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金鹰主题优势混合(210005)

金鹰主题优势混合:2016年第二季度报告查看PDF公告

金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
 1 
 
 
 
 
 
金 鹰 主题 优 势混 合 型证 券 投资 基 金 
2016 年第 2 季度 报 告 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年七 月二十 一日金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年7 月20 日复核 了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容, 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 金鹰主 题优 势混 合 基金主 代码 210005 交易代 码 210005 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 12 月 20 日 报告期 末基 金份 额总 额 387,143,486.67 份 投资目 标 以追求 资本 可持 续增 值为 目的, 以深 入的 基本 面分 析为基 础, 把 握主 题投 资的脉 络 , 在充 分控 制风 险的前 提 下, 分 享 中 国 经 济 快 速 发 展 的 成 果 以 及 企 业 经 营 绩 效 提 升 所 带 来 的 股 权 溢 价 , 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 可 持 续 稳 健 增 值。 投资策 略 本基金 坚持 “自 上而 下 ” 为主、 “自 下而 上 ” 为辅 的投资 视角, 在实 际投 资过 程中 充分体 现 “ 主题 优势 ”这 个核心金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 3 理念, 以主 题情 景分 析法 把握经 济发 展不 同阶 段的 主题投 资节奏 , 优 选并 深挖 不同 阶段热 点主 题投 资机 会, 优化资 产配置 ,降 低市 场波 动的 冲击, 扩大 投资 收益 。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×75 % +中证 全债 指数 收益 率 × 2 5% 风险收 益特 征 本基金 为主 动操 作的 混合 型证券 投资 基金 , 属 于证 券投资 基金中 的较 高收 益、 较高 风险品 种。 基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2016 年 4 月 1 日-2016 年6 月30 日) 1. 本期 已实 现收 益 4,437,947.55 2. 本期 利润 -339,751.22 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0009 4. 期末 基金 资产 净值 457,417,707.48 5. 期末 基金 份额 净值 1.182 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额; 2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ; 3、基 金业 绩指 标不 包括 持 有人认 购或 交易 基金 的各 项费用 ,计 入费 用后 实际 收益水 平要 低 于所列 数字 。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长 净值增 长 业绩比 较 业绩比 较 ①-③ ②-④ 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 4 率① 率标准 差 ② 基准收 益 率③ 基准收 益 率标准 差 ④ 过去三 个月 -0.25% 1.79% -1.35% 0.76% 1.10% 1.03% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图 (2010 年 12 月 20 日 至 2016 年 6 月 30 日) 注:1 、截 至报 告日 本基 金 各项投 资比 例基 本符 合基 金合同 规定 的各 项比 例; 2、本 基金 的业 绩比 较基 准 为:沪 深300 指 数收 益率 × 75% + 中证 全债 指数 收益 率 ×25% §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 陈立 基金经 2013-08-15 - 9 陈立先 生, 复 旦大 学经 济 学金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 5 理 硕士, 证券 从业 经 历 9 年。 曾 任 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 医 药 行 业 研 究 员 ,2009 年6 月加 盟金 鹰基 金管 理 有 限 公 司 , 先 后 任 行 业 研 究 员, 非 周期 组组 长、 基 金 经 理助理 、 投 资经 理。 现 任 金 鹰 主 题 优 势 混 合 型 证 券 投 资基金、 金鹰 智慧 生活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 注:1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定; 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 有关 法律 法 规及其 各项 实施准 则 、 本 基金 基金 合 同等法 律文 件的 规定 , 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金资 产 , 在 严格 控制 风 险的基 础上 , 为基 金份 额 持有人 谋求 最大 利益 。 本 报告期 内 , 基 金 运作合 法合 规 , 无 出现 重 大违法 违规 或违 反基 金合 同的行 为 , 无 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期 内 , 公 司严 格执 行 证监会 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 和 公 司内部 公平 交易 制度 , 各 投资组 合按 投资 管理 制度 和流 程 独立 决策 , 并在 获 得投资 信息 、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会。 公司 通 过完善 交易 范围 内各 类交 易的公 平交 易 执行细 则 、 严 格的 流程 控 制、 持续 的技 术改 进, 确 保公平 交易 原则 的实 现 。 同时通 过投 资交 易系统 中的 公平 交易 功能 执行交 易, 以尽 可能 确保 公平对 待各 投资 组合 。 报告期 ,公 司对 连续 四个 季度期 间内 、不 同时 间窗 下(日 内、3 日内 、5 日 内 )公司 管 理的不 同投 资组 合同 向交 易的交 易价 差进 行分 析, 未发现 违反 公平 交易 制度 的异常 行为 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告 期内 , 公司 旗下 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 , 未 出 现 同日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的情 况。 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 6 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 经历一 季度 的快 速下 跌后 , 二 季度 市场 整体 呈现 弱 势修整 格局 , 但其 中也 开 始有结 构性 行情。 二季 度上 证综 指下 跌 2.5% , 深 成指 微涨0.3% , 中小 板指 数微 涨0.4% , 创业板 指数 小 幅下跌 0.3% 。 行业方面 有 涨有跌, 食品饮料 、电子 、家电、 有色、通 讯涨幅 居前,而 餐饮 旅游、 传媒 、交 通运 输、 商贸零 售、 建筑 板块 跌幅 居后。 本基金 在二 季度 维持 中等 仓位 。 期 间传 媒板 块由 于 受到政 策影 响进 行了 减持 , 发 掘了 部 分细分 子板 块的 结构 性机 会, 如三 元电 池、 物联 网 等, 但配 置的 力度 不够 , 影响了 基金 净值 的回升 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015 年6 月 30 日, 基金份 额净 值 为 1.182 元 ,本报 告期 份额 净值 增长 率-0.25% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为-1.35% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 国内方 面 , 由 于猪 肉价 格 环比下 降 , 油 价进 一步 反 弹需要 全球 经济 增长 等更 多因素 的支 撑,因此下 半年通 胀下行 概率较大。 而按照 年内经 济增长目 标 6.5-7%测 算, 货币政策仍 有 进一步 宽松 的需 要。 海外方 面 , 英 国脱 欧公 投 结果给 欧元 区经 济进 一步 蒙上阴 影 , 美 元加 息步 伐 受到内 外因 素的影 响进 一步 放缓 , 全 球步入 宽松 格局 使得 大宗 商品呈 恢复 性反 弹 。 国 内 经济和 金融 稳定 性进一 步加 强, 加 之G20 峰会将 于三 季度 召开 ,为 人民币 汇率 稳定 提供 了基 础。 展望三 季度 , 市场 风险 偏 好难有 大起 大落 , 预计 结 构性机 会仍 将是 市场 的特 征。 本基 金 将继续 着眼 于中 长期 , 重 点投 资 于产 业发 展空 间巨 大的行 业 , 重 点看 好教 育 、 体 育、 智能 驾 驶等方 向。 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 7 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 391,453,868.44 81.08 其中: 股票 391,453,868.44 81.08 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 81,874,061.15 16.96 7 其他各 项资 产 9,487,269.70 1.96 8 合计 482,815,199.29 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 279,321,030.76 61.06 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 21,869,373.50 4.78 E 建筑业 253,152.92 0.06 F 批发和 零售 业 - - 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 8 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 31,110,638.36 6.80 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 70,492.40 0.02 J 金融业 - - K 房地产 业 32,998,795.30 7.21 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 25,810,259.10 5.64 S 综合 - - 合计 391,453,868.44 85.58 5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的沪港 通投 资股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 601799 星宇股 份 700,830 32,112,030.60 7.02 2 600029 南方航 空 4,406,606 31,110,638.36 6.80 3 600006 东风汽 车 3,327,683 29,516,548.21 6.45 4 300282 汇冠股 份 655,459 26,015,167.71 5.69 5 600136 当代明 诚 1,114,914 25,810,259.10 5.64 6 002454 松芝股 份 1,027,600 18,681,768.00 4.08 7 600730 中国高 科 1,175,990 16,616,738.70 3.63 8 300160 秀强股 份 1,285,355 16,542,518.85 3.62 9 600198 大唐电 信 830,100 16,502,388.00 3.61 10 000002 万


科A 900,113 16,382,056.60 3.58 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 9 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 报告 期末 未持 有股 指期货 投资 。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 无 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策 无 5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 本基金报告期末未持有国债期货投资。 5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价 无 5.11 投 资组合 报告 附注 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 10 5.11.12015 年7 月 25 日, 本基金投资的前十名证券之一松芝股份发布收到中国 证券监督管理委员会调查通知书的公告;2015 年7 月24 日, 本基金投资的前十 名证券之一中国高科由于涉嫌未披露关联方交易等信息收到中国证监会调查通 知。基金管理人在进行上述股票投资时已履行了投资决策程序。 5.11.2 本基 金报 告期 内基金 投资 的前 十名股 票没有 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库。 5.11.3 其他 各项 资产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 706,635.70 2 应收证 券清 算款 8,572,861.65 3 应收股 利 - 4 应收利 息 17,788.91 5 应收申 购款 189,983.44 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,487,269.70 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 b本基 金本 报告 期未 持有 可 转换债 券。 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 300282 汇冠股 份 26,015,167.71 5.69 重大事 项


2 000002 万


科A 16,382,056.60 3.58 重大事 项 5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 11 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 404,159,892.15 报告期 基金 总申 购份 额 64,274,618.19 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 81,291,023.67 报告期 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 387,143,486.67 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 无 §8


影响投 资者 决策的 其他 重要信 息 无 §9


备查文 件目 录 9.1 备查 文件目 录 1、中 国证 监会 批准 金鹰 主 题优势 股票 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。 2、 《金 鹰主 题优 势股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 。 3、 《金 鹰主 题优 势股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 。 4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。 5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 6、本报告 期内在中 国证监 会指定报 纸上公开 披露的 基金份额 净值、季 度报告 、更新 的 招股说 明书 及其 他临 时公 告。 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 12 9.2 存放 地点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦30 层 9.3 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅或 按工 本费 购买 复印 件, 也 可登 录本 基金 管理 人 网站查 阅 , 本基金 管理 人网 址:http://www.gefund.com.cn 。 投资者对 本报告书 如有疑 问,可咨 询本基金 管理人 客户服务 中心,客 户服务 中心电话 : 4006-135-888 或 020-83936180 。 金 鹰基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年七 月二 十一日