景 顺 长 城 景颐 宏 利 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
景顺长城景颐宏利债券 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 景顺长 城景 颐宏 利债 券
场内简 称 无
基金主 代码 001920
交易代 码 001920
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 559,153,401.74 份
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于固 定收益 品种 ， 在 严格 控
制风险 的前 提下 力争 获取 高于业 绩比 较基 准的
投资收 益， 为投 资者 提供 长期稳 定的 回报 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 运用 自上 而下 的宏 观分析 和自 下而 上的
市场分 析相 结合 的方 法实 现大类 资产 配置 ， 把 握
不同的 经济 发展 阶段 各类 资产的 投资 机会 ， 根 据
宏观经 济、 基准 利率 水平 等因素 ，预 测债 券类 、
货币类 等大 类资 产的 预期 收益率 水平 ， 结 合各 类
别资产 的波 动性 以及 流动 性状况 分析 ， 进 行大 类
资产配 置。
2、固 定收 益类 资产 投资 策 略
（1） 债 券类 属资 产配 置： 基金管 理人 根据 国债 、
金融债 、 企业 （公 司 ） 债 、 分 离交 易可 转债 债券
部分等 品种 与同 期限 国债 或央票 之间 收益 率利
差的扩 大和 收窄 的分 析， 主动地 增加 预期 利差 将
收窄的 债券 类属 品种 的投 资比例 ， 降 低 预 期利 差景顺长城景颐宏利债券 2016 年第 2 季度报告
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将扩大 的债 券 类 属品 种的 投资比 例， 以获 取不 同
债券类 属之 间利 差变 化所 带来的 投资 收益 。
（2） 债券 投资 策略 ：债 券 投资在 保证 资产 流动
性的基 础上， 采取 利率 预 期策略、 信用 策略 和时
机策略 相结 合的 积极 性投 资方法 ， 力 求在 控制 各
类风险 的基 础上 获取 稳定 的收益 。
（3） 资产 支持 证券 投资 策 略：本 基金 将通 过对
宏观经 济、 提 前偿 还率、 资产池 结构 以及 资产 池
资产所 在行 业景 气变 化等 因素的 研究 ， 预 测资 产
池未来 现金 流变 化， 并通 过研究 标的 证券 发行 条
款， 预 测提 前偿 还率 变化 对标的 证券 的久 期与 收
益率的 影响。 同时， 管理 人将密 切关 注流 动性 对
标的证 券收 益率 的影 响， 综合运 用久 期管 理、 收
益率曲 线、 个券 选择 以及 把握市 场交 易机 会等 积
极策略， 在严 格控 制风 险 的情况 下， 结 合信 用研
究和流 动性 管理 ， 选 择风 险调整 后收 益高 的品 种
进行投 资， 以期 获得 长期 稳定收 益。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1.5%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 本 基金 的预 期收益 和预 期风 险高 于
货币市 场基 金， 低于 混合 型基金 和股 票型 基 金 。
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
景顺长 城景 颐宏 利债 券
A
景顺长 城景 颐宏 利债
券C
下属分 级基 金的 交易 代码 001920 001921
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 554,098,664.69 份 5,054,737.05 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
景顺长 城景 颐宏 利债 券 A 景顺长 城景 颐宏 利债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 4,605,102.27 34,192.67
2．本 期利 润 2,587,070.59 12,900.90
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0046 0.0028
4．期 末基 金资 产净 值 566,993,222.79 5,159,206.04
5．期 末基 金份 额净 值 1.023 1.021
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 景顺长城景颐宏利债券 2016 年第 2 季度报告
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2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
景顺长城景颐宏利债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.49% 0.13% 1.04% 0.01% -0.55% 0.12%
景顺长城景颐宏利债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.39% 0.13% 1.04% 0.01% -0.65% 0.12%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
景顺长城景颐宏利债券 2016 年第 2 季度报告
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注： 本 基金 的投 资组 合比 例为： 本基 金对 债券 资产 的投资 比例 不低 于基 金资 产的 80 ％ ； 股 票、 权
证等权 益类 资产 的投 资比 例不超 过基 金资 产 的20% ，其中 ，本 基金 持有 的全 部权证 的市 值不 得超
过基金 资产 净值 的3 ％； 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值的
5％。 本基 金的 建仓 期为 自 2015 年11 月30 日基 金 合同生 效日 起 6 个月 。建 仓期结 束时 ，本 基金
投资组 合达 到上 述投 资组 合比例 的要 求。 基金 合同 生效日 （2015 年 11 月 30 日） 起 至本 报告 期末
不满一 年。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
毛从容
景顺长城稳健回报灵活
配置混 合型 基金 、 领 先回
2015 年11
月 30 日
- 16
经 济 学 硕 士 。 曾 任 职 于 交
通 银 行 、 长 城 证 券 金 融 研景顺长城景颐宏利债券 2016 年第 2 季度报告
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报灵活 配置 混合 型基 金、
中国回报灵活配置混合
型基金 、 安 享回 报灵 活配
置混合 型基 金、 泰和 回报
灵活配 置混 合型 基金 、 景
颐双利 债券 型基 金、 景颐
增利债 券型 基金 、 景 丰货
币市场 基金 、 景 颐宏 利债
券型、 景盛 双息 收益 债券
型、 景 系列 基金 基金 经理
（分管景系列基金下设
之景顺长城货币市场基
金） ，副总经理兼 固定收
益部投 资总 监
究 所 ， 着 重 于 宏 观 和 债 券
市 场 的 研 究 ， 并 担 任 金 融
研 究 所 债 券 业 务 小 组 组
长。2003 年3 月加 入本 公
司 ， 担 任 研 究 员 等 职 务 ；
自2005 年6 月 起担 任基 金
经理。
成念良
景顺长城景丰货币市场
基金、 景顺 长城 交易 型货
币市场 基金 、 景 顺长 城景
颐宏利债券型证券投资
基金基 金经 理
2015 年12
月 11 日
- 7
管 理 学 硕 士 。 曾 担 任 大 公
国 际 资 信 评 级 有 限 公 司 评
级 部 高 级 信 用 分 析 师 ， 平
安 大 华 基 金 投 研 部 信 用 研
究 员 、 专 户 业 务 部 投 资 经
理。2015 年9 月加 入本 公
司， 自 2015 年 12 月起 担
任固定 收益 部基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、 毛 从容 女士 于2016 年4 月 19 日 离任 景顺 长城 稳 健回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 景 顺长
城景丰 货币 市场 基金 基金 经理，2016 年4 月 25 日 离任景 顺长 城中 国回 报灵 活配置 混合 型证 券投
资基金 、景 顺长 城货 币市 场 证券 投资 基金 基金 经理 ，2016 年6 月 17 日 离任 景顺长 城领 先回 报灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 和 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》
等有关 法律 法规 及各 项实 施准则 、《 景顺 长城 景颐 宏利债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有
关法律 法规 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基
础上， 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内， 基金运 作整 体合 法合 规， 未发现 损害 基金 持有
人利益 的行 为。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。 景顺长城景颐宏利债券 2016 年第 2 季度报告
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4.3 公 平交 易专 项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见（2011
年修订 ）》 ，完 善相 应制 度及流 程， 通过 系统 和人 工等各 种方 式在 各业 务环 节严格 控制 交易 公平
执行， 公平 对待 旗下 管理 的所有 基金 和投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
经济数 据方 面， 上半 年中 采制造 业 PMI 指 数先 抑后 扬，1 、2 月份 受经 济下 行 压力低 于 50 荣
枯线， 在3 月份 稳增 长政 策刺激 下 PMI 突破 50 并在 2 季 度持 续， 恢复 到去 年年中 水平 。 今 年 1-5
月固定 资产 投资 增 长9.6% ，较1-4 月 大幅 回 落0.9%, 主因 是制 造业 投资 大幅 回 落。民 间投 资大 幅
下滑1.3% 至3.9% ， 占全 部 投资的 比重 较去 年同 期下 滑 3.4% 至 62.0% 。5 月工 业增加 值同 比增 长
6.0%， 增速 与上 月持 平， 比上年 同期 回 落0.1 个百 分点。1-5 月社 会消 费品 零售总 额累 计同 比增
速10.2%，较 1-4 月 下滑0.1 个 百分 点。1-5 月份 规 模上工 业企 业利 润总 额同 比增 长 6.4% ， 较前
值回 落0.1 个百 分点 。1-5 月财 政收 入同 比增 长8.3% ，财 政支 出累 计同 比增 长13.6% ， 其中 民生
相关支 出增 长较 快。
随着食 品价 格季 节性 走弱 ，预 计 CPI 将继 续小 幅回 落。大 宗商 品价 格上 涨以 及基建 投资 加码
对PPI 形成 支撑 ，上 述影 响因素 仍未 消除 ，后 期 PPI 则可 能继 续改 善。 企业 降杠杆 需要 政府 加杠
杆对冲 ，预 计基 建投 资仍 将继续 维持 高位 。房 地产 投资开 始走 弱， 而制 造业 投资持 续放 缓。 民间
投资今 年以 来加 速下 滑， 制约投 资总 量增 长， 反映 经济内 生动 力依 然不 足。 经济依 然向 下令 消费
也随之 整体 疲弱 。伴 随政 府托底 经济 政策 ，预 计财 政支出 继续 发力 。
货币政 策方 面， 央行 并未 进一步 全面 宽松 ，而 是连 续进行 公开 市场 投放 ，6 月末 MPA 考 核的
冲击明 显弱 于3 月末 。 美 元走强 导致 人民 币兑 美元 汇率面 临一 定的 贬值 压力 ， 特 别是 英国 “脱 欧”
后人民 币兑 美元 汇率 贬值 幅度大 幅上 升。
金融数 据方 面， 今 年 1-5 月累计 新增 人民 币贷 款 6.15 万 亿， 同比 多增8683 亿。其 中1 月新
增贷 款2.51 万 亿， 创历 史 单月新 高。1-5 月新 增社 会融资 总 量 8.1 万亿 ， 同 比多增 达 1.2 亿 ， 主
要受到 人民 币新 增贷 款和 企业债 券融 资规 模上 涨导 致，票 据融 资则 受到 严格 监管大 幅下 滑。 今年
1-5 月M2 持续 回落 ， 主 要 由于高 基数 的影 响 。M1 的 同比增 速达 持续 攀升 至 5 月份 的 23.7%，与 M2
的剪刀 差继 续扩 大。 景顺长城景颐宏利债券 2016 年第 2 季度报告
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2 季度 随着 供给 侧改 革重 回政策 重心 ， 信 贷和 社融 增速有 所回 落。4 月、 5 月新增 贷款 乏力 ，
主要靠 居民 中长 期按 揭贷 款拉动 ， 企 业贷 款需 求则 明显不 足。 社融 主要 受到 企业债 净发 行量 减少 、
票据融 资大 幅下 滑影 响。 由于信 用债 市场 违约 事件 时有发 生， 信用 风险 担忧 持续， 短端 资金 成本
易上难 下， 债市 情绪 谨慎 ，过剩 产业 债券 发行 困难 。票据 融资 下滑 主要 与4 月 27 日银 监会126
号文要 求加 强票 据业 务监 管有关 。M2 增 速受 到去 年 基 数原 因影 响， 回落 趋势 或至少 持续 至今 年7
月。M1 与 M2 的 剪刀 差继 续扩大 ，主 因其 一楼 市火 爆致使 居民 定期 存款 向企 业活期 存款 转化 ，其
二实体 经济 疲弱 ，企 业投 资意愿 不足 ，资 金仍 未脱 虚向实 ，未 来资 产价 格仍 有上涨 风险 。
总体而 言， 随着 供给 侧改 革重回 政策 重心 ，各 项经 济数据 均有 所回 落； 而央 行仅通 过频 繁公
开市场 操作 维持 市场 资金 面相对 充裕 ，再 宽松 的预 期减弱 。债 券市 场上 ，受 经济现 疲弱 利率 债冲
高回落 ，2 季度10 年期 国 开债小 幅下 行 2BP 至 3.18% ；而 个券 信用 风险 上升 引 起的紧 张情 绪导 致
信用债 大幅 调整 ，5 年期AA+ 中票 和AA+ 城 投分 别上 行 14BP 和18BP 至 3.77% 和 3.62% 。
2 季度 权益 市场 出现 一定 的回落 ，主 要是 因为 经济 增速冲 高回 落和 政府 对经 济 L 型 的定 调。
上证综 指、 深证 成指 和创 业板指 分别 下 跌2.37% 、 上涨 0.42% 和下 跌0.93% 。
组合坚 持以 信用 债作 为基 础配置 ，期 间阶 段性 参与 利率债 的波 段以 及权 益市 场的机 会。2 季
度市场 调整 期间 增配 了信 用债， 同时 在股 票市 场风 险阶段 性释 放后 ，主 动加 仓部分 具有 良好 业绩
预期的 股票 。
2 季度 以来 经济 数据 暂无 明显亮 点， 整体 走势 延续 托底+ 调结 构的 政策 思路 。 供给侧 改革 下经
济整体 下滑 趋势 未变 ， 预 计 3、4 季 度经 济数 据将 继 续走弱 ， 支 撑债 市收 益率 向下。6 月 末虽 然受
到MPA 考核 影响 ，但 机构 提前做 了充 足准 备， 加之 央行通 过频 繁公 开市 场操 作悉心 呵护 ，资 金面
基本平 稳过 度。 展望 下季 度，暂 未看 到债 券市 场明 显利空 因素 ，但 货币 政策 无意继 续放 水， 资金
利率难 以向 下突 破， 近期 长端利 率下 行较 快， 收益 率曲线 平坦 化， 后续 面临 回调压 力， 预计 债券
收益率 呈现 震荡 走势 。
权益方 面，9 月份 G20 会 议之 前A 股 的政 策环 境相 对 2 季 度会 温和 些， 风险 偏好不 会明 显回
升，但 利空 因素 不多 ，A 股指数 可能 围 绕 2700 到3200 进 行波 动， 存量 资金 博弈为 主， 不排 除阶
段性险 资、 国家 队资 金增 援的可 能。 个股 方面 ，精 选个股 ，业 绩增 长较 确定 且处于 题材 的个 券上
涨动力 更强 。
组合将 适当 控制 杠杆 比例 和久期 ，并 增加 利率 债的 交易机 会。 权益 方面 ，市 场情绪 有所 好转
后，系 统性 风险 有所 下降 ，但基 本面 也不 支持 市场 的大幅 上涨 。组 合继 续以 精选个 股为 主， 保持
适中的 权益 仓位 ，重 点关 注有业 绩的 成长 股。
景顺长城景颐宏利债券 2016 年第 2 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年2 季度 ，景 颐宏 利A 份额 净值 增长 率为0.49% ，业绩 比较 基准 收益 率 为1.04% ；
2016 年2 季度 ，景 颐宏 利C 份额 净值 增长 率为0.39% ，业绩 比较 基准 收益 率 为1.04% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基 金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 42,850,721.90 6.47
其中： 股票
42,850,721.90 6.47
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
606,637,757.20 91.54
其中： 债券
606,637,757.20 91.54
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,774,254.84 0.57
8 其他资 产
9,450,532.76 1.43
9 合计
662,713,266.70
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 37,233,032.70 6.51
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 4,488,489.20 0.78
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
1,129,200.00 0.20 景顺长城景颐宏利债券 2016 年第 2 季度报告
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J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 42,850,721.90 7.49
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002508 老板电 器 120,000 4,412,400.00 0.77
2 002239 奥特佳 238,000 3,834,180.00 0.67
3 002533 金杯电 工 250,000 3,357,500.00 0.59
4 002557 洽洽食 品 180,000 3,355,200.00 0.59
5 000967 盈峰环 境 150,000 3,328,500.00 0.58
6 000418 小天鹅 Ａ 99,960 3,260,695.20 0.57
7 002311 海大集 团 205,000 3,232,850.00 0.57
8 000050 深天马 Ａ 150,000 3,130,500.00 0.55
9 002426 胜利精 密 269,950 2,659,007.50 0.46
10 600313 农发种 业 500,000 2,585,000.00 0.45
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,992,000.00 6.99
其中： 政策 性金 融债 39,992,000.00 6.99
4 企业债 券 280,913,110.70 49.10
5 企业短 期融 资券 110,259,000.00 19.27
6 中期票 据 171,628,000.00 30.00
7 可转债 （可 交换 债） 3,845,646.50 0.67 景顺长城景颐宏利债券 2016 年第 2 季度报告
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8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 606,637,757.20 106.03
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1480296
14 余姚 城投
债
300,000 32,448,000.00 5.67
2 1580098 15 阳 江债 300,000 32,229,000.00 5.63
3 041660010
16 三安
CP001
300,000 30,033,000.00 5.25
4 150222 15 国开 22 300,000 29,997,000.00 5.24
5 1480155
14 阜阳 城投
债02
200,000 21,940,000.00 3.83
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 景顺长城景颐宏利债券 2016 年第 2 季度报告
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5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 32,271.02
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,418,261.74
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,450,532.76
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113008 电气转 债 1,081,100.00 0.19
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600203 福日电 子 1,903,489.20 0.33 重大事 项停 牌
2 300166 东方国 信 1,129,200.00 0.20 重大事 项停 牌
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。 景顺长城景颐宏利债券 2016 年第 2 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 景顺长 城景 颐宏 利债 券 A 景顺长 城景 颐宏 利债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 531,766,418.29 227,392.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 52,322,836.41 4,913,583.41
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 29,990,590.01 86,238.36
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 554,098,664.69 5,054,737.05
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
基金 管理 人本 期未 运用 固 有资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城景颐 宏利 债券 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件；
2 、《 景顺 长城 景颐 宏利 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 景顺 长城 景颐 宏利 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 景顺 长城 景颐 宏利 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。 景顺长城景颐宏利债券 2016 年第 2 季度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
