诺安精选回报灵活配置混合型证券投资
基金2016 年第 2 季 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
诺安精选回报混合 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安精 选回 报混 合
交易代 码 002067
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,000,478,742.38 份
投资目 标
本基金 通过 积极 的大 类资 产配置 和个 股精 选， 在有 效 控制风 险的
前提下 ， 谋 求基 金资 产的 长期增 值， 力争 实现 超越 业绩比 较基 准
的投资 回报 。
投资策 略
本基金 通过 积极 配置 大类 资产， 动态 控制 组合 风险 ， 并在各 大类
资产中 进行 个股 、 个 券精 选。 以 获取 超越 业绩 比较 基准的 投资 回
报。
1、大 类资 产配 置
本基金 采用 “自 上而下 ” 的分析 视角 ， 综 合考量 中 国宏观 经济 发
展前景 、 国 内股 票市 场的 估 值、 国 内债 券市 场收 益率 的 期限结 构、
CPI 与PPI 变 动趋 势、 外 围主要 经济 体宏 观经 济与 资本市 场的
运行状 况等 因素 ， 分 析研 判货币 市场 、 债 券市 场与 股票市 场的 预
期收益 与风 险， 并据 此进 行大类 资产 的配 置与 组合 构建， 合理 确
定本基 金在 股票 、 债券 、 现金等 金融 工具 上的 投资 比例， 并随 着
各类金 融工 具风 险收 益特 征的相 对 变 化， 适时 动态 地 调整各 金融
工具的 投资 比例 。
2、股 票投 资策 略
本基金 将结 合定 性与 定量 分析， 充分 发挥 基金 管理 人 研究团 队和
投资团 队 “ 自下 而上” 的 主动选 股能 力， 选择具 有 长期持 续增 长
能力的 公司 。具 体从 公司 基本状 况和 股票 估值 两个 方面进 行筛诺安精选回报混合 2016 年第 2 季度报告
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选。
3、固 定收 益资 产投 资策 略
本基金 在债 券资 产的 投资 过程中 ，将 采用 积极 主动 的投资 策略 ，
结合宏 观经 济政 策分 析、 经济周 期分 析、 市场 短期 和中长 期利 率
分析、 供求 变化 等多 种因 素分析 来配 置债 券品 种， 在兼顾 收益 的
同时， 有效 控制 基金资 产 的整体 风险 。 在 个券的 选 择上， 本基 金
将综合 运用 估值 策略 、 久 期 管理策 略、 利率 预期 策略 等 多种方 法，
结合债 券的 流动 性、 信用 风险分 析 等 多种 因素 ， 对 个券进 行积 极
的管理 。
4、可 转换 债券 投资 策略
本基金 着重 对可 转债 的发 行条款 、对 应基 础股 票进 行分析 与研
究， 重 点关 注那 些有 着较 好 盈利能 力或 成长 前景 的上 市公司 的可
转债， 并选 择具 有较 高投 资价值 的个 券进 行投 资。
5、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 其投 资原 则为 有利 于 基金资 产增
值， 有 利于 加强 基金 风险 控制。 本基 金在 权证 投资 中将对 权证 标
的证券 的基 本面 进行 研究 ， 同时 综合 考虑 权证 定价 模型、 市场 供
求关系 、交 易制 度设 计等 多种因 素对 权证 进行 定价 。
6、股 指期 货投 资策 略
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则， 以 套期 保
值为主 要目 的， 采用流 动 性好、 交易 活跃 的期货 合 约， 通 过对 证
券市场 和期 货市 场运 行趋 势的研 究， 结合 股指 期货 的 定价模 型寻
求其合 理的 估值 水平 ， 与 现货资 产进 行匹 配， 通过 多头或 空头 套
期保值 等策 略进 行套 期保 值操作 。 基 金管 理人 将充 分 考虑股 指期
货的收 益性 、 流 动性 及风 险性特 征， 运用 股指 期货 对冲系 统性 风
险、 对 冲特 殊情 况下的 流 动性风 险， 如大 额申购 赎 回等； 利用 金
融衍生 品的 杠杆 作用 ，以 达到降 低投 资组 合的 整体 风险的 目 的 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数与 中证 全债 指数的 混合 指数 ，即 ：沪 深 300 指数
×60%+ 中证 全债 指数 ×40 %
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 预期风 险与 收益 低于 股票 型基金 ， 高 于
债券型 基金 与货 币市 场基 金， 属 于中 高风 险、 中高 收 益的基 金品
种。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,713,566.66
2.本期 利润
893,429.94
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0009 诺安精选回报混合 2016 年第 2 季度报告
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4.期末 基金 资产 净值 1,001,314,363.42
5.期末 基金 份额 净值 1.001
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.10% 0.05% -0.98% 0.61% 1.08% -0.56%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 ×60 % + 中证 全债 指数 ×40% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：① 本基 金的 基金 合同 于 2016 年3 月28 日 生效 ，截 至 2016 年6 月30 日 止，本 基金 成立 未满诺安精选回报混合 2016 年第 2 季度报告
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1 年。
②本基 金的 建仓 期 为6 个 月，截 至 2016 年6 月30 日止， 本基 金的 建仓 期未 满 1 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李玉良
诺 安 中 证 创 业
成 长 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金
基金经 理 、 诺 安
多 策 略 混 合 型
证 券 投 资 基 金
基金经 理 、 诺 安
精 选 回 报 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金经理
2016 年3 月
28 日
- 12
博士， 曾 任职 于中 国工 商 银
行股份 有限 公司， 从事 内 部
风险管 理及 稽核 工作。2010
年6 月加 入诺 安基 金管 理 有
限公司 ， 历 任产 品经 理、 基
金经理 助理 。 2015 年 3 月起
任 诺 安 中 证 创 业 成 长 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2015 年 7 月起 任诺 安 多
策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 ， 2016 年 3 月起任
诺 安 精 选 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 精选 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规, 遵守 了 《 诺 安精选 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金
合同》 的规 定, 遵守 了本 公 司管理 制度 。本 基金 投资 管理未 发生 违法 违规 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本 公司 更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对诺安精选回报混合 2016 年第 2 季度报告
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手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委 员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
经济增 速小 幅回 落， 仍需 货币和 财政 护航 ：2016 年6 月份 中采PMI 为 50.0% ， 前值 为 50.1% ，
回落0.1 个 百分 点。 分项 指标具 体如 下：1） 供给 回 升， 需 求回 落。 生产 指数 为52.5% ， 比上 个月
回升0.2 个 百分 点 ； 新 订 单指数 为 50.5% ， 回落0.2 个百 分点 。2 ） 就业 形势 有所恶 化 。 从 业人 员
指数 为47.9% ， 比上 月回 落 0.3 个百 分点 。3 ） 原 材 料和产 成品 库存 双双 下降 。 原材 料库 存指 数为
47.0% ，比 上月 回落0.6 个 百分点 ；产 成品 库存 为 46.5% ， 回落0.3 个百 分点 。4）对 外贸 易有 所
恶化 ， 出 口和 进口 指数 双双 回落 。 新 出口 订单 指数 为49.6% ， 回 落0.4 个 百分 点； 进口指 数 为 49.1% ，
回落0.5 个 百分 点。5） 原 材料价 格有 所回 落。 主要 原材料 购进 价格 指数 为 51.3% ， 回落4.0 个百
分点。
经济展 望： 维持 下半 年经 济 “L” 型走 势。 目 前经 济 自身动 力仍 然比 较弱 ， 但 是财政 政策 和货诺安精选回报混合 2016 年第 2 季度报告
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币政策 仍然 有较 大的 政策 空间， 基建 仍然 会维 持 20% 左右 的增 速， 有望 将 GDP 增速维 持 在 6.6% 左
右。 在 后半 年经 济下 行压 力仍大 的背 景下 ， 进 一步 降准的 概率 仍然 存在 ， 也 有可能 通 过 MLF 、SLF
等手段 释放 流动 性， 整体 流动性 状态 仍然 会比 较平 稳，货 币政 策有 可能 因为 汇率问 题掣 肘， 降息
空间不 大， 但短 期经 济增 长问题 仍然 是货 币政 策第 一调控 目标 ；
展望2016 年 ， 稳 增长 、 调 结构的 方向 应该 延续 ， 经 济增长 仍在 中枢 下移 之中 。 人 民币 是否 会
进一步 贬值 、十 三五 规划 以及新 股注 册制 等多 重因 素都会 是对 宏观 以及 股市 影响的 重要 变量 ，因
此在现 阶段 大类 资产 类别 的配置 上， 我们 继续 维持 稳健+ 成长 的组 合。
资本市 场展 望： 对于 债市 来讲，3 季 度经 济弱 企稳 ，物价 回落 ，债 市的 波段 行情有 望延 续，
10 年 期国 债收 益率 有望 回 落到 2.8% 左右； 在震 动市 中我们 会加 大债 券的 配置 比例。 但部 分信 用等
级低的 企业 债存 在违 约风 险，继 续高 等级 、短 期限 的债券 作为 本产 品投 资部 分。
对于股 市来 讲， 经济 弱企 稳，货 币宽 松的 预期 仍然 存在， 优质 蓝筹 股以 及低 估值业 绩增 长的
小市值 成长 股都 会是 我们 投资的 方向 ，如 国企 改革 、十三 五规 划等 政策 相关 的主题 投资 也会 不断
挖掘。 但在 震荡 市场 中， 我 们会 更注 重个 股的 业绩 增长以 及转 型的 实际 落地 效果选 股。 同时 ，静
待注册 制推 出的 契机 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.001 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.10% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为-0.98% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 43,813,603.06 4.37
其中： 股票
43,813,603.06 4.37
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
490,586,179.35 48.93
其中： 债券
490,586,179.35 48.93
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - - 诺安精选回报混合 2016 年第 2 季度报告
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6 买入返 售金 融资 产
300,000,470.00 29.92
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
111,552,193.34 11.13
8 其他资 产
56,750,550.88 5.66
9 合计
1,002,702,996.63
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 983,176.00 0.10
C 制造业 34,233,927.66 3.42
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
1,010,441.00 0.10
E 建筑业 1,685,072.00 0.17
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 2,852,106.30 0.28
J 金融业 1,037,040.00 0.10
K
房地产 业
1,991,714.00 0.20
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 43,813,603.06 4.38
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300219 鸿利光 电 244,300 3,806,194.00 0.38
2 300109 新开源 49,900 3,168,650.00 0.32
3 603008 喜临门 178,300 3,064,977.00 0.31
4 002563 森马服 饰 198,300 2,147,589.00 0.21
5 601965 中国汽 研 222,600 2,139,186.00 0.21 诺安精选回报混合 2016 年第 2 季度报告
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6 600225 天津松 江 331,400 1,991,714.00 0.20
7 002474 榕基软 件 100,000 1,890,000.00 0.19
8 002663 普邦园 林 228,950 1,685,072.00 0.17
9 002156 通富微 电 100,000 1,410,000.00 0.14
10 300128 锦富新 材 70,000 1,264,900.00 0.13
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 49,993,249.31 4.99
5 企业短 期融 资券 439,795,000.00 43.92
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 797,930.04 0.08
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 490,586,179.35 48.99
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 011699881 16 苏 国信 SCP001 500,000 50,030,000.00 5.00
1 011699956 16 鲁 高速 SCP004 500,000 50,030,000.00 5.00
2 011699873 16 深 圳能 源SCP001 500,000 50,025,000.00 5.00
3 011698018 16 云 南白 药SCP001 500,000 49,995,000.00 4.99
4 136459 16 上港 02 500,000 49,993,249.31 4.99
5 011699844 16 龙 源电 力SCP007 500,000 49,965,000.00 4.99
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 诺安精选回报混合 2016 年第 2 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体。 本 报告 期没有 出现 被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
5.11.2 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 股票中 没有 超出基 金合 同规定 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 45,423.59
2 应收证 券清 算款 55,935,501.01
3 应收股 利 -
4 应收利 息 769,626.28
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 56,750,550.88
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
诺安精选回报混合 2016 年第 2 季度报告
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002663 普邦园 林 1,685,072.00 0.17 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,000,502,457.74
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 23,715.36
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,000,478,742.38
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 精选 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 文件 。
②《诺 安精 选回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》。
③《诺 安精 选回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 精选 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金2016 年第二 季度 报告 正文 。
⑥报告 期内 诺安 精选 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 诺安精选回报混合 2016 年第 2 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
