景 顺 长 城 景益 货 币 市 场基 金2016 年第2 季
度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
景顺长城景益货币 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 景顺长 城景 益货 币
场内简 称 无
基金主 代码 000380
交易代 码 000380
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年11 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,019,799,159.66 份
投资目 标
本基金 在保 持基 金资 产安 全性和 高流 动性 的基 础 上 ，
力争获 取高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益， 实现 基 金 的
安全稳 定回 报。
投资策 略
本基金 根据 对短 期利 率变 动的合 理预 判， 采用 投 资 组
合平均 剩余 期限 控制 下的 主动性 投资 策略 ， 利 用 定 性
分析和 定量 分析 方法， 综 合分析 宏观 经济 指标 ， 包 括
全球经 济发 展形 势、 国内 经济情 况、 货币 政策 、 财 政
政策、 物价 水平 变动 趋势 、 利率 水平 和市 场预 期 、 通
货膨胀 率、 货 币供 应量 等 ， 对 短期 利率 走势 进行 综 合
判断， 同 时分 析央 行公 开 市场操 作 、 主 流资 金的 短 期
投资倾 向、 债 券供 给 、 货 币市场 与资 本市 场资 金 互 动
等，并 根据 动态 预期 决定 和调整 组合 的平 均剩 余期
限。 预期 市场 利率 水平 上 升， 适度 缩短 投资 组合 的 平
均剩余 期限， 以降 低组 合 下跌风 险 ； 预 期市 场利 率 水
平下降， 适度 延长 投资 组 合的平 均剩 余期 限 ， 以 分 享
债券价 格上 升的 收益 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。 景顺长城景益货币 2016 年第 2 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。 本基 金长 期的 风险 和预期 收益 低于 股票 型基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 景顺长 城景 益货 币 A 景顺长 城景 益货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000380 000381
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 263,019,572.34 份 1,756,779,587.32 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
景顺长 城景 益货 币 A 景顺长 城景 益货 币 B
1. 本期已 实现 收益 948,084.71 7,458,579.57
2．本 期利 润 948,084.71 7,458,579.57
3．期 末基 金资 产净 值 263,019,572.34 1,756,779,587.32
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
景顺长城景益货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5366% 0.0026% 0.3357% 0.0000% 0.2009% 0.0026%
注：本 基金 的收 益分 配方 式为按 日结 转份 额。
景顺长城景益货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5963% 0.0026% 0.3357% 0.0000% 0.2606% 0.0026%
注：本 基金 的收 益分 配方 式为按 日结 转份 额。 景顺长城景益货币 2016 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
景顺长城景益货币 2016 年第 2 季度报告
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注： 本基 金的 建仓 期为 自 2013 年11 月26 日基 金合 同生效 日 起 6 个 月 。 建 仓 期结束 时 ， 本 基金 投
资组合 达到 投资 组合 比例 的要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁媛
景 顺 长 城 四 季 金
利 债 券 型 证 券 投
资基金 、 景顺 长城
景 益 货 币 市 场 基
金、 景顺 长城 鑫月
薪 定 期 支 付 债 券
型证券 投资 基金 、
景 顺 长 城 交 易 型
货币市 场基 金 、 景
顺 长 城 景 颐 增 利
债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理
2014 年4 月
4 日
- 9
经济学 硕士 。 曾 任职 于齐 鲁
证券北 四环 营业 部， 也曾 担
任中航 证券 证券 投资 部投
资经理 、 安 信证 券资 产管 理
部投资 主办 等职 务。2013
年7 月 加入 本公 司， 担任 固
定收益 部资 深研 究员 ；自
2014 年 4 月起 担任 基金 经
理。 景顺长城景益货币 2016 年第 2 季度报告
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注：1 、 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金销 售管 理办 法》和 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 景顺 长城 景益 货币 市场基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的 规
定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金持
有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，未 发现 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关 法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见（2011
年修订 ） 》 ， 完善 相应 制度 及流程 ，通 过系 统和 人工 等各种 方式 在各 业务 环节 严格控 制交 易公 平执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4 月份 债市 面临 多重 利空 ，经济 基本 面好 转预 期、 资金面 紧张 、中 铁物 资信 用风险 事件 发酵
引发开 放式 产品 遭遇 赎回 、 机 构以 去杠 杆为 主等 因 素， 促使 债市 持续 承压 ， 债券收 益率 大幅 调整 。
4 月下 旬 10 年 期国 开债 爬 升至 3.5% 附近 水平。 随后 市场处 于情 绪恢 复中 ， 显 现出企 稳迹 象，5 月
中下旬 收益 率以 震荡 为主 。在 5 月美 国加 息预 期延 后、权 威人 士判 断我 国经 济运行 为 L 型走 势、
基本面 呈现 出有 利因 素等 影响下 ，尤 其是 英国 退欧 公投结 果远 超市 场预 期， 成为今 年以 来最 大的
黑天鹅 事件 ，全 球避 险情 绪急速 升温 。在 避险 情绪 作用以 及月 底资 金面 超预 期宽松 的情 况下 ，6
月10 年期 国开 债收 益率 下 行至 3.2% 左右 。
信用债 方面 ，4 月份 中铁 物资事 件引 发市 场对 信用 风险扩 散担 忧， 国企 、 央 企信仰 逐渐 破灭 。
2016 年上 半年 违约 事件 激 增， 对 比 2015 年 20 例的 违约事 项数 量以 及 118.7 亿的涉 及金 额， 今年
以来几 乎已 达到 了去 年全 年的一 倍。 回 顾2 季 度， 受信用 事件 冲击 ，信 用债 明显分 化； 高等 级信景顺长城景益货币 2016 年第 2 季度报告
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用债收 益率 先上 后下 ，信 用利差 收窄 ，低 等级 信用 债收益 率上 行， 估值 持续 升高。
经济数 据方 面， 五月 中采 制造 业 PMI 指数 为50.1% ， 与上月 持平 ； 财 新制 造业 PMI 指数 49.2% ，
环比回 落0.2 个 百分 点。1-5 月 固定 资产 投资 增长 、 民间投 资、 工业 增加 值等 数据都 有不 同程 度
回落。 房地 产投 资开 始走 弱，而 制造 业投 资持 续放 缓。民 间投 资今 年以 来加 速下滑 ，制 约投 资总
量增长 ，反 映经 济内 生动 力依然 不足 。经 济依 然向 下令消 费也 随之 整体 疲弱 。权威 人士 的讲 话显
示经济 有韧 性，L 型 徘徊2-3 年 时间 。这 轮经 济回 稳 来自于 房地 产政 策的 放松 和财政 的支 持力 度
加大， 以及 银行 信贷 的支 持。应 该说 权威 人士 定调 比较清 晰， 经济 平稳 阶段 要推供 给侧 改革 ，政
策不能 大水 漫灌 ，信 贷开 始回落 ，企 业发 债变 缓， 经济增 速可 能面 临回 落风 险，但 前期 投入 的惯
性仍在 。
通胀方 面，5 月CPI 同比 涨 幅回 落0.3% 至 2% ， 主要 由于鲜 菜价 格超 预期 下滑 ， 猪肉 价格 涨 势
趋缓所 致。PPI 同比 降幅 缩窄至-2.8% ， 连续 三个 月 回升。 随着 食品 价格 季节 性走弱 ， 预 计 CPI 将
继续小 幅回 落。 大宗 商品 价格上 涨以 及基 建投 资加 码对 PPI 形 成支 撑， 上述 影响因 素仍 未消 除，
后期PPI 则 可能 继续 改善 。
金融数 据方 面 ，5 月贷 款 增加 9855 亿。 新增 贷款 主 要靠居 民中 长期 按揭 贷款 拉动 ， 当 月地 方
债置换 收缩 ，企 业贷 款需 求则明 显不 足。5 月 新增 社会融 资总 量 6599 亿， 同 比少 增 5763 亿 。主
要受到 企业 债净 发行 量减 少、票 据融 资大 幅下 滑影 响。5 月 M2 由 上月12.8% 持续回 落 至 11.8% ，
主要由 于高 基数 影响 。M1 同比增 速 达23.7%，与 M2 的剪刀 差继 续扩 大 。 一 是 因为楼 市火 爆致 使居
民定期 存款 向企 业活 期存 款转化 ，二 是实 体经 济疲 弱，企 业投 资意 愿不 足， 资金仍 未脱 虚向 实。
央行大 力维 稳资 金面 ，流 动性继 续无 忧。2 季 度以 来，权 威人 士的 论调 、央 行工作 报告 中都
印证了 当前 货币 政策 和市 场流动 性相 比1 季度 边际 上有所 趋紧 ，货 币政 策基 调也从 稳健 偏宽 松逐
步趋向 实质 性稳 健。 而公 开市场 利率 自去 年 10 月 底 以来一 直维 持 在 2.25% 水 平、CPI 居 高不 下、
MPA 考 核、 对半 年末 资金 面的预 期紧 张都 使得 资金 利率中 枢出 现了 一定 程度 的上移 。
宽松的 货币 政策 转向 稳健 ，在供 给侧 改革 和稳 增长 的博弈 中， 实体 经济 信用 扩张放 缓， 央行
在强化 利率 走廊 建设 的过 程中， 仍会 通过 多种 工具 ，将短 端利 率维 持在 其合 意水平 ，防 范系 统性
金融风 险。2 季 度央 行加 大力度 维稳 资金 面， 一是 宣布调 整人 民币 存款 准备 金考核 基数 ，二 是将
MLF 询 量、PSL 常 态化。 美 元加息 预期 、 经 济回稳 、 物价回 升、 人民币 汇率 压 力， 降 息空 间很难 看
到，降 准依 赖于 外占 流出 情况。 央行 主要 通过 公开 市场操 作提 供流 动性 。
年内第 二 次MPA 考核 造成 资金面 预期 走紧 ，但 实际 利率并 未出 现 1 季度 末的 大幅波 动。 本基
金根据 基金 规模 变化 动态 调整短 融、 回购 、存 单的 配置比 例。 对流 动性 要求 高的资 金部 分趁 季末
MPA 因 素发 酵资 金面 时点 进行回 购并 选取 季末 利率 走高时 点择 机投 资部 分协 议存款 。 景顺长城景益货币 2016 年第 2 季度报告
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下半年 基建 在宽 财政 带动 下仍可 能维 持高 位， 房地 产投资 有一 定的 惯性 ， 民 间投资 下滑 趋缓 ，
短期经 济增 长仍 有惯 性， 加上去 年下 半年 的低 基数 ，经济 呈 现L 型 走势 的概 率较大 。权 威人 士定
调“ 经 济运 行L 型走 势 ” ，政策 应该 不会 进行 大幅 度刺激 ，增 长和 通胀 略有 走弱的 概率 较大 ，供
给侧改 革重 回政 策重 心。
上半 年CPI 回升 力度 超预 期，主 要是 蔬菜 和猪 肉价 格超预 期回 升， 以及 大 宗 商品价 格反 弹。
随着鲜 菜价 格持 续回 落， 猪肉价 格涨 幅继 续放 缓， 后期食 品类 价格 涨幅 预计 继续下 降， 推动 下半
年CPI 逐步 下行 。但 需关 注石油 价格 上涨 、异 常天 气因素 对 CPI 的 冲击 。大 宗商品 价格 可能 推动
PPI 继 续回 升，CPI 和PPI 的剪刀 差收 窄。
货币政 策由 宽松 回归 中性 。4 月和 5 月份 M2 增 速明 显放缓 ， 央 行主 要通 过频 繁公开 市场 操 作
平滑资 金面 ，为 供给 侧改 革营造 中性 适度 的货 币金 融环境 。MPA 考 核半 年末 的资金 面比 较平 稳。
金融去 杠杆 以及 引导 资金 脱虚向 实， 预计 央行 仍会 维持短 端资 金面 的平 稳。 从财政 政策 看， 政府
举债还 有一 定空 间， 今年 以 来国 债和 地方 政府 债券 发行规 模继 续扩 大， 财政 支出 在 5 月 也大 幅增
长17.6% ， 预计 依然 会继 续加大 财政 政策 刺激 力度 ，继续 托底 经济 。
3 季度 预计 央行 将进 一步 打造利 率走 廊， 通过 利用 各种货 币政 策工 具 （SLF 、MLF、PSL 等） 呵
护资金 面。 同 时CPI 有望 在 3 季 度继 续下 行， 脱欧 这一超 预期 事件 使得 全球 市场短 期避 险情 绪升
温，也 给各 国货 币政 策继 续宽松 打开 空间 。但 美元 加息预 期、 经济 回稳 、物 价回升 、人 民币 汇率
压力， 制约 国内 降息 空间 。7 月 为缴 税大 月， 叠加 中旬 MLF 大 量到 期， 同时 为了对 冲资 本外 流，
降准有 一定 必要 性。 央行 仍将主 要通 过公 开市场 操 作提供 流动 性。
海外不 确定 性增 加 ， 汇 率 贬值趋 势未 改 。 美 国加 息 预期出 现反 复 ， 成 为干 扰 市场的 风险 因素 。
英国退 欧可 能会 进一 步加 大欧盟 分裂 的风 险， 市场 风险偏 好明 显下 降， 避险 情绪升 温， 脱欧 后续
的演变 值得 关注 。汇 率长 期取决 于中 国的 经济 基本 面，长 期贬 值压 力仍 存， 但近期 脱欧 事件 使得
人民币 贬值 风险 进一 步释 放，考 虑 在9 月G20 峰会 前，短 期人 民币 汇率 对美 元大概 率会 趋稳 。
综上， 经 济L 型 增长 和通 胀走弱 ，货 币政 策回 归中 性的定 调， 基本 面对 债市 影响偏 正面 ，但
监管风 险的 发酵 ，信 用融 资的大 幅回 落， 以及 美元 加息和 汇率 问题 等待 靴子 落地。 相对 看 好 利率
债的阶 段性 机会 ，信 用融 资循环 出现 问题 ，下 半年 低评级 的信 用风 险还 会暴 露，信 用利 差分 化。
看好短 久期 高评 级的 信用 品种。
2016 年债 券市 场风 险点 在 于人民 币汇 率风 险和 个券 信用风 险 。 叠 加美 联储 加 息预期 以及 基础
货币缺 口较 大， 整个 资金 面波动 仍有 风险 。货 币基 金今年 将继 续关 注流 动性 管理。 央行 对于 基础
货币的 态度 依然 是缺 多少 补多少 。密 切关 注汇 率变 化及宏 观层 面因 素（MPA 考核等 ）对 资金 面的
影响， 跟踪 经济 走势 、政 策和资 金面 的情 况， 并及 时对组 合进 行灵 活调 整， 注重保 持组 合的 流动景顺长城景益货币 2016 年第 2 季度报告
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性和适 度的 组合 久期 。 本 基金将 强化 投资 风险 控制 ， 在保 持基 金良 好流 动性 的同时 提高 静态 收益 ，
同时积 极灵 活把 握市 场波 段操作 。平 衡配 置同 业存 款和债 券投 资， 保持 合理 流动性 资产 配置 ，细
致管理 现金 流， 以控 制利 率风险 和应 对组 合规 模波 动。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年2 季度 ，景 益货 币A 净值 收益 率为0.5366% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 0.3357% ；
2016 年2 季度 ，景 益货 币B 净值 收益 率为0.5963% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 0.3357% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 629,926,821.98 31.15
其中： 债券 629,926,821.98 31.15
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
657,882,176.82
32.53
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
644,511,556.46 31.87
4 其他资 产 90,056,882.44 4.45
5 合计 2,022,377,437.70 100.00
注：银 行存 款和 结算 备付 金其中 包含 定期 存 款640,000,000.00 元。
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.17
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。 景顺长城景益货币 2016 年第 2 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20 ％。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 24
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 45
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 24
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告 期内 ，本 货币 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 超过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 78.85
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 6.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 2.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 3.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 3.46 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 95.67 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 99,882,182.17 4.95
其中： 政策 性金 融债 99,882,182.17 4.95 景顺长城景益货币 2016 年第 2 季度报告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 480,221,201.53 23.78
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 49,823,438.28 2.47
8 其他 - -
9 合计 629,926,821.98 31.19
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011605001
16 联通
SCP001
900,000 90,037,644.40 4.46
2 011573007
15 鲁 高速
SCP007
500,000 50,135,091.96 2.48
3 011699258
16 大唐 发电
SCP001
500,000 50,027,509.32 2.48
4 071621003
16 渤海 证券
CP003
500,000 50,026,231.79 2.48
5 011699008
16 苏 交通
SCP001
500,000 50,007,129.50 2.48
6 071640001
16 东吴 证券
CP001
500,000 49,998,561.63 2.48
7 111611171
16 平安
CD171
500,000 49,823,438.28 2.47
8 011699626
16 厦 翔业
SCP004
400,000 39,998,759.64 1.98
9 071617002
16 东北 证券
CP002
400,000 39,997,322.74 1.98
10 160204 16 国开 04 400,000 39,943,367.80 1.98
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0674%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0229%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0456%
景顺长城景益货币 2016 年第 2 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价和 折价 ，在 其剩余 存续 期内 摊销 ，每 日计提 收益 。本 基金 采用 固定份 额净 值， 基金
账面份 额净 值 为1.0000 元。
5.8.2
本报告 期内 ，本 基金 未持 有剩余 期限 小 于397 天 但 剩余存 续期 超 过 397 天 的 浮动利 率债 券 ，
也不存 在该 类浮 动利 率债 券的摊 余成 本超 过基 金资 产净 值 20% 的情 况。
5.8.3 本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 5,626,302.46
4 应收申 购款 84,430,579.98
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 90,056,882.44
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 景顺长 城景 益货 币 A 景顺长 城景 益货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 168,265,863.05 2,155,782,129.78
报告期 期间 基金 总申 购份 额 359,771,921.59 1,922,431,301.84
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 265,018,212.30 2,321,433,844.30
报告期 期末 基金 份额 总额 263,019,572.34 1,756,779,587.32 景顺长城景益货币 2016 年第 2 季度报告
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注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 及分 级份 额调 增份额 ，总 赎回 份额 含转 换出及 分级 份额 调减
份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城景益 货币 市场 基金 募集 注册的 文件 ；
2 、 《景 顺长 城景 益货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城景 益货 币市 场基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城景 益货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
