景 顺 长 城 景丰 货 币 市 场基 金2016 年第2 季
度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
景顺长城景丰货币 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 景顺长 城景 丰货 币
场内简 称 无
交易代 码 000701
基金主 代码 000701
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年9 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 44,548,915,236.11 份
投资目 标
本基金 在保 持基 金资 产安 全性和 高流 动性 的基 础 上 ，
通过运 用各 种投 资工 具及 投资策 略， 力争 获取 高 于 业
绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 根据 对短 期利 率变 动的合 理预 判， 采用 投 资 组
合平均 剩余 期限 控制 下的 主动性 投资 策略 ， 利 用 定 性
分析和 定量 分析 方法， 综 合分析 宏观 经济 指标 ， 包 括
全球经 济发 展形 势、 国内 经济情 况、 货币 政策 、 财 政
政策、 物价 水平 变动 趋势 、 利率 水平 和市 场预 期 、 通
货膨胀 率、 货 币供 应量 等 ， 对 短期 利率 走势 进行 综 合
判断， 同 时分 析央 行公 开 市场操 作 、 主 流资 金的 短 期
投资倾 向、 债 券供 给 、 货 币市场 与资 本市 场资 金 互 动
等，并 根据 动态 预期 决定 和调整 组合 的平 均剩 余期
限。 预期 市场 利率 水平 上 升， 适度 缩短 投资 组合 的 平
均剩余 期限， 以降 低组 合 下跌风 险 ； 预 期市 场利 率 水
平下降， 适度 延长 投资 组 合的平 均剩 余期 限 ， 以 分 享
债券价 格上 升的 收益 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。 景顺长城景丰货币 2016 年第 2 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。 本基 金长 期的 风险 和预期 收益 低于 股票 型基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000701 000707
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 825,901,296.99 份 43,723,013,939.12 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货 币 B
1. 本期已 实现 收益 3,215,831.87 210,433,310.78
2．本 期利 润 3,215,831.87 210,433,310.78
3．期 末基 金资 产净 值 825,901,296.99 43,723,013,939.12
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
景顺长城景丰货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6382% 0.0011% 0.3357% 0.0000% 0.3025% 0.0011%
注：本 基金 的收 益分 配为 每日分 配， 按月 结转 份额 。
景顺长城景丰货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6969% 0.0011% 0.3357% 0.0000% 0.3612% 0.0011%
注：本 基金 的收 益分 配为 每日分 配， 按月 结转 份额 。 景顺长城景丰货币 2016 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
景顺长城景丰货币 2016 年第 2 季度报告
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注：本 基金 的建 仓期 为2014 年9 月 16 日 基金 合同 生效日 起 6 个月 。建 仓期 结束时 ，本 基金 投资
组合符 合基 金合 同的 有关 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
成念良
景顺长城
景丰货币
市场基 金、
景顺长城
交易型货
币市场基
金、 景 顺长
城景颐宏
利债券型
证券投资
基金基金
经理
2015 年 12
月 11 日
- 7
管理学 硕士。 曾担 任大 公国 际
资信评 级有 限公 司评 级部 高
级信用 分析 师， 平 安大 华基 金
投研部 信用 研究 员、 专 户业 务
部投资 经理 。2015 年 9 月加
入本公 司， 自 2015 年12 月起
担任固 定收 益部 基金 经理 。 景顺长城景丰货币 2016 年第 2 季度报告
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毛从容
景顺长城
稳健回报
灵活配置
混合型基
金、 领 先回
报灵活配
置混合型
基金、 中国
回报灵活
配置混合
型基金 、 安
享回报灵
活配置混
合型基 金、
泰和回报
灵活配置
混合型基
金、 景 颐双
利债券型
基金、 景颐
增利债券
型基金 、 景
丰货币市
场基金 、 景
颐宏利债
券型、 景盛
双息收益
债券型 、 景
系列基金
基金经理
（分管景
系列基金
下设之景
顺长城货
币市场基
金 ） ， 副 总
经理兼固
定收益部
投资总 监
2014 年9 月
16 日
2016 年 4 月
19 日
16
经济学 硕士。 曾任 职于 交通 银
行、 长 城证 券金 融研 究所， 着
重于宏 观和 债券 市场 的研 究，
并担任 金融 研究 所债 券业 务
小组组 长。2003 年3 月 加入
本公司 ，担 任研 究员 等职 务；
自 2005 年6 月 起担 任基 金 经
理。
陈威霖
景顺长城
货币市场
证券投资
基金、 景顺
长城景丰
货币市场
2016 年4 月
20 日
- 5
管理学 硕士。 曾担 任平 安利 顺
货币经 纪公 司债 券市 场部 债
券经纪 人。2013 年6 月加入
本公司， 先后 担任 交易 管理 部
交易员、 固定 收益 部信 用研 究
员； 自2016 年4 月 起担 任 基景顺长城景丰货币 2016 年第 2 季度报告
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基金基金
经理
金经理 。
注：1 、 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、 陈威 霖女 士于2016 年4 月 20 日 起担 任景 顺长 城 货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城景 丰货 币市
场基金 基金 经理 ；
4、 毛从 容女 士于2016 年4 月 19 日 离任 景顺 长城 稳 健回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 景 顺 长
城景丰 货币 市场 基金 基金 经理，2016 年4 月 25 日 离任景 顺长 城中 国回 报灵 活配置 混合 型证 券投
资基金 、景 顺长 城货 币市 场证券 投资 基金 基金 经理 ，2016 年6 月 17 日 离任 景顺长 城领 先回 报灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金销 售管 理办 法》和 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 景顺 长城 景丰 货币 市场基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的 规
定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金持
有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，未 发现 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见（2011
年修订 ） 》 ， 完善 相应 制度 及流程 ，通 过系 统和 人工 等各种 方式 在各 业务 环节 严格控 制交 易公 平执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
经济数 据方 面： 今 年上 半 年中采 制造 业 PMI 指 数先 抑后扬 ，1 、2 月份 受经 济 下行压 力低 于
50 荣 枯线 ，在3 月 份稳 增 长政策 刺激 下 PMI 突破 50 并维持 ，恢 复到 去年 年中 水平。 今 年 1-5 月景顺长城景丰货币 2016 年第 2 季度报告
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CPI 同 比涨 幅均 值在2.14% ，受食 品价 格快 速上 涨带 动，CPI 从1 月份 1.8% 上 涨至 2 月 2.3% 并连
续维 持3 个 月， 5 月 份由 于鲜菜 价格 超预 期下 滑， 猪肉价 格涨 势趋 缓影 响，CPI 回 落至 2% 。 今年
1-5 月PPI 同比 降幅 持续 收窄， 环比 则连 续三 个月 回升并 有望 持续 改善 。1-5 月固定 资产 投资 增 长
9.6%，较 1-4 月 大幅 回落0.9%, 主因 是制 造业 投资 大 幅回落 。 民 间投 资大 幅下 滑1.3% 至3.9%，占
全部投 资的 比重 较去 年同 期下 滑 3.4% 为 62.0% 。5 月 工业增 加值 同比 增 长 6.0% ， 增速 与上 月持 平，
比上年 同期 回 落0.1 个百 分点。1-5 月社 会消 费品 零售总 额累 计同 比增 速10.2%，较 1-4 月 下滑
0.1 个 百分 点。1-5 月份规 模上工 业企 业利 润总 额同 比增 长 6.4% ， 较 前值 回落0.1 个 百分 点。1-5
月份规 模上 工业 企业 主营 业务收 入同 比增 长2.9% ， 主营业 务成 本同 比增 长 2.7% ， 均 升至 去年 一季
度以来 新高。1-5 月 财政 收入同 比增 长 8.3% ，财 政 支出累 计同 比增 长 13.6% ，其 中 民生 相关 支出
增长较 快。
随着食 品价 格季 节性 走弱 ，预 计 CPI 将继 续小 幅回 落。大 宗商 品价 格上 涨以 及基建 投资 加码
对PPI 形成 支撑 ，上 述影 响因素 仍未 消除 ，后 期 PPI 则可 能继 续改 善。 企业 降杠杆 需要 政府 加杠
杆对冲 ，预 计基 建投 资仍 将继续 维持 高位 。房 地产 投资开 始走 弱， 而制 造业 投资持 续放 缓。 民间
投资今 年以 来加 速下 滑， 制约投 资总 量增 长， 反映 经济内 生动 力依 然不 足。 经济依 然向 下令 消费
也随之 整体 疲弱 。伴 随政 府托底 经济 政策 ，预 计财 政支出 继续 发力 。
金融数 据方 面： 今年1-5 月累计 新增 人民 币贷 款 6.15 万 亿， 同 比多 增8683 亿。 其 中1 月新
增贷 款2.51 万 亿， 创历 史 单月新 高。1-5 月新 增社 会融资 总 量 8.1 万亿 ， 同 比多增 达 1.2 亿 ， 主
要受到 人民 币新 增贷 款和 企业债 券融 资规 模上 涨导 致，票 据融 资则 受到 严格 监管大 幅下 滑。 今年
1-5 月M2 持续 回落 ， 主 要 由于高 基数 的影 响 。M1 的 同比增 速达 持续 攀升 至 5 月份 的 23.7%，与 M2
的剪刀 差继 续扩 大。
1 季度 受到 稳增 长政 策刺 激，信 贷和 社融 发力 ，随 着权威 人士 讲话 ，供 给侧 改革重 回政 策重
心，信 贷和 社融 增速 有所 回落。4 月、 5 月新 增贷 款乏力 ，主 要靠 居 民 中长 期按揭 贷款 拉动 ，企
业贷款 需求 则明 显不 足。 社融主 要受 到企 业债 净发 行量减 少、 票据 融资 大幅 下滑影 响。 由于 信用
债市场 违约 事件 时有 发生 ，信用 风险 担忧 持续 ，短 端资金 成本 易上 难下 ，债 市情绪 谨慎 ，过 剩产
业债券 发行 困难 。 票 据融 资下滑 主要 与4 月 27 日 银 监会 126 号 文要 求加 强票 据业务 监管 有关 。M2
增速受 到去 年基 数原 因影 响，回 落趋 势或 至少 持续 至今 年 7 月。M1 与 M2 的 剪刀差 继续 扩大 ，主
因其一 楼市 火爆 致使 居民 定期存 款向 企业 活期 存款 转化， 其二 实体 经济 疲弱， 企业投 资意 愿不 足 ，
资金仍 未脱 虚向 实， 未来 资产价 格仍 有上 涨风 险。
外汇和 国际 方面：1-5 月外 汇储备 （ 美元 口径 ） 合计 下降1386 亿美 元至3.19 万亿美 元 ， 除1
月份单 月外 汇储 备下 降 995 亿， 其他 几个 月外 汇储 备较为 平稳 。5 月份 美国 非农数 据意 外下 滑，景顺长城景丰货币 2016 年第 2 季度报告
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使得美 国6 月份 加息 预期 骤降。6 月24 日 英国 公投 退欧成 功， 成为 全球 市场 黑天鹅 ， 导 致避 险 情
绪骤升 ，风 险资 产遭 抛售 。欧元 、英 镑暴 跌， 日元 、美元 、黄 金大 涨。 人民 币受美 元持 续升 值影
响，短 期贬 值速 度加 快， 但并未 造成 市场 恐慌 。短 期看， 英国 退欧 事件 造成 情绪因 素缓 解后 ，超
调资产 价格 会有 所恢 复。 长期看 ，欧 盟全 球地 位被 削弱， 利好 中国 全球 话语 权，该 事件 可能 成为
全球经 济动 荡的 起始 性事 件，未 来风 险偏 好难 以彻 底恢复 。若 美元 持续 强势 会加剧 人 民 币贬 值和
资金外 流， 一旦 破位 贬值 会造成 流动 性恐 慌， 不排 除届时 央行 降准 对冲 的可 能性。
权威人 士发 言对 市场 具有 明显引 导作 用， 调整 了市 场对经 济基 本面 的预 期， 一方面 显示 出 1
季度在 房地 产带 动下 的增 长并不 可持 续； 另一 方面 ，否定 了前 期工 作重 点在 通过需 求侧 刺激 经济
的方式 ，后 续将 着力 加强 供给侧 改革 。
2 季度 信用 风险 频发，4 月 份开始 ， 信 用风 险逐 步蔓 延至国 企和 央企 ， 桂 有色 、 东北 特钢、 华
昱能源 债券 的违 约以 及铁 物资兑 付风 险并 暂停 债券 交易， 显示 出经 济下 行的 环境下 ，国 有企 业也
并非避 风港 ；而 且部 分国 有企业 逃废 债务 的道 德风 险已经 开始 引起 债 券 市场 信心的 动摇 。同 时，
钢铁 、 煤 炭等 过剩 产能 的 发债主 体评 级被 下调 的数 量进一 步增 多 。 随 着7 、8 月信用 债到 期高 峰的
到来， 预计 信用 风险 事件 仍会持 续发 酵。
6 月美 联储 议息 会议 决定 维持基 准利 率不 变 ， 下 调 GDP 、 上调 通胀 预测 ， 耶 伦发 言整体 偏 “ 鸽 ”
派，加 息预 期大 幅延 后， 新兴市 场获 得短 暂喘 息机 会。而 英国在 6 月 24 日 公 布了退 欧公 投结 果 ，
以51.9:48.1 的 去留 比例 决定退 欧， 大大 超出 市场 预期， 英镑 随即 一度 下 跌10% ， 短期 市场 风险
偏好迅 速修 正 ， 英 国股 市 带领欧 股全 面下 行 ， 同 时 推高美 元 、 黄 金价 格 ， 人 民币对 美元 顺势 下跌 ，
国内利 率债 收益 率快 速下 行。
整体来 看2 季度 货币 政策 和市场 流动 性相 比 1 季度 边际上 有所 趋紧 ，货 币政 策基调 也从 稳健
偏宽松 逐步 趋向 实质 性稳 健。而 公开 市场 利率 自去 年 10 月底 以来 一直 维持 在2.25% 水 平、CPI 居
高不下 、MPA 考 核、 对半 年末资 金面 的预 期紧 张都 使得资 金利 率中 枢出 现了 一定程 度的 上移 。叠
加4 月 信用 风 险 事件 发酵 ，2 季 度来 看债 券市 场波 动加大 。报 告期 内本 组合 选择中 性久 期策 略，
配置高 评级 存单 及短 融为 主，同 时利 率债 方面 ，选 择波段 作为 交易 性机 会获 得超额 收益 。
下半年 基建 在宽 财政 带动 下仍可 能维 持高 位， 房地 产投资 有一 定的 惯性 ， 民 间投资 下滑 趋缓 ，
短期经 济增 长仍 有惯 性， 加上去 年下 半年 的低 基数 ，经济 呈 现L 型 走势 的概 率较大 。权 威人 士定
调“ 经 济运 行L 型走 势 ” ，政策 应该 不会 进行 大幅 度刺激 ，增 长和 通胀 略有 走弱的 概率 较大 ，供
给侧改 革重 回政 策重 心。
上半 年CPI 回升 力度 超预 期， 主 要是 蔬菜 和猪 肉价 格超预 期回 升， 以及 大宗 商品价 格的 反弹 。
随着食 品价 格中 鲜菜 价格 持续回 落， 猪肉 价格 涨幅 继续放 缓， 后期 食品 类价 格涨幅 预计 继续 下降 ，景顺长城景丰货币 2016 年第 2 季度报告
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推动下 半 年CPI 逐步 下行 。但需 关注 石油 价格 上涨 、异常 天气 因素 对 CPI 的 冲击。 大宗 商品 价格
可能推 动PPI 继 续回 升，CPI 和PPI 的剪 刀差 收窄。
货币政 策由 宽松 回归 中性 。4 月和 5 月份 M2 增 速明 显放缓 ， 央 行主 要通 过频 繁公开 市场 操 作
平滑资 金面 ，为 供给 侧改 革营造 中性 适度 的货 币金 融环境 。MPA 考 核半 年末 的资金 面比 较平 稳。
金融去 杠杆 以及 引导 资金 脱虚向 实， 预计 央行 仍会 维持短 端资 金面 的平 稳。 从财政 政策 看， 我们
政府举 债还 有一 定空 间， 今年以 来国 债 和 地方 政府 债券发 行规 模继 续扩 大， 财政支 出 在 5 月 也大
幅增 长17.6% ， 预计 依然 会继续 加大 财政 政策 刺激 力度， 继续 托底 经济 。
海外不 确定 性增 加 ， 汇 率 贬值趋 势未 改 。 美 国加 息 预期出 现反 复 ， 成 为干 扰 市场的 风险 因素 。
英国退 欧可 能会 进一 步加 大欧盟 分裂 的风 险， 市场 风险偏 好明 显下 降， 避险 情绪升 温， 脱欧 后续
的演变 值得 关注 。汇 率长 期取决 于中 国的 经济 基本 面，长 期贬 值压 力仍 存， 但近期 脱欧 事件 使得
人民币 贬值 风险 进一 步释 放，考 虑 在9 月G20 峰会 前，短 期人 民币 汇率 对美 元会大 概率 会趋 稳。
综上， 在供 给侧 改革 和稳 增长的 博弈 中， 实体 经济 信用扩 张放 缓， 央行 仍然 非常有 必要 去维
持目前 的低 利率 水平 ，防 范系统 性金 融风 险。 而脱 欧这一 超预 期事 件使 得全 球市场 短期 避险 情绪
升温， 也给 各国 货币 政策 继续宽 松打 开空 间。3 季 度预计 央行 将进 一步 通过 各种货 币政 策工 具
（SLF 、MLF 、PSL 等 ）维 稳资金 面。 然而 为了 对冲 资本外 流及 基础 货币 增速 下降， 降准 有一 定必
要性。 组合 将拉 长久 期， 以期获 得超 额收 益。 预计 下半年 低评 级的 信用 风险 还会暴 露， 信用 利差
分化。 因此 在配 置方 面， 仍然是 以高 评级 同业 存单 、短融 及存 款为 主。 利率 债方面 仍然 存在 交易
性机会 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年2 季度 ，景 丰货 币A 净值 收益 率为0.6382% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 0.3357% ；景 丰
货币B 净值 收益 率 为0.6969% ， 业绩 比较 基准 收益 率 为0.3357% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 21,312,688,523.36 47.57
其中： 债券 21,312,688,523.36 47.57
资产支 持证 券
-
- 景顺长城景丰货币 2016 年第 2 季度报告
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2 买入返 售金 融资 产
7,846,105,949.14
17.51
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
15,339,464,714.02 34.24
4 其他资 产 302,932,285.69 0.68
5 合计 44,801,191,472.21 100.00
注：银 行存 款和 结算 备付 金合计 中包 含定 期存 款15,325,000,000.00 元。
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.78
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 202,949,495.57 0.46
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过基 金资产 净值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 71
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 72
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 50
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告 期内 ，本 基金 投资 组合平 均剩 余期 限未 超 过180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 27.12
0.46
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- - 景顺长城景丰货币 2016 年第 2 季度报告
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2 30 天( 含)-60 天 21.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 29.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 15.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 5.99 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.89 0.46
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,340,285,802.89 5.25
其中： 政策 性金 融债 2,340,285,802.89 5.25
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,460,640,031.47 5.52
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 16,511,762,689.00 37.06
8 其他 - -
9 合计 21,312,688,523.36 47.84
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111619024
16 恒丰 银行
CD024
11,000,000 1,086,572,832.69 2.44
2 111616116
16 上海 银行
CD116
10,000,000 993,371,777.48 2.23
3 111611235
16 平安
CD235
8,000,000 794,648,440.02 1.78
4 111616121
16 上海 银行
CD121
7,000,000 694,967,713.38 1.56
5 111612073 16 北京 银行 7,000,000 691,622,938.44 1.55 景顺长城景丰货币 2016 年第 2 季度报告
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CD073
6 111608127
16 中信
CD127
6,000,000 598,359,520.27 1.34
7 111611225
16 平安
CD225
6,000,000 596,324,560.55 1.34
8 111608121
16 中信
CD121
5,000,000 498,673,087.98 1.12
9 111611182
16 平安
CD182
5,000,000 498,017,643.26 1.12
10 111694163
16 包商 银行
CD030
5,000,000 497,178,681.64 1.12
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0477%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0005%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0181%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价和 折价 ，在 其剩余 存续 期内 摊销 ，每 日计提 收益 。本 基金 采用 固定份 额净 值， 基金
账面份 额净 值 为1.0000 元。
5.8.2
本报告 期内 ，本 基金 未持 有剩余 期限 小 于397 天 但 剩余存 续期 超 过 397 天 的 浮动利 率债 券 ，
也不存 在该 类浮 动利 率债 券的摊 余成 本超 过基 金资 产净 值 20% 的情 况。
5.8.3 本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元） 景顺长城景丰货币 2016 年第 2 季度报告
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1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 122,409,784.35
4 应收申 购款 180,522,501.34
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 302,932,285.69
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 景顺长 城景 丰货 币 A 景顺长 城景 丰货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 25,035,031.15 16,109,870,623.66
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,394,959,371.15 50,510,898,113.87
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 1,594,093,105.31 22,897,754,798.41
报告期 期末 基金 份额 总额 825,901,296.99 43,723,013,939.12
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 及分 级份 额调 增份额 ，总 赎回 份额 含转 换出及 分级 份额 调减
份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序
号
交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份）
交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申赎 2016 年5 月3 日 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%
2 申赎 2016 年5 月6 日 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00%
3 申赎
2016 年5 月13
日
-5,000,000.00
-5,000,000.00 0.00%
4 红利再 投
2016 年5 月16
日
142,782.91
142,782.91 0.00%
5 申赎
2016 年5 月25
日
80,000,000.00
80,000,000.00 0.00%
6 申赎
2016 年5 月26
日
20,000,000.00
20,000,000.00 0.00%
7 申赎 2016 年6 月3 日 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00%
8 申赎 2016 年6 月6 日 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00%
9 红利再 投 2016 年6 月15 629,764.05 629,764.05 0.00% 景顺长城景丰货币 2016 年第 2 季度报告
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日
10 申赎
2016 年6 月22
日
-5,000,000.00
-5,000,000.00 0.00%
合计
380,772,546.96
380,772,546.96
注：基 金管 理人 本期 运用 固有资 金投 资本 基金 均为 本基金 的 B 类基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城景丰 货币 市场 基金 募集 注册的 文件 ；
2 、 《景 顺长 城景 丰货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《景 顺长 城景 丰货 币市 场基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城景 丰货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年7 月21 日
