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恒生通(513660)

恒生通:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏沪港通恒生交易型开放式 
指数证券投资基金 
2016 年第 2 季度报告 
 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年七月二十一日 
 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
1 
§ 1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表 现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
2 
§ 2 基金产品概况 
基金简称 华夏沪港通恒生 ETF 
场内 简称 恒生通 
基金主代码 513660 
交易代码 513660 
基金运作方式 交易型开放式 
基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日 
报告期末基金份额总额 914,000,095 份 
投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。 
投资策略 本 基 金 主 要 采 用 组 合 复 制 策 略 及 适 当 的 替 代
性策略以更好的跟踪标的指数, 实现基金投资
目标。 
业绩比较基准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 经 估 值 汇 率 调 整 的 恒
生指数收益率。 
风险收益特征 本基金属于股票基金, 风险与收益高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。 
基金管理人 华夏基金管理有限公司 
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 
境外资产托管人英文名称 - 
境外资产托管 人中文名称 - 
§ 3 主要财务指标 和基金净 值表现 
3.1 主要财务指标 
单位: 人民币元 
主要财 务指 标 报告期(2016 年4 月1日-2016 年6月30 日) 
1.本期 已实 现收 益 16,078,200.62 
2.本期 利润 56,957,777.07 
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1707 
4.期末 基金 资产 净值 1,649,198,480.92 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
3 
5.期末 基金 份额 净值 1.8044 
注: ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。 
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 ( 不含 公允 价值 变 动收益 )
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长 率
标准差 ② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
过去三 个月 3.46% 1.16% 2.66% 1.18% 0.80% -0.02% 
3.2.2 自 基 金 合同 生 效以 来 基金 份 额累 计 净值增 长 率变 动 及其 与 同期业 绩 比较 基
准收益率变动的比较 
华夏沪 港通 恒生 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 
(2014 年 12 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日 ) 
 
§ 4 管理人报告 
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 
年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
4 
王路 
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 执
行总经
理 、 首 席
量 化 投 资
官 
2014-12-23 - 18 年 
博 士 。曾 任 美国 纽约
德 意 志资 产 管理 公司
基 金 经理 及 定量 股票
研 究 负责 人 、美 国纽
约 法 兴 银 行 组 合 经
理 、 大成 基 金国 际业
务部副总 监 等。2008
年 11 月 加入 华 夏基
金 管 理有 限 公司 ,曾
任 数 量 投 资 部 总 经
理 , 上证 原 材料 交易
型 开 放式 指 数发 起式
证 券 投资 基 金基 金经
理(2013 年 3 月 28
日至 2016 年 3 月 28
日期间 )等 。 
张弘弢 
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 董
事总经 理 
2014-12-23 - 16 年 
硕士 。 2000 年 4 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ,曾 任 研究 发展
部 总 经理 、 数量 投资
部 副 总经 理 ,上 证能
源 交 易型 开 放式 指数
发 起 式证 券 投资 基金
基金经 理(2013 年 3
月 28 日至 2016 年 3
月 28 日期 间) 等。 
徐猛 
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 高
级副总 裁 
2015-03-12 - 13 年 
清 华 大学 工 学硕 士。
曾 任 财富 证 券助 理研
究 员 ,原 中 关村 证券
研究员 等。2006 年 2
月 加 入华 夏 基金 管理
有 限 公司 , 曾任 数量
投 资 部 基 金 经 理 助
理 , 上证 原 材料 交易
型 开 放式 指 数发 起式
证 券 投资 基 金基 金经
理(2016 年 1 月 29
日至 2016 年 3 月 28
日期间 )等 。 
注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
5 
报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相
应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格 控制交易公平执行。 报告
期内, 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 
报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。 
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 
本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数, 恒生指数目前是以香港股市中市值
最大及成交最活跃的 50 家蓝筹股票为成份股样本,以其经调整的流通市值为权
数计算得到的加权平均股价指数。该指数自 1969 年 11 月 24 日起正式发布,是
香港股市最有影响力的标杆性指数。 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代
性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 
2 季度, 美国经济稳定, 耐用品、 房地产、 零 售等数据持续改善, 失业率下
降至 4.7% ,市场对加息预期增强,美元先抑后扬,美联储维持利率不变。油价
一度反弹超过 50 美元。 欧洲、 日本央行维持利率不变,英国脱欧公投对全球市场
造成较大冲击。受过剩产能拖累,中国经济数据仍然疲软,但经济有企稳迹象。
在上述 背景下, 报告期内, 美国市场表现为震荡上行走势, 中国内地市场表现为
震荡下行走势。 中国香港市场受发达市场和中国内地市场的双重影响, 表现为震华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
6 
荡下行走势。 
报告期内, 本基金完成了应对日常申购赎回等工作, 积极控制交易成本和汇
率风险,努力为投资者带来更好的收益。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.8044 元,本报告期份额净值
增长率为+3.46% ,同期 经估值汇率调整的恒生指数增长率为+2.66% 。 本基金本
报告期跟踪偏离度为+0.80% ,与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份 股分
红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
展望 3 季度, 预计美国经济将继续温和增长, 加息预期还可能重新升温, 美
元走强; 欧洲经济仍然偏弱; 日本经济继续面临压力; 国外主要发达国家和地区
的经济总体中性, 油价仍然维持低位。 国内经济和人民币对美元汇率可能继续面
临压力,改革政策的落实和货币宽松政策将会对市场和经济产生较大的影响。 
市场方面, 如果主要发达国家的经济保持稳定, 国内经济能够在预期的货币
宽松政策支持下企稳, 改革红利逐步释放, 则目前仍然处于历 史相对较低估值水
平的恒生指数将会有较好的投资机会;反之,可能面临压力。 
本基金将会根据基金合同要求, 在紧密跟踪标的指数的基础上, 做好成份股
调整、应对申购赎回、限制股票替代等工作,并力争和业绩基准保持一致。 
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不 满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。 
§ 5 投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
金额单位:人民币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例(% ) 
1 权益投 资 1,608,619,153.59 96.80 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
7 
 其中: 普通 股 1,608,619,153.59 96.80 
 存托凭 证 - - 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 - - 
 其中: 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
 其中: 远期 - - 
 期货 - - 
 期权 - - 
 权证 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - - 
6 货币市 场工 具 - - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 38,237,699.84 2.30 
8 其他各 项资 产 14,949,080.71 0.90 
9 合计 1,661,805,934.14 100.00 
注:① 股票 投资 的公 允价 值包含 可退 替代 款的 估值 增值。 
②本基 金本 报告 期末 通过 沪港通 机制 投资 香港 股票 的公允 价值 为 1,608,619,153.59 元,
占基金 资产 净值 比例 为 97.54% 。 
5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 
金额单位:人民币元 
国家( 地区 ) 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例( %) 
中国香 港 1,608,619,153.59 97.54 
合计 1,608,619,153.59 97.54 
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 
金额单位:人民币元 
行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例( %) 
金融 892,278,394.39 54.10 
信息技 术 179,186,847.36 10.87 
能源 119,947,797.94 7.27 
电信服 务 143,758,677.65 8.72 
公用事 业 102,105,001.05 6.19 
工业 95,791,589.83 5.81 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
8 
非必需 消费 品 40,998,383.16 2.49 
必需消 费品 34,552,462.21 2.10 
材料 - - 
保健 - - 
合计 1,608,619,153.59 97.54 
注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 (GICS)。 
5.4 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 及 存 托 凭
证投资明细 
金额单位:人民币元 
序号 
公司名 称 
(英文 ) 
公司名 称
(中文 ) 
证券代 码 
所在证 
券市场 
所属国 家
(地区) 
数量 
(股) 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
(%) 
1 
TENCENT 
HOLDING
S LTD. 
腾讯控 股
有限公 司 
00700 香港 中国香 港 1,136,400 171,036,594.59 10.37 
2 
HSBC 
HOLDING
S PLC 
汇丰控 股
有限公 司 
00005 香港 中国香 港 3,753,172 151,885,708.35 9.21 
3 
AIA 
GROUP 
LTD. 
友邦保 险
控股有 限
公司 
01299 香港 中国香 港 3,454,800 136,858,290.01 8.30 
4 
CHINA 
MOBILE 
LTD. 
中国移 动
有限公 司 
00941 香港 中国香 港 1,744,500 132,174,651.40 8.01 
5 
CHINA 
CONSTRU
CTION 
BANK 
CORP. 
中国建 设
银行股 份
有限公 司 
00939 香港 中国香 港 24,143,000 105,647,604.79 6.41 
6 
INDUSTRI
AL & 
COMMER
CIAL 
BANK OF 
CHINA 
LTD. 
中国工 商
银行股 份
有限公 司 
01398 香港 中国香 港 21,091,000 77,330,874.92 4.69 
7 
BANK OF 
CHINA 
LTD. 
中国银 行
股份有 限
公司 
03988 香港 中国香 港 22,940,000 60,582,941.08 3.67 
8 CK 长江和 记 00001 香港 中国香 港 775,764 56,058,528.52 3.40 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
9 
HUTCHIS
ON 
HOLDING
S LTD. 
实业有 限
公司 
9 
HONG 
KONG 
EXCHANG
ES & 
CLEARIN
G LTD. 
香港交 易
及结算 所
有限公 司 
00388 香港 中国香 港 329,300 52,798,675.10 3.20 
10 
PING AN 
INSURAN
CE 
(GROUP ) 
CO. OF 
CHINA, 
LTD. 
中国平 安
保险(集团)
股份有 限
公司 
02318 香港 中国香 港 1,475,000 43,050,796.24 2.61 
注:所 用证 券代 码采 用当 地市场 代码 。 
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
本基金本报告期末未持有 债券。 
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投
资明细 
本基金本报告期末未持有金融衍生品。 
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 
本基金本报告期末未持有基金。 
5.10 投资组合报告附注 
5.10.1 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
10 
5.10.3 期末其他各项资产构成 
单位:人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 2,088,317.02 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 12,842,605.17 
4 应收利 息 18,158.52 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 14,949,080.71 
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
§ 6 开放式基金份 额变动 
单位:份 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 176,000,095 
本报告 期基 金总 申购 份额 743,000,000 
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 5,000,000 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 914,000,095 
§ 7 基金管理人运 用固有资 金投资本基金情况 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
11 
§ 8 影响投资者决 策的其他 重要信息 
8.1 报告期内披露的主要事项 
2016 年 6 月 2 日发布关于沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停
申购、赎回业务的公告。 
2016 年 6 月 28 日发布 关于沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停
申购、赎 回业务的公告。 
8.2 其他相关信息 
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京, 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司, 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金
管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首 只沪港通 ETF 基金管 理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人, 以及特定客户资产管理人、 保险资金投资管理人,
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业 务领域最广泛的基金管理公
司之一。 
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF
基金管理方面积累了丰富的经验, 目前旗下管理 10 只 ETF 产品, 分 别为华夏沪
深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、华夏 中证 500ETF 、华夏上 证 50ETF 、
华夏中小板 ETF 、 华夏 消费 ETF 、 华夏金融 ETF 、 华夏医药 ETF 、 华 夏恒生 ETF
和华夏沪港通恒生 ETF , 初步形成了覆盖宽基指数、 大盘蓝筹指数、 中小盘指数、
行业指数以及海外市场指数的 ETF 产品线。 
在 《上海证券报》 主办的第十三届中国 “ 金基金”奖评选中, 华 夏基金获得
“2015 年度金基金· 债券投资回报基金管理公司 ”奖。 
在客户服务方面,2 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户
使用的便利性和服务体验:(1)与滴滴出行合作推出滴滴金桔宝理财,并上线
华夏财富网上交易系统,为客户提供更多优惠便捷的理财渠道;(2 )网上交易
平台上线交通银行快捷支付方式,拓宽客户交易通道,增加交易便利性;(3)
开展 “你定, 我投 ” 、 “华夏基金微档案 ”、 “客户个性化白皮书” 、 “书写华
夏印象,见证一个行业 ”等活动,为客户提供多样化的关怀服务。 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
12 
§ 9 备查文件目录 
9.1 备查文件目录 
9.1.1 中国证监会准予基金注册的文件; 
9.1.2 《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 
9.1.3 《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 
9.1.4 法律意见书; 
9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照; 
9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 
9.2 存放地点 
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。 
9.3 查阅方式 
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 
 
 
华夏基金管理有限公司 
二〇一六年七月二十一日