深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号
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深证 基本 面 200 交 易型 开放 式指 数
证券 投资 基金 更新
招募 说明 书 摘要
2016 年 第 2 号
【 重 要 提 示 】
本基金于 2011 年 4 月 6 日经 中国 证券监督管理委员会证监许可[2011]498 号文核准。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金 资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根
据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投 资风险。 本基金投资中的风险包括 但
不限于： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，
个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，
基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险， 本基金的特定风险等。 本基金属于
股票型基金， 其预期收益及风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金， 属于高
风险/ 高 收 益 的 开 放 式 基 金 。 本 基 金 为 被 动 式 投 资 的 股 票 型 指 数 基 金 ， 主 要 采 用 完 全 复 制 策
略，跟踪深证基本面 200 指数，其 风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收 益
特征相似。 投资者在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认
识本基金的风险收益特征和产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 谨
慎做出投资决策。
投资有风险， 投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书 （更新）所载内容截止日为 2016 年 6 月 10 日 ，有关财务数据和净值表
现截止日为 2016 年 3 月 31 日（财务数据未经 审计） 。
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号
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一、 基 金 管 理 人
（一）基金管 理 人 概况
名称： 博时基金管理有限公司
住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
法定代表人：张光华
成立时间： 1998 年 7 月13 日
注册资本： 2.5 亿元人民 币
存续期间： 持续经营
联系人：
韩强
联系电话：
（0755）8316 9999
博时基金管 理有限公司 （以下简称 “公司”） 经中国证监 会证监基字[1998]26 号文 批
准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股 份 49% ；中国 长城资产管理公司，
持有股份 25% ；天津港（集团）有限公司，持有股份 6 ％；上海汇华实业有限公司，持有股
份 12％； 上 海盛业股权投资基金有限公司， 持有股份 6 ％； 广厦建设集团有限责任公司， 持
有股份 2%。 注册资本为 2.5 亿元人民 币。
公司设立了投资决策委员会。 投资决策委员会负责指导基金资产的运作、 确定基本的投
资策略和投资组合的原则。
公司下设两大总部和二十六个直属部门， 分别是： 权益投资总部、 固定收益总部以及宏
观策略部、 交易部、 指数与量化投资部、 特定资产管理部、 年金投资部、 产品规划部、 营销
服务部、 客户服务 中心、 市场部、 养老金业务部、 战略客户部、 机构- 上海、 机构- 南方、 券
商业务部、 零售- 北京、 零售- 上海、 零售- 南方、 互联网金融 部、董事会 办公室、办 公室、
人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。
权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。 权益投资总部下设股票
投资部 （含各投资风格小组） 、 研究 部。 股票投资部负责进行股票选择和组合管理。 研究部
负责完成对宏观经济、 投资策略、 行业上市公司及市场的研究。 固定收益总部负责公司所管
理资产的固定收益投资管理及相关工作。 固定收益总部下设现金管 理组、 公募基金组、 专户
组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。
市场部负责公司市场和销售管理、 销售组织、 目标和费用管理、 销售督导与营销培训管 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号
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理、 推动金融同业业务合作与拓展、 国际业务的推动与协作等工作。 战略客户部负责北方地
区由国资委 和财政部直 接管辖企业 以及该区域 机构客户的 销售与服务 工作。机构- 上海和机
构- 南方分别 主要负责华 东地区、华 南地区以及 其他指定区 域的机构客 户销售与服 务工作。
养老金业务部负责养老金业务的研究、 拓展和服务等工作。 券商业务部负责券商渠道的开拓
和销售服务 。零售- 北京 、零售- 上海 、零售- 南方 负责公司全 国范围内零 售客户的渠 道销售
和服务。营销服务部负责营销策划、总行渠道维护和销售支持等工作。
宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。 交易部负责
执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。 指数与量化投资部负责公司各类指数
与量化投资产品的研究和投资管理工作。 特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权
益类社保投资组合的投资管理及相关工作。 年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资
产的投资管理及相关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、
产品维护以及年金方案设计等工作。 互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实
施， 公司互联网金融的平台建设、 业务拓展和客户运营， 推动公司相关业务在互联网平台的
整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。
董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；
股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究；
与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理； 政府公共关系管理； 党务工作； 博时慈
善基金会的管理及运营等。 办公室负责公司的战略规划研究、 行政后 勤支持、 会议及文件管
理、 公司文化建设、 品牌传播、 对外媒体宣传、 外事活动管理、 档案管理及工会工作等。 人
力资源部负责公司的人员招聘、 培训发展、 薪酬福利、 绩效评估、 员工沟通、 人力资源信 息
管理工作。 财务部负责公司预算管理、 财务核算、 成本控制、 财务分析等工作。 信息技术 部
负责信息系 统开发、网 络运行及维 护、IT 系统安全及数据 备份等工作 。基金运作 部负责基
金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，
组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
监察法律部负 责对公司投资决策、 基金运作、 内部管理、 制度执行等方面进行监察， 并向 公
司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。
另设北京分公司、 上海分公司、 沈阳分公司、 郑州分公司和成都分公司， 分别负责对 驻
京、 沪、 沈阳 、 郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、 沪、 沈阳和郑州处理公务人员给予
协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）
有限公司。
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截止到 2016 年 3 月31 日 ， 公司总人数为 431 人 ， 其中研究员和基金经理超过 94%拥有
硕士及以上学位。
公司已经建立健全投资管理制度、 风险控制制 度、 内部监察制度、 财务管理制度、 人 事
管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
（二）主要成 员 情 况
1 、基金管理 人董事会成员
张光华先生， 博士， 董事 长。 历任国家外汇管理局政研室副主任， 计划处处长， 中国人
民银行海南省分行副行长、 党委委员， 中国人民银行广州分行副行长、 党委副书记， 广东 发
展银行行长、 党委副书记， 招商银行副行长、 执行董事、 副董事长、 党委副书记， 在招商银
行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、 招商基金管理有限公司董事长、 招商信诺人寿保险有
限公司董事 长、招银国 际金融有限 公司董事长 、招银金融 租赁有 限公 司董事长。2015 年 8
月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。
熊剑涛先生， 硕士， 工 程师， 董事。1992 年5 月至 1993 年4 月任职于深 圳山星电子有
限公司。1993 年起，历任招商银行 总行电脑部 信息中心副 经理，招商 证券股份有 限公司 电
脑部副经理、 经理、 电脑中心总经理、 技术总监兼信息技术中心总经理；2004 年1 月至2004
年 10 月，被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员；2005 年 12 月起 任招商
证券股份有限公司副总裁， 现分管经纪业务、 资产管理业务、 信息技术中心， 兼任招商期 货
有限公司董事长、中国 证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。 2014 年 11 月起，任
博时基金管理有限公司第六届董事会董事。
江向阳先生，董事。2015 年 7 月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开
大学国际金融博士， 清华大学金融媒体 EMBA 。1986-1990 年就 读于北京师范大学信息与情报
学系， 获学士学位； 1994-1997 年就读于 中国政法大学研究生院， 获法学硕士学位； 2003-2006
年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015 年 1 月至 7 月，任招商
局金融集团副总经理、 博时基金管理有限公司党委副书记。 历任 中国证监会办公厅、 党办副
主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、
副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。
王金宝先生， 硕士， 董 事。1988 年7 月至1995 年 4 月在上 海同济大学数学系工作， 任
教师。1995 年 4 月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经
理 （主持工作） 、 投资部 总经理、 投资部总经理兼固定收益部总经理、 股票销售交易部总经
理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002 年 10 月至 2008 年 7 月 ，任博 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号
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时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公
司第四届至第六届董事会董事。
陈克庆先生 ，北京大学 工商管理硕 士。2001 年起历任世纪 证券投资银 行北京总部 副 总
经理， 国信证券投行业务部副总经理， 华西证券投资银行总部副总经理、 董事总经理。2014
年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。
杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988 年 8 月就职于国家纺织工业部，1992 年
7 月至 2006 年 6 月任职于中国华源集团有限公司，先后任华源发展股份有限公司（上海证
交所上市公司）董 秘、副总经理、常务副总经理等职。2006 年 7 月就职于上海市国资委直
属上海大盛资产有限公司， 任战略投资部副总经理。2007 年 10 月至今 ， 出任上海盛业股 权
投资基金有限公司执行董事、 总经理。2011 年7 月至2013 年 8 月， 任 博时基金管理有公司
第五届监事会监事。2013 年8 月起， 任博时基金管理有限公司第五届、 第六届董事会董事。
顾立基先生， 硕士， 独 立董事。1968 年至1978 年就职于上海印染机械修配厂， 任共青
团总支书记 ；1983 年起 ，先后任招 商局蛇口工 业区管理委 员会办公室 秘书、主任 ；招商 局
蛇口工业区免税品有限公司董 事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、
总经理； 招商局蛇口工业区有限公司副总经理、 国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；
蛇口招商港务股份有限公司董事总经理； 招商局蛇口工业区有限公司董事总经理； 香港海通
有限公司董事总经理； 招商局科技集团有限公司董事总经理、 招商局蛇口工业区有限公司副
总经理。2008 年退休。2008 年 2 月至 今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008 年 11
月至 2010 年 10 月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009 年 6 月至今，兼任中国
平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监 事会主席；2011 年 3 月 至今，兼任湘电集团
有限公司外部董事；2013 年5 月至2014 年8 月， 兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL ）
董事；2013 年 6 月至今 ， 兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014 年11 月起， 任
博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。
李南峰先生 ，学士，独 立董事。1969 年起先后在中国人民 解放军酒泉 卫星基地、 四 川
大学经济系、 中国人民银行、 深圳国际信托投资公司、 华润深国投信托有限公司工作， 历 任
中国人民银行总行金融研究所研究院、 深圳特区人行办公室主任， 深圳国际信托投资公司副
总 经 理 、 总 经 理 、 董 事 长 、 党 委 书 记 ， 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公 司 总 经 理 、 副 董 事 长 。1994
年至 2008 年 曾兼任国信证券股份有限公司董事、 董事长。2010 年退休。2013 年8 月起 ， 任
博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。
何迪先生， 硕士，独立 董事。1971 年起，先后 在北京西城 区半导体器 件厂、北京 东 城 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号
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区电子仪器一厂、 中共北京市委党校、 社科院美国研究所、 加州大学伯克利分校、 布鲁津 斯
学会、 标准国际投资管理公司工作。1997 年 9 月至今任瑞银投资银行副主席。2008 年1 月，
何迪先生建立了资助、 支持中国经济、 社会与国际关系领域 中长期问题研究的非营利公益组
织“博源基金会”，并担任该基金会总干事。2012 年 7 月 起，任博时基金管理有限公司第
五届、第六届董事会独立董事。
2 、基金管理 人监事会成员
车晓昕女士 ，硕士，监 事。1983 年起历任郑州 航空工业管 理学院助教 、讲师、珠 海 证
券有限公司经理 、 招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。 现任招商证券股份有限公司
财务管理董事总经理。2008 年7 月起 ，任博时基金管理有限公司第四至 六届监事会监事。
余和研先生，监事。1974 年 12 月入 伍服役。自 1979 年 4 月 进入中国农业银行总行工
作，先后在办公室、农村 金融研究所、发展研究部、国际业务部等部门担任科员、副处长、
处长等职务；1993 年 8 月起先后在英国和美国担任中国农业银行伦敦代表处首席代表、纽
约代表处首席代表；1998 年8 月回到 中国农业银行总行， 在零售业务部担任副总经理。1999
年 10 月起到 中国长城资产管理公司工作， 先后在总部国际业务部、 人力资源部担任总经理；
2008 年 8 月 起先后到中国长城资产管理公司天津办事处、北京办事处担任总经理；2014 年
3 月至今担任 中国长城资产管理公司控股的长城国富置业有限公司监事、 监事会主席， 长城
环亚国际投资有限公司董事；2015 年 7 月起任 博时基金管理有限公司监事。
赵兴利先生， 硕士， 监事。1987 年至 1995 年就职于 天津港务局计财处。1995 年至2012
年 5 月先后 任天津港贸易公司财务科科长、 天津港货运公司会计主管、 华夏人寿保险股份有
限公司财务部总经理、 天津港财务有限公司常务副总经理。2012 年5 月筹备天津港 （集团）
有限公司金融事业部， 2011 年 11 月至 今任天津港 （集团） 有限公司金融事业部副部长。 2013
年 3 月起， 任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。
郑波先生， 博士，监事 。2001 年起先后在中国 平安保险公 司总公司、 博时基金管 理 有
限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008 年 7 月起，任博时基金
管理有限公司第四至六届监事会监事。
黄健斌先生 ，工商管理 硕士。1995 年起先后在 广发证券有 限公司、广 发基金管理 有 限
责任公司投 资管理部、 中银国际基 金管理有限 公司基金管 理部工作。2005 年加入博时基金
管理公司， 历任固定收益部基金经理、 博时平衡配置混合型基金基金经理、 固定收益部副总
经理、 社保组合投资经理、 固定收益部总经理。 现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总
经理、 年金投资部总经理、 社保组合投资经理、 高级投资经理、 兼任博时资本管理 有限公 司 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号
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董事。2016 年 3 月18 日 至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。
严斌先生，硕士，监事。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公
司工作。现任博时基金管理有限公司财务部副总经理。2015 年 5 月起，任博时基金管理有
限公司第六届监事会监事。
3 、高级管理 人员
张光华先生，简历同上。
江向阳先生，简历同上。
王德英先生 ，硕士，副 总经理。1995 年起先后在北京清华 计算机公司 任开发部经 理 、
清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年 加入博时基金管理有限公司，历
任行政管理部副经理 ， 电脑部副经理、 信息技术部总经理、 公司代总经理。 现任公司副总 经
理，主管 IT、财务、运 作、 指数与 量化投资 和 互联网金融 等工作，博 时基金( 国际) 有限公
司及博时资本管理有限公司董事。
董良泓先生 ，CFA，MBA ，副总经理 。1993 年起先后在中国 技术进出口 总公司、中 技 上
海投资公司、 融通基金管理有限公司、 长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005 年 2
月加入博时基金管理有限公司， 历任社保股票基金经理， 特定资产高级投资经理， 研究部总
经理兼特定资产高级投资经理、 社保股票基金经理、 特定资产管理部总经理、 博时资本管理
有限公司 董事。 现任公司副总经理兼高级投资经理、 社保组合投资经理， 兼任博时基金 （ 国
际）有限公司董事。
邵凯先生， 经济学硕士， 副总经理。1997 年至1999 年在河 北省经济开发投资公司从事
投资管理工作。2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组
合经理、 社保债券基金基金经理、 固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、 固定收益
部总经理、 固定收益投资总监、 社保组合投资经理。 现任公司副总经理、 兼任博时基金 （ 国
际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
徐卫先生， 硕士，副总 经理。1993 年起先后在 深圳市 证券 管理办公室 、中国证监 会 、
摩根士丹利华鑫基金工作。2015 年 6 月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼
博时资本管理有限公司董事。
孙麒清女士 ，商法学硕 士，督察长 。曾供职于 广东深港律 师事务所。2002 年加入博 时
基金管理有限公司， 历任监察法律部法律顾问、 监察法律部总经理。 现任公司督察长， 兼 任
博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。
4 、本基金基 金经理
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赵云阳先生， 硕士。2003 年至2010 年在晨星中国研究中心工作。2010 年加入博时基金
管理有限公司， 历任量化分析师、 基金经理助理、 博时特许价值混合型证券投资基金 （2013
年 9 月13 日至 2015 年 2 月 9 日）、博时招财一号保本基金（2015 年 5 月 4 日至 2016 年 5
月 30 日） 、 博时中证淘金大数据 100 基金 （2015 年5 月4 日至 2016 年5 月 30 日） 。 现任
博时深证基本面200ETF 基金兼博时深证基本面200ETF 联接基 金 （2012 年11 月13 日至 今） 、
上证企债 30ETF 基金（2013 年 7 月 11 日至今）、博时沪深 300 指数基金（2015 年 5 月 7
日至今） 、 博时证券保险指数分级基金 （2015 年5 月19 日至 今） 、 博时黄金 ETF 基金 （2015
年 10 月 8 日 至今）、博时上证 50ETF 基金（2015 年 10 月 8 日至今）、博时上证 50ETF 联
接基金（2015 年 10 月 8 日至今）、博时银行分级基金(2015 年 10 月 8 日 至今) 、博时 黄 金
ETF 联接基金 （2016 年 5 月 27 日至今 ）的基金经理。
历任基金经理： 王政先生，2011 年6 月至2012 年 11 月担任 本基金的基金经理。
5 、投资决策 委员会成员
委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊
江向阳先生，简历同上。
邵凯先生，简历同上。
黄健斌先生， 简历同上。
李权胜先生，硕士。2001 年起先后在招商证券、银华基 金工作。2006 年 加入博时基金
管理有限公司， 历任研究员、 研究员兼基金经理助理、 特定资产投资经理、 特定资产管理 部
副总经理、 博时医疗保健行业股票基金基金经理、 股票投资部副总经理、 股票投资部成长组
投资总监。现任股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选混合基金基金经理。
欧阳凡先生，硕士。2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011 年加 入
博时基金管理有限公司， 曾任特定资产管理部副总经理、 社保组合投资经理助理。 现任特定
资产管理部总经理兼社保组合投资经理。
魏凤春先生 ，经济学博 士。1993 年起先后在山 东 经济学院 、江南证券 、清华大学 、 江
南证券、中 信建投证券 公司工作。2011 年加入博时基金管 理有限公司 ，曾任投资 经理。现
任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、 博时抗通胀增强回报 （QDII-FOF ） 基金、 博时
平衡配置混合基金的基金经理。
王俊先生， 硕士，CFA。2008 年从上 海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有
限公司。 历任研究员、 金融地产与公用事业组组长、 研究部副总经理、 博时国企改革股票 基
金、博时丝 路主题股票 基金的基金 经理。现任 研究部总经 理兼博时主 题行业混合(LOF) 基金
的基金经理。
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6 、上述人员 之间均不 存在近亲属关系。
二、 基 金 托 管 人
（ 一 ） 基金托 管 人 概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
住
所： 上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
邮政编码：200120
注册时间：1987 年 3 月 30 日
注册资本：742.62 亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人：汤嵩彦
电
话：95559
交通银行始建于 1908 年 ，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。
1987 年重新 组建后的交行正式对外营业， 成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行， 总
部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交
易所挂牌上市。 根据 2015 年英国 《银行家》 杂志发布的全球千家大银行报告， 交通银行一级
资本位列第 17 位， 较上年上升 2 位； 根据 2015 年 美国 《财富》 杂志发布的世界 500 强公司
排行榜，交通银行营业收入位列第 190 位，较上年上升 27 位。
截至报告期末，交通银行资产总额为人民币 74,044,17 亿元。报告期内，交通银行实现
净利润( 归属于母公司股东) 人民币 190.66 亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心 （下文简称 “托管中心” ） 。 现有 员工具有多年基金、
证 券 和 银 行 的 从 业 经 验 ， 具 备 基 金 从 业 资 格 ， 以 及 经 济 师 、 会 计 师 、 工 程 师 和 律 师 等 中 高 级
专 业 技 术 职 称 ， 员 工 的 学 历 层 次 较 高 ， 专 业 分 布 合 理 ， 职 业 技 能 优 良 ， 职 业 道 德 素 质 过 硬 ，
是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
（ 二 ） 主要人 员 情 况
牛锡明先生，董事长、执行董事。
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牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、执行董事，2013 年 5 月至 2013 年 10 月任本
行董事长、 执行董事、 行长， 2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董事长、 执行董事、 行长。
牛先生 1983 年毕业于 中央财经大学金融系，获学士学位，1997 年毕 业于哈尔滨工业大学管
理学院技术经济专业，获硕士学位，1999 年享 受国务院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。
彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、 执行董事，2013 年 10 月起任本行行长；2010
年 4 月至 2013 年 9 月任中 国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董
事、 总经理；2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、 副行长；2004 年 9 月至 2005 年
8 月任本行副行长； 2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、 行长助理； 2001 年 9 月至 2004
年 6 月任本行行长助理；1994 年至 2001 年历任 本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行
行长，广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。
袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁；2007 年 12 月至 2015 年 8 月， 历
任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999 年 12 月至
2007 年 12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计
结算部高级经理。袁女士 1992 年 毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005
年于新疆财经学院获硕士学位。
（ 三 ） 基金托 管 业 务经营 情 况
截至 2016 年 3 月 31 日， 交通银行共托管证券投资基金 159 只。 此外， 交通银行还托管
了基金公司特定客户资产管理计划、 证券公司客户资产管理计划、 银行理财产品、 信托计划、
私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII 证券投
资资产、RQFII 证券投资 资产 、QDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。
三、 相 关 服 务 机 构
一 、 基 金份额 销 售 机构
1 ．申购赎回 代理券商（简称 “一级交易商 ”）
(1) 广 发证券 股 份 有限公 司
注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都 会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5 、18 、19 、36 、38 、39、41 、42、43 、
44 楼
法定代表人： 孙树明
联系人： 黄岚
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号
11
电话： 020 －87555888
传真： 020 －87555305
客户服务电话： 95575 或致电 各地营业网点
网址： http://www.gf.com.cn/
(2) 中 国银河 证 券 股份有 限 公 司
注册地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座2 －6 层
法定代表人： 陈有安
联系人： 田薇
电话： 010-66568430
传真： 010-66568990
客户服务电话： 4008888888
网址： http://www.chinastock.com.cn/
(3) 海 通证券 股 份 有限公 司
注册地址： 上海市淮海中路 98 号
办公地址： 上海市广东路 689 号海 通证券大厦
法定代表人： 王开国
联系人： 李笑鸣
电话： 4008888001
传真： 021 －63602722
客户服务电话： 95553
网址： http://www.htsec.com/
(4) 兴 业证券 股 份 有限公 司
注册地址： 福州市湖东路 99 号标力 大厦
办公地址： 上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼21 层
法定代表人： 兰荣
联系人： 谢高得
电话： 021 －38565785
传真： 021 －38565783
客户服务电话： 4008888123
网址： http://www.xyzq.com.cn/
(5) 东 兴证券 股 份 有限公 司
注册地址： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座12-15 层
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号
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办公地址： 北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座12-15 层
法定代表人： 徐勇力
联系人： 汤漫川
电话： 010-66555316
传真： 010-66555246
客户服务电话： 4008888993
网址： http://www.dxzq.net
(6) 方 正证券 股 份 有限公 司
注册地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段 华侨国际大厦 22-24 层
办公地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段 华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人： 雷杰
联系人： 郭军瑞
电话： 0731-85832503
传真： 0731-85832214
客户服务电话： 95571
网址： http://www.foundersc.com
(7) 齐 鲁证券 有 限 公司
注册地址： 山东省济南市经十路 20518 号
办公地址： 山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人： 李玮
联系人： 吴阳
电话： 0531 －81283938
传真： 0531 －81283900
客户服务电话： 95538
网址： http://www.qlzq.com.cn/
(8) 华 福证券 有 限 责任公 司
注册地址： 福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 、8 层
办公地址： 福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 至 10 层
法定代表人： 黄金琳
联系人： 张腾
电话： 0591 －87383623
传真： 0591 －87383610
客户服务电话： 96326 （福建 省外请加拨 0591）
网址： http://www.hfzq.com.cn
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号
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(9) 中 国 中投证 券 有 限责任 公 司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层-21 层及
第 04 层 01 、02 、03 、05 、11、12、13 、15 、16 、18 、19、20 、21、22 、
23 单元
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第04 、18 层至21 层
法定代表人： 龙增来
联系人： 刘毅
电话： 0755-82023442
传真： 0755-82026539
客户服务电话： 4006008008
网址： http://www.cjis.cn/
(10) 湘 财 证券 有 限 责任公 司
注册地址： 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际 大厦 12 楼
办公地址： 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际 大厦 12 楼
法定代表人： 林俊波
联系人： 钟康莺
电话： 021 －68634518 －8503
传真： 021 －68865938
客户服务电话： 4008881551
网址： http://www.xcsc.com/
（11 ）华 泰证 券 股 份有限 公 司
注册地址： 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦
办公地址 ： 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦
法定代表人： 吴万善
联系人： 庞晓芸
电话： 025 －84457777
传真： 025 －84579763
客户服务电话： 95597
网址： http://www.htsc.com.cn/
（12 ）天 风证 券 股 份有限 公 司
注册地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼
办公地址： 湖北省武汉市武昌区中南路99 号保利广场A 座37 楼
法定代表人： 余磊
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号
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联系人： 崔成
电话： 027-87610052
传真： 027-87618863
客户服务电话： 400-800-5000
网址： http://www.tfzq.com/site/index.html
2 ．二级市场 交易代理券商
包括具有经纪业务资格及深圳 证券交易所会员资格的所有证券公司。
3 ．基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及
时公告。
二 、 登 记结算 机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：金颖
电 话：0755-25946013
传 真：0755-25987122
联系人：严峰
三 、 律 师事务 所 和 经办律 师
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
电话： 021- 31358666
传真： 021- 31358600
负责人：俞卫锋
联系人：安冬
经办律师：安冬、孙睿
四 、 会 计师事 务 所 和经办 注 册 会计师
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021 ）23238888
传真：（021 ）23238800
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号
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联系人：陈熹
经办注册会计师：薛竞、陈熹
四、 基金 的名称
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金
五、 基金的类型
交易型 开放式
六、 基 金 的 投 资 目 标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
七、 投资方向
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 本基金跟踪标的指数成份股和备选成
份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% 。
为更好地实现基金的投资目标， 本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股
（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 新股、 债券、 货币市场工具 、
权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但
须符合中国证监会的相关规定） 。
八、 投资策略
本基金为完全被动式指数基金， 采用完全复制法， 即按照成份股在标的指数中的基准权
重来构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 但因特殊
情况 （比如流动性不足等） 导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可使用
其他合理方法进行适当的替代。
本基金可投资股指 期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品， 如权证以及其他与标
的指数或标的指数成份股、 备选成份股相关的衍生工具， 包括融资融券等。 本基金投资股指
期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票
仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号
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在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% ， 年跟踪误差不超过 2% 。 如因标的指数编制规则调整等其他原因， 导致基金跟踪偏离
度和跟踪误差超过了上述范围， 基金管理人应采取合理措施， 避免跟踪偏离度和跟 踪误差的
进一步扩大。
1 、投资决策依据
有关法律、 法规、 基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策
依据。
2 、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会负责做出
有关标的指数重大调整的应对决策、 基金组合重大调整的决策， 以及其他单项投资的重大决
策。 基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、 组合调整及基金每日申购
赎回清单的编制等决策。
3 、投资管理程序
研究、 投资决策、 组合构建、 交易执行、 投资绩效评估、 组合监控与调整各环节的相 互
协调与配合，构成 了本基金的投资管理程序。
（1 ）研究。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台，整合外部信息包括券商等外
部研究力量的研究成果， 开展标的指数跟踪、 成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、 流
动性分析、 误差及其归因分析等工作， 并撰写相关的研究报告， 作为本基金投资决策的重要
依据；
（2 ）投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告，定期或遇
重大事件时临时召开投资决策委员会议， 对相关事项做出决策。 基金经理根据投资决策委员
会的决议，做出基金投资管理的日常决策 ；
（3 ）组合构建。结合研究报告，基金经理主要采取 完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应的调整。 在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下， 基金经理可采取适当的方法，
提高投资效率，降低交易成本，控制投资风险 ；
（4 ）交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行，交易部同时履行一
线监控的职责 ；
（5 ）投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估，并撰
写相关的绩效评估报告， 确认基金组合是否实现了投资预期， 投资策略是否成功， 并对基金
组合误差的来源进行归因分析等 。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略，
如果需要，亦对投资组合进行相应的调整 ；
（6 ）组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况，结合成份股等的基本
面情况、 流动性状况、 基金申购赎回的现金流量情况， 以及基金投资绩效评估结果等， 对 基 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号
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金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下， 根据环境的变化和基金实际投资的需
要， 有权对上述投资程序做出调整， 并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予
以公告。
九、 基金的业 绩 比 较 基 准
本基金的业绩比较基准为标的指 数，即深证基本面 200 指数。该指数属于价格指数。
如果中证指数有限公司变更或停止深证基本面 200 指数的编制及发布， 或 者深证基本面 200
指数被其他指数所替代，或者由于指数编制方法等重大变更导致深证基本面 200 指数不宜
继续作为本基金的标的指数， 或者证券市场有其他代表性更强、 更适合于本基金投资的指数
推出， 基金管理人依据维护投资者合法权益的原则， 在履行适当程序后有权变更本基金的标
的指数并相应地变更业绩比较基准。
十、 基金的风 险 收 益 特 征
本基金属于股票型基金， 其预期收益及风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市
场基金， 属于高风险/ 高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金， 主要采用完全复制策略， 跟踪深证基本面 200
指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
十一、 基 金 投 资 组 合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人 交通银行股 份有限公司 根据本基金 合同规定复 核了本报告 中的财务指 标、 净
值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月31 日 ，本报告中所列财务数据未经审计 。
1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 37,684,968.08 96.45
其中：股票 37,684,968.08 96.45
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,387,048.44 3.55
7 其他各项资产 1,155.22 0.00
8 合计 39,073,171.74 100.00
2 报告期末 按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末 按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 34,987.20 0.09
B 采矿业 984,341.68 2.54
C 制造业 21,849,572.50 56.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 993,955.18 2.56
E 建筑业 438,493.59 1.13
F 批发和零售业 1,749,467.79 4.51
G 交通运输、仓储和邮政业 353,831.78 0.91
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 312,122.08 0.80
J 金融业 2,863,605.97 7.38
K 房地产业 7,301,371.22 18.83
L 租赁和商务服务业 213,158.09 0.55
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 427,425.62 1.10
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 162,635.38 0.42
S 综合 - -
合计 37,684,968.08 97.17
3 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
( ％)
1 000002 万科 A 210,782 5,149,404.26 13.28
2 000651 格力电器 93,124 1,789,843.28 4.62
3 000333 美的集团 43,738 1,349,317.30 3.48
4 000858 五粮液 45,927 1,291,007.97 3.33
5 000001 平安银行 93,518 995,031.52 2.57
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6 000568 泸州老窖 28,222 695,672.30 1.79
7 002024 苏宁云商 54,450 623,452.50 1.61
8 001979 招商蛇口 41,226 620,451.30 1.60
9 002304 洋河股份 9,211 615,294.80 1.59
10 000776 广发证券 34,542 577,542.24 1.49
4 报告期末 按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资 。
8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
10 报告期末 本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
11 投资组合 报告附注
11.1 本报告期内，本基 金投资的前 十名证券的 发行主体除 广发证券（000776 ）外，没
有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
广发证券股份有限公司因存在向不符合条件的客户融资融券、 违规为 到期融资融券合约
展期问题，被中国证监会采取责令限期改正的行政监管措施。
广发证券股份有限公司 2015 年8 月26 日发布公告 称， 因涉嫌未按规定审查、 了解客户
身份等违法违规行为，公司被中国证监会立案调查。
对该股票投资决策程序的说明：
根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，
由基金经理决定具体投资行为。
11.2 报告期内基金投资 的前十名股 票中，没有 投资超出基 金合同规定 备选股票库 之 外
的股票。
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11.3 其他各 项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 849.20
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 306.02
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,155.22
11.4 报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况
说明
1 000002 万
科Ａ 5,149,404.26 13.28 公告重大事项
2 000651 格力电器 1,789,843.28 4.62 公告重大事项
11.6 投资组 合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、 基 金 的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
期
间
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
2011.6.10-2011.12.31 -28.79% 1.31% -25.35% 1.42% -3.44% -0.11%
2012.1.1-2012.12.31 0.76% 1.40% 0.97% 1.41% -0.21% -0.01%
2013.1.1-2013.12.31 -3.34% 1.41% -3.91% 1.42% 0.57% -0.01%
2014.1.1-2014.12.31 50.09% 1.22% 49.34% 1.23% 0.75% -0.01%
2015.1.1-2015.12.31 24.67% 2.42% 24.72% 2.55% -0.05% -0.13%
2016.1.1-2016.3.31 -12.69% 2.34% -12.49% 2.42% -0.20% -0.08%
2011.6.10-2016.3.31 13.30% 1.68% 18.04% 1.74% -4.74% -0.06%
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十三、 基 金 费 用 与 税 收
一 、 与 基金运 作 有 关的费 用
（一）基金费 用 的 种类
1 、基金管理人的管理费；
2 、基金托管人的托管费；
3 、基金上市费及年费；
4 、基金的指数使用费；
5 、基金的证券交易费用；
6 、基金合同生效以后的与基金相关的 信息披露费用；
7 、基金份额持有人大会费用；
8 、基金合同生效以后的与基金相关的 会计师费和律师费；
9 、基金银行汇划费用；
10 、按照国 家有关规定可以列入的其他费用。
上述费用从基金财产中支付。
（ 二 ） 、基金 费 用 计提方 法 、 计提标 准 和 支付方 式
1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率 0.50% 。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法 如下：
H ＝E ×年管理费率÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作 日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。
2 、基金托管人的基金托管费
本基金的托管费率为年费率 0.10% 。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E ×年托管费率÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作 日内从基金资产中一
次性支付给基金托管人。
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3 、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中
证指数有限公司支付指数使用费。 基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支， 按
前一日基金资产净值及指数许可使用费年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下：
H ＝E ×I ÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日 的基金资产净值
I 为 基 金 管 理 人 与 本 基 金 的 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所 规 定 的 指
数许可使用费年费率。
在本基金成立之后的前四个年度， 指数许可使用费年费率分别为万分之四 （第一年度） 、
万分之六 （第二年度） 、 万分之八 （第三年度） 、 万分之 十 （第四年度） 。 从本 基金成立的
第五个年度起， 如果本基金资产净值超过或等于人民币 40 亿元， 指数许可使用费年费率为
万分之十； 如果本基金资产净值不足人民币 40 亿元， 则指数许可使用费年费率为万分之十
二。
每季指数许可使用费下限为人民币 壹拾伍万元 （15 万元） ， 该下限超 出当季累 计指数
使用费的部分 （即： 每季指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费） 由基金管理
人承担。但在基金合同生效的当季，不设此下限，按实际计提的金额支付。
基金合同生效后的指数许可使用费按季支付，于次季前 2 个工作日内从基金财产中一
次性支付。
由 于 中 证 指 数 有 限 公 司 保 留 变 更 或 提 高 指 数 使 用 费 的 权 利 ， 如 果 指 数 使 用 费 的 计 算 方
法、 费率等发生调整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应及
时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。
4 、 除管理费 和托管费之外的基金费用由基金管理人和基金托管人根据 有关法规及相应
协议的规定，列入或摊入当期基金费用。
二 、 与 基金销 售 有 关的费 用
1 、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。 赎回对价是指 投资者赎回基金份额时， 基金管理人应交付给赎回人的组合证券、 现
金替代、现金差额及其他对价。
2 、 申购对价、 赎回对价根据申购、 赎回清单和 投资者申购、 赎回的基金份额数额确定。
申购、 赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、 赎回清单在当日深圳证券交易所开市
前公告。 如遇特殊情况， 可以适当延迟计算或公告， 并报中国证监会备案。 申购、 赎回清单
的内容与格式 见本基金招募说明书。
3 、 投资者在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 赎 回 代 理 券 商 可 按 照 不超过 0.5% 的标准 收
取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
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4 、T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日公告， 计算公式为计算日基金
资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。
三 、 不 列入基 金 费 用的项 目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损
失， 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效之前的律
师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支 。
四 、 基 金管理 费 和 基金托 管 费 的调整
在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下， 基金管理人和基金托管人可协商酌
情调低基金管理费和基金托管费， 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新
的费率实施日前 2 日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。
五 、 其 他费用
按照国家有关规定和基金合同约定， 基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用， 并
按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
六、税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金运作
管理办法 》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它
有关法律法规的要求， 对本基金管理人于 2016 年1 月23 日刊 登的本基金原招募说明书 （ 《博
时深证基本面 200ETF 基 金更新招募说明书》） 进行了更新，并根据本基金管理人对本基金
实施的投资经营活动进行了内容补充和更新 ，主要补充和更新的内容如下：
1 、 在 “三、 基金管理人” 中， 对基金 管理人博时基金管理公司的基本情况进行了更新；
2 、在“四、 基金托管人”中，对基金托管 人的基本情况、主要人员情况及相关业务经
营情况进行了更新；
3 、 在 “五、 相关服务机构” 中， 更新了相关服务机构的内容， 增加了新增的代销机构；
4 、在“九、 基金的投资”中，更新了本基金截止时间为 2016 年3 月31 日的基金股票
及其它资产投资组合的数据及列表；
5 、在“十、 基金的业绩”中，更新了本基金截止时间为 2016 年3 月31 日的数据；
6 、在“二十 二、 其它应 披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：
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(1)2016 年06 月06 日 ， 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告了 《关
于博时旗下部分 开放式基金增加深圳前海凯恩斯基金销售有限公司为代销机构的公告》；
(2)2016 年06 月02 日 ， 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告了 《博
时基金管理有限公司关于深 F200ETF 申购赎回清 单新增申赎数量限制指标的公告》；
(3)2016 年06 月01 日 ， 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告了 《关
于博时旗下部分开放式基金增加广东顺德农村商业银行股份有限公司为代销机构公告》；
(4)2016 年04 月22 日 ， 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告了 《深
证基本面 200 交易型开放 式 指数证券投资基金 2016 年第1 季度 报告》；
(5)2016 年03 月26 日 ， 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告了 《深
证基本面 200 交易型开放 式指数证券投资基金 2015 年年度报告 （摘要）》；
(6)2016 年03 月15 日 ， 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告了 《关
于新增深证基本面 200ETF 代办券商的 公告》；
(7) 2016 年 01 月 23 日，我 公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了
《博时深证基本面 200ETF 招募更新说 明书 2016 年第 1 号（摘 要）》；
(8)2016 年01 月23 日 ， 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告了 《博
时深证基本面 200ETF 招 募更新说明书 2016 年第1 号（正文） 》；
(9)2016 年01 月23 日 ， 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告了 《博
时深证基本面 200ETF 联 接基金更新招募说明书 2016 年第1 号 （摘要）》；
(10)2016 年01 月 20 日， 我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了
《深证基本面 200 交易 型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报 告》；
(11)2016 年01 月 20 日， 我公司分别在中国证券报 、上海证券报、证券时报上公告了
《博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 4 季度 报告》；
博 时 基 金管理 有 限 公司
2016 年 7 月 25 日
