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鹏华弘安混合A(002018)

鹏华弘安混合:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
鹏 华 弘 安 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 7 月21 日 
 
 
 鹏华弘安混合 2016 年第 2 季度 报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 7 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 鹏华弘 安混 合 场内简 称 - 基金主 代码 002018 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 11 月 24 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,707,040,568.56 份 投资目 标 本基金 在科 学严 谨的 资产 配置框 架下 , 严 选安 全 边际较 高的 股票、 债券 等 投资标 的, 力 争基 金资 产的保 值增 值。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 ( 包 括GDP 增长 率、CPI 走 势、M2 的 绝对 水平 和增 长 率、 利 率水 平与 走势 等) 以及各 项国 家政 策 ( 包 括财政 、税 收、 货币 、汇 率政策 等) ,并 结合 美 林时钟 等科 学严 谨的 资产 配置模 型, 动态 评估 不 同资产 大类 在不 同时 期的 投资价 值及 其风 险收 益特征, 追求 股票、 债券 和货币 等大 类资 产的 灵 活配置 和稳 健收 益。 2、股 票投 资策 略 本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法 挖掘优 质的 上市 公司 , 严 选其中 安全 边际 较高 的 个股构 建投 资组 合: 自上 而下地 分析 行业 的增 长 前景、 行业 结构、 商业 模 式、 竞 争要 素等 分析 把 握其投 资机 会; 自 下而 上 地评判 企业 的产 品、 核鹏华弘安混合 2016 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 14 页


心竞争 力、 管 理 层、 治 理 结构等 ; 并 结合 企业 基 本面和 估值 水平 进行 综合 的研判 , 严 选安 全边 际 较高的 个股 ,力 争实 现组 合的保 值增 值。 (1) 自上 而下 的行 业遴 选 本基金 将自 上而 下地 进行 行业遴 选, 重点 关注 行 业增长 前景、 行业 利润 前 景和行 业成 功要 素。 对 行业增 长前 景, 主要 分析 行业的 外部 发展 环境 、 行业的 生命 周期 以及 行业 波动与 经济 周期 的关 系等; 对行 业利 润前 景, 主要分 析行 业结 构, 特 别是业 内竞 争的 方式、 业 内竞争 的激 烈程 度、 以 及业内 厂商 的谈 判能 力等 。 基于 对行 业结 构的 分 析形成 对业 内竞 争的 关键 成功要 素的 判断 , 为 预 测企业 经营 环境 的变 化建 立起扎 实的 基础 。 (2) 自下 而上 的个 股选 择 本基金 主要 从两 方面 进行 自下而 上的 个股 选择 : 一方面 是竞 争力 分析 , 通 过对公 司竞 争策 略和 核 心竞争 力的 分析 , 选 择具 有可持 续竞 争优 势的 上 市公司 或未 来具 有广 阔成 长空间 的公 司。 就公 司 竞争策 略, 基于 行业 分析 的结果 判断 策略 的有 效 性、 策略 的实 施支 持和 策 略的执 行成 果; 就 核心 竞争力, 分析 公司 的现 有 核心竞 争力, 并判 断公 司能否 利用 现有 的资 源、 能力和 定位 取得 可持 续 竞争优 势。 另一方 面是 管理 层分 析, 在国内 监管 体系 落后 、 公司治 理结 构不 完善 的基 础上, 上市 公司 的命 运 对管理 团队 的依 赖度 大大 增加。 本基 金将 着重 考 察公司 的管 理层 以及 管理 制度。 (3) 综合 研判 本基金 在自 上而 下和 自下 而上的 基础 上, 结合 估 值分析, 严选 安全 边际 较 高的个 股, 力 争实 现组 合的保 值增 值。 通过 对估 值方法 的选 择和 估值 倍 数的比 较, 选 择股 价相 对 低估的 股票。 就估 值方 法而言 , 基 于行 业的 特点 确定对 股价 最有 影响 力 的关键 估值 方法 ( 包括PE 、 PEG 、 PB 、 PS 、 EV/EBITDA 等) ; 就估 值倍 数而 言, 通 过业内 比较 、历 史比 较和增 长性 分析 ,确 定具 有上升 基础 的股 价水 平。 3、债 券投 资策 略 本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策 略、 骑乘 策略 、 息 差策 略 、 个 券选 择策 略、 信用 策略、 中小 企业 私募 债投 资策略 等积 极投 资策 略, 灵活 地调 整组 合的 券 种搭配, 精选 安全 边际 较高的 个券 ,力 争实 现组 合的保 值增 值。 (1) 久期 策略 久期管 理是 债券 投资 的重 要考量 因素 , 本 基金 将鹏华弘安混合 2016 年第 2 季度 报告 第 4 页 共 14 页


采用以 “目 标久 期” 为 中 心、 自 上而 下的 组合 久 期管理 策略 。 (2) 收益 率曲 线策 略 收益率 曲线 的形 状变 化是 判断市 场整 体走 向的 一个重 要依 据, 本基 金将 据此调 整组 合长 、中 、 短期债 券的 搭配 ,并 进行 动态调 整。 (3) 骑乘 策略 本基金 将采 用基 于收 益率 曲线分 析对 债券 组合 进行适 时调 整的 骑乘 策略 , 以达 到增 强组 合的 持 有期收 益的 目的 。 (4) 息差 策略 本基金 将采 用息 差策 略, 以达到 更好 地利 用杠 杆 放大债 券投 资的 收益 的目 的。 (5) 个券 选择 策略 本基金 将根 据单 个债 券到 期收益 率相 对于 市场 收益率 曲线 的偏 离程 度 , 结合信 用等 级 、 流 动性 、 选择权 条款 、 税赋 特点 等 因素 , 确 定其 投资 价值 , 选择定 价合 理或 价值 被低 估的债 券进 行投 资。 (6) 信用 策略 本基金 通过 主动 承担 适度 的信用 风险 来获 取信 用溢价 , 根 据内、 外部 信 用评级 结果 , 结 合对 类 似债券 信用 利差 的分 析以 及对未 来信 用利 差 走 势的判 断, 选 择信 用利 差 被高估、 未来 信用 利差 可能下 降的 信用 债进 行投 资。 (7) 中小 企业 私募 债投 资 策略 中小企 业私 募债 券是 在中 国境内 以非 公开 方式 发行和 转让 , 约 定在 一定 期限还 本付 息的 公司 债 券。 由于 其非 公开 性及 条 款可协 商性, 普遍 具有 较高收 益。 本基 金将 深入 研究发 行人 资信 及公 司 运营情 况, 合理 合规 合格 地进行 中小 企业 私募 债 券投资 。 本 基金 在投 资过 程中密 切监 控债 券信 用 等级或 发行 人信 用等 级变 化情况 ,尽 力规 避风 险,并 获取 超额 收益 。 4、股 指期 货、 权证 等投 资 策略 本基金 可投 资股 指期 货、 权证和 其他 经中 国证 监 会允许 的金 融衍 生产 品。 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以 套期保 值为 目的, 主要 选 择流动 性好、 交易 活跃 的股指 期货 合约 。 本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠 杆作用 , 降 低申 购赎 回时 现金资 产对 投资 组合 的 影响及 投资 组合 仓位 调整 的交易 成本 , 达 到稳 定 投资组 合资 产净 值的 目的 。 基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组, 授 权特 定的 管理 人员 负责股 指期 货的 投资 审 批事项 , 同 时针 对股 指期 货交易 制定 投资 决策 流鹏华弘安混合 2016 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 14 页


程和风 险控 制等 制度 并报 董事会 批准 。 本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 , 并 结 合权证 定价 模型 及价 值挖 掘策略、 价差 策略、 双 向权证 策略 等寻 求权 证的 合理估 值水 平 , 追求 稳 定的当 期收 益。 业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率×70% +沪 深 300 指 数收 益率× 30% 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金, 其预期 的风 险和 收益 高 于货币 市场 基金 、债 券基 金,低 于股 票型 基金 , 属于证 券投 资基 金中 中高 风险、 中高 预期 收益 的 品种。 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 鹏华弘 安 A 鹏华弘 安 C 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 下属分 级基 金的 交易 代码 002018 002019 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 209,845,140.97 份 1,497,195,427.59 份 下属分 级基 金的 风险 收益 特征 风险收 益特 征同 上。 风险收 益特 征同 上。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年4 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 鹏华弘 安 A 鹏华弘 安 C 1. 本 期已 实现 收益 1,496,750.53 9,366,022.42 2.本 期利 润 2,203,423.59 14,572,434.96 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0103 0.0097 4.期 末基 金资 产净 值 214,850,783.95 1,529,831,132.22 5.期 末基 金份 额净 值 1.0239 1.0218 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式 基金的 申购 赎回 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 鹏华弘安 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 鹏华弘安混合 2016 年第 2 季度 报告 第 6 页 共 14 页


过去三 个 月 1.08% 0.06% -0.25% 0.31% 1.33% -0.25% 鹏华弘安 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.97% 0.06% -0.25% 0.31% 1.22% -0.25% 注:业 绩比 较基 准= 中证 综 合债指 数收 益率*70%+沪深 300 指数 收益 率*30% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 鹏华弘安混合 2016 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 14 页


注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年11 月24 日生 效 ,截至 本报 告期 末本 基金 基金合 同生 效未 满一 年。 2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李君 本 基 金 基 金 经 理 2015 年11 月14 日 - 7 李君女 士 , 国 籍中 国, 经 济 学硕士 ,7 年 金融 证券 从 业 经验。 历 任平 安银 行资 金 交 易部银 行账 户管 理岗, 从 事 银行间 市场 资金 交易 工作 ; 2010 年8 月加 盟鹏 华基 金 管 理有限 公司, 担任 集中 交 易 室债券 交易 员, 从 事债 券 研 究、 交易 工作 ;2013 年 1 月鹏华弘安混合 2016 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 14 页


至 2014 年 5 月担 任鹏 华 货 币基金 基金 经理,2014 年2 月至 2015 年 5 月 担任 鹏 华 增值宝 货币 基金 基金 经理 , 2015 年5 月起 担任 鹏华 弘 盛 混合基 金、 鹏 华弘 利混 合 基 金、 鹏华 弘泽 混合 基金 、 鹏 华弘润 混合 基金、 鹏华 品 牌 传承混合基金基金经理, 2015 年 11 月 起兼 任鹏 华 弘 安混合 基金 基金 经理,2016 年5 月起 兼任 鹏华 兴利 定 期 开放混合基金基 金 经 理 , 2016 年6 月起 兼任 鹏华 兴 华 定期开 放混 合基 金、 鹏 华 兴 益定期开放混合基金基金 经理。 李 君女 士具 备基 金 从 业资格。 李君 女士 具备 基 金 从业资 格。 注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的, 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定 以及基 金合 同的 约定 ,本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ,在严 格控 制风 险的 基础上 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内, 本基 金运 作合 规, 不存在 违反 基金 合同 和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度, 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等 各环节 得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为 。 本报告 期内 未发 生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。


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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年二 季度 , 国 内外 金 融市场 均出 现了 大幅 波动 , 从股 市到 债市 , 从 商品 到汇率 , 无 一例 外。4 月份 ,焦 点主 要在 国内, 首先 是房 地产 调控 政策的 出台 ,一 线城 市房 价开始 得到 抑制 ;再 是螺纹 钢、 焦炭 等大 宗商 品期货 价格 的暴 涨; 三是 债券市 场上 中铁 物资 相关 品种因 偿债 困难 而选 择突然 停牌 ,整 个债 券市 场受到 通胀 预期 和信 用违 约恐慌 情绪 的上 升, 价格 集体大 幅下 跌。 从 4 月下旬 开始 至6 月中 旬, 稳定市 场的 措施 不断 增加 。期货 交易 所通 过提 高相 关黑色 系品 种的 交易 成本暂 时遏 制住 了投 机炒 作,但 做多 的资 金开 始转 向了豆 粕、 菜粕 等农 产品 上。债 券市 场上 国有 大行的 资金 积极 进场 ,价 格开始 止跌 反弹 。6 月下 旬,随 着英 国脱 欧一 事尘 埃落定 ,全 球金 融市 场避险 情绪 集中 宣泄 ,表 现为资 金对 黄金 和债 券相 关资产 的竞 相追 逐。 整体 而言, 从国 内几 个市 场的价 格轮 动时 点看 ,资 金在有 限的 几个 市场 中不 断腾挪 切换 的跷 跷板 现象 较为明 显。 具体操 作方 面, 该基 金寻 求的是 在控 制回 撤的 前提 下,追 求稳 定收 益的 策略 。二季 度依 旧重 点对高 等级 债券 品种 加强 配 置, 防范 信用 风险 ,并 适当提 高了 业绩 增长 较为 确定的 相关 股票 资产 的配置 ,同 时积 极参 与新 股、转 债的 发行 申购 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内,A、C 类 产品 分 别上 涨 1.08% 、0.97% , 同 期业绩 比较 基准 为-0.25% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 66,710,489.76 3.46 其中: 股票


66,710,489.76 3.46 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,834,685,715.40 95.13 其中: 债券


1,834,685,715.40 95.13 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 鹏华弘安混合 2016 年第 2 季度 报告 第 10 页 共 14 页


7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


8,655,584.23 0.45 8 其他资 产


18,533,765.52 0.96 9 合计





1,928,585,554.91





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 50,530,080.26 2.90 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 1,400,515.00 0.08 E 建筑业 1,821,074.28 0.10 F 批发和 零售 业 1,511,215.00 0.09 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,880,480.00 0.11 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 2,775,450.90 0.16 J 金融业 2,150,700.00 0.12 K 房地产 业 4,620,848.22 0.26 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 66,710,489.76 3.82


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000423 东阿阿 胶 190,733 10,076,424.39 0.58 2 600315 上海家 化 336,997 9,718,993.48 0.56 3 002792 通宇通 讯 116,431 6,962,573.80 0.40 4 002791 坚朗五 金 121,285 6,521,494.45 0.37 5 600887 伊利股 份 275,000 4,584,250.00 0.26 6 600048 保利地 产 429,994 3,710,848.22 0.21 7 000049 德赛电 池 75,000 3,145,500.00 0.18 鹏华弘安混合 2016 年第 2 季度 报告 第 11 页 共 14 页


8 300508 维宏股 份 10,383 2,642,473.50 0.15 9 600498 烽火通 信 95,200 2,311,456.00 0.13 10 601988 中国银 行 670,000 2,150,700.00 0.12


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 85,656,433.50 4.91 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 335,319,000.00 19.22 其中: 政策 性金 融债 335,319,000.00 19.22 4 企业债 券 379,530,000.00 21.75 5 企业短 期融 资券 730,315,000.00 41.86 6 中期票 据 299,124,000.00 17.14 7 可转债 (可 交换 债) 4,741,281.90 0.27 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,834,685,715.40 105.16


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150201 15 国开 01 2,000,000 203,220,000.00 11.65 2 071617002 16 东北 证券 CP002 1,000,000 100,050,000.00 5.73 3 019540 16 国债 12 700,000 69,993,000.00 4.01 4 011699030 16 株洲 城建 SCP001 600,000 60,162,000.00 3.45 5 140407 14 农发 07 500,000 50,855,000.00 2.91


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:无 。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:无 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:无 。 鹏华弘安混合 2016 年第 2 季度 报告 第 12 页 共 14 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 内未 发生股 指期 货投 资。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期保值 为目 的, 主要 选择 流动性 好、 交易 活跃 的股指 期货 合约 。本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用, 降低 股票 仓位 频繁 调整的 交易 成本 和跟 踪误差 ,达 到有 效跟 踪标 的指数 的目 的。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


组合前 十名 证券 发行 人东 方证券 股份 有限 公司 的全 资子公 司上 海东 证期 货有 限公司 于 2016 年6 月16 日 , 收 到中 国证 监会出 具的 《 调查 通知 书》 (稽 查总 队调 查通 字Q160026 号) , 因公 司未 能有效 履行 资产 管理 人职 责,根 据《 期货 交易 管理 条例》 的有 关规 定, 证监 会决定 对公 司进 行立 案调查 。公 司及 上海 东证 期货有 限公 司将 全面 配合 中国证 监会 的调 查工 作 , 同时严 格按 照有 关规 定履行 信息 披露 义务 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 111,592.60 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 18,421,973.20 鹏华弘安混合 2016 年第 2 季度 报告 第 13 页 共 14 页


5 应收申 购款 199.72 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 18,533,765.52


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:无 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002792 通宇通 讯 6,962,573.80 0.40 新股锁 定 2 002791 坚朗五 金 6,521,494.45 0.37 新股锁 定 3 300508 维宏股 份 2,642,473.50 0.15 新股锁 定


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 鹏华弘 安 A 鹏华弘 安 C 报告期 期初 基金 份额 总额 216,661,765.35 1,558,563,012.31 报告期 期间 基金 总申 购份 额 88,070.81 578,947.69 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 6,904,695.19 61,946,532.41 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 209,845,140.97 1,497,195,427.59


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 7.1.1 基 金管 理人持 有 A 基金份 额变 动情况 注: 截 止本 报告 期末 ,本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。 鹏华弘安混合 2016 年第 2 季度 报告 第 14 页 共 14 页


7.1.2 基 金管 理人持 有 B 基金份 额变 动情况 注: 截 止本 报告 期末 ,本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 基金 管理 人本 报告 期未申 购、 赎回 或者 买卖 本基金 基金 份额 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (一) 《鹏 华弘 安灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》;


(二) 《鹏 华弘 安灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》; (三) 《鹏 华弘 安灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年第 2 季度 报告 》( 原 文)。 8.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 5047 号平 安银 行股 份 有限公 司 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅, 也可 按工本 费购 买复 印件 ,或 通过本 基金 管理 人网站 (http ://www.phfund.com ) 查阅 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司, 本公司 已开 通客 户服务 系统 ,咨 询电 话:4006788999 。 鹏华基金管理有限公司 2016 年7 月21 日