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兴全天添益货币A(001820)

兴全天添益货币:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
兴 全 天 添 益货 币 市 场 基金 
 
2016 年第2 季度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 兴业全球基 金管理有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
报告 送 出日期:2016 年 7 月19 日 
 
 
 兴全天添益货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 兴全天 添益 货币 场内简 称 - 基金主 代码 001820 交易代 码 001820 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 11 月 5 日 报告期 末基 金份 额总 额 8,073,216,219.45 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争 实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。 投资策 略 根据宏 观形 势、 利 率走 势 等因素 , 确定 各个 阶段 的 投 资组合 平均 久期、 剩余 期 限等指 标 , 并 在这 些指 标 要 求的基 础上 构建 投资 组合 ; 进行主 动投 资 , 有 效 提 高 资产组 合收 益。 本 基金 综 合运用 类属 配置 、 目标 久 期 控制、 收益 曲线 、 个 券选 择、 套 利等 多种 投资 策 略 进 行投资 。 业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的 低 风 险品种 ,其 预期 收益 和预 期风险 均低 于债 券型 基 金、 混合型 基金 及股 票型 基金 。 基金管 理人 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 兴全天添益货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页


下属 分 级基 金 的 基金 简称 兴全天 添益 货 币 A 兴全天 添益 货 币 B 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 下属分 级基 金的 交易 代码 001820 001821 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,873,964.53 份 8,071,342,254.92 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 兴全天 添益 货 币 A 兴全天 添益 货 币 B 1. 本期已 实现 收益 12,618.16 55,475,596.58 2.本 期利 润 12,618.16 55,475,596.58 3.期 末基 金资 产净 值 1,873,964.53 8,071,342,254.92


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 兴全天添益货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩 比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.6387% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.3021% 0.0008%


兴全天添益货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩 比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.6990% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.3624% 0.0008% 注:本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 兴全天添益货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 兴全天添益货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页


注:1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2016 年6 月30 日。








2 、 按 照 《兴 全天 添益 货币市 场基 金基 金合 同》 的规定 , 本 基金 的建 仓期 为自 2015 年 11 月5 日至2016 年5 月4 日 。 建 仓期结 束时 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 本基 金合 同规定 的比 例限 制 及 本基金 投资 组合 的比 例范 围。


3 、本 基金 成立 于2015 年11 月5 日 ,截 止2016 年6 月 30 日 ,本 基金 成立 不 满一年 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 钟明 固定收益 部总监助 理兼本基 金、 兴 全货 币市场基 金、 兴 全稳 2015 年 11 月 19 日 - 11 年 工商管 理硕 士, 历 任兴 业全 球 基金管 理有 限公 司基 金会 计、 交易员 、基 金经 理助 理。 兴全天添益货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


益债券型 证券投资 基金、 兴全 天添益货 币市场基 金基金经 理 张睿 本基金 、 兴 全磐稳增 利债券型 证券投资 基金基金 经理 2015 年 11 月 5 日 - 11 年 经济学 硕士, 历任 红顶 金融 工 程研究 中心 研究 部经 理, 申 银 万国证 券研 究所 高级 分析 师, 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 研究员、 兴全 货币 市场 基金 基 金经理、 兴全 磐稳 增利 债券 型 证券投 资基 金基 金经 理、 兴 全 保本混 合型 证券 投资 基金 基 金经理、 兴全 添利 宝货 币市 场 基金基 金经 理。 注:1 、职 务指 截止 报告 期 末的职 务( 报告 期末 仍在 任的) 或离 任前 的 职 务( 报告期 内离 任的 ) 。





2 、 任 职日 期指 基金 合 同生效 之日 ( 基金 成立 时即 担任基 金经 理 ) 或 公司 作出 聘任决 定之 日 (基 金成立 后担 任基 金经 理) ; 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。








3 、“ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵循 了 《证 券投 资 基金法 》 及其 各项 实施 细 则、 《兴 全天 添益 货币市 场基 金基 金合 同》 和其他 相关 法律 法规 的规 定,本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 为基 金份 额持有 人 谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ,基 金投 资管理 符合 有关 法规 和基 金合同 的规 定, 无违 法违 规、未 履行 基金 合同 承诺 或损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 、 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 及公 司相 关制度 等规 定, 从投 资授 权、研 究分 析、 投资 决策 、交易 执行 、业 绩评 估等环 节严 格把 关, 确保 各投资 组合 之间 得到 公平 对待, 保护 投资 者的 合法 权益。 公司 监察 稽核 部对公 司管 理的 不同 投资 组合的 收益 率差 异进 行统 计,从 不同 的角 度分 析差 异的来 源、 考察 是否 存在非 公平 的因 素。 兴全天添益货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易 情 况 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 基建投 资项 目在 一季 度集 中投放 后, 二季 度有 所降 温,房 地产 在各 地限 购政 策陆续 出台 后, 前期火 爆成 交行 情明 显回 落,二 季度 经济 、金 融数 据均明 显回 落, 经济 企稳 担忧淡 化。 二季 度人 民币汇 率中 间价 定价 机制 逐渐市 场化 、透 明化 ,市 场已适 应人 民币 贬值 趋势 , 此前 的恐 慌情 绪已 逐渐消 退, 汇率 波动 幅度 大幅减 小, 资本 流出 压力 减轻, 对流 动性 冲击 明显 减弱。4 月 份的 债市 信用违 约风 暴对 流动 性的 冲击有 所抬 头, 为了 保住 不发生 系统 性金 融风 险的 底线, 央行 维稳 资金 面的呵 护心 态明 显加 强,MLF 的 续作 较以 往提 前操 作 , 关键 时点 公开 市场 逆回 购投放 及时 且量 大, 二季度 整体 资金 面之 前更 加平稳 宽松 ,半 年末 扰动 几无影 响。 二季 度债 市 仅4 月出 现较 大一 波调 整,但 在基 本面 持续 低迷 ,流动 性充 裕, 以及 较强 的配置 压力 下,5 月 中旬 开始收 益率 重回 下行 趋势 。 利 率债 整体 延续 震 荡行情 , 震幅 逐渐 收窄 , 在权威 人士 发言 、 英国 公 投脱欧 等事 件催 化下 , 出现较 大幅 度下 行。 在负 债端成 本相 对刚 性的 无奈 之下, 对资 产端 高收 益的 追求迫 使风 险偏 好再 度回升 ,整 体信 用利 差呈 现加速 下行 趋势 ,市 场对 个券资 质的 筛选 鉴别 也逐 渐加强 。报 告期 内, 本基金 规模 实现 小幅 增长 ,配置 上以 存单 及优 质信 用债为 主, 关键 时点 适当 加杠杆 增厚 收益 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期内 ,本 基 金 A 份 额净值 增长 率 为0.6387% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3366% ,B 份额净 值增 长率 为0.6990% ,同 期业 绩比 较基 准收 益 率为0.3366% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 随着 房 地产 和基 建刺 激的 冲高回 落, 下半 年地 产和 基建投 资都 将放 缓, 经济 下行压 力进 一步 增加。 在蔬 菜和 猪肉 价格 回落的 带动 下, 加上 居民 收入增 速放 缓及 房地 产对 终端消 费品 的挤 出效 应,预 计下 半 年CPI 将继 续下滑 。英 国公 投退 欧后 ,料全 球央 行加 码宽 松货 币政策 ,人 民币 汇率 贬值压 力放 缓。 在以 上各 项因素 支持 下, 下半 年有 望迎来 货币 政策 的再 度宽 松,加 上实 体经 济需 求较弱 ,信 贷和 资产 投放 减弱, 资金 滞留 于金 融系 统内, 下半 年配 置需 求旺 盛,收 益率 将继 续下 行。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 兴全天添益货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 8,232,499,283.16 99.72 其中: 债券 7,782,961,660.85 94.27 资产支 持证 券 449,537,622.31


5.44 2 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,329,447.48 0.05 4 其他资 产 19,162,529.79 0.23 5 合计 8,255,991,260.43 100.00


5.2 报告 期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.85 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 181,299,608.05 2.25 其中: 买断 式回 购融 资 - - 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本报告 期内 未发 生债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 的 情况 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余 期限 89 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 52 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明 本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 发生 违规 超 过180 天 的情 况。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 各期限 负债 占基 金资 产净 值兴全天添益货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页


的比例 (% ) 的比例 (% ) 1 30 天 以内 12.39


2.25


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 38.86 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 10.67 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-180 天 33.56 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 180 天(含)-397 天( 含) 6.54 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 102.02 2.25


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央 行票 据 - - 3 金融债 券 415,463,704.92 5.15 其中: 政策 性金 融债 415,463,704.92 5.15 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,567,616,641.78 19.42 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 5,799,881,314.15 71.84 8 其他 - - 9 合计 7,782,961,660.85 96.40 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资 明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111613018 16 浙商 CD018 5,000,000 497,948,177.34 6.17 2 111612071 16 北 京银 行 CD071 5,000,000 497,930,548.40 6.17 3 111610113 16 兴业 CD113 5,000,000 497,517,139.91 6.16 4 111618107 16 华夏 CD107 5,000,000 493,962,973.75 6.12 兴全天添益货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


5 111617098 16 光大 CD098 5,000,000 493,962,573.10 6.12 6 111693540 16 广 州农 村商 业 银行 CD064 5,000,000 493,941,597.40 6.12 7 111607043 16 招行 CD043 4,750,000 473,066,778.35 5.86 8 011699732 16 中 电投SCP004 3,000,000 299,650,737.25 3.71 9 111616093 16 上 海银 行 CD093 3,000,000 298,939,669.63 3.70 10 111616097 16 上 海银 行 CD097 3,000,000 298,758,447.37 3.70


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0103% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0327% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0126%


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 1689062 16 开元 1A1 1,875,000 154,447,520.86 1.91 2 1689009 16 启元 1A1 1,500,000 100,019,030.00 1.24 3 1689038 16 睿程 1A2 670,000 58,440,230.33 0.72 4 123750 融和1 优3 532,000 53,221,226.35 0.66 5 1589092 15 招元 2A2 1,900,000 25,304,169.35 0.31 6 1589365 15 永琪 1A1 200,000 14,272,274.73 0.18 7 123724 福能 融03 142,000 14,231,664.69 0.18 8 1589327 15 恒金 3A2 200,000 11,782,403.50 0.15 9 123890 赣小 贷A1 100,000 10,007,264.69 0.12 10 123636 恒信1A6 78,000 7,811,837.81 0.10


5.8 投资 组 合报告 附注 5.8.1


本基金 估值 采用 摊余 成本 法, 即 估值 对象 以买 入成 本列示 , 按 照实 际利 率每 日计提 应收 利 息 。 5.8.2


本报告 期内 不存 在剩 余期 限小 于 397 天 但剩 余存 续 期超 过 397 天 的浮 动利 率 债券的 摊余 成兴全天添益货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页


本超过 当日 基金 资产 净 值20%的 情况 。 5.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 并且 未在报 告编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 19,161,684.53 4 应收申 购款 845.26 5 其 他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 19,162,529.79


5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 兴全天 添益 货 币A 兴全天 添益 货 币B 报告期 期初 基金 份额 总额 2,225,196.85 7,015,866,658.34 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,571,078.72 1,055,475,596.58 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,922,311.04 - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,873,964.53 8,071,342,254.92 注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 转入 份额 ,总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本基金 管理 人本 报告 期未 运用固 有资 金对 本基 金进 行交易 。 兴全天添益货币市场基金 2016 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 本基 金 设立的 文件 2 、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金基 金合 同》 3 、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金基 金托 管协 议》 4 、 《兴 全天 添益 货币 市场 基金招 募说 明书 》 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 6 、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站 (http://www.xyfunds.com.cn ) 查 阅, 或 在营业 时间 内至 基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所免 费查 阅。 兴业全 球基 金管 理有 限公 司 2016 年7 月19 日