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添富货币C(000642)

添富货币:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
汇 添 富 货 币市 场 基 金 2016 年第 2 季 度 报告 
 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
报告送 出日期:2016 年 7 月 21 日 
 
 
 汇添富货币 2016 年第 2 季度报 告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2016 年 7 月 19 日复 核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2016 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 货币 交易代 码 519518 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 3 月 23 日 报告期 末基 金份 额总 额 7,535,076,100.43 份 投资目 标 力求在 本金 稳妥 和基 金资 产高流 动性 的前 提下 ,追 求超过 业绩 比较 基准 的投资 收益 。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略, 力求在 满足 安全 性、 流动性 需要 的基 础上 实现 更高的 收益 率。 业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率( 即 活期 存款利 率× (1 - 利息 税率)) 。 风险收 益特 征 本货币 市场 基金 是具 有较 低风险 、中 低收 益、 流动 性强的 证券 投资 基金 品种。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属分 级基 金的 基金 简 称 下属分 级基 金的 交易 代码 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 汇添富 货 币 A 519518 216,504,183.36 份 汇添富 货 币 B 519517 2,803,696,306.74 份 汇添富 货 币 C 000642 4,083,891,167.48 份 汇添富 货 币 D 000650 430,984,442.85 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标


1. 本期 已实 现收 益 2.本 期利 润 3. 期 末基 金资 产 净值 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 汇添富 货 币 A 1,316,381.92 1,316,381.92 216,504,183.36 汇添富 货 币 B 25,829,354.26 25,829,354.26 2,803,696,306.74 汇添富 货 币 C 30,811,616.37 30,811,616.37 4,083,891,167.48 汇添富 货 币 D 2,362,924.30 2,362,924.30 430,984,442.85 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益,由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 自 2014 年 6 月 6 日起 增加 C 类和 D 类分级 基金 ,该 类分 级基 金只收 取销 售服 务费 , 不收取 申购 费和 赎回 费。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②- ④ 过去三 个 月 0.5872% 0.0014% 0.0870% 0.0000% 0.5002% 0.0014%


汇添富货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②- ④ 过去三 个 月 0.6474% 0.0014% 0.0870% 0.0000% 0.5604% 0.0014%


汇添富货币 C 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②- ④ 过去三 个 月 0.5872% 0.0014% 0.0870% 0.0000% 0.5002% 0.0014%


汇添富货币 D 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②- ④ 汇添富货币 2016 年第 2 季度报 告 第 4 页 共 14 页


过去三 个 月 0.5872% 0.0014% 0.0870% 0.0000% 0.5002% 0.0014% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富货币 2016 年第 2 季度报 告 第 5 页 共 14 页


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注:1 、 本 基金 建仓 期为 本 《基金 合同》 生效 之日 (2006 年 3 月 23 日) 起 6 个月, 建仓 期结 束 时各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定。 2、 本 基金 从本 《 基金 合同 》 生效 之日 起至 2009 年 2 月 15 日 采用 的业 绩比 较 基准为 同期 税后 一 年定期 存款 利率 。 从 2009 年 2 月 16 日 起, 本基 金 业绩比 较基 准为 同期 税后 活期存 款利 率。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 蒋文玲 汇添富货 币基金 、 现 金宝货币 基金、 添富 通货币基 金、 理 财 14 天债券基 金、 理 财 30 天债券基 2016 年 6 月 7 日 - 10 年 国籍 : 中 国。 学历 : 上 海财 经 大学经 济学 硕士 。业 务资 格: 证券投 资基 金从 业资 格。 从 业 经历: 曾 任汇 添富 基金 债券 交 易员、 债券 风控 研究 员。 2012 年 11 月 30 日至 2014 年 1 月 7 日任浦 银安 盛基 金货 币市 场 基金的 基金 经理 。2014 年 1 月加入 汇添 富基 金, 历 任金 融汇添富货币 2016 年第 2 季度报 告 第 8 页 共 14 页


金、 理 财 60 天债券基 金、 实 业债 债券基 金、 优选回报 混合基金 的基金经 理。 工程部 高级 经理、 固定 收益 基 金经理 助理 。2014 年 4 月 8 日至今 任汇 添富 多元 收益 债 券基金 的基 金经 理助 理, 2015 年 3 月 10 日至 今任 汇添 富 现 金宝货 币基 金、 汇添 富理 财 14 天 债券 基金 、汇 添富 优 选 回报混 合基 金( 原理 财 21 天 债券基 金) 的基 金经 理, 2016 年 6 月 7 日至 今任 汇添 富货 币 基金、 添富 通货 币基 金、 理 财 30 天 债券 基金、 理财 60 天债 券基金、 实业 债债 券基 金的 基 金经理 。 汤丛珊 汇添富货 币基金 、 汇 添富全额 宝货币基 金、 汇 添富 理财 30 天 债券基 金、 汇添富理 财 60 天债 券基金 、 汇 添富添富 通货币基 金的基金 经理。 2013 年 7 月 31 日 2016 年 6 月 7 日 8 年 国籍 : 中 国, 学历 : 上 海财 经 大学管 理学 硕士。 相关 业务 资 格: 基 金从 业资 格。 从 业经 历: 2008 年 5 月加 入汇 添富 基 金 管理股 份有 限公 司, 历 任固 定 收益交 易员、 固定 收益 交易 主 管。 2013 年 7 月 31 日至 2016 年 6 月 7 日任 汇添 富货 币基 金 的基金 经理, 2013 年 12 月 13 日至 2016 年 6 月 7 日任 汇 添 富全额 宝货 币基 金的 基金 经 理。 2014 年 1 月 21 日至 2016 年 6 月 7 日 任汇 添富 理 财 30 天债券 、理 财 60 天 债券 基 金 的基金 经理 。2014 年 5 月 28 日至 2015 年 7 月 30 日 任汇 添 富和聚 宝货 币基 金的 基金 经 理。 2015 年 1 月 16 日至 2016 年 6 月 7 日任 汇添 富添 富通 货 币基金 ( 原汇 添富 新收 益债 券 基金) 的基 金经 理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为基 金 合同生 效日 , 其 “ 离职 日期 ” 为根 据公 司决 议确 定的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任 职日期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘 日 期 ; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法汇添富货币 2016 年第 2 季度报 告 第 9 页 共 14 页


规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 各开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合, 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资 市场, 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的, 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量 5% 的 交易 次数 为 1 次 , 由于 组合 投资 策 略导致 。 经检 查和 分 析未发 现异 常情 况。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 二季度 债市 波动 加大 ,走 出 “ 过 山车 ” 行情 ,4 月中 下 旬在铁 物资 、中 城建 等企 业爆出 违约 事 件后, 市场 情绪 悲观 ,收 益率窜 升 50-60BP 以上 ,5 月份 又在 强劲 配置 需求 的推动 下快 速下 行, 至 6 月 底再 度逼 近一 季末 的低点 。截 至本 季度 末,10 年金 融债 收益 率为 3.18% 左右, 与一 季末 相 比下行 约 7-8BP ,短 融收 益率则 上 行 15-20BP 至 2.90% ,收 益率 曲线 进一 步平 坦化。 考虑到 今年 债市 波动 频繁 ,短期 资金 面易 受到 冲击 的特点 ,加 上本 基金 机构 投资者 较多 ,规 模波动 较大 , 因此 在投 资 策略上 趋于 谨慎 ,4-5 月份缩短久 期 , 债 券配 置偏 中 性, 在 6 月底 则拉 长 久期, 进行 波段 操作 ,为 投资人 获取 更好 的收 益。 在个券 选择 方面 ,回 避可 能有信 用风 险的 中低 评级债 券, 以流 动性 较好 的 AA+ 和 AAA 以上 债券 为主。


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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期本 基 金 A 级净 值 收益率 为 0.5872% ,B 级 净值收 益率 为 0.6474% ,C 级 净值 收益 率 为 0.5872% ,D 级净 值收 益率 为 0.5872% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 0.0870% 。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 1,960,677,158.95 25.00 其中: 债券 1,960,677,158.95 25.00 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 789,442,904.16 10.07 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,052,724,397.75 64.43 4 其他资 产 38,765,937.63 0.49 5 合计 7,841,610,398.49 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.24 其中: 买断 式回 购融 资 0 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 299,999,650.00 3.98 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的 20% 。 汇添富货币 2016 年第 2 季度报 告 第 11 页 共 14 页


5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 82 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 82 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 42.15


3.98


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.51 - 2 30 天( 含)-60 天 9.01 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 14.60 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-180 天 25.86 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 1.95 - 5 180 天( 含)-397 天( 含) 11.93 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 103.55 3.98


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 604,490,743.80 8.02 其中: 政策 性金 融债 604,490,743.80 8.02 4 企业债 券 60,084,165.47 0.80 5 企业短 期融 资券 849,647,686.76 11.28 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 446,454,562.92 5.93 汇添富货币 2016 年第 2 季度报 告 第 12 页 共 14 页


8 其他 - - 9 合计 1,960,677,158.95 26.02 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 185,121,689.62 2.46


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111619021 16 恒丰 银行 CD021 2,000,000 199,131,977.54 2.64 2 111619020 16 恒丰 银行 CD020 2,000,000 197,274,810.59 2.62 3 041551063 15 联通 CP001 1,500,000 149,959,995.39 1.99 4 120227 12 国开 27 1,500,000 146,657,703.48 1.95 5 120233 12 国开 33 1,000,000 100,169,708.42 1.33 6 150215 15 国开 15 1,000,000 100,000,886.04 1.33 7 011598121 15 湘 高速 SCP002 1,000,000 99,984,830.76 1.33 8 041560101 15 宁 河西 CP001 1,000,000 99,973,662.51 1.33 9 011533015 15 五矿 SCP015 1,000,000 99,924,843.96 1.33 10 150318 15 进出 18 1,000,000 99,882,447.37 1.33


5.6 “ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成本 法 ” 确 定的基 金资 产净 值的 偏离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1870% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0901% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1179%


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 汇添富货币 2016 年第 2 季度报 告 第 13 页 共 14 页


5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1 本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 , 即 估值 对象 以买 入成本 列示 , 按 票面 利率 或商定 利率 每 日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 5.8.2 本报告 期内 货币 市场 基金 持有剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 券,不 存在 该类 浮动 利率 债券的 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值 的 20 %的 情 况。 5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 , 或 在报告 编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 32,499,912.21 4 应收申 购款 6,266,025.42 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 38,765,937.63


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 报告期 期初 基金 份 额总额 报告期 期间 基金 总 申购份 额 减: 报告 期期 间基 金 总赎回 份额 报告期 期末 基金 份 额总额 汇添富 货币 A 228,927,299.40 155,514,221.84 167,937,337.88 216,504,183.36 汇添富 货币 B 3,272,027,045.38 3,591,283,926.75 4,059,614,665.39 2,803,696,306.74 汇添富 货币 C 4,850,203,081.25 23,068,869,203.48 23,835,181,117.25 4,083,891,167.48 汇添富 货币 D 366,720,770.40 548,881,498.69 484,617,826.24 430,984,442.85 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 汇添富货币 2016 年第 2 季度报 告 第 14 页 共 14 页


§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 货币市 场基 金募 集的 文件 ; 2 、 《汇 添富 货币 市场 基金 基金合 同》 ; 3 、 《汇 添富 货币 市场 基金 托管协 议》 ; 4 、 《上 海浦 东发 展银 行证 券交易 资金 结算 协议 》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、报 告期 内汇 添富 货币 市 场基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ; 7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼


汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司 8.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅 , 或 登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年 7 月 21 日