汇 丰 晋 信 恒生 A 股 行 业龙 头 指 数 证券 投 资
基金2016 年第 2 季 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2016 年 7 月 20 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数
交易代 码 540012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 38,237,375.23 份
投资目 标
本基金 主要 采取 完全 复制 方法进 行指 数化 投资 ，
通过严 格的 投资 纪律 约束 和数量 化风 险管 理手
段， 力 争将 本基 金净 值增 长率与 业绩 比较 基准 之
间的日 均跟 踪偏 离度 控制 在 0.35% 以 内， 年化 跟
踪误差 控制 在 4% 以 内， 以 实现对 标的 指数 的有 效
跟踪。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采用 完全 复制 指数 的
投资策 略， 按照 成份 股在 标的指 数中 的基 准权 重
构建指 数化 投资 组合 ， 并 根据标 的指 数成 份股 及
其权重 的变 化进 行相 应调 整， 力 争实 现基 金净 值
增长率 与业 绩比 较基 准之 间的日 均跟 踪偏 离度
控制 在 0.35% 以 内， 年化 跟 踪误差 控制 在 4% 的投
资目标 。
业绩比 较基 准
恒生 A 股行 业龙 头指 数*95%+ 银行 活期 存款 收益
率(税后)*5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型指 数基 金， 属 证券 投资 基金 中
的高风 险、 高 收益 品种， 其长期 平均 风险 和收 益
预期高 于混 合型 基金 ， 债 券型基 金和 货币 市场 基
金。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年第 2 季度报告
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基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
下属分 级基 金的 基金 简称
汇丰晋 信恒 生龙 头指 数
A
汇丰晋 信恒 生龙 头指
数C
下属分 级基 金的 交易 代码 540012 001149
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 37,664,512.03 份 572,863.20 份
注：本 基金 自2015 年4 月 1 日 起增 加C 类份 额。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 A 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 C
1． 本 期已 实现 收益 -1,028,336.32 -69,383.33
2．本 期利 润 -332,051.01 -122,717.54
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0088 -0.0365
4．期 末基 金资 产净 值 46,165,026.94 703,384.60
5．期 末基 金份 额净 值 1.2257 1.2278
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 上 述基 金业 绩指 标
不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎 回费 、红利 再投 资费 、基
金转换 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇丰晋信恒生龙头指数 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.74% 0.94% -1.34% 0.78% 0.60% 0.16%
汇丰晋信恒生龙头指数 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.90% 0.94% -1.34% 0.78% 0.44% 0.16%
汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
汇丰晋 信恒 生 A 股行业 龙 头指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
1． 汇 丰晋 信恒 生龙 头指 数 A
（2012 年8 月1 日至 2016 年6 月 30 日）
注：
1.按照 基金 合同 的约 定， 本基金 的投 资组 合比 例为 ：投资 于标 的指 数的 成份 股与备 选成 份股 的组
合比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ， 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例不 低于 基金 资产
净值 的5% 。本 基金 自基 金 合同生 效日 起不 超过 三个 月内完 成建 仓。 截 止 2012 年 10 月 31 日， 本
基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 约定 的比 例。
2.报告 期内 本基 金的 业绩 比较基 准 = 恒生 A 股 行业 龙头指 数*95%+ 银行 活期 存 款收益 率( 税
后)*5% 。
3.上述 基金 净值 增长 率的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。 同期 业绩
比较基 准收 益率 的 计 算未 包含恒 生 A 股行 业龙 头指 数成份 股在 报告 期产 生的 股票红 利收 益。
2.汇丰 晋信 恒生 龙头 指 数C
（2015 年4 月1 日至 2016 年6 月 30 日） 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年第 2 季度报告
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注：
1.按照 基金 合同 的约 定， 本基金 的投 资组 合比 例为 ：投资 于标 的指 数的 成份 股与备 选成 份股 的组
合比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ， 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例不 低于 基金 资产
净值 的5% 。
2.报告 期内 本基 金的 业绩 比较基 准 = 恒生 A 股 行业 龙头指 数*95%+ 银行 活期 存 款收益 率( 税
后)*5% 。
3.上述 基金 净值 增长 率的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。 同期 业绩
比较基 准收 益率 的计 算未 包含恒 生 A 股行 业龙 头指 数成份 股在 报告 期产 生的 股票红 利收 益。
4.本基 金 自2015 年4 月1 日起增 加C 类份 额。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
方磊
本基金 、
汇 丰 晋
信 大 盘
波 动 精
选 股 票
型 证 券
投 资 基
金 基 金
2012 年8
月1 日
- 16
方磊女 士， 新 加坡 南洋 理 工
大学数 学硕 士， 具 备基 金 从
业资格。 曾任 上海 市长 宁 卫
生局、 上 海电 器有 限公 司 统
计师、Phillip Securities
Ltd. Pte 金 融工 程师、 上 海
德锦投资有限公司金融分
析师、 德 隆友 联战 略投 资 管汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年第 2 季度报告
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经理 理有限 公司 数据 分析 师、 易
评咨询 有限 公司 顾问 统计 、
汇丰晋信基金管理有限公
司风险 管理 部副 总监。 现 任
本基金和汇丰晋信大盘波
动精选股票型证券投资基
金基金 经理 。
注：1. 任职 日期 为本 基金 基金合 同生 效日 的日 期；
2.证券 从业 年限 是证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他相 关法 规、 中国证 监会 的规
定和基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了保 护公 司所 管理 的不 同投资 组合 得到 公平 对待 ，充分 保护 基金 份额 持有 人的合 法权 益，
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司根据 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 《证 券 投资基 金管 理办 法 》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 ，制 定了 《汇 丰晋信 基金 管理 有限
公司公 平交 易制 度》 。
《汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 规定 ：在投 资管 理活 动中 应公 平对待 不同 投资
组合， 严禁 直接 或者 通过 与第三 方的 交易 安排 在不 同投资 组合 之间 进行 利益 输送。 《公 平交 易制
度》适 用于 投资 的全 过程 ，用以 规范 基金 投资 相关 工作， 包括 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 以及 投资 管理 过程 中涉及 的行 为监 控和 业绩 评估等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。
报告期 内， 公司 各相 关部 门均按 照公 平交 易制 度的 规定进 行投 资管 理活 动、 研究分 析活 动以
及交易 活动 。同 时， 我公 司切实 履行 了各 项公 平交 易行为 监 控 、分 析评 估及 报告义 务， 并建 立了
相关记 录。
报告期 内， 未发 现本 基金 管理人 存在 不公 平对 待不 同投资 组合 ，或 直接 或者 通过与 第三 方的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》， 加强 防范不 同投 资组
合之间 可能 发生 的利 益输 送，密 切监 控可 能会 损害 基金份 额持 有人 利益 的异 常交易 行为 。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年第 2 季度报告
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报告期 内， 公司 按照 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 、《 汇丰晋 信基 金管
理有限 公司 异常 交易 监控 与报告 制度 》的 规定 ，对 同一投 资组 合以 及不 同投 资组合 中的 交易 行为
进行了 监控 分析 ，未 发现 异常交 易行 为。
报告期 内未 发生 各投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
作为被 动式 指数 基金 ，本 报告期 内， 汇丰 晋信 恒 生A 股行 业龙 头指 数基 金秉 行完全 复制 基准
指数的 投资 策略 ，在 报告 期内， 基金 管理 严格 按照 本基金 合同 的规 定以 及中 国证监 会法 律法 规 的
要求， 以降 低本 基金 与其 比较基 准间 的跟 踪误 差为 投资管 理目 标， 依据 日常 申购赎 回以 及跟 踪误
差的控 制管 理要 求， 对基 金仓位 以及 个股 进行 合理 调整。 本报 告期 内， 本基 金的跟 踪误 差主 要源
于报告 期内 基金 投资 者的 申购赎 回、 成分 股长 期停 牌以及 成分 股分 红等 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，汇 丰晋 信恒 生 A 股 行业 龙头 指数 证券 投资基 金A 类份 额净 值增 长率为-0.74% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-1.34% ； 汇丰 晋信 恒 生A 股行 业龙 头指 数证 券投 资基 金 C 类 份额 净值
增长率 为-0.90% ，同 期业 绩比较 基准 增长 率为-1.34% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 未发 生连 续二 十个工 作日 出现 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 44,205,792.13 93.97
其中： 股票
44,205,792.13 93.97
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- - 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年第 2 季度报告
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7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,813,640.94 5.98
8 其他资 产
22,505.59 0.05
9 合计
47,041,938.66
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 3,365,723.36 7.18
C 制造业 17,884,708.66 38.16
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
3,199,845.47 6.83
E 建筑业 2,724,370.61 5.81
F 批发和 零售 业 921,568.74 1.97
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,348,963.68 5.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
1,129,498.85 2.41
J 金融业 7,805,033.96 16.65
K 房地产 业 3,997,648.20 8.53
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 439,104.00 0.94
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 389,326.60 0.83
合计 44,205,792.13 94.32
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 219,651 3,997,648.20 8.53
2 600519 贵州茅 台 10,520 3,070,998.40 6.55
3 601288 农业银 行 921,960 2,950,272.00 6.29
4 000651 格力电 器 108,474 2,394,021.18 5.11
5 601398 工商银 行 450,837 2,001,716.28 4.27
6 000333 美的集 团 66,873 1,586,227.56 3.38
7 601766 中国中 车 167,712 1,537,919.04 3.28
8 601668 中国建 筑 282,210 1,501,357.20 3.20
9 600900 长江电 力 114,984 1,436,150.16 3.06 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年第 2 季度报告
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10 601988 中国银 行 440,568 1,414,223.28 3.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年第 2 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 本期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 7,408.77
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 755.91
5 应收申 购款 14,340.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,505.59
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 3,997,648.20 8.53 重大事 项
2 000651 格力电 器 2,394,021.18 5.11 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 投资 组合报 告中 ，市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇丰晋 信恒 生龙 头指 数 A
汇丰晋 信恒 生龙 头指
数C
报告期 期初 基金 份额 总额 38,012,215.97 4,161,860.82 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年第 2 季度报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,004,423.35 6,582.93
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,352,127.29 3,595,580.55
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 37,664,512.03 572,863.20
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 20,000,277.79
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 20,000,277.79
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
52.31
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报 告期 内， 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1) 中 国证 监会 批准 汇丰 晋 信恒 生 A 股 行业 龙头 指数 证券投 资基 金设 立的 文件
2) 汇 丰晋 信恒 生A 股行 业 龙头指 数证 券投 资基 金基 金合同
3) 汇 丰晋 信恒 生A 股行 业 龙头指 数证 券投 资基 金招 募说明 书
4) 汇 丰晋 信恒 生A 股行 业 龙头指 数证 券投 资基 金托 管协议
5) 汇 丰晋 信基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则
6) 基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7) 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年第 2 季度报告
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8) 报 告期 内汇 丰晋 信恒 生 A 股 行业 龙头 指数 证券 投资基 金在 指定 媒体 上披 露的各 项公 告
9) 中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银 行大 楼17 楼本 基金 管理 人 办公地 址。
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
客户服 务中 心电 话：021-20376888
公司网 址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
