鹏 华 弘 锐 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
鹏华弘锐混合 2016 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华弘 锐混 合
场内简 称 -
基金主 代码 001492
交易代 码 001492
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,415,098,771.98 份
投资目 标
本基金 在科 学严 谨的 资产 配置框 架下 ，精 选股
票、 债券 等投 资标 的 ， 力 争 实现绝 对收 益的 目标 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 （ 包
括GDP 增长 率、CPI 走 势、M2 的 绝对 水平 和增 长
率、 利 率水 平与 走势 等） 以及各 项国 家政 策 （ 包
括财政 、税 收、 货币 、汇 率政策 等） ，并 结合 美
林时钟 等科 学严 谨的 资产 配置模 型， 动态 评估 不
同资产 大类 在不 同时 期的 投资价 值及 其风 险收
益特征， 追求 股票、 债券 和货币 等大 类资 产的 灵
活配置 和稳 健的 绝对 收益 目标。
2、股 票投 资策 略
本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法
挖掘优 质的 上市 公司 ， 严 选其中 安全 边际 较高 的
个股构 建投 资组 合： 自上 而下地 分析 行业 的增 长
前景、 行业 结构、 商业 模 式、 竞 争要 素等 分析 把
握其投 资机 会； 自 下而 上 地评判 企业 的产 品、 核鹏华弘锐混合 2016 年第 2 季度 报告
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心竞争 力、 管理 层、 治 理 结构等 ； 并 结合 企业 基
本面和 估值 水平 进行 综合 的研判 ， 严 选安 全边 际
较高的 个股 ，力 争实 现组 合的绝 对收 益。3、债
券投资 策略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策
略、 骑乘 策略 、 息 差策 略 、 个 券选 择策 略、 信用
策略、 中小 企业 私募 债投 资策略 等积 极投 资策
略， 灵活 地调 整组 合的 券 种搭配， 精选 安全 边际
较高的 个券 ，力 争实 现组 合的绝 对收 益。
（1） 久期 策略
久期管 理是 债券 投资 的重 要考量 因素 ， 本 基金 将
采用以 “目 标久 期” 为 中 心、 自 上而 下的 组合 久
期管理 策略 。
（2） 收益 率曲 线策 略
收益率 曲线 的形 状变 化是 判断市 场整 体走 向的
一个重 要依 据， 本基 金将 据此调 整组 合长 、中 、
短期债 券的 搭配 ，并 进行 动态调 整。
（3） 骑乘 策略
本基金 将采 用基 于收 益率 曲线分 析对 债券 组合
进行适 时调 整的 骑乘 策略 ， 以达 到增 强组 合的 持
有期收 益的 目的 。
（4） 息差 策略
本基金 将采 用息 差策 略， 以达到 更好 地利 用杠 杆
放大债 券投 资的 收益 的目 的。
（5） 个券 选择 策略
本基金 将根 据单 个债 券到 期收益 率相 对于 市场
收益率 曲线 的偏 离程 度 ， 结合信 用等 级 、 流 动性 、
选择权 条款 、 税赋 特点 等 因素 ， 确 定其 投资 价值 ，
选择定 价合 理或 价值 被低 估的债 券进 行投 资。
（6） 信用 策略
本基金 通过 主动 承担 适度 的信用 风险 来获 取信
用溢价 ， 根 据内、 外部 信 用评级 结果 ， 结 合对 类
似债券 信用 利差 的分 析以 及对未 来信 用利 差走
势的判 断， 选 择信 用利 差 被高估、 未来 信用 利差
可能下 降的 信用 债进 行投 资。
（7） 中小 企业 私募 债投 资 策略
中小企 业私 募债 券是 在中 国境内 以非 公开 方式
发行和 转让 ， 约 定在 一定 期限还 本付 息的 公司 债
券。 由于 其非 公开 性及 条 款可协 商性， 普遍 具有
较高收 益。 本基 金将 深入 研究发 行人 资信 及公 司
运营情 况， 合理 合规 合格 地进行 中小 企业 私募 债
券投资 。 本 基金 在投 资过 程中密 切监 控债 券信 用
等级或 发行 人信 用等 级变 化情 况 ，尽 力规 避风
险，并 获取 超额 收益 。
4、股 指期 货、 权证 等投 资 策略 鹏华弘锐混合 2016 年第 2 季度 报告
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本基金 可投 资股 指期 货、 权证和 其他 经中 国证 监
会允许 的金 融衍 生产 品。
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以
套期保 值为 目的， 主要 选 择流动 性好、 交易 活跃
的股指 期货 合约 。 本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠
杆作用 ， 降 低申 购赎 回时 现金资 产对 投资 组合 的
影响及 投资 组合 仓位 调整 的交易 成本 ， 达 到稳 定
投资组 合资 产净 值的 目的 。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小
组， 授 权特 定的 管理 人员 负责股 指期 货的 投资 审
批事项 ， 同 时针 对股 指期 货交易 制定 投资 决策 流
程和风 险控 制等 制度 并 报 董事会 批准 。
本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 ， 并 结
合权证 定价 模型 及价 值挖 掘策略、 价差 策略、 双
向权证 策略 等寻 求权 证的 合理估 值水 平， 追求 稳
定的当 期收 益。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+3%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 的风 险和 收益 高
于货币 市场 基金 、 债券 型 基金 ， 低 于股 票型 基金 ，
属于证 券投 资基 金中 中高 风险、 中高 预期 收益 的
品种。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 鹏华弘 锐混 合 A 鹏华弘 锐混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001492 001493
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 986,031,929.33 份 429,066,842.65 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 风险收 益特 征同 上。 风险收 益特 征同 上。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
鹏华弘 锐混 合 A 鹏华弘 锐混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 7,791,564.06 3,979,041.30
2．本 期利 润 9,174,158.09 6,912,106.78
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0084 0.0190
4．期 末基 金资 产净 值 1,023,323,620.47 764,674,110.81
5．期 末基 金份 额净 值 1.0378 1.7822
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
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2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
鹏华弘锐混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.95% 0.07% 1.12% 0.01% -0.17% 0.06%
鹏华弘锐混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.86% 0.07% 1.12% 0.01% -0.26% 0.06%
注：业 绩比 较基 准= 一年 期 银行定 期存 款利 率( 税后)+3%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年6 月24 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁航
本 基 金
基 金 经
理
2015 年6
月24 日
- 7
袁航先 生 ， 国 籍中 国， 经 济
学硕士 ， 7 年 证券 从业 经验 。
2009 年6 月加 盟鹏 华基 金 管
理有限 公司， 从事 行业 研 究
及投资 助理 相关 工作， 担 任
研究部 资深 研究 员、 投 资 经
理助理 ，2014 年 11 月起担
任鹏华先进制造股票基金
基金经 理 ， 2015 年 2 月起兼
任鹏华弘盛混合基金基金
经理 ， 2015 年 4 月 起兼 任 鹏
华弘泽 混合 基金 基金 经理 ，鹏华弘锐混合 2016 年第 2 季度 报告
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2015 年5 月起 兼任 鹏华 弘 实
混合基 金、 鹏 华弘 信混 合 基
金基金 经理 ， 2015 年 6 月起
兼任鹏华弘锐混合基金基
金经理 ， 2015 年 8 月起 兼 任
鹏华策略优选混合基金基
金经理。 袁航 先生 具备 基 金
从业资 格。 本 报告 期内 本 基
金基金 经 理 未发 生变 动。
李韵怡
本 基 金
基 金 经
理
2015 年7
月23 日
- 9
李韵怡 女士 ， 国籍 中国 ， 经
济学硕 士，9 年证 券从 业 经
验。 曾任 职于 广州 证券 股 份
有限公 司投 资管 理总 部， 先
后担任 研究 员、 交 易员 和 投
资经理 等职 务， 从 事新 股 及
可转债 申购、 定增 项目 等 工
作； 2015 年 6 月加 盟鹏 华 基
金管理 有限 公司， 从事 投 研
工作 ， 2015 年 7 月 起担 任 鹏
华弘益 混合 基金、 鹏华 弘 信
混合基 金、 鹏 华弘 鑫混 合 基
金、 鹏华 弘实 混合 基金 、 鹏
华弘锐 混合 基金、 鹏华 弘 华
混合基 金、 鹏 华弘 和混 合 基
金、 鹏华 兴泽 定期 开放 混 合
基金经 理。 李 韵怡 女士 具 备
基金从 业资 格。 本 报告 期 内
本基金基金经理未发生变
动。
刘方正
本 基 金
基 金 经
理
2016 年3
月10 日
- 6
刘方正 先生 ， 国籍 中国 ， 理
学硕士 ， 6 年 证券 从业 经验 。
2010 年6 月加 盟鹏 华基 金 管
理有限 公司， 从事 债券 研 究
工作， 担 任固 定收 益部 高 级
研究员、基金经理助理，
2015 年3 月起 担任 鹏华 弘 利
混合基 金基 金经 理 ， 2015 年
3 月至2015 年8 月 兼任 鹏 华
行业成 长基 金 （2015 年 8 月
已转型为鹏华弘泰混合基
金） 基金 经理 ，2015 年 4 月
起兼任鹏华弘润混合基金
基金经 理 ， 2015 年 5 月起兼
任鹏华 弘和 混合 基金、 鹏 华
弘华混 合基 金、 鹏 华弘 益 混鹏华弘锐混合 2016 年第 2 季度 报告
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合基金 基金 经理，2015 年6
月起兼任鹏华弘鑫混合基
金基金 经理 ， 2015 年 8 月起
兼任鹏 华弘 泰混 合基 金、 鹏
华前海 万 科REITs 基金 基 金
经理 ， 2016 年 3 月 起兼 任 鹏
华弘实混合、鹏华弘信混
合、 鹏华 弘锐 混合 基金 基 金
经理。 刘 方正 先生 具备 基 金
从业资 格。 本 报告 期内 本 基
金基金 经理 未发 生变 动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为 。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年二 季度 ， 宏 观经 济 维持一 季度 的回 暖走 势， 央行维 持较 为宽 松的 货币 政策， 金融 市场
和实体 经济 流动 性保 持充 裕，其 中， 工业 企业 伴随 补库存 周期 和旺 季效 应继 续走稳 ，房 地产 业随
着二线 、三 线城 市市 场企 稳，销 售数 据保 持良 好趋 势，财 政政 策力 度持 续增 加，基 建投 资也 保持
了平稳 增长 ，整 体投 资维 持了对 总量 经济 的重 要支 撑作用 。 鹏华弘锐混合 2016 年第 2 季度 报告
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债券市 场方 面， 季初 受经 济企稳 回升 和CPI 提 升的 刺激， 债券 有一 定幅 度的 调整， 收益 率上
行幅度 略高 。5 月随 着政 府刺激 力度 放缓 ，经 济增 速进入 平稳 期后 ，债 市也 有所恢 复， 收益 率缓
慢下行 ，市 场整 体配 置力 量较大 。进 入6 月后 ，市 场担心 资金 面波 动紧 张影 响债市 ，随 着该 担忧
的逐步 缓解 和海 外英 国脱 欧等风 险事 件的 爆发 ，市 场收益 率又 有进 一步 的回 落。
二季度 股票 市场 走势 平缓 ，市场 整体 指数 在10% 左 右的狭 窄区 间内 震荡 ，工 业品价 格反 弹走
势趋缓 ，市 场热 点集 中于 新能源 汽车 等概 念性 主题 ，绝大 部分 板块 均无 趋势 性走势 ，经 济增 速企
稳暂时 也没 有带 动实 体经 济盈利 增速 的提 升， 市场 大概率 仍将 维持 震 荡 走势 ，大幅 上行 和大 幅下
行的概 率均 有限 。
本基金 以追 求稳 定收 益为 主要投 资策 略， 控制 基金 净值回 撤幅 度。 在资 产配 置方面 ，我 们维
持中高 等级 、中 短久 期的 信用债 配置 主体 ，严 控投 资品种 的信 用资 质， 并维 持一定 比例 的杠 杆操
作， 在 严格 控制 整体 仓位 的前提 下， 少量 参与 股票 二级市 场投 资， 同时， 积 极参与 新股 、 可 转债、
可交换 债的 网下 申购 获取 增强收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，A、C 类 产品 分 别上 涨 0.95% 、0.86% ， 同 期业绩 比较 基准 为 1.12% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
注：无 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 42,891,753.70 1.88
其中： 股票
42,891,753.70 1.88
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,148,515,596.20 94.24
其中： 债券
2,148,515,596.20 94.24
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
62,407,775.77 2.74
8 其他资 产
26,139,622.13 1.15
9 合计
2,279,954,747.80
100.00 鹏华弘锐混合 2016 年第 2 季度 报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 27,561,387.42 1.54
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
2,498,000.00 0.14
E 建筑业 6,363,274.28 0.36
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,372,000.00 0.19
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
2,712,965.90 0.15
J 金融业 - -
K 房地产 业 364,000.00 0.02
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 42,891,753.70 2.40
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000625 长安汽 车 980,000 13,396,600.00 0.75
2 002792 通宇通 讯 116,432 6,962,633.60 0.39
3 002791 坚朗五 金 121,285 6,521,494.45 0.36
4 601117 中国化 学 800,000 4,424,000.00 0.25
5 300508 维宏股 份 10,383 2,642,473.50 0.15
6 600900 长江电 力 200,000 2,498,000.00 0.14
7 600009 上海机 场 80,000 2,084,000.00 0.12
8 601006 大秦铁 路 200,000 1,288,000.00 0.07
9 600068 XD 葛 洲坝 200,000 1,164,000.00 0.07
10 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.04 鹏华弘锐混合 2016 年第 2 季度 报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 426,295,000.00 23.84
其中： 政策 性金 融债 426,295,000.00 23.84
4 企业债 券 1,003,455,000.00 56.12
5 企业短 期融 资券 280,238,000.00 15.67
6 中期票 据 412,007,000.00 23.04
7 可转债 （可 交换 债） 26,520,596.20 1.48
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,148,515,596.20 120.16
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150212 15 国开 12 1,500,000 151,875,000.00 8.49
2 122465 15 广越 01 1,200,000 122,304,000.00 6.84
3 150409 15 农发 09 1,000,000 101,960,000.00 5.70
4 101554063
15 赣 高速
MTN003 （3
年期）
800,000 81,952,000.00 4.58
5 150207 15 国开 07 800,000 81,808,000.00 4.58
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 鹏华弘锐混合 2016 年第 2 季度 报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 发生股 指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易 活跃
的股指 期货 合约 。本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用， 降低 申购 赎回 时现 金资产 对投 资组 合的
影响及 投资 组合 仓位 调整 的交易 成本 ，达 到稳 定投 资组合 资产 净值 的目 的。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
组合投 资的 前十 名证 券之 一的16 东兴 债的 发行 主体 东兴证 券股 份有 限公 司在2015 年5 月29
日，发 生了 集中 交易 系统 部分异 常导 致公 司部 分客 户无法 及时 登录 交易 ，公 司未就 该信 息安 全事
件及时 向北 京证 监局 报告 的情况 ，中 国证 监会 北京 监管局 出具 了《 关于 对东 兴证券 股份 有限 公司
采取责 令定 期报 告监 管措 施的决 定》 ，要 求公 司在2015 年6 月15 日至 2015 年 12 月 15 日期 间，
每15 日向 北京 证监 局报 送 一份有 关信 息系 统运 行情 况的书 面报 告。2015 年7 月16 日， 中国 证监
会江西 监管 局出 具了[2015]2 号 《关 于东 兴证 券南 昌 抚河北 路滕 王阁 证券 营业 部采取 责令 改正 措
施的决 定》 ， 指出 该营 业部 自 2010 年8 月至 2015 年4 月在 江西 省上 饶市 余干 县利用 固定 场所 非法
经营证 券业 务， 鉴于 营业 部能够 认识 到问 题严 重性 ，采取 措施 主动 整改 ，未 造成严 重后 果， 但上
述行为 反应 营业 部存 在内 部控制 不完 善的 问题 ， 对 营业部 采取 责令 改正 的监 管措施 。2016 年1 月
13 日 ，中 国证 监会 四川 监 管局（ 以下 简称 “四 川证 监局” ）作 出《 关于 对东 兴 证券股 份有 限公 司
采取监 管谈 话措 施的 决定 》 （[2016]3 号） ， 认定2015 年7 月30 日至9 月30 日 之间， “15 龙 投债”
发行人 龙泉 现代 新增 借款 达到《 募集 说明 书》 约定 的披露 标准 但未 披露 ，公 司未按 照《 债券 受托鹏华弘锐混合 2016 年第 2 季度 报告
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管理协 议》 约定 督促 发行 人及时 履行 信息 披露 义务 ，对公 司采 取监 管谈 话措 施，并 要求 公司 提交
书面整 改报 告。
对该债 券的 投资 决策 程序 的说明 ：本 基金 管理 人长 期跟踪 研究 该债 券， 认为 东兴证 券作 为国
内资产 规模 领先 的大 型券 商，未 来将 受益 于券 商行 业的大 发展 。本 次行 政监 管措施 对该 股票 的投
资价值 不产 生重 大影 响。 该证券 的投 资已 严格 执行 内部投 资决 策流 程， 符合 法律法 规和 公司 制度
的规定 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同 规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 49,716.52
2 应收证 券清 算款 241,537.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,024,041.18
5 应收申 购款 1,824,326.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,139,622.13
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 123001 蓝标转 债 702,204.00 0.04
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002792 通宇通 讯 6,962,633.60 0.39 新股锁 定
2 002791 坚朗五 金 6,521,494.45 0.36 新股锁 定
3 300508 维宏股 份 2,642,473.50 0.15 新股锁 定
4 601611 中国核 建 775,274.28 0.04 临时停 牌
鹏华弘锐混合 2016 年第 2 季度 报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鹏华弘 锐混 合 A 鹏华弘 锐混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 1,188,299,952.26 313,710,048.45
报告期 期间 基金 总申 购份 额 42,545.76 116,875,927.25
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 202,310,568.69 1,519,133.05
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 986,031,929.33 429,066,842.65
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
7.1.1 基 金管 理人持 有 A 基金份 额变 动情况
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
7.1.2 基 金管 理人持 有 C 基金份 额变 动情况
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注:本 基金 管理 人本 报告 期未申 购、 赎回 或者 买卖 本基金 基金 份额 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华弘 锐灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
（二） 《鹏 华弘 锐灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
（三） 《鹏 华弘 锐灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年第 2 季度 报告 》（ 原 文）。 鹏华弘锐混合 2016 年第 2 季度 报告
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8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号 交通 银行 股份 有限 公司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本 基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
