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添富多元债A(470010)

添富多元债:2016年第二季度报告

 
 
汇 添 富 多 元收 益 债 券 型证 券 投 资 基金 2016
年第2 季 度报 告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 7 月21 日 
 
 
 汇添富多元收益债券 2016 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 7 月 19 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 多元 收益 债券 交易代 码 470010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 9 月 18 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,237,218,703.43 份 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种, 在承 担 合理风 险和 保持 资产 流动 性的基 础上 , 适 度参 与 权益类 资产 投资 ,力 争实 现资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 投资 于固 定收 益 类资产 的比 例不 低于 基金 资产 的80% ,权 益类 资 产的投 资比 例合 计不 超过 基金资 产 的 20% ,其 中 基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值的 3% , 持 有的 现金 或到 期日 在1 年 以内 的政 府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数×90%+ 沪深300 指数 × 10% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 预期风 险和 预期 收益 低 于股票 型基 金和 混合 型基 金,高 于货 币市 场基 金。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 多元 收益 债 券 A 汇添富 多元 收益 债券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 470010 470011 汇添富多元收益债券 2016 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页


报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,009,520,882.25 份 227,697,821.18 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年4 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 汇添富 多元 收益 债 券 A 汇添富 多元 收益 债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 16,864,910.40 2,927,108.37 2.本 期利 润 19,500,461.57 3,851,534.49 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0183 0.0164 4.期 末基 金资 产净 值 1,250,432,292.58 277,626,684.76 5.期 末基 金份 额净 值 1.239 1.219 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富多元收益债券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.64% 0.25% -0.66% 0.12% 2.30% 0.13% 汇添富多元收益债券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.50% 0.25% -0.66% 0.12% 2.16% 0.13%


汇添富多元收益债券 2016 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富多元收益债券 2016 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页


注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2012 年 9 月 18 日 )起6 个 月 ,建仓 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 曾刚 汇 添 富 多 元 收 益、 可 转 换债券 、 实 业 债 债券、 双 利 增 强 债券、 汇 添 富 安 鑫 智 选 混合、 汇 添 富 稳 2012 年9 月18 日 - 15 年 国籍: 中国 。 学 历: 中 国 科 技大学 学士 , 清华 大学MBA 。 基金从 业资 格。 从业 经历 : 2011 年 11 月 加入 汇添 富 基 金任固 定收 益投 资副 总监 。 2012 年 5 月 9 日至 2014 年 1 月 21 日 任汇 添富 理财 30 天基金 的基 金经 理 , 2012 年 6 月 12 日至 2014 年1 月 21 日任汇 添富 理 财 60 天基金 的基金 经理 ,2012 年 9 月 18 日 至 今 任 汇 添 富 多 元 收汇添富多元收益债券 2016 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


健 添 利 定 期 开 放 债 券 基金、 汇 添富 6 月 红 定 期 开 放 债 券 基 金、 汇 添 富 盈 安 保 本 基 金 的 基 金经理 , 固 定 收 益 投 资 副总监 。 益基金 的基 金经 理 , 2012 年 10 月 18 日至 2014 年 9 月 17 日任 汇添 富理财 28 天基 金的基 金经 理 , 2013 年 1 月 24 日至2015 年3 月31 日任 汇添富 理 财 21 天 基金 的 基 金经理 , 2013 年 2 月 7 日至 今 任汇添富可转换债券基 金的基 金经 理 , 2013 年 5 月 29 日至2015 年3 月31 日任 汇添富 理 财7 天基 金的 基 金 经理,2013 年 6 月 14 日至 今任汇添富实业债基金的 基金经 理,2013 年 9 月 12 至2015 年3 月31 日任 汇 添 富现金宝货币基金的基金 经理,2013 年 12 月 3 日至 今任汇添富双利增强基金 的基金 经理 ,2015 年 11 月 26 日 至 今 任 汇 添 富 安 鑫 智 选基金 的基 金经 理 , 2016 年 2 月17 日至 今任 汇添 富6 月 红基金 的基 金经 理 , 2016 年 3 月16 日 至今 任汇 添富 稳 健 添利基 金的 基金 经理,2016 年 4 月 19 日 至今 任汇 添 富 盈安保 本基 金的 基金 经理 。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富多元收益债券 2016 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 各开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合, 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资 市场, 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的, 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评估 、监 督检 查 各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分 析未发 现异 常情 况。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 二季度 , 国内 经济 形势 仍 存压力 , 在前 期货 币供 应 显著扩 张 , 社 会融 资余 额 较快增 长的 同时 , 经济增 长的 效率 令人 担心 ,企业 盈利 增速 进一 步下 滑,去 产能 趋势 下信 用风 险加剧 ,固 定资 产投 资主要 还是 依靠 政府 部门 ;5 月 初权 威人 士讲 话之 后,逐 步形 成共 识, 央行 货币政 策回 归稳 健, 公开市 场的 操作 相对 中性 化,汇 率方 面压 力暂 时缓 解;进 入 6 月之 后, 经济 继续疲 弱, 而 A 股能 否加 入MSCI 、 美联 储议息 会议和 英国 脱欧 公投 等重 大事件 陆续 揭晓 , 事 前各 方预期 这些 冲击 将 使 得市场 风险 偏好 下降 ,而 最终英 国公 投意 外地 决定 脱欧, 全球 资本 市场 经过 短期震 荡之 后, 普遍 预期各 国央 行将 继续 推行 量化宽 松政 策, 结果 是短 期内形 成了 大宗 商品 、贵 金属、 债券 和股 市齐 涨的局 面。 4 月份 债市 受困 于信 用风 险频发 ,本 已启 动一 波调 整,但 在权 威人 士讲 话之 后,很 快回 到中 线牛市 的格 局上 来, 并在 部分机 构刚 性配 置的 压力 下,一 级市 场屡 屡跌 破下 限,投 标倍 数和 中标 利率均 超出 预期 。6 月下 半月在 季末 资金 面担 忧缓 解之后 ,收 益率 加速 下行 。二季 度中 债总 财富汇添富多元收益债券 2016 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


指数收 涨0.24% ,4 月份 的 跌幅全 部涨 回来 。 国内A 股市 场二 季度 以横 盘整理 为主 ,缺 乏场 外新 资金的 进入 ,各 主题 板块 的持续 时间 总体 上都不 算长 ,但 也总 是能 有板块 站出 来, 存量 资金 博弈 的 特点 非常 鲜明 ;从 指数表 现看 ,上 证指 数下 跌2.5% , 中小 板和 创 业板大 体持 平; 可转 债继 续挤压 估值 ,中 证转 债下 跌4.5% 。 本组合 二季 度净 值增 长 1.6% , 规 模略 有下 降, 收益 主要来 自于 权益 的波 动操 作, 对 仓位 进行 了有效 的短 期调 整, 同时 个股有 一定 超额 收益 ;二 季度初 偏低 的久 期 在4 月 份损失 较小 ,后 续债 市稳定 后略 有加 仓; 可转 债没有 大的 操作 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 二季度 , 本 基 金A 级 净值 增长率 为 1.64% , 比 同期 业绩比 较基 准收 益率 高2.30 个 百分 点; 本 基金C 级净 值增 长率 为1.50% , 比同 期业 绩比 较基 准 收益率 高2.16 个百 分点。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 182,411,013.13 11.62 其中: 股票


182,411,013.13 11.62 2 固定收 益投 资


1,333,587,088.87 84.98 其中: 债券


1,333,587,088.87 84.98 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


25,050,537.97 1.60 7 其他资 产


28,277,187.23 1.80 8 合计





1,569,325,827.20





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采 矿 业 - - 汇添富多元收益债券 2016 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页


C 制造业 115,186,564.70 7.54 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 32,515,182.94 2.13 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 34,709,265.49 2.27 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 182,411,013.13 11.94


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600172 黄河旋 风 1,800,000 33,174,000.00 2.17 2 002405 四维图 新 975,000 23,985,000.00 1.57 3 600867 通化东 宝 900,000 18,621,000.00 1.22 4 002224 三 力 士 799,950 18,518,842.50 1.21 5 000593 大通燃 气 1,300,000 16,328,000.00 1.07 6 002441 众业达 999,826 16,187,182.94 1.06 7 002053 云南盐 化 400,000 11,356,000.00 0.74 8 002095 生 意 宝 148,600 8,320,114.00 0.54 9 002669 康达新 材 305,691 7,397,722.20 0.48 10 000967 盈峰环 境 300,000 6,657,000.00 0.44


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 179,880,000.00 11.77 其中: 政策 性金 融债 179,880,000.00 11.77 汇添富多元收益债券 2016 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


4 企业债 券 814,906,815.43 53.33 5 企业短 期融 资券 230,496,000.00 15.08 6 中期票 据 63,482,000.00 4.15 7 可转债 44,822,273.44 2.93 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,333,587,088.87 87.27


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160204 16 国开 04 1,000,000 99,880,000.00 6.54 2 150416 15 农发 16 800,000 80,000,000.00 5.24 3 041570004 15 国 电集 CP004 500,000 50,235,000.00 3.29 4 011537014 15 中 建材 SCP014 500,000 50,180,000.00 3.28 5 011605002 16 联通 SCP002 500,000 50,045,000.00 3.28


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 汇添富多元收益债券 2016 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页


5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 341,717.80 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 27,487,452.07 5 应收申 购款 448,017.36 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 28,277,187.23


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 110031 航信转 债 13,234,800.00 0.87 2 132001 14 宝钢 EB 9,804,672.00 0.64


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 多元 收益 债 券 A 汇添富 多元 收益 债券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 1,269,243,220.87 225,609,567.65 汇添富多元收益债券 2016 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


报告期 期间 基金 总申 购份 额 75,528,354.07 60,346,286.23 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 335,250,692.69 58,258,032.70 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,009,520,882.25 227,697,821.18 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 多元收 益债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ;


2 、《 汇添 富多 元收 益债 券 型证券 投资 基金 合同 》;





3 、《 汇添 富多 元收 益债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》;





4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;





5 、报 告期 内汇 添富 多元 收 益债券 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司 8.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年7 月21 日