金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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金 鹰 策略 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月二十 一日金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年7 月20 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 金鹰策 略配 置混 合
基金主 代码 210008
交易代 码 210008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 234,665,649.76 份
投资目 标
在 对 基 本 面 进 行 深 入 分 析 的 基 础 上 ， 制 定 适 当 的 投 资 策
略， 以 策略 指导 投资运 作 ， 在充 分控 制风 险的前 提 下， 分
享 中 国 经 济 快 速 发 展 的 成 果 以 及 企 业 经 营 绩 效 提 升 所 带
来 的 股 权 溢 价 ， 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 可 持 续 稳 健 增
值。
投资策 略
" 防御 ” 与 “ 进取 ” 的 权 衡 与 取 舍 是 本 基 金 进 行 大 类 资 产
配置、 行业 配置 过程 中的 重要决 策依 据。 通过 对宏 观经济金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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所处投 资时 钟象 限的 判断 、 对股 票市 场与 资金 市场 之间套
利空间 的测 度， 综合 考察 国内外 宏观 经济 、 财 政政 策与货
币 政 策 新 动 向 、 资 本 市 场 运 行 状 况 ， 对 “ 防御 ” 与 “ 进
取”目 标适 时、 适度 地有 所侧重 ， 将 是本 基金 在投 资策略
上的现 实选 择。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数增 长率 ×75 % ＋中证 全债 指数 增长 率 × 2 5%
风险收 益特 征
本基金 为主 动管 理的 混合 型证券 投资 基金 ， 属 于证 券投资
基金中 预期 收益 与风 险较 高的品 种。 一般 情形 下， 其风险
和预期 收益 均高 于货 币型 基金、 债券 型基 金。
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年6 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 7,216,030.91
2. 本期 利润 8,249,541.01
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0355
4. 期末 基金 资产 净值 276,366,057.43
5. 期末 基金 份额 净值 1.1777
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。2、
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现 金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 3.12% 1.74% -1.35% 0.76% 4.47% 0.98%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2011 年 9 月 1 日至2016 年 6 月 30 日)
注：1 、 本基 金合 同于2011 年9月1 日正 式生 效 ；2 、 截 至报告 日本 基金 的各 项投 资比例 已达 到
基金合 同规 定的 各项 比例 。本基 金投 资范 围： 股票 资产占 基金 资产 净值 的比 例为60% ～95% ；
债券、 货币 市场 工具 、 现 金、 权证、 资产 支持 证券 等其 他 金融工 具占 基金 资产 净值 的5%～40% ；
3、本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪深300 指数 增长 率 ×7 5 % ＋中 证全 债指 数增 长率 × 25%
金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
方超
基金经
理
2014-09-30 - 7
方超先 生， 经济 学硕 士， 证
券从业 经 历 7 年。 曾任 职 于
朗讯科 技有 限公 司、 北 方 电
讯科技 有限 公司。2009 年5
月 加 入 金 鹰 基 金 管 理 有 限
公司， 先后 任 TMT 研 究员 、
非周期 组组 长、 金 鹰中 小 盘
精 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理助理、 专户 投资 部投 资 经
理， 现任 金鹰 策略 配置 混 合
型证券 投资 基金、 金鹰 科 技
创新型 股票 基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 有关 法律 法 规及其 各项
实施准 则 、 本 基金 基金 合 同等法 律文 件的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用
基金资 产 ， 在 严格 控制 风 险的基 础上 ， 为基 金持 有 人谋求 最大 利益 。 本报 告 期内 ， 基 金运 作
合法合 规， 无出 现重 大违 法违规 或违 反基 金合 同的 行为， 无损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 公 司严 格执 行 证监会 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 和 公
司内部 公平 交易 制度 ， 各 投资组 合按 投资 管理 制度 和流程 独立 决策 ， 并在 获 得投资 信息 、 投
资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会。 公司 通 过完善 交易 范围 内各 类交 易的公 平交 易
执行细 则 、 严 格的 流程 控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公平 交易 原则 的实 现 。 同时通 过投 资交
易系统 中的 公平 交易 功能 执行交 易， 以尽 可能 确保 公平对 待各 投资 组合 。
报告期 ，公 司对 连续 四个 季度期 间内 、不 同时 间窗 下（日 内、3 日内 、5 日 内 ）公司 管金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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理的不 同投 资组 合同 向交 易的交 易价 差进 行分 析， 未发现 违反 公平 交易 制度 的异常 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 ， 公司 旗下 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 ， 未出 现 同日反 向交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本季度 本基 金主 要围 绕稀 土， 新能 源汽 车方 向进 行 了投资 。 其他 还看 好农 业 ， 食 品饮 料
等行业 。 目前 市场 呈现 轮 动的态 势 ， 节 奏快 ， 操作 的难度 较大 。 未来 的一 个 季度 ， 本 基金 还
主要围 绕产 业的 景气 度进 行投资 ， 看好 新能 源汽 车 ， 汽 车智 能化 方向 ， 食 品 饮料 ， 家 具定 制
化，教 育等 方向 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2016 年6 月30 日， 基 金份额 净值 为1.1777 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为3.12%,
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-1.35% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2016 年 二季度， 上证指 数 和创业板指 数都走 出一个 震荡的走势 。二季 度，经 济数据符
合大家 的预 期保 持筑 底状 态， 国内 对重 组审 查的 收 紧， 同时 季度 前期 预期 美 国 6 月 份加 息但
季度末美国未加息， 英国 脱欧市场有充足预期 ，在 这些因素影响下，上 证指 数首先延续 3
月反弹 在4 月 中旬 创下 季 度新 高3097.17 ， 之 后震 荡 向下 在5 月中 旬创 下季 度 新低2780.76 ，
其后展 开反 弹， 季度 收于 2929.61 ， 季度 跌幅 2.47% 。创业 板也 走出 类似 的行 情，季 度收 于
2227.79 ， 季度 跌幅0.47% 。
对于三 季度 ，指 数震 荡的 概率较 大， 有结 构性 机会 ，在于 选股 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。 金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 225,567,425.33 80.79
其中： 股票 225,567,425.33 80.79
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,215,654.86 8.32
7 其他各 项资 产 30,403,194.06 10.89
8 合计 279,186,274.25 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
169,157,271.35 61.21
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
11,136,703.32 4.03
F 批发和 零售 业
17,321,356.00 6.27 金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
27,659,698.66 10.01
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
292,396.00 0.11
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
225,567,425.33 81.62
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 000910 大亚科 技 1,129,323 17,448,040.35 6.31
2 603898 好莱客 461,400 14,344,926.00 5.19
3 300017 网宿科 技 194,957 13,101,110.40 4.74
4 300207 欣旺达 505,599 12,978,726.33 4.70
5 000638 万方发 展 499,400 11,810,810.00 4.27
6 300322 硕贝德 475,875 10,231,312.50 3.70
7 002557 洽洽食 品 437,957 8,163,518.48 2.95
8 600491 龙元建 设 939,041 8,056,971.78 2.92
9 601965 中国汽 研 832,300 7,998,403.00 2.89
10 000581 威孚高 科 395,500 7,973,280.00 2.89
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 报告 期内 无贵 金属 投资。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金报告期内无投资国债期货。
5.10.2 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 本期未 出现 被监管 部门 立案调 查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项 资产构 成 金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 696,497.83
2 应收证 券清 算款 29,687,127.81
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,515.83
5 应收申 购款 6,052.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,403,194.06
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000638 万方发 展 11,810,810.00 4.27
重大事 项停
牌
5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 232,134,872.84
报告期 基金 总申 购份 额 7,688,194.04
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 5,157,417.12 金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 234,665,649.76
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
无
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 策 略配置 股票 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。
2、 《金 鹰策 略配 置股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 及其变 更。
3、 《金 鹰策 略配 置股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 及其变 更。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、本报告 期内在中 国证监 会指定报 纸上公开 披露的 基金份额 净值、季 度报告 、半年 度
报告、 更新 的招 募说 明书 及其他 临时 公告 。
9.2 存放 地点
广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦30 层
9.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅或 按工 本费 购买 复印 件， 也 可登 录本 基金 管理 人 网站查 阅 ，金鹰策略配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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本基金 管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对 本报告书 如有疑 问，可咨 询本基金 管理人 客户服务 中心，客 户服务 中心电话 ：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金 鹰基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年七 月二 十一日
