金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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金 鹰 保本 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年七 月二十 一日金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 7 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 金鹰保 本混 合
基金主 代码 210006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 58,017,017.11 份
投资目 标
采用改 进的 固定 比例 组合 保险策 略 （CPPI ） ， 引入 收益锁
定机制 ，在 严格 控制 投资 风险、 保证 本金 安全 的基 础上，
力争在 保本 期结 束时 ，实 现基金 资产 的稳 健增 值。
投资策 略
本基金的保本策略为改进的固定比例组合保险策略
（CPPI ） ， 是本 基金 投资 运作过 程中 的核 心策 略； 投资策
略采用“ 自上而下” 的投资 视角，根据宏观经 济与资 本市场
运行状 况、 固定 收益 类与 权益类 资产 风险 收益 特性 、 基金
净资产 、 价 值底 线， 定 性 分析与 定量 分析 并用， 灵 活动态
地选取 适当 的风 险乘 数， 以期对 固定 收益 类与 权益 类资产金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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之间的 配置 额进 行优 化调 节， 力 争在 确保 本金 安全 的前提
下，获 取投 资收 益。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为积 极配 置的 保本 混合型 基金 ， 属 于证 券投 资基金
当中的 低风 险品 种， 其长 期平均 风险 与预 期收 益率 低于股
票型基 金、 非保 本的 混合 型基金 ，但 高于 货币 市场 基金 。
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 金鹰保 本混 合 A 金鹰保 本混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 210006 002425
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
47,010,227.32 份 11,006,789.79 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)
金鹰保 本混 合 A 金鹰保 本混 合 C
1. 本期 已实 现收 益 46,702.78 12,674.02
2. 本期 利润 759,940.38 95,685.06
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0176 0.0087
4. 期末 基金 资产 净值 53,453,726.98 11,102,506.07
5. 期末 基金 份额 净值 1.137 1.009
注： 1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额；
2 、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ；
3 、 基 金业 绩指 标不 包括 持 有人认 购或 交易 基金 的各 项费用 ， 计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 金鹰保本混合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.43% 0.15% 0.70% 0.01% 0.73% 0.14%
2、 金鹰保本混合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.90% 0.14% 0.70% 0.01% 0.20% 0.13%
注： 金鹰保 本基 金于2016 年3月7 日新 增加 金鹰 保本C 份额 ， 原来 金鹰 保本 份额 称为金 鹰保 本A
份额。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 5 月 17 日 至 2016 年 6 月 30 日)
1． 金 鹰保 本混 合 A ： 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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2． 金 鹰保 本混 合 C ：
注：1 、 截 至报 告日 本基 金 各项投 资比 例符 合基 金合 同规定 的各 项比 例， 即股 票、 权 证占 基金
资产净 值的 比例 为 0% ～40% ， 其 中 ， 权 证投 资的 比例 范围占 基金 资产 净值 的 0% ～3% ； 债 券、 资
产支持 证券 、货 币市 场工 具、现 金以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 占 基
金 资产净值的 60% ～100% ，其中 ，现金 或到期日在 一年以内 的政府债 券不低 于基金资 产净值 的
5% ； 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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2 、本 基金 的业 绩比 较基 准 为：3 年期 银行 定期 存款 利率（ 税后 ） 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
倪超
基金经
理
2015-08-13 - 7
倪超先 生， 厦门 大学 硕士 研究生，
证券从 业经 历 7 年。2009 年 6 月
加盟金 鹰基 金管 理有 限公 司， 先后
任行业 研究 员， 消 费品 研究 小组组
长、 基 金经 理助 理。 现 任金 鹰行业
优势混 合型 证券 投资 基金、 金鹰保
本混合 型证 券投 资基 金、 金 鹰元祺
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
李涛
固定收
益部副
总监、
基金经
理
2015-01-09 - 11
李涛先 生， 北京 大学 金融 学硕士，
证券从 业经 历 11 年。 历任 光大银
行 总 行 资 金 部 货 币 市 场 自 营 投 资
业务主 管、 中 银国 际证 券研 究部宏
观研究 员、 广 州证 券资 产管 理总部
投研总 监 。 2014 年 11 月加 入金鹰
基金管 理有 限公 司， 现 任固 定收益
部副总 监职 务。 现 任金 鹰保 本混合
型证券 投资 基金、 金鹰 持久 增利债
券型 （LOF ） 证券 投资 基金 、 金 鹰
元安保 本混 合型 证券 投资 基金、 金
鹰元丰 保本 混合 型证 券投 资基金、
金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 金鹰 元祺 保本 混合 型证 券投资
基金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 和其 他有 关法 律法 规及其 各项 实 施
准则 、 本 基金 基金 合同 等法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内， 基金运 作合 法合 规 ，金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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无出现 重大 违法 违规 或违 反基金 合同 的行 为， 无损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
报告期 内， 公司 严格 执行 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 和公 司 内
部公平 交易 制度 ，各 投资 组合按 投资 管理 制度 和流 程独立 决策 ，并 在获 得投 资信息 、投 资建 议 和
实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会。 公司 通过 完善 交易范 围内 各类 交易 的公 平交易 执行 细则 、 严
格的流 程控 制、 持续 的技 术改进 ，确 保公 平交 易原 则的实 现。 同时 通过 投资 交易系 统中 的公 平 交
易功能 执行 交易 ，以 尽可 能确保 公平 对待 各投 资组 合。
报告期 ， 公司 对连 续四 个 季度期 间内 、 不同 时间 窗 下 （ 日内 、3 日内 、5 日 内 ） 公 司管 理的 不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反 公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，公 司旗 下所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 ，未 出现 同日反 向交 易 成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2016 年上 半年 债券 市场 走 势分为 三个 阶段 。 在一 季 度： 随着 经济 增长 基本 面 的小幅 改善 ， 大
宗商品 价格 上涨 、 地产 销 售量维 持高 位以 及 CPI 出 现短期 上行 ， 导致 债券 利 率呈现 震 荡 走高 的态
势。10 年 国债 收益 率从 年 初的低 点 2.75% 上升 到 2.9% 附近 ； 进 入 4-5 月份 ， 在 美联储 加息 预期 提
升、人 民币 贬值 等外 部影 响，预 期 MPA 考核 对资 金面冲 击、 营改 增税 务成 本提升 、城 投债 置 换
强制赎 回传 闻， 加之 信用 违约等 系列 风险 事件 的冲 击之下 ，同 时银 行委 外业 务放缓 的预 期， 债 券
利率冲 高，10 年 期国 债接 近 3% ，10 年 期国 开最 高 至 3.48% ；而 进入 6 月份 ，随着 经济 数据 特别
是通胀 数据 的走 弱、 以及 英国退 欧带 来全 球经 济增 速放缓 的预 期之 下， 中国 债券利 率水 平跟 随 全
球债券 市场 收益 率水 平走 出一波 快速 的下 跌。
股票市 场经 过年 初 1 月份 的快速 下跌 之后 ，2-6 月 份基本 呈现 区间 震荡 、小 幅上行 的走 势。
这中间 又分 作两 个阶 段， 4 月中旬 为界 。 4 月 中旬 之前 因为经 济数 据出 现较 好的 回升， 市场 主要 热
点在周 期类 板块 ， 而在 4 月 中旬随 着高 频经 济数 据的 冲高回 落 ， 市 场出 现震 荡下 跌， 直到 5 月 底，
此后随 着资 金面 的宽 松和 宏观经 济数 据的 企稳 以及 美联储 加息 预期 的减 弱， 市场在 中小 板新 兴 产金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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业板块 的带 动下 ，逐 渐活 跃，指 数缓 慢走 高。
上半年 ，本 基金 在债 券投 资方面 ：贯 彻了 债券 组合 短久期 和低 杠杆 的策 略， 同时积 极提 升 组
合债券 的信 用资 质， 以获 取稳定 的票 息收 益为 主要 投资目 标； 股票 投资 方面 在一季 度较 为谨 慎 ，
二季度 随着 市场 热点 的扩 散，股 票仓 位小 幅提 升， 对产品 净值 提升 有所 贡献 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日： 基金 A 类 份额 净值 1.137 元，本 报告 期份 额净 值增 长 1.43% ，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为 0.70% ， 基 金业 绩表 现超 过基 准 0.73% ； 基 金 C 类 份额 净值 1.009 ， 本报 告
期份额 净值 增 长 0.90% ， 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0.70% ， 基金 业绩 表现 超过基 准 0.20% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望年 内经 济形 势， 上半 年经济 的亮 点在 地产 市场 ，但随 着需 求的 快速 释放 ，下半 年地 产 销
售将从 高位 回落 ，地 产投 资也将 随之 下滑 ，虽 然地 方政府 债务 成本 下降 后， 在中央 推动 下有 能 力
继续提 升杠 杆水 平， 从而 通过基 础设 施投 资稳 定全 社会固 定资 产投 资水 平， 但制造 业由 于成 本 的
提升和 全球 经济 的低 位水 平仍难 以出 现新 一轮 投资 回升， 整体 固定 资产 投资 增速将 低位 徘徊 。 去
产能带 来的 失业 压力 将继 续压制 通胀 水平 ，PPI 向 CPI 的传 导空 间有 限，CPI 可能会在 个别 月份
因气候 原因 出现 跳升 ，但 整体水 平在 年内 将处 于低 位。
2008 年美 国金 融危 机之 后 ， 全球 央行 通过 史无 前例 的宽松 货币 政策 来维 持经 济增速 的刺 激效
果已经 日渐 褪色 。 就中 国 而言 ， 虽 然信 贷、M2 与 社 融增速 在 2011 年之 后重 回 下降轨 道 ， 但 目前
仍然是 全球 主要 经济 体中 增速最 高的 水平 ，同 时随 着经济 增速 的下 滑， 货币 扩张速 度与 实体 经 济
增速之 间的 剪刀 差在 不断 扩大。 中期 内国 内宏 观经 济走势 有三 条路 径： 一是 增速剪 刀差 进一 步 大
幅扩大 ，经 济增 速下 滑而 通胀逐 步提 升， 进入 滞胀 环境； 二是 经济 增速 改善 ，剪刀 差稳 定， 经 济
进入小 周期 的繁 荣， 通胀 与增速 同时 提升 ；三 是剪 刀差小 幅扩 大， 在经 济继 续小步 下滑 的同 时 ，
通胀保 持低 位甚 至通 缩的 环境。
对于债 市而 言， 前两 种路 径都会 带来 利率 的上 行。 由于英 国脱 欧引 发全 球经 济重现 衰退 的 预
期，目 前的 债券 市场 定价 在指向 第三 条路 径， 国内 利率水 平已 经重 回年 初低 位。但 ，英 国脱 欧 本
身或许 并不 会引 发全 球经 济的大 幅下 滑， 美国 经济 的回升 仍然 稳定 ；而 随着 中国地 方政 府融 资 成
本的下 降、 债务 偿还 期限 的拉长 ， 进 一步 加杠 杆的 空间仍 然存 在， 在 2017 年 地方政 府换 届后 ， 或
会启动 新一 轮的 投资 增长 。2008 年 危机 后， 中国 实 际经济 增速 从危 机 前 10% 下跌 到 6.5% 附 近，
下跌 3.5 个 百分 点； 美国 从危机 前 的 5% 下 降到 危机 后的 3% ，下 跌 2 个百 分点 。1-2 年的中 期内 ，
中美经 济增 速差 进一 步压 缩的空 间有 限， 对应 中美 利 差压缩 的空 间有 限， 一旦 欧 洲风险 预期 减弱 ，金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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全球利 率在 中期 内仍 有回 升的风 险 ， 中 国 10 年期 国 债利率 则有 可能 从目 前 的 2.8% 水 平回 升到 3.5%
附近。
股票市 场在 三季 度预 计相 对活跃 ，由 于经 济目 前仍 处于平 台企 稳的 阶段 ，而 货币环 境整 体 保
持宽松 。但 ，部 分股 票的 高估值 仍然 是潜 在的 风险 ，金融 监管 体系 的进 一步 优化， 也会 打压 市 场
内资金 的风 险偏 好， 股票 市场在 多数 时间 内仍 将呈 现震荡 行情 。
基于以 上判 断： 我们 三季 度的债 市组 合会 采取 中等 久期、 适度 杠杆 、进 一步 提升持 仓债 券 信
用资质 的策 略， 一方 面在 短期内 全球 经济 恶化 预期 发酵的 过程 中， 获取 一定 的价差 和利 差收 益 ，
同时也 不过 度拉 长久 期， 在市场 一旦 反转 的情 况下 ，带来 较大 的净 值损 失。 而在股 票投 资方 面 ，
仍将坚 持绝 对收 益策 略， 加大仓 位调 整力 度， 捕捉 波段性 交易 机会 ，个 股选 择侧重 于业 绩增 速 较
为确定 的大 消费 类股 票、 国企改 革带 来基 本面 改善 的传统 行业 股票 ，同 时努 力捕捉 市场 在新 兴 产
业不同 热点 板块 间切 换的 投资机 会。 在把 握股 票二 级市场 投资 机会 的同 时， 本基金 将积 极参 与 新
股申购 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 4,233,300.00 6.41
其中： 股票 4,233,300.00 6.41
2 固定收 益投 资 60,032,011.50 90.87
其中： 债券 60,032,011.50 90.87
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 340,269.83 0.52
7 其他各 项资 产 1,460,612.02 2.21
8 合计 66,066,193.35 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,233,300.00 6.56
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
4,233,300.00 6.56 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600667 太极实 业 300,000 2,997,000.00 4.64
2 600517 置信电 气 130,000 1,236,300.00 1.92
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有两 只股 票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 42,982,200.00 66.58
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 17,049,811.50 26.41
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 60,032,011.50 92.99
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 019533 16 国债 05 230,000.00 22,986,200.00 35.61
2 124588 14 济 宁债 101,000.00 10,772,660.00 16.69
3 150020
15 附 息国 债
20
100,000.00 10,002,000.00 15.49
4 019520 15 国债 20 100,000.00 9,994,000.00 15.48
5 124251 13 鲁 信投 50,000.00 5,063,500.00 7.84 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
12
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本 基金 报告 期末 未持 有贵金 属投 资。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本 基金 报告 期末 未持 有股指 期货 投资 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期末 未持 有国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发行 主体 本期 没 有出现 被监管 部门 立案 调 查，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 报告 期内 基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 28,198.75
2 应收证 券清 算款 552,897.40 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 772,806.11
5 应收申 购款 106,709.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,460,612.02
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 金鹰保 本混 合A 金鹰保 本混 合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 49,128,991.13 0.00
报告期 基金 总申 购份 额 1,225,368.02 11,006,789.79
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 3,344,131.83 -
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 47,010,227.32 11,006,789.79
注：本 基金 于2016 年3月2 日发布 《关 于金 鹰保 本混 合型证 券投 资基 金增 加基 金份额 类别 并 修
改基金 合同 及托 管协 议的 公告》 ，2016 年4 月14 日投 资者申 购C 类 份额 。 金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
无。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
无
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 金鹰 保 本混合 型证 券投 资基 金发 行及募 集的 文件 。
2 、 《金 鹰保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 。
3 、 《金 鹰保 本混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》 。
4 、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6 、 本报 告期 内在 中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值、 季度 报告、 更新的 招股 说
明书及 其他 临时 公告 。
9.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅或 按工 本费 购买 复印 件，也 可登 录本 基金 管理 人网站 查阅 ， 本
基金管 理人 网址 ：http://www.gefund.com.cn 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 ， 客 户 服 务 中 心 电 话 ：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金鹰保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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金鹰基金管理有限公 司
二〇一六年七月二十 一日
