鹏 华 金 刚 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
鹏华金刚保本混合 2016 年第 2 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华金 刚保 本混 合
场内简 称 -
基金主 代码 206013
交易代 码 206013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月13 日
报告期 末基 金份 额总 额 332,010,906.95 份
投资目 标
灵活运 用投 资组 合保 险策 略， 在保 证本 金安 全的 基 础
上追求 基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 通过 灵活 运用 投资 组合保 险策 略， 在 本金 安 全
的基础 上追 求基 金资 产的 稳定增 值。 本 基金 的整 体 投
资策略 分为 三个 层次 ： 第 一层次 ， 以保 本为 出发 点 的
资产配 置策 略 ； 第 二层 次 ， 以 追求 本金 安全 和稳 定 的
收益回 报为 目的 的固 定收 益类资 产投 资策 略； 第 三 层
次，以 股票 为主 要投 资对 象的权 益类 资产 投资 策略 。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 利率
风险收 益特 征
本基金 属于 保本 混合 型基 金， 属于 证券 投资 基金 中 的
低风险 品种 。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆市 三峡 担保 集团 有限 公司
鹏华金刚保本混合 2016 年第 2 季度报告
第 3 页 共 13 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -682,623.86
2. 本期 利润
-1,406,540.06
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0041
4. 期末 基金 资产 净值 340,216,423.01
5. 期末 基金 份额 净值 1.025
注：1. 本期 已实 现 收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.39% 0.14% 0.69% 0.01% -1.08% 0.13%
注：业 绩比 较基 准= 三年 期 定期存 款税 后利 率。
鹏华金刚保本混合 2016 年第 2 季度报告
第 4 页 共 13 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年6 月13 日 生效 ；
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
戴钢
本 基 金 基 金
经理
2012 年6 月
13 日
- 14
戴钢先生，国籍 中
国，经济学硕士 ，
14 年 证 券 从 业 经
验。曾就职于广 东
民安证券研究发 展
部，担任研究员 ；
2005 年9 月加 盟鹏
华基金管理有限 公鹏华金刚保本混合 2016 年第 2 季度报告
第 5 页 共 13 页
司，从事研究分 析
工作，历任债券 研
究员、专户投资 经
理等职 ； 2011 年12
月至2016 年2 月担
任 鹏 华 丰 泽 债 券
（LOF ） 基 金基 金经
理，2012 年 6 月起
担任鹏华金刚保 本
混 合 基 金 基 金 经
理，2012 年 11 月
起兼任鹏华丰和 债
券（LOF ） 基金 基金
经理 ，2013 年9 月
起兼任鹏华丰实 定
期开放债券基金 基
金经理 ，2013 年 9
月起兼任鹏华丰 泰
定期开放债券基 金
基金经 理 ，2013 年
10 月 起 兼 任 鹏 华
丰信分级债券基 金
基金经 理 ，2016 年
3 月起兼任鹏华 丰
尚定期开放债券 基
金基金 经理，2016
年 4 月起 兼任 鹏华
金鼎保本混合基 金
基金经理，现同 时
担任绝对收益投 资
部副总经理。戴 钢
先生具备基金从 业
资格。本报告期 内
本基金基金经理 未
发生变 动。
王宗合
本 基 金 基 金
经理
2012 年6 月
13 日
- 10
王宗合先生，国 籍
中国， 金融 学硕 士，
10 年 证 券 从 业 经
验，曾经在招商 基
金从事食品饮料 、
商业零售、农林 牧
渔、纺织服装、 汽
车等行业的研究 。
2009 年5 月加 盟鹏
华基金管理有限 公鹏华金刚保本混合 2016 年第 2 季度报告
第 6 页 共 13 页
司， 从 事食 品饮 料、
农林牧渔、商业 零
售、造纸包装等 行
业的研究工作， 担
任鹏华动力增长 混
合（LOF ） 基金 基金
经理助 理 ，2010 年
12 月 起 担 任 鹏 华
消费优选混合基 金
基金经 理 ，2012 年
6 月起兼任鹏华 金
刚保本混合基金 基
金经理 ，2014 年 7
月起兼任鹏华品 牌
传承混合基金基 金
经 理，2014 年 12
月起兼任鹏华养 老
产业股票基金基 金
经理 ，2016 年4 月
起兼任鹏华金鼎 保
本混合基金基金 经
理，2016 年 6 月起
兼任鹏华金城保 本
混 合 基 金 基 金 经
理，现同时担任 权
益 投 资 二 部 总 经
理、投资决策委 员
会成员。王宗合 先
生具备基金从业 资
格。本报告期内 本
基金基金经理未 发
生变动 。
谢书英
本 基 金 基 金
经理
2014 年4 月
19 日
- 8
谢书英女士，国 籍
中国， 经济 学硕 士，
8 年 证 券 从 业 经
验。曾任职于高 盛
高华证券有限公 司
投资银 行部；2009
年 4 月加 盟鹏 华基
金管理有限公司 ，
历任研究部高级 研
究员、投资经理 助
理，从事行业研 究
及投资助理相关 工
作，2014 年 4 月起鹏华金刚保本混合 2016 年第 2 季度报告
第 7 页 共 13 页
担任鹏华金刚保 本
混合基 金 基 金 经
理，2015 年 6 月起
兼任鹏华价值优 势
混合 （LOF ） 基 金基
金经理 ，2016 年 1
月起兼任鹏华文 化
传媒娱乐股票基 金
基金经理。谢书 英
女士具备基金从 业
资格。本报告期 内
本基金基金经理 未
发生变 动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为 。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年二 季度 债券 市场 先 抑后扬 ，中 债总 财富 指数 涨幅 0.24% 。在 一季 度稳 增长政 策的 发力
下，4 月经 济开 始出 现企 稳迹象 。此 外 CPI 连 续超 预期对 债市 形成 了压 力。 此时又 叠加 了信 用事
件的集 中爆 发、 监管 层对 债券杠 杆的 限制 以及 “营 改增 ” 影响 的不 确定 性， 债券市 场出 现幅 度较鹏华金刚保本混合 2016 年第 2 季度报告
第 8 页 共 13 页
大的调 整 。 随 着5 月初 权 威人士 的发 言 ， 稳 增长 政 策开始 让位 于供 给侧 改革 ， 社 融增 速下 滑明 显，
经济下 行压 力开 始显 现， 债券市 场又 出现 了一 波上 涨行情 。尤 其是 进 入6 月 中旬， 资金 面并 未能
出现预 期所 担心 的紧 张局 面，配 置盘 的入 市推 动了 债市的 上涨 。加 上英 国脱 欧这一 黑天 鹅事 件 ，
使得外 围避 险情 绪上 升明 显，进 一步 加速 了收 益率 的下行 。
在组合 的资 产配 置上 ，我 们对债 券资 产仍 然维 持了 以中短 期债 券品 种为 主的 投资策 略。 对于
权益类 资产 ，我 们着 重关 注结构 性和 新股 发行 机会 ，适度 配置 了部 分权 益类 资产。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年二 季度 本基 金的 净 值增长 率为-0.39% ， 同期 业绩基 准增 长率 为 0.69% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 10,449,358.00 1.48
其中： 股票
10,449,358.00 1.48
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
601,462,520.40 85.07
其中： 债券
601,462,520.40 85.07
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
46,461,724.53 6.57
8 其他资 产 48,634,282.67 6.88
9 合计 707,007,885.60
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 5,323,144.00 1.56 鹏华金刚保本混合 2016 年第 2 季度报告
第 9 页 共 13 页
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,126,214.00 1.51
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 10,449,358.00 3.07
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 002672 东江环 保 295,800 5,126,214.00 1.51
2 002304 洋河股 份 40,700 2,927,144.00 0.86
3 600559 老白干 酒 100,000 2,396,000.00 0.70
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有以 上股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 40,008,000.00 11.76
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,980,000.00 14.98
其中： 政策 性金 融债 50,980,000.00 14.98
4 企业债 券 510,275,520.40 149.99
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 鹏华金刚保本混合 2016 年第 2 季度报告
第 10 页 共 13 页
7 可转债 （可 交换 债） 199,000.00 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 601,462,520.40 176.79
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
数量
（张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 150409 15 农发 09 500,000 50,980,000.00 14.98
2 122388
15 华 泰债
01
480,000 49,190,400.00 14.46
3 122484 15 龙源 01 450,000 45,783,000.00 13.46
4 122156 12 厦 工债 448,000 45,221,120.00 13.29
5 019537 16 国债 09 400,000 40,008,000.00 11.76
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 鹏华金刚保本混合 2016 年第 2 季度报告
第 11 页 共 13 页
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
15 华泰 G1 发行 主体 华泰 证券股 份有 限公 司 （ 以下 简称公 司） 于 2015 年9 月 收到中 国证 券监
督管理 委员 会 《 行政 处罚 事先告 知书 》 （ 处罚 字[2015]72 号） ， 由于 未按 照 《 关 于加强 证券 期货 经
营机构 客户 交易 终端 信息 等客户 信息 管理 的规 定 》 第六条 、 第八 条 、 第 十三 条， 《中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 证券 账户 管理规 则》 第五 十条 的规 定对客 户的 身份 信息 进行 审查和 了解 ，违 反了
《证券 公司 监督 管理 条例 》第二 十八 条第 一款 的规 定，构 成《 证券 公司 监督 管理条 例》 第八 十四
条第 （ 四） 项 所述 的行 为 。 在证 监会 发布 《 关于 清 理整顿 违法 从事 证券 业务 活动的 意见 》 （证 监会
公告[2015]19 号） 之后， 仍未采 取有 效措 施严 格审 查客户 身份 的真 实性 ， 未 切实防 范客 户借 用 证
券交易 通道 违规 从事 交易 活动。 因此 证监 会对 华泰 证券责 令改 正， 给予 警告 ，没收 违法 所得 ，并
处以罚 款。 上述 处罚 事项 可能会 给公 司业 务开 展等 带来一 定影 响， 但不 会从 根本上 影响 公司 的正
常经营 。公 司将 按照 相关 规定和 中国 证监 会的 要求 ，认真 进行 整改 ，并 进一 步加强 日常 经营 管理
和风险 管理 ，依 法合 规地 开展各 项业 务。
本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 它证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 76,157.66
2 应收证 券清 算款 40,930,931.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,624,469.46
5 应收申 购款 2,723.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 鹏华金刚保本混合 2016 年第 2 季度报告
第 12 页 共 13 页
9 合计 48,634,282.67
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 002672 东江环 保 5,126,214.00 1.51 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 345,617,945.76
报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,286,627.57
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 19,893,666.38
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 332,010,906.95
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
鹏华金刚保本混合 2016 年第 2 季度报告
第 13 页 共 13 页
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 金刚 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
( 二)《 鹏华 金刚 保本 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
( 三)《 鹏华 金刚 保本 混合 型证券 投资 基 金2016 年第 2 季 度报 告》 （原 文） 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
