汇 添 富 均 衡增 长 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年第2 季 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
汇添富均衡增长混合 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 均衡 增长 混合
交易代 码 519018
前端交 易代 码 519018
后端交 易代 码 519010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月7 日
报告期 末基 金份 额总 额 9,544,527,521.87 份
投资目 标
本基金 应用 “由 上而 下” 和 “自 下而 上” 相结 合的 投
资策略 ， 通 过行 业的 相对 均衡配 置和 投资 布局 于具 有
持续增 长潜 质的 企业 ， 在 有效控 制风 险的 前提 下， 分
享中国 经济 的持 续增 长， 以求持 续的 稳定 较高 投资 回
报。
投资策 略
本基金 采用 “由 上而 下” 和 “自 下而 上” 相结 合的 投
资方法 ， 适 度动 态调 整资 产配置 ， 行 业保 持相 对均 衡
配置， 同时 通过 三级 过滤 模 型 （Tri-Filtering Model ）
来构建 核心 股票 池， 深入 剖析核 心股 票池 企业 的增 长
逻辑和 增长 战略 ， 以 达到 审慎精 选， 并对 投资 组合 进
行积极 而有 效的 风险 管理 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×80 % + 上证 国债 指数 收益 率
×20%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 低于 股汇添富均衡增长混合 2016 年第 2 季度报告
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票型基 金， 高于 债券 型基 金及货 币市 场基 金， 属于 中
高收益/风 险特 征的 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 235,814,577.99
2.本期 利润
82,811,048.32
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0086
4.期末 基金 资产 净值 5,822,022,160.60
5.期末 基金 份额 净值 0.6100
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.26% 1.66% -1.46% 0.81% 2.72% 0.85%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2006 年 8 月 7 日 ） 起6 个 月， 建 仓期 结束 时各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
韩贤旺
汇 添 富 外
延 增 长 主
题 股 票 基
金 、 汇 添
富 均 衡 增
长 混 合 基
金 的 基 金
经 理 ， 首
席 经 济 学
家。
2012 年3 月
2 日
- 18 年
国籍：中国。学历：
复 旦 大 学 经 济 学 博
士。相关业务资格：
证券投资基金从业资
格。从业经历：曾任
君安证券有限责任公
司分析师、天同证券
有限责任公司研究所
所长助理、行业部经
理、国联安基金管理汇添富均衡增长混合 2016 年第 2 季度报告
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有限公司研究主管、
平安资产管理有限公
司 股 票 研 究 主 管 。
2007 年 5 月 加入 汇添
富基金管理股份有限
公司，现任首席经济
学家，2012 年 3 月 2
日至今任汇添富均衡
增长混合基金的基金
经理，2014 年 12 月8
日至今任汇添富外延
增长股票基金的基金
经理。
叶从飞
汇 添 富 均
衡 增 长 混
合 基 金 、
汇 添 富 环
保 行 业 股
票 的 基 金
经理。
2012 年3 月
2 日
- 12 年
国籍：中国。学历：
南 京 大 学 经 济 学 硕
士。相关业务资格：
证券投资基金从业资
格。从业经历：曾任
中原证券股份有限公
司 资 产 管 理 部 交 易
员、投资经理助理。
2005 年10 月 加入 汇添
富基金管理股份有限
公司， 历任 交易 主管、
基 金 经 理 助 理 ，2012
年 3 月 2 日 至今 任汇
添富均衡增长混合基
金 的 基 金 经 理 ，2013
年 11 月 22 日至 2015
年7 月30 日 任汇 添富
蓝筹稳健混合基金的
基金经 理，2014 年 9
月16 日 至今 任汇 添富
环保行业股票基金的
基金经 理。
顾耀强
汇 添 富 策
略 回 报 混
合 基 金 、
汇 添 富 逆
向 投 资 混
合 基 金 、
汇 添 富 均
衡 增 长 混
合 基 金 的
基金经
2014 年4 月
8 日
- 12 年
国籍：中国。学历：
清 华 大 学 管 理 学 硕
士。相关业务资格：
证券投资基金从业资
格。从业经历：曾任
杭州永磁集团公司技
术员、海通证券股份
有 限 公 司 行 业 分 析
师、中海基金管理有
限公司高级分析师、汇添富均衡增长混合 2016 年第 2 季度报告
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理。 基 金 经 理 助 理 。2009
年 3 月加入 汇添 富基
金 管 理 股 份 有 限 公
司，历任高级行业分
析师、 基金 经理 助理，
2009 年 12 月 22 日至
今任汇添富策略回报
混 合 基 金 的 基 金 经
理，2012 年 3 月 9 日
至今任汇添富逆向投
资混合基金的基金经
理，2014 年 4 月 8 日
至今任汇添富均衡增
长混合基金的基金经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份 额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执汇添富均衡增长混合 2016 年第 2 季度报告
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行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年二 季度A 股 市场 区 间震荡 ， 各 主要 指数 出现 小幅涨 跌。 从行 业表 现看 ， 电子 、 食 品饮
料和有 色金 属板 块涨 幅居 前，而 交通 运输 、休 闲服 务和传 媒板 块跌 幅居 前。 二季度 本基 金在 保持
均衡配 置的 前提 上， 不断 精选个 股和 投资 主题 ，对 组合持 股结 构进 行优 化。 二季度 新能 源汽 车、
半导体 以及 白酒 等板 块和 主题表 现活 跃， 本基 金虽 有所配 置但 比例 不重 ， 因 此二季 度净 值表 现一
般。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
二季度 本基 金净 值上 涨 1.26% ， 同期 业绩 比较 基准 下 降1.46% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 4,958,929,974.21 84.79
其中： 股票
4,958,929,974.21 84.79
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
100,020,000.00 1.71
其中： 债券
100,020,000.00 1.71
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 - - 汇添富均衡增长混合 2016 年第 2 季度报告
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金融资 产
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
748,199,972.76 12.79
8 其他资 产
41,445,496.61 0.71
9 合计
5,848,595,443.58
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 158,166,379.87 2.72
B 采矿业 20,450,000.00 0.35
C 制造业 2,579,742,083.78 44.31
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
13,829,820.21 0.24
E 建筑业 775,274.28 0.01
F 批发和 零售 业 716,412,611.63 12.31
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,345,958.00 0.02
H 住宿和 餐饮 业 12,530,000.00 0.22
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 955,154,020.08 16.41
J 金融业 - -
K
房地产 业
80,625,910.27 1.38
L
租赁和 商务 服务 业
53,712,306.72 0.92
M 科学研 究和 技术 服务 业 16,754,358.46 0.29
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 125,120,571.56 2.15
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
43,410,000.00 0.75
R 文化、 体育 和娱 乐业
158,400,679.35 2.72
S 综合 22,500,000.00 0.39
合计 4,958,929,974.21 85.18
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002589 瑞康医 药 10,529,621 323,364,660.91 5.55
2 600422 昆药集 团 23,518,254 320,788,984.56 5.51
3 002555 三七互 娱 14,262,910 305,368,903.10 5.25
4 601222 林洋能 源 6,300,000 263,655,000.00 4.53
5 600172 黄河旋 风 13,999,900 258,018,157.00 4.43
6 300166 东方国 信 7,542,100 212,913,483.00 3.66 汇添富均衡增长混合 2016 年第 2 季度报告
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7 002273 水晶光 电 5,499,327 153,926,162.73 2.64
8 600305 恒顺醋 业 11,999,980 138,239,769.60 2.37
9 300144 宋城演 艺 5,000,000 124,550,000.00 2.14
10 600976 健民集 团 3,989,702 107,123,498.70 1.84
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,020,000.00 1.72
其中： 政策 性金 融债 100,020,000.00 1.72
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 100,020,000.00 1.72
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 150419 15 农发 19 1,000,000 100,020,000.00 1.72
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。 汇添富均衡增长混合 2016 年第 2 季度报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,343,409.53
2 应收证 券清 算款 36,031,246.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,457,178.03
5 应收申 购款 1,613,662.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,445,496.61
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002555 三七互 娱 305,368,903.10 5.25 重大资 产重 组停 牌
2 300166 东方国 信 212,913,483.00 3.66 重大资 产重 组停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 10,017,811,070.35
报告期 期间 基金 总申 购份 额 560,419,693.32
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,033,703,241.80
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 9,544,527,521.87
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 均衡增 长股 票型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、《 汇添 富均 衡增 长股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富均 衡增 长股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 均衡 增 长股票 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
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8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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