金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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金 鹰 元丰 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月二十 一日金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年7 月20 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 金鹰元 丰保 本混 合
基金主 代码 210014
交易代 码 210014 （前 端） -（后 端）
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 979,082,874.64 份
投资目 标
本基金 运用 投资 组合 保险 策略， 在严 格控 制投 资风 险、 保
证本金 安全 的基 础上 ， 力 争在保 本周 期结 束时 ， 实 现基金
资产的 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 在投 资组 合管 理过 程中采 取主 动投 资方 法， 通过数
量化方 法严 格控 制风 险， 以保障 基金 资产 本金 的安 全， 并
通过有 效的 资产 配置 策略 ，获得 基金 资产 的稳 健增 值。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）。 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 低风险
品种, 其 长 期 平 均 风 险 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 、 非 保 本 的
混合型 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年6 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 3,163,509.53
2. 本期 利润 6,726,050.87
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0068
4. 期末 基金 资产 净值 987,775,141.90
5. 期末 基金 份额 净值 1.009
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额；
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ；
3、基 金业 绩指 标不 包括 持 有人认 购或 交易 基金 的各 项费用 ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④ 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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过去三 个月 0.70% 0.06% 0.53% 0.01% 0.17% 0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2013 年1 月 30 日 至 2016 年6 月 30 日)
注：1 、本 基金 合同 生效 日 期为2013 年1月30 日。
2、本 基金 的业 绩比 较基 准 为：2 年期 银行 定期 存款 利 率（税 后） 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
于利强
研究部
总监、
基金经
理
2015-08-13 - 7
于利强 先生， 复旦 大学 金 融
学学士 ， 证 券从 业经 历7 年。
历 任 安 永 华 明 会 计 师 事 务
所审计 师， 华 禾投 资管 理 有
限公司 风险 投资 经理，2009金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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年 加 入 银 华 基 金 管 理 有 限
公司， 历任 旅游 、 地 产、 中
小 盘 行 业 研 究 员 和 银 华 中
小 盘 基 金 经 理 助 理 。2015
年1 月加 入金 鹰基 金管 理 有
限公司 ，担 任研 究部 总监 。
现 任 金 鹰 中 小 盘 精 选 证 券
投资基 金、 金 鹰元 丰保 本 混
合型证 券投 资基 金、 金 鹰 元
安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 金鹰 产业 整合 混合 型 证
券 投 资 基 金 及 金 鹰 改 革 红
利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
李涛
固定收
益部副
总监、
基金经
理
2015-01-09 - 11
李涛先 生， 北 京大 学金 融 学
硕士， 证 券从 业经 历 11 年。
历 任 光 大 银 行 总 行 资 金 部
货 币 市 场 自 营 投 资 业 务 主
管、 中银 国际 证券 研究 部 宏
观研究 员、 广 州证 券资 产 管
理 总 部 投 研 总 监 。2014 年
11 月 加 入 金 鹰 基 金 管 理 有
限公司， 现任 固定 收益 部 副
总监职 务。 现 任金 鹰保 本 混
合型证 券投 资基 金、 金 鹰 持
久 增 利 债 券 型 （LOF ）证券
投资基 金、 金 鹰元 安保 本 混
合型证 券投 资基 金、 金 鹰 元
丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 金鹰 灵活 配置 混合 型 证
券投资 基金、 金鹰 元祺 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 有关 法律 法 规及其 各项
实施准 则 、 本 基金 基金 合 同等法 律文 件的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用
基金资 产 ， 在 严格 控制 风 险的基 础上 ， 为基 金份 额 持有人 谋求 最大 利益 。 本 报告期 内 ， 基 金金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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运作合 法合 规 ， 无 出现 重 大违法 违规 或违 反基 金合 同的行 为 ， 无 损害 基金 份 额持有 人利 益的
行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期 内 ， 公 司严 格执 行 证监会 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 和 公
司内部 公平 交易 制度 ， 各 投资组 合按 投资 管理 制度 和流程 独立 决策 ， 并在 获 得投资 信息 、 投
资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会。 公司 通 过完善 交易 范围 内各 类交 易的公 平交 易
执行细 则 、 严 格的 流程 控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公平 交易 原则 的实 现 。 同时通 过投 资交
易系统 中的 公平 交易 功能 执行交 易， 以尽 可能 确保 公平对 待各 投资 组合 。
报告期 ，公 司对 连续 四个 季度期 间内 、不 同时 间窗 下（日 内、3 日内 、5 日内 ）公司 管
理的不 同投 资组 合同 向交 易的交 易价 差进 行分 析， 未发现 违反 公平 交易 制度 的异常 行为 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 ， 公司 旗下 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 ， 未出 现 同日反 向交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年 上半年债 券市场 走 势分为三个 阶段。 在一季 度：随着经 济增长 基本面 的小幅改
善， 大宗 商品 价格 上涨 、 地产销 售量 维持 高位 以 及CPI 出 现短 期上 行 ， 导 致债 券利率 呈现 震
荡走高 的态 势。10 年国 债 收益率 从年 初的 低 点 2.75% 上升 到 2.9% 附近 ；进 入 4-5 月 份， 在
美联储 加息 预期 提升 、 人 民币贬 值等 外部 影响 ， 预 期 MPA 考核 对资 金面 冲击 、 营 改增 税务 成
本提升 、 城投 债置 换强 制 赎回传 闻 ， 加 之信 用违 约 等系列 风险 事件 的冲 击之 下， 同时 银行 委
外业务 放缓 的预 期， 债券 利率冲 高，10 年期 国债 接 近 3% ，10 年 期国 开最 高 至 3.48% ；而 进
入6 月 份 ， 随 着经 济数 据 特别是 通胀 数据 的走 弱 、 以及英 国退 欧带 来全 球经 济增速 放缓 的预
期之下 ，中 国债 券利 率水 平跟随 全球 债券 市场 收益 率水平 走出 一波 快速 的下 跌。
股票市 场经 过年 初 1 月份 的快速 下跌 之后 ，2-6 月份 基本呈 现区 间震 荡 、 小 幅 上行的 走
势。这 中间 又分 作两 个阶 段，4 月 中旬 为界 。4 月 中 旬之前 因为 经济 数据 出现 较好的 回升 ，
市场主 要热 点在 周期 类板 块， 而在4 月 中旬 随着 高 频经济 数据 的冲 高回 落 ， 市场出 现震 荡下金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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跌， 直到5 月 底， 此后 随着 资金面 的宽 松和 宏观 经济 数据的 企稳 以及 美联 储加 息预期 的减 弱 ，
市场在 中小 板新 兴产 业板 块的带 动下 ，逐 渐活 跃， 指数缓 慢 走 高。
上半年 ， 本基 金在 债券 投 资方面 ： 贯彻 了债 券组 合 短久期 和低 杠杆 的策 略 ， 同时积 极提
升组合 债券 的信 用资 质 ， 以获取 稳定 的票 息收 益为 主要投 资目 标 ； 股 票投 资 方面在 一季 度较
为谨慎 ，二 季度 随着 市场 热点的 扩散 ，股 票仓 位小 幅提升 ，对 产品 净值 提升 有所贡 献。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016 年 6 月 30 日， 基金份 额净 值1.009 元。 本报告 期份 额净 值增 长 0.70% ， 同期
业绩比 较基 准增 长率 为 0.53% ， 基金 业绩 表现 超过 比 较基 准0.17% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望年 内经 济形 势 ， 上 半 年经济 的亮 点在 地产 市场 ， 但 随着 需求 的快 速释 放 ， 下 半年 地
产销售 将从 高位 回落 ， 地 产投资 也将 随之 下滑 ， 虽 然地方 政府 债务 成本 下降 后， 在中 央推 动
下有能 力继 续提 升杠 杆水 平， 从而 通过 基础 设施 投 资稳定 全社 会固 定资 产投 资水平 ， 但制 造
业由于 成本 的提 升和 全球 经济的 低位 水平 仍难 以出 现新一 轮投 资回 升， 整体 固 定资产 投资 增
速将低 位徘 徊。 去产 能带 来的失 业压 力将 继续 压制 通胀水 平，PPI 向 CPI 的 传导空 间有 限 ，
CPI 可 能会 在个 别月 份因 气候原 因出 现跳 升， 但整 体水平 在年 内将 处于 低位 。
2008 年 美国金融 危机之 后 ，全球央行 通过 史 无前例 的宽松货币 政策来 维持经 济增速的
刺激效 果已 经日 渐褪 色。 就中国 而言 ， 虽 然信 贷、M2 与社 融增 速在2011 年 之 后重回 下降 轨
道， 但目 前仍 然是 全球 主 要经济 体中 增速 最高 的水 平， 同时 随着 经济 增速 的 下滑 ， 货 币扩 张
速度与 实体 经济 增速 之间 的剪刀 差在 不断 扩大 。 中 期内国 内宏 观经 济走 势有 三条路 径 ： 一 是
增速剪 刀差 进一 步大 幅扩 大， 经济 增速 下滑 而通 胀 逐步提 升 ， 进 入滞 胀环 境 ； 二 是经 济增 速
改善，剪 刀差稳定 ，经济 进入小周 期的繁荣 ，通胀 与增速同 时提升； 三是剪 刀差小幅 扩大 ，
在经济 继续 小步 下滑 的同 时，通 胀保 持低 位甚 至通 缩的环 境。
对于债 市而 言 ， 前 两种 路 径都会 带来 利率 的上 行 。 由于英 国脱 欧引 发全 球经 济重现 衰退
的预期 ， 目前 的债 券市 场 定价在 指向 第三 条路 径 ， 国内利 率水 平已 经重 回年 初低位 。 但， 英
国脱欧 本身 或许 并不 会引 发全球 经济 的大 幅下 滑 ， 美国经 济的 回升 仍然 稳定 ； 而 随着 中国 地
方政府 融资 成本 的下 降、 债务偿 还期 限的 拉长 ，进 一步加 杠杆 的空 间仍 然存 在，在 2017 年
地方政府 换届后， 或会启 动新一轮 的投资增 长。2008 年危机 后，中国 实际经 济增速从 危机
前 10% 下跌 到 6.5% 附 近， 下跌 3.5 个 百分 点； 美国 从危机 前的 5%下 降到 危机 后的 3% ，下 跌
2 个百分 点。1-2 年 的中 期 内，中 美经 济增 速差 进一 步压缩 的空 间有 限， 对应 中美利 差压 缩金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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的空间 有限 ，一 旦欧 洲风 险预期 减弱 ，全 球利 率在 中期内 仍有 回升 的风 险， 中国 10 年期国
债利率 则有 可能 从目 前 的2.8% 水 平回 升 到3.5%附近。
股票市 场在 三季 度预 计相 对活跃 ， 由于 经济 目前 仍 处于平 台企 稳的 阶段 ， 而 货币环 境整
体保持 宽松 。 但， 部分 股 票的高 估值 仍然 是潜 在的 风险 ， 金 融监 管体 系的 进 一步优 化 ， 也 会
打压市 场内 资金 的风 险偏 好，股 票市 场在 多数 时间 内仍将 呈现 震荡 行情 。
基于以 上判 断 ： 我 们三 季 度的债 市组 合会 采取 中等 久期 、 适 度杠 杆、 进一 步 提升持 仓债
券信用 资质 的策 略 ， 一 方 面在短 期内 全球 经济 恶化 预期发 酵的 过程 中 ， 获 取 一定的 价差 和利
差收益 ， 同时 也不 过度 拉 长久期 ， 在市 场一 旦反 转 的情况 下 ， 带 来较 大的 净 值损失 。 而在 股
票投资 方面 ， 仍将 坚持 绝 对收益 策略 ， 加大 仓位 调 整力度 ， 捕捉 波段 性交 易 机会 ， 个 股选 择
侧重于 业绩 增速 较为 确定 的大消 费类 股票 、 国企 改 革带来 基本 面改 善的 传统 行业股 票 ， 同 时
努力捕 捉市 场在 新兴 产业 不同热 点板 块间 切换 的投 资机会 。 在 把握 股票 二级 市 场投资 机会 的
同时， 本基 金将 积极 参与 新股申 购。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 30,189,788.00 3.05
其中： 股票 30,189,788.00 3.05
2 固定收 益投 资 915,979,194.80 92.51
其中： 债券 915,979,194.80 92.51
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 33,190,249.79 3.35 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,289,260.15 0.13
7 其他各 项资 产 9,523,027.43 0.96
8 合计 990,171,520.17 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
24,433,467.14 2.47
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
584,358.36 0.06
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
70,492.40 0.01
J 金融业
- -
K 房地产 业
5,081,344.00 0.51
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
30,189,788.00 3.06
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002572 索菲亚 165,930 9,295,398.60 0.94
2 600079 人福医 药 340,296 5,706,763.92 0.58
3 600048 保利地 产 588,800 5,081,344.00 0.51
4 000401 冀东水 泥 454,500 4,817,700.00 0.49
5 002367 康力电 梯 260,200 4,007,080.00 0.41
6 601611 中国核 建 27,933 584,358.36 0.06
7 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.02
8 601966 玲珑轮 胎 11,396 147,920.08 0.01
9 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
10 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.01
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 59,964,000.00 6.07
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,966,000.00 2.02
其中： 政策 性金 融债 19,966,000.00 2.02
4 企业债 券 43,765,194.80 4.43
5 企业短 期融 资 券 711,242,000.00 72.00
6 中期票 据 51,495,000.00 5.21
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 29,547,000.00 2.99
9 其他 - -
10 合计 915,979,194.80 92.73
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 011699388 16 赣 高速 800,000.00 80,064,000.00 8.11 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
11
SCP001
2 011699453
16 新 兴际
华 SCP002
800,000.00 79,984,000.00 8.10
3 011526003
15 中 金集
SCP003
700,000.00 70,329,000.00 7.12
4 011699551
16 沪 电力
SCP002
600,000.00 59,988,000.00 6.07
5 160005
165 附 息国
债05
600,000.00 59,964,000.00 6.07
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 报告 期末 未持 有股 指期货 投资 。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金报告期末未持有国债期货。 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基 金报 告期 内基金 投资 的前 十名股 票没有 超出 基金合 同规 定的备 选股
票库。
5.11.3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 58,582.61
2 应收证 券清 算款 415,276.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,960,547.81
5 应收申 购款 88,620.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,523,027.43
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 000401 冀东水 泥 4,817,700.00 0.49 重大事 项停 牌
2 601611 中国核 建 584,358.36 0.06 重大事 项停 牌
3 601966 玲珑轮 胎 147,920.08 0.01 重大事 项停 牌 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 999,747,290.52
报告期 基金 总申 购份 额 5,588,578.72
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 26,252,994.60
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 979,082,874.64
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
无
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 元 丰保本 混合 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。
2、 《金 鹰元 丰保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3、 《金 鹰元 丰保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、本报告 期内在中 国证监 会指定报 纸上公开 披露的 基金份额 净值、季 度报告 、更新 的
招股说 明书 及其 他临 时公 告。
9.2 存放 地点
广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦30 层
9.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅或 按工 本费 购买 复印 件， 也 可登 录本 基金 管理 人 网站查 阅 ，
本基金 管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对 本报告书 如有疑 问，可咨 询本基金 管理人 客户服务 中心，客 户服务 中心电话 ：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金 鹰基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年七 月二 十一日
