汇 添 富 可 转换 债 券 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
汇添富可转换债券 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 可转 换债 券
交易代 码 470058
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 124,895,124.89 份
投资目 标
本基金 重点 投资 于可 转换 债券 （ 含可 分离 交易 可
转债） ，努 力在 控制 投资 组 合下方 风险 的基 础上
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基 金 80% 以上 的基 金资 产投资 于固 定收 益类 金
融工具， 并在 严格 控制 风 险的基 础上， 通过 对全
球经济 形势、 中国 经济 发 展 （包括 宏观 经济 运行
周期、 财政 及货 币政 策、 资金供 需情 况） 、证 券
市场估 值水 平等 的研 判， 适度参 与权 益类 资产 配
置， 适 度把 握市 场时 机力 争为基 金资 产获 取稳 健
回报。 类属 资产 配置 由本 基金管 理人 根据 宏观 经
济分析、 债券 基准 收益 率 研究、 不 同类 属债 券利
差水平 研究 ，判 断不 同类 属债券 的相 对投 资价
值， 并 确定 不同 债券 类属 在组合 资产 中的 配置 比
例。
业绩比 较基 准
天相转 债指 数收 益率 ×70%+ 中债 综合 指数 收益
率×20 %+沪深 300 指 数收 益率 × 10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低
预期风 险、 较 低预 期收 益 的品种， 其预 期风 险收
益水平 高于 货币 市场 基金 ， 低于 混合 型基 金及 股汇添富可转换债券 2016 年第 2 季度报告
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票型基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 可转 换债 券 A 汇添富 可转 换债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 470058 470059
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 56,673,854.14 份 68,221,270.75 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
汇添富 可转 换债 券 A 汇添富 可转 换债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 -406,329.02 -554,177.27
2．本 期利 润 -2,109,329.68 -2,572,549.57
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0361 -0.0368
4．期 末基 金资 产净 值 73,693,057.41 87,004,323.24
5．期 末基 金份 额净 值 1.300 1.275
注：１ 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
２、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富可转换债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-2.69% 0.47% -3.24% 0.43% 0.55% 0.04%
汇添富可转换债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-2.82% 0.47% -3.24% 0.43% 0.42% 0.04%
汇添富可转换债券 2016 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
汇添富可转换债券 2016 年第 2 季度报告
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注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 6 月 17 日 ）起6 个 月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曾刚
汇 添 富
多 元 收
益、 可 转
换债券 、
实 业 债
债券、 双
利 增 强
债券、 汇
添 富 安
鑫 智 选
混合、 汇
2013 年2
月7 日
- 15 年
国籍： 中国 。 学 历： 中 国 科
技大学 学士 ， 清华 大学MBA 。
基金从 业资 格。 从业 经历 ：
2011 年 11 月 加入 汇添 富 基
金任固 定收 益投 资副 总监 。
2012 年 5 月 9 日至 2014 年
1 月 21 日 任汇 添富 理财 30
天基金 的基 金经 理 ， 2012 年
6 月 12 日至 2014 年1 月 21
日任汇 添富 理 财 60 天基金
的基金 经理 ，2012 年 9 月汇添富可转换债券 2016 年第 2 季度报告
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添 富 稳
健 添 利
定 期 开
放 债 券
基金、 汇
添富 6
月 红 定
期 开 放
债 券 基
金、 汇 添
富 盈 安
保 本 基
金 的 基
金经理 ，
固 定 收
益 投 资
副总监 。
18 日 至 今 任 汇 添 富 多 元 收
益基金 的基 金经 理 ， 2012 年
10 月 18 日至 2014 年 9 月
17 日任 汇添 富理财 28 天基
金的基 金经 理 ， 2013 年 1 月
24 日至2015 年3 月31 日任
汇添富 理 财 21 天 基金 的 基
金经理 ， 2013 年 2 月 7 日至
今 任汇添富可转换债券基
金的基 金经 理 ， 2013 年 5 月
29 日至2015 年3 月31 日任
汇添富 理 财7 天基 金的 基 金
经理，2013 年 6 月 14 日至
今任汇添富实业债基金的
基金经 理，2013 年 9 月 12
至2015 年3 月31 日任 汇 添
富现金宝货币基金的基金
经理，2013 年 12 月 3 日至
今任汇添富双利增强基金
的基金 经理 ，2015 年 11 月
26 日 至 今 任 汇 添 富 安 鑫 智
选基金 的基 金经 理 ， 2016 年
2 月17 日至 今任 汇添 富6 月
红基金 的基 金经 理 ， 2016 年
3 月16 日 至今 任汇 添富 稳 健
添利基 金的 基金 经理，2016
年 4 月 19 日 至今 任汇 添 富
盈安保 本基 金的 基金 经理 。
吴江宏
汇 添 富
可 转 换
债 券 基
金、 汇 添
富 盈 安
保 本 混
合 基 金
的 基 金
经理。
2015 年7
月17 日
- 5 年
国籍： 中国 ， 学 历： 厦 门 大
学金融 工程 硕士 ，4 年证券
从业经 验 。 2011 年 加入 汇 添
富基金管理股份有限公司
任固定 收益 分析 师 。 2015 年
7 月17 日 至今 任汇 添富 可 转
换债券基金的基金经理，
2016 年 4 月 19 日 至今 任 汇
添富盈安保本混合基金的
基金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 汇添富可转换债券 2016 年第 2 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究 公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 债券 市场 发生 了多 起信用 违约 事件 ，信 用风 险担忧 引发 流动 性冲 击是 触发收 益率 调整
最重要 的因 素。6 月 底市 场资金 面相 对平 稳， 大量 配置性 需求 逐步 释放 ，收 益率重 新回 到前 期水
平。 长 端利 率 品10 年国 开 债从低 点到 高点 上行 幅度 超过 20BP ，6 月 下旬 又回 落到 3.2% 以下 水平，
以城投 债为 代表 的信 用债 波动幅 度显 著大 于长 久期 利率债 。股 票市 场相 比一 季度， 波动 率大 幅降
低。上 证指 数窄 幅波 动， 新增入 市资 金有 限， 但个 股和主 题板 块非 常活 跃。 可转债 受一 级潜 在供
给影响 ，转 债估 值回 落， 整体表 现弱 于股 票。 报告 期内， 中债 综合 财富 指数 当季涨 幅 0.24% ，沪汇添富可转换债券 2016 年第 2 季度报告
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深300 指数 当季 下 跌2% 。
二季度 本组 合增 持了 可转 债并降 低了 可交 换债 和分 离债的 仓位 。股 票操 作上 更为积 极， 平均
仓位 在10% 左右 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基 金A 级 净值 收益率 为-2.69% ，C 级净 值收益 率为-2.82% ， 同期 业绩比 较基 准收
益率为-3.24% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 12,387,530.40 7.05
其中： 股票
12,387,530.40 7.05
2 固定收 益投 资
160,381,057.32 91.34
其中： 债券
160,381,057.32 91.34
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,063,669.26 1.18
7 其他资 产
759,725.16 0.43
8 合计
175,591,982.14
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,554,000.00 0.97
B 采 矿 业 - -
C 制造业 5,877,734.40 3.66
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,187,000.00 0.74
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 汇添富可转换债券 2016 年第 2 季度报告
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H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
2,055,496.00 1.28
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 966,000.00 0.60
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 747,300.00 0.47
S 综合 - -
合计 12,387,530.40 7.71
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600570 恒生电 子 24,800 1,655,896.00 1.03
2 002299 圣农发 展 60,000 1,554,000.00 0.97
3 600867 通化东 宝 63,960 1,323,332.40 0.82
4 000906 物产中 拓 100,000 1,187,000.00 0.74
5 000915 山大华 特 30,000 1,061,100.00 0.66
6 600138 中青旅 50,000 966,000.00 0.60
7 600172 黄河旋 风 50,200 925,186.00 0.58
8 300144 宋城演 艺 30,000 747,300.00 0.47
9 601028 玉龙股 份 100,000 714,000.00 0.44
10 002030 达安基 因 25,520 709,456.00 0.44
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,000,000.00 12.45
其中： 政策 性金 融债 20,000,000.00 12.45
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 140,381,057.32 87.36
8 同业存 单 - - 汇添富可转换债券 2016 年第 2 季度报告
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9 其他 - -
10 合计 160,381,057.32 99.80
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 193,040 21,290,381.60 13.25
2 150219 15 国开 19 200,000 20,000,000.00 12.45
3 128009 歌尔转 债 138,920 17,891,506.80 11.13
4 110032 三一转 债 114,890 12,218,551.50 7.60
5 110030 格力转 债 83,300 9,608,655.00 5.98
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 汇添富可转换债券 2016 年第 2 季度报告
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5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.10.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 53,450.87
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 664,205.23
5 应收申 购款 42,069.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 759,725.16
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110031 航信转 债 21,290,381.60 13.25
2 128009 歌尔转 债 17,891,506.80 11.13
3 110030 格力转 债 9,608,655.00 5.98
4 132002 15 天集 EB 8,126,068.20 5.06
5 113008 电气转 债 7,602,295.20 4.73
6 132001 14 宝钢 EB 4,179,456.00 2.60
7 123001 蓝标转 债 200,322.00 0.12
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 可转 换债 券 A 汇添富 可转 换债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 60,490,591.53 71,630,234.87
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,709,889.69 1,235,023.54
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,526,627.08 4,643,987.66
报告期 期末 基金 份额 总额 56,673,854.14 68,221,270.75 汇添富可转换债券 2016 年第 2 季度报告
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注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 汇添 富 可转换 债券 债券 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
2 、《 汇添 富可 转换 债券 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 汇添 富可 转换 债券 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 可转 换 债券债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
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2016 年7 月21 日
