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汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2016年第二季度报告

 
 
汇 添 富 添 富通 货 币 市 场基 金2016 年第2 季
度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 7 月21 日 
 
 
 汇添富添富通货币 2016 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 7 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 添富 通货 币 交易代 码 000366 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年1 月15 日 报告期 末基 金份 额总 额 54,689,365,743.56 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下, 力争 实现超 越 业绩比 较基 准的 投资 回报 。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略, 力 求在满 足 安全性 、流 动性 需要 的基 础上实 现更 高的 收益 率。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金的 预期 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 混 合型 基金和 债 券型基 金。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 汇添富 添富 通货 币A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通货 币 E 下属分 级基 金的 交易 代码 000366 000980 511980 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额 总额 381,667,242.54 份 54,074,953,070.33 份 232,745,430.69 份 注:1 、汇 添富 添富 通货 币 市场基 金 E 类合 同生 效日 为 2015 年10 月16 日; 2、汇 添富 添富 通货 币市 场 基金 E 类份 额上 市交 易; 3、本 基金A 类、B 类份 额 面值为 人民 币 1 元,E 类 份额面 值为 人民 币 100 元。


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 汇添富 添富 通货 币A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通货 币 E 1. 本期已 实现 收益 2,321,209.90 372,481,306.51 161,985,044.05 2.本 期利 润 2,321,209.90 372,481,306.51 161,985,044.05 3.期 末基 金资 产净 值 381,667,242.54 54,074,953,070.33 23,274,543,069.31 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富添富通货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6239% 0.0004% 0.0870% 0.0000% 0.5369% 0.0004%


汇添富添富通货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6840% 0.0004% 0.0870% 0.0000% 0.5970% 0.0004%


汇添富添富通货币 E 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6238% 0.0004% 0.0870% 0.0000% 0.5368% 0.0004% 汇添富添富通货币 2016 年第 2 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富添富通货币 2016 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页


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注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2015 年 1 月 16 日 )起6 个 月 ,建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定 ; 自 2015 年 10 月 16 日起 , 本 基金 增设E 类 份 额类别 , 份额 申购 首 次确认 日 为2015 年10 月22 日。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 蒋文玲 汇添富货 币基金 、 现 金宝货币 基金、 添富 通货币基 金、 理 财14 天债券基 金、 理 财30 天债券基 2016 年6 月 7 日 - 10 年 国籍 : 中 国。 学历 : 上 海财 经 大学经 济学 硕士 。业 务资 格: 证券投 资基 金从 业资 格。 从 业 经历: 曾 任汇 添富 基金 债券 交 易员、 债券 风控 研究 员。2012 年 11 月 30 日至 2014 年1 月 7 日任浦 银安 盛基 金货 币市 场 基金的 基金 经理 。2014 年1 月加入 汇添 富基 金, 历 任金 融汇添富添富通货币 2016 年第 2 季度报告 第 7 页 共 13 页


金、 理 财60 天债券基 金、 实 业债 债券基 金、 优选回报 混合基金 的基金经 理。 工程部 高级 经理、 固定 收益 基 金经理 助理 。2014 年 4 月8 日至今 任汇 添富 多元 收益 债 券基金 的基 金经 理助 理, 2015 年 3 月 10 日至 今任 汇添 富 现 金宝货 币基 金、 汇添 富理 财 14 天 债券 基金 、汇 添富 优 选 回报混 合基 金( 原理 财 21 天 债券基 金) 的基 金经 理,2016 年6 月7 日至 今任 汇添 富货 币 基金、 添富 通货 币基 金、 理 财 30 天 债券 基金、 理财60 天债 券基金、 实业 债债 券基 金的 基 金经理 。 汤丛珊 汇添富货 币基金 、 汇 添富全额 宝货币基 金、 汇 添富 理财 30 天 债券基 金、 汇添富理 财 60 天债 券基金 、 汇 添富添富 通货币基 金的基金 经理。 2015 年1 月 16 日 2016 年6 月7 日 8 年 国籍 : 中 国, 学历 : 上 海财 经 大学管 理学 硕士。 相关 业务 资 格: 基 金从 业资 格。 从 业经 历: 2008 年 5 月加 入汇 添富 基 金 管理股 份有 限公 司, 历 任固 定 收益交 易员、 固定 收益 交易 主 管。 2013 年7 月 31 日至 2016 年6 月7 日任 汇添 富货 币基 金 的基金 经理, 2013 年 12 月13 日至 2016 年 6 月 7 日任 汇 添 富全额 宝货 币基 金的 基金 经 理。 2014 年1 月 21 日至 2016 年6 月7 日 任汇 添富 理 财30 天债券 、理 财 60 天 债券 基 金 的基金 经理 。2014 年 5 月28 日至2015 年7 月30 日 任汇 添 富和聚 宝货 币基 金的 基金 经 理。 2015 年1 月 16 日至 2016 年6 月7 日任 汇添 富添 富通 货 币基金 ( 原汇 添富 新收 益债 券 基金) 的基 金经 理。 注:1 、 基金 的首 任基 金经 理, 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 , 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 汇添富添富通货币 2016 年第 2 季度报告 第 8 页 共 13 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 各开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合, 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资 市场, 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的, 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 , 本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分 析未发 现异 常情 况。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 二季度 债市 波动 加大 ,走 出“过 山车 ”行 情,4 月 中下旬 在铁 物资 、中 城建 等企业 爆出 违约 事件后 , 市 场情 绪悲 观, 收益率 窜 升 50-60BP 以上 ,5 月 份又 在强 劲配 置需 求的推 动下 快速 下行 , 至6 月 底再 度逼 近一 季末 的低点 。截 至本 季度 末,10 年金 融债 收益 率为3.18% 左右, 与一 季末 相 比下行 约7-8BP ,短 融收 益率则 上 行 15-20BP 至 2.90% , 收益 率曲 线进 一步 平 坦化。 今年以 来人 民币 汇率 贬值 、风险 偏好 下降 导致 本基 金一、 二季 度规 模增 长较 快,当 前市 场风 险偏好 有所 修复 ,预 计下 半年规 模增 速将 放缓 ,考 虑到今 年债 市波 动频 繁, 短期资 金面 易受 到冲汇添富添富通货币 2016 年第 2 季度报告 第 9 页 共 13 页


击的特 点, 本基 金在 投资 策略上 趋于 谨慎 ,4-5 月 份缩短 久期 ,债 券配 置偏 中性, 在 6 月底 则拉 长久期 ,进 行波 段操 作, 为投资 人获 取更 好的 收益 。在个 券选 择方 面, 回避 可能有 信用 风险 的中 低评级 债券 ,以 流动 性较 好的 AA+ 和AAA 以上 债券 为主。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期, 本基 金A 类净 值收益 率 为0.6239% ,B 类 净值收 益率 为0.6840% ,E 类净值 收益 率 为0.6238% ,业 绩比 较基 准收益 率 为 0.0870% 。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 25,600,097,635.93 30.09 其中: 债券 25,600,097,635.93 30.09 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 798,642,800.14 0.94 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 298,641,930.14 0.35 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 58,139,013,569.42 68.34 4 其他资 产 539,708,763.37 0.63 5 合计 85,077,462,768.86 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.17 其中: 买断 式回 购融 资 0 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 7,329,738,560.24 9.43 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每交 易日 融资余 额占 资产 净值 比例的 简单 平均 值。 汇添富添富通货币 2016 年第 2 季度报告 第 10 页 共 13 页


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 104 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 104 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 65


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明 注:本 基金 合同 规定 “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ”, 本报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 15.35


9.43


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.45 - 2 30 天( 含)-60 天 14.12 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 23.45 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.59 - 4 90 天( 含)-180 天 37.85 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 180 天(含)-397 天( 含) 16.30 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 107.07 9.43


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 248,829,316.57 0.32 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 7,222,258,319.58 9.29 汇添富添富通货币 2016 年第 2 季度报告 第 11 页 共 13 页


其中: 政策 性金 融债 7,222,258,319.58 9.29 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 8,426,362,202.31 10.84 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 9,702,647,797.47 12.48 8 其他 - - 9 合计 25,600,097,635.93 32.93 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 807,108,079.57 1.04


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150419 15 农发 19 12,800,000 1,280,465,276.36 1.65 2 160401 16 农发 01 9,800,000 978,977,448.53 1.26 3 120233 12 国开 33 9,600,000 959,369,318.96 1.23 4 160209 16 国开 09 8,300,000 827,699,250.58 1.06 5 160204 16 国开 04 6,300,000 628,020,268.30 0.81 6 150222 15 国开 22 5,500,000 550,066,204.02 0.71 7 111608206 16 中信 CD206 5,000,000 496,527,001.02 0.64 8 111694872 16 桂林 银行 CD037 5,000,000 491,529,955.52 0.63 9 130242 13 国开 42 4,600,000 459,759,830.03 0.59 10 011611006 16 大 唐集 SCP006 4,600,000 458,755,217.24 0.59


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0399% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0045% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0214%


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 汇添富添富通货币 2016 年第 2 季度报告 第 12 页 共 13 页


5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1 本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 , 即估 值对 象以 买 入成本 列示 , 按票 面利 率 或商定 利率 每日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 5.8.2 本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于 397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券, 不 存 在该类 浮动 利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。 5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 , 或 在报告 编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 139,528,512.60 3 应收利 息 397,758,360.13 4 应收申 购款 2,421,890.64 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 539,708,763.37


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 添富 通货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通货 币 E 报告期 期初 基金 份额 总额 367,487,010.55 31,362,862,681.02 259,132,139.59 报告期 期间 基金 总申 购份 额 380,266,363.85 70,509,088,645.39 150,051,512.44 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 366,086,131.86 47,796,998,256.08 176,438,221.34 报告期 期末 基金 份额 总额 381,667,242.54 54,074,953,070.33 232,745,430.69 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 本基 金E 类 合同 生效 日为 2015 年10 月 16 日 ,基 金 份额面 值为 人民 币 100 元 ,本报 告期 的相 关数 据按 实际存 续期 计算 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 汇添富添富通货币 2016 年第 2 季度报告 第 13 页 共 13 页


§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 添富通 货币 市场 基金 募集 的文件 ;


2 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 基金 合同 》 ;


3 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 托管 协议 》 ;


4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


5 、报 告期 内汇 添富 添富 通 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼


汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司 8.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 , 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年7 月21 日