金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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金 鹰 元安 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 广发 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月二十 一日金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 金鹰元 安保 本混 合
基金主 代码 000110
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 733,698,799.41 份
投资目 标
本基金 运用 投资 组合 保险 策略， 严格 控制 投资 风险 ， 在为
符合保 本条 件的 投资 金额 提供保 本保 障的 基础 上， 力争在
保本周 期到 期时 实现 基金 资产的 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 在投 资组 合管 理过 程中采 取主 动投 资方 法， 通过数
量化方 法严 格控 制风 险， 并通过 有效 的资 产配 置策 略， 动
态调整 安全 资产 和风 险资 产的投 资比 例， 以确 保保 本周期
到期时 实现 基金 资产 的稳 健增值 。
业绩比 较基 准
2 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）
在 基 金 合 同 生 效 日 ， 业 绩 比 较 基 准 为 中 国 人 民 银 行 公 布金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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的、 该日 适用 的 2 年期 银 行定期 存款 利率 （ 税后 ） ；并 随
着 2 年期 银行 定期 存款 利 率的调 整而 动态 调整 。
风险收 益特 征
本基金 为积 极配 置的 保本 混合型 基金 ， 属 于证 券投 资基金
当中的 低风 险品 种， 其长 期平均 风险 与预 期收 益率 低于股
票型基 金、 非保 本的 混 合 型基金 ，高 于货 币市 场基 金。
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 金鹰元 安保 本混 合 A 金鹰元 安保 本混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 000110 002513
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
133,950,673.97 份 599,748,125.44 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)
金鹰元 安保 本混 合 A 金鹰元 安保 本混 合 C
1. 本期 已实 现收 益 879,976.81 117,149.55
2. 本期 利润 79,535.23 -473,259.09
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0006 -0.0015
4. 期末 基金 资产 净值 139,705,630.07 600,034,740.91
5. 期末 基金 份额 净值 1.0430 1.0005
注： 1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额；
2 、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ；
3 、 期 末可 供分 配利 润， 指 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 金鹰元安保本混 合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.06% 0.05% 0.53% 0.01% -0.47% 0.04%
2、 金鹰元安保本混 合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.05% 0.04% 0.53% 0.01% -0.48% 0.03%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 5 月 20 日至 2016 年 6 月 30 日)
1． 金 鹰元 安保 本混 合 A ：
2． 金 鹰元 安保 本混 合 C ： 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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注： 1 、 本基 金合 同生 效日 期为 2013 年 5 月 20 日,2016 年 3 月 10 日 新增 加元 安保 本 C 份额 ，
原来份 额为 元安 保 本 A 份 额。
2 、 本基 金 A 份额 于 2015 年 5 月 28 日起 转入 第二 个 保本周 期运 作， 各项 资产 配置比 例符 合
本基金 合同 有关 规定 。
3 、本 基金 的业 绩比 较基 准 为：2 年期 银行 定期 存款 利率（ 税后 ） 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李涛
固定收
益部副
总监
2015-01-09 - 11
李涛先 生， 北京 大学 金融 学硕士，
证券从 业经 历 11 年。 历任 光大银
行 总 行 资 金 部 货 币 市 场 自 营 投 资
业务主 管、 中 银国 际证 券研 究部宏
观研究 员、 广 州证 券资 产管 理总部
投研总 监 。 2014 年 11 月加 入金鹰
基金管 理有 限公 司， 现 任固 定收益
部副总 监职 务。 现 任金 鹰保 本混合
型证券 投资 基金、 金鹰 持久 增利债
券型 （LOF ） 证券 投资 基金 、 金 鹰
元安保 本混 合型 证券 投资 基金、 金金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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鹰元丰 保本 混合 型证 券投 资基金、
金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 金鹰 元祺 保本 混合 型证 券投资
基金基 金经 理。
于利强
研究部
总监、
基金经
理
2015-09-07 - 7
于 利 强 先 生 ， 复 旦 大 学 金 融 学 学
士， 证 券从 业经 历 7 年。 历 任安永
华明会 计师 事务 所审 计师， 华禾投
资 管 理 有 限 公 司 风 险 投 资 经 理 ，
2009 年加入银华基金 管理有限 公
司， 历任 旅游、 地产、 中小 盘行业
研 究 员 和 银 华 中 小 盘 基 金 经 理 助
理。2015 年 1 月 加入 金鹰 基金管
理有限 公司 ， 担 任研 究部 总监。 现
任金鹰 中小 盘精 选证 券投 资基金、
金 鹰 元 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 金鹰 元安 保本 混合 型证 券投资
基金、 金 鹰产 业整 合混 合型 证券投
资 基 金 及 金 鹰 改 革 红 利 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关 规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 和其 他有 关法 律法 规及其 各项 实 施
准则 、 本 基金 基金 合同 等法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内， 基金运 作合 法合 规 ，
无出现 重大 违法 违规 或违 反基金 合同 的行 为， 无损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
报告期 内， 公司 严格 执行 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 和公 司 内
部公平 交易 制度 ，各 投资 组合按 投资 管理 制度 和流 程独立 决策 ，并 在获 得投 资信息 、投 资建 议 和
实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会。 公司 通过 完善 交易范 围内 各类 交易 的公 平交易 执行 细则 、 严
格的流 程控 制、 持续 的技 术改进 ，确 保公 平交 易原 则的实 现。 同时 通过 投资 交易系 统中 的公 平 交
易功能 执行 交易 ，以 尽可 能确保 公平 对待 各投 资组 合。
报告期 ， 公司 对连 续四 个 季度期 间内 、 不同 时间 窗 下 （ 日内 、3 日内 、5 日 内 ） 公 司管 理的 不金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反 公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，公 司旗 下所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 ，未 出现 同日反 向交 易 成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2016 年上 半年 债券 市场 走 势分为 三个 阶段 。 在一 季 度： 随着 经济 增长 基本 面 的小幅 改善 ， 大
宗商品 价格 上涨 、 地产 销 售量维 持高 位以 及 CPI 出 现短期 上行 ， 导致 债券 利 率呈现 震 荡 走高 的态
势。10 年 国债 收益 率从 年 初的低 点 2.75% 上升 到 2.9% 附近 ； 进 入 4-5 月份 ， 在 美联储 加息 预期 提
升、人 民币 贬值 等外 部影 响，预 期 MPA 考核 对资 金面冲 击、 营改 增税 务成 本提升 、城 投债 置 换
强制赎 回传 闻， 加之 信用 违约等 系列 风险 事件 的冲 击之下 ，同 时银 行委 外业 务放缓 的预 期， 债 券
利率冲 高，10 年 期国 债接 近 3% ，10 年 期国 开最 高 至 3.48% ；而 进入 6 月份 ，随着 经济 数据 特别
是通胀 数据 的走 弱、 以及 英国退 欧带 来全 球经 济增 速放缓 的预 期之 下， 中国 债券利 率水 平跟 随 全
球债券 市场 收益 率水 平走 出一波 快速 的下 跌。
股票市 场经 过年 初 1 月份 的快速 下跌 之后 ，2-6 月 份基本 呈现 区间 震荡 、小 幅上行 的走 势。
这中间 又分 作两 个阶 段， 4 月中旬 为界 。 4 月 中旬 之前 因为经 济数 据出 现较 好的 回升， 市场 主要 热
点在周 期类 板块 ， 而在 4 月 中旬随 着高 频经 济数 据的 冲高回 落 ， 市 场出 现震 荡下 跌， 直到 5 月 底，
此后随 着资 金面 的宽 松和 宏观经 济数 据的 企稳 以及 美联储 加息 预期 的减 弱， 市场在 中小 板新 兴 产
业板块 的带 动下 ，逐 渐活 跃，指 数缓 慢走 高。
上半年 ，本 基金 在债 券投 资方面 ：贯 彻了 债券 组合 短久期 和低 杠杆 的策 略， 同时积 极提 升 组
合债券 的信 用资 质， 以获 取稳定 的票 息收 益为 主要 投资目 标； 股票 投资 方面 在一 季 度较 为谨 慎 ，
二季度 随着 市场 热点 的扩 散，股 票仓 位小 幅提 升， 对产品 净值 提升 有所 贡献 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 基金 A 类份 额净 值 1.0430 元， 本 报告 期份 额净 值增 长 0.06% ， 同 期
业绩比 较基 准增 长率 为 0.53% ， 基 金业 绩表 现落 后比 较基 准 0.47% ； 基金 C 类份 额净 值 1.0005 元，
本报告 期份 额净 值增长 0.05% ，同 期业 绩比 较基 准增 长率为 0.53% ， 基金 业绩 表现落 后比 较基 准
0.48% 。
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望年 内经 济形 势， 上半 年经济 的亮 点在 地 产 市场 ，但随 着需 求的 快速 释放 ，下半 年地 产 销
售将从 高位 回落 ，地 产投 资也将 随之 下滑 ，虽 然地 方政府 债务 成本 下降 后， 在中央 推动 下有 能 力
继续提 升杠 杆水 平， 从而 通过基 础设 施投 资稳 定全 社会固 定资 产投 资水 平， 但制造 业由 于成 本 的
提升和 全球 经济 的低 位水 平仍难 以出 现新 一轮 投资 回升， 整体 固定 资产 投资 增速将 低位 徘徊 。 去
产能带 来的 失业 压力 将继 续压制 通胀 水平 ，PPI 向 CPI 的传 导空 间有 限，CPI 可能会在 个别 月份
因气候 原因 出现 跳升 ，但 整体水 平在 年内 将处 于低 位。
2008 年美 国金 融危 机之 后 ， 全球 央行 通过 史无 前例 的宽松 货币 政策 来维 持经 济增速 的 刺 激效
果已经 日渐 褪色 。 就中 国 而言 ， 虽 然信 贷、M2 与 社 融增速 在 2011 年之 后重 回 下降轨 道 ， 但 目前
仍然是 全球 主要 经济 体中 增速最 高的 水平 ，同 时随 着经济 增速 的下 滑， 货币 扩张速 度与 实体 经 济
增速之 间的 剪刀 差在 不断 扩大。 中期 内国 内宏 观经 济走势 有三 条路 径： 一是 增速剪 刀差 进一 步 大
幅扩大 ，经 济增 速下 滑而 通胀逐 步提 升， 进入 滞胀 环境； 二是 经济 增速 改善 ，剪刀 差稳 定， 经 济
进入小 周期 的繁 荣， 通胀 与增速 同时 提升 ；三 是剪 刀差小 幅扩 大， 在经 济继 续小步 下滑 的同 时 ，
通胀保 持低 位甚 至通 缩的 环境。
对于债 市而 言， 前两 种路 径都会 带来 利率 的上 行。 由于英 国脱 欧引 发全 球经 济重现 衰退 的 预
期，目 前的 债券 市场 定价 在指向 第三 条路 径， 国内 利率水 平已 经重 回年 初低 位。但 ，英 国脱 欧 本
身或许 并不 会引 发全 球经 济的大 幅下 滑， 美国 经济 的回升 仍然 稳定 ；而 随着 中国地 方政 府融 资 成
本的下 降、 债务 偿还 期限 的拉长 ， 进 一步 加杠 杆的 空间仍 然存 在， 在 2017 年 地方政 府换 届后 ， 或
会启动 新一 轮的 投资 增长 。2008 年 危机 后， 中国 实 际经济 增速 从危 机 前 10% 下跌 到 6.5% 附 近，
下跌 3.5 个 百分 点； 美国 从危机 前 的 5% 下 降到 危机 后的 3% ，下 跌 2 个百 分点 。1-2 年的中 期内 ，
中美经 济增 速差 进一 步压 缩的空 间有 限， 对应 中美 利 差压缩 的空 间有 限， 一旦 欧 洲风险 预期 减弱 ，
全球利 率在 中期 内仍 有回 升的风 险 ， 中 国 10 年期 国 债利率 则有 可能 从目 前 的 2.8% 水 平回 升到 3.5%
附近。
股票市 场在 三季 度预 计相 对活跃 ，由 于经 济目 前仍 处于平 台企 稳的 阶段 ，而 货币环 境整 体 保
持宽松 。但 ，部 分股 票的 高估值 仍然 是潜 在的 风险 ，金融 监管 体系 的进 一步 优化， 也会 打压 市 场
内资金 的风 险偏 好， 股票 市场在 多数 时间 内仍 将呈 现震荡 行情 。
基于以 上判 断： 我们 三季 度的债 市组 合会 采取 中等 久期、 适度 杠杆 、进 一步 提升持 仓债 券 信
用资质 的策 略， 一方 面在 短期内 全球 经济 恶化 预期 发酵的 过程 中， 获取 一定 的价差 和利 差收 益 ，
同时也 不过 度拉 长久 期， 在市场 一旦 反转 的情 况下 ，带来 较大 的净 值损 失。 而在股 票投 资方 面 ，
仍将坚 持绝 对收 益策 略， 加大仓 位调 整力 度， 捕捉 波段性 交易 机会 ，个 股选 择侧重 于业 绩增 速 较金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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为确定 的大 消费 类股 票、 国企改 革带 来基 本面 改善 的传统 行业 股票 ，同 时努 力捕捉 市场 在新 兴 产
业不同 热点 板块 间切 换的 投资机 会。 在把 握股 票二 级市场 投资 机会 的同 时， 本基金 将积 极参 与 新
股申购 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 7,074,513.00 0.83
其中： 股票 7,074,513.00 0.83
2 固定收 益投 资 325,571,118.20 38.37
其中： 债券 325,571,118.20 38.37
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 380,000,680.00 44.79
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 132,450,903.84 15.61
7 其他各 项资 产 3,341,712.11 0.39
8 合计 848,438,927.15 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
2,960,000.00
0.40
C 制造业
- -
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
3,479,313.00 0.47
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
635,200.00 0.09
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
7,074,513.00 0.96
5.2.2 报 告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 内未 通过 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 603883 老百姓 69,950 3,479,313.00 0.47
2 600711 盛屯矿 业 400,000 2,960,000.00 0.40
3 300098 高新兴 40,000 635,200.00 0.09
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 57,965,200.00 7.84
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 66,635,918.20 9.01
5 企业短 期融 资 券 150,165,000.00 20.30
6 中期票 据 50,805,000.00 6.87
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 325,571,118.20 44.01
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 122394 15 中 银债 500,000.00 51,075,000.00 6.90
2 101553018
15 联通
MTN002
500,000.00 50,805,000.00 6.87
3 071630002
16 财 通证 券
CP002
500,000.00 50,065,000.00 6.77
4 011699721
16 广 州地 铁
SCP003
500,000.00 50,055,000.00 6.77
5 071603003 16 中信 CP003 500,000.00 50,045,000.00 6.77
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 内暂 不投 资股指 期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 本报 告期 内暂 不投 资国债 期货 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发行 主体 本期 没 有出现 被监管 部门 立案 调 查，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 报告 期内 基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 92,086.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,219,342.56
5 应收申 购款 30,282.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,341,712.11 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 金鹰元 安保 本混 合A 金鹰元 安保 本混 合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 134,128,969.98 -
报告期 基金 总申 购份 额 2,523,261.39 899,748,125.44
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 2,701,557.40 300,000,000.00
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 133,950,673.97 599,748,125.44
注：本 基金 于2016 年3月8 日发布 《关 于金 鹰元 安保 本混合 型证 券投 资基 金增 加基金 份额 类 别
并修改 基金 合同 及托 管协 议的公 告》 ，2016 年4 月15 日投资 者申 购C 类 份额 。
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
无。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
无 金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 金鹰 元 安保本 混合 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。
2 、 《金 鹰元 安保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3 、 《金 鹰元 安保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
4 、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6 、 本报 告期 内在 中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值、 季度 报告、 更新的 招股 说
明书及 其他 临时 公告 。
9.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅或 按工 本费 购买 复印 件，也 可登 录本 基金 管理 人网站 查阅 ， 本
基金管 理人 网址 ：http://www.gefund.com.cn 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 ， 客 户 服 务 中 心 电 话 ：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一六年七月二十 一日
