汇 丰 晋 信 货币 市 场 基金2016 年第2 季度报
告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
汇丰晋信货币 2016 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇丰晋 信货 币
交易代 码 540011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年11 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,055,560,591.83 份
投资目 标
在保持 资产 的低 风险 和高 流动性 的前 提下 ， 争 取 获 得
超过基 金业 绩比 较基 准的 收益率 。
投资策 略
1.整体 资产 配置 策略
整体资 产配 置策 略主 要包 括两个 方面 ：1 ）根 据宏 观
经济形 势、 央 行货 币政 策 、 短 期资 金市 场状 况等 因 素
对短期 利率 走势 进行 综合 判断；2） 根据 前述 判断 形
成的利 率预 期动 态调 整基 金投资 组合 的平 均剩 余期
限。
2.类属 配置 策略
基金组 合在 国债 、 央 行票 据、 债 券回 购、 金 融债 、 短
期融资 券及 现金 等投 资品 种之间 的配 置比 例。
3.个券 选择 策略
在个券 选择 层面， 将首 先 考虑安 全性 因素 ， 优先 选 择
央票、 短期 国债 等高 信用 等级的 债券 品种 以规 避 违 约
风险。
4.回购 策略
1）息 差放 大策 略： 该策 略 是指利 用回 购利 率低 于债
券收益 率的 机会 通 过 循环 回购以 放大 债券 投资 收益
的投资 策略 。 汇丰晋信货币 2016 年第 2 季度 报告
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2）逆 回购 策略 ：基 金管 理 人将密 切关 注由 于新 股申
购等原 因导 致短 期资 金需 求激增 的机 会， 通过 逆 回 购
的方式 融出 资金 以分 享短 期资金 利率 陡升 的投 资机
会。
5.流动 性管 理策 略
由于货 币市 场基 金要 保持 高流 动 性的 特性 ， 本 基 金 会
紧密关 注申 购/ 赎回 现金 流 情况、 季节 性资 金流 动、
日历效 应等， 建立 组合 流 动性预 警指 标 ， 实 现对 基 金
资产的 结构 化管 理， 并 结 合持续 性投 资的 方法 ， 将 回
购/债 券到 期日 进行 均衡 等 量配置 ，以 确保 基金 资产
的整体 变现 能力 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。 本基 金长 期的 风险 和预期 收益 低于 股票 型基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 汇丰晋 信货 币 A 汇丰晋 信货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 540011 541011
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 73,671,079.54 份 2,981,889,512.29 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
汇丰晋 信货 币 A 汇丰晋 信货 币 B
1. 本期已 实现 收益 83,360.26 11,488,602.14
2．本 期利 润 83,360.26 11,488,602.14
3．期 末基 金资 产净 值 73,671,079.54 2,981,889,512.29
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。
3、本 基金 收益 分配 为 “ 每 日分配 、按 月支 付 ” 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 2016 年第 2 季度 报告
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阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.4673% 0.0022% 0.3366% 0.0000% 0.1307% 0.0022%
汇丰晋信货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5266% 0.0022% 0.3366% 0.0000% 0.1900% 0.0022%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
汇丰晋 信货 币市 场基 金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 11 月2 日至 2016 年6 月 30 日）
1、汇丰晋信货币 A
注：1. 按照 基金 合同 的约 定， 本 基金 主要 投资 于货 币市场 金融 工具 ： 现 金、 通知存 款、 短期 融资
券、剩 余期 限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券、1 年以 内（ 含 1 年） 的银 行定期 存款 和大 额存
单、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的债 券回 购、 剩余 期限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的资 产支 持证
券、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的中 央银 行票 据以 及中国 证监 会、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有
良好流 动性 的货 币市 场工 具。本 基金 自基 金合 同生 效日起 不超 过六 个月 内完 成建仓 。截 止 2012汇丰晋信货币 2016 年第 2 季度 报告
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年5 月2 日 ，本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同约定 的比 例。
2. 报告期 内本 基金 的业 绩比 较基准 为： 同期 七天 通知 存款利 率（ 税后 ） 。
2、汇丰晋信货币 B
注：1. 按照 基金 合同 的约 定， 本 基金 主要 投资 于货 币市场 金融 工具 ： 现 金、 通知存 款、 短期 融资
券、剩 余期 限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券、1 年以 内（ 含 1 年） 的银 行定期 存款 和大 额存
单、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的债 券回 购、 剩余 期限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的资 产支 持证
券、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的中 央银 行票 据以 及中国 证监 会、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有
良好流 动性 的货 币市 场工 具。本 基金 自基 金合 同生 效日起 不超 过六 个月 内完 成建仓 。截 止 2012
年5 月2 日 ，本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同约定 的比 例。
2. 报 告期 内本 基金 的业 绩 比较基 准为 ：同 期七 天通 知存款 利率 （税 后） 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李媛媛
投资部固
定收益副
总监、 本基
金、 汇 丰晋
信平稳增
利债券型
2011 年 11
月 12 日
- 11
李媛媛 女士， 曾任 广东 发展 银
行上海 分行 国际 部交 易员、 法
国巴黎 银行 （中 国） 有 限公 司
资金部 交易 员、 比 利时 富通 银
行上海 分行 环球 市场 部交 易
员和汇 丰晋 信基 金管 理有 限汇丰晋信货币 2016 年第 2 季度 报告
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证券投资
基金基金
经理
公司投 资经 理。 现 任汇 丰晋 信
平稳增 利债 券型 证券 投资 基
金和汇 丰晋 信货 币市 场基 金
基金经 理、 投 资部 固定 收益 副
总监。
注：1. 任职 日期 为本 基金 管理人 公告 李媛 媛女 士担 任本基 金基 金经 理的 日期 ；
2.证券 从业 年限 是证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他相 关法 规、 中国证 监会 的规
定和基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了保 护公 司所 管理 的不 同投资 组合 得到 公平 对待 ，充分 保护 基金 份额 持有 人的合 法权 益，
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司根据 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《 证券 投资基 金管 理办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 ， 制 定了 《汇 丰晋信 基金 管理 有限
公司公 平交 易制 度》 。
《汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 规定 ：在投 资管 理活 动中 应公 平对待 不同 投资
组合， 严禁 直接或 者通 过与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度 》
适用于 投资 的全 过程 ， 用 以规范 基金 投资 相关 工作 ， 包括 授权、 研究 分析、 投资决 策、 交易 执行 、
以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
报告期 内， 公司 各相 关部 门均按 照公 平交 易制 度的 规定进 行投 资管 理活 动、 研究分 析活 动以
及交易 活动 。同 时， 我公 司切实 履行 了各 项公 平交 易行为 监控 、分 析评 估及 报告义 务， 并建 立了
相关记 录。
报告期 内， 未发 现本 基金 管理人 存在 不公 平对 待不 同投资 组合 ，或 直接 或者 通过与 第三 方的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 ， 加 强防 范不同 投资 组 合
之间可 能发 生的 利益 输送 ，密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。
报告期 内， 公司 按照 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 、 《汇 丰晋信 基金 管理
有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 的规 定， 对同 一投资 组合 以及 不同 投资 组合中 的交 易行 为进汇丰晋信货币 2016 年第 2 季度 报告
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行了监 控分 析， 未发 现异 常交易 行为 。
报告期 内未 发生 各投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年第 二季 度， 经 济依然 低迷 ， 固定 资产 投 资大幅 放缓 ， 主要 源于 制 造业投 资大 幅放
缓， 且民 间投 资意 愿持 续 低迷 ， 基 建投 资尚 可， 基建 政策托 底意 愿明 显 。5 月中 采制造 业 PMI50.1 ，
6 月PMI 再度 回落 至50，创 4 个 月最 低 ， 也 创下 历 年同期 新低 ， 指向 制造 业 景气转 差 。6 月财 新
制造 业PMI 也 回落 至48.6 ， 意 味着 经济 内生 动力 依 然不足 。 二季 度 ， 由 于蔬 菜价格 迅速 回落 ， 猪
肉上涨 放缓 ， 通 胀压 力趋 缓，6 月的 通胀 已经 从5 月的 2.3% 下行 至2.0% 。 进 出口数 据由 于国 内 的
需求疲 弱和 海外 市场 需求 不振的 影响 ，双 双不 达预 期。外 汇方 面， 在5 月份 市场对 美国 加息 预期
较强的 阶段 ，人 民币 兑美 元出现 了较 为主 动的 贬值 ，提前 释放 了贬 值压 力。6 月底 的英 国退 欧使
得美元 指数 再度 走强 ，人 民币兑 美元 也快 速贬 值， 从年初 至 今 已下 跌2.7% ， 外汇储 备下 降。
海外方 面， 美国 二季 度延 续复苏 的势 头， 但就 业数 据出现 波折 。欧 元区 经济 处于弱 复苏 ，期
待宽松 政策 进一 步加 码。 而 6 月 底的 英国 退欧 公投 的通过 ，给 英国 和欧 盟的 经济复 苏增 加了 很大
的不确 定性 。而 接下 来的 意大利 公投 和希 腊债 务问 题，仍 像一 颗颗 定时 炸弹 ，牵动 市场 的神 经。
受到英 国退 欧公 投黑 天鹅 事件的 影响 ， 全球 避险 情 绪上升 ， 黄金 、 美 元 、 日 元快速 上涨 ， 美国10
年期国 债创 历史 新低 ，无 风险资 产追 捧， 原油 ，大 宗商品 下跌 ，其 他非 美货 币大幅 下挫 ，全 球市
场动荡 。
货币市 场方 面， 降准 缺席 ，为了 维持 市场 的流 动性 ，央 行 更多 的采 用加 大公 开市场 操作 ，采
用MLF ，PSL ，SLO 等 精准 的对接 实体 经济 的手 段来 提供流 动性 。 二季 度 ， 由 于受到 信用 事件 频发 ，
市场关 注债 券市 场会 进一 步调整 ，从 而引 发流 动性 危机，5 月1 日 新生 效的 营改增 ，对 银行 间质
押式回 购和 金融 债券 的利 息收入 征收 增值 税， 使得 银行间 市场 参与 主体 出钱 意愿下 降， 借钱 成本
提高， 资金 价格 上行 ，资 金面呈 现结 构性 紧张 的局 面。季末的 MPA 考核 ，加 剧了资 金面 的波 动，
银行间 成本 和交 易所 回购 价格全 面走 高， 线下 同存 跨季末 价格 也上 行明 显。
回顾2016 年二 季度 的债 市 ，经历 大幅 下挫 又大 幅上 行的过 山车 行情 ， 在4 月 ，由于 基本 面 、
政策面 以及 事件 等多 种利 空的集 中冲 击， 导致 债券 收益率 出现 了历 史上 为数 不多的 急速 且幅 度较
大的调 整， 主要 是由 于中 铁物资 的停 牌等 一系 列信 用事件 ，引 发了 市场 对于 信用违 约风 险进 一步
蔓延的 担忧 ， 而债 券的 停 牌， 就如 同2015 年的 股票 大面积 停牌 一样 ， 引发 流 动性危 机 。 在 债基 面
临接连 赎回 的压 力下 ，只 能抛售 流动 性最 好的 国债 和金融 债， 如此 恶行 循 环 。加上 营改 增 在 5 月
1 日实 施， 由于 参与 主体 和缴税 因素 的影 响， 金融 债出现 了明 显的 上行 ，城 投债 在 4 月 也出 现了汇丰晋信货币 2016 年第 2 季度 报告
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提前偿 付的 变相 违约 ，加 上市场 一直 担心 的杠 杆调 控，以 及对 通胀 进一 步上 行 的担 忧。5 月 ，数
据真空 期和 月末 流动 性紧 张担忧 ， 债 市处 于震 荡行 情， 并 无明 显方 向； 进入6 月， 随着5 月经济
金融数 据公 布， 基本 面走 弱预期 增强 ，而 英国 退欧 “ 黑天 鹅 ” ，全 球避 险情 绪骤然 升温 ，国 内降
准预期 再起 ，受 到这 多重 因素影 响，6 月 下旬 债市 迎来久 违的 上涨 ，而 此前 从信用 债转 向利 率债
和等待 配臵 的大 量资 金， 也同样 推动 了这 波上 涨。 中债新 综合 全价 （总 值） 指数当 季下 跌 0.50% 。
回顾二 季度 货币 基金 的操 作，本 基金 总体 的原 则是 在管理 好流 动性 的前 提下 ，根据 市场 资金
面的变 化， 抓住 关键 时机 选择合 适的 资产 配置 比例 。在临 近季 末， 流动 性阶 段 紧张 时， 货币 基金
多配置 交易 所回 购， 享受 较高的 收益 ，同 时加 大了 线下长 期限 同存 的配 置， 努力提 高组 合的 收益
率。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基 金 A 类 份额净 值增 长率 为0.4673% ，同 期业 绩比 较基 准增 长 率为 0.3366% ；
本基 金B 类 份额 净值 增长 率为 0.5266% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为0.3366% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 未发 生连 续二 十个工 作日 出现 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 902,161,818.69 27.53
其中： 债券 902,161,818.69 27.53
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,677,200,538.50
51.19
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
654,181,243.82 19.97
4 其他资 产 43,063,591.48 1.31
5 合计 3,276,607,192.49 100.00
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
本报告 期 末 本基 金不 存在 债券回 购融 资情 况 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的20% 的 情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 52
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 81
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 50
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 180 天的 情况 。根 据本 基金基 金合 同约 定，
本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 不得 超过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 70.41
7.20
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 10.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 7.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 5.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 12.18 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 105.82 7.20
汇丰晋信货币 2016 年第 2 季度 报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 472,181,379.87 15.45
其中： 政策 性金 融债 472,181,379.87 15.45
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 429,980,438.82 14.07
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 902,161,818.69 29.53
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011699289
16 中 油股
SCP001
800,000 80,003,595.46 2.62
2 011699345
16 长电
SCP001
700,000 70,002,905.24 2.29
3 150416 15 农发 16 600,000 60,003,134.16 1.96
4 160401 16 农发 01 600,000 59,987,069.15 1.96
5 140401 14 农发 01 500,000 50,882,183.52 1.67
6 150408 15 农发 08 500,000 50,512,667.85 1.65
7 011606001
16 电网
SCP001
500,000 50,024,274.17 1.64
8 011602001
16 铁道
SCP001
500,000 49,995,077.29 1.64
9 011603001
16 中 石化
SCP001
500,000 49,978,477.15 1.64
10 160304 16 进出 04 500,000 49,931,782.34 1.63
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0515%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0049%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0250%
注：以 上数 据按 交易 日统 计。 汇丰晋信货币 2016 年第 2 季度 报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持为 人民 币 1.00 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内平均 摊销 ，每 日计 提收 益或损 失。
5.8.2
本基金 在报 告期 内不 存在 持有剩 余期 限小 于397 天 但剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债券
的摊余 成本 超过 基金 资产 净值 20 ％ 的情 况。
5.8.3
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 本期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 11,826,672.28
4 应收申 购款 31,236,919.20
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 43,063,591.48
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇丰晋 信货 币A 汇丰晋 信货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 16,799,383.25 2,894,624,821.11 汇丰晋信货币 2016 年第 2 季度 报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 143,641,998.12 2,144,641,259.08
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 86,770,301.83 2,057,376,567.90
报告期 期末 基金 份额 总额 73,671,079.54 2,981,889,512.29
注：红 利再 投资 和基 金转 换转入 作为 本期 申购 资金 的来源 ，统 一计 入本 期总 申购份 额， 基金 转换
转出作 为本 期赎 回资 金的 来源， 统一 计入 本期 总赎 回份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1) 中 国证 监会 批准 汇丰 晋 信货币 市场 基金 设立 的文 件
2) 汇 丰晋 信货 币市 场基 金 基金合 同
3) 汇 丰晋 信货 币市 场基 金 招募说 明书
4) 汇 丰晋 信货 币市 场基 金 托管协 议
5) 汇 丰晋 信基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则
6) 基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7) 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8) 报 告期 内汇 丰晋 信货 币 市场基 金在 指定 媒体 上披 露的各 项公 告
9) 中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银 行大 楼17 楼本 基金 管理 人 办公地 址。
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公 时 间预 约查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
客户服 务中 心电 话：021-20376888 汇丰晋信货币 2016 年第 2 季度 报告
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公司网 址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
