金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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金 鹰 核心 资 源混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月二十 一日金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年7 月20 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 金鹰核 心资 源混 合
基金主 代码 210009
交易代 码 210009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 458,817,371.00 份
投资目 标
以追求 资本 可持 续增 值为 目的， 以深 入的 基本 面分 析为基
础， 通 过投 资于 拥有 稀缺 资源的 个股 ， 在 充分 控制 风险的
前提下 ， 分 享中 国经 济快 速发展 的成 果与 稀缺 资源 的价值
增值， 进而 实现 基金 资产 的长期 可持 续稳 健增 长。
投资策 略
本基金 采用 “自 上而 下 ” 的分析 视角 ，综 合宏 微观 经济、
证券市 场、 政府 政策 等层 面的因 素， 定性 与定 量相 结合分
析研判 股票 市场 、 债 券市 场、 货 币市 场的 预期 收益 与风险 ，金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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并据此 进行 资产 配置 与组 合构建 ，合 理确 定基 金在 股票、
债券、 现金 等资 产类 别上 的投资 比例 ， 并 随着 各类 资产风
险收益 特征 的相 对变 化， 适时动 态地 调整 股票 、 债 券和货
币市场 工具 的投 资比 例， 以规避 或控 制市 场风 险， 提高基
金投资 收益 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×75 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 2 5%
风险收 益特 征
本基金 为积 极配 置的 混合 型证券 投资 基金 ， 属 于证 券投资
基金当 中较 高风 险、 较高 预期收 益的 品种 。一 般情 形下，
其风险 和预 期收 益高 于货 币型基 金、 债券 型基 金。
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年6 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 21,964,715.10
2. 本期 利润 131,675,796.47
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.4303
4. 期末 基金 资产 净值 809,627,704.19
5. 期末 基金 份额 净值 1.765
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额；
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ；
3、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 17.82% 2.89% -1.35% 0.76% 19.17% 2.13%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2012 年5 月 23 日 至 2016 年6 月 30 日)
注：1 、本 基金 合同 于2012 年5月23 日 正式 生效 。
2、本 基金 的各 项投 资比 例 符合股 票资 产占 基金 资产 的比例 为60% ～95% ； 债券 、货币 市场 工
具、 现金 、 权 证 、 资 产支 持 证券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 占
基金资 产的5%～40% ，其 中 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值的 5% ，
权证投 资的 比例 范围 占基 金资产 净值 的0% ～3% 。3 、 本基金 业绩 比较 基准 为 ： 沪深300 指 数增
长率 × 75% ＋中 证全 债指 数 增长率 ×25 % 金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
冼鸿鹏
基金经
理
2014-09-30 - 9
冼鸿鹏 先生， 数量 经济 学 硕
士， 证 券从 业经 历 9 年。 曾
任 广 发 证 券 投 资 银 行 高 级
经理 ， 2007 年4 月 加入 金 鹰
基金管 理有 限公 司， 先 后 担
任行业 研究 员、 研究 组长 、
金 鹰 中 小 盘 精 选 证 券 投 资
基金基 金经 理助 理、 金 鹰 主
题 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 等职。 现任 金 鹰
核 心 资 源 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 有关 法律 法 规及其 各项
实施准 则 、 本 基金 基金 合 同等法 律文 件的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用
基金资 产 ， 在 严格 控制 风 险的基 础上 ， 为基 金持 有 人谋求 最大 利益 。 本报 告 期内 ， 基 金运 作
合法合 规， 无出 现重 大违 法违规 或违 反基 金合 同的 行为， 无损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 公 司严 格执 行 证监会 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 和 公
司内部 公平 交易 制度 ， 各 投资组 合按 投资 管理 制度 和流程 独立 决 策 ， 并在 获 得投资 信息 、 投
资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会。 公司 通 过完善 交易 范围 内各 类交 易的公 平交 易
执行细 则 、 严 格的 流程 控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公平 交易 原则 的实 现 。 同时通 过投 资交金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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易系统 中的 公平 交易 功能 执行交 易， 以尽 可能 确保 公平对 待各 投资 组合 。
报告期 ，公 司对 连续 四个 季度期 间内 、不 同时 间窗 下（日 内、3 日内 、5 日 内 ）公司 管
理的不 同投 资组 合同 向交 易的交 易价 差进 行分 析， 未发现 违反 公平 交易 制度 的异常 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 ， 公司 旗下 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 ， 未出 现 同日 反 向交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年 二季度， 上证指 数 和创业板指 数都走 出一个 震荡的走势 。二季 度，经 济数据符
合大家 的预 期保 持筑 底状 态， 国内 对重 组审 查的 收 紧， 同时 季度 前期 预期 美 国 6 月 份加 息但
季度末美国未加息， 英国 脱欧市场有充足预期 ，在 这些因素影响下，上 证指 数首先延续 3
月反弹 在4 月 中旬 创下 季 度新 高3097.17 ， 之 后震 荡 向下 在5 月中 旬创 下季 度 新低2780.76 ，
其后展 开反 弹， 季度 收于 2929.61 ， 季度 跌幅 2.47% 。创业 板也 走出 类似 的行 情，季 度收 于
2227.79 ， 季度 跌幅0.47% 。
本基金 在本 季度 仍然 坚守 成长股 ， 继续 以十 三五 规 划受益 逻辑 为主 线 ， 重 点 在教育 、 体
育、 新能 源汽 车 、 工 业 4.0 、OLED 、VR 主题 中轮 动 ， 尤其注 重这 些行 业中 的次 新股的 市值 洼
地带来 的投 资机 会， 本季 度净值 增长 率 为17.82% 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2016 年6 月30 日， 基 金份额 净值 为1.765 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率为17.82%,
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-1.35% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
进入2016 年三 季度 ， 我 们 认为经 济依 然维 持低 位运 行， 但是 这个 已经 是市 场一 致预期 ，
市场流 动性 仍然 处于 稳定 的状态 ， 人民 币汇 率虽 然 有所下 跌 ， 但 是市 场也 已 经预期 到了 ， 美
国由于大 选季，市 场对其 三季度加 息的预期 较低， 这些因素 对三季度 的行情 有支持。 同时 ，
市场在 三季 度将 进入 对十 月中央 会议 政策 的预 期阶 段， 因 此我 们预 计三 季度 市 场以宽 幅震 荡
为主。 而上 市公 司 2016 年 中报业 绩增 长质 量， 转型 与稳增 长政 策出 台的 速度 ，人民 币汇 率
的走向 ，都 将决 定三 季度 市场震 荡的 高度 和低 度。 金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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在配置上 ，本基金 将继续 以成长股 和新兴产 业的主 题投资为 主，重点 关注方 向为环保 、
大健康 主题 、体 育、 教育 、新能 源汽 车以 及 VR 等 新 技术。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 768,587,193.35 74.98
其中： 股票 768,587,193.35 74.98
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 131,176,646.68 12.80
7 其他各 项资 产 125,321,950.78 12.23
8 合计 1,025,085,790.81 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
454,387,365.09 56.12
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
49,102,459.50 6.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
265,097,368.76 32.74
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
768,587,193.35 94.93
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪港 通投 资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 300160 秀强股 份 6,272,129 80,722,300.23 9.97
2 300467 迅游科 技 1,180,590 73,054,909.20 9.02
3 300503 昊志机 电 734,720 62,245,478.40 7.69
4 300507 苏奥传 感 389,977 61,530,571.06 7.60
5 300508 维宏股 份 214,866 54,683,397.00 6.75
6 300499 高澜股 份 480,545 49,861,349.20 6.16
7 300491 通合科 技 473,865 49,130,323.20 6.07 金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
9
8 002780 三夫户 外 617,641 49,102,459.50 6.06
9 603701 德宏股 份 619,650 49,088,673.00 6.06
10 300359 全通教 育 1,653,631 49,046,695.46 6.06
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无 金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 194,490.06
2 应收证 券清 算款 36,968,321.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,289.66
5 应收申 购款 88,143,850.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 125,321,950.78
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300503 昊志机 电 62,245,478.40 7.69 重大事 项
2 300507 苏奥传 感 61,530,571.06 7.60 重大事 项 金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
11
3 300508 维宏股 份 54,683,397.00 6.75 重大事 项
5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 101,947,907.61
报告期 基金 总申 购份 额 1,334,820,653.26
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 977,951,189.87
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 458,817,371.00
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
无
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 核 心资源 股票 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。
2、 《金 鹰核 心资 源股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3、 《金 鹰核 心资 源股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 。 金鹰核心资源混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、本报告 期内在中 国证监 会指定报 纸上公开 披露的 基金份额 净值、季 度报告 、更新 的
招募说 明书 及其 他临 时公 告。
9.2 存放 地点
广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦30 层
9.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 客户服 务中 心。
客户服 务中 心电 话：4006-135-888 、020-83936180
网址：http://www.gefund.com.cn
金 鹰基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年七 月二 十一日
