鹏 华 添 利 宝货 币 市 场 基金2016 年第2 季度
报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
鹏华添利宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华添 利宝 货币
场内简 称 -
基金主 代码 001666
交易代 码 001666
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 15,064,439,436.62 份
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持流 动性的 基础 上 ， 力 争获 得
超越业 绩比 较准 的投 资收 益率。
投资策 略 本基金 将综 合宏 观经 济运 行状况 ， 货币 政策 、 财 政
政策等 政府 宏观 经济 状况 及政策 ， 分析 资本 市场 资
金供给 状况 的变 动趋 势 ， 预 测市场 利率 水平 变动 趋
势。 在此 基础上 ， 综合 考虑 各类投 资品 种的 流动 性、
收益性 以及 信用 风险 状况 ， 进行积 极的 投资 组合 管
理。
1、久 期策 略
结合宏 观经 济运 行态 势及 利率预 测分 析 ， 本 基金 将
动态确 定并 调整 基金 组合 平均剩 余期 限 。 预 测利 率
将进入 下降 通道 时， 适当 延长投 资品 种的 平均 期
限； 预测 市场 利率 将进 入 上升通 道时 ， 适当 缩短 投
资品种 的平 均期 限。
2、类 属配 置策 略
在保证 流动 性的 前提 下 ， 根 据各类 货币 市场 工具 的
市场规 模、 信用 等级、 流 动性、 市场 供求、 票息 及鹏华添利宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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付息频 率等 确定 不同 类别 资产的 具体 配置 比例 。
3、套 利策 略
本基金 根据 对货 币市 场变 动趋势 、 各市 场和 品种 之
间的风 险收 益差 异的 充分 研究和 论证 ， 适当 进行 跨
市场或 跨品 种套 利操 作 ， 力争提 高资 产收 益率 ， 具
体策略 包 括 跨市 场套 利和 跨期限 套利 等。
4、现 金管 理策 略
本基金 作为 现金 管理 工具 ，具有 较高 的流 动性 要
求， 本基 金将 根据 对市 场资 金面分 析以 及对 申购 赎
回变化 的动 态预 测 ， 通 过回 购的滚 动操 作和 债券 品
种的期 限结 构搭 配 ， 动 态调 整并有 效分 配基 金的 现
金流， 在保 持充 分流 动性 的基础 上争 取较 高收 益 。
5、资 产支 持 证 券的 投资 策 略
本基金 将综 合运 用战 略资 产配置 和战 术资 产配 置
进行资 产支 持证 券的 投资 组合管 理 ， 并 根据 信用 风
险、利 率风 险和 流动 性风 险变化 积极 调整 投资 策
略， 严格 遵守 法律 法规 和 基金合 同的 约定 ， 在保 证
本金安 全和 基金 资产 流动 性的基 础上 获得 稳定 收
益。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 低
风险品 种 ， 其 预期 收益 和预 期风险 均低 于债 券型 基
金、混 合型 基金 及股 票型 基金。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 45,338,309.24
2．本 期利 润 45,338,309.24
3．期 末基 金资 产净 值 15,064,439,436.62
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等；
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 开 放 式基金 的基 金转 换费
等) ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7268% 0.0031% 0.0873% 0.0000% 0.6395% 0.0031%
注：业 绩比 较基 准= 活期 存 款利率(税后)
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 1、 本基 金基 金合 同于 2015 年7 月21 日生 效， 截 至本报 告期 末本 基金 基金 合同生 效未 满 一 年 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
叶朝明 本 基 金 基 金 2015 年7 月 - 8 叶朝明 先生 ， 国 籍中 国，鹏华添利宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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经理 21 日 工 商 管理 硕 士，8 年金
融 证 券从 业 经验 。 曾任
职 于 招商 银 行总 行 ，从
事 本 外币 资 金管 理 相关
工作；2014 年 1 月加 盟
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 从事 货 币基 金 管理
工作，2014 年 2 月担 任
鹏 华 增值 宝 货币 基 金基
金经理 ，2015 年 1 月起
兼 任 鹏华 安 盈宝 货 币基
金基金 经理 ，2015 年 7
月 起 兼任 鹏 华添 利 宝货
币 基 金 基 金 经理 ，2016
年 1 月 起兼 任鹏 华添 利
交 易 型货 币 基金 基 金经
理 。 叶朝 明 先生 具 备基
金 从 业资 格 。本 报 告期
内 本 基金 基 金经 理 未发
生变动 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日期均 指公 司作 出决 定后 正式对 外公 告之 日； 担任 新成立 基金 基金 经理
的，任 职日 期为 基金 合同 生效日 。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。 鹏华添利宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年二 季度 以来， 国内 经济总 体呈 温和 增长 态势 ， 通胀 预期 较前 期有 所回 落。 本 季度 外 汇
占款降 低趋 势有 所放 缓, 存 款准备 金考 核转 为按 日均 计算， 这些 都有 助于 资金 面的稳 定。 同时 央行
在利率 走廊 操作 框架 下， 使用各 类货 币政 策工 具向 市场注 入流 动性 ，使 得银 行间资 金面 总体 维持
稳定态 势。 从季 度均 值来 看，银 行间 7 天回 购利 率 均值 为 2.46% ， 与一 季度 持平。
债券市 场收 益率 在二 季度 先上后 下， 总体 呈现 震荡 调整格 局。 从具 体品 种来 看，中 短期 中高
等级信 用债 表现 相对 较好 ， 利率 债呈 震荡 态势 。 其 中1 年 期国 开债 收益 率上 行19BP 左 右，1 年期
AA+短融 收 益率 上行33BP 左右。
2016 年二 季度， 本基 金主 要资产 配置 由短 期债 券转 换为同 业存 款， 并提 高了 同业存 单的 配 置
比例。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年二 季度 本基 金的 净 值增长 率 为 0.7268% ，同 期业绩 基准 增长 率 为 0.0873% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
注：无
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 6,488,989,776.84 43.07
其中： 债券 6,488,989,776.84 43.07
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 -
-
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,521,360,962.15 56.56
4 其他资 产 56,322,408.19 0.37
5 合计 15,066,673,147.18 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％） 鹏华添利宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.62
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 68
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 73
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 8
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 5.52
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 65.90 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 10.07 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 6.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 11.36
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 99.64 - 鹏华添利宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 762,827,497.72 5.06
其中： 政策 性金 融债
762,827,497.72 5.06
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
690,340,541.59
4.58
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,035,821,737.53 33.43
8 其他 - -
9 合计 6,488,989,776.84 43.07
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111619080 16 恒 丰银 行
CD080
10,000,000 995,825,832.62 6.61
2 111693608 16 青 岛银 行
CD033
5,000,000 497,899,008.62 3.31
3 111693617 16 广 州银 行
CD031
5,000,000 497,878,282.96 3.30
4 111693604 16 湖 北银 行
CD026
5,000,000 497,843,647.56 3.30
5 111615126 16 民生
CD126
4,000,000 397,090,161.27 2.64
6 111612111 16 北 京银 行
CD111
4,000,000 397,020,616.90 2.64
7 111620087 16 广 发银 行
CD087
3,000,000 297,797,265.52 1.98
8 111609246 16 浦发
CD246
3,000,000 297,765,462.67 1.98
9 130323 13 进出 23 2,000,000 200,908,670.20 1.33
10 111610336 16 兴业 2,000,000 198,615,368.66 1.32 鹏华添利宝货币 2016 年第 2 季 度报告
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CD336
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1726%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0027%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1049%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
若本报 告期 内货 币市 场基 金持有 剩余 期限 小 于397 天但剩 余存 续期 超 过397 天的浮 动利 率债
券， 应声 明本 报告 期内 是 否存在 该类 浮动 利率 债券 的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的 20 ％的 情
况。
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券的 摊余
成本不 存在 超过 当日 基金 资产净 值 的20 ％的 情况 。
5.8.2
本基金投资的 前十名证券 中没有出现发 行主体被监 管部门立案调 查，或在报 告编制日前 一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 53,775,673.96
4 应收申 购款 2,546,734.23
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 56,322,408.19
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5.8.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 927,678,499.52
报告期 期间 基金 总申 购份 额 16,427,202,994.73
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 2,290,442,057.63
报告期 期末 基金 份额 总额 15,064,439,436.62
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华添 利宝 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
（二） 《鹏 华添 利宝 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
（三） 《鹏 华添 利宝 货币 市场基 金 2016 年第2 季 度 报告》 （原 文） 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区太 平桥 大街 25 号 中国 光大 中心
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
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