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天弘休闲娱乐A(001611)

天弘休闲娱乐:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第2 季度 报告 
 
 第 1 页 共 13 页 
 
 
 
 
天弘中证 休闲娱乐指数型发起式 证券投资基金 
 
2016 年第2季度报告 
2016 年06月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基金管理人 :天弘基金管理有限公 司


























基金托管人 :海通证券股份有限公 司


























报告送出日 期:2016 年07月19日


天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第2 季度 报告 第 2 页 共 13 页 §1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2016 年7月18日复 核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2016 年4月1日起至2016年6月30日止。 §2


基 金产品概况 基金简称 天弘中证休闲娱乐 基金主代码 001611 基金运作方式 契约型开放式、发 起式 基金合同生效日 2015年07月29 日 报告期末基金份额总额 17,924,590.50 份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收 益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指 数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数 的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根 据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调 整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基 金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争 获取与标的指数相似的投 资收益。 业绩比较基准 中证休闲娱乐指数收益率×95%+银行活期存款利 率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第2 季度 报告 第 3 页 共 13 页 期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收 益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C 下属分级基金的交易代码 001611 001612 报告期末下属分级基金的份 额总额 12,578,904.56 份 5,345,685.94 份 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年04月01日-2016 年06月30日) 天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C 1. 本期已实现收益 -298,723.24 -137,274.91 2. 本期利润 -483,259.47 -233,614.94 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0412 -0.0454 4. 期末基金资产净值 9,030,492.76 3,828,353.38 5. 期末基金份额净值 0.7179 0.7162 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、投 资 收益 、其 他收 入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式基金 的申 购赎 回费等 ), 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 天弘中证休闲娱乐A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④


天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第2 季度 报告 第 4 页 共 13 页 过去三个月 -6.32% 1.63% -6.95% 1.62% 0.63% 0.01% 天弘中证休闲娱乐C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.35% 1.63% -6.95% 1.62% 0.60% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收 益率变 动 的比较 天弘中证休闲娱乐A 业绩比较基准 2015-07-29 2015-09-15 2015-11-05 2015-12-21 2016-02-04 2016-03-28 2016-05-13 2016-06-30 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 天弘中证休闲娱乐C 业绩比较基准 2015-07-29 2015-09-15 2015-11-05 2015-12-21 2016-02-04 2016-03-28 2016-05-13 2016-06-30 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35%


天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第2 季度 报告 第 5 页 共 13 页 注:1 、本 基金 合同 于2015 年7月29 日 生效 ,本 基金 合 同生效 起至 披露 时点 不满1 年。 2、 按 照本 基金 合同 的约 定 , 基 金管 理人应 当自 基金 合同生 效之 日起6个 月内 使 基金的 投资 组合 比例符 合基 金合 同的 有关 约定 。 本 基金的 建仓 期为2015 年7 月29 日至2016 年1 月28 日 , 建 仓期结 束时, 各项 资产 配置 比例 均符合 基金 合同 的约 定。 3、本 报告 期内 ,本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。 §4


管 理人报告 4.1 基 金经理(或 基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘冬 本基金基金 经理。 2015年07月


10年 男,经济学硕士。 2007年7月至2008年 10月在长江证券股 份有限公司研究部 任宏观策略研究员。 2008年11月加盟本 公司, 历任本公司投 资部固定收益研究 员、宏观策略研究 员、基金经理助理 等。 注:1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人对报告期内本基金 运 作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作, 不存在违法违规及 未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括: 建立统一的研究平台和公共信息平台, 保证各组合 得到公平的投资资讯; 公平对待不同投资组合, 禁止各投资组合之间进行以利益输 送为目的的投资交易活动; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执 行授权审批程序; 实行集中交易制度和公平交易分配制度; 建立不同投资组合投资 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第2 季度 报告 第 6 页 共 13 页 信息的管理及保密制度, 保证 不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互 隔离; 加强对投资交易行为的监察稽核力度, 建立有效的异常交易行为日常监控和 分析评估体系等。 报告期内, 公司公平交易程序运作良好, 未出现异常情况; 场外、 网下业务公 平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗 口(1日、3日、5日) 内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验, 未发现违反 公平交易原则的异常交易。 本报告期内, 未出现违反公平交易制度的情况, 公司旗下各基金不存在因非公 平交易等导致的利益输送行为, 公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为, 公平对待投资组合, 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可 能显著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和 交易价格异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内, 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易, 严格禁 止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易; 针对非公开发行股票申购、 以 公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控, 保证分 配结果符合公平交 易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行 反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析 本报告期内, 股市由一季度的剧烈波动逐渐转为平稳, 波动率和振幅都明显下 降。 本基金根据指数化投资流程和定量研究, 进行了基金的日常操作。 跟踪误差来 源主要是申购赎回、 成分股停牌因素影响。 根据基金合同的规定, 对指数基金操作 采取被动复制策略, 结合市场趋势预判与量化分析, 优化组合结构, 使本基金与所 跟踪指数 的市场表现尽量一致,给投资者提供一个较好的指数投资工具。 4.5 报 告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日, 天弘中证休闲娱乐A基金份额净值为0.7179 元, 天弘中证 休闲娱乐C基金份额净值为0.7162元。 报告期内份额净值增长率天弘中证休闲娱乐A 为-6.32%,天弘中证休闲娱乐C为-6.35%,同期业绩比较基准增长率为-6.95%。 4.6


报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明


天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第2 季度 报告 第 7 页 共 13 页 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 4.7 管 理人对宏观经济、证券市 场 及行业走势的简要展 望 国内经济总体仍然处于偏弱状态, 但政策层面在稳经济、 调结构方面均有措施 出台, 且对股票市场也是呵护的意愿; 从经济数据来看, 中短期基本面方面总体偏 稳定, 但就经济内生增长动力来说还是偏弱, 需要经济结构的转型, 才有可能释放 更有效的经济活力。 二季度以来, 尽管股票市场指数总体涨幅不大, 但结构性机会 不错, 且市场总体比较活跃; 在流动性和政策面有一定支持的情况下, 后续市场面 临较大的风险在于高估值与盈利业绩的匹配程度有一定偏差, 因此, 在挖掘结构性 机会的同时也要关注高估值的回调风险。 §5


投资 组合报告 5.1 报 告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 12,145,217.53 91.90 其中:股票 12,145,217.53 91.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 801,973.55 6.07 8 其他资产 269,199.23 2.04 9 合计 13,216,390.31 100.00 5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合


天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第2 季度 报告 第 8 页 共 13 页 5.2.1 报告期末(指数投资)按 行业分类的股票投资组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,182,193.00 9.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 412,007.00 3.20 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,031,822.75 23.58 J 金融业 - - K 房地产业 261,942.00 2.04 L 租赁和商务服务业 1,850,370.40 14.39 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 659,676.00 5.13 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 56,120.00 0.44 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,600,763.38 35.78 S 综合 - - 合计 12,054,894.53 93.75 5.2.2 报告期末(积极投资)按 行业分类的股票投资组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - -


天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第2 季度 报告 第 9 页 共 13 页 B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 59,483.00 0.46 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 30,840.00 0.24 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 90,323.00 0.70 注:由于 指数成 份股调 整 ,上表所 列示股 票被调 出 成份股后 停牌, 故以积 极 投资股票 列示 (下同) 。 5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的前十名股票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002739 万达院线 7,900 631,210.00 4.91


天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第2 季度 报告 第 10 页 共 13 页 2 600637 东方明珠 21,428 520,057.56 4.04 3 300027 华谊兄弟 30,786 416,842.44 3.24 4 000839 中信国安 18,600 396,366.00 3.08 5 601888 中国国旅 8,000 351,840.00 2.74 6 000793 华闻传媒 34,400 339,872.00 2.64 7 300315 掌趣科技 30,700 322,043.00 2.50 8 000069 华侨城A 50,100 320,640.00 2.49 9 000917 电广传媒 17,800 294,234.00 2.29 10 002292 奥飞娱乐 8,100 242,595.00 1.89 5.3.2 积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300242 明家联合 1,700 59,483.00 0.46 2 000610 西安旅游 2,400 30,840.00 0.24 5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明


天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第2 季度 报告 第 11 页 共 13 页 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金 投资的前十名证券的发 行主体被监管部门立案 调查, 未发现在 报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票 ,均为基金合同规 定备 选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,025.58 2 应收证券清算款 56,399.97 3 应收股利 - 4 应收利息 226.07 5 应收申购款 204,124.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 4,423.04 8 其他 - 9 合计 269,199.23 5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明 5.11.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况 说明


天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第2 季度 报告 第 12 页 共 13 页 1 300242 明家科技 59,483.00 0.46 重大资产重组 2 000610 西安旅游 30,840.00 0.24 重大资产重组 5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开 放式基金份额变动 单位:份 天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C 报告期期初基金份额总额 10,504,126.59 5,008,619.34 报告期期间基金总申购份额 8,290,734.52 1,366,444.75 减:报告期期间基金总赎回份额 6,215,956.55 1,029,378.15 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 12,578,904.56 5,345,685.94 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换转 入份 额; 总赎 回份额 含转 换转 出份 额。 §7


基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况 单位:份 天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告 期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例(%) 27.89 27.89 7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


报 告期末发起式基金发起 资金持有份额情况


天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2016 年第2 季度 报告 第 13 页 共 13 页 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,000,000. 00 55.79% 10,000,000. 00 55.79% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - -


基金经理等人员 - - - -


基金管理人股东 - - - -


其他 - - - - 合计 10,000,000. 00 55.79% 10,000,000. 00 55.79% 三年 §9


备 查文件目录 9.1 备 查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基 金基金合同 3、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 4、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金托管协议 5、天弘基金管理有限公司批准成立批件及营业执照 9.2 存 放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查 阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备 查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn 天弘基金 管理有限公司 二〇一六 年七月十九日