 资 产组合 情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 214,511,647.40 93.23 其中:股票 214,511,647.40 93.23 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,013,015.82 6.52 7 其他各项资产 566,003.97 0.25 8 合计 230,090,667.19 100.00 2 报告 期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 2.1 积 极 投资按 行 业 分类 的 股 票 投资组 合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 2.2 指 数 投资按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - -




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 214,511,647.40 94.15 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 214,511,647.40 94.15 3 期 末按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 股 票 投资明 细 3.1 期末 指 数投 资 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 十 名股票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 600030 中信证券 1,878,917 33,444,722.60 14.68 2 600837 海通证券 1,931,893 27,606,750.97 12.12 3 601688 华泰证券 779,719 13,340,992.09 5.86 4 600999 招商证券 693,191 12,401,186.99 5.44 5 000776 广发证券 706,564 11,813,750.08 5.19 6 601377 兴业证券 1,291,045 11,348,285.55 4.98




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 55 7 000166 申万宏源 1,063,925 9,458,293.25 4.15 8 000783 长江证券 792,537 8,147,280.36 3.58 9 601901 方正证券 982,719 7,783,134.48 3.42 10 601099 太平洋 1,095,776 7,560,854.40 3.32 3.2 期末 积 极投 资 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名股票 投 资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4 报告 期 末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有债券投资。 6 报 告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报 告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 名 的 前五名 权 证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证投资。 9 报告 期 末本 基 金 投资的 股 指 期货 交 易 情 况说明 9.1 报 告期末 本 基 金投资 的 股 指期货 持 仓 和损益 明 细 基金本报告期没有投资股指期货。 9.2 本 基金投 资 股 指期货 的 投 资政策 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点, 通过股指期货对本基金投资 组合的跟踪效果进行及时、 有效地调整和优化, 并提高投资组合的运作效率等。 例如在本基

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 56 金的建仓期或发生大额净申购时, 可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之 间的差距; 在本基金发生大额净赎回时, 可运用股指期货控制基金 较大幅度减仓时可能存在 的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 10 报 告期 末本 基 金 投资的 国 债 期货交 易 情 况说明 10.1 本 期 国债 期 货 投资政 策 无。 10.2 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 持 仓 和损益 明 细 基金本报告期没有投资国债期货。 10.3 本 期 国债 期 货 投资评 价 无。 11 投 资组 合报 告 附 注 11.1 本基金投资的中信 证券(600030 )和海通证 券(600837 )因存在违 规为到期融 资融券 合约展期问题,2015 年1 月16 日受 到中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的 行政监管措施。 本基金投资的招 商证券 (600999 ) 因向不符合条件的客户融资融券问题, 并 且受过处理仍未改正, 广发证券 (000776 ) 因向不符合条件的客户融资融券、 违规为到期融 资融券合约展期问题, 且涉及客户数量较多,2015 年1 月16 日受到中国 证监会责令限期改 正的行政监管措施。本基金投资的华泰证券(601688)因未 按要求采集客户交易终端信息, 未能确保客户交易终端信息的真实性、 准确性、 完整性、 一致性、 可读性, 未采取可靠措施 采集、 记录与客户身份识别有关的信息, 2015 年9 月10 日收 到中国证券监督管理委员会 《行 政处罚事先告知书》 。2015 年 8 月 24 日, 广发证券股份有限公司因公司涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为,被中国证券监督管理委员会立案调查。2015 年 9 月 10 日, 公司收到中国证监会 《行政处罚事先告知书》 (处罚字[2015]71 号) , 受到责令整改, 给 予警告,没收违法所得 6,805,135.75 元,并处 20,415,407.25 元罚款的处罚。 报告期内, 基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的, 也没有在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 11.2 本基金 投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 11.3 其 他 各项 资 产 构成 序号 名称 金额(元)




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 57 1 存出保证金 68,524.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,182.19 5 应收申购款 494,296.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 566,003.97 11.4 报 告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 期 末 前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 11.5.1 期末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 11.5.2 期末积极投资 前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 58 十 四 、 基 金的 业 绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投 资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 (一 )基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 (截止时间 2015 年12 月31 日) 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效 (2015 年 6 月 9 日) 起至 2015 年 12 月 31 日 -18.47% 3.29% -37.55% 3.94% 19.08% -0.65% 基金的过往业绩并不预示其未来表现。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 59 十 五 、 基 金的 财 产 (一 )基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、 银 行存款本息、 基金应收款项以及其他投 资所形成的价值总和。 (二 )基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三 )基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账户以及投资 所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和基 金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四 )基金财产保管和的处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基金托管人保 管。 基金管理人、 基金托管人、 基金注册登 记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规 和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固 有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 60 十 六 、 基 金资 产 的 估 值 (一 )估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、 期货交易场所的交易 日以及国家法律法规规定需 要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、 权证、 债券、 股 指期货和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资 产及负债。 (三 )估值方法 1 、证券交易 所上市的权益类证券的估值 交易所上市 的权益类证 券(包括股 票、权证等) ,以其估值 日在证券交 易所挂牌的 市 价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机 构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日 后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重 大事件的, 可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2 、处于未上 市期间的权益类证券应区分如下情况处理: (1 )送股、 转增股、配 股和公开增 发的新股, 按估值日在 证券交易所 挂牌的同一 股 票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2 )首次公 开发行未上 市的股票和 权证,采用 估值技术确 定公允价值 ,在估值技 术 难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3 )首次公 开发行有明 确锁定期的 股票,同一 股票在交易 所上市后, 按交易所上 市 的 同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明 确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3 、交易所市 场交易的固 定收益品种 (固定收益 品种指在银 行间债券市 场、上海证 券 交 易所、 深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、 中央银 行债、 政策性银行债、 短期融资券、 中期票据、 企业债、 公司债、 商业银行金融债、 可转换 债券、证券公司短期债、资产支持证券、同业存单等债券品种,下同) 的估值




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 61 (1 ) 对在交 易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (另有规定的除外) , 选 取第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2 )对在交 易所 市场上 市交易的可 转换债券, 按估值日收 盘价减去可 转换债券收 盘 价 中所含债券应收利息后得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境 未发生重大变化, 按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的 净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市 价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 )对在交 易所市场挂 牌转让的资 产支持证券 和私募债券 ,采用估值 技术确定公 允 价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4 、银行间市 场交易的固 定收 益品种 ,选取第三 方估值机构 提供的相应 品种当日的 估 值 净价进行估值。 对银行间市场未上市, 且第三方估值机构未提供估值价格的债券, 按成本估 值。 5 、 本基金投 资股指期货合约, 一般以估值当日结算价进行估值, 估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6 、如有确凿 证据表明按 上述方法进 行估值不能 客观反映其 公允价值的 ,基金管理 人 可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7 、相关法律 法规以及监 管部门有强 制规定的, 从其规定。 如有新增事 项,按国家 最 新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关各方 在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 (四 )估值程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基金 合同的规 定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将各类基金份额的基金份额 (参考)净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 62 (五 )估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。 当华安 中证证券份额的基金份额净值、 华安 中证证券 A 份额的基金 份额参考净值或 华安中证证券 B 份额的 基金份额参考净值小数点后 4 位以 内(含第 4 位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1 、估值错误 类型 本基 金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或注册登记机构、 或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于 该估值错误遭受损失当事人 ( “受损 方” ) 的直接 损失按下述 “估值错误处理原则” 给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2 、估值错误 处理原则 (1 ) 估值错 误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误 责任方承担; 由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正, 则其应当承担相应赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2 )估值错 误的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责,不 对间接损失 负责,并且 仅 对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因估值 错误而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义 务。但估值 错 误 责任方仍应 对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当 事人的利益 损失( “受损 方” ) ,则估值错误责任 方应赔偿受 损方的损失 ,并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 )估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 63 3 、估值错误 处理程序 估值错误被发现后,有关的当 事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明估 值错误发生 的原因,列 明所有的当 事人,并根 据估值错误 发生的原因 确 定 估值错误的责任方; (2 )根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3 )根据估 值错误处理 原则或当事 人协商的方 法由估值错 误的责任方 进行更正和 赔 偿 损失; (4 )根据估 值错误处理 的方法,需 要修改基金 注册登记机 构交易数据 的,由基金 注 册 登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4 、基金份额 净值估值错误处理的方法如下: (1 ) 基金份 额净值计算出现错误时, 基 金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错误偏 差达到华安 中证证券 份额的基金份额净值、华安中证证券 A 份额的基金份 额参考净值或华安 中证证券 B 份额 的基金份额参考净值的 0.25% 时, 基金 管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到华安 中证证券份额的基金份额净值、 华安 中证 证券 A 份额的基金份额参考净值或华安 中证证券 B 份额的基金份额参考净值的 0.5% 时,基 金管理人应当公告。 (3 )前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六 )暂停估值的情形 1 、基金投资 所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 、因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3 、中国证监 会和基金合同认定的其它情形。 (七 )基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和华安 中证证券份额的基金份额净值、 华安 中证证券 A 份额和华安 中证证券 B 份额的基金份额参考净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责 进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和华安 中证证券 份额的基金份额净值、 华安 中证证券 A 份额和华安 中证证券 B 份额的基金份额 参考净值并发 送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 64 对基金净值予以公布。 (八 )特殊情况的处理 1 、基金管理 人或基金托管人按估值方法的 第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2 、由于不可 抗力原因, 或由于证券 、期货交易 所及登记结 算公司发送 的数据错误 等 , 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但未能发现错误 的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或 消除由此造成的影响。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 65 十 七 、 基 金的 收 益 与 分配 在存续期内, 本基金 ( 包括华安 中证证券份额、 华安 中证证券 A 份额 、 华安 中证证券 B 份额)不进行收益分配。 如果法律法规或监管部门取消有关限制, 则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的 原则, 在履行适当程序后, 可以对上述收益分配原则进行修改, 且此项修改无需召开基金份 额持有人大会。 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 , 并 经 中 国 证 监 会 备 案 后 , 如 果 终 止 华 安 中 证 证 券 A 份额、 华安 中证证券 B 份 额的运作, 本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益 分配原则。具体见基金管理人届时发布的相 关公告。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 66 十 八 、 基 金的 费 用 与 税收 ( 一) 基金费 用的种类 1 、基金管理 人的管理费; 2 、基金托管 人的托管费; 3 、基金的指 数使用许可费; 4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6 、基金份额 持有人大会费用; 7 、基金的证 券、期货交易费用; 8 、基金的银 行汇划费用; 9 、基金的开 户费用、账户维护费用; 10 、基金的 上市费用; 11 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律 规定的范围内参照公允的市场价格确定, 法律法规另 有规定时从其规定。 ( 二) 基金费 用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理 人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E ×1.00% ÷当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据,自动在次月初 5 个工 作日内、按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支 付的,支付日期顺延。 2 、基金托管 人的托管费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.22% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 67 下: H =E ×0.22% ÷当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金托管人 根据与基金管理 人核对一致的财务数据, 自动在次月初 5 个工作 日内从基金财产中一次性支取, 基金管理人 无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付 日期顺延。 3 、基金的指 数使用许可费 本基金作为指数基金, 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中 证指数有限公司支付指数使用许可费。 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02% 的 年费率计提。指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。计算方法如下: H =E ×0.02% ÷当年天数 H 为每日应计 提的指数使用许可费 E 为前一日的 基金资产净值 指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元, 计费 期间不足一季度的, 根据实际天数按比 例计算。 指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令, 经基金托管人复 核后于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的 前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数 有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 如上述指数许可使用协议约定的指数使用许可费的费率、 计算方法及其他相关条款发生 变更, 本条款将相应变更, 而无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人应及时按照 《信 息 披露办法》的规定在指定媒介进行公告。 4 、除管理费 、托管费、 指数使用费 之外的基金 费用,根据 有关法规及 相应协议规 定 , 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三) 不列入 基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的 损失; 2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 68 3 、 《基金合 同》生效前的相关费用; 4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 ( 四) 基金管 理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商 酌情降低基金管理费率和基金托管费率。 降低基金管理 费率和基金托管费率, 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须依照 《信息披露办法》 的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。 ( 五) 基金税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 69 十 九 、 基 金份 额 折 算 (一 )定期份额折算 在华安 中证 证券 A 份额和华安 中证 证券 份额存 续期内的每 个会计年度 的基金份额 定 期 折算基准日 (基金合同 生效不足六 个月的除外) ,本基金将 按照以下规 则进行基金 的定期份 额折算。 1 、定期份额 折算的基准日 每个会计年 度的 12 月 15 日(遇节假 日顺延) 。 2 、定期份额 折算的对象 基金份额定期折算基准日登记在册的华安 中证证券 A 份额 和华安 中证证券 份额, 华安 中 证证券 B 份 额不参与定期折算,除非定期折算时同时满足不定期折算的条件。 3 、定期份额 折算的频率 每年折算一次。 4 、定期份额 折算的方式 华安 中证证券A 份额和华安中证证券B 份额按照规定的净值计算规则进行基金份额参考 净值计算, 对华安 中证证券 A 份额的 约定基准收益进行定期份额折算, 每 2 份华安 中证证券 份额将按 1 份华安中证证券 A 份额获得约定基准收益的新增折算份额。在基金份额定期折 算前与折算后, 华安 中证证券 A 份 额和华安 中证证券 B 份 额的份额配比保持 1 :1 的比例不 变。 基金份额折算基准日折算前, 华安 中 证证券A 份额的基金份额参考参考净值超出1.0000 元部分, 将被折算为场内华安 中证证券 份额分配给华安中证证券 A 份额 持有人。 华安 中证证 券份额持有人持有的每 2 份华安中证 证券 份额将获得按照 1 份华安中证证券 A 份额分配的 新增华安 中证证券份额。 持 有 场 外 华 安 中 证 证 券 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 将 按 前 述 折 算 方 式 获 得 新 增 场 外 华 安 中 证证券份额; 持有场内华安 中证证券 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内 华安中证证券 份额。 经过上述份额折算, 华安 中证证券 A 份额 的参考净值和华安 中证证券份 额的基金份额净值将相应调整。 每个会计年度的 12 月 15 日(遇节假 日顺延)为定期份额折算基准日,本基金将对华 安中证证券 A 份额和华安 中证证券 份额进行定期份额折算。有关计算公式如下:




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 70 (1 )华安中 证证券 A 份 额折算 定期份额折算前后,华安 中证证券 A 份额数不变 ,即: = AA NUM NUM 后 前 ? ? = 0.5 1.0000 A NAV NAV NAV ? ? ? 后 前 前 华安 中证证券 A 份额持 有人新增的场内华安 中证证券份额的份额数= ? ? 1.0000 AA NUM NAV NAV ?? 前 前 后 其中:


A NUM 前 :定期份额折算前华安 中证证券 A 份额的基金份额数 A NUM 后 :定期份额折算后华安 中证证券 A 份额的基金份额数 A NAV 前 :华安中证证券 A 份额 定期份额折算基准日 折算前的基金份额参考净值 NAV 前 :定期份额折算前华安 中证证券份额的基金份额净值 NAV 后 :定期份额折算后华安 中证证券份额的基金份额净值


华安中证证券A 份额折 算成华安 中证证券份额的场内份额取整计算 (最 小单位为1 份) , 余额计入基金财产。 (2 )华安中 证证券 B 份额不参与定期份额折算,其基金份额参考净值与份额数在定期 折算前后保持不变。 (3 )华安中 证证券 份额折算 ? ? = 0.5 1.0000 A NAV NAV NAV ? ? ? 后 前 前 华安 中证证券份额持有人新增的华安 中证证券份额的份额数= 1.0000 2 A NAV NUM NAV ? ? 前 前 后





定期份额折算后华 安 中证证券 份额的份额 数 = 定期份额折算前华 安 中证证券 份额的份 额数 + 华安 中证证券份额持有人新增的华安 中证证券份额的份额数




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 71 其中: NAV 后 :定期份额折算后华安 中证证券份额的基金份额净值 NAV 前 :定期份额折算前华安 中证证券份额的基金份额净值 A NAV 前 :华安中证证券 A 份额 定期份额折算基准日 折算前的基金份额参考净值 NUM 前 :定期份额折算前华安 中证证券份额的份额数 华安 中证证券份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位, 由此 产生的误差计入基金财产; 华安 中证证券 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 (最小 单位为 1 份 ),余额计入基金财产。 在 实 施 定 期 份 额 折 算 时 , 折 算 日 折 算 前 华 安 中 证 证 券 份 额 的 基 金 份 额 净 值 以 及 华 安 中 证证券 A 份 额的基金份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 5 、基金份额 折算期间的基金业务办理 为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国证券登记 结算有限责 任公司的相 关业务规定 暂停华安 中 证证券 A 份额与华安 中 证证券 B 份额的上市交易和华安 中证证券份额的申购、 赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布 的相关公告。 6 、基金份额 折算结果的公告 基 金 份 额 折 算 结 束 后 , 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指 定 媒 介 公 告 , 并 报 中 国证监会备案。 7 、特殊情形 的处理 若 在 定 期 份 额 折 算 日 发 生 基 金 合 同 约 定 的 本 基 金 不 定 期 份 额 折 算 的 情 形 时 , 将 优 先 按 照不定期份额折算的规则依次进行份额折算。 此 外 , 为 防 止 极 端 情 况 下 基 金 份 额 折 算 频 率 过 高 , 若 本 基 金 在 定 期 份 额 折 算 基 准 日 前 20 个工作日 内 (含第前 20 个工作日) 发生过基金合同约定的因华安 中证证券 B 份额 的参考 净值小于或等于 0.2500 元而触发的不定期份额折算,则基金管理人有权根据实际情况决定 是否进行定期份额折算 并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 72 (二 )不定期份额折算 除 以 上 定 期 份 额 折 算 外 , 本 基 金 还 将 在 以 下 两 种 情 况 进 行 份 额 折 算 , 即 : 当 华 安 中证 证券份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元 时;当华安 中证证券 B 份额的参考净值小于 或等于 0.2500 元时。 1 、当华安中 证证券 份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时 当华安中证证券份额的基金份额净值达到 1.5000 元,本基金将按照以下规则进行份额 折算。 (1 )不定期 份额折算基准日 华安中证证券份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时, 基金管理人即可确定折算 基准日。 (2 )不定期 份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的华安 中证证券 B 份额和华 安中证证券 份额。 (3 )不定期 份额折算频率 不定期。 (4 )不定期 份额折算方式 当华安中证证券份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元 时,本基金在根据市场情况 确定份额折算基准日后将分别对华安 中证证券 B 份额和华安中证证券 份额进行不定期份额 折算。 华安中证证券 B 份额、 华安 中证证券 份额三类份额按照如下公式进行份额折算: ① 华安中证证券 A 份额 此类不定期折算不改变华安中证证券 A 份额的 基金份额参考净值及其基金份额数。 ② 华安中证证券 B 份额 份额折算原则: A. 份额折算 后华安 中证证券 B 份额 与华安 中证证券 A 份额 的份额配比数 保持 1:1 的配 比; B. 华安中证 证券B 份额的基金份额参考净值超过华安 中证证券A 份额的基金份额参考净 值的部分,折算成场内的华安 中证证券 份额; C. 份额折算 后, 华安 中证证券 份额的基金份额净值、 华安 中证证券 B 份额 的基金份额参 考净值与折算基准日华安 中证证券 A 份额的基金 份额参考净值三者相等;




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 73 D. 份额折算前华安中证 证券 B 份额的基金份额 持有人在份 额折算后将 持有华安 中证证 券 B 份额与 新增的场内华安 中证证券 份额。 = BB NUM NUM 后 前 = BA NAV NAV 后 前 = A NAV NAV 后 前 华安 中证证券 B 份额持 有人新增的场内华安 中证证券份额的份额数= ? ? B B A NUM NAV NAV NAV ?? 前 前 前 后 其中: B NUM 前 :不定期份额折算前华安 中证证券 B 份额的基金 份额数 B NUM 后 :不定期份额折算后华安 中证证券 B 份额的基金 份额数 A NAV 前 :不定期份额折算前华安 中证证券 A 份额的基金 份额参考净值 B NAV 前 :不定期份额折算前华安 中证证券 B 份额的基金 份额参考净值 B NAV 后 : 不定期份额 折算后华安 中证证券 B 份额的基金份额参考净值 NAV 后 : 不定期份额 折算后华安 中证证券份额的基金份额净值 经折算后华安中证证券 B 份额的基 金份额持有人新增的场内华安 中证证券份额数取整 计算(最小单位为 1 份), 余额计入 基金资产。 ③ 华安中证证券份额


份额折算原则: 场外华安 中证证券份额持有人份额折算后获得新增场外华安 中证证券 份额, 场内华安 中 证证券份额持有人份额折算后获得新增场内华安 中证证券份额。 = A NAV NAV 后 前




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 74 = NAV NUM NUM NAV ? 前 前 后 后 其中: NAV 前 :不定期份额折算前华安 中证证券份额的基金份额净值 NUM 前 :不定期份额折算前华安 中证证券份额的基金份额数 NUM 后 :不定期份额折算后华安 中证证券份额的基金份额数 华安 中证证券份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位, 由此 产生的误差计入基金财产; 华安 中证证券 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 (最小 单位为 1 份 ),余额计入基金财产。 在 实 施 不 定 期 份 额 折 算 时 , 折 算 日 折 算 前 华 安 中 证 证 券 份 额 的 基 金 份 额 净 值 以 及 华 安 中证证券 A 份额和华安中证证券 B 份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (5 )基金份 额折算期间的基金业务办理 为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停华安 中证证券 A 份额与华安 中证证券 B 份额的上市交易和华安 中证证券份额的申购、 赎回相关等业务, 具体见基金管理人届时发布 的相关公告。 (6 )基金份 额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定媒介公告折算结果 , 并报中国证监会备案。 2 、当华安中 证证券 B 份 额的参考净值小于或等于 0.2500 元时 当华安中证证券 B 份额 的参考净值小于或等于 0.2500 元, 本 基金将按照以下规则进行 份额折算。 (1 )不定期 份额折算基准日 华安中证证券 B 份额的 参考净值达到 0.2500 元 ,基金管理人即可确定折算基准日。 (2 )不定期 份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的华安 中证证券 A 份额、 华安 中证证券 B 份额和华 安 中 证证券份额。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 75 (3 )不定期 份额折算频率 不定期。 (4 )基金份 额折算方式 当华安中证证券 B 份额 的参考净值小于或等于 0.2500 元后, 本基金在根据市场情况确 定份额折算基准 日后将分别对华安 中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额和华安中证证券 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保华安 中证证券 A 份额和华安 中证证券 B 份额 的比例为 1 :1 ,份额折算 后华安 中证证券 份额的基金份额净值以及华安 中证证券 A 份额和 华安中证证券 B 份额的 参考净值均调整为 1.0000 元。 华安中证证券 A 份额、 华安 中证证券 B 份额、 华安 中证证券份额三类份额按照如下公 式进行份额折算。 ① 华安中证证券 B 份额 份额折算原则: 份额折算前华安 中证证券B 份额的资产净值与份额折算后华安 中证证券B 份额的资产净 值相等。 = 1.0000 BB B NAV NUM NUM ? 前 前 后 其中: B NAV 前 :不定期份额折算前华安 中证证券 B 份额的基金 份额参考净值 B NUM 前 :不定期份额折算前华安 中证证券 B 份额的基金 份额数 B NUM 后 :不定期份额折算后华安 中证证券 B 份额的基金 份额数 ② 华安中证证券 A 份额 份额折算原则: A. 份额折算 前后华安 中证证券 A 份 额与华安 中证证券 B 份 额始终保持 1 :1 配比; B. 份额折算 前华安 中证证券 A 份额的资产与份额折算后华安中证证券 A 份额的资产净 值及其新增场内华安 中证证券份额的资产净值之和相等; C. 份额折算 前华安 中证证券 A 份额的持有人在份额折算后将持有华安 中证证券 A 份额 与新增场内华安 中证证券份额。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 76 = AB NUM NUM 后 后 华安 中证证券 A 份额持 有新增的场内华安 中证证券份额的份额数= - 1.0000 1.0000 A A A NAV NUM NUM ?? 前 前 后 其中:


A NAV 前 :不定期份额折算前华安 中证证券 A 份额的基金 份额参考净值 A NUM 前 :不定期份额折算前华安 中证证券 A 份额的基金 份额数 A NUM 后 :不定期份额折算后华安 中证证券 A 份额的基金 份额数 B NUM 后 :不定期份额折算后华安 中证证券 B 份额的基金 份额数 ③ 华安中证证券份额: 份额折算原则:


份 额 折 算 前 华 安 中 证 证 券 份 额 的 资 产 净 值 与 份 额 折 算 后 华 安 中 证 证 券 份 额 的 资 产 净 值 相等。 = 1.0000 NAV NUM NUM ? 前 前 后 其中: NAV 前 :不定期份额折算前华安 中证证券份额的基金份额净值 NUM 前 :不定期份额折算前华安 中证证券份额的基金份额数 NUM 后 :不定期份额折算后华安 中证证券份额的基金份额数 华安 中证证券份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位, 由此 产生的误差计入基金财产; 华安 中证证券 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 (最小 单位为 1 份 ),余额计入基金财产。 在 实 施 不 定 期 份 额 折 算 时 , 折 算 日 折 算 前 华 安 中 证 证 券 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 华 安 中

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 77 证证券 A 份 额参考净值、 华安 中证证券 B 份额参 考净值等具体见基金管理人届时发布的相关 公告。 (5 )基金份 额折算期间的基金业务办理


为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国证券登记 结算有限责 任公司的相 关业务规定 暂停华安 中 证证券 A 份额与华安 中 证证券 B 份额的上市交易和华安 中证证券份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布 的相关公告。 (6 )基金份 额折算结果的公告


基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告折算结果, 并报中国证监会备案。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 78 二十 、 基 金的 会 计 与 审计 (一 )基金的会计政策 1 、基金管理 人为本基金的基金会计责任方; 2 、基金的会 计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基 金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少 于 2 个月 ,可以并入下一个会计年度披露; 3 、基金核算 以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4 、会计制度 执行国家有关会计制度; 5 、本基金独 立建账、独立核算; 6 、基金管理 人及基金托 管人各自保 留完整的会 计账目、凭 证并进行日 常的会计核 算 , 按照有关规定编制基金会计报表; 7 、基金托管 人每月与基 金管理人就 基金的会计 核算、报表 编制等进行 核对并以书 面 方 式确认。 (二 )基金的年度审计 1 、基金管理 人聘请与基 金管理人、 基金托管人 相互独立的 具有证券从 业资格的会 计 师 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2 、会计师事 务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3 、基金管理 人认为有充 足理由更换 会计师事务 所,须通报 基金托管人 。更换会计 师 事 务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 79 二十 一 、 基金 的 信 息 披露 (一) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《信息披 露办法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会的基金 份额持有 人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者 复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1 、虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏; 2 、对证券投 资业绩进行预测; 3 、违规承诺 收益或者承担损失 ; 4 、诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5 、登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6 、中国证监 会禁止的其他行为。 (四) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金信息披露 义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1 、基金招募 说明书、 《基 金合同》 、基 金托管协议 (1 ) 《基金 合同》 是界定 《基金合同 》 当事人的各项权利、 义务关系, 明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的 法律文件。 (2 )基金招 募说明书应 当最大限度 地披露影响 基金投资者 决策的全部 事项,说明 基 金

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 80 认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基金份额持有人 服务等内容。 《基金合同》 生效后, 基金管理人在每 6 个月结 束之日起 45 日内, 更新招募 说 明书并登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上; 基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所 所在地的中 国证监会派 出机构报送 更新的 招募 说明书,并 就有关更 新内容提供书面说明。 (3 )基金托 管协议是界 定基金托管 人和基金管 理人在基金 财产保管及 基金运作监 督 等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后, 基金管理人在基金份额发售的 3 日 前, 将基金招募 说明书、 《基 金合同》 摘要登载在指定媒介上; 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、 基金托管协议登载在网站上。 2 、基金份额 发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上。 3 、 《基金合 同》生效公告 基金管理人应当在 收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金合同》 生效 公告。 4 、 《上市交 易公告书》 基金管理人应当在基金管理人应当在本基金的基金份额上市交易 3 个 工作日前, 将 《上 市交易公告书》登载在指定媒介上。 5 、基金资产 净值公告、基金份额(参考)净值公告、基金份额累计净值公告 《基金合同》 生效后, 在华安 中证证券 A 份额和华安 中证证券 B 份额开始上市交易或开 始办理华安 中证证券份额申购赎回前, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和华 安中证证券 份额的基金份额净值、 华安 中证证券 A 份额与华安 中证证券 B 份额的基金份额参 考净值。 在华安 中证证券A 份额和华安 中证证券B 份额开始上市交易或开始办理华安 中证证券份 额申购赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其 他媒介, 披露开放日的华安 中证证券 份额的基金份额净值和基金份额累计净值、 华安 中证证 券 A 份额与 华安 中证证券 B 份额的 基金份额参考净值。 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 华 安 中 证 证 券 份额的基金份额净值和基金份额累计净值、 华安 中证证券 A 份额与华安 中证证券 B 份额的基

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 81 金份额参考净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金 资产净值、 华安 中证证券 份额的基金份额净值和基金份额累计净值、 华安 中证证券 A 份 额与华安 中证证券 B 份额的基金份额参考净值登载在指定媒介上。 6 、基金份额 申购、赎回价格 基金管理人 应当在《基 金合同》 、招 募说明书等 信息披露文 件上载明华 安 中证证券 份额 申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金份额发售网点 查阅或者复制前述信息资料。 7 、基金定期 报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正 文登载于网站上, 将年度 报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告的财务会计报告应当经 过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基 金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个 工作日, 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当 采用电子文本或书面报告方式。 8 、临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当依照 《信息披露办法》 的规定编制临时 报告书, 予以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的 中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: (1 )基金份 额持有人大会的召开; (2 )终止《 基金合同》 ; (3 )转换基 金运作方式; (4 )更换基 金管理人、基金托管人; (5 )基金管 理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 82 (6 )基金管 理人股 东及其出资比例发生变更; (7 )基金募 集期延长; (8 )基金管 理人的董事 长、总经理 及其他高级 管理人员、 基金经理和 基金托管人 基 金 托管部门负责人发生变动; (9 )基金管 理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10) 基金管 理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之 三十; (11)涉及 基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12)基金 管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13) 基金管 理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人 受到严重行政处罚; (14)重大 关联交易事项; (15)基金 收益分配事项; (16)基金 管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17 ) 基 金 份 额 净 值 计 价 错 误 达 华 安 中 证 证 券 份 额 的 基 金 份 额 净 值 、 华 安 中 证 证 券 A 份额的基金份额参考净值或华安 中证证券 B 份 额的基金份额参考净值百分之零点五; (18)基金 改聘会计师事务所; (19)变更 基金销售机构; (20)更换 基金注册登记机构; (21)华安 中证证券份额开始办理申购、赎回; (22)华安 中证证券份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)华安 中证证券份额发生巨额赎回并延期支付; (24)华安 中证证券份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)华安 中证证券份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)本基 金开始办理或暂停接受配对转换申请; (27)本基 金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; (28)本基 金实施基金份额折算; (29)华安 中证证券 A 份额、华安 中证证券 B 份额上市交易; (30)华安 中证证券 A 份额、华安 中证证券 B 份额暂停上市、恢复上市或终止上市; (31)基金 推出新业务或服务;




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 83 (32)中国 证监会规定和基金 合同约定的其他事项。 9 、澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10 、基金份 额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 11 、投资股 指期货相关公告 本基金将在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等 文件 中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指 标等, 并充分揭 示 股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 12 、中国证 监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定, 对基金 管理人编制的基金资产净值、 基金份额 (参考) 净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报 告和定期更新的招募说明书等公开 披露的相关基金信息进行复核、 审查, 并向基金管理人出 具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外, 还可以根据需要在其他公共 媒体披露信息, 但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息, 并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业机构, 应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置 备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 84 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、 复制。 (八)暂停或延迟信息披露的情形 1 、基金投资 所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 、 因不可抗 力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3 、法律法规 规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 (九)法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的,从其规定。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 85 二十二 、 风险 揭 示 (一)投资组合的风险 投资组合的 风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 1 、市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动, 将使本基金资产面临潜在的风险, 本 基金的市场风险来源于标的指数成份股和备选成份股股票资产与债券资产市场价格的波动。 影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多种风险因素: (1 )政策风 险 货币政策、 财政政策、 产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价格波动, 影 响基金收益而产生风险。 (2 )经济周 期风险 经济运行具有周期性的特点, 证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影响, 也呈 现周期性变化, 基金投 资于上市公司的股票与债券, 其收益水平也会随之发生变化, 从而产 生风险。 (3 )利率风 险 金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动, 同时直接影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券,其收益水平会受到利率变化的影响, 从而产生风险。 (4 )通货膨 胀风险 基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配, 如果发生通货膨胀, 现金的购买力会下 降,从而影响基金的实际收益。 (5 )汇率风 险 汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响, 从而导致本基金所投资的上市公 司业绩及其股票价格。 (6 )上市公 司 经营风险 上市公司的经营受多种因素影响。 如果所投资的上市公司经营不善, 其股票价格可能下 跌, 或者能够用于分配的利润减少, 使基金投资收益下降。 虽然本基金可通过分散化投资减 少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 86 (7 )债券收 益率曲线变动的风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险, 单一的久期指标并 不能充分反映这一风险的存在。 (8 )再投资 风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率, 这与利率上升所带来的 价格风险互为消长。 2 、信用风险 债券发行人出现违约、 拒绝支付到期 本息, 或由于债券发行人信用质量降低导致债券价 格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 3 、流动性风 险 因市场交易量不足, 导致证券不能迅速、 低成本地转变为现金的风险。 流动性风险还包 括由于本基金出现 投资人大额赎回, 致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所 引致的风险。 (二)本基金特有的风险 1 、指数化投 资风险 (1 )标的指 数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 (2 )标的指 数 波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、 经济因素、 上市公司经营状况、 投资人心理 和交易制度等各种因素的影响而波动, 导致指数波动, 从而使基金收益水平发生变化, 产生 风险。 (3 )基金投 资组合回报与目标指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与目标指数的收益率发生偏离: 1 )由于标的 指数调整成 份股或变更 编制方法, 使本基金在 相应的组合 调整中产生 跟 踪 误差。 2 )由于目标 指数成份股 发生配股、 增发等行为 导致成份股 在目标指数 中的权重发 生 变 化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。 3 )成份股派 发现金 红利 、新股收益 将导致基金 收益率超过 目标指数收 益率,产生 跟 踪

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 87 误差。 4 )由于成份 股停牌、摘 牌或流动性 差等原因使 本基金无法 及时调整投 资组合或承 担 冲 击成本而产生跟踪误差。 5 )由于基金 应对日常赎 回保留的少 量现金、投 资过程中的 证券交易成 本,以及基 金 管 理费和托管费的存在,使基金投资组合与目标指数产生跟踪误差。 6 )其他因素 产生的跟踪 误差。如未 来法律法规 允许的情况 下的卖空、 对冲机制及 其 他 工具造成的指数跟踪误差;因基金申购与赎回带来的现金变动等。 (4 )标的指 数变更的风险 尽管可能性很小, 但根据基金合同规定, 如出现变更目 标指数的情形, 本基金将变更目 标指数。 基于原目标指数的投资政策将会改变, 投资组合将随之调整, 基金的收益风险特征 将与新的目标指数保持一致, 投资人 须承担此项调整带来的风险与成本。 2 、基金运作 的特有风险 本基金为分级基金, 华安中证证券 A 份额和华安中证证券 B 份额的运作不同于普通的开 放式基金和封闭式基金,投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风险: (1 )上市交 易风险 基金合同生效后, 华安中证证券 A 份额 与华安中证证券 B 份额 将在深圳证券交易所上市 交易, 由于上市期间可能因 收益分配、 份额折算等原因 导致基金停牌, 投资人在停牌 期间不 能买卖华安 中证证券 A 份额与华安 中证证券 B 份额, 产生风险; 同时, 可能因上市后流动性 不足导致 华安中证证券 A 份额与华安 中证证券 B 份额产生流动性风险。 (2 )杠杆机 制风险 本基金为 跟踪指数的股票型基金, 具有较高风险、 较高预期收益的特征。 从本基金所分 离的两类基金份额来看, 华安中证证券 A 份额 具有低风险、 收益相对稳定的特征; 华安中证 证券 B 份额 具有高风险、 高预期收益的特征。 由于 华安中证证券 B 份额内 含杠杆机制的设计, 华安中证证 券 B 份额参考净值的变 动幅度将大 于 华安中证 证券 份额的 基金份额净 值 和华安 中证证券 A 份额参考净值的变动幅度, 即 华安中证证券 B 份额 参考净值变动的波动性要高于 其他两类份额。 (3 )基金份 额的 折/ 溢价 交易风险 华安 中证证券A 份额与华安中证证券B 份额上市交易后, 由于受 到市场供求关系的影响, 其各自的 交 易价格与参考 净值可能 出现偏离并 出现折/ 溢价 风险。尽管 份额配对转 换套利机 制的设计已将 华安中证证券 A 份额 和华安中证证券 B 份额的折/ 溢价风 险降至较低水平,但

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 88 是该制度不能完全规避该风险的存在。 华安 中证证券 A 份额与 华安中证证券 B 份额分 别交易,由于份额配对转换机制的存在, 其中一类基金份额折/ 溢 价的变化可能影响另一类份额的折/ 溢价。 (4 )基金份 额 风险收益特征变化风险 由于基金份额折算的设计,在 华安 中证证券份额净值达到 1.5000 元后, 本基金将进行 份额不定期 份额折算。 原 华安中证 证券 B 份额持有人将会 获得一定比 例的 华安中 证证券 份 额,因此原 华安中证证 券 B 份额持有人所持有 的部分基金 份额的风险 收益特征将 会发生改 变。 由于基金份额折算的设计,在 华安 中证证券 B 份额参考净值达到 0.2500 元后,本基金 将进行份额不定期份额折算。 原 华安 中证证券 A 份额持有人将会获得一定比例的 华安中证证 券份额, 因此, 原 华安中证证券 A 份额 持有人所持有的部分基金份额的风险收益 特征将会发 生改变。 由于 华安中证证券 A 份额 会在 每个 会计年度 12 月 15 日 (但 基金合同另有约定的除外) , 把约定收益折算为场内 华安中证证券 份额的设计, 使原 华安中证证券 A 份额持有人将会获得 一定比例的 华安中证证券份额, 因此, 原 华安中证证券 A 份额 持有人所持有的部分基金份额 的风险收益特征将会发生改变。 (5 )份额折 算风险 1 )在基金份 额折算过程中由于尾差处理 而可能给投资人带来损失。 场 外 份 额 进 行 份 额 折 算 时 计 算 结 果 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 舍 去, 舍去部分所代表的资产计入基金财产。 场内份额进行份额折算时计算结 果保留至整数位 (最小单位为 1 份 ) , 小 数点以后的部分舍去, 舍去部分所代表的资产计入基金财产。 因此, 在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。 2 )份额折算 后新增份额有可能面临无法赎回的风险。 新增份额可 能面临无法 赎回的风险 是指在场内 购买 华安中 证证券 A 份额或华安中证证 券 B 份额的 一部分投资人可能面临的风险。 由于在二级市场可以做交易的证券公司并不全部 具备中国证监会 颁发的基金代销资格, 而只有具备基金代销资格的证券公司才可以允许投资 人赎回基金份额。 因此, 如果投资人通过不具备基金代销资格的证券公司购买 华安中证证券 A 份额或华安 中证证券 B 份额, 在其参与份额折算后, 则折算新增的 华安 中证证券份额并不 能 被 赎 回 。 此 风 险 需 要 引 起 投 资 人 注 意 , 投 资 人 可 以 选 择 在 份 额 折 算 前 将 华安 中 证 证 券 A 份额或华安 中证证券 B 份额卖出, 或者将新增的 华安中证证券份额通过转托管业务转入具有

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 89 基金代销资格的证券公司后赎回基金份额。 (6 )份额配 对转换业务中存在的风险 基金合同生效后, 在 华安中证证券 份额、 华安中证证券 A 份额 和华安 中证证券 B 份额 的 存续期内, 基金管理人 将根据基金 合同的约定 办理 华安中 证证券 份额 与 华安中证 证券 A 份 额、 华安 中证证券 B 份额 之间份额配对转换 。 一方面, 份额配对转换业务的办理可能改变 华 安中证证券 A 份额和华安 中证证券 B 份额的市场供求关系, 从而可能影响其交易价格; 另一 方面, 份额配对转换业务可能出现暂停办理的情形, 投资人的份额配对转换申请也可能存在 不能及时确认的风险。 (7 )约定收 益实现的风险 在存续期内, 本基金 ( 包括 华安 中证证券份额、 华安中证证券 A 份额 和华安中证证券 B 份额)将不进行收益分配。 在每个 基金会计年度 12 月 15 日(遇 节假日顺延,基金合同 另有约定 的除外) ,基金 管 理人将根据 基金合同的 约定对本基 金 华安中证 证券 份额和 华安中证证 券 A 份额实施定期份 额折算以分配约定收益 。 基金份额折算后, 如果出现新增份额的情形, 投资人可通过卖出或 赎回折算后新增份额的方式 将约定收益兑现以获取 投资回报, 但是, 投资人通过变现折算后 的新增份额以获取 约定收益的方式并不等同于基金收益分配, 投资人不仅须承担相应的交易 成本,还可能 承担基金份额在卖出或赎回 过程中的价格波动风险。 3 、股指期货 等金融衍生品投资风险 金 融 衍 生 品 是 一 种 金 融 合 约, 其 价 值 取 决 于 一 种 或 多 种 基 础 资 产 或 指 数, 其 评 价 主 要 源 自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。 投资于衍生品需承受市场风险、 信用风险、 流动 性风险、 操作风险和法律风险 等。 由于衍生品通常具有杠杆效应, 价格波 动比标的工具更为 剧烈, 有时候 比投资标的资产要承担更高的风险。 并且由于衍生品定价相当复杂, 不适 当的估 值有可能使基金资产面临损失风险。 股指期货采 用保证金交 易制度, 由于 保证金交易 具有杠杆性, 当出现不利 行情时, 股价 指 数微小的变 动就可能会 使 投资人权 益遭受较大 损失。股指 期货采用每 日无负债结 算制度, 如 果没有在规定的时间内补足保证金, 按规定将被强制平仓, 可 能给投资带来重大损失。 (三 )管理风险 1 、管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、 管理手段和管理技术等因素, 而影响基金 收益

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 90 水平。 这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上, 例如资产配置、 类属配置不能符合 基金合同的要求, 不能达到预期收益目标; 也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的 投资风格和投资目标等。 2 、新产品创 新带来的风险 随着中国证券市场与国际市场的接轨, 各种国外的投资工具也逐步引入, 这些新的投资 工具在为基金资产保值增值的同时, 也会产生一些新的投资风险, 例如可转换债券带来的转 股风险, 利率期货带来的期货投资风险等。 同时, 基金管理人可能因为对这些新的投资产品 的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。 (四 )合规性风险 指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来的风险。 (五 )操作风险 基金运作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引 致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统 故障等风险。 (六 )其他风险 1 、现金管理 风险 由于开放式基金的特殊要求, 本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的需求, 在管 理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会成本风险。 2 、技术风险 当计算机、 通讯系统、 交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况, 可能导 致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、 注册登记系统瘫痪、 核算系统无法按正常时限 显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。


3 、大额赎回 风险 本基金是一开放式基金,基金规模将随着 投资人对基金份额的申购与赎回而不断变化, 若 是 由 于 投 资 人 的 连 续 大 量 赎 回 而 导 致 基 金 管 理 人 被 迫 抛 售 债 券 和 股 票 以 应 付 基 金 赎 回 的 现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。 4 、顺延或暂 停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回, 并导致基金管理人的现金支付出现

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 91 困难,投资人 在赎回基金份额时,可能会遇到部分顺延赎回 或暂停赎回等风险。 5 、其他不可 抗力风险 战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现, 将会严重影响证券市场的运行, 可能导致基金 资产的损失。 金融市场危机、 行业竞争、 代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之 外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 声明: 1 、本基金未 经任何一级 政府、机构 及部门担保 。 投资人自 愿投资于本 基金,须自 行 承 担投资风险。 2 、除基金管 理人直接办 理本基金的 销售外,本 基金还通过 销售代理机 构销售。但 是 , 本基金并不是销售代理机构的存款或负债, 也没有经销售代理机构担保或者背书, 销售代理 机构并不能保证其收益或本金安全。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 92 二十三 、 基金 合 同 的 变更 、 终止与 基金财产的 清算 (一 )基金合同的变更 1 、变更基金 合同涉及法 律法规规定 或 基金合同 约定应经基 金份额持有 人大会决议 通 过 的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定或基金合同约定可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报 中国证监会备案。 2 、关于《基 金合同》变 更的基金份 额持有人大 会决议须报 中国证监会 备案,并自 表 决 通过之日起生效,决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (二 )基金合同的终止 有下列情形之一的, 《基 金合同》应当终止: 1 、基金份额 持有人大会决定终止的; 2 、基金管理 人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3 、 《基金合 同》约定的其他情形; 4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 (三 )基金财产的清算 1 、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、基金财产 清算小组组 成:基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有 从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3 、基金财产 清算小组职 责:基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产 清算程序: (1 ) 《基金 合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金 财产和债权债务进行清理和确认;




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 93 (3 )对基金 财产进行估值和变现; (4 )制作清 算报告; (5 )聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计,聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法 律意见书; (6 )将清算 报告报中国证监会备案并公告 ; (7 )对基金 剩余财产进行分配 。 5 、基金财产 清算的期限为六个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用 由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 分别计算华安 中证证券份额、 华安 中证证券 A 份额与 华安中证证 券 B 份额各自的应计分 配比例,并 据此由华安 中证证券份 额、华 安中 证证券 A 份额与华安 中证证券 B 份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 94 二十 四 、 基金 合 同 的 内容 摘 要 基金合同的内容摘要详见附件一。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 95 二十五 、 基金 托 管 协 议的 内 容 摘 要 基金托管协议的内容摘要详见附件二。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 96 二十 六 、 对基 金 投资人的 服 务 基金管理人 承诺为基金投资人提供一系列的服务, 并将根据基金投资人的需要和市场的 变化,适时对服务项目进行调整。主要服务内容如下: (一)投资人对账单服务 基 金 管 理 人 在 每 年 度 结 束 后 的20 个 工 作 日 内 向 定 制 纸 质 对 账 单 的 基 金 份 额 持 有 人 寄 送 纸质对账单;每月向定制电子对账单服务的基金份额持有人发送电子对账单。 (二)客户服务中心电话服务 客 户 服 务 中 心 提 供7X24 小 时 的 基 金 净 值 信 息 、 投 资 人 账 户 交 易 情 况 、 基 金 产 品 与 服 务 等信息的自助查询。 客户服务中心人工座席在交易日提供人工服务 , 基金投资人可以通过客服热线获得业务 咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、账户资料修改等专项服务。 (三)网络在线服务 投资人可以通过 基金管理人网站的 “在线客服” 在线就基金投资、 交易操作中的各种问 题进行咨询互动或留言。 (四)信息定制服务 投资人可以通过拨打基金管理人客服热线、 发送邮件或者直接登录基金管理人网站定制 基金净值、交易确认信息、电子对账单、定期资讯等信息服务。 (五)投诉受理服务 投资人可以通过各销售机构网点柜台、客服热线人工服务、在线客服、客服电子邮箱、 纸质信函等多种不同的渠道提出投诉或意见。 基金管理人对于工作日期间受理的投诉, 原则 上在受理投诉后1 个工作 日内回复; 对于不能及时回复的投诉, 基金管理人承诺在3 个工 作日 内给予答复。对于非工作日提出的投诉,将在顺延的工作日当日进行回复。 (六)电子直销交易服务 依据相关的招募说明书、 基金合同的约定以及 《业务规则》 的规定, 基金管理人可向个 人投资者 和机构投资者提供基金电子直销交易服务。 基金管理人基金电子交易服务内容及相 关结算方式安排如下: 1 、基础交易 服务 受理包括基金认购、 赎回转认购、 基金申购、 基金转换、 基金赎回、 直销转 托管、 代销

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 97 份额托管转入、赎回转申购的交易申请与撤销。 2 、定期交易 服务 受理包括定期定额、 定期不定额、 组合定投交易计划的创建、 修改、 撤 销、 暂停与恢复 申请,并根据交易计划的内容为投资人定时自动提交交易申请。 3 、预约交易 服务 在法律法规允许的条件下, 受理包括预约认购、 预约赎回转认购、 预约申购、 预约转换、 预约赎回交易计划的创建、 修改、 撤销申请, 并根据交易计划的内容为投资人自动提交交易 申请。 其中预约认购、 预约赎回转认购交易计划可按指定日期进行预约; 预约申购、 预约 转 换、 预约赎回交易计划可按收盘点位、 指定日期、 基金涨 跌、 指数波动、 相对点位、 均线事 件进行预约。 4 、创新型交 易服务 受理包括趋势定投、 智赢定投、 利增利、 自动停损、 智能再平衡交易计划的创建、 修改、 暂停与恢复、 撤销申请, 并根据交易计划的内容、 投资人账户资产及投资收益等信息, 定期 或不定期地为投资人自动提交交易申请。 5 、基金电子 直销交易结算方式 基金管理人已开通的基金电子直销交易资金结算的银行包括: 工商银行、 建设银行、 农 业银行、 中国银行、 交通银行、 招商银行、 浦发银行、 民生银行、 兴业银行、 平安银行、 上 海银行。 基金管理人已开通的基金电子直销交易资金结算的第三方支付渠 道包括: 天天盈、 通联 支付。 基金电子直销交易资金结算模式包括 “自动扣款模式”和“页面支付模式 ” 。 不同结算银行、第三方支付渠道所支持的结算模式以及交易费用优惠信息如下表所示: 结算银 行 银 行 直连 第 三 方支 付( 申购 4 折/ 定投 4 折/ 转换 4 折) 银联通 天天盈 通 联 支付 工商银行 自动扣款( 申购 8 折/ 定投 8 折/ 转换 4 折) - 自动扣款 自动扣款 建设银行 自动扣款( 申购 8 折/ 定投 5 折/ 转换 4 折) - 自动扣款 - 农业银行 自动扣款( 申购 7 折/ 定投 4 折/ 转换 4 折) - 自动扣款 自动扣款 中国银行 - - 自动扣款 - 交通银行 页面支付( 申购 8 折/ 转换 4 折) - - -




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 98 结算银 行 银 行 直连 第 三 方支 付( 申购 4 折/ 定投 4 折/ 转换 4 折) 银联通 天天盈 通 联 支付 招商银行 自动扣款( 申购 8 折/ 定投 8 折/ 转换 8 折) - - - 浦发银行 自动扣款( 申购 4 折/ 定投 4 折/ 转换 4 折) - 自动扣款 自动扣款 民生银行 自动扣款( 申购 4 折/ 定投 4 折/ 转换 4 折) - 自动扣款 - 兴业银行 - - - - 平安银行 - - - 自动扣款 上海银行 - - 自动扣款 自动扣款 6 、电子直销 交易服务平台 基 金 管 理 人 提 供 的 基 金 电 子 直 销 交 易 服 务 平 台 包 括 : 网 上 平 台 ( 以 下 简 称 “WEB ” )、 智能手机APP 平 台 ( 以 下简 称 “APP ” ) 、 电 话 语 音平 台 ( 以 下简 称 “IVR ” ) 。 对 于 不 同类 型 的资金结算模式,不同平台所支持的交易功能有所差异,详见下表: 交 易 功能 自 动 扣款 模式 页 面 支付 模式 WEB APP IVR WEB APP IVR 基 础 交 易 认购 支持 支持 支持 支持 - - 赎回转认购 支持


支持 支持


支持 申购 支持 支持 支持 支持 - - 转换 支持 支持 支持 支持 支持 支持 赎回 支持 支持 支持 支持 支持 支持 直销转托管


- -


- - 代销份额托管转入 支持 - - 支持 - - 赎回转申购 支持


- 支持


- 定 期 交 易 定期定额 支持 支持 - 转/ 赎 转/ 赎 - 定期不定额 支持


- 转/ 赎


- 组合定投 支持


- 转


- 预 约 交 易 预约认购 支持


- - - - 预约赎回转认购 支持


- 支持


- 预约交易 支持 支持 - 转/ 赎 转/ 赎 -




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 99 创 新 交 易 趋势定投 支持


- 转


- 智赢定投 支持


- 转


- 利增利 支持


- 转


- 自动停损 支持


- 转


- 智能再平衡 支持


- 支持


- 注: 1. 上表中的“ 支持” 表示该平台下的对应支付模式支持该功能的所有类型交易; 2. “ 转” 表示该 平台下的对应支付模式仅支持该功能的转换交易; 3. “ 赎” 表示该 平台下的对应支付模式仅支持该功能的赎回交易。 (七)电子查询服务 基金管理人向个人投资 者和机构投资 者提供电子查询服务。 具体查询服务内容以及相关 的服务平台如下: 1 、 账户资产/ 收益查询服务, 支持按照 “基金产品” 和 “交 易账户 ” 两种不同的汇总方 式进行查询; 2 、定期交易 计划资产/ 收益独立核算服务; 3 、跨账户查 询服务, 投资人可将多个基金账户进行关联并查询; 4 、历史委托 、历史成交 、电子对账 单查询服务 ,允许投资 人查询任意 时间区间的 历 史 委托、历史成交和电子对账单; 5 、账户管理 服务,基金 管理人提供 账户信息修 改、风险测 评、密码修 改、分红方 式 修 改、 银行卡管理 (用于开通或关闭电子直销交易功能、 增加或减少资金结算银行账户) 服务 ; 6 、 账单定制 与服务定制, 基金管理人提供对账单定制服务, 以及其他电子服务的定制: 交易确认短信、 交易确认E-mail 、 电子交易委托短信、 电子交易账户变更短信、 周净值短信; 7 、电子查询 服务平台, 基金管理人 提供的 电子 查询服务平 台包括:网 上平台、智 能 手 机APP 平台、 电话语音平台。 对于不同渠道的投资人, 不同平台所支持的功能有所差异, 详 见下表: 查 询 功能 电 子 直销 投资者 代 销 投资 者 WEB APP IVR WEB APP IVR 资产状况查询 支持 支持 支持 支持 支持 支持 投资收益查询 支持 支持 - 支持 支持 - 资产/ 收益变动曲线 支持 支持 - 支持 支持 -




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 100 跨账户查询 支持 - - 支持 - - 定期交易计划 资产/ 收益独立核算 支持


- - - - 当日委托查询 支持 支持 支持 - - - 历史委托查询 支持 支持 - 支持 支持 - 历史成交查询 支持 支持 支持 支持 支持 支持 电子对账单查询 支持 - - 支持 - - 账单定制 支持


- 支持


- 服务定制 支持 - - 支持 - - 分红方式修改 支持 支持 支持 支持 支持 支持 银行卡管理 支持 支持- - 支持 支持- - 密码修改 支持 支持 支持 支持 支持 支持 风险测评 支持 支持- - 支持 支持- - 账户资料修改 支持 支持 - 支持 支持 - (八)基金管理人客户服务联系方 式 客户服务中心热线:40088-50099 (免 长途话费) 客户服务传真: (021 )33626962 公司网址:www.huaan.com.cn 电子信箱:service@huaan.com.cn 客服地址:上海市四平路1398 号 同 济联合广场B 座 14 楼


邮政编码:200092 ( 九 ) 如 本 招 募 说 明 书 存 在 任 何 您/ 贵 机 构 无 法 理 解 的 内 容 , 请 联 系 基 金 管 理 人 客 户 服 务中心热线 , 或 通 过 电 子 邮 件 、 传 真 、 信 件 等 方 式 联 系 基 金 管 理 人 。 请 确 保 投 资 前 , 您/ 贵 机构已经全面理解了本招募说明书。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 101 二 十 七 、 其他 应 披 露 事项 1 .近三年基 金管理人及 其高级管理 人员没有受 到过中国证 监会及工商 、财税等有 关 机 关的处罚。 2 .本期公告 事项 序号 公告事项 信息披露报纸名 称 披露日期 1


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 调 整 单 笔 最 低 赎 回 份 额 、 单 笔 最 低 转 换 转 出 份 额 和 最 低 保 留 余 额 限 制 的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2015 年12月10 日 2


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方 式 费 率 优 惠 活动的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年12月10 日 3


华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资基金办理定期份额折算业务的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2015 年12月10 日 4


关 于 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 期 间 华安中证证券A 份额停复牌的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2015 年12月16 日 5


关 于 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 华 安 中 证 证 券A 份 额 约 定 年基准收益率调整的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2015 年12月16 日 6


关 于 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2015 年12月17 日 7


关 于 华 安 中 证 证 券A 份 额 定 期 份 额 折 算 后次日前收盘价调整的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2015 年12月17 日




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 102 8


华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算 的 风 险 提示公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2015 年12月24 日 9


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 电 子 直 销 平 台 延 长 “ 微 钱 宝 ” 账 户 交 易 费 率 优 惠 活 动时间的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2015 年12月25 日 10


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 因 指 数 熔 断 交 易 规 则 实 施 调 整 开 放 时 间 的 公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2015 年12月31 日 11


华 安 基 金 关 于2016 年1 月4 日指数熔断期 间 调 整 旗 下 基 金 相 关 业 务 办 理 时 间 的 公 告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年1 月4 日 12


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提示性公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年1 月6 日 13


华 安 基 金 关 于2016 年1 月7 日指数熔断期 间 调 整 旗 下 基 金 相 关 业 务 办 理 时 间 的 公 告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年1 月7 日 14


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 乐 融 多 源 为 销 售 机 构 并 参 加 费 率 优惠的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年1 月13日 15


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 金 牛 网 为 销 售 机 构 并 参 加 费 率 优 惠活动的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年1 月14日 16


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 京 东 淘 宝费率优惠活动的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年1 月19日 17


华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资基金2015年第4 季度报 告 上海证券报、中 国证券报、证券 2016 年1 月21 日




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 103 时报 18


华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资基金更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 (2016 年 第1 号) 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年1 月23日 19


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方 式 费 率 优 惠 活动的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年2 月3 日 20


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 泰 为 销 售 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年2 月23日 21


华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资基金2015年年度报告(摘要) 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年3 月28日 22


华安基金管 理 有 限 公 司 关 于 电 子 直 销 平 台 延 长 “ 微 钱 宝 ” 账 户 交 易 费 率 优 惠 活 动时间的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年3 月28日 23


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 以 固 有 资 金 购买基金所涉风险资产的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年3 月30日 24


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 暂 停 部 分 基 金 赎 回 转 申 购 业 务 的 公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年4 月12日 25


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 利 得 金 融 为 销 售 机 构 并 参 加 费 率 优惠活动的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年4 月13日 26


华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资基金2016年第1 季度报 告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年4 月20 日 27


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 电 子 交 上海证券报、中 2016 年5 月5 日




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 104 易 平 台 支 付 宝 渠 道 关 闭 基 金 支 付 服 务 的 公告 国证券报、证券 时报 28


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 安 基 金 公 司淘宝店关闭申购服务的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年5 月5 日 29


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 金 牛 网 费率优惠的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年5 月6 日 30


华安基金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 行 直 联 结 算 方 式 费 率 优 惠 活动的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年5 月10日 31


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 盈 米 为 销 售 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活动的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年5 月10日 32


关 于 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金增加平安证券为销售机构的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年5 月13 日 33


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 东 莞 农 商 行 为 销 售 机 构 并 参 加 费 率优惠活动的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年6 月2 日 34


华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 电 子 直 销 平 台 延 长 “ 微 钱 宝 ” 账 户 交 易 费 率 优 惠 活 动时间的公告 上海证券报、中 国证券报、证券 时报 2016 年6 月8 日




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 105 二十 八 、 招募 说 明 书 存放 及 查 阅 方式 招募说明书 (包括更新的招募说明书) 存放在基金管理人、 基金托管人 、 基金代销机 构 的住所和深圳证券交易所 , 投资人 可免费查阅。 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述 文件的复印件。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 106 二十九 、 备查 文 件 (一)备查文件 1 、中国证监 会准予本基金募集注册的文件 2 、基金合同 3 、托管协议 4 、法律意见 书 5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照 6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照 7 、中国证监 会要求的其他文件 (二)存放地点:除第 6 项在基金托 管人处外,其余文件均在基金管理人的住所。 (三)查阅方式: 投资人可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 华安基金管理有限公司 二〇一六年七月二十三日




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 107 附 件 一 : 基金 合 同 内 容摘 要 (一) 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的 权利、义务 1 、基金份额 持有人的权利 (1 )分享基 金财产收益; (2 )参与分 配清算后的剩余基金财产; (3 )依法申 请赎回其持有的华安 中证证券份额,依法转让其持有的华安 中证证券 A 份 额或华安 中证证券 B 份 额; (4 )按照规 定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5 )出席或 者委派代表 出席基金份 额持有人大 会,对基金 份额持有人 大会审议事 项 行 使表决权; (6 )查阅或 者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基 金管理人的投资运作; (8 )对基金 管理人、基 金托管人、 基金销售机 构损害其合 法权益的行 为依法提起 诉 讼 或仲裁; (9 )法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、基金份额 持有人的义务 (1 )认真阅 读并遵守《基金 合同》 、 招募说明书等信息披露文件; (2 )了解所 投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3 )关注基 金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基 金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在其持 有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6 )不从事 任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生 效的基金份额持有人大会的决定; (8 )返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约 定的其他义务。 3 、基金管理 人的权利




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 108 (1 )依法募 集基金; (2 )自《基 金合同》生 效之日起, 根据法律法 规和《基金 合同》独立 运用并管理 基 金 财产; (3 )依照《 基金合同》 收取基金管 理费以及法 律法规规定 或中国证监 会批准的其 他 费 用; (4 )销售基 金份额; (5 )召集基 金份额持有人大会; (6 ) 依据 《 基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 《基 金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7 )在基金 托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选择、 更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9 )担任或 委托其他符 合条件的机 构担任基金 注册登记机 构办理基金 注册登记业 务 并 获得《基金合同》规定的费用;


(10)依据 《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11)在《 基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请;


(12) 依照法 律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利;


(13)在法 律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;


(14) 以基金 管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为;


(15) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构;


(16) 在符合 有关法律、 法规的前提下, 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎 回、 转换、 转托管、 配对转换、 非交易过户、 定期定额投资等方面的业务规则, 在法律法规和本基金 合 同 规 定 的 范 围 内 决 定 和 调 整 基 金 的 除 调 高 管 理 费 率 和 托 管 费 率 之 外 的 相 关 费 率 结 构 和 收 费 方式; (17)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 4 、基金管理 人的义务




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 109 (1 )依法募 集基金,办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金份 额 的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基 金备案手续; (3 )自《基 金合同》生效之日起, 以 诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4 )配备足 够的具有专 业资格的人 员进行基金 投资分析、 决策,以专 业化的经营 方 式 管理和运作基金财产; (5 )建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度,保证所 管 理 的基金财产 和基金管理 人的财产相 互独立, 对所 管理的不同 基金分别管 理,分别记 账,进行 证券投资; (6 )除依据 《基金法》 、 《基金合同 》及 其他有 关规定外, 不得利用基 金财产为自 己 及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接 受基金托管人的监督; (8 )采取适 当合理的措 施使计算基 金份额认购 、申购、赎 回价格的方 法符合《基 金 合 同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定华安 中证证券份额的基 金份额净值和申购赎回价格、 华安 中证证券 A 份 额和华安 中证证券 B 份 额的基金份额参考净 值; (9 )进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制 季度、半年度和年度基金报告; (11)严格 按照《基金法》 、 《基金 合同》及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务; (12) 保守 基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《 基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规 定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15) 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金 财产管理业 务活动的会 计账册、 报 表、记录和 其他相关资 料 15 年以上; (17) 确保需 要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资者 能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付 合

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 110 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18) 组织 并参加基金财产清算小组, 参与基金 财产的保管、 清理、 估价 、 变现和分配 ; (19) 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20) 因违 反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因 其退任而免除; (21) 监督 基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金托管人 违 反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22) 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23) 以基金 管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募 集期间未能 达到基金的 备案条件, 《基金合同》 不能生效, 基金 管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还 基金认购人; (25)执行 生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立 并保存基金份额持有人名册; (27)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 5 、基金托管 人的权利 (1 )自《基 金合同》生 效之日起, 依法律法规 和《基金合 同》的规定 安全保管基 金 财 产; (2 )依《基 金合同》约 定获得基金 托管费以及 法律法规规 定或监管部 门批准的其 他 费 用; (3 )监督基 金管理人对 本基金的投 资运作,如 发现基金管 理人有违反 《基金合同 》 及 国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈 报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根据相 关市场规则 ,为基金开 设资金账户 、证券账户 等投资所需 账户,为基 金 办 理证券交易资金清算 ; (5 )提议召 开或召集基金份额持有人大会;




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 111 (6 )在基金 管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 6 、基金托管 人的义务 (1 )以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设立专 门的基金托 管部门,具 有符合要求 的营业场所 ,配备足够 的、合格的 熟 悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度,确保基 金 财 产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除依据 《基金法》 、 《基金合同 》及其他有 关规定外, 不得利用基 金财产为自 己 及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 )保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按规定 开设基金财 产的资金账 户、证券账 户 等投资所 需账户,按 照《基金合 同 》 的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 )保守基 金商业秘密 ,除《基金 法》 、 《基金合同》及其 他有关规定 另有规定外 , 在 基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复核、 审查基金管 理人计算的 基金资产净 值、基金份 额净值、华 安 中证证券 份额 的基金份额净值和申购赎回价格、 华安 中证证券 A 份额和华安 中证证券 B 份额的基金份额参 考净值; (9 )办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10) 对基 金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基金管理人有未执行 《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立 并保存基金份额持有人名册; (13)按规 定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15) 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人大会或配合

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 112 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人 大会; (16)按照 法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加 基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18) 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19) 因违 反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因 其 退任而免除; (20) 按规 定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金 管 理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行 生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表组成。 基金份 额持有人大会的审议事项应分别由华安 中证证券份额、 华安 中证证券 A 份额、 华安 中证证券 B 份额的基金 份额持有人独立进行表决。 基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份 额级别内拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 1 、召开事由 (1 )当出现 或需要决定下列 事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1 )终止《基 金合同》 ,但 法律法规、中国证监会另有规定的除外; 2 )更换基金 管理人; 3 )更换基金 托管人; 4 )转换基金 运作方式; 5 )提高基金 管理人、基 金托管人的 报酬标准, 但法律法规 、中国证监 会另有规定 的 除 外; 6 )变更基金 类别; 7 )本基金与 其他基金的合并,但法律法规、中国证监会另有规定的除外; 8 )变更基金 投资目标、 范围或策略 ,但法律法 规、中国证 监会和基金 合同另有 规定的 除外;




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 113 9 )变更基金 份额持有人 大会程序, 但法律法规 、中国证监 会 和基金合 同 另有规定 的 除 外; 10 )基金管 理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11 ) 单独或 合计持有华安 中证证券 份额、 华安 中证证券 A 份额、 华安 中证证券 B 份额各 自份额 10%以 上(含 10%) 基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金 份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 12 )对基金 当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13 )法律法规、 《基金合 同》或中国 证监会规定 的其他应当 召开基金份 额持有人大 会 的 事项。 (2 )以下情 况可由基金 管理人和基 金托管人协 商后修改, 不需召开基 金份额持有 人 大 会: 1 )调低基金 管 理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; 2 )法律法规 要求增加的基金费用的收取; 3 )在法律法 规和《基金 合同》规定 的范围内调 整华安 中证 证券 份额的 申购费率、 调 低 赎回费率; 4 )在不违反 法律法规规 定和《基金 合同》约定 、且对基金 份额持有人 利益无实质 性 不 利影响的情况下,增加、减少或调整基金份额类别及定义,变更收费方式; 5 )因相应的 法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 6 )对《基金 合同》的修 改对基金份 额持有人利 益无实质性 不利影响或 修改不涉及 《 基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; 7 )在不违反 法律法规规 定和《基金 合同》约定 、且对基金 份额持有人 利益无实质 性 不 利影响的情况下,基金推出新业务或服务; 8 )在不违反 法律法规规 定和《基金 合同》约定 、且对基金 份额持有人 利益无实质 性 不 利影响的情况下, 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构调整有关基金认购、 申购、 赎 回、 转换、 转托管、 基金交易、 配对转换、 非交易过户、 定期定额投资 、 收益分配 等业务规 则; 9 )未来条件 成熟时在法 律法规允许 的范围内申 请华安中证 证券份额的 上市交易, 并 可 以根据届时有效的上市交易规则修改《基金合同》的相关内容; 10 )按照法 律法规和《基金合同》规定不需召 开基金份额持有人大会的其他情形。 2 、会议召集 人及召集方式




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 114 (1 )除法律 法规规定或 《基金合同 》另有约定 外,基金份 额持有人大 会由基金管 理 人 召集; (2 )基金管 理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; (3 )基金托 管人认为有 必要召开基 金份额持有 人大会的, 应当向基金 管理人提出 书 面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不 召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基金托管人自行召集, 并自出具 书面决定之 日起 60 日内 召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (4 )单独或 合计持有华安 中证证券 份额、华安中证证券 A 份额、华安 中证证券 B 份额 各自份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大 会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集 的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有华 安中证证券 份额、华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额各自份额 10%以上( 含 10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表 和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 (5 )单独或 合计持有华安 中证证券 份额、华安中证证券 A 份额、华安 中证证券 B 份额 各自份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计持有华安 中证证券 份额、 华安 中证证券 A 份额、 华安 中证证券 B 份额各自份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中国证 监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6 ) 基金份 额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方式和权益登记日。 3 、召开基金 份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1 ) 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公告。 基 金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1 )会议召开 的时间、地点和会议形式; 2 )会议拟审 议的事项、议事程序和表决方式; 3 )有权出席 基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 115 4 ) 授权委托 证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效期限等) 、 送达时间和地点; 5 )会务常设 联系人姓名及联系电话; 6 )出席会议 者必须准备的文件和必须履行的手续; 7 )召集人需 要通知的其他事项。 (2 )采取通 讯开会方式 并进行表决 的情况下, 由会议召集 人决定在会 议通知中说 明 本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书 面表决意见寄交的截止时间和收取方式 。 (3 )如召集 人为基金管 理人,还应 另行书面通 知基金托管 人到指定地 点对表决意 见 的 计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人和基金托管 人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见 的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 4 、基金份额 持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会、 通讯开会及法律法规、 中国证监会允许的其他方 式召开,会议的召开方式由会议召集人确 定。 (1 ) 现场开 会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会, 基金管理人 或基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时, 可以进行 基金份额持有人大会议程: 1 )亲自出席 会议者持有 基金份额的 凭证、受托 出席会议者 出具的委托 人持有基金 份 额 的凭证及委 托人的代理 投票授权委 托证明符合 法律法规、 《 基金合同》 和会议通知 的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2 )经核对, 汇总到会者 出示的在 权 益登记日持 有基金份额 的凭证显示 ,有效的华 安 中 证证券份额、 华安中证证券 A 份额、 华 安中证证券 B 份额各自基 金份额占权益登记日各自基 金总份额的 二分之一以 上(含二分 之一) 。若到 会者在权益 登记日代表 的有效的华 安中证证 券份额、 华安中证证券 A 份额、 华安中证证券 B 份 额各自基金份额少于本基金在权益登记日 华安中证证券份额、 华安中证证券 A 份额、 华安中证证券 B 份 额各自基金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内, 就原定审 议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到 会者在权益登记日

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 116 代表的有效的华安中证证券份额、 华安中证证券 A 份额、 华安 中证证券 B 份额各自基金份额 应不少于本 基金在权益 登记日华安 中证证券份 额、华安中 证证券 A 份额、华安中 证证券 B 份额各自基金总份额的三分之一(含三分之一) 。 (2 )通讯开 会。通讯开 会系指基金 份额持有人 将其对表决 事项的投票 以书面形式 或 大 会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式 或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1 )会议召集 人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提 示性公告; 2 )召集人按 基金合同约 定通知基金 托管人(如 果基金托管 人为召集人 ,则为基金 管 理 人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人 (如果基金托管 人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的, 不影 响表决效力; 3 )本人直接 出具书面意 见或授权他 人代表出具 书面意见的 ,基金份额 持有人所持 有 的 华安中证证券份额、 华安中证证券 A 份额、 华安中证证券 B 份 额各自基金份额占 权益登记日 各自基金总 份额的二分 之一以上( 含二分之一) ;若本人直 接出具书面 意见或授权 他人代表 出具书面意见基金份额持有人所持有的华安中证证券份额、 华安中证证券 A 份额、 华 安中证 证券 B 份额 各自基金份额小于在权益登记日华安中证证券份额、 华安中证证券 A 份 额、 华安 中证证券 B 份额各自基金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的 3 个月以后、6 个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召 集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 (含三分之一) 华安中证证券份额、 华安 中证证券 A 份额、 华安中 证证券 B 份 额各自基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人 代表出具书面意见; 4 )上述第 3 )项中直接 出具书面意 见的基金份 额持有人或 受托代表他 人出具书面 意 见 的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有 基金份额的 凭证及委托 人的代理投 票授权委托 证明符合法 律法规、 《基 金合同》和 会议通知 的规定,并与基金登记机构记录相符; (3 )在法律 法规或监管 机构允许的 情况下,经 会议通知载 明,基金份 额持有人也 可 以 采用网络、 电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进行表决, 会议

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 117 程序比照现场开会和通讯开会的程序进行; 或者采用网络、 电话 等其他 非书面方式授权他人 代为出席会议并表决。 5 、议事内容 与程序 (1 )议事内 容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金 合同》 的重大修改、 决定终 止《基金合 同》 、更换基 金管理人、 更换基金托 管人、与其 他基金合并 、法律法规 及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先 公告的议事内容进行表决。 (2 )议事程 序 1 )现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决议。 大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下, 由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的华安 中证证券份额、 华安 中证证券 A 份额、 华 安 中证证券 B 份额各自基 金份 额的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分之 一) 选举产生一名基金 份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名 称) 、身份证 明文件号码 、持有或代 表有表决权 的基金份额 、委托人姓 名(或单位 名称)和 联系方式等事项。 2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内 在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 6 、表决 华安 中证证券份额、 华安 中证证券 A 份额、 华安 中证证券 B 份 额的基金份额持有人所持 每一基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 118 (1 )一般决 议,一般决议须经参加大会的华安 中证证券份额、华安 中证证券 A 份额、 华安中证证券 B 份额各 自基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分之 一) 通过方为有效; 除下列第 2 项所规 定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般 决议的方式通过。 (2 ) 特别决 议, 特别决议应当经参加大会的华安 中证证券份额、 华安 中证证券 A 份额、 华安中证证券 B 份额各 自基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含三分之 二) 通过方可做出。 除 《基金合同》 另有约定外, 转换基金运作方式、 更换基金管理人或者 基金托管人、终止《基金合同》 、与 其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入 出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表 决。 7 、计票 (1 )现场开 会 1 )如大会由 基金管理人 或基金托管 人召集,基 金份额持有 人大会的主 持人应当在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由 基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额 持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2 )监票人应 当在基金份 额持有人表 决后立即进 行清点并由 大会主持人 当场公布计 票 结 果。 3 )如果会议 主持人或基 金份额持有 人或代理人 对于提交的 表决结果有 怀疑,可以 在 宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点, 重新清点以一 次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4 ) 计票过程 应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响 计票的效力。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 119 (2 )通讯开 会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进行计票, 并由公证机 关 对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 8 、生效与公 告 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效, 召集人应当自通过之日起 5 日 内报 中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上 公告。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有 约束力。 9 、 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决条件等规定 , 凡是直接引用法律法规的部分, 如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管 理人经与基金托管人协商一致并提前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召 开基金份额持有人大会审议。 (三) 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1 、本基金合 同的终止 有下列情形之一的, 《基 金合同》应当终止: (1 )基金份 额持有人大会决定终止的; (2 )基金管 理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; (3 ) 《基金 合同》约定的其他情形; (4 )相关法 律法规和中国证监会规定的其他情况。 2 、基金财产 的清算 (1 ) 基金财产清算小组: 自出现 《基 金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2 )基金财 产清算小组 组成:基金 财产清算小 组成员由基 金管理人、 基金托管人 、 具

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 120 有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指 定的人员组成。 基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 (3 )基金财 产清算小组 职责:基金 财产清算小 组负责基金 财产的保管 、清理、估 价 、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4 )基金财 产清算程序: 1 ) 《基金合 同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2 )对基金财 产和债权债务进行清理和确认; 3 )对基金财 产进行估值和变现; 4 )制作清算 报告; 5 )聘请会计 师事务所对 清算报告进 行外部审计 ,聘请律师 事务所对清 算报告出具 法 律 意见书; 6 )将清算报 告报中国证监会备案并公告 ; 7 )对基金剩余 财产进行分配。 (5 )基金财 产清算的期限为 6 个月 。 4 、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用 由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5 、基金财产 清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 分别计算华安 中证证券份额、 华安 中证证券 A 份额与 华安中证证 券 B 份额各自的应计分 配比例,并 据此由华安 中证证券份 额、华安 中 证证券 A 份额与华安 中证证券 B 份额各自的基金份额持有人根据其持有 的基金份额比例进行分配。 6 、基金财产 清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 7 、基金财产 清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 (四) 争议的处理和适用的法律




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 121 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议, 如经友 好协商未能解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委 员会, 根据该会当时有效的仲裁规则进 行仲裁。 仲裁地点为北京市, 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力, 仲裁费、 律 师费由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金 合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办公场 所 和营业场所查阅。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 122 附 件 二 : 托管 协 议 内 容摘 要 (一 )托管协议当事人 1 、基金管理 人 名称:华安基金 管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号,上 海国金中心二期 31 、32 层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号,上 海国金中心二期 31 、32 层 邮政编码:200120 法定代表人:朱学华 成立日期:1998 年6 月4 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.5 亿元 存续期间:持续经营 经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。 2 、基金托管 人 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 住所:北 京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 邮政编码:100033 法定代表人:王洪章 成立日期:2004 年09 月17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围: 吸收公众存款; 发放短期、 中期、 长期贷款; 办理国内外结算; 办理票据承 兑与贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买卖政府债券、 金融债 券 ; 从事同业拆借; 买卖、 代 理买卖外汇; 从事银行卡业 务; 提供信用证服务及担保; 代理收付

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 123 款项及代理保险业务; 提供保管箱服务; 经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。 (二 )基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1 、基金托管 人根据有关 法律法规的 规定及《基 金合同》的 约定,对基 金投资范围 、 投 资对象进行 监督。 《基金 合同》明确 约定基金投 资风格或证 券选择标准 的,基金管 理人应按 照基金托管人要求的格式提供投资品种池, 以便基金托管人运用相关技术系统, 对基金实际 投资是否符合 《基金合同》 关于证券选择标准的约定进行监督, 对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具, 包括中证全指证券公司指数的成分股 及其备选成分股、 其他股票( 包括中小 板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 股指期货、 固定收益资产 (国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 地方政 府 债券、中期 票据、可转 换债券(含 分离交易可 转债) 、短期 融资券、资 产支持证券 、债券回 购、银行存 款等)以及 法律法规或 中国证监会 允许基金投 资的其他金 融工具( 但须 符合中国 证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比 例为: 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90% , 投资于中证全 指证券公司指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金 基金资产的 80% , 每个交易日日 终在扣除股指期货保证金以后, 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例 不低于基金资产净值的 5 %。 权证、 股 指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监 管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相 应调整。 2 、基金托管 人根据有关 法律法规的 规定及《基 金合同》的 约定,对基 金投资、融 资 比 例进行监督。基金托管人按下 述比例和调整期限进行监督: (1 )本基金 投资于股票 资产的比例 不低于基金 资产的 90% ,投资于中 证全指证券 公 司 指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金 基金资产的 80% ; (2 ) 本基金 非指数化投资部分持有一家公司发行的证券, 其市值不得超过基金资产净 值的 10% ; (3 )每个交 易日日终在 扣除股指期 货保证金以 后,本基金 保留的现金 或到期日在 一 年

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 124 以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5 %; (4 )本基金 持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; (5 )本基金 管理人管理 且由本基金 托管人托管 的全部基金 持有的同一 权证,不得 超 过 该权证的 10 %; (6 ) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; (7 ) 本基 金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 20% ; 本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 8%; (8 )本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例,不得 超过基金资 产 净 值的 10%; (9 )本基金 持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10) 本基金 持有的同一( 指同一信用级别) 资产支 持证券的比例, 不得超过该资产支 持证 券规模的 10 %; (11) 本基金 管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各 类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12) 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的 资产支持证券。 基金持有资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个月内予以全部卖出; (13) 基金 财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14 ) 在 任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ; 在任何 交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产 净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券) 、权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式回购) 等; 在任何交易日日终, 持有的卖出 期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ;在任 何交易日内交易(不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (15)本基 金基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (16)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 125 监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同 的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基 金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门另有 规 定的,从其规定。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。 法律法规或 监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 3 、基金托管 人根据有关 法律法规的 规定及《基 金合同》的 约定,对本 托管协议第 十 五 条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者 与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交 易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优 先的原则, 防范利 益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。 4 、基金托管 人根据有关 法律法规的 规定及《基 金合同》的 约定,对基 金管理人参 与 银 行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规 及行业标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间债券市场交易对手名单, 并约定各交易 对手所适用的交易结算方式。 基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场 选择交易对手。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单 进行交易。 基金管理人可以每半年对 银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新, 新 名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易, 仍应按照协议进行结算。 如 基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的, 应向基 金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作 日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制, 按银行间债券市场的交易规则进行交易, 并负 责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失, 基金托管人不承担由此造成的任何法律 责任及损失。 若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未 承担违约责 任及其他相关法律责任的, 基金管理人可以对相应损失先行予以承担, 然后再向相关交易对 手追偿。 基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管人 事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时, 基金托管人应及 时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5 、基金托管 人根据有关 法律法规的 规定及《基 金合同》的 约定,对基 金管理人投 资 流

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 126 通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券, 应事先根据中国证监会相关规定, 明确基金投资流通受 限证券的比例, 制订严格的投 资决策流程和风险控制制度, 防范流动性风险、 法律风险和操 作风险等各种风险。 基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、 流动性风险处置预案以及 相关投资额度和比例等的情况进行监督。 (1 )本基金 投资的受限 证券须为经 中国证监会 批准的非公 开发行股票 、公开发行 股 票 网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括由于发布重大消息或其 他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限证券。 本基 金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本 基 金 投 资 的 受 限 证 券 限 于 可 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 央 国 债 登 记 结 算 有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下, 基金管理人负责相关工作的落实 和协调, 并确保基金托管人能够正常查询。 因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题, 造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失, 及因受限证券存管直接影响本基金 安全的责任及损失,由基金管理人承担。 本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。 (2 ) 基金管 理人投资非公开发行股票, 应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。 风险处置预案应包括但不 限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、 基金流动 性困难以及相关损失的应对解决措施, 以及有关异常情况的处置。 基金管理人应在首次投资 流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责, 确保对相关风险采取积极有效的 措施, 在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 如因基金巨额赎回或市场发生剧烈 变动等原因而导致基金现金周转困难时, 基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结 算, 并承担所有损失。 对本基金因投资受限证券导致的流动性风险, 基金托管人不承担任何 责任。 如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的, 基金 管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 (3 )本基金 投资非公开 发行股票, 基金管理人 应至少于投 资前三个工 作日向基金 托 管 人提交有关书面资料, 并保证向基金托管人提供的有关资料真实、 准确、 完整。 有 关资料如 有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于: 1 )中国证监 会批准发行非公开发行股票的批准文件。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 127 2 )非公开发 行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 3 )非公开发 行股票发行 人与中国证 券 登记结算 有限责任公 司或中央国 债登记结算 有 限 责任公司签订的证券登记及服务协议。 4 )基金拟认 购的数量、价格、总成本、账面价值。 (4 )基金管 理人应在本 基金投资非 公开发行股 票后两个交 易日内,在 中国证监会 指 定 媒体披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账面价值, 以及总成本和账面价值 占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整, 基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 (5 )基金托 管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: 1 )本基金投 资受限证券时的法律法规遵守情况。 2 )在基金投 资受限证券 管理工作方 面有关制度 、流动性风 险处置预案 的建立与完 善 情 况。 3 )有关比例 限制的执行情况。 4 )信息披露 情况。 (6 )相关法 律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。 6 、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基金资产净值计算 、 基金份额 (参考) 净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相 关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 7 、 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 上 述 事 项 及 投 资 指 令 或 实 际 投 资 运 作 违 反 法 律 法 规 、 《基金合同》 和本托管协议的规定, 应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限 期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到书面通知 后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函, 就基金托管人的疑义进 行解释或举证, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限 内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托 管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 8 、 基金管理 人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 《基金合同》 和本托管协议 对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示, 基金管理人应在规定时间内答复并改 正,或就基 金托管人的 疑义进行解 释或举证; 对基金托管 人按照法律 法规、 《基金 合同》和 本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项, 基金管理人应积极配合提供相

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 128 关数据资料和制度等。 9 、若基金托 管人发现基 金管理人依 据交易程序 已经生效的 指令违反法 律、行政法 规 和 其他有关规定, 或者违反 《基金合同》 约定的, 应当立即通知基金管理人, 由此造成的损失 由基金管理人承担。 10 、 基金托 管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基 金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理由, 拒绝、 阻挠 对 方根据本托管协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情节 严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (三 )基金管理人对基金托管人的业务核查 1 、基金管理 人对基金托 管人履行托 管职责情况 进行核查, 核查事项包 括基金托管 人 安 全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户、 证券账户以及投资所需的其他专用账户、 复核 基金管理人计算的 基金资产净值、 基金份额净值和基金份额参考净值、 根据基金管理人指令 办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2 、基金管理 人发现基金 托管人擅自 挪用基金财 产、未对基 金财产实行 分账管理、 未 执 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基金法》 、 《基金合 同》 、本协议 及其他有关 规定时,应 及时以书面 形式通知基 金托管人限 期纠正。基 金托管人 收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函, 说明违规原因及纠正期限, 并 保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内, 基金管理人有权随时对通知事项进行 复查, 督促基金托管人改正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交 相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答复基金管理人并 改正。 3 、 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基 金托管人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正当理由, 拒绝、 阻挠 对 方根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情节严重 或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四 )基金财产的保管 1 、基金财产 保 管的原则 (1 )基金财 产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 129 (2 )基金托 管人应安全保管基金财产。 (3 )基金托 管人按照规 定开设基金 财产的资金 账户、证券 账户以及投 资所需的其 他 专 用账户。 (4 ) 基金托 管人对所托管的不同基金财产分别设置账户, 确保基金财产的完整与独立。 (5 )基金托 管人按照《 基金合同》 和本协议的 约定保管基 金财产,如 有特殊情况 双 方 可另行协商解决。 基金托管人未经基金管理人的指令, 不得自行运用、 处分、 分配 本基金的 任何资产 (不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交 收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用) 。 (6 )对于因 为基金投资 产生的应收 资产,应由 基金管理人 负责与有关 当事人确定 到 账 日期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到达基金账户的, 基金托管人应及时通知基金 管理人采取措施进行催收。 由此给基金财产造成损失的, 基金管理人应负责向有关当事人追 偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 (7 )除依据 法律法规和 《基金合同 》的规定外 ,基金托管 人不得委托 第三人托管 基 金 财产。 2 、基金募集 期间及募集资金的验资 (1 )基金募 集期间募集 的资金应存 于基金管理 人在基金托 管人的 营业 机构开立的 “ 基 金募集专户” 。该账户由基金管理人开立并管理。 (2 )基金募 集期满或基 金停止募集 时,募集的 基金份额总 额、基金募 集金额、基 金 份 额持有人人数符合 《基金法》 、 《运 作办法》 等有关规定后, 基金管理人应将属于基金财产 的 全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户, 同时在规定时间内, 聘请具有从事证券相关 业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3. 若基金募 集期限届满, 未能达到 《 基金合同》 生效的条件, 由基金管理人按规定办理 退款等事宜。 3 、基金银行 账户的开立和管理 (1 )基金托 管人应以基 金的名义在 其营业机构 开立基金的 银行账户, 并根据基金 管 理 人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 (2 )基金银 行账户的开 立和使用, 限于满足开 展本基金业 务的需要。 基金托管人 和 基 金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户; 亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务以外的活动。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 130 (3 )基金银 行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 (4 )在符合 法律法规规 定的条件下 ,基金托管 人可以通过 基金托管人 专用账户办 理 基 金资产的支 付。 4 、基金证券 账户和结算备付金账户的开立和管理 (1 )基金托 管人在中国 证券登记结 算有限责任 公司上海分 公司、深圳 分公司为基 金 开 立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2 )基金证 券账户的开 立和使用, 仅限于满足 开展本基金 业务的需要 。基金托管 人 和 基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务以外的活动。 (3 )基金证 券账户的开 立和证券账 户卡的保管 由基金托管 人负责,账 户资产的管 理 和 运用由基金管理人负责。 证券账户开户费由本基金财产承担, 于证券账户开立次月第七个工作 日由基金托管人从 本 基 金 银 行 存 款 账 户 中 直 接 扣 收 ; 若 因 基 金 银 行 存 款 余 额 不 足 导 致 证 券 账 户 开 户 费 无 法 扣 收, 基金托管人顺延至次月第七个工作日进行扣收; 证券账户开立后连续六个月内, 因本基 金银行存款余额持续不足导致证券账户开户费无法扣收的, 基金管理人有义务先行支付基金 托管人垫付的开户费用。 (4 )基金托 管人以基金 托管人的名 义在中国证 券登记结算 有限责任公 司开立结算 备 付 金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作, 基金管理人应予以积极协助。 结算备付金、 结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中 国 证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (5 )若中国 证监会或其 他监管机构 在本托管协 议订立日之 后允许基金 从事其他投 资 品 种的投资业务, 涉及相关账户的开立、 使用的, 若无相关规定, 则基金托管人比照上述关于 账户开立、使用的规定执行。 5 、债券托管 专户的开设和管理 《基金合同》 生效后, 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆 借市场的交易资格, 并代表基金进行交易; 基金托管人根据中国人民银行、 银行间市场登记 结算机构的有关规定, 在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户, 持有人账户和资金结 算账户, 并代表基金进行 银行间市场债券的结算。 基金管理人和基金托管人共同代表基金签 订全国银行间债券市场债券回购主协议。 6 、其他账户 的开立和管理




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 131 (1 ) 在本 托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》 约定的其他投资品种的投资业务时, 如果涉及相关账户的开设和使用, 由基金管理人协助托 管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定, 开立有关账户。 该账户按有关规则 使 用并管理。 (2 )法律法 规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 7 、基金财产 投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券 、 银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基 金托管人的保管库, 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、 中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司/ 深圳分 公司、 银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库, 保管凭证由基金托管人持有。 实物证券、 银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让, 按 基金管理人 和基金托管 人双方约定 办理。 。基金 托管人对由 基金托管人 以外机构实 际有效控 制的资产不承担保管责任。 8 、与基金财 产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署, 由基金管理人负责。 由基金管理人代表基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人保管。 除本协议另有规定 外 , 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 包 括 但 不 限 于 基 金 年 度 审 计 合 同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同, 基金管理人应保证基金管理人和 基金托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将 重大合同传真给基金托管人, 并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 重大合同的保 管期限为《基金合同》终止后 15 年。 对于无法取得二份以上的正本的, 基金管理人应向基金托管人提供合同复印件, 并在复 印件上加盖公章,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 (五 )基金资产净值计算和会计核算 1 、基金资产 净值的计算、复核与完成的时间及程序 (1 ) 基金资 产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金管理人按照 《基金合同》 中的约定计 算华安中证 证券份额的 基金份额净 值、华安中 证证券 A 份额和华安中 证证券 B 份额的基金份额参考净值。 华安中证证券份额的基金份额净值是按照每个交易日闭市后, 基金资产净值除以当日基 金份额的总数量计算。本基金作为分级基金,T 日基金份额的总数为华安中证证券 A 份额、

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 132 华安中证证 券 B 份额和华安中证证 券份额的份 额数之和。 华安中证证 券份额的基 金份额净 值、 华安中证 证券A 份额 和华安中证证券B 份额 的基金份额参考净值的计算均精确到0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 (2 )基金管 理人应每交 易日对基金 资产估值。 但基金管理 人根据法律 法规或《基 金 合 同》 的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个交易日对基金资产估值后, 将基金资产净值和 华安中证证券份额的基金份额净值、 华安中证证券 A 份额和 华安中证证券 B 份额的 基金份额 参考净值发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 2 、基金资产 估值方法和特殊情形的处理 (1 )估值对 象 基金所拥有的股票、 权证、 债券、 股 指期货和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资 产及负债。 (2 )估值方 法 1) 证券交易 所上市的权益类证券的估值 交易所上市 的权益类证 券(包括股 票、权证等) ,以其估值 日在证券交 易所挂牌的 市 价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机 构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日 后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2) 处于未上 市期间的权益类证券应区分如下情况处理: a 、送股、转 增股、配股 和公开增发 的新股,按 估值日在证 券交易所挂 牌的同一股 票 的 估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; b 、首次公开 发行未上市 的股票和权 证,采用估 值技术确定 公允价值, 在估值技术 难 以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; c 、首次公开 发行有明确 锁定期的股 票,同一股 票在交易所 上市后,按 交易所上市 的 同 一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协 会有关规定 确定公允价值。 3 )交易所市 场交易的固 定收益品种 (固定收益 品种指在银 行间债券市 场、上海证 券 交 易所、 深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、 中央银 行债、 政策性银行债、 短期融资券、 中期票据、 企业债、 公司债、 商业银行金融债、 可转换 债券、证券公司短期债、资产支持证券、同业存单等债券品种,下同)的估值




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 133 a 、 对在交易 所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (另有规定的除外) , 选取 第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; b 、对在交易 所市场上市 交易的可转 换债券,按 估值日收盘 价减去可转 换债券收盘 价 中 所含债券应收利息后得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未 发生重大变化, 按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净 价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; c 、 对在交易 所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4 )银行间市 场交易的固 定收益品种 ,选取第三 方估值机构 提供的相应 品种 当日的 估 值 净价进行估值。 对银行间市场未上市, 且第三方估值机构未提供估值价格的债券, 按成本估 值。 5 ) 本基金投 资股指期货合约, 一般以估值当日结算价进行估值, 估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6 )如有确凿 证据表明按 上述方法进 行估值不能 客观反映其 公允价值的 ,基金管理 人 可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7 )相关法律 法规以及监 管部门有强 制规定的, 从其规定。 如有新增事 项,按国家 最 新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反 《 基金合同》 订明的估值方法、 程序及相 关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查明原 因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值和华安中证证券份额的基金份额净值、 华安中证证券 A 份额和华安中证证券B 份额的基金份额参考净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如 经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致意见的, 基金管理人向基金托管人出 具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果 对外予以公布。 (3 )特殊情 形的处理 基金管理人 、基金托管 人按估值方 法的第(6)项进行估值时 ,所造成的 误差不作为 基 金 份额净值错误处理。 3 、基金份额 净值错误的处理方式




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 134 (1 )当华安 中证证券份额的基金份额净值、华安中证证券 A 份额的基金份额参考净值 或华安中证证券 B 份额 的基金份额参考净值小数点后 4 位 以内( 含第4 位) 发生差错 时, 视为 基金份额净值错误; 基金份额净值出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托 管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大; 错误偏差达到华安中证证券份额的基金份额 净值、 华安中证证券 A 份 额的 基金份额参考净值或华安中证证券 B 份额 的基金份额参考净值 的 0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到华安中证 证券份额的基金份额净值、 华安中证证券 A 份额 的基金份额参考净值或华安中证证券 B 份额 的基金份额 参考净值的 0.5% 时,基金管理人应 当公告;当 发生净值计 算错误时, 由基金管 理人负责处理, 由此给基金份额持有人和基金造成损失的, 应由基金管理人先行赔付, 基金 管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (2 )当基金 份额净值计 算差错给基 金和基金份 额持有人造 成损失需要 进行赔偿时 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 根 据 实 际 情 况 界 定 双 方 承 担 的 责 任 , 经 确 认 后 按 以 下 条 款 进 行 赔 偿: 1) 本基金的 基金会计责任方由基金管理人担任, 与本基金有关的会计问题, 如经双方在 平等基础上充分讨论后, 尚不能达成一致时, 按基金管理人的建议执行, 由此给基金份额持 有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 2) 若基金管 理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告, 而且基金托管人 未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明, 基金份额净值出错且造成基金份额持有 人损失的, 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金, 就实际向投资者或基金 支付 的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 3) 如基金管 理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对, 尚不能达成一致时, 为避免不能按时公布基金份额净值的情形, 以基金管理人的计算结果对 外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 4) 由于基金管理人提供 的信息错误 (包括但不 限于基金申 购或赎回金 额等) ,进而 导 致 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 而 引 起 的 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 财 产 的 损 失 , 由 基 金 管 理 人 负 责 赔 付。 (3 )由于证 券、期货交 易所及登记 结算公 司发 送的数据错 误,或由于 其他不可抗 力 原 因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合 理的措施进行检查, 但是未能发 现该错误而造成的基金资产估值错误, 基金管理人、 基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理 人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 135 (4 )基金管 理人和基金 托管人由于 各自技术系 统设置而产 生的净值计 算尾差,以 基 金 管理人计算结果为准。 (5 )前述内 容如法律法 规或者监管 部门另有规 定的,从其 规定。如果 行业另有通 行 做 法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 4 、暂停估值 与公告基金份额净值的情形 (1 )基金投 资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2 )因不可 抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; (3 )中国证 监会和《基金合同》认定的其他情形。 5 、基金会计 制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 6 、基金账册 的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 基金管理人独立地设置、 记录 和保管本基金的全套账册。 若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧, 应以基金 管理人的处理方法为准。 若当日核对不符, 暂时无法查找到错账的 原因而影响到基金资产净 值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 7 、基金财务 报表与报告的编制和复核 (1 )财务报 表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 (2 )报表复 核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 (3 )财务报 表的编制与复核时间安排 1) 报表的编 制 基金管理人应当在每月结束后 5 个 工作日内完成月度报表的编制; 在每个季度结束之日 起 15 个工作 日内完成基金季度报告的编制; 在上半年结束 之日起 60 日内 完成基金半年度报 告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计 报告应当经过审计。 《基 金合同》 生效不足两个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 2) 报表的复 核 基金管理人应及时完成报表编制, 将有关报表提供基金托管人复核; 基金托管人在复核

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 136 过程中, 发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金托管人应共同查明原因, 进行调整, 调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 8 、基金管理 人应在编制 季度报告 、 半年度报告 或者年度报 告之前及时 向基金托管 人 提 供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 (六 )基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持 有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管, 基金管理人和基金托管人 应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承 担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人, 不得无故拒绝或延误提供, 并保证其的真实性、 准确性和完整性。 基金托管人 不得将所保管 的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 (七 )争议解决方式 基金管理人与基金托管人之间因托管协议 产生或与之相关的争议, 双方当事人应通过协 商、 调解解决, 协商、 调 解不能解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁 委员会, 仲裁地点为北京市, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间, 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 各自继续忠实、 勤勉、 尽责地履行《基金 合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 (八 )托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1 、托管协议 的变更程序 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行修改。 修改后的新协议, 其内容不得与 《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。 2 、基金托管 协议终止出现的情形 (1 ) 《基金 合同》终止; (2 )基金托 管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;




















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 137 (3 )基金管 理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4 )发生法 律法规或《基金合同 》规定的终止事项。 3 、基金财产 的清算 (1 ) 基金财产清算小组: 自出现 《基 金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2 )基金财 产清算小组 组成:基金 财产清算小 组成员由基 金管理人、 基金托管人 、 具 有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 (3 )基金财 产清算小组 职责:基金 财产清算小 组负责基金 财产的保管 、清理、估 价 、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4 )基金财 产清算程序: 1) 《基金合 同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2) 对基金财 产和债权债务进行清理和确认; 3) 对基金财 产进行估值和变现; 4) 制作清算 报告; 5) 聘请会计 师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律意 见书; 6) 将清算结 果报中国证监会备案并公告; 7) 对基金剩 余财产进行分配。 (5 )基金财 产清算的期限为 6 个月 。 (6 )清算费 用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用 由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支 付。 (7 )基金财 产清算剩余资产的分配: 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 分别计算华安中证证券份额、 华安中证证券 A 份额与 华安中证证 券 B 份额各自的应计分 配比例,并 据此由华安 中证证券份 额、华安中 证证券 A 份额与华安中证证券 B 份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。 (8 )基金财 产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

















华安 中证全 指证券公司 指数分级证券投资基金 更新的招募说明书 138 师事务所出具法律意见书后, 报中国证监会备案并公告。 基金 财产清算公告于基金财产清算 报告报中国证监会备案后 5 个工作 日内由基金财产清算小组进行公告。 (9 )基金财 产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。