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景顺中国回报(000772)

景顺中国回报:2016年第二季度报告查看PDF公告

 
 
景 顺 长 城 中国 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年第 2 季度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 7 月21 日 
 
 
 景顺长城中国回报混合 2016 年第 2 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 7 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报 告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 景顺长 城中 国回 报混 合 场内简 称 无 基金主 代码 000772 交易代 码 000772 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 11 月6 日 报告期 末基 金份 额总 额 112,942,932.05 份 投资目 标 在有效 控制 投资 组合 风险 的前提 下, 通过 积极 主动 的 资产配 置, 寻求 基金 资产 的长期 稳健 增值 , 力 争获 得 超越业 绩比 较基 准的 绝对 回报。 投资策 略 1、资 产配 置策 略: 本基 金 依据定 期公 布的 宏观 和金 融数据 以及 投资 部门 对于 宏观经 济、 股市 政策 、 市 场 趋势的 综合 分析 , 重 点关 注包 括GDP 增速 、 固 定资 产 投资增 速、 净出 口增 速、 通胀率 、 货 币供 应、 利率 等 宏观指 标的 变化 趋势 , 同 时强调 金融 市场 投资 者行 为 分析, 关注 资本 市场 资金 供求关 系变 化等 因素 , 在 深 入分析 和充 分论 证的 基础 上评估 宏观 经济 运行 及政 策对资 本市 场的 影响 方向 和力度 , 运 用宏 观经 济模 型 (MEM )做 出对 于宏 观经 济 的评价 ,结 合投 资制 度的 要求提 出资 产配 置建 议, 经投资 决策 委员 会审 核后 形 成资产 配置 方案 。 2、股 票投 资策 略: 本基 金 挖掘受 益于 中国 经济 发展景顺长城中国回报混合 2016 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页


趋势和 投资 主题 的公 司股 票, 通 过定 量和 定性 相结 合 的方法 , 通 过基 金经 理的 战略性 选股 思路 以及 投研 部 门的支 持, 筛选 出主 题特 征明显 、 成 长性 好的 优质 股 票构建 股票 投资 组合 。 本基金 通过 认真 、 细 致的 宏观研 究、 行业 研究 及个 股 研究, 将推 动中 国经 济发 展的驱 动力 转化 为基 金持 有 人的长 期投 资收 益。 在股 票投资 方面 , 本 基金 利用 基 金管理 人股 票研 究数 据库 (SRD )对 企业 内在 价值 进 行深入 细致 的分 析, 并进 一步挖 掘出 受益 于中 国经 济 发展趋 势和 投资 主题 的公 司股票 进行 投资 。 3、债 券投 资策 略: 债券 投 资在保 证资 产流 动性 的基 础上, 采取 利率 预期策 略 、 信用 策略 和时 机策 略相 结 合的积 极性 投资 方法 , 力 求在控 制各 类风 险的 基础 上 获取稳 定的 收益 。 业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+3% ( 单利 年化 ) 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于中高 预期 收益 和风 险水 平 的投资 品种 , 其 预期 收益 和风险 高于 货币 市场 基金 和 债券型 基金 ,低 于股 票型 基金。 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 756,318.76 2.本期 利润


-96,416.46 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0008 4.期末 基金 资产 净值 137,525,805.28 5.期末 基金 份额 净值 1.218 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


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3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.00% 0.07% 1.05% 0.01% -1.05% 0.06%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 基金 股票 投资 占基 金资产 的比 例范 围 为0-95% 。本 基金 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 应当 保持 不低 于基 金资 产净 值5% 的现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券。 本基 金的 建仓 期为 自 2014 年11 月6 日 基金 合同生 效日 起 6 个月 。建 仓期结 束时 ,本 基金 投资组 合达 到上 述投 资组 合比例 的要 求。


3.3 其 他指 标 无。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 万梦 景顺长城稳健回报灵活 配置混合型基金、领先 回报灵活配置混合型基 金、安享回报灵活配置 混合型基金、泰和回报 灵活配置混合型基金、 中国回报灵活配置混合 型基金 基金 经理 2016 年 2 月4 日 - 5 工 学 硕 士 。 曾 任 职 于 壳 牌 ( 中 国 ) 有 限 公 司 。2011 年9 月 加入 本公 司, 先 后 担 任研究 部行 业研 究员、 固 定 收 益 部 研 究 员 和 基 金 经 理 助理职 务; 自 2015 年 7 月 起担任 基金 经理 。 毛从容 景顺长城稳健回报灵活 配置混合型基金、领先 回报灵活配置混合型基 金、中国回报灵活配置 混合型基金、安享回报 灵活配置混合型基金、 泰和回报灵活配置混合 型基金、景颐双利债券 型基金、景颐增利债券 型基金、景丰货币市场 基金、 景颐 宏利 债券 型、 景盛双息收益债券型、 景 系 列 基 金 基 金 经 理 (分管景系列基金下设 之景顺长城货币市场基 金) , 副 总经 理兼 固定 收 益部投 资总 监 2015 年 3 月 28 日 2016 年 4 月 25 日 16 经济学 硕士。 曾任 职于 交 通 银 行 、 长 城 证 券 金 融 研 究 所, 着重 于宏 观和 债券 市 场 的研究, 并担 任金 融研 究 所 债 券 业 务 小 组 组 长 。2003 年3 月 加入 本公 司, 担 任 研 究员等 职务 ; 自 2005 年 6 月起担 任基 金经 理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定; 3、 毛 从容 女士 于2016 年4 月 19 日 离任 景顺 长城 稳 健回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 景 顺长 城景丰 货币 市场 基金 基金 经理,2016 年4 月 25 日 离任景 顺长 城中 国回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基金 、景 顺长 城货 币市 场证券 投资 基金 基金 经理 ,2016 年6 月 17 日 离任 景顺长 城领 先回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。


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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 和 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 等有关 法律 法规 及各 项实 施准则 、《 景顺 长城 中国 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 和其他 有关 法律 法规 的规 定,本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 风险的 基础 上, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ,基 金运 作整 体合 法合规 ,未 发现 损害 基金持 有人 利益 的行 为。 基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见(2011 年修订 )》 ,完 善相 应制 度及流 程, 通过 系统 和人 工等各 种方 式在 各业 务环 节严格 控制 交易 公平 执行, 公平 对待 旗下 管理 的所有 基金 和投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2 季度 经济 增速 有所 回落 ,1-5 月固 定资 产投 资增 长 9.6%,较 1-4 月 大幅 回 落 0.9% , 主因 是 制造业 投资 大幅 回落 ,基 建投资 一枝 独秀 。民 间投 资大幅 下滑 ,1-5 月民 间 投资累 计同 比 3.9% , 降低1.3% ,占 全部 投资 的 比重 为 62.0% , 占比 较去 年同期 下 滑 3.4% 。 今年1-5 月CPI 同比 涨幅 均值 在 2.14% , 受食 品价 格快速 上涨 带动 ,CPI 从1 月份1.8% 上涨 至2 月2.3% 并 连续 维持3 个月, 5 月份 由于 鲜菜 价 格回落 ,猪 肉价 格涨 势趋 缓,CPI 回 落至2%。 1 季度 受到 稳增 长政 策刺 激, 信贷 和社 融发 力,2 季 度随着 权威 人士 讲话 定下 基调 , 供 给侧 改 革重回 政策 重心 ,信 贷和 社融增 速有 所回 落。4 月、 5 月新 增贷 款乏 力, 主 要靠居 民中 长期 按揭 贷款拉 动, 企业 贷款 需求 则明显 不足 。社 融主 要受 到企业 债净 发 行 量减 少、 票据融 资大 幅下 滑影 响。 2 季度 货币 政策 方面 整体 维持中 性, 央行 主要 通过 频繁公 开市 场操 作平 滑资 金面, 为供 给侧 改革营 造中 性适 度的 货币 金融环 境。 半年 末的 资金 面比较 平稳 ,MPA 考 核造 成的流 动性 冲击 明显 弱于1 季度 末。 2 季度 信用 风险 频发 ,信 用风险 逐步 蔓延 至地 方国 企和央 企, 显示 出经 济下 行的环 境下 ,国景顺长城中国回报混合 2016 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


有企业 也并 非避 风港 , 而 且 部分国 有企 业逃 废债 务的 道德风 险已 经开 始引 起债 券市场 信心 的动 摇。 同时, 钢铁 、煤 炭等 过剩 产能的 发债 主体 评级 被下 调的数 量进 一步 增多 。 整体来 说,2 季 度债 券市 场波动 加大 ,先 是在 信用 风险频 发 的 4 月 ,收 益 率 出现大 幅上 行, 而后5 月上 旬在 集中 公布 的经济 金融 数据 不及 预期 、权威 人士 表态 等带 动下 收益率 有所 下行 ,5 月下旬 至6 月上 旬, 利好 短期出 尽以 及 对 6 月 资金 面和违 约担 忧叠 加去 杠杆 担忧形 成震 荡盘 整,6 月下旬 在资 金面 超预 期宽 松以及 避险 情绪 的作 用下 ,收益 率再 次出 现快 速下 行,仅 产能 过剩 行业 和民企 下行 幅度 有限 。整 个季度 看,10 年期 国开 收 益率下 行 6BP 至 3.19% , 而信用 利差 呈扩 大趋 势,3 年期 和5 年期AA 中 票收益 率分 别上 行 28bp 和 15BP,至 3.98% 和 4.31% 。 权益市 场方 面,2 季 度在 经济数 据偏 弱、 货币 政策 边际上 宽松 有限 、金 融监 管加强 等因 素作 用下, 股票 市场 整体 弱势 震荡, 沪 深300 指数 、上 证综指 和创 业板 指 数2 季 度分别 下 跌 1.99% 、 2.47% 和0.47% 。 2016 年2 季度 本基 金以 中 高等级 信用 债配 置为 主, 控制杠 杆和 久期 。 3 季度 基建 在宽 财政 带动 下仍可 能维 持高 位, 房地 产投资 有一 定的 惯性 , 民 间投资 下滑 趋缓 , 短期经 济增 长仍 有惯 性, 加上去 年下 半年 的低 基数 ,经济 呈 现L 型 走势 的概 率较大 。权 威人 士定 调“经 济运 行L 型走 势” ,政策 应该 不会 进行 大幅 度刺激 ,增 长和 通胀 略有 走弱的 概率 较大 ,供 给侧改 革重 回政 策重 心。 上半 年CPI 回升 力度 超预 期, 主 要是 蔬菜 和猪 肉价 格超预 期回 升, 以及 大宗 商品价 格的 反弹 。 随着食 品价 格中 鲜菜 价格 持续回 落, 猪肉 价格 涨幅 继续放 缓, 后期 食品 类价 格涨幅 预计 继续 下降 , 推动下 半 年CPI 逐步 下行 。但需 关注 石油 价格 上涨 、异常 天气 因素 对 CPI 的 冲击。 在目前 的经 济状 况下 ,货 币政策 不会 收紧 ,但 边际 上将更 为中 性。 在金 融去 杠杆以 及引 导资 金脱虚 向实 的大 环境 下, 预计央 行仍 会维 持短 端资 金面的 平稳 。从 财政 政策 看,我 们政 府举 债还 有一定 空间 , 今 年以 来国 债 和地方 政府 债券 发行 规模 继续扩 大, 财政 支出 在5 月 也大幅 增 长17.6% , 预计依 然会 继续 加大 财政 政策刺 激力 度, 继续 托底 经 济。 海外不 确定 性增 加 , 汇 率 贬值趋 势未 改 。 美 国加 息 预期出 现反 复 , 成 为干 扰 市场的 风险 因素 。 英国退 欧可 能会 进一 步加 大欧盟 分裂 的风 险, 市场 风险偏 好明 显下 降, 避险 情绪升 温, 脱欧 后续 的演变 值得 关注 。汇 率长 期取决 于中 国的 经济 基本 面,长 期贬 值压 力仍 存。 综上, 经 济L 型 增长 和通 胀走弱 ,货 币政 策回 归中 性的定 调, 基本 面对 债市 影响偏 正面 ,但 监管风 险、 信用 风险 以及 美元加 息和 汇率 问题 均等 待靴子 落地 。相 对看 好利 率债的 阶段 性机 会, 而低评 级的 信用 风险 还会 暴露, 信用 利差 继续 分化 。看好 短久 期高 评级 的信 用品种 。组 合将 继续 控制杠 杆比 例和 久期 ,坚 持 中高 等级 信用 债为 主的 投资方 向, 防范 信用 风险 和流动 性风 险, 并增景顺长城中国回报混合 2016 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


加利率 债的 交易 性机 会。 权益方 面, 经济 基本 面决 定了大 部分 企业 盈利 不会 出现明 显改 善, 货币 政策 决定了 增量 资金 有限, 整体 估值 提升 空间 有限。3 季 度存 量博 弈的 状况可 能会 持续 ,结 构分 化将更 为明 显。 组合 将寻找 股票 市场 的投 资机 会,择 机低 仓位 地参 与, 主要选 择业 绩稳 健、 低估 值的优 质公 司, 在条 件允许 的情 况下 参与 新股 的一级 市场 申购 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 2016 年2 季度 ,本 基金 份 额净值 增长 率 为 0.00% , 业绩比 较基 准收 益率 为1.05% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


138,751,400.60 97.62 其中: 债券


138,751,400.60 97.62








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


670,369.99 0.47 8 其他资 产


2,714,989.29 1.91 9 合计





142,136,759.88





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 无。


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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 7,994,200.60 5.81 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 29,584,200.00 21.51 5 企业短 期融 资券 50,178,000.00 36.49 6 中期票 据 50,995,000.00 37.08 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 138,751,400.60 100.89


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 1480365 14 漳 九龙 债 100,000 10,752,000.00 7.82 2 1180130 11 通 泰债 100,000 10,496,000.00 7.63 3 101564039 15 郑 州建 投 MTN001 100,000 10,480,000.00 7.62 4 101562034 15 淮 安水 利 MTN002 100,000 10,414,000.00 7.57 5 101458015 14 伟星 MTN001 100,000 10,198,000.00 7.42





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 景顺长城中国回报混合 2016 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略。


1 、 时点 选择 : 基 金管 理人 在交易 股指 期货 时, 重点 关注当 前经 济状 况、 政策 倾向、 资金 流向 和技术 指标 等因 素。


2 、 套保 比例 : 基金 管理 人 根据对 指数 点位 区间 判断 , 在 符合 法律 法规 的前 提 下, 决定 套保 比 例。再 根据 基金 股票 投资 组合的 贝塔 值, 具体 得出 参与股 指期 货交 易的 买卖 张数。


3 、 合约 选择 : 基金 管理 人 根据股 指期 货当 时的 成交 金额 、 持 仓量 和基 差等 数 据, 选择 和基 金 组合相 关性 高的 股指 期货 合约为 交易 标的 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 24,534.08 2 应收证 券清 算款 300,000.00 3 应收股 利 - 景顺长城中国回报混合 2016 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页


4 应收利 息 2,390,455.21 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,714,989.29


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 131,213,198.20 报告期 期间 基金 总申 购份 额 565,534.18 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 18,835,800.33 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 112,942,932.05 注:总 申购 含转 换入 份额 ,总赎 回含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 景顺长城中国回报混合 2016 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城中国 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 注册 的文件 ; 2 、《 景顺 长城 中国 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》; 3 、《 景顺 长城 中国 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ; 4 、《 景顺 长城 中国 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》; 5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ; 6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。 9.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2016 年7 月21 日