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金鹰行业优势混合(210003)

金鹰行业优势混合:2016年第二季度报告查看PDF公告

金鹰行业优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
 1 
 
 
 
 
 
金 鹰 行业 优 势混 合 型证 券 投资 基 金 
2016 年第 2 季度 报 告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年七 月二十 一日金鹰行业优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年7 月20 日 复核了 本 报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导 性陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 金鹰行 业优 势混 合 基金主 代码 210003 交易代 码 210003 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 7 月 1 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,148,957,043.53 份 投资目 标 以追求 长期 资本 可持 续增 值为目 的, 以深 入的 基本 面分析 为基础 , 通 过投 资于 优势 行业当 中的 优势 股票 , 在 充分控 制风险 的前 提下 , 分 享中 国经济 快速 发展 的成 果, 进而实 现基金 资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 采用 “自 上而 下 ” 的投资 方法 , 定 性分 析与 定量分 析并用 , 综 合分 析国内 外 政治经 济环 境、 政策形 势 、 金融 市场走 势、 行业 景气等 因 素, 研 判市 场时 机, 结 合 货币市金鹰行业优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 3 场、 债 券市 场和 股票 市场 估值等 状况 , 进 行资 产配 置及组 合的构 建, 合理 确定基 金 在股票 、 债 券、 现 金等 资 产类别 上 的 投 资 比 例 , 并 随 着 各 类 资 产 风 险 收 益 特 征 的 相 对 变 化, 适 时动 态地 调整 股票 、 债券 和货 币市 场工 具的 投资比 例,以 最大 限度 地降 低投 资组合 的风 险、 提高 收益 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 沪深300 指数 收益 率 ×7 5%+ 中 证全债 指数 收益 率 × 25% 。 风险收 益特 征 本基金 为主 动管 理的 混合 型证券 投资 基金 , 属 于证 券投资 基金中 的风 险和 预期 收益 较高品 种。 一般 情形 下, 其预期 风险和 收益 均高 于货 币型 基金、 债券 型基 金。 基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2016 年 4 月 1 日-2016 年6 月30 日) 1. 本期 已实 现收 益 -10,399,335.04 2. 本期 利润 16,403,003.63 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0821 4. 期末 基金 资产 净值 1,249,969,650.76 5. 期末 基金 份额 净值 1.0879 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额; 2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。 3.2 基金 净值表 现 金鹰行业优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 4 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 7.65% 1.52% -1.35% 0.76% 9.00% 0.76% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 金鹰行 业优 势混 合型 证券 投资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图 (2009 年 7 月 1 日至2016 年 6 月 30 日) 注:1 、截 至报 告日 本基 金 的各项 投资 比例 符合 本基 金基金 合同 规定 的各 项比 例,即 本基 金 股票资 产占 基金 资产 净值 的比例 为60%-95% ; 债券 、 货币市 场工 具、 现金 、权 证、资 产支 持 证券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他证券 品种 占基 金资 产净 值的比 例为 5%-40% ,权 证投 资的 比例 范围占 基金 资产 净值 的0-3% ; 2、本 基金 的业 绩比 较基 准 为:沪 深300 指 数收 益率 × 75% + 中证 全债 指数 收益 率 ×25% 金鹰行业优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 5 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 何晓春 基金经 理 2012-07-26 2016-06-15 17 何晓春 先生, 产业 经济 学 博 士,17 年 金 融 行 业 从 业 经 验, 曾任 世纪 证券 有限 责 任 公 司 江 西 分 公 司 筹 办 组 负 责人等 职 , 2011 年4 月加入 金鹰基 金管 理有 限公 司, 曾 任公司 权益 投资 部总 监、 金 鹰中证500 指 数分 级证 券 投 资基金、 金鹰 稳健 成长 混 合 型证券 投资 基金、 金鹰 行 业 优势混 合型 证券 投资 基金 、 金 鹰 民 族 新 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 倪超 基金经 理 2015-06-11 - 7 倪超先 生, 厦 门大 学硕 士 研 究生, 证券 从业 经 历 7 年。 2009 年 6 月 加盟 金鹰 基 金 管理有 限公 司, 先 后任 行 业 研究员, 消费 品研 究小 组 组 长、 基 金经 理助 理。 现 任 金 鹰 行 业 优 势 混 合 型 证 券 投 资基金、 金鹰 保本 混合 型 证 券投资 基金、 金鹰 元祺 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 注:1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 有关 法律 法 规及其 各项 实施准 则 、 本 基金 基金 合 同等法 律文 件的 规定 , 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金资 产 , 在 严格 控制 风 险的基 础上 , 为基 金持 有 人谋求 最大 利益 。 本报 告 期内 , 基 金运 作 合法合 规, 无出 现重 大违 法违规 或违 反基 金合 同的 行为, 无损 害基 金持 有人 利益的 行为 。 金鹰行业优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 6 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期 内 , 公 司严 格执 行 证监会 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 和 公 司内部 公平 交易 制度 , 各 投资组 合按 投资 管理 制度 和流程 独立 决 策 , 并在 获 得投资 信息 、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会。 公司 通 过完善 交易 范围 内各 类交 易的公 平交 易 执行细 则 、 严 格的 流程 控 制、 持续 的技 术改 进, 确 保公平 交易 原则 的实 现 。 同时通 过投 资交 易系统 中的 公平 交易 功能 执行交 易, 以尽 可能 确保 公平对 待各 投资 组合 。 报告期 ,公 司对 连续 四个 季度期 间内 、不 同时 间窗 下(日 内、3 日内 、5 日 内 )公司 管 理的不 同投 资组 合同 向交 易的交 易价 差进 行分 析, 未发现 违反 公平 交易 制度 的异常 行为 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告 期内 , 公司 旗下 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 , 未出 现 同日 反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的情 况。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2016 年 二季 度, 在货 币政策 和财 政政 策刺 激下 ,宏观 经济 见底 企稳 ,符 合 L 型筑 底的判 断 , 主 要源 于房 地 产价格 大幅 上涨 , 房地 产 投资增 速见 底并 回升 ; 财 政投资 拉动 基建 项目投 资增 速小 幅回 升; 流动性 及预 期方 面: 整个 二季度 可谓 一波 三折 ,4 月份市 场担 心信 用风 险的 爆发,5 月 份担心 去杠 杆和 美联 储加 息,6 月 份预 期 A 股纳 入 msci 以及 最终 并未 纳入 , 以及英 国脱 欧 事件的 影响 , 后续 随着 信 用违约 应对 措施 的出 台 , 货币宽 松预 期的 再现 , 以 及美国 加息 预期 的延后 ,市 场风 险偏 好回 升。 汇率方面 ,美元 加息受 美 国经济复苏 不确定 性影响 一再推迟, 但英国 脱欧事 件推动美 元强势 走高 ,人 民币 兑美 元汇率 创出 五年 内新 低。 整个 二季 度呈 现结 构性 行 情特征 , 上证 、 深 证、 创业 板和中 小板 分别 为-2.47% 、 3.24% 、 -0.47% 和0.41% , 从行 业 表现看 , 中信 电子 元器 件 、 计 算机 、 国防 军工 、 机 械、 食品 饮料 涨 幅居前 分别 为19.59 、19.16 、18.69 、18.06 和 16.25 。 本基金二 季度整 体仓位 偏 高。重点布 局了医 药、地 产、新能源 汽车产 业链、 半导体产金鹰行业优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 7 业链、 物联 网产 业链 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2016 年6 月30 日, 基 金份额 净值 为1.0879 元 , 本报告 期基 金净 值增 长率 为7.65%, 同期业 绩比 较基 准增 长率 为-1.35% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望2 季度 , 经济 增速 存在 阶段性 回落 的风 险 , 主 要源 于房地 产销 售先 导指 标出 现回落 , 房地产 投资 增速 拐点 大概 率在下 半年 出现 , 基建 投 资新批 项目 也出 现大 幅度 减少 。 流 动性 预 期方面 , 主要 关注 通胀 和 外汇市 场变 化 , 农 产品 价 格上涨 和大 宗商 品上 涨 对cpi 的 影响 需要 密切关 注 ; 短 期受 英国 脱 欧影响 , 美联 储加 息预 期 一再延 后 , 同 时全 球央 行 有释放 宽松 流动 性的冲 动, 对权 益资 产将 产生积 极影 响。 预计整 体市 场整 体仍 然是 存量博 弈的 格局 , 本基 金 将采取 中性 偏上 的仓 位 , 积极捕 捉市 场结构 性机 会。 行业配 置方 面: 核心 配置 那 些行业 景气 度向 上和 不断 有催化 剂的 细分 行 业 龙头 如半导 体 和物联 网 ; 传 统行 业根 据 政策预 期变 化配 置受 益于 供给侧 改革 预期 和稳 增长 政策的 行业 , 如 煤炭 、 钢 铁 、 有 色金 属、 部分供 需格 局较 好的 化工 品; 科技 和消 费服 务业 , 根据风 险偏 好 变 化关注 符合 转型 升级 产业 发展趋 势的 体育 、教 育, 医疗服 务等 方向 。 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 212,699,470.48 7.76 其中: 股票 212,699,470.48 7.76 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 金鹰行业优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 8 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 1,070,000,000.00 39.04 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,457,475,559.17 53.18 7 其他各 项资 产 652,629.59 0.02 8 合计 2,740,827,659.24 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 154,262,786.47 12.34 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 8,790,033.00 0.70 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,635,510.86 1.41 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 17,178,261.05 1.37 J 金融业 - - K 房地产 业 9,975,000.00 0.80 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,837,753.00 0.39 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - 金鹰行业优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 9 Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 212,699,470.48 17.02 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 300310 宜通世 纪 400,025 15,276,954.75 1.22 2 600667 太极实 业 1,500,000 14,985,000.00 1.20 3 603111 康尼机 电 875,000 11,742,500.00 0.94 4 600699 均胜电 子 280,000 10,724,000.00 0.86 5 600115 东方航 空 1,599,926 10,575,510.86 0.85 6 002165 红 宝 丽 1,078,801 10,076,001.34 0.81 7 001979 招商蛇 口 700,000 9,975,000.00 0.80 8 300161 华中数 控 320,000 9,808,000.00 0.78 9 002249 大洋电 机 800,000 9,576,000.00 0.77 10 300007 汉威电 子 330,000 9,213,600.00 0.74 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 金鹰行业优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 10 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 无。 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投 资组合 报告 附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他 各项 资产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 56,186.34 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 32,560.06 5 应收申 购款 563,883.19 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 652,629.59 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 金鹰行业优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 11 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 002249 大洋电 机 9,576,000.00 0.77 重大事 项停 牌。 5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 166,784,553.58 报告期 基金 总申 购份 额 1,004,874,210.82 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 22,701,720.87 报告期 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,148,957,043.53 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 无。 §8


影响投 资者 决策的 其他 重要信 息 无 金鹰行业优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 12 §9


备查文 件目 录 9.1 备查 文件目 录 1、中 国证 监会 批准 金鹰 行 业优势 股票 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。 2、 《金 鹰行 业优 势股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 。 3、 《金 鹰行 业优 势股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 。 4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。 5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 6、本报告 期内在中 国证监 会指定报 纸上公开 披露的 基金份额 净值、季 度报告 、更新 的 招募说 明书 及其 他临 时公 告。 9.2 存放 地点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦30 层 9.3 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 客户服 务中 心。 客户服 务中 心电 话:4006-135-888 、020-83936180 网址:http://www.gefund.com.cn 金 鹰基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年七 月二 十一日