建信深证 100 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月21 日
建信深证 100 指数增强 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信深 证100 指 数增 强
基金主 代码 530018
交易代 码 530018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 54,829,535.94 份
投资目 标
本基金 为股 票型 指数 增强 基金， 在对 深证100 指数 进行
有效跟 踪的 被动 投资 基础 上，结 合增 强型 的主 动投 资，
力争控 制本 基金 净值 增长 率与业 绩比 较基 准之 间的 日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.5 ％ ，年 跟踪 误差 不超
过7.75 ％， 以实 现高 于标 的指数 的投 资收 益和 基金 资产
的长期 增值 。
投资策 略
本基金 采用 指数 增强 型投 资策略 ， 以 深证100 指数 作为
基金投 资组 合的 标的 指数 ， 结合 深入 的基 本面 研究 及数
量化投 资技 术， 在指 数化 投资基 础上 优化 调整 投资 组
合， 在控 制与 比较 基准 偏 离风险 的前 提下 ， 力争 获 得超
越标的 指数 的投 资收 益。
业绩比 较基 准
95%× 深证100 价 格指 数收 益率 +5 %× 商业 银行 活期 存 款
利率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 其预 期的 风险 和收 益高
于货币 市场 基金 、 债 券基 金、 混 合型 基金 ， 属 于较 高预
期风险 、较 高预 期收 益的 证券投 资基 金品 种。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 建信深证 100 指数增强 2016 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -557,166.90
2.本期 利润
1,478,940.26
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0271
4.期末 基金 资产 净值 74,694,396.83
5.期末 基金 份额 净值 1.3623
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.87% 1.44% -0.13% 1.22% 2.00% 0.22%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
梁洪昀
金 融 工 程
及 指 数 投
资 部 总 经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2012 年3 月
16 日
- 12
特 许 金 融 分 析 师 （CFA），
2003 年 1 月 获清 华大 学 经
济学博士学位。2003 年 1
月至 2005 年 8 月 就职 于 大
成基金 管理 有限 公司 ， 历 任
金融工 程部 研究 员 、 规 划 发
展部产 品设 计师 、 机构 理 财
部高级 经理 。 2005 年8 月加
入 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公司， 历任 研究 部研 究员 、
高级研 究员 、 研究 部总 监 助建信深证 100 指数增强 2016 年第 2 季度报告
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理、 研 究部 副总 监、 投 资 管
理部副 总监 、 投资 管理 部 总
监、 金融 工程 及指 数投 资 部
总监。2009 年11 月5 日起
任建信 沪深300 指 数证 券 投
资基金（LOF ） 基 金 经 理 ；
2010 年 5 月 28 日至 2012
年 5 月 28 日 任上 证社 会 责
任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 及其联接基金的
基金经 理；2011 年 9 月 8
日起任 深证 基本 面 60 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经
理；2012 年3 月 16 日起任
建信深 证100 指数 增强 型 证
券投资 基金 基金 经理 ；2015
年 3 月 25 日 起任 建信 双 利
分级股 票基 金的 基金 经理 ；
2015 年7 月 31 日 起任 建 信
中 证 互 联 网 金融指数分级
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 ； 2015 年8 月6 日起任
建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 指
数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信深 证100 指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公建信深证 100 指数增强 2016 年第 2 季度报告
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平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管 理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2 季度 ，本 基金 所跟 踪的 标的指 数在 经历 明显 波动 后最终 走平 ，本 基金 管理 人以量 化分 析研
究为基 础， 利用 量化 模型 进行指 数增 强和 风险 管理 。在报 告期 内， 万 科A 等 部分权 重股 长期 停牌
期间的 估值 调整 给本 基金 的运作 造成 了一 些不 利影 响，主 要是 导致 了跟 踪误 差的放 大。 本基 金管
理人通 过量 化投 资管 理， 尽力克 服了 这些 不利 影响 ，并取 得了 相对 于业 绩比 较基准 的超 额收 益。
在报告 期末 ，本 基金 管理 人积极 应对 即将 到来 的成 份股调 整， 在控 制跟 踪误 差的基 础上 保持
了超额 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率1.87% ， 波动 率1.44% ， 业 绩 比较 基准 收益 率-0.13% ， 波 动率1.22% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 69,316,900.82 89.81
其中： 股票 69,316,900.82 89.81
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,834,985.41 10.15
8 其他资 产 30,007.80 0.04 建信深证 100 指数增强 2016 年第 2 季度报告
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9 合计 77,181,894.03 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,508,200.80 2.02
B 采 矿 业 53,775.00 0.07
C 制造业 30,554,248.87 40.91
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,587,696.00 2.13
E 建筑业 1,002.00 0.00
F 批发和 零售 业 232,697.22 0.31
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
4,218,600.42 5.65
J 金融业 10,345,967.42 13.85
K 房地产 业 4,695,652.40 6.29
L 租赁和 商务 服务 业 696,207.00 0.93
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,261,906.56 1.69
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,507,730.00 2.02
S 综合 - -
合计 56,663,683.69 75.86
注：以 上行 业分 类 以2016 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 73,220.00 0.10
C 制造业 8,123,993.63 10.88
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 188,941.00 0.25
F 批发和 零售 业 1,357,952.00 1.82
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 379,960.00 0.51
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 789,220.00 1.06 建信深证 100 指数增强 2016 年第 2 季度报告
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术服务 业
J 金融业 599,161.50 0.80
K 房地产 业 320,736.00 0.43
L 租赁和 商务 服务 业 623,109.00 0.83
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 196,924.00 0.26
S 综合 - -
合计 12,653,217.13 16.94
注：以 上行 业分 类 以2016 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000725 京东方 Ａ 2,893,635 6,684,296.85 8.95
2 000002 万
科Ａ 257,692 4,689,994.40 6.28
3 002142 宁波银 行 180,800 2,672,224.00 3.58
4 000709 河钢股 份 889,800 2,464,746.00 3.30
5 300315 掌趣科 技 220,800 2,316,192.00 3.10
6 000651 格力电 器 93,554 2,064,736.78 2.76
7 000157 中联重 科 434,300 1,793,659.00 2.40
8 002673 西部证 券 66,504 1,719,793.44 2.30
9 000776 广发证 券 100,270 1,680,525.20 2.25
10 000100 TCL 集团 495,000 1,628,550.00 2.18
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000967 盈峰环 境 40,400 896,476.00 1.20 建信深证 100 指数增强 2016 年第 2 季度报告
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2 300086 康芝药 业 69,400 798,100.00 1.07
3 002493 荣盛石 化 54,000 654,480.00 0.88
4 601998 中信银 行 95,100 539,217.00 0.72
5 002376 新北洋 35,275 471,274.00 0.63
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 建信深证 100 指数增强 2016 年第 2 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 本报 告期 末按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 投资的 前十 名证 券发 行主 体中， 广发 证券
股份有 限公 司（000776）于 2015 年1 月19 日 发布 公告：2015 年1 月 16 日 ，中国 证监 会公 开通
报 2014 年 第四 季度 证券 公司融 资类 业务 现场 检查 情况。 公司 因存 在向 不符 合条件 的客 户融 资融
券、违 规为 到期 融资 融券 合约展 期问 题， 且涉 及客 户数量 较多 ，受 到责 令限 期改正 的行 政监 管措
施。2015 年8 月24 日， 收 到中国 证券 监督 管理 委员 会 《调 查通 知书 》 （鄂 证调 查字 2015023 号 ） 。
因涉嫌 未按 规定 审查 、了 解客户 身份 等违 法违 规行 为，根 据《 中华 人民 共和 国证券 法》 的有 关规
定，中 国证 监会 决定 对公 司立案 调查 。2015 年 9 月12 日 ，因 在接 入恒 生HOMES 系统 期间 未采 取
有效措 施严 格审 查客 户身 份的真 实性 ，未 切实 防范 客户借 用证 券交 易通 道违 规从事 交易 活动 ，因
此受到 中国 证监 会责 令整 改， 给 予警 告， 没 收违 法所 得 6,805,135.75 元 ， 并 处以 20,415,407.25
元罚款 等处 罚。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 14,266.18
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,812.18
5 应收申 购款 13,929.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,007.80
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明 建信深证 100 指数增强 2016 年第 2 季度报告
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1 000002 万科A 4,689,994.40 6.28 重大资 产重 组
2 000651 格力电 器 2,064,736.78 2.76
筹划发 行股 份购 买
资产
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 53,100,306.34
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,361,390.72
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,632,161.12
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 54,829,535.94
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 深 证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、《 建信 深证100 指数 增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 建信 深证100 指数 增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 建信 深证100 指数 增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 建信深证 100 指数增强 2016 年第 2 季度报告
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6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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